مونتي كارلو المحاكاة (MCS) هو وسيلة لتحليل الحسابية المستخدمة من قبل فريق تطوير الأعمال لدينا للتأكد من كيفية الأداء المحتمل لفي مجموعة من الحالات المختلفة استراتيجية معينة. ما هذا؟ وهناك... more" />

Behind the Scenes: The Monte Carlo Simulation

مونتي كارلو المحاكاة (MCS) هو وسيلة لتحليل الحسابية المستخدمة من قبل فريق تطوير الأعمال لدينا للتأكد من كيفية الأداء المحتمل لفي مجموعة من الحالات المختلفة استراتيجية معينة.

  • ما هذا؟ وهناك تقنية الإحصائية المستخدمة لنمذجة النظم المعقدة (مع تفاعلات معقدة بين العديد من المتغيرات) ووضع احتمالات لمجموعة متنوعة من النتائج. تستخدم من قبل المتخصصين في المجالات المختلفة بما في ذلك تمويل. طريقة يترجم الشكوك في مدخلات النموذج إلى عدم اليقين في انتاج نموذج (النتائج).
  • الأصل. تم إنشاؤها من قبل اثنين من علماء الرياضيات فون نيومان وأولام. وقد ابتكر طريقة بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكاة سلوك سلاح ذري. سميت كازينو حيث راهن عمه أولام ل.
  • كيف يعمل. يستخدم مدخلات عشوائية لنموذج النظام وتحقيق نتائج محتملة. وبالنظر إلى مجموعة من القيم لكل متغير، فإن MCS باختيار عشوائي لعدد داخل كل مجموعة، ونلاحظ النتيجة – وأكرر ملايين عملية مرات. عندما محاكاة كاملة مع عدد كبير من النتائج من النموذج. وتستخدم النتائج لوصف احتمال التوصل إلى نتائج مختلفة. لا يوجد اثنان من التكرار في المحاكاة قد تكون متطابقة، ولكن بشكل جماعي يبنون صورة واقعية.
  • يتم إنشاؤها القيم العشوائية مع توزيع محددة. فرصة لإنهاء الاختبار عند توزيع جميع القيم ضمن قائمة المعلمة أمر طبيعي. المحاكاة هي جيدة كما مدخلاتها.

فوائد MCS

  • النتائج الاحتمالية. عرض النتائج واحتمال استنادا إلى نطاقات مدخلات التقديرات.
  • النتائج الرسومية. البيانات MCS يظهر على شكل رسوم بيانية من النتائج وفرص الحوادث.
  • تحليل الحساسية لمعرفة أي متغير المدخلات له أكبر الأثر على النتائج.
  • تحليل السيناريو مع مزيج من قيم الإدخال المختلفة لتقدير النتائج.
  • ارتباط تحليل المدخلات. لفهم الترابط بين المتغيرات الإدخال.
  • استخدام أرقام عشوائية لديه ميزة إضافية لتجنب استهداف غير عادل من القيم التي قد تكون معروفة مقدما أداء جيدا.

MCS تطبيقها على العملات الأجنبية (على سبيل المثال والفوائد)

  • استخدام الخلفي نتائج الاختبارات للحصول على معلومات حول كيفية جيدة أو سيئة نظام التداول.
  • عند استخدامها لمحاكاة التداول، وأخذ عينات من توزيع التجارة (ويمثلها قائمة التاريخية من الصفقات) لإنشاء تسلسل التجارة. وعشوائية الآلاف من سلاسل مختلفة من الصفقات وتحليلها. يتم احتساب معدل العائد وسحب ويتم تعيين احتمال كل نتيجة.
  • بناء سلسلة من الصفقات عن طريق اخذ عينات عشوائية مع أو من دون بديل.
  • محاكاة خطر. مفيدة في تقدير معدل المحتمل للعوائد، السحب، خطر الانهيار، الخ
  • نظم اختبار الإجهاد. الحصول على تقدير أسوأ النتائج المحتملة / سلوك أنظمتنا، أسوأ أشواط متتالية خاسرة، أسوأ تراجع

Comments are closed.