Categories
FxPro Articles FxPro Quant

Bollinger Bands (BB)

[:en]

Overview

Bollinger Bands consist of two trading bands, placed at 2 standard deviations above and below a simple moving average of the underlying instrument chart. The standard deviation of the prices themselves over recent price history is used since it constitutes perhaps the simplest and most robust measurement of price volatility.

Using 2 standard deviations ensures that 95% of the price data will fall between the two trading bands thus visually distinguishing the extremes that fall outside. For the construction of the bands, John Bollinger used a default moving average period of 20.

Bollinger Bands were developed in an attempt to improve the concept of fixed-width trading bands such as “Envelopes”. Contrary to fixed-width bands, Bollinger Bands expand and contract based on the volatility of the prices. Bollinger selected the standard deviation as a measure because the calculation involves squaring from the average, thus making the system more responsive to short-term price changes.

Bollinger Bands were not intended for producing trading signals. The system’s primary purpose is to indicate whether prices are relatively too high or too low and then a trader could turn to other indicators for trade signalling.

Construction

The Bollinger Bands are comprised of three elements:

  • The Upper Band (BU)
  • The Middle Band (SMA20)
  • The Lower Band (BL)

Middle Band = SMA20Days

Upper Band = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

Lower Band = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Where SMA20Days is the 20-Day simple moving average of the underling instrument price and S20Days is the 20-Day standard deviation of the underling instrument price.

A full guide to the calculation and construction of the Bollinger Bands is provided in excel format for your better understanding.
Bollinger Bands (BB)

Interpretation & Trade Signals

Given that Bollinger Bands were not intended for producing trade signals, the best way to exploit their role in a trading system is in combination with other indicators or chart patterns. An excellent combination in this respect is with the RSI since it is a countertrend oscillator and therefore aims to identify possible market tops and bottoms.

When price touches the upper Bollinger Band and RSI is below 70 and rising, it is an indication that the trend will continue. If however price touches the upper Band and the RSI is above 70 or possibly even higher (in an overbought state that is), the trend may reverse and decline (example provided below).

Conversely, when price touches the lower Bollinger Band and the RSI is above 30 and retreating, it indicates the trend should continue. If however a price touches the lower Band and the RSI is below 30 and falling (in an oversold state), it indicates the trend may reverse and move upward.

There are some basic interpretation guidelines that Bollinger himself considers a trader needs to keep in mind to make the most out of Bollinger Band:

  • A. A move that originates at one band tends to go all the way to the other band, setting therefore an indicative price target.
  • B. When volatility lessens and the bands tighten (come together), it is usually a sign that a significant market move will result in one or the other direction.
  • C. When volatility increases and the bands are unusually far apart while at the same time there is evidence of a top/bottom formation, it is often a sign that the market has moved too far and that the current trend is ending.
  • D. When prices move outside the bands, it implies a continuation of the current trend.
  • E. Bottoms and tops formed outside the bands followed by a failure to achieve the same extreme twice and re-entering the bands call for possible reversals in trend.

Interpretation & Trade Signals

Long Entry signal: RSI14 < 50 and there is an apparent positive failure swing see RSI Analysis). At the same time the price chart forms a bottom outside the bands and moves above BL . Enter long when the price retests its low and remains within the bands, failing to form a lower low. Change of trend warning: RSI14 > 70 and the price chart moves above BU Possible top forming.

Long Exit signal: RSI14 < 70 and there is an apparent negative failure swing forming. At the same time the price chart forms a peak outside the bands and then moves below BU Exit position when the price chart fails to rise higher than the previous peak and remains within the bands.

Tips and ideas

The standard deviation value used for constructing the Bollinger Bands can be varied to alter the sensitivity of the system. Some traders increase the value of the standard deviation from 2 to 2.1 deviations away from the moving average when using longer averages such as 50-Day. Conversely, may technicians lower the value of the standard deviation from 2 to 1.9 deviations when using short moving averages such as 10-Day.

As per John Bollinger’s recommendations, moving averages of less than 10 periods in length don’t work very well with Bollinger Bands.

Two extremely useful measures that are key to the development of trading systems via the linking of price and indicator action are %b and BandWidth. Both of these indicators were introduced by John Bollinger himself and are calculated as follows:

%b = (Last – BL ) / (BU – BL)

BandWidth= (BU – BL) / (BMiddle)

When day-trading using Bollinger Bands , pay particular attention to volatility-breakouts. Bollinger Bands’ logic requires a “squeeze” for a volatility-breakout to be traded.

When day-trading, Bollinger Bands can be used as references of overbought/oversold levels. Rallies that carry far above/below the upper/lower band should be sold/bought at the first sign of weakness.

Strengths/Weaknesses

The biggest strength of Bollinger Bands lies in their construction as it creates a volatility measuring system driven by the market itself, rather than trying to read market movements by imposing an external discipline.
Bollinger Bands adapt dynamically to price changes as volatility increases and decreases, rather than depending on any secondary source of information.

Using a single moving average of a rolling time interval introduces a lag, causing our bands to respond with a time-lag.

Also, measuring the standard deviation of this single moving average and therefore measuring the volatility of the market, means that volatility rises when prices rise/fall quickly. This will be reflected on the bands by moving far apart from each other. However even if market volatility declines after that, the volatility represented by the standard deviation will not decline as fast as expected, until it passes completely out of the calculation window. This will make it difficult for an exit signal to be delivered on time, since it is contingent on reduced volatility. Also, if a new high volatility event takes place soon after, it will not be easily recognised due to the inherent volatility in our system.

Suggested Combinations for EA development

Relative Strength Index – RSI.

Chart reversal patterns as sign of exhaustion.

Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Stochastic K%D

Price – Moving Average crossover signals can be used for confirmation help.

Basic trend analysis can help filter crossover signals.

Parabolic SAR can be used for creating Stop orders.

Use in FxPro Quant

Bollinger Bands can be found under the ‘Indicators’ group in our FxPro Quant menu. With FxPro Quant, we do not have to worry about the calculations and definitions behind the indicator. We just need to drag & drop the indicator in the main window and set the parameters we want to test.

Parameters

Symbol

Input: e.g. EurUsd, GbpYen | Default: Current
If left empty, the instrument symbol used in the relevant chart in MT4 will relate by default.

Time Frame

Input: 1m,5m,15m,30m,1h | Default: Current
If set to “current”, the time frame used in the relevant chart in MT4 will relate by default.

Period

Input: number | Default: 20 periods
Number of periods used in the calculation formula to derive the Bollinger Bands (see excel spread sheet attached).

Deviations

Input: number | Default: 2
Standard Deviations value used to derive the bands.

Bands Shift

Input: number | Default: “0”
Shifting the bands vertically to serve the EA logic.
Please note that Bands Shift=1 means shifting the Bands one period forward (in the future).

Applied Price

Input: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted price. | Default: Close Price
Value used to derive the bands.

Output Value

Input: Upper Line, Lower Line. | Default: Upper Line
Indicator value required for the Expert Advisor system in question.

Shift Back

Input: Number | Default: “0”
Number of periods the output should be shifted back or forth to serve the EA logic.
Please note that Bands Shift=1 means shifting the Bands one period backwards (in the past).

References

John Bollinger – Bollinger on Bollinger Bands, 2002

John J. Murphy – Technical Analysis of the Financial Markets

Steven B. Achelis – Technical Analysis from A to Z

Robert D. Edwards & John Magee – Technical Analysis of Stock Trends

[:fr]

aperçu

Les bandes de Bollinger se composent de deux groupes de négociation, placés à 2 écarts-types au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile simple du tableau de bord sous-jacent. L'écart type des prix eux-mêmes au cours de l'histoire récente des prix est utilisée car elle constitue peut-être la mesure la plus simple et la plus robuste de la volatilité des prix.

Utilisation de 2 écarts-types garantit que 95% des données de prix se situera entre les deux bandes de trading ainsi distinguant visuellement les extrêmes qui tombent en dehors. Pour la construction des bandes, John Bollinger utilisé par défaut en mouvement période moyenne de 20.

Les bandes de Bollinger ont été développés dans le but d'améliorer le concept des bandes de trading à largeur fixe tels que «Enveloppes». Contrairement aux bandes de largeur fixe, les bandes de Bollinger dilatent et se contractent en fonction de la volatilité des prix. Bollinger choisi l'écart-type comme mesure parce que le calcul implique la quadrature de la moyenne, ce qui rend le système plus sensible aux variations de prix à court terme.

Les bandes de Bollinger sont pas destinés à produire des signaux de trading. L'objectif principal du système est d'indiquer si les prix sont relativement trop élevé ou trop bas, puis un commerçant pourrait se tourner vers d'autres indicateurs pour la signalisation commerciale.

Construction

Les bandes de Bollinger se composent de trois éléments:

  • La bande supérieure (en BU)
  • La bande Moyen (SMA20)
  • La bande inférieure (de BL)

Band Moyen = SMA20Days

Band Upper = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

Lower Band = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Où SMA20Days est le 20-Day moyenne mobile simple du prix de l'instrument sous-fifre et S20Days est la norme de 20 jours écart du prix de l'instrument sous-fifre.

Un guide complet sur le calcul et la construction des bandes de Bollinger est fourni au format excel pour votre meilleure compréhension.
Bandes de Bollinger (BB)

Interprétation & Trade Signals

Étant donné que les bandes de Bollinger ne sont pas destinés à produire des signaux de commerce, la meilleure façon d'exploiter leur rôle dans un système commercial est en combinaison avec d'autres indicateurs ou modèles graphiques. Une excellente combinaison à cet égard est le RSI car il est un oscillateur et contre-tendance vise à identifier les hauts et les bas du marché possibles donc.

Lorsque le prix touche la bande supérieure de Bollinger et le RSI est inférieur à 70 et à la hausse, il est une indication que la tendance va se poursuivre. Si toutefois le prix touche la bande supérieure et le RSI est supérieur à 70 ou peut-être encore plus élevé (dans un état de surachat qui est), la tendance peut inverser et de déclin (exemple fourni ci-dessous).

A l'inverse, lorsque le prix touche la bande de Bollinger inférieure et le RSI est supérieur à 30 et de recul, il indique la tendance devrait se poursuivre. Si toutefois un prix touche la bande inférieure et le RSI est inférieur à 30 et de tomber (dans un état de survente), il indique la tendance pourrait changer et se déplacer vers le haut.

Il y a quelques règles d'interprétation de base qui Bollinger se considère comme un commerçant doit garder à l'esprit pour tirer le meilleur parti de la bande de Bollinger:

  • A. Un mouvement qui prend naissance à une bande a tendance à aller tout le chemin à l'autre bande, fixant donc une cible de prix indicatif.
  • B. Lorsque la volatilité diminue et les bandes serrer (se réunir), il est généralement un signe qu'un mouvement de marché significatif se traduira par l'une ou l'autre direction.
  • C. Lorsque la volatilité augmente et les bandes sont particulièrement éloignées tout en même temps il y a des preuves d'un top / formation en bas, il est souvent un signe que le marché a évolué trop loin et que la tendance actuelle est fin.
  • D. Lorsque les prix se déplacent en dehors des bandes, il implique une poursuite de la tendance actuelle.
  • E. Bottoms et tops formés en dehors des bandes suivies par un échec pour obtenir la même extrême deux fois et réintègrent les bandes appellent des inversions possibles dans la tendance.

Interprétation & Trade Signals

Long signal d'entrée: RSI14 <50 et il y a une oscillation de l'échec apparent positif voir Analyse RSI). En même temps, le tableau des prix constitue un fond à l'extérieur des bandes et se déplace au-dessus BL. Entrez longtemps quand le prix retests sa faible et reste dans les bandes, à défaut de former un nouveau plus bas. Changement d'avertissement de tendance: RSI14> 70 et le tableau de prix ci-dessus se déplace BU haut possible la formation.

Long signal de sortie: RSI14 <70 et il y a une oscillation de l'échec apparent négatif formant. Dans le même temps le tableau des prix constitue un pic en dehors des bandes, puis se déplace en dessous de la position de sortie BU lorsque le tableau des prix ne parvient pas à monter plus haut que le sommet précédent et reste dans les bandes.

Conseils et idées

La valeur de déviation standard utilisé pour la construction des bandes de Bollinger peut être modifiée pour modifier la sensibilité du système. Certains commerçants augmentent la valeur de l'écart-type de 2 à 2.1 écarts loin de la moyenne mobile lors de l'utilisation des moyennes plus longues telles que 50 jours. A l'inverse, les techniciens peuvent abaisser le valeur de l'écart type de 2 à 1,9 écarts lors de l'utilisation de courte moyennes telles que 10 jours en mouvement.

Selon les recommandations de John Bollinger, moyennes mobiles de moins de 10 périodes de longueur ne fonctionnent pas très bien avec les bandes de Bollinger.

Deux mesures extrêmement utiles qui sont essentiels pour le développement des systèmes de négociation via la liaison des prix et l'indicateur action sont% b et BandWidth. Ces deux indicateurs ont été présentés par John Bollinger lui-même et sont calculés comme suit:

% B = (Last – BL) / (BU – BL)

BandWidth = (BU – BL) / (bLes)

Quand le jour de transaction en utilisant des bandes de Bollinger, accorder une attention particulière à la volatilité des évasions. La logique de bandes de Bollinger nécessite un «squeeze» pour une volatilité évasion à être échangé.

Lorsque day-trading, les bandes de Bollinger peuvent être utilisés comme références des niveaux de surachat / survente. Rallyes qui portent bien au-dessus / en dessous de la bande supérieure / inférieure devraient être vendus / achetés au premier signe de faiblesse.

Forces faiblesses

La plus grande force des bandes de Bollinger réside dans leur construction car elle crée un système de mesure la volatilité entraînée par le marché lui-même, plutôt que d'essayer de lire les mouvements du marché en imposant une discipline extérieure.
Les bandes de Bollinger adapter dynamiquement aux variations de prix que la volatilité augmente et diminue, plutôt que de dépendre d'une source secondaire d'information.

En utilisant une seule moyenne mobile d'un intervalle de temps de roulage présente un décalage, ce qui provoque nos groupes à répondre avec un décalage dans le temps.

En outre, la mesure de l'écart-type de cette seule moyenne mobile et mesure donc la volatilité du marché, signifie que la volatilité augmente lorsque les prix augmentent / baisser rapidement. Cela se traduit sur les bandes en déplaçant éloignés les uns des autres. Cependant, même si la volatilité du marché diminue après que la volatilité représentée par l'écart-type ne diminuera pas aussi vite que prévu, jusqu'à ce qu'il passe complètement hors de la fenêtre de calcul. Ainsi, il sera difficile pour un signal de sortie pour être livré à temps, car elle est subordonnée à une volatilité réduite. En outre, si un nouvel événement de haute volatilité a lieu peu de temps après, il ne sera pas facile à reconnaître en raison de la volatilité inhérente à notre système.

Combinaisons suggérées pour le développement EA

Relative Strength Index – RSI.

modèles d'inversion graphique comme signe d'épuisement.

Moving Average Convergence Divergence (MACD).

K Stochastic% D

Prix ​​- Déplacement des signaux de croisement moyen peut être utilisé pour la confirmation de l'aide.

l'analyse des tendances de base peut aider les signaux filtre de croisement.

Parabolique SAR peut être utilisé pour créer des ordres stop.

Utilisation chez FxPro Quant

Les bandes de Bollinger peuvent être trouvés dans le groupe «Indicateurs» dans notre FxPro Menu Quant. Avec FxPro Quant , nous ne disposons pas à se soucier des calculs et définitions derrière l'indicateur. Nous avons juste besoin de glisser-déposer l'indicateur dans la fenêtre principale et définissez les paramètres que nous voulons tester.

Paramètres

symbole

Entrée: par exemple EurUsd, GbpYen | Par défaut: Current
Si laissé vide, le symbole de l' instrument utilisé dans le tableau pertinent MT4 sera lié par défaut.

Délai

Entrée: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Par défaut: Current
Si la valeur est «courant», le laps de temps utilisé dans le tableau pertinent MT4 sera lié par défaut.

Période

Entrée: nombre | Valeur par défaut: 20 périodes
Nombre de périodes utilisées dans la formule de calcul pour calculer les bandes de Bollinger (voir feuille Excel de propagation ci-jointe).

déviations

Entrée: nombre | Par défaut: 2
Valeur standard Déviations utilisée pour dériver les bandes.

Bands Maj

Entrée: nombre | Valeur par défaut: "0"
Shifting les bandes verticalement pour servir la logique EA.
S'il vous plaît noter que les bandes Maj = 1 moyens de déplacement des bandes d'une période avant (dans le futur).

Prix ​​appliquée

Entrée: Fermer, Open, High, Low, médian, typique, prix pondéré. | Par défaut: Fermer Prix
Valeur utilisée pour calculer les bandes.

Valeur de sortie

Entrée: Ligne Upper, Lower Line. | Par défaut: Ligne supérieure
La valeur de l'indicateur requis pour le système Expert Advisor en question.

Retour arrière

Entrée: Nombre | Valeur par défaut: "0"
Nombre de périodes la sortie doit être déplacé en arrière ou en avant de servir la logique EA.
S'il vous plaît noter que les bandes Maj = 1 moyens de déplacement des bandes d'une période vers l'arrière (dans le passé).

Les références

John Bollinger – Bollinger sur les bandes de Bollinger 2002

John J. Murphy – Analyse technique des marchés financiers

Steven B. Achelis – Analyse technique de A à Z

Robert D. Edwards & John Magee – Analyse Technique de stock Trends

[:de]

Überblick

Bollinger-Bänder bestehen aus zwei Handels Bands, platziert auf zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb einer einfachen gleitenden Durchschnitt des Basisinstruments Diagramm. Die Standardabweichung der sich in den letzten Preisentwicklung Preise verwendet wird, da es vielleicht die einfachste und robuste Messung der Preisvolatilität darstellt.

2 Standardabweichungen wird sichergestellt, dass 95% der Kursdaten zwischen den beiden Handelsbänder fallen wird damit optisch die Extreme zu unterscheiden, die außerhalb fallen. Für die Konstruktion der Bänder verwendet John Bollinger einen Standard gleitenden Durchschnitt Zeitraum von 20.

Bollinger-Bänder wurden in einem Versuch entwickelt, das Konzept der mit fester Breite Handels Bands wie "Umschläge" zu verbessern. Im Gegensatz zu fester Breite Bands, Bollinger Bands erweitern und Vertrag auf der Grundlage der Volatilität der Preise. Bollinger ausgewählt, um die Standardabweichung als Maß, da die Berechnung der durchschnittlichen beinhaltet quadriert, wodurch das System besser auf kurzfristige Preisänderungen.

Bollinger-Bänder wurden für die Herstellung von Handelssignalen nicht vorgesehen. Der primäre Zweck des Systems ist, um anzuzeigen, ob die Preise relativ zu hoch oder zu niedrig sind und dann ein Händler zu anderen Indikatoren für den Handel Signalisierung drehen konnte.

Bau

Die Bollinger Bands bestehen aus drei Elementen:

  • Das obere Band (BU)
  • Das mittlere Band (SMA20)
  • Das untere Band (BL)

Mittelband = SMA20Days

Ober Band = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

Lower Band = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Wo SMA20Days ist die 20-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt des Untergebener Instrument Preis und S20Days ist der 20-Tages-Standardabweichung des Untergebener Instrumentenpreis.

Eine vollständige Anleitung zur Berechnung und Konstruktion der Bollinger Bands wird im Excel-Format für Ihr besseres Verständnis zur Verfügung gestellt.
Bollinger-Bänder (BB)

Interpretation & Trade Signale

Da die Bollinger-Bänder wurden für die Herstellung von Handelssignalen nicht beabsichtigt, die beste Weg, um ihre Rolle in einem Handelssystem ist mit anderen Indikatoren oder Chart-Muster in Kombination zu nutzen. Eine hervorragende Kombination ist in dieser Hinsicht mit dem RSI, da es ein Gegentrend-Oszillator ist und deshalb soll mögliche Markt Hochs und Tiefs zu identifizieren.

Wenn der Kurs berührt die obere Bollinger Band und RSI unter 70 und steigt, es ist ein Hinweis darauf, dass sich der Trend fortsetzen wird. Wenn jedoch Preis die obere Band berührt und der RSI über 70 oder möglicherweise sogar noch höher (in einem überkauftes Zustand, das ist), kann der Trend umkehren und Rückgang (Beispiel vorgesehen unten).

Im Gegensatz dazu, wenn der Kurs die untere Bollinger Band berührt und der RSI ist über 30 und Rückzug, es zeigt sich der Trend fortsetzen sollte. Wenn jedoch ein Preis das untere Band berührt und der RSI unter 30 und fallen (in einem überverkauften Zustand) gibt es den Trend umkehren kann und nach oben zu bewegen.

Es gibt einige grundlegende Leitlinien für die Auslegung, die Bollinger selbst hält ein Trader muss im Auge zu behalten, das Beste aus Bollinger-Band zu machen:

  • A. Eine Bewegung, die an einem Band stammt neigt den ganzen Weg auf die andere Band zu gehen, also eine indikative Kursziel setzen.
  • B. Wenn die Volatilität verringert und die Bänder ziehen (zusammen kommen), es ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass ein signifikanter Marktbewegung in die eine oder andere Richtung führen wird.
  • C. Wenn die Volatilität steigt und die Bänder sind ungewöhnlich weit auseinander, während zur gleichen Zeit gibt es Hinweise auf einen oberen / unteren Bildung, es ist oft ein Zeichen dafür, dass der Markt zu weit bewegt hat, und dass der aktuelle Trend geht zu Ende.
  • D. Wenn die Preise außerhalb der Bänder bewegen, impliziert dies eine Fortsetzung des aktuellen Trends.
  • E. Bottoms und Tops außerhalb der Bänder, gefolgt von einem Ausfall bildeten die gleichen extremen zweimal und Wiedereintritt in die Bänder rufen nach möglichen Umkehrungen in Trend zu erzielen.

Interpretation & Trade Signale

Einstiegssignal: RSI14 <50, und es gibt eine offensichtliche positive Failure Swing siehe RSI-Analyse). Zugleich bildet der Preis Diagramm, das einen Boden außerhalb der Bänder und bewegt sich über BL. Geben Sie lange, wenn der Preis seiner niedrigen retests und bleibt innerhalb der Bänder andernfalls eine niedrigere niedrig zu bilden. Trendwechsel Warnung: RSI14> 70 und der Kurs-Chart bewegt sich über BU Mögliche oben bildet.

Lange Ausgang Signal: RSI14 <70, und es ist demnach negative Failure Swing bilden. Zugleich bildet der Preis Diagramm, das einen Spitzen außerhalb der Bänder und bewegt sich dann unter BU Ausgangsposition, wenn der Kurs-Chart steigen ausfällt höher als die vorherige Spitze und bleibt innerhalb der Bänder.

Tipps und Ideen

Der Standardabweichungswert für den Bau der Bollinger-Bänder verwendet wird, kann die Empfindlichkeit des Systems zu verändern, verändert werden. Einige Händler erhöhen den Wert der Standardabweichung von 2 bis 2,1 Abweichungen vom gleitenden Durchschnitt, wenn längere Mittelwerte wie 50-Tage verwenden. Im Gegensatz dazu kann Techniker die v senkenert der Standardabweichung von 2 bis 1,9 Abweichungen, wenn kurz mit Mittelwerten wie 10-Tage.

Gemäß John Bollinger Empfehlungen, nicht funktionieren sehr gut mit Bollinger Bands Mittelwerte von weniger als 10 Perioden lang bewegt.

Zwei extrem nützliche Maßnahmen, die zur Entwicklung von Handelssystemen über die Verknüpfung von Preisschlüssel sind und Indikator Aktion sind% b und Bandbreite. Beide Indikatoren wurden von John Bollinger selbst eingeführt und werden wie folgt berechnet:

% B = (Last – BL) / (BU – BL)

Bandbreite = (BU – BL) / (BMiddle)

Wenn das Day-Trading Bollinger Bands mit besonderer Berücksichtigung der volatilitäts Ausbrüche zahlen. Bollinger Bands 'Logik erfordert eine "squeeze" für ein volatilitäts Ausbruch gehandelt.

Wenn das Day-Trading kann Bollinger Bands als Referenzen von Überkauft- / überverkauften Niveaus verwendet werden. Rallyes, die weit oberhalb / unterhalb der oberen / unteren Band tragen sollte bei den ersten Anzeichen von Schwäche verkauft / gekauft werden.

Stärken Schwächen

Die größte Stärke der Bollinger Bands liegt in ihrem Aufbau, da es eine Volatilitätsmesssystem durch den Markt getrieben schafft selbst, anstatt zu versuchen, Marktbewegungen durch die Einführung einer externen Disziplin zu lesen.
Bollinger Bands anzupassen dynamisch auf Preisänderungen als die Volatilität steigt und sinkt, anstatt in Abhängigkeit von beliebigen Sekundärinformationsquelle.

einen einzigen gleitenden Durchschnitt eines Rollzeitintervall Verwendung führt eine Verzögerung, unsere Bands verursacht mit einer zeitlichen Verzögerung zu reagieren.

Auch die Messung der Standardabweichung von dieser einzigen gleitenden Durchschnitt und damit die Volatilität des Marktes zu messen, bedeutet, dass die Volatilität steigt, wenn die Preise steigen / fallen schnell. Dies wird auf den Bändern reflektiert werden mit Abstand voneinander bewegt. Doch selbst wenn die Marktvolatilität danach sinkt die Volatilität durch die Standardabweichung repräsentiert wird nicht so schnell wie erwartet sinken, bis sie vollständig aus dem Berechnungsfenster passiert. Dadurch wird es schwierig für eine Exit-Signal rechtzeitig geliefert werden, da sie abhängig reduziert die Volatilität ist. Auch wenn eine neue hohe Volatilität Ereignis stattfindet bald nach, es wird nicht leicht aufgrund der inhärenten Volatilität in unserem System erkannt werden.

Empfohlene Kombinationen für EA Entwicklung

Relative Strength Index – RSI.

Diagramm Umkehrmuster als Zeichen der Erschöpfung.

Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Stochastic K% D

Preis – Moving Average Crossover-Signale können zur Bestätigung Hilfe verwendet werden.

Grundlegende Trendanalyse können Filter Crossover-Signale helfen.

Parabolic SAR kann zur Erstellung von Stop-Orders verwendet werden.

Verwenden Sie in FxPro Quant

Bollinger – Bänder können im Rahmen der "Indikatoren" Gruppe in unserem gefunden werden FxPro Quant – Menü. Mit FxPro Quant , müssen wir nicht hinter der Anzeige über die Berechnungen und Definitionen zu kümmern. Wir müssen nur per Drag & das Kennzeichen im Hauptfenster fallen und stellen Sie die Parameter, die wir testen wollen.

Parameter

Symbol

Input: zB EURUSD GbpYen | Standard: Aktuelle
Wenn leer gelassen, das Instrument Symbol in der entsprechenden Grafik in verwendet MT4 wird standardmäßig beziehen.

Zeitrahmen

Eingang: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 h | Standard: Aktuelle
Bei der Einstellung "Strom" wird der Zeitrahmen, in dem entsprechenden Diagramm in MT4 verwendet standardmäßig beziehen.

Periode

Input: Anzahl | Standard: 20 Perioden
Anzahl der Perioden in der Berechnungsformel verwendet, um die Bollinger Bands ableiten (siehe Excel-Tabelle im Anhang).

Abweichungen

Input: Anzahl | Standard: 2
Standardabweichungen Wert verwendet, um die Bänder abzuleiten.

Bands Umschalt

Input: Anzahl | Vorgabe: "0"
die Bänder verschieben vertikal die EA-Logik zu dienen.
Bitte beachten Sie, dass Bands Umschalt = 1 bedeutet die Bands eine Periode nach vorn (in der Zukunft) zu verschieben.

Applied Preis

Input: Schließen, Öffnen, Hoch, Niedrig, Median, Typisch, gewichteten Preis. | Standard: Schließen Preis
Wert verwendet, um die Bänder abzuleiten.

Ausgangswert

Eingabe: Obere Linie, untere Zeile. | Standard: Obere Linie
Indikatorwert, die für den Expert Advisor System in Frage.

Umschalt Zurück

Input: Anzahl | Vorgabe: "0"
Anzahl der Perioden sollte die Ausgabe verschoben werden oder zurück die EA-Logik zu dienen.
Bitte beachten Sie, dass Bands Umschalt = 1 bedeutet die Bands eine Periode nach hinten (in der Vergangenheit) zu verschieben.

Referenzen

John Bollinger – Bollinger auf Bollinger Bands, 2002

John J. Murphy – Technische Analyse der Finanzmärkte

Steven B. Achelis – Technische Analyse von A bis Z

Robert D. Edwards & John Magee – Technische Analyse von Aktien Trends

[:it]

Panoramica

Bande di Bollinger sono costituite da due bande di trading, posti a 2 deviazioni standard sopra e sotto una media mobile semplice del grafico sottostante. La deviazione standard dei prezzi stessi nel corso della storia recente dei prezzi viene utilizzato in quanto costituisce forse la misura più semplice e robusto della volatilità dei prezzi.

Usando 2 deviazioni standard assicura che il 95% dei dati sui prezzi cadrà tra le due fasce di negoziazione così distinguendo visivamente gli estremi che rientrano. Per la costruzione delle bande, John Bollinger utilizzato un predefinito movimento periodo medio di 20.

Bande di Bollinger sono stati sviluppati in un tentativo di migliorare il concetto di fasce commerciali a larghezza fissa come "Buste". Contrariamente a bande a larghezza fissa, le bande di Bollinger espandono e si contraggono in base alla volatilità dei prezzi. Bollinger selezionata la deviazione standard come misura perché il calcolo comporta quadratura dalla media, rendendo il sistema più reattivo alle variazioni dei prezzi a breve termine.

Bande di Bollinger non erano destinati per la produzione di segnali di trading. Lo scopo principale del sistema è quello di indicare se i prezzi sono relativamente troppo alta o troppo bassa e quindi un professionista può rivolgersi ad altri indicatori per la segnalazione commercio.

Costruzione

Le bande di Bollinger sono composti da tre elementi:

  • La fascia superiore (BU)
  • La banda centrale (SMA20)
  • Il Lower Band (BL)

Medio Banda = SMA20Days

Alta Banda = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

Lower banda = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Dove SMA20Days è la semplice media mobile a 20 giorni del prezzo dello strumento subalterno e S20Days è la deviazione standard di 20 giorni del prezzo di uno strumento subalterno.

Una guida completa per il calcolo e la costruzione delle Bande di Bollinger è fornito in formato Excel per la vostra comprensione migliore.
Bande di Bollinger (BB)

Interpretazione & Commercio Segnali

Dato che le bande di Bollinger non erano destinate per la produzione di segnali di commercio, il modo migliore per sfruttare il loro ruolo in un sistema di trading è in combinazione con altri indicatori o modelli di grafico. Una combinazione eccellente in questo senso è la RSI poiché è un oscillatore controtendenza e quindi lo scopo di identificare possibili piani di mercato e fondi.

Quando il prezzo tocca la parte superiore del Bollinger Band e RSI è inferiore a 70 e in aumento, è un'indicazione che il trend continuerà. Se tuttavia prezzo tocca la banda superiore e la RSI è superiore a 70 o forse anche superiore (in uno stato di ipercomprato che è), la tendenza può invertire e il declino (esempio fornito di seguito).

Al contrario, quando il prezzo tocca il più basso Bollinger Band e la RSI è superiore a 30 e in ritirata, indica la tendenza dovrebbe continuare. Se però un prezzo più basso tocca la Band e la RSI è inferiore a 30 e cadendo (in uno stato di ipervenduto), indica la tendenza può invertire e muoversi verso l'alto.

Ci sono alcune linee guida di interpretazione di base che Bollinger si considera un professionista ha bisogno di tenere a mente per fare il massimo delle Bollinger Band:

  • A. Una mossa che ha origine in una banda tende ad andare fino in fondo per l'altra banda, impostando quindi un obiettivo di prezzo indicativa.
  • B. Quando la volatilità diminuisce e le bande serrare (incontrarsi), di solito è un segno che un movimento significativo mercato si tradurrà in una o nell'altra direzione.
  • C. Quando volatilità aumenta e le bande sono particolarmente lontani mentre allo stesso tempo vi è evidenza di un top / bottom formazione, è spesso un segno che il mercato si è mosso troppo e che la tendenza attuale è finale.
  • D. Quando i prezzi si muovono fuori delle bande, implica una continuazione della tendenza attuale.
  • E. Bottoms e top formate al di fuori delle bande seguita da un fallimento per ottenere lo stesso estremo due volte e rientrare nel bande richiedere eventuali inversioni di tendenza.

Interpretazione & Commercio Segnali

Lungo segnale di entrata: RSI14 <50 e vi è un evidente fallimento altalena positivo vedere Analisi RSI). Allo stesso tempo, il grafico dei prezzi forma un fondo di fuori delle bande e si muove sopra BL. Inserisci lungo quando il prezzo retests suo basso e rimane all'interno delle fasce, non riuscendo a formare un basso più basso. Cambio di avvertimento tendenza: RSI14> 70 e il grafico dei prezzi si muove sopra BU alto possibile la formazione.

lungo segnale di uscita: RSI14 <70 e vi è un evidente fallimento negativo altalena formatura. Allo stesso tempo, il grafico dei prezzi forma un picco di fuori delle bande e poi si sposta sotto la posizione Exit BU quando il grafico prezzo non riesce a salire più alto del precedente picco e rimanga nel bande.

Suggerimenti e idee

Il valore di deviazione standard utilizzato per la costruzione delle fasce di Bollinger può essere variata per alterare la sensibilità del sistema. Alcuni commercianti aumentano il valore della deviazione standard da 2 a 2,1 deviazioni dalla media mobile quando si utilizzano le medie più lunghe come 50 giorni. Viceversa, possono tecnici abbassare la valore della deviazione standard da 2 a 1,9 deviazioni quando si utilizza breve medie come ad esempio 10 giorni in movimento.

Come per le raccomandazioni di John Bollinger, medie mobili di meno di 10 periodi di lunghezza non funzionano molto bene con le bande di Bollinger.

Due misure estremamente utili che sono fondamentali per lo sviluppo di sistemi di trading tramite il collegamento di prezzo e di azione indicatore sono% B e larghezza di banda. Entrambi questi indicatori sono stati introdotti da John Bollinger stesso e sono calcolati come segue:

% B = (Ultimo – BL) / (BU – BL)

BandWidth = (BU – BL) / (BMiddle)

Quando giorno di negoziazione con le bande di Bollinger, prestare particolare attenzione alla volatilità sblocchi. logica Bollinger Bands 'richiede un "spremere" per una volatilità breakout per essere scambiati.

Quando giorno di negoziazione, le bande di Bollinger possono essere usati come riferimenti di livelli di ipercomprato / ipervenduto. Rally che portano molto al di sopra / sotto il / banda inferiore superiore dovrebbero essere venduti / comprati al primo segno di debolezza.

Punti di forza / debolezze

La più grande forza di bande di Bollinger si trova nella loro realizzazione in quanto crea un sistema di misura della volatilità guidato dal mercato stesso, piuttosto che cercare di leggere i movimenti di mercato imponendo una disciplina esterna.
Bande di Bollinger si adattano dinamicamente alle variazioni di prezzo con l'aumentare della volatilità e diminuisce, piuttosto che a seconda di ogni fonte secondaria di informazioni.

Utilizzando un unico media mobile di un intervallo di tempo di laminazione introduce un ritardo, provocando le nostre bande di rispondere con un time-lag.

Inoltre, misurando la deviazione standard di questo singolo media mobile e quindi misurare la volatilità del mercato, significa che la volatilità aumenta quando i prezzi salgono / cadere rapidamente. Questo si rifletterà sulle bande spostando distanti l'uno dall'altro. Tuttavia, anche se la volatilità del mercato diminuisce dopo che, la volatilità rappresentata dalla deviazione standard non diminuirà la velocità prevista, finché non passa completamente fuori della finestra di calcolo. In questo modo sarà difficile per un segnale di uscita da consegnare in tempo, dal momento che è subordinata alla ridotta volatilità. Inoltre, se un nuovo evento elevata volatilità avviene subito dopo, non sarà facilmente riconoscibile a causa della volatilità insita nel nostro sistema.

Combinazioni suggerite per lo sviluppo di EA

Relative Strength Index – RSI.

modelli di inversione grafico come segno di stanchezza.

Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Stocastico K% D

Prezzo – Spostamento di segnali media di crossover può essere utilizzato per l'aiuto di conferma.

Analisi di base tendenza può aiutare segnali filtro di crossover.

Parabolic SAR può essere utilizzato per la creazione di ordini stop.

Utilizzare in FxPro Quant

Bande di Bollinger si trovano sotto il gruppo 'indicatori' nel nostro FxPro menù Quant. Con FxPro Quant , non ci si deve preoccupare i calcoli e le definizioni dietro l'indicatore. Abbiamo solo bisogno di trascinare l'indicatore nella finestra principale e impostare i parametri che vogliamo testare.

parametri

Simbolo

Ingresso: per esempio EurUsd, GbpYen | Default: Corrente
Se lasciato vuoto, il simbolo strumento utilizzato nel grafico pertinente MT4 riguarderà predefinita.

Lasso di tempo

Ingresso: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Default: Corrente
Se è impostato su "corrente", il lasso di tempo utilizzata nel grafico rilevante in MT4 riguarderà per impostazione predefinita.

Periodo

Ingresso: Numero | Predefinito: 20 periodi
Numero di periodi utilizzati nella formula di calcolo per ricavare le Bande di Bollinger (vedi scheda excel diffusione allegato).

deviazioni

Ingresso: Numero | Predefinito: 2
Valore standard deviazioni utilizzata per ricavare le bande.

bande Maiusc

Ingresso: Numero | Default: "0"
Spostando le bande verticali di servire la logica di EA.
Si prega di notare che le bande shift = 1 mezzi di spostamento delle fasce un periodo in avanti (in futuro).

Prezzo Applied

Ingresso: Chiudere, Aperto, alto, basso, medio, tipica, prezzo ponderato. | Predefinito: Chiudere Prezzo
Valore utilizzato per ottenere le bande.

Valore di uscita

Ingresso: Linea superiore, Linea Inferiore. | Predefinita: In alto Linea
valore dell'indicatore richiesto per il sistema Expert Advisor in questione.

spostare indietro

Ingresso: Numero | Default: "0"
Numero di periodi l'uscita dovrebbe essere spostato indietro o in avanti per servire la logica di EA.
Si prega di notare che le bande shift = 1 mezzi di spostamento delle fasce un periodo all'indietro (in passato).

Riferimenti

John Bollinger – Bollinger sul Bollinger Bands 2002

John J. Murphy – Analisi tecnica dei mercati finanziari

Steven B. Achelis – Analisi Tecnica dalla A alla Z

Robert D. Edwards e John Magee – Analisi tecnica di archivio Trends

[:hu]

Áttekintés

Bollinger szalag áll két kereskedési sáv elhelyezett 2 szórás felett és alatt egy egyszerű mozgóátlag az alapul szolgáló eszköz chart. A szórás az árak önmagukban elmúlt ár történelem használjuk, mert ez képezi talán a legegyszerűbb és legmegbízhatóbb mérési áringadozás.

Használata 2 szórás biztosítja, hogy a 95% -a az ár adatok csökkenni fog a két kereskedelmi sáv így vizuálisan megkülönbözteti a szélsőségek, amelyek kívül esnek. Az építőiparban a sávok, John Bollinger használt alapértelmezett mozgó átlagos időtartama 20.

Bollinger szalagok fejlesztettek egy kísérletet, hogy javítsa a koncepció fix szélességű kereskedelmi zenekarok, mint a "Boríték". Ellentétben a fix szélességű sávok, Bollinger szalagok bővíteni és szerződés alapján a volatilitás az árak. Bollinger kiválasztott szórás, mint olyan intézkedés, mert a számítás magában négyszögesítése az átlagtól, így a rendszer sokkal rugalmasabban reagálnak a rövid távú árfolyam-változásokat.

Bollinger szalagok célja nem termelő kereskedési jelzéseket. A rendszer elsődleges célja, hogy jelezzék, az árak viszonylag túl magas vagy túl alacsony, majd a kereskedő felé fordulhatott más mutatók kereskedelmi jelzés.

Építés

A Bollinger szalagok állnak három elemből áll:

  • A felső sáv (BU)
  • A középső sáv (SMA20)
  • Az alsó sáv (BL)

Középső sáv = SMA20Days

Felső sáv = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

Alsó sáv = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Amennyiben SMA20Days a 20 napos egyszerű mozgó átlag beosztott eszköz ára és S20Days a 20 napos szórásának beosztott eszköz árát.

A teljes útmutató a számítás és az építőipar a Bollinger szalagok biztosított excel formátum a jobb megértést.
Bollinger szalagok (BB)

Értelmezés és Kereskedelmi jelek

Tekintettel arra, hogy a Bollinger szalagok nem szánt termelő kereskedelmi jelek, hogy a legjobb módja annak, hogy kihasználják azok szerepét a kereskedelmi rendszer kombinálva más mutatók vagy diagram mintákat. Kiváló kombinációja ebben a tekintetben az RSI, mivel ez egy countertrend oszcillátor, ezért célja, hogy meghatározza a lehetséges piaci felső és alsó rész.

Ha az ár érinti a felső Bollinger Band és RSI alatt 70 és az emelkedő, az azt jelzi, hogy a tendencia folytatódni fog. Ha azonban az ár megérinti a felső sáv és az RSI meghaladja a 70 vagy ennél nagyobb, (a overbought állapotban legyen is az), a tendencia megfordulhat, és csökken (például az alábbiakban).

Ezzel szemben, ha az ár érinti az alsó Bollinger Band és az RSI meghaladja a 30 és visszahúzódó, azt jelzi, hogy a trend továbbra is. Ha viszont az ár érinti a sáv alsó és az RSI 30 alatt van és a csökkenő (egy túladott állapot), ez jelzi a trend megfordulhat és feljebb.

Van néhány alapvető értelmezési útmutatást, hogy Bollinger magát tartja a kereskedő kell szem előtt tartani, hogy a legtöbbet hozza ki a Bollinger Band:

  • A. Egy lépés származik, hogy az egyik sáv hajlamos menni egészen a másik sávot, amelyben tehát indikatív ár célt.
  • B. Ha a volatilitás csökken, és a sávok húzza (jön össze), ez általában annak a jele, hogy a jelentős piaci lépés vezet az egyik vagy a másik irányba.
  • C. Ha a volatilitás növekedésével és a sávok szokatlanul távol, míg ugyanabban az időben van bizonyíték a felső / alsó képződését, gyakran annak a jele, hogy a piac mozgott túl messzire, és hogy a jelenlegi trend véget ér.
  • D. Ha az árak mehet túl a zenekar, ez azt jelenti, a folytatása a jelenlegi trend.
  • E. Bottoms és felsők alakult kívül a sávokat, majd egy nem sikerült elérni ugyanazt a szélsőséges kétszer újra belép a sávok felhívás lehetséges megfordulását trend.

Értelmezés és Kereskedelmi jelek

Hosszú Entry jel: RSI14 <50, és van egy nyilvánvaló pozitív meghibásodása swing lásd RSI Analysis). Ugyanakkor az ár grafikon képez alsó külső sávok és mozog a fenti Bl. Írja hosszú, ha az ár újratesztelések alacsony marad a sávon belül, mivel nem alkotnak alacsonyabb alacsony. Változás a trend figyelmeztetés: RSI14> 70, és az ár chart mozog a BU Lehetséges felső alakítás.

Hosszú Kilépés jel: RSI14 <70, és van egy nyilvánvaló negatív hiba swing alakítás. Ugyanakkor az ár grafikon képez csúcs kívül a sávokat, majd mozog alatt BU Kilépés pozícióban, ha az ár diagram nem emelkedik magasabb, mint az előző csúcs, és továbbra is a sávon belül.

Tippek és ötletek

A szórás értékét megalkotásához használt a Bollinger szalagok változtatható, hogy megváltoztassa az érzékenységet a rendszert. Egyes kereskedők értékének növelése a szórás 2-2,1 eltérések távol a mozgó átlag használata esetén hosszabb átlagok, mint a 50 napos. Ezzel szemben, akkor technikusok csökkentheti a value a szórás 2-1,9 eltérések, amikor a rövid távú mozgóátlagok, mint 10 nap.

Mivel a per John Bollinger ajánlásai mozgóátlagai kevesebb, mint 10 időszakok hossza nem működnek jól a Bollinger szalagok.

Két rendkívül hasznos az intézkedéseket, amelyek fejlődésének kulcsa a kereskedési rendszerek útján összekapcsolása ár és az indikátor cselekvés% b és a sávszélesség. Mindkét mutató vezették be John Bollinger magát, és a következőképpen számítjuk:

% B = (utolsó – BL) / (BU – BL)

Sávszélesség = (BU – BL) / (BMiddle)

Ha napi kereskedés a Bollinger szalagok, különös figyelmet fordít a volatilitás-pattanások. Bollinger Bands "logikát igényel" squeeze "a volatilitás-kitörés lehet kereskedni.

Ha napi kereskedés, a Bollinger szalagok lehet használni, mint referenciák túladott / túlvett szinteket. Gyűlések, melyek magukban hordozzák messze felett / alatt a felső / alsó sáv kell értékesíteni / vásárolt az első a gyengeség jele.

Erősségek gyengeségek

A legnagyobb erőssége a Bollinger szalagok rejlik építési hiszen létrehoz egy volatilitást mérő rendszer hajtja a piac is, ahelyett, hogy olvassa el a piaci mozgások azáltal, hogy a külső fegyelem.
Bollinger szalagok alkalmazkodni dinamikusan árváltozás a volatilitás növekedését és csökkenését, inkább attól függően bármely másodlagos információforrást.

Ha egyetlen mozgó átlaga gördülő időintervallum bevezet egy lag, ami a zenekar, hogy válaszoljon egy időeltolódás.

Emellett mérési szórása ennek az egyetlen mozgó átlag, ezért mérése a volatilitás a piacon, azt jelenti, hogy a volatilitás emelkedik, ha az árak emelkednek / gyorsan csökkennek. Ezt tükrözi a zenekar mozgatásával távol egymástól. Azonban még ha a piaci volatilitás után csökken, hogy a volatilitás által képviselt szórás nem csökken olyan gyorsan, mint az várható volt, amíg el nem megy ki teljesen a számítási ablakot. Ez megnehezíti az exit jel időben, mivel ez függ kisebb volatilitás. Továbbá, ha egy új, magas volatilitás esemény zajlik után hamarosan, akkor nem könnyű felismerni, mivel a benne rejlő volatilitás rendszerünkben.

Javasolt kombinációk EA fejlesztés

Relative Strength Index – RSI.

Ábra megfordítása mintákat jele kimerültség.

Moving Average konvergencia divergencia (MACD).

Sztochasztikus K% D

Ár – Moving Average crossover jeleket lehet használni megerősítés segítséget.

Alapvető trend analízis segítségével szűrő crossover jeleket.

Parabolikus SAR lehet használni létre stop megbízások.

Alkalmazása FxPro Quant

Bollinger szalag alatt található az "indikátorok" csoport a mi FxPro Quant menüben. Az FxPro Quant , nem kell aggódnia, a számításokat és meghatározásokat mögött a mutató. Csak meg kell drag & drop a mutató a fő ablakban, és állítsa be a paramétereket akarunk tesztelni.

paraméterek

Szimbólum

Input: pl EURUSD, GbpYen | Alapértelmezett: Aktuális
Ha üresen hagyja, az eszköz használt jel a megfelelő táblázatot a MT4 fog kapcsolódni az alapértelmezett.

Időkeret

Input: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 óra | Alapértelmezett: Aktuális
Ha az "aktuális", az időkeret használnák a vonatkozó táblázatot a MT4 fog kapcsolódni az alapértelmezett.

Időszak

Input: szám | Alapértelmezett: 20 időszakok
Periódusok száma kiszámításánál használt képlet levezetéséhez Bollinger szalagok (lásd az Excel táblázatkezelő csatolva).

eltérések

Input: szám | Alapértelmezett: 2
Szórások értéke levezetéséhez használt sávok.

zenekarok Shift

Input: szám | Default: "0"
Eltolása sávok függőlegesen szolgálni az EA logika.
Felhívjuk figyelmét, hogy a sávok Shift = 1 azt jelenti eltolásával együttesek egyik időszakban előre (a jövőben).

Alkalmazott Ár

Input: Close, Open, High, Low, Medián, tipikus súlyozott ár. | Alapértelmezett: Close Ár
Érték levezetéséhez használt sávok.

kimeneti érték

Input: Felső sor, alsó sor. | Alapértelmezett: Felső sor
Mutató értéke szükséges Expert Advisor szóban forgó rendszer.

Shift Vissza

Input: szám | Default: "0"
Az időszakok száma a kimenet eltolható előre vagy hátra, hogy szolgálja az EA logika.
Felhívjuk figyelmét, hogy a sávok Shift = 1 azt jelenti, bízva a sávok egy időszak hátra (a múltban).

Referenciák

John Bollinger – Bollinger Bollinger szalagok, 2002

John J. Murphy – technikai elemzés a pénzügyi piacok

Steven B. Achelis – Technikai elemzés A-tól Z-ig

Robert D. Edwards & John Magee – Technikai elemzés raktáron Trends

[:pl]

Przegląd

Wstęgi Bollingera składają się z dwóch zespołów handlowych, usytuowanych na 2 odchyleń standardowych powyżej i poniżej zwykłej średniej kroczącej bazowego wykresu instrumentu. Odchylenie standardowe samych cenach na najnowszej historii cena jest używany ponieważ stanowi chyba najprostszy i najbardziej niezawodne pomiary zmienności cen.

Używanie 2 odchyleń standardowych zapewnia, że ​​95% danych cena spadnie pomiędzy dwoma zespołami handlowymi więc wizualnie rozpoznawczych skrajności, które mieszczą się na zewnątrz. Do budowy zespołów John Bollinger stosować domyślne średniej ruchomej przez 20.

Zespoły Bollingera zostały opracowane w celu ulepszenia koncepcję stałej szerokości pasma handlowych, takich jak "kopertach". W przeciwieństwie do zespołów o ustalonej szerokości, Wstęga Bollingera rozszerzają się i kurczą w oparciu o zmienność cen. Bollinger wybrane odchylenie standardowe jako miara, ponieważ obliczenie polega kwadratury od średniej, co czyni go bardziej dostosowane do krótkoterminowych zmian cen.

Wstęga Bollingera nie były przeznaczone do wytwarzania sygnałów transakcyjnych. Podstawowym celem systemu jest, aby wskazać, czy ceny są stosunkowo zbyt wysokie lub zbyt niskie, a następnie przedsiębiorca może zwrócić się do innych wskaźników dla sygnalizacji handlowej.

Budowa

Wstęgi Bollingera składają się z trzech elementów:

  • Górne pasmo (BU)
  • Środkowe pasmo (SMA20)
  • W dolnym paśmie (BL)

Środkowe pasmo = SMA20Days

Górne pasmo = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

Dolnym paśmie = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Gdzie SMA20Days jest 20-dniowa prosta średnia ruchoma podwładnego ceny instrumentu i S20Days jest odchyleniem standardowym 20-Dzień podwładnego ceny instrumentu.

Pełna instrukcja do obliczania i konstrukcji Bollinger Bands jest w formacie Excel dla lepszego zrozumienia.
Wstęga Bollingera (BB)

Interpretacja & Trade Sygnały

Biorąc pod uwagę, że Wstęgi Bollingera nie były przeznaczone do wytwarzania sygnałów handlowych, najlepszym sposobem, aby wykorzystać ich roli w systemie handlu jest w połączeniu z innymi wskaźnikami lub wzorów wykresu. Doskonałe połączenie w tym względzie jest z RSI, ponieważ jest to oscylator countertrend a zatem ma na celu określenie możliwych szczyty i dna rynku.

Gdy cena dotknie górnej Wstęga Bollingera i RSI jest poniżej 70 i rośnie, to jest wskazanie, że ten trend będzie kontynuowany. Jeżeli jednak cena dotyka górnego pasma, a RSI jest powyżej 70 lub nawet wyższa (w stanie wykupienia, że ​​jest), tendencja ta może odwrócić i spadek (przykład poniżej).

I odwrotnie, kiedy cena dotknie niższego Wstęga Bollingera i RSI jest powyżej 30, a wycofujące się, oznacza to, trend powinien być kontynuowany. Jeżeli jednak cena porusza się w dolnym paśmie, a RSI jest poniżej 30 ° C i spada (w stanie oversold), wskazuje trend może odwrócić i przesunąć w górę.

Istnieją pewne podstawowe wytyczne interpretacyjne, że sam Bollinger uważa przedsiębiorca musi pamiętać, aby jak najwięcej z Wstęga Bollingera:

  • A. pojedynek pochodzi w jednym zespole ma tendencję do przejść całą drogę do innego zespołu, dlatego ustawienie orientacyjną cenę docelową.
  • B. Gdy zmniejsza lotność i zespoły dokręcić (wspólnie), zazwyczaj jest to znak, że znaczący ruch na rynku spowoduje w jednym lub drugim kierunku.
  • C. Wraz ze wzrostem zmienności i zespoły są niezwykle daleko od siebie, podczas gdy w tym samym czasie istnieją dowody na górnej / dolnej formacji, często jest to znak, że rynek został przeniesiony za daleko i że obecny trend się kończy.
  • D. Gdy ceny przenieść poza zespołami, oznacza kontynuację obecnego trendu.
  • E. Doły i topy utworzony poza zespołami następnie przez nieosiągnięcia ten sam skrajny dwukrotnie i ponownego wprowadzania zespoły zadzwonić za ewentualne odwrócenie trendu.

Interpretacja & Trade Sygnały

Długi sygnał Wejście: RSI14 <50 i istnieje wyraźna dodatnia huśtawka awaria patrz RSI Analysis). Jednocześnie wykres cen tworzy dno poza zespołów i ruchów powyższych BL. Wprowadź długo, gdy cena retests jego niska i pozostaje w pasmach, w przypadku braku tworząc niższe niskie. Zmiana trendu ostrzeżenia: RSI14> 70 i wykres cen porusza powyższe BU Możliwe górze formowania.

Długi sygnał Wyjście: RSI14 <70 i istnieje wyraźna ujemna awaria huśtawka formowania. Jednocześnie wykres ceny tworzy szczyt zewnątrz pasma, a następnie przenosi się poniżej położenia wyjścia BU gdy wykres cena nie rosnąć większa niż wartość szczytową i pozostają w zakresach.

Porady i pomysły

Średnia wartość odchylenia wykorzystywane do konstruowania zespoły Bollingera można zmieniać tak, aby zmieniać czułość systemu. Niektórzy przedsiębiorcy zwiększają wartość odchylenia standardowego od 2 do 2,1 odchylenia od średniej ruchomej podczas korzystania dłuższe średnie, takie jak 50-Day. Z drugiej strony, może technicy obniżyć vartość odchylenia standardowego od 2 do 1,9 przy użyciu krótkich odchylenia średnie na przykład 10 dni w ruchu.

Zgodnie z zaleceniami Johna Bollingera, w średnich ruchomych mniej niż 10 okresów o długości nie działają bardzo dobrze z Bollinger Bands.

Dwa bardzo użyteczne środki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju systemów transakcyjnych poprzez powiązanie cen i działania wskaźnika oznaczają% b i przepustowości. Obydwa te wskaźniki zostały wprowadzone przez John Bollinger się i oblicza w następujący sposób:

% B = (Ostatni – BL) / (BU – BL)

Bandwidth = (BU – BL) / (BMiddle)

Gdy dzień-handlu z wykorzystaniem Bollinger Bands, należy zwrócić szczególną uwagę na zmienności wyprysków. Logika Bollinger Bands "wymaga" wycisnąć "dla zmienności Breakout być przedmiotem obrotu.

Gdy dzień-handlu, Wstęga Bollingera może być stosowany jako odniesień do wykupienia / wyprzedania poziomach. Wiece, które przenoszą znacznie powyżej / poniżej górnego / dolnego pasma powinny być sprzedane / zakupione na pierwszy znak słabości.

Zalet / Wad

Największą siłą Bollinger Bands leży w ich budowie, gdyż tworzy system pomiarowy zmienność napędzany przez sam rynek, a nie próbuje odczytać ruchy na rynku poprzez nałożenie dyscypliny zewnętrznej.
Wstęga Bollingera dynamicznie dostosowywać się do zmiany cen wraz ze wzrostem zmienności i zmniejsza się, a nie w zależności od jakiejkolwiek wtórnym źródłem informacji.

Używając jednego średniej kroczącej z wałkiem przedziale czasu wprowadza opóźnienie, powodując nasze zespoły reagowania z opóźnieniem.

Również pomiar odchylenia standardowego ten pojedynczy średniej ruchomej, a zatem pomiar zmienności rynku, oznacza, że ​​niestabilność wzrasta, gdy ceny rosną / spadają szybko. Będzie to widoczne na pasmach przesuwając znacznie różnią się od siebie. Jednak nawet jeśli zmienność rynku spada po tym, zmienność reprezentowany przez odchylenie standardowe nie będzie spadać tak szybko, jak się spodziewano, dopóki nie przejdzie całkowicie przez okno obliczeniowej. To sprawi, że trudno jest sygnał na wyjście mają być dostarczone na czas, ponieważ jest to uzależnione od ograniczonej zmienności. Ponadto, jeśli nowe wydarzenie wysokiej zmienności odbywa się wkrótce po tym, że nie będzie łatwo rozpoznawalny ze względu na naturalną zmienność w naszym systemie.

Sugerowane Kombinacje rozwoju EA

Relative Strength Index – RSI.

wzory odwrócenie Wykres jako znak wyczerpania.

Moving Average Convergence Rozbieżność (MACD).

Stochastic K% D

Cena – średnia ruchoma sygnałów zwrotnicy mogą być wykorzystane na pomoc potwierdzenia.

Podstawowa analiza tendencji może pomóc sygnały zwrotnicę.

Paraboliczna SAR mogą być wykorzystane do tworzenia zleceń stop.

Zastosowanie w FxPro Quant

Wstęga Bollingera można znaleźć w grupie "wskaźniki" W naszej FxPro menu Quant. Z FxPro Quant , nie musimy się martwić o obliczeniach i definicji za wskaźnika. Musimy po prostu przeciągnij i upuść wskaźnik w głównym oknie i ustawić parametry, które chcemy przetestować.

parametry

Symbol

Wejście: np EURUSD, GbpYen | Domyślnie: Current
Jeśli pozostanie puste, symbol instrumentem wykorzystywanym w odpowiednim wykresie w MT4 dotyczyć będzie domyślnie.

ramy czasowe

Wejście: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Domyślnie: Current
Jeśli jest ustawiony na "bieżące", ramy czasowe stosowane w odpowiednim wykresie w MT4 dotyczyć będzie domyślnie.

Okres

Wejście: Numer | Domyślnie: 20 okresów
Liczba okresów użytych w formule obliczeniowej do uzyskiwania Bollinger Bands (patrz arkusz Excel spread w załączeniu).

odchylenia

Wejście: Numer | Domyślnie: 2
Wartość odchylenia standardowe wykorzystywane przy tworzeniu zespołów.

zespoły Przesunięcie

Wejście: Numer | Domyślnie: "0"
Przesunięcie pasma pionowo służyć logikę EA.
Należy pamiętać, że zespoły Przesunięcie = 1 oznacza przesunięcie Zespoły jeden okres naprzód (w przyszłości).

Cena Stosowanej

Wejście: Close Open, High, Low, Median, typowy, ważona cena. | Domyślnie: Blisko cena
Wartość wykorzystywane przy tworzeniu zespołów.

Wartość wyjściowa

Wejście: linia górna, dolna linia. | Domyślnie: Górna linia
Wartość wskaźnika wymagane dla systemu Expert Advisor w pytaniu.

Cofać

Wejście: Numer | Domyślnie: "0"
Liczba okresów wyjście powinno być przesunięte do tyłu lub dalej służyć logikę EA.
Należy pamiętać, że zespoły Przesunięcie = 1 oznacza przesunięcie Zespoły jeden okres do tyłu (w przeszłości).

Referencje

John Bollinger – Bollinger na Bollinger Bands, 2002

John J. Murphy – Analiza techniczna rynków finansowych

Steven B. Achelis – Analiza techniczna od A do Z

Robert D. Edwards & John Magee – Analiza techniczna w magazynie Trends

[:pt]

Visão geral

Bandas de Bollinger consistem em duas faixas de negociação, colocados a 2 desvios-padrão acima e abaixo de uma média móvel simples do gráfico instrumento subjacente. O desvio padrão dos próprios preços ao longo da história recente dos preços é utilizado uma vez que constitui talvez a medida mais simples e mais robusta da volatilidade dos preços.

Usando 2 desvios padrão assegura que 95% dos dados de preços irá situar-se entre as duas faixas comerciais, assim, distinguir visualmente os extremos que caem fora. Para a construção das bandas, John Bollinger usado um padrão movendo período médio de 20.

Bandas de Bollinger foram desenvolvidos na tentativa de melhorar o conceito de bandas de negociação de largura fixa, tais como "Envelopes". Ao contrário do de largura fixa bandas, bandas de Bollinger expandir e contrair com base na volatilidade dos preços. Bollinger selecionado o desvio padrão como medida porque o cálculo envolve a quadratura da média, tornando assim o sistema mais sensível às variações de preços de curto prazo.

Bandas de Bollinger não foram destinados para a produção de sinais de negociação. O principal objectivo do sistema é para indicar se os preços são relativamente muito alta ou muito baixa e, em seguida, um comerciante poderia recorrer a outros indicadores de sinalização de comércio.

Construção

As bandas de Bollinger são compostos por três elementos:

  • A banda superior (BU)
  • A Banda Médio (SMA20)
  • A banda inferior (BL)

Médio Banda = SMA20Days

Alta Banda = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

Lower Banda = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Onde SMA20Days é a 20 dias média móvel simples do preço de instrumento subalterno e S20Days é o desvio padrão de 20 dias do preço de instrumento subalterno.

Um guia completo para o cálculo e construção do Bollinger Bands é fornecido em formato Excel para sua melhor compreensão.
Bollinger Bands (BB)

Interpretação & Trade Signals

Dado que Bollinger Bands não foram destinados para a produção de sinais de comércio, a melhor maneira de explorar o seu papel em um sistema de comércio é em combinação com outros indicadores ou padrões gráficos. Uma excelente combinação, neste contexto, é com o RSI, uma vez que é um oscilador reveses e, portanto, tem o objetivo de identificar possíveis mercado tops e bottoms.

Quando o preço toca a banda superior e RSI está abaixo de 70 e subindo, é uma indicação de que a tendência vai continuar. Se, no entanto preço toca a banda superior e o RSI está acima de 70 ou possivelmente ainda maior (em um estado de sobre-compra, que é), a tendência poderá se reverter e declínio (exemplo fornecido abaixo).

Por outro lado, quando o preço toca a banda inferior e o RSI está acima de 30 e recuando, indica a tendência deve continuar. Se, contudo, um preço toca a banda mais baixa e o RSI está abaixo de 30 e caindo (em um estado oversold), indica que a tendência poderá se reverter e mover para cima.

Existem algumas diretrizes básicas de interpretação que o próprio Bollinger considera um comerciante precisa manter em mente para fazer o máximo proveito do Bollinger Band:

  • A. Um movimento que se origina em uma banda tende a percorrer todo o caminho para a outra banda, definindo, portanto, uma meta indicativa de preço.
  • B. Quando a volatilidade diminui e as bandas aperte (vamos juntos), é geralmente um sinal de que um movimento de mercado significativo irá resultar em uma ou outra direção.
  • C. quando a volatilidade aumenta e as bandas são extraordinariamente distantes e, ao mesmo tempo, há evidências de uma formação superior / inferior, muitas vezes é um sinal de que o mercado mudou muito longe e que a tendência atual está terminando.
  • D. Quando os preços se movem fora das faixas, isso implica uma continuação da tendência atual.
  • E. Bottoms e tops formado fora das faixas seguidos por uma falha para atingir o mesmo extrema duas vezes e re-entrar nas bandas solicitar possíveis reversões na tendência.

Interpretação & Trade Signals

sinal de entrada longa: RSI14 <50 e há uma aparente falha de swing positivo ver Análise RSI). Ao mesmo tempo, a tabela de preços forma um fundo fora das faixas e movimentos acima BL. Digite longa quando o preço retestes seu baixo e permanece dentro das bandas, não para formar uma baixa inferior. Mudança de aviso tendência: RSI14> 70 e a tabela de preços movimentos acima BU topo Possível formação.

longo sinal de saída: RSI14 <70 e há uma aparente falha de swing negativo formando. Ao mesmo tempo, a tabela de preços forma um pico fora das faixas e, em seguida, move-se abaixo da posição de saída BU quando a tabela de preços não sobe mais alto do que o pico anterior e permanece dentro das bandas.

Dicas e idéias

O valor do desvio padrão usado para a construção das bandas de Bollinger pode ser variada para alterar a sensibilidade do sistema. Alguns comerciantes aumentar o valor do desvio padrão de 2 a 2,1 desvios de distância da média móvel quando se utiliza mais longos, tais como médias de 50 dias. Inversamente, podem reduzir o v técnicosalor do desvio padrão de 2 a 1,9 desvios ao usar short médias, tais como 10-Day em movimento.

De acordo com as recomendações do John Bollinger, médias móveis de menos de 10 períodos de comprimento não funcionam muito bem com bandas de Bollinger.

Duas medidas extremamente úteis que são fundamentais para o desenvolvimento de sistemas de negociação através da ligação de preço e ação indicador são% b e largura de banda. Ambos os indicadores foram introduzidos por John Bollinger si e são calculados como se segue:

% B = (Last – BL) / (BU – BL)

Largura de banda = (BU – BL) / (BMiddle)

Quando day-trading usando Bollinger Bands, prestar especial atenção à volatilidade de fugas. Lógica 'Bollinger Bands requer um "espremer" uma volatilidade de fuga a ser negociadas.

Quando day-trading, Bollinger Bands pode ser usado como referência de níveis de sobrecompra / sobrevenda. Comícios que carregam muito acima / abaixo da banda superior / inferior devem ser vendidos / comprados no primeiro sinal de fraqueza.

Pontos fortes / pontos fracos

A maior força do Bollinger Bands reside na sua construção, uma vez que cria um sistema de medição de volatilidade impulsionada pelo próprio mercado, ao invés de tentar ler os movimentos do mercado, impondo uma disciplina externa.
Bollinger Bands se adaptar dinamicamente às alterações de preços como a volatilidade aumenta e diminui, em vez de depender de qualquer fonte secundária de informações.

Utilizando uma única média móvel de um intervalo de tempo de enrolamento introduz um atraso, provocando nossas bandas a responder com um desfasamento temporal.

Além disso, medir o desvio padrão deste single média móvel e, portanto, medir a volatilidade do mercado, significa que a volatilidade aumenta quando os preços sobem / descem rapidamente. Isso será refletido sobre as faixas movendo muito distantes um do outro. No entanto, mesmo se a volatilidade do mercado que diminui após, a volatilidade representado pelo desvio padrão não vai diminuir tão rapidamente como esperado, até que ela passe completamente para fora da janela de cálculo. Isso fará com que seja difícil para um sinal de saída para ser entregue no prazo, uma vez que depende da volatilidade reduzida. Além disso, se um novo evento alta volatilidade ocorre logo depois, ele não será facilmente reconhecida devido à volatilidade inerente ao nosso sistema.

Combinações sugeridas para o desenvolvimento EA

Índice de Força Relativa – RSI.

chart padrões de reversão como sinal de exaustão.

Moving Average Convergence Divergência (MACD).

Stochastic K% D

Preço – Moving sinais Média de crossover pode ser usado para confirmação de ajuda.

análise de tendência básica pode ajudar sinais de crossover do filtro.

SAR parabólico pode ser usado para a criação de ordens de stop.

Usar em FxPro Quant

Bollinger Bands pode ser encontrado sob o grupo "indicadores" na nossa FxPro menu de Quant. Com FxPro Quant , não precisa se preocupar com os cálculos e definições atrás do indicador. Nós apenas precisamos de arrastar e soltar o indicador na janela principal e definir os parâmetros que deseja testar.

parâmetros

Símbolo

Entrada: eg EurUsd, GbpYen | Padrão: Current
Se deixado em branco, o símbolo instrumento utilizado no gráfico relevante no MT4 vai se relacionar por padrão.

Prazo

Entrada: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Padrão: Current
Se definido como "atual", o período de tempo utilizado no gráfico relevante no MT4 vai se relacionar por padrão.

Período

Entrada: número | Padrão: 20 períodos
Número de períodos utilizados na fórmula de cálculo para derivar as bandas de Bollinger (ver folha de excel propagação em anexo).

desvios

Entrada: número | Padrão: 2
valor desvios-padrão utilizado para derivar as bandas.

bandas Deslocamento

Entrada: número | Padrão: "0"
Mudando as bandas na vertical para servir a lógica EA.
Por favor, note que as bandas Shift = 1 significa mudar as Bandas um período para a frente (no futuro).

Preço Aplicada

Entrada: fechado, aberto, alto, baixo, médio, do preço ponderado típica. | Padrão: Fechar preço
Valor utilizado para derivar as bandas.

Valor de saída

Entrada: Linha superior, Linha Inferior. | Padrão: Linha superior
valor do indicador necessário para o sistema Expert Advisor em questão.

mudar de volta

Entrada: Número | Padrão: "0"
Número de períodos a saída deve ser deslocado para trás ou para frente para servir a lógica EA.
Por favor, note que as bandas Shift = 1 significa mudar as Bandas um período de trás (no passado).

Referências

John Bollinger – Bollinger on Bollinger Bands de 2002

John J. Murphy – Análise Técnica dos Mercados Financeiros

Steven B. Achelis – Análise Técnica de A a Z

Robert D. Edwards e John Magee – análise técnica de Stock Trends

[:ru]

обзор

Полосы Боллинджера состоят из двух торговых зон, расположенных на 2-х стандартных отклонений выше и ниже простой скользящей средней базового инструмента графика. Стандартное отклонение самих цен за новейшую историю цен используется, поскольку она представляет собой, возможно, самый простой и надежный измерение волатильности цен.

Использование 2-х стандартных отклонений гарантирует, что 95% данных, цена будет падать между двумя торговыми полосами, таким образом, визуально отличающих экстремумы, которые выходят за пределы. Для построения полос, Джон Боллинджер используется по умолчанию скользящего среднего периода 20.

Полосы Боллинджера были разработаны в попытке улучшить концепцию фиксированной ширины торговых лент, таких как "конвертах". В отличие от фиксированной ширины полос, Полосы Боллинджера расширяются и сжимаются в зависимости от волатильности цен. Боллинджер выбирается стандартное отклонение в качестве меры, поскольку расчет предполагает возведение в квадрат от среднего значения, что делает систему более оперативно реагировать на краткосрочные изменения цен.

Полосы Боллинджера не были предназначены для получения торговых сигналов. Основной целью системы является, чтобы указать, является ли цены относительно слишком высоко или слишком низко, а затем трейдер может обратиться к другим индикаторам для торговой сигнализации.

строительство

Полосы Боллинджера состоят из трех элементов:

  • Верхняя полоса (BU)
  • Средней полосы (SMA20 в)
  • Нижняя полоса (BL)

Средний диапазон = SMA20Days

Верхняя полоса = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

Нижний диапазон = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Где SMA20Days является 20-дневная простая скользящая средняя сошки цены инструмента и S20Days является 20-дневный стандартное отклонение цены инструмента сошка.

Полное руководство по расчету и строительство полос Боллинджера предоставляется в формате Excel для лучшего понимания.
Полосы Боллинджера (BB)

Толкование & Торговые сигналы

Учитывая, что Боллинджера не были предназначены для получения торговых сигналов, наилучшим способом использовать свою роль в торговой системе в сочетании с другими показателями или графических моделей. Отличное сочетание в этом отношении с RSI, так как это противотрендовое генератор и, следовательно, стремится выявить возможные рыночные вершины и основания.

Когда цена касается верхней полосы Боллинджера и RSI находится ниже 70 и продолжает расти, это является показателем того, что эта тенденция будет продолжаться. Однако, если цена касается верхней полосы и RSI находится выше 70 или, возможно, даже выше (в перекупленности состоянии, что есть), эта тенденция может полностью изменить и снижение (пример, приведенный ниже).

И наоборот, когда цена касается нижней полосы Боллинджера и RSI выше 30 и отступая, это указывает на то, тенденция должна сохраниться. Если же цена касается нижней полосы и RSI находится ниже 30 и падения (в состоянии перепроданности), это указывает на тренд может развернуться и двигаться вверх.

Есть некоторые основные принципы интерпретации, что сам Боллинджер считает трейдер должен иметь в виду, чтобы сделать большую часть из полосы Боллинджера:

  • А. Ход, который берет свое начало в одной группе, как правило, пройти весь путь к другой группе, установка поэтому ориентировочный целевой цены.
  • B. Когда волатильность уменьшается, а полосы затянуть (объединяются), это обычно признак того, что значительное движение рынка приведет к тому или иному направлению.
  • C. Когда волатильность увеличивается, а полосы необычно далеко друг от друга и в то же время есть свидетельства верхней / нижней формирования, часто это признак того, что рынок двигался слишком далеко и что текущий тренд заканчивается.
  • D. Когда цены выходят за пределы полосы, это предполагает продолжение текущей тенденции.
  • E. пиками и впадинами, образованных за пределами полосы следуют неспособность достичь того же крайности дважды и повторного ввода полосы требуют возможных разворотов тренда.

Толкование & Торговые сигналы

Длинный сигнал входа: RSI14 <50 и существует явная положительная неудавшийся размах см RSI анализ). В то же время ценовой график образует дно за пределами полос и движется выше BL. Введите долго, когда цена повторных испытаний низкая и остается в пределах полос, в противном случае, чтобы сформировать более низкий минимум. Изменение тренда предупреждения: RSI14> 70, а цена перемещается выше диаграмма BU Возможный верхней формирования.

Длинный сигнал Выход: RSI14 <70 и существует явная негативная неудавшийся размах формирования. В то же время ценовой график образует пик за пределами полос, а затем перемещается ниже BU позиции выхода, когда график цены не в состоянии подняться выше предыдущего пика и остается в пределах полос.

Советы и идеи

Стандартное значение отклонение, используемое для построения полос Боллинджера могут быть изменены, чтобы изменить чувствительность системы. Некоторые трейдеры увеличивают значение стандартного отклонения от 2-х до 2,1 отклонений от скользящей средней при использовании более длинных средних, таких как 50-дневный период. С другой стороны, может снизить технические VALUE стандартного отклонения от 2-х до 1,9 отклонений при использовании короткого скользящих средних, таких как 10-дневный.

В соответствии с рекомендациями Джона Боллинджера, скользящие средние длиной менее 10 периодов в длину не очень хорошо работают с полосами Боллинджера.

Два чрезвычайно полезные меры, которые являются ключевыми для развития торговых систем через увязывания цены и действия индикатора являются% Ь и полосой пропускания. Оба этих показателей были введены Джон Боллинджер сам и рассчитывается следующим образом:

% Ь = (Последний раз – BL) / (BU – BL)

Ширина полосы пропускания = (BU – BL) / (BMiddle)

Когда день-трейдинг с использованием лент Боллинджера, обратить особое внимание на волатильность прорывы. Логика Полосы Боллинджера "требует" выжимку "для волатильности прорыва к торгам.

Когда изо дня торгов, Полосы Боллинджера могут быть использованы в качестве ссылок перекупленности / перепроданности. Митинги, которые несут гораздо выше / ниже верхней / нижней полосы должен быть продан / куплен при первых признаках слабости.

Сильные / слабые стороны

Самая большая сила лент Боллинджера заключается в их строительстве, поскольку это создает волатильность измерительной системы, приводимый самим рынком, а не пытаться читать движения рынка путем введения внешней дисциплины.
Полосы Боллинджера адаптироваться динамически изменения цен как волатильность увеличивается и уменьшается, а не в зависимости от любого вторичного источника информации.

Использование одного скользящего среднего скользящего временного интервала вводит задержку, в результате чего наши группы реагировать с запаздыванием.

Кроме того, измерения стандартное отклонение этого одного скользящего среднего значения, и поэтому измерения волатильности рынка, означает, что волатильность возрастает, когда цены повышаются / падать быстро. Это будет отражено в полосах частот, переместив далеко друг от друга. Тем не менее, даже если волатильность рынка снижается после того, волатильность представлена ​​стандартным отклонением не будет снижаться так быстро, как и следовало ожидать, пока она не будет полностью из окна расчета. Это позволит сделать его трудным для сигнала выхода будет доставлен вовремя, так как она зависит от снижения волатильности. Кроме того, если новое событие высокой волатильности происходит вскоре после того, оно не будет легко распознать из-за присущей волатильности в нашей системе.

Предлагаемые Комбинации для развития EA

Индекс относительной силы – RSI.

разворота Диаграмма структуры как признак истощения.

Moving Average Convergence Дивергенция (MACD).

Стохастический K% D

Цена – Moving Average сигналы кроссовера может быть использован для подтверждения помощи.

Базовый анализ тенденций может помочь фильтр кроссовера сигналов.

Parabolic SAR могут быть использованы для создания заказов Stop.

Использование в FxPro Quant

Полосы Боллинджера могут быть найдены в группе 'Индикаторы' в нашем FxPro меню Quant. С FxPro Quant , мы не должны беспокоиться о расчетах и определениях позади индикатора. Нам просто нужно перетащить и падение индикатора в главном окне и установить параметры, которые мы хотим проверить.

параметры

Символ

Входной сигнал: например, EURUSD, GbpYen | По умолчанию: Текущий
Если оставить пустым, символ инструмент , используемый в соответствующем графике в МТ4 будут относиться по умолчанию.

Период времени

Входной сигнал: 1м, 5м, 15м, 30м, 1ч | По умолчанию: Текущий
Если установлено значение "текущего", временные рамки используются в соответствующем графике в МТ4 будут относиться по умолчанию.

период

Входной сигнал: номер | По умолчанию: 20 периодов
Количество периодов, используемых в формуле расчета для получения полосы Боллинджера (см первенствует лист распространение прилагается).

Отклонения

Входной сигнал: номер | По умолчанию: 2
значение стандартных отклонений используются для получения полос.

Полосы сдвига

Входной сигнал: номер | По умолчанию: "0"
Сдвиг полосы по вертикали, чтобы служить логике EA.
Обратите внимание, что полосы сдвига = 1 означает, сдвигая Bands один период вперед (в будущем).

прикладное Цена

Входной сигнал: Close, Open, High, Low, медиана, Типичный, взвешенная цена. | По умолчанию: Закрыть Цена
Значение, используемое для получения полос.

Выходное значение

Входной сигнал: Верхняя линия, нижняя линия. | По умолчанию: Верхняя линия
Значение индикатора, необходимая для системы эксперта о котором идет речь.

Сдвиг Назад

Входной сигнал: Номер | По умолчанию: "0"
Количество периодов, на выходе должно быть смещено назад или вперед, чтобы служить логике EA.
Обратите внимание, что полосы сдвига = 1 означает, сдвигая Bands один период назад (в прошлом).

Рекомендации

Джон Боллинджер – Боллинджер о лентах Боллинджера, 2002

Джон Дж Мерфи – Технический анализ финансовых рынков

Стивен Б. Айхелис – Технический анализ от А до Я

Роберт Д. Эдвардс и Джон Маги – Технический анализ фондовых тенденций

[:es]

Visión de conjunto

Bandas de Bollinger consisten en dos bandas comerciales, puestos a 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de una media móvil simple de la tabla subyacente. La desviación estándar de los propios precios a lo largo de la historia reciente de precios se utiliza ya que constituye quizá la medida más simple y más robusta de volatilidad de los precios.

El uso de 2 desviaciones estándar asegura que el 95% de los datos de precios caerá entre las dos bandas comerciales de este modo que distinguen visualmente los extremos que quedan fuera. Para la construcción de las bandas, John Bollinger usará un valor predeterminado en movimiento periodo medio de 20.

Bandas de Bollinger fueron desarrolladas en un intento de mejorar el concepto de bandas comerciales de ancho fijo como "Sobres". Al contrario de las bandas de ancho fijo, las Bandas de Bollinger se expanden y contraen en base a la volatilidad de los precios. Bollinger selecciona la desviación estándar como medida debido a que el cálculo consiste en elevar al cuadrado de la media, con lo que el sistema sea más sensible a los cambios de precios a corto plazo.

Bandas de Bollinger no estaban destinadas a la producción de señales de operación. El propósito principal del sistema es para indicar si los precios son relativamente demasiado alto o demasiado bajo y luego un operador podría recurrir a otros indicadores para la señalización comercial.

Construcción

Las bandas de Bollinger se componen de tres elementos:

  • La banda superior (BU)
  • La banda media (SMA 20.)
  • La banda inferior (BL)

Banda media = SMA20Days

Banda superior BU = = SMA20Days + (2 * S20Days)

Banda Inf = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Donde SMA20Days es la media móvil simple de 20 días del precio de un instrumento subordinado y S20Days es la desviación estándar de 20 días del precio de un instrumento subordinado.

Una guía completa para el cálculo y la construcción de las bandas de Bollinger se proporciona en formato Excel para su mejor comprensión.
Bandas de Bollinger (BB)

Interpretación y Comercio Señales

Dado que las bandas de Bollinger no estaban destinadas a la producción de señales de comercio, la mejor manera de explotar su papel en un sistema de comercio es en combinación con otros indicadores o patrones de los gráficos. Una excelente combinación en este sentido es con el RSI ya que es un oscilador contra tendencia y por lo tanto tiene como objetivo identificar posibles cimas del mercado y el fondo.

Cuando el precio toca la Banda de Bollinger superior y el RSI está por debajo de 70 y en aumento, es una indicación de que la tendencia continuará. Sin embargo, si el precio toca la banda superior y el RSI está por encima de 70 o posiblemente incluso más alto (en un estado de sobrecompra que es), la tendencia puede revertirse y la decadencia (ejemplo proporcionado a continuación).

A la inversa, cuando el precio toca la banda inferior de Bollinger y el RSI está por encima de 30 y en retirada, que indica la tendencia debería continuar. Sin embargo, si un precio toca la banda inferior y el RSI se encuentra por debajo de 30 y cayendo (en un estado de sobreventa), que indica la tendencia puede revertirse y se mueven hacia arriba.

Hay algunas pautas básicas de la interpretación que el propio Bollinger considera un comerciante tiene que tener en cuenta para sacar el máximo provecho de la Banda de Bollinger:

  • A. Un movimiento que se origina en una banda tiende a ir todo el camino a la otra banda, por lo tanto, establecer un objetivo indicativo de precios.
  • B. Cuando la volatilidad disminuye y las bandas de apriete (unido), por lo general es una señal de que un movimiento significativo en el mercado resultará en una u otra dirección.
  • C. Cuando la volatilidad aumenta y las bandas están muy separados, mientras que al mismo tiempo hay evidencia de una formación superior / inferior, a menudo es una señal de que el mercado se ha movido demasiado lejos y que la tendencia actual se termina.
  • D. Cuando los precios se mueven fuera de las bandas, que implica una continuación de la tendencia actual.
  • E. fondos y tapas formadas fuera de las bandas seguido de un fracaso para lograr el mismo extremo dos veces y volver a entrar en las bandas exigen posible inversión en la tendencia.

Interpretación y Comercio Señales

señal de entrada larga: RSI14 <50 y hay una aparente fallo de oscilación positiva ver Análisis RSI). Al mismo tiempo, el gráfico de precios forma una parte inferior fuera de las bandas y se mueve por encima BL. Introduzca larga cuando el precio vuelve a probar su baja y se mantiene dentro de las bandas, en su defecto para formar la mínima más baja. Cambio de tendencia advertencia: RSI14> 70 y la tabla de precio se mueve por encima de la parte superior BU Posible formación.

larga señal de salida: RSI14 <70, y existe un aparente fallo de oscilación negativa formando. Al mismo tiempo, la evolución del precio forma un pico fuera de las bandas y luego se mueve por debajo de la posición de salida BU cuando el gráfico de precios no sube más alto que el máximo anterior y se mantiene dentro de las bandas.

Consejos e ideas

El valor de la desviación estándar que se utiliza para la construcción de las bandas de Bollinger se puede variar para alterar la sensibilidad del sistema. Algunos comerciantes aumentan el valor de la desviación estándar de 2 a 2,1 desviaciones de distancia de la media móvil utilizando promedios más largos como 50 días. Por el contrario, pueden bajar el v técnicosalor de la desviación estándar de 2 a 1,9 desviaciones utilizando las medias cortas como móvil de 10 días.

Según las recomendaciones de John Bollinger, las medias móviles de menos de 10 períodos de longitud no funcionan muy bien con las Bandas de Bollinger.

Dos medidas extremadamente útiles que son clave para el desarrollo de sistemas de comercio a través de la vinculación de los precios y la acción son indicador de% b y ancho de banda. Ambos indicadores se introdujeron por John Bollinger a sí mismo y se calculan de la siguiente manera:

% B = (Última – BL) / (BU – BL)

Ancho de Banda = (BU – BL) / (BMiddle)

Cuando un día de comercio utilizando las Bandas de Bollinger, prestar especial atención a la volatilidad de los brotes de acné. Bandas de Bollinger lógica 'requiere una "squeeze" para una volatilidad ruptura a ser objeto de comercio.

Cuando un día de comercio, las Bandas de Bollinger se pueden utilizar como referencias de los niveles de sobrecompra / sobreventa. Manifestaciones que llevan muy por encima / debajo de la banda superior / inferior deben ser vendidos / comprados a la primera señal de debilidad.

Fortalezas debilidades

La mayor fortaleza de las bandas de Bollinger se encuentra en su construcción, ya que crea un sistema de medición de la volatilidad impulsada por el propio mercado, en lugar de tratar de leer los movimientos del mercado mediante la imposición de una disciplina externa.
Bandas de Bollinger se adaptan dinámicamente a los cambios de precios como la volatilidad aumenta y disminuye, en lugar de depender de ninguna fuente de información secundaria.

El uso de una sola media móvil de un intervalo de tiempo de laminación introduce un retraso, haciendo que nuestras bandas para responder con un desfase temporal.

Además, la medición de la desviación estándar de esta media móvil simple y por lo tanto la medición de la volatilidad del mercado, significa que la volatilidad aumenta cuando los precios suben / caer rápidamente. Esto se reflejará en las bandas moviendo muy separados unos de otros. Sin embargo, incluso si la volatilidad del mercado declina después de eso, la volatilidad representado por la desviación estándar no disminuirá tan rápido como era de esperar, hasta que pasa completamente fuera de la ventana de cálculo. Esto hará que sea difícil para una señal de salida a ser entregado a tiempo, ya que depende de la volatilidad reducida. Además, si un nuevo evento de alta volatilidad tiene lugar poco después, no va a ser fácil de reconocer debido a la volatilidad inherente a nuestro sistema.

Las combinaciones sugeridas para el desarrollo de EA

Índice de fuerza relativa – RSI.

Tabla de patrones de reversión como signo de agotamiento.

Media móvil de convergencia divergencia (MACD).

K estocástico% D

Precio – Moving señales Promedio de cruce puede ser utilizado para la ayuda de confirmación.

Análisis básico tendencia puede ayudar a las señales de cruce del filtro.

SAR parabólico se puede utilizar para la creación de órdenes de parada.

El uso en FxPro Quant

Bandas de Bollinger se pueden encontrar en el grupo de "indicadores" en nuestro FxPro menú Quant. Con FxPro Quant , no tenemos que preocuparnos de los cálculos y las definiciones detrás del indicador. Sólo tenemos que arrastrar y soltar el indicador en la ventana principal y establecer los parámetros que queremos probar.

parámetros

Símbolo

Entrada: por ejemplo EurUsd, GbpYen | Por defecto: actual
Si se deja vacío, el símbolo de instrumento utilizado en el gráfico correspondiente en MT4 se relacionará de forma predeterminada.

Periodo de tiempo

Entrada: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 h | Por defecto: actual
Si se define como "actual", el período de tiempo utilizado en la tabla relevante en MT4 se relacionará de forma predeterminada.

Período

Entrada: número | Por defecto: 20 períodos
Número de períodos utilizados en la fórmula de cálculo para derivar las Bandas de Bollinger (ver hoja de Excel propagación adjunta).

Las desviaciones

Entrada: número | Por defecto: 2
valor desviaciones utiliza para derivar las bandas.

bandas Shift

Entrada: número | Por defecto: "0"
Cambiando las bandas verticalmente para servir a la lógica de EA.
Tenga en cuenta que las bandas Shift = 1 medios de desplazamiento de las bandas de un período hacia adelante (en el futuro).

Precio Aplicada

Entrada: Cierre, Apertura, alta, baja, mediana, precio ponderado típico. | Por defecto: Cerrar Precio
Valor que se utiliza para derivar las bandas.

Valor de salida

Entrada: Alta Line, Línea inferior. | Por defecto: Línea superior
valor del indicador necesario para el sistema Asesor de Expertos de que se trate.

Volver Shift

Entrada: Número | Por defecto: "0"
Número de períodos de la salida debe ser desplazada hacia atrás o hacia delante para servir a la lógica de EA.
Tenga en cuenta que las bandas Shift = 1 medios de desplazamiento de las bandas de un solo periodo hacia atrás (en el pasado).

referencias

John Bollinger – Bollinger en las Bandas de Bollinger, 2002

John J. Murphy – Análisis Técnico de los Mercados Financieros

Steven B. Achelis – Análisis Técnico de la A a la Z

Robert D. Edwards y John Magee – Análisis Técnico del archivo Tendencias

[:ar]

نظرة عامة

تتكون البولنجر باند من شريطين التداول، وضعت في 2 الانحرافات المعيارية فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك البسيط على الرسم البياني الأداة الأساسية. يتم استخدام الانحراف المعياري للأسعار نفسها على مدى التاريخ الأسعار في الآونة الأخيرة لأنه يشكل ربما أبسط وأقوى قياس تقلبات الأسعار.

باستخدام 2 الانحرافات المعيارية يضمن أن 95٪ من بيانات الأسعار ستنخفض بين العصابات تجاريين تمييزا بصريا المتطرفة التي تقع خارج. لبناء العصابات، استخدم جون بولينجر افتراضية تتحرك متوسط ​​فترة 20.

وقد وضعت البولنجر باند في محاولة لتحسين مفهوم العصابات المتاجرة عرض ثابت مثل "مغلفات". وخلافا للنطاقات عرض ثابت، البولنجر باند توسيع والعقد على أساس تقلب الأسعار. بولينجر اختيار الانحراف المعياري كمقياس لحساب ينطوي على تصديهم من المتوسط، مما يجعل النظام أكثر استجابة لتغيرات الأسعار على المدى القصير.

لم يكن القصد البولنجر باند لإنتاج إشارات التداول. الغرض الأساسي للنظام هو الإشارة إلى ما إذا كانت الأسعار نسبيا مرتفعة جدا أو منخفضة جدا ثم التاجر يمكن أن تتحول إلى مؤشرات أخرى للإشارات التجارة.

إنشاءات

وتتألف البولنجر باند على ثلاثة عناصر:

  • فرقة العليا (BU)
  • فرقة الأوسط (SMA20)
  • فرقة السفلى (BL)

فرقة وسط = SMA20Days

العلوي فرقة = بو = SMA20Days + (2 * S20Days)

الفرقة أقل = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

حيث SMA20Days هو 20 يوم بسيط المتوسط ​​المتحرك لسعر الصك تابعا وS20Days هو انحراف 20 يوم القياسي لسعر الصك تابعا.

ويرد الدليل الكامل لحساب والبناء من البولنجر باند في شكل اكسل لفهم أفضل لكم.
البولنجر باند (BB)

تفسير والتجارة إشارات

وبالنظر إلى أن البولنجر باند لم يكن المقصود لإنتاج إشارات التجارة، فإن أفضل طريقة لاستغلال دورها في النظام التجاري هي في تركيبة مع مؤشرات أخرى أو رسم أنماط. مجموعة ممتازة في هذا الصدد هو مع مؤشر القوة النسبية نظرا لأنه هو مذبذب معاكسة وتهدف إلى تحديد قمم السوق المحتملة وقيعان بالتالي.

عندما يلمس سعر بولينجر باند العلوي ومؤشر القوة النسبية أقل من 70 وارتفاع، وهو ما يدل على أن الاتجاه سيستمر. ولكن إذا السعر يلامس باند للأعلى ومؤشر القوة النسبية فوق 70 أو ربما أعلى من ذلك (في حالة التشبع في الشراء وهذا هو)، فإن الاتجاه قد ينعكس في انخفاض و(على سبيل المثال الموضح أدناه).

على العكس من ذلك، عندما يلمس السعر الحد السفلي من البولنجر باند ومؤشر القوة النسبية فوق 30 وتراجع، فإنه يشير إلى وينبغي أن يستمر هذا الاتجاه. ولكن إذا ثمنا يلامس أدنى باند ومؤشر القوة النسبية أقل من 30 وتنخفض (في حالة التشبع في البيع)، فإنه يدل على الاتجاه قد ينعكس في والتحرك التصاعدي.

هناك بعض المبادئ التوجيهية تفسير الأساسية التي باند نفسه تعتبر يحتاج التاجر أن نأخذ في الاعتبار لتحقيق الاستفادة القصوى من البولنجر باند:

  • A. والتحرك الذي ينشأ في نطاق واحد يميل ليذهب كل في طريقه الى الفرقة الأخرى، ووضع بالتالي هدف السعر التأشيري.
  • B. عندما يقلل التقلب وتشديد العصابات (معا)، فإنه عادة ما يكون علامة على أن هناك حركة هامة في السوق سيؤدي إلى واحد أو الاتجاه الآخر.
  • C. عندما يزيد تقلب والعصابات هي على غير العادة بعيدة عن بعضها البعض، وفي الوقت نفسه كان هناك دليل على وجود أعلى / تشكيل القاع، وغالبا ما يكون علامة على أن السوق قد ابتعدت كثيرا جدا وأن الاتجاه الحالي تنتهي.
  • دال عند تحرك الأسعار خارج العصابات، وأنه ينطوي على استمرار الاتجاه الحالي.
  • E. القيعان ويأتي على رأس تشكلت خارج العصابات تليها الفشل في تحقيق نفس أقصى مرتين وإعادة دخول العصابات تدعو الانتكاسات المحتملة في الاتجاه.

تفسير والتجارة إشارات

طويلة إشارة الدخول: RSI14 <50 وهناك فشل إيجابي واضح أرجوحة ترى تحليل مؤشر القوة النسبية). في نفس الوقت الرسم البياني للسعر يشكل قاع خارج العصابات ويتحرك فوق BL. أدخل طويلة عندما retests والسعر المنخفض، ويبقى ضمن فرق، وعدم تشكيل أدنى مستوى أقل. تغيير تحذير الاتجاه: RSI14> 70 والرسم البياني للسعر يتحرك فوق BU أعلى احتمال تشكيل.

إشارة طويلة خروج: RSI14 <70 وهناك فشل سلبي واضح أرجوحة تشكيل. في نفس الوقت الرسم البياني للسعر يشكل ذروة خارج العصابات وثم ينتقل أدناه موقف خروج BU عندما فشل مخطط الأسعار في الارتفاع أعلى من الذروة السابقة ويبقى ضمن فرق.

نصائح وأفكار

يمكن أن تختلف قيمة الانحراف المعياري المستخدمة لبناء البولنجر باند على تغيير حساسية النظام. بعض التجار زيادة قيمة الانحراف المعياري 2-2،1 الانحرافات بعيدا عن المتوسط ​​المتحرك عند استخدام المتوسطات أطول، مثل 50 يوم. على العكس من ذلك، قد الفنيين خفض الخامسalue من الانحراف المعياري 2-1،9 الانحرافات عند استخدام المتوسطات المتحركة قصيرة مثل 10 يوم.

وفقا لتوصيات جون بولينجر، والمتوسطات المتحركة أقل من 10 فترات في الطول لا تعمل بشكل جيد جدا مع البولنجر باند.

اثنين من تدابير مفيدة للغاية التي هي المفتاح لتطوير نظم التداول عبر الربط بين السعر والعمل المؤشر هي٪ ب وعرض النطاق الترددي. وأدخلت كل من هذه المؤشرات التي كتبها جون بولينجر نفسه وتحسب على النحو التالي:

٪ ب = (آخر – BL) / (BU – BL)

عرض النطاق الترددي = (BU – BL) / (BMiddle)

عندما أيام التداول باستخدام البولنجر باند، إيلاء اهتمام خاص لتقلبات هروب. المنطق البولنجر باند "يتطلب" الضغط "لتقلب الاختراق ليتم تداولها.

عندما أيام التداول، البولنجر باند ويمكن استخدام المراجع من مستويات التشبع في الشراء / البيع. المسيرات التي تحمل أعلى بكثير من / تحت النطاق العلوي / السفلي يجب أن تباع / اشترى في أول بادرة من الضعف.

نقاط القوة والضعف

أكبر قوة من البولنجر باند تكمن في بنائها لأنها تخلق نظام تقلب قياس مدفوعا السوق نفسها، بدلا من محاولة لقراءة تحركات السوق من خلال فرض الانضباط الخارجي.
البولنجر باند على التكيف حيوي لتغيرات الأسعار مع تزايد التقلبات والنقصان، وبدلا من الاعتماد على أي مصدر ثانوي من المعلومات.

باستخدام المتوسط ​​المتحرك احد من الفاصل الزمني المتداول يدخل ذلك تأخر كثيرا، مما تسبب العصابات جهدنا للرد مع الوقت تأخر.

أيضا، قياس الانحراف المعياري لهذه واحدة المتوسط ​​المتحرك، وبالتالي قياس تقلبات السوق، يعني أن تقلب ترتفع عندما ترتفع الأسعار / تسقط بسرعة. سوف ينعكس هذا على العصابات التي تتحرك متباعدة عن بعضها البعض. ولكن حتى لو ينخفض ​​تقلبات السوق بعد ذلك، سوف تقلب ممثلة في الانحراف المعياري لا تنخفض بالسرعة المتوقعة، حتى يمر تماما من النافذة حساب. وهذا سيجعل من الصعب على إشارة الخروج ليتم تسليمها في الوقت المحدد، حيث أنه يتوقف على خفض التقلبات. أيضا، إذا يأخذ الحدث ارتفاع في معدل التذبذب الجديدة نشر بعد فترة وجيزة، فإنه لن يتم التعرف بسهولة نظرا لتقلب المتأصل في نظامنا.

دمج المقترح لتطوير EA

مؤشر القوة النسبي – مؤشر القوة النسبية.

أنماط الرسم البياني انعكاس كإشارة من الإرهاق.

المتوسط ​​المتحرك التقارب الاختلاف (MACD).

العشوائية K٪ D

السعر – المتوسط ​​المتحرك إشارات التقاطع يمكن استخدامها للمساعدة تأكيد.

تحليل الاتجاهات الأساسية يمكن أن تساعد الإشارات مرشح كروس.

ريال مكافئ يمكن استخدامها لخلق أوامر إيقاف.

استخدام في شركة FxPro كوانت

البولنجر باند يمكن العثور ضمن المجموعة "مؤشرات" في منطقتنا شركة FxPro القائمة كوانت. مع شركة FxPro كوانت ، ونحن لم يكن لديك ما يدعو للقلق الحسابات والتعاريف وراء المؤشر. نحن بحاجة فقط إلى سحب وإسقاط المؤشر في النافذة الرئيسية وتعيين المعلمات نريد لاختبار.

المعلمات

رمز

المدخلات: على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي، GbpYen | الافتراضي: حالي
إذا تركت فارغة، رمز الأداة المستخدمة في الرسم البياني ذات الصلة في MT4 ستتعلق بشكل افتراضي.

إطار زمني

المدخلات: 1M، 5M، 15M، 30M، 1H | الافتراضي: حالي
إذا لتعيين "الحالي"، والإطار الزمني المستخدم في الرسم البياني ذات الصلة في MT4 تتصل بشكل افتراضي.

فترة

المدخلات: عدد | الافتراضي: 20 فترات
عدد الفترات الزمنية المستخدمة في الصيغة الحسابية لاستخلاص البولنجر باند (انظر تتفوق انتشار ورقة المرفقة).

الانحرافات

المدخلات: عدد | الافتراضي: 2
قيمة معيار انحرافات تستخدم لاستخلاص العصابات.

العصابات شيفت

المدخلات: عدد | الافتراضي: "0"
تحويل العصابات عموديا لخدمة منطق EA.
يرجى ملاحظة أن الفرق تحول = 1 يعني تحويل الأشرطة فترة واحدة إلى الأمام (في المستقبل).

الأسعار التطبيقية

المدخلات: إغلاق المفتوحة، وارتفاع، وانخفاض، متوسط، نموذجي، السعر المرجح. | الافتراضي: سعر الإغلاق
استخدام القيمة لاشتقاق العصابات.

إخراج القيمة

المدخلات: الخط العلوي، الخط السفلى. | الافتراضي: الخط العلوي
قيمة مؤشر اللازمة لنظام المستشار الخبير في المسألة.

التحول إلى الوراء

المدخلات: عدد | الافتراضي: "0"
عدد الفترات ان يتم تحويل الانتاج الظهر أو إيابا لخدمة منطق EA.
يرجى ملاحظة أن الفرق تحول = 1 يعني تحويل الأشرطة فترة واحدة إلى الوراء (في الماضي).

المراجع

جون بولينجر – باند على البولنجر باند، 2002

جون جيه ميرفي – التحليل الفني للأسواق المالية

ستيفن ب Achelis – التحليل الفني من الألف إلى الياء

روبرت دي إدواردز وجون ماجي – التحليل الفني للاتجاهات المالية

[:ms]

gambaran Keseluruhan

Bollinger Bands terdiri daripada dua jalur perdagangan, diletakkan di 2 sisihan piawai di atas dan di bawah purata bergerak yang mudah untuk membuat carta instrumen dasar. Sisihan piawai bagi harga diri mereka sejarah harga baru-baru ini digunakan kerana ia merupakan mungkin pengukuran yang paling mudah dan paling kukuh turun naik harga.

Menggunakan 2 sisihan piawai memastikan bahawa 95% daripada data harga akan jatuh di antara dua angkatan perdagangan itu visual membezakan keterlaluan yang berada di luar. Untuk pembinaan satu band, John Bollinger menggunakan lalai bergerak tempoh purata 20.

Bollinger Bands telah dibangunkan dalam usaha untuk meningkatkan konsep band perdagangan lebar tetap seperti "Sampul surat". Berbeza dengan band lebar tetap, Bollinger Bands berkembang dan kontrak berdasarkan turun naik harga. Bollinger dipilih sisihan piawai sebagai langkah kerana pengiraan melibatkan menyegiempatkan daripada purata, menjadikan sistem yang lebih responsif kepada perubahan harga jangka pendek.

Bollinger Bands telah tidak bertujuan untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Tujuan utama sistem ini adalah untuk menunjukkan sama ada harga yang agak terlalu tinggi atau terlalu rendah dan kemudian seorang peniaga boleh bertukar kepada petunjuk lain untuk isyarat perdagangan.

pembinaan

Bollinger Bands terdiri daripada tiga unsur:

  • The Upper Band (BU)
  • The Middle Band (SMA20)
  • Lower Band (BL)

Middle Band = SMA20Days

Upper Band = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

Lower Band = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Di mana SMA20Days adalah 20-Day purata bergerak mudah daripada harga instrumen bawahan dan S20Days adalah 20-Day sisihan standard harga instrumen bawahan.

Panduan penuh kepada pengiraan dan pembinaan Bollinger Bands disediakan dalam format excel kerana memahami lebih baik.
Bollinger Band (BB)

Tafsiran & Trade Signals

Memandangkan Bollinger Bands telah tidak bertujuan untuk menghasilkan isyarat perdagangan, cara terbaik untuk mengeksploitasi peranan mereka dalam sistem perdagangan adalah dalam kombinasi dengan petunjuk lain atau pola grafik. Kombinasi yang sangat baik dalam hal ini adalah dengan RSI kerana ia adalah satu pengayun countertrend dan oleh itu bertujuan untuk mengenal pasti puncak pasaran mungkin dan bahagian bawah.

Apabila harga menyentuh atas Bollinger Band dan RSI adalah di bawah 70 dan semakin meningkat, ia menunjukkan bahawa trend ini akan berterusan. Jika bagaimanapun harga menyentuh Band atas dan RSI berada di atas 70 atau mungkin juga lebih tinggi (dalam keadaan terlebih beli iaitu), trend itu boleh membalikkan dan penurunan (contoh di bawah).

Sebaliknya, apabila harga menyentuh lebih rendah Bollinger Band dan RSI berada di atas 30 dan berundur, ia menunjukkan trend yang perlu diteruskan. Jika bagaimanapun harga yang menyentuh Band yang lebih rendah dan RSI adalah di bawah 30 dan jatuh (dalam keadaan oversold), ia menunjukkan trend itu boleh membalikkan dan bergerak ke atas.

Terdapat beberapa garis panduan tafsiran asas yang Bollinger sendiri menganggap seorang peniaga perlu ingat untuk membuat yang terbaik daripada Bollinger Band:

  • A. Satu langkah yang berasal pada satu band cenderung untuk pergi sepanjang jalan ke band yang lain, menetapkan oleh itu sasaran harga indikatif.
  • B. Apabila turun naik mengurangkan dan band di mengetatkan (datang bersama-sama), ia biasanya satu tanda bahawa langkah pasaran yang besar akan menghasilkan satu atau arah yang lain.
  • C. Apabila turun naik meningkat dan band adalah luar biasa berjauhan dan pada masa yang sama terdapat bukti atas / pembentukan bawah, ia biasanya adalah tanda bahawa pasaran telah bergerak terlalu jauh dan ini trend semasa berakhir.
  • D. Apabila harga bergerak di luar band, ia menunjukkan kesinambungan trend semasa.
  • E. Bottoms dan puncak dibentuk di luar band diikuti oleh kegagalan untuk mencapai melampau yang sama dua kali dan memasukkan semula band memanggil kebalikan mungkin dalam trend.

Tafsiran & Trade Signals

isyarat Long Kemasukan: RSI14 <50 dan terdapat jelas positif kegagalan swing melihat Analisis RSI). Pada masa yang sama carta harga membentuk bahagian bawah luar band dan bergerak di atas BL. Masukkan lama apabila harga retests rendah dan kekal dalam kumpulan, gagal untuk membentuk rendah yang lebih rendah. Tukar amaran trend: RSI14> 70 dan carta harga bergerak di atas BU bahagian Kemungkinan membentuk.

isyarat Long Exit: RSI14 <70 dan terdapat kegagalan swing negatif jelas terbentuk. Pada masa yang sama carta harga membentuk puncak di luar band dan kemudian bergerak di bawah kedudukan Exit BU apabila carta harga tidak meningkat lebih tinggi daripada puncak sebelumnya dan kekal dalam kumpulan.

Tips dan idea-idea

Nilai sisihan piawai digunakan untuk membina Bollinger Bands boleh diubah untuk mengubah sensitiviti sistem. Beberapa peniaga meningkatkan nilai sisihan piawai 2-2,1 penyimpangan dari purata bergerak apabila menggunakan purata lebih lama seperti 50-Day. Sebaliknya, mungkin juruteknik menurunkan vAlue sisihan piawai 2-1,9 penyelewengan apabila menggunakan pendek purata seperti 10-Hari bergerak.

Seperti cadangan John Bollinger, bergerak purata kurang daripada 10 tempoh panjang tidak berfungsi dengan baik dengan Bollinger Bands.

Dua langkah-langkah yang sangat berguna yang merupakan kunci kepada pembangunan sistem perdagangan melalui menghubungkan harga dan tindakan penunjuk ialah% b dan lebar jalur. Kedua-dua indikator ini telah diperkenalkan oleh John Bollinger dirinya dan dikira seperti berikut:

% B = (Terkini – BL) / (BU – BL)

Bandwidth = (BU – BL) / (BMiddle)

Apabila hari-trading menggunakan Pancaragam Bollinger, beri perhatian khusus kepada turun naik-jerawat. logik Bollinger Bands 'memerlukan "memerah" untuk turun naik-pelarian untuk diperdagangkan.

Apabila hari-trading, Bollinger Bands boleh digunakan sebagai rujukan tahap overbought / oversold. Perhimpunan yang membawa jauh di atas / di bawah band atas / bawah boleh dijual / dibeli pada tanda pertama kelemahan.

Kekuatan / Kelemahan-kelemahan

Kekuatan terbesar Bollinger Bands terletak pada pembinaan mereka kerana ia mewujudkan sistem turun naik pengukur didorong oleh pasaran itu sendiri, dan bukannya cuba untuk membaca pergerakan pasaran dengan mengenakan disiplin luaran.
Bollinger Bands menggunakan secara dinamik perubahan harga dengan peningkatan turun naik dan berkurangan, dan bukannya bergantung kepada mana-mana sumber sekunder maklumat.

Menggunakan purata bergerak tunggal selang masa rolling memperkenalkan lag, menyebabkan band kami untuk bertindak balas dengan masa-lag.

Juga, berukuran sisihan piawai ini tunggal purata bergerak dan oleh itu mengukur turun naik pasaran, bermakna bahawa turun naik meningkat apabila harga naik / turun dengan cepat. Ini akan dapat dilihat pada band dengan menggerakkan berjauhan antara satu sama lain. Namun walaupun turun naik pasaran menurun selepas itu, turun naik yang diwakili oleh sisihan piawai tidak akan merosot secepat yang dijangka, sehingga ia dialirkan sepenuhnya daripada tetingkap pengiraan. Ini akan menjadikan ia sukar bagi isyarat keluar yang hendak disampaikan tepat pada masa, kerana ia adalah bergantung pada turun naik dikurangkan. Juga, jika acara turun naik yang tinggi baru berlaku tidak lama kemudian, ia tidak akan mudah dikenali disebabkan oleh turun naik yang wujud dalam sistem kami.

Gabungan yang dicadangkan untuk pembangunan EA

Indeks Kekuatan Relatif – RSI.

pola grafik pembalikan sebagai tanda keletihan.

Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Stochastic K% D

Harga – Moving isyarat Sederhana crossover boleh digunakan untuk pengesahan bantuan.

analisis trend asas boleh membantu isyarat penapis crossover.

Parabolic SAR boleh digunakan untuk mewujudkan pesanan Stop.

Gunakan dalam FxPro Quant

Bollinger Bands boleh didapati di bawah kumpulan 'Petunjuk' dalam kita FxPro menu Quant. Dengan FxPro Quant , kita tidak perlu bimbang tentang pengiraan dan definisi belakang penunjuk. Kita hanya perlu drag & drop penunjuk dalam tetingkap utama dan menetapkan parameter kita mahu menguji.

Parameter

Lambang

Input: contohnya EurUsd, GbpYen | Default: Semasa
Jika dibiarkan kosong, simbol instrumen yang digunakan dalam carta berkenaan dalam MT4 akan berkaitan secara lalai.

Tempoh masa

Input: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Default: Semasa
Jika ditetapkan kepada "semasa", tempoh masa yang digunakan dalam carta yang berkenaan dalam MT4 akan berkaitan secara lalai.

tempoh

Input: nombor | Default: 20 tempoh
Bilangan tempoh yang digunakan dalam formula pengiraan untuk memperolehi Bollinger Bands (lihat lembaran excel penyebaran dilampirkan).

penyimpangan

Input: nombor | Default: 2
Nilai Standard Penyimpangan digunakan untuk memperolehi band.

band Shift

Input: nombor | Lalai: "0"
Peralihan jalur menegak untuk berkhidmat logik EA.
Sila ambil perhatian bahawa Bands Shift = 1 cara beralih the Bands satu tempoh ke hadapan (pada masa depan).

Applied Harga

Input: Tutup, Buka, tinggi, rendah, Median, biasa, harga wajaran. | Default: Tutup Harga
Nilai yang digunakan untuk memperolehi band.

Nilai output

Input: Upper Line, Lower Line. | Default: Upper Line
nilai penunjuk diperlukan untuk sistem Penasihat Pakar berkenaan.

Shift Kembali

Input: Nombor | Lalai: "0"
Bilangan tempoh output perlu beralih semula atau sebagainya untuk berkhidmat logik EA.
Sila ambil perhatian bahawa Bands Shift = 1 cara beralih the Bands satu tempoh ke belakang (pada masa lalu).

Rujukan

John Bollinger – Bollinger pada Bollinger Bands, 2002

John J. Murphy – Analisis Teknikal Pasaran Kewangan

Steven B. Achelis – Analisis Teknikal dari A ke Z

Robert D. Edwards & John Magee – Analisis teknikal tren-tren saham

[:id]

Ikhtisar

Bollinger Bands terdiri dari dua band perdagangan, ditempatkan di 2 standar deviasi di atas dan di bawah rata-rata bergerak sederhana dari grafik instrumen yang mendasari. Deviasi standar dari harga diri atas sejarah harga baru-baru ini digunakan karena merupakan mungkin pengukuran yang paling sederhana dan paling kuat dari volatilitas harga.

Menggunakan 2 standar deviasi memastikan bahwa 95% dari data harga akan jatuh antara dua band perdagangan sehingga secara visual membedakan ekstrem yang berada di luar. Untuk pembangunan band, John Bollinger digunakan default bergerak periode rata-rata 20.

Bollinger Bands dikembangkan dalam upaya untuk meningkatkan konsep band perdagangan fixed-width seperti "Amplop". Bertentangan dengan band fixed-width, Bollinger Bands memperluas dan kontrak berdasarkan volatilitas harga. Bollinger dipilih deviasi standar sebagai ukuran karena perhitungan melibatkan mengkuadratkan dari rata-rata, sehingga membuat sistem lebih responsif terhadap perubahan harga jangka pendek.

Bollinger Bands tidak dimaksudkan untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Tujuan utama sistem adalah untuk menunjukkan apakah harga relatif terlalu tinggi atau terlalu rendah dan kemudian pedagang bisa beralih ke indikator lain untuk signaling perdagangan.

Konstruksi

Bollinger Bands terdiri dari tiga unsur:

  • Upper Band (BU)
  • The Tengah Band (SMA20)
  • Bawah Band (BL)

Band Tengah = SMA20Days

Atas Band = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

Lebih rendah Band = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Mana SMA20Days adalah 20-Day rata bergerak sederhana dari harga instrumen bawahan dan S20Days adalah 20-Day standar deviasi dari harga instrumen bawahan.

Sebuah panduan lengkap untuk perhitungan dan konstruksi Bollinger Bands disediakan dalam format excel untuk pemahaman yang lebih baik.
Bollinger Bands (BB)

Interpretasi & Perdagangan Sinyal

Mengingat bahwa Bollinger Bands tidak dimaksudkan untuk menghasilkan sinyal perdagangan, cara terbaik untuk memanfaatkan peran mereka dalam sistem perdagangan adalah dalam kombinasi dengan indikator lain atau pola grafik. Kombinasi yang sangat baik dalam hal ini adalah dengan RSI karena merupakan osilator countertrend dan karena itu bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan puncak pasar dan pantat.

Ketika harga menyentuh upper Bollinger Band dan RSI di bawah 70 dan naik, itu merupakan indikasi bahwa tren akan terus berlanjut. Namun jika harga menyentuh Band atas dan RSI berada di atas 70 atau bahkan mungkin lebih tinggi (dalam keadaan jenuh beli yang), tren mungkin mundur dan penurunan (misalnya disediakan di bawah).

Sebaliknya, ketika harga menyentuh lower bollinger Band dan RSI berada di atas 30 dan mundur, ini menunjukkan tren harus terus. Namun jika harga menyentuh Band rendah dan RSI di bawah 30 dan jatuh (dalam keadaan oversold), ini menunjukkan tren dapat membalikkan dan bergerak ke atas.

Ada beberapa pedoman interpretasi dasar yang Bollinger sendiri menganggap pedagang perlu diingat untuk membuat sebagian besar dari Bollinger Band:

  • A. Sebuah langkah yang berasal di salah satu band yang cenderung untuk pergi semua jalan ke band lain, oleh karena itu menetapkan target harga indikatif.
  • B. Ketika volatilitas mengurangi dan band kencangkan (datang bersama-sama), biasanya tanda bahwa langkah pasar yang signifikan akan menghasilkan satu atau arah lain.
  • C. Ketika volatilitas meningkat dan band yang biasa berjauhan sementara pada saat yang sama ada bukti dari atas / formasi bawah, seringkali tanda bahwa pasar telah bergerak terlalu jauh dan bahwa tren saat ini berakhir.
  • D. Ketika harga bergerak di luar band, itu berarti kelanjutan dari tren saat ini.
  • E. Bawahan dan atasan terbentuk di luar band diikuti oleh kegagalan untuk mencapai ekstrim yang sama dua kali dan kembali memasuki band panggilan untuk kemungkinan pembalikan tren.

Interpretasi & Perdagangan Sinyal

Panjang sinyal masuk: RSI14 <50 dan ada jelas positif kegagalan ayun melihat Analisis RSI). Pada saat yang sama grafik harga membentuk bottom luar band dan bergerak di atas BL. Masukkan panjang ketika harga Retests rendah dan tetap dalam band, gagal untuk membentuk rendah lebih rendah. Perubahan tren peringatan: RSI14> 70 dan grafik harga bergerak di atas BU Kemungkinan atas membentuk.

Panjang sinyal Keluar: RSI14 <70 dan ada jelas negatif kegagalan ayun membentuk. Pada saat yang sama grafik harga merupakan puncak luar band dan kemudian bergerak di bawah posisi Exit BU ketika grafik harga gagal untuk naik lebih tinggi dari puncak sebelumnya dan tetap dalam band.

Tips dan ide

nilai deviasi standar yang digunakan untuk membangun Bollinger Bands dapat bervariasi untuk mengubah sensitivitas sistem. Beberapa pedagang meningkatkan nilai standar deviasi 2-2,1 penyimpangan jauh dari rata-rata bergerak ketika menggunakan rata-rata lama seperti 50-Day. Sebaliknya, mungkin teknisi menurunkan vAlue dari standar deviasi 2-1,9 penyimpangan ketika menggunakan singkat rata-rata seperti 10-Day bergerak.

Sesuai rekomendasi John Bollinger, bergerak rata-rata kurang dari 10 periode panjang tidak bekerja sangat baik dengan Bollinger Bands.

Dua langkah-langkah yang sangat berguna yang merupakan kunci untuk pengembangan sistem perdagangan melalui menghubungkan harga dan tindakan indikator yang% b dan BandWidth. Kedua indikator ini diperkenalkan oleh John Bollinger sendiri dan dihitung sebagai berikut:

% B = (terakhir – BL) / (BU – BL)

BandWidth = (BU – BL) / (BMiddle)

Ketika hari-trading menggunakan Bollinger Bands, membayar perhatian khusus pada volatilitas-berjerawat. logika Bollinger Bands 'membutuhkan "pemerasan" untuk volatilitas-pelarian untuk diperdagangkan.

Ketika hari-trading, Bollinger Bands dapat digunakan sebagai referensi dari tingkat overbought / oversold. Aksi yang membawa jauh di atas / bawah atas / band yang lebih rendah harus dijual / dibeli pada tanda pertama dari kelemahan.

Kekuatan Kelemahan

Kekuatan terbesar dari Bollinger Bands terletak pada konstruksi mereka karena menciptakan sistem volatilitas pengukuran didorong oleh pasar itu sendiri, daripada mencoba untuk membaca pergerakan pasar dengan memberlakukan disiplin eksternal.
Bollinger Bands beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan harga sebagai volatilitas meningkat dan menurun, bukan tergantung pada sumber sekunder informasi.

Menggunakan rata-rata bergerak tunggal interval waktu bergulir memperkenalkan lag, menyebabkan band kami untuk merespon dengan waktu-lag.

Juga, mengukur standar deviasi dari single ini rata-rata bergerak dan karena itu mengukur volatilitas pasar, berarti bahwa volatilitas naik ketika harga naik / turun dengan cepat. Ini akan tercermin pada band dengan memindahkan berjauhan satu sama lain. Namun bahkan jika volatilitas pasar menurun setelah itu, volatilitas diwakili oleh standar deviasi tidak akan menurun secepat yang diharapkan, sampai lolos benar-benar keluar dari jendela perhitungan. Ini akan membuat sulit untuk sinyal keluar yang akan dikirim tepat waktu, karena bergantung pada volatilitas berkurang. Juga, jika acara volatilitas tinggi baru terjadi segera setelah itu, itu tidak akan mudah dikenali karena volatilitas yang melekat dalam sistem kami.

Kombinasi disarankan untuk pengembangan EA

Relative Strength Index – RSI.

pola pembalikan grafik sebagai tanda kelelahan.

Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Stochastic K% D

Harga – Moving sinyal Crossover rata dapat digunakan untuk konfirmasi bantuan.

analisis kecenderungan dasar dapat membantu sinyal penyaring crossover.

Parabolic SAR dapat digunakan untuk menciptakan Stop order.

Gunakan di FxPro Quant

Bollinger Bands dapat ditemukan di bawah kelompok 'Indikator' di kami FxPro menu Quant. Dengan FxPro Quant , kita tidak perlu khawatir tentang perhitungan dan definisi belakang indikator. Kita hanya perlu drag & drop indikator di jendela utama dan mengatur parameter kita ingin menguji.

parameter

Simbol

Input: misalnya EURUSD, GbpYen | Default: Current
Jika dibiarkan kosong, simbol instrumen yang digunakan dalam grafik yang relevan di MT4 akan berhubungan secara default.

Jangka waktu

Input: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Default: Current
Jika diatur ke "saat ini", kerangka waktu yang digunakan dalam grafik yang relevan di MT4 akan berhubungan secara default.

Periode

Input: Jumlah | Default: 20 periode
Jumlah periode yang digunakan dalam rumus perhitungan untuk mendapatkan Bollinger Bands (lihat excel spread sheet terlampir).

penyimpangan

Input: Jumlah | Default: 2
Nilai Standar Deviasi digunakan untuk menurunkan band.

Band Pergeseran

Input: Jumlah | Default: "0"
Pergeseran band vertikal untuk melayani logika EA.
Harap dicatat bahwa Band Pergeseran = 1 berarti menggeser Band satu periode ke depan (di masa depan).

Harga Terapan

Input: Tutup, Open, High, Low, Median, Khas, harga tertimbang. | Default: Tutup Harga
Nilai digunakan untuk menurunkan band.

Nilai Output

Input: Upper Baris, Lower Line. | Default: Atas Jalur
Nilai indikator yang diperlukan untuk sistem Expert Advisor yang bersangkutan.

bergeser Kembali

Input: Jumlah | Default: "0"
Jumlah periode output harus bergeser kembali atau sebagainya untuk melayani logika EA.
Harap dicatat bahwa Band Pergeseran = 1 berarti menggeser Band satu periode mundur (di masa lalu).

Referensi

John Bollinger – Bollinger pada Bollinger Bands 2002

John J. Murphy – Analisis Teknis Pasar Keuangan

Steven B. Achelis – Analisa Teknikal dari A sampai Z

Robert D. Edwards & John Magee – Analisis Teknis Tren Saham

[:zh]

概觀

布林通道由兩個交易帶,放置在2個標準差以上和以下的基本工具圖表的簡單移動平均線的。使用價格本身在最近歷史價格的標準偏差,因為它可能構成價格波動的最簡單和最強大的測量。

使用2個標準差確保價格數據的95%將在兩個交易波段從而在視覺上區分落在外的極端情況之間。對於條帶的建設,約翰布林使用缺省移動20的平均週期。

布林帶是在試圖改善固定寬度交易頻帶的概念研製諸如“信封”。相反,固定寬度的條帶,布林帶擴大和縮小的基礎上價格的波動。布林線中選擇的標準差作為衡量因為計算涉及從現蕾平均,從而使系統更適應短期的價格變化。

布林通道並不打算用於生產交易信號。該系統的主要目的是,以指示價格是否相對過高或過低,然後一個商人可以轉向其他指標貿易信令。

施工

布林線是由三個要素組成:

  • 上帶(BU)
  • 中頻段(SMA20)
  • 低頻段(BL)

中頻帶= SMA20Days

上帶= BU = SMA20Days +(2 * S20Days)

低頻段= BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

凡SMA20Days是下屬儀器價格的20日簡單移動平均線和S20Days是下屬儀器價格的20天的標準差。

一個完整的指南,布林線的計算和構造是Excel格式提供您更好的了解。
布林帶(BB)

釋義及交易信號

鑑於布林通道並不打算用於生產交易信號,利用其在交易系統中的作用的最好辦法是在與其他指標或圖表型態的組合。在這方面一個很好的組合與RSI,因為它是一個逆勢振盪器,因此旨在找出可能的市場頂部和底部。

當價格觸及上方布林帶和RSI低於70升,這是一個跡象表明,這一趨勢將繼續下去。然而,如果價格觸及上部頻帶和RSI是上述70或可能甚至更高(在這是一個超買狀態),目前的趨勢可能逆轉和下降(實施例下文提供)。

相反,當價格觸及下方布林帶和相對強弱指數高於30和後退,表示趨勢應繼續下去。然而,如果一個價格觸及低頻段和相對強弱指數低於30和下降(在超賣狀態),則表明趨勢可能逆轉向上移動。

有跡象表明,布林本人認為一個交易者需要牢記最大限度地布林帶的一些基本準則解釋:

  • 答:這起源於一條帶一招趨於走一路到別的樂隊,因此設定一個指示性的目標股價。
  • B.當波動減輕和帶收緊(走到一起),它通常是一個跡象,表明一個顯著的市場波動將導致一個或另一個方向。
  • C.當波動幅度增大和樂隊都異常相距甚遠,而在同一時間有一個頂部/底部形成的證據,它往往是一個跡象,表明市場已經太遠移動,而目前的趨勢即將結束。
  • D.當價格移動頻段之外,這意味著目前的趨勢的延續。
  • E.下裝和上衣頻帶隨後未能達到同樣極端兩次並重新進入頻帶要求在趨勢可能逆轉外側形成。

釋義及交易信號

多頭入場信號:RSI14 <50且有明顯的積極失敗搖擺見RSI分析)。同時價格圖表形成上述的BL頻段和移動外底。進入長時的價格重新測試其低,並保持該頻段內,不能形成一個較低的低。趨勢預警的變化:以上BU可能頂RSI14> 70和價格走勢圖移動形成。

龍退出信號:RSI14 <70並且有一個明顯的負擺幅失敗形成。同時價格圖表形成頻帶以外的峰,然後當價格圖表未能上升比以前的峰高,並保持在頻段內移動下面的BU退出位置。

技巧和想法

用於構建布林標準偏差值可以變化,以改變系統的靈敏度。一些交易商使用更長的均線如50日,當從2到2.1偏離均線增加標準偏差值了。相反,可能會降低技術人員在V使用短移動平均,如10天在從2到1.9的偏差的標準偏差的ALUE。

根據約翰·布林的建議,移動的長度小於10週期均線不保力加通道工作得很好。

兩個非常有用的措施的關鍵是通過價格和指示行動的聯交易系統的發展是%B和帶寬。這兩個指標是由約翰·布林自我介紹,並計算如下:

%B =(最後 – BL)/(BU – BL)

帶寬=(BU – BL)/(BMiddle)

當使用布林帶日間交易中,尤其要注意波動性突破。布林通道'邏輯需要一個“擠”了波動性突破被交易。

當日內交易,布林線可以作為超買/超賣水平引用。攜帶遠高於/上/下帶下方逢高應賣出/在疲軟的一個跡象買的。

優勢/劣勢

布林線的最大優勢在於他們的建築,因為它創建了一個由市場自身推動,而不是試圖通過施加外部紀律閱讀市場走勢波動性測量系統。
布林帶動態適應對價格變化波動性的增加和減少,而不是依靠任何信息輔助光源。

採用滾動時間間隔的單一移動平均線引入延遲,導致我們的樂隊有一個時間的滯後反應。

此外,衡量這個單一的均線,因此衡量市場的波動性,是指當價格上升/下跌迅速上升波動的標準差。這將在頻帶移動遠離彼此被反射。然而即使以後市場波動下降,由標準差所代表的波動性不會下降預期的快,直到它完全通過了計算窗口。這將使它難於及時被傳遞一個退出信號,因為它是在降低的揮發性隊伍。此外,如果一個新的高波動性的事件後不久發生,也不會輕易因為在我們的系統固有的波動認可。

推薦組合為EA開發

相對強弱指標 – RSI。

圖反轉形態為疲憊的跡象。

平滑異同移動平均線(MACD)。

隨機ķ%D

價格 – 移動平均交叉信號可用於確認幫助。

基本趨勢分析可以幫助過濾交叉信號。

拋物轉向系統,可用於創建止損定單。

使用FxPro的定量

布林線可以在我們的“指標”組下找到FxPro的定量菜單。有了FxPro的定量 ,我們不必擔心計算和定義的指標後面。我們只需拖放在主窗口中的指標,並設置我們要測試的參數。

參數

符號

輸入:例如EURUSD,GbpYen |默認:當前
如果留空,在相關圖表中所用儀器符號MT4將默認關聯。

大體時間

輸入:1M,5M,15M,30M,1H |默認:當前
如果設置為“當前”,在MT4相關圖表中所用的時間框架會默認關聯。

輸入:號|默認值:20時段
計算公式用於推導布林線週期數(見excel電子表格附後)。

偏差

輸入:號|默認值:2
標準偏差值用於派生帶。

帶移

輸入:號|默認值:“0”
移位帶垂直服務於EA的邏輯。
請注意,頻帶移位= 1裝置移位頻帶一個週期向前(將來)。

應用的價格

輸入:關閉,開放式,高,低,中位數,典型的,加權價格。 |默認:關閉價格
值用於導出頻帶。

產值

輸入:上線,下線。 |默認值:上線
為專家顧問系統有問題所需的指標值。

移回

輸入:號碼|默認值:“0”
週期數的輸出應轉向向後或向前報效EA邏輯。
請注意,頻帶移位= 1裝置移位頻帶一個週期向後(過去)。

參考

約翰·布林 – 布林上布林線,2002年

約翰J.墨菲 – 金融市場的技術分析

史蒂芬B. Achelis – 從A到Z技術分析

羅伯特·愛德華茲D.與馬吉 – 股票趨勢技術分析

[:cs]

Přehled

Bollinger Bands se skládá ze dvou obchodních kapel, které na 2 standardní odchylky nad a pod jednoduchý klouzavý průměr podkladového nástroje grafu. Směrodatná odchylka samotných cen v průběhu nedávné historie cen je používán protože představuje možná nejjednodušší a nejrobustnější měření cenové volatility.

Použití 2 standardní odchylky je zajištěno, že 95% z údajů o cenách budou spadat mezi těmito dvěma obchodními kapel tak vizuálně rozlišovacích extrémy, které nespadají. Pro stavbu pásem, John Bollinger použita výchozí klouzavý průměr období 20.

Bollinger Bands byly vyvinuty ve snaze zlepšit koncepci s pevnou šířkou pásma, jako jsou obchodní "obálky". V rozporu s pevnou šířkou pásem, Bollinger Bands rozpínání a smršťování na základě volatility cen. Bollinger zvolen standardní odchylku jako měřítko, protože výpočet zahrnuje srovnat od průměru, čímž se systém lépe reagovat na krátkodobé změny cen.

Bollinger Bands nebyly určeny pro výrobu obchodní signály. Primárním účelem tohoto systému je určit, zda jsou ceny relativně příliš vysoká nebo příliš nízká, a pak obchodník mohl obrátit na jiné ukazatele pro obchodní signalizace.

Konstrukce

Tyto Bollinger skupiny se skládají ze tří částí:

  • Horní pásmo (BU)
  • Střední pásmo (SMA20)
  • Spodní pásmo (BL)

Střední pásmo = SMA20Days

Horní pásmo = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

Nižší pásmo = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Kde SMA20Days je 20-denní jednoduchý klouzavý průměr z podřízeného ceně přístroje a S20Days je 20-denní směrodatná odchylka podřízeného ceně přístroje.

Kompletní průvodce pro výpočet a konstrukci kapel Bollinger je k dispozici ve formátu Excel pro lepší pochopení.
Bollinger Bands (BB)

Tlumočnické a obchodní signály

Vzhledem k tomu, že Bollinger Bands nebyly určeny pro výrobu obchodní signály, že nejlepší způsob, jak využít svou roli v systému obchodování je v kombinaci s jinými ukazateli nebo grafu vzorů. Vynikající kombinace je v tomto směru s RSI, protože se jedná o opačný trend oscilátor, a proto si klade za cíl identifikovat možné vrcholy a dna na trhu.

Když cena dotkne horní Bollinger kapely a RSI je nižší než 70 a roste, znamená to, že tento trend bude pokračovat. Pokud však cena dotkne horní pásmo a RSI je nad 70 nebo možná ještě vyšší (v překoupených stavu, který je), tento trend může obrátit i pokles (příklad uveden níže).

Naopak, pokud cena dotkne spodní Bollingerova pásma a RSI je nad 30 a ustupování, znamená to, že tento trend by měl pokračovat. Pokud však cena dotkne spodní pásmo a RSI je nižší než 30 a klesá (v přeprodané stavu), znamená to, že tento trend může obrátit a pohybu nahoru.

Existuje několik základních interpretační pokyny, které Bollinger sám považuje obchodník musí mít na paměti, aby co nejvíce z Bollinger Bandu:

  • A. pohyb, který vzniká v jednom pásmu tendenci jít celou cestu do druhého pásma, nastavení proto orientační cenovou cíl.
  • B. Při volatilita snižuje a pásy utáhnout (spojily), je obvykle známkou toho, že k výraznému posunu na trhu bude mít v jednom nebo druhém směru.
  • C. Jsou-li volatilita zvyšuje a pásy neobvykle daleko od sebe, zatímco ve stejné době existují důkazy o / dolní formace nahoře, to je často známkou toho, že trh se posunula příliš daleko a že současný trend končí.
  • D. Když se ceny pohybují mimo kapel, to znamená pokračování současného trendu.
  • E. dno a vrcholy tvořily mimo pásem s následným selháním dosažení stejného extrém dvakrát a opětovným vstupem do pásma požadovat možné zvraty v trendu.

Tlumočnické a obchodní signály

Dlouhé Vstupní signál: RSI14 <50 a je zde patrný pozitivní selhání houpačka vidět RSI Analysis). Ve stejné době se cena graf tvoří dno mimo pásem a pohybuje se nad BL. Vstoupit dlouho, když se cena retests její nízká a zůstává v rámci pásma, není-li tvořit nižší nízká. Změna varování trend: RSI14> 70 a cena grafu pohybuje nad BU Možný horní tváření.

Dlouhé Exit signál: RSI14 <70 a je zde patrný negativní selhání houpačka tváření. Ve stejné době se cena graf tvoří vrchol mimo pásem a pak se pohybuje pod BU Konec polohy, když se cena graf selže stoupat vyšší než v předchozím vrcholu a zůstává v rámci pásma.

Tipy a nápady

Standardní odchylka hodnoty použité pro výpočet pásmech Bollinger lze měnit tak, aby ke změně citlivosti systému. Někteří obchodníci zvýšení hodnoty standardní odchylky od 2 do 2,1 odchylky od klouzavého průměru při použití delších průměry, jako je 50-den. Naopak, mohou technici snížit V.alue standardní odchylky od 2 do 1,9 odchylek při použití krátké klouzavý průměr, jako je 10-den.

Dle doporučení John Bollinger to, klouzavé průměry menší než 10 období v délce nepracují velmi dobře s Bollinger Bands.

Dvě mimořádně užitečné opatření, která jsou klíčem k rozvoji systémů obchodování přes propojení cen a akce indikátoru jsou% b a šířku pásma. Obou těchto ukazatelů byly zavedeny John Bollinger sebe a se vypočítají následovně:

% B = (Last – BL) / (BU – BL)

Šířka pásma = (BU – BL) / (BMiddle)

Při denní obchodování s použitím Bollinger Bands, věnovat zvláštní pozornost volatilitu breakouts. Logika Bollinger Bands "vyžaduje" squeeze "pro volatilitu odpočinkové být vyměněn.

Při denní obchodování, Bollinger skupiny může být použit jako reference pro překoupených / oversold úrovni. Shromáždění, které nesou daleko nad / pod horní / spodní pásmo by mělo být prodávány / koupil při první známce slabosti.

Silné stránky Slabé stránky /

Největší síla Bollinger Bands spočívá v jejich konstrukci, neboť vytváří měřicí systém poháněný volatilita by vyvolal samotný trh, spíše než se snažit číst pohyby trhu tím, že ukládá externí disciplínu.
Bollinger Bands přizpůsobit dynamicky na změny cen Při zvýšené volatilitě a klesá, a nikoli v závislosti na jakémkoliv sekundární zdroj informací.

Pomocí jediného klouzavý průměr valivého časovém intervalu zavádí zpoždění, což způsobuje naše kapely reagovat s časovou prodlevou.

Také měření směrodatnou odchylku toto jediné klouzavý průměr, a proto měřící volatilitu na trhu, znamená, že volatilita stoupá, když ceny rostou / klesají rychle. To se odrazí na pásmech posunutím daleko od sebe. Avšak i v případě, nestabilita trhu klesá poté, volatilita reprezentován standardní odchylka nebude klesat tak rychle, jak se očekávalo, dokud neprojde zcela z okna výpočtu. To bude dělat to obtížný pro výstupní signál, které mají být dodány včas, protože je závislý na snížení volatility. Také, pokud nová vysoká volatilita Akce se koná krátce poté, nebude snadno rozpoznat kvůli vlastnímu volatility v našem systému.

Doporučené kombinace pro vývoj EA

Relative Strength Index – RSI.

Graf zvrat vzory jako znamení vyčerpání.

Klouzavý průměr Konvergence Divergence (MACD).

Stochastic K% D

Cena – klouzavý průměr crossover signály mohou být použity na potvrzení pomoc.

Základní analýza trendů může pomoci filtr křížené signály.

Parabolic SAR mohou být použity pro vytvoření Zastavit objednávek.

Použití v FxPro Quantové

Bollinger Bands lze nalézt v rámci skupiny "ukazatele" v naší FxPro nabídce Quant. S FxPro Quant , nemusíme obávat výpočtů a definic za indikátoru. Musíme jen drag & drop indikátor v hlavním okně a nastavit parametry, které chceme testovat.

parametry

Symbol

Vstup: např EURUSD, GbpYen | Výchozí: Aktuální
Pokud je ponechán prázdný, symbol nástrojem používaným v příslušném grafu v MT4 se bude týkat ve výchozím nastavení.

Časové okno

Vstup: 1 m, 5 m, 15 m, 30 m, 1H | Výchozí: Aktuální
Pokud je nastaven na "aktuální", bude časový rámec použité v příslušné grafu v MT4 vztahují ve výchozím nastavení.

Doba

Vstup: number | Výchozí: 20 doba
Počet period použitých ve výpočtovém vzorci pro odvození kapel Bollinger (viz excel šíření list v příloze).

odchylky

Vstup: number | Výchozí: 2
Standardní odchylky hodnota použitá k odvození pásma.

kapely Shift

Vstup: number | Výchozí hodnota: "0"
Řazení pásem svisle sloužit logiku EA.
Upozorňujeme, že Pásma Shift = 1 znamená změnit pásmech jedno období dopředu (v budoucnu).

Applied Cena

Vstup: Close, Open, High, Low, Median, Typická, vážená cena. | Výchozí: Close Cena
Hodnota použit k odvození pásem.

výstupní hodnota

Vstup: Horní linie, spodní linie. | Výchozí: Horní linie
Hodnota ukazatele požadované pro systém Expert Advisor v pochybnost.

Shift Back

Vstup: Číslo | Výchozí hodnota: "0"
Počet period výstup by měl být posunuta dozadu nebo dopředu, aby sloužil logiku EA.
Upozorňujeme, že Pásma Shift = 1 znamená změnit pásmech jedna perioda dozadu (v minulosti).

Reference

John Bollinger – Bollinger na Bollinger Bands, 2002

John J. Murphy – Technická analýza finančních trhů

Steven B. Achelis – technická analýza od A do Z

Robert D. Edwards & John Magee – Technická analýza vývoje zásob másla

[:hi]

अवलोकन

बोलिंगर बैंड दो कारोबारी बैंड, ऊपर और नीचे अंतर्निहित उपकरण चार्ट का एक साधारण औसत 2 मानक विचलन पर रखा से मिलकर बनता है। हाल ही में कीमत के इतिहास पर कीमतों को खुद के मानक विचलन का इस्तेमाल किया यह शायद गठन के बाद से कीमतों में अस्थिरता का सबसे सरल और सबसे मजबूत माप है।

2 मानक विचलन का उपयोग सुनिश्चित करता है कि मूल्य डेटा के 95% दो कारोबारी बैंड इस प्रकार नेत्रहीन चरम सीमाओं कि बाहर गिर भेद के बीच गिर जाएगी। बैंड के निर्माण के लिए, जॉन बोलिंगर एक डिफ़ॉल्ट 20 की औसत अवधि चलती इस्तेमाल किया।

बोलिंगर बैंड इस तरह के "लिफाफे" के रूप में निश्चित-चौड़ाई व्यापार बैंड की अवधारणा में सुधार करने की कोशिश में विकसित किए गए। निश्चित-चौड़ाई बैंड के विपरीत, बोलिंगर बैंड का विस्तार और अनुबंध की कीमतों की अस्थिरता पर आधारित है। क्योंकि गणना के औसत से squaring शामिल है इस प्रकार प्रणाली को और अधिक अल्पकालिक मूल्य परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी बनाने बोलिंगर एक उपाय के रूप में मानक विचलन का चयन किया।

बोलिंगर बैंड व्यापार संकेतों के उत्पादन के लिए इरादा नहीं थे। प्रणाली के प्राथमिक उद्देश्य से संकेत मिलता है कि क्या कीमतें अपेक्षाकृत बहुत अधिक या बहुत कम कर रहे हैं और फिर एक व्यापारी व्यापार संकेतन के लिए अन्य संकेतकों को बदल सकती है।

निर्माण

बोलिंगर बैंड तीन तत्वों के शामिल हैं:

  • ऊपरी बैंड (बीयू)
  • मध्य बैंड (SMA20)
  • लोअर बैंड (बीएल)

मध्य बैंड = SMA20Days

ऊपरी बैंड = बीयू = SMA20Days + (2 * S20Days)

निचले बैंड = बीएल = SMA20Days – (2 * S20Days)

कहाँ SMA20Days 20 दिन अधीनस्थ साधन कीमत की साधारण औसत हिल और S20Days 20 दिन अधीनस्थ साधन कीमत का मानक विचलन है।

गणना और बोलिंगर बैंड के निर्माण के लिए एक पूर्ण गाइड अपनी बेहतर समझ के लिए एक्सेल प्रारूप में प्रदान की जाती है।
बोलिंगर बैंड (बी बी)

व्याख्या और व्यापार सिग्नल

कि बोलिंगर बैंड व्यापार संकेतों के उत्पादन के लिए इरादा नहीं थे को देखते हुए, एक व्यापार प्रणाली में उनकी भूमिका का दोहन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका अन्य संकेतकों या चार्ट पैटर्न के साथ संयोजन में है। क्योंकि यह एक countertrend थरथरानवाला है और इसलिए संभव बाजार सबसे ऊपर और नीचे की पहचान करना है इस संबंध में एक उत्कृष्ट संयोजन आरएसआई के साथ है।

कीमत को छू लेती है जब ऊपरी बोलिंगर बैंड और आरएसआई नीचे 70 है और बढ़ती है, यह एक संकेत है कि प्रवृत्ति जारी रहेगी। हालांकि कीमत ऊपरी बैंड छू लेती है और आरएसआई 70 या संभवतः भी उच्च (एक खरीददार राज्य है कि में) से ऊपर है, प्रवृत्ति को उल्टा और गिरावट (नीचे दिए गए उदाहरण) हो सकती है।

इसके विपरीत, जब कीमत कम से छू बोलिंगर बैंड और आरएसआई 30 से ऊपर है और पीछे हटते, यह इंगित करता प्रवृत्ति जारी रखना चाहिए। हालांकि एक कीमत को छू लेती है तो कम बैंड और आरएसआई 30 से नीचे है और (एक ओवरसोल्ड अवस्था में) गिरने, यह इंगित करता प्रवृत्ति को उल्टा और ऊपर की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं।

वहाँ कुछ बुनियादी दिशा निर्देशों व्याख्या बोलिंगर खुद मानता है कि एक व्यापारी को ध्यान में रखना बोलिंगर बैंड से बाहर सबसे बनाने की जरूरत है:

  • ए एक चाल है कि एक बैंड पर निकलती अन्य बैंड के लिए सभी तरह से जाना है, इसलिए एक सांकेतिक मूल्य लक्ष्य स्थापित करने के लिए जाता है।
  • उतार-चढ़ाव को कम करता है और बैंड (एक साथ आते हैं) कसने बी है, यह आमतौर पर एक संकेत है कि एक महत्वपूर्ण बाजार कदम एक या दूसरी दिशा में परिणाम होगा।
  • सी में अस्थिरता बढ़ जाती है और बैंड असामान्य रूप से दूर है, जबकि एक ही समय में वहाँ एक ऊपर / नीचे गठन का सबूत है कर रहे हैं, यह अक्सर एक संकेत है कि बाजार बहुत दूर ले जाया गया है और मौजूदा रुझान खत्म हो रही है कि है।
  • डी कीमतों बैंड के बाहर ले जाते हैं, यह मौजूदा रुझान के एक निरंतरता निकलता है।
  • ई पैंदा और बैंड ही चरम दो बार प्राप्त करने और फिर से प्रवेश करने बैंड प्रवृत्ति में बदलाव संभव के लिए फोन करने के लिए एक विफलता के द्वारा पीछा बाहर का गठन सबसे ऊपर है।

व्याख्या और व्यापार सिग्नल

लांग एंट्री संकेत: RSI14 <50 और वहाँ एक स्पष्ट सकारात्मक विफलता स्विंग है आरएसआई विश्लेषण देखें)। एक ही समय में मूल्य चार्ट बीएल ऊपर बैंड और चाल के बाहर एक नीचे रूपों। लंबे दर्ज जब कीमत अपनी कम retests और बैंड के भीतर रहता है, एक कम से कम के रूप में करने में विफल रही। प्रवृत्ति चेतावनी के बदलें: बीयू संभावित ऊपर से ऊपर RSI14> 70 और मूल्य चार्ट चाल बनाने।

लंबे समय से बाहर निकलें संकेत: RSI14 <70 और वहाँ एक स्पष्ट नकारात्मक विफलता स्विंग बनाने है। एक ही समय में मूल्य चार्ट बैंड के बाहर एक चोटी रूपों और उसके बाद बीयू से बाहर निकलें स्थिति नीचे चलता है जब मूल्य चार्ट पिछले शिखर की तुलना में अधिक वृद्धि करने में विफल रहता है और बैंड के भीतर रहता है।

सुझावों और विचारों

बोलिंगर बैंड के निर्माण के लिए इस्तेमाल मानक विचलन मूल्य प्रणाली की संवेदनशीलता को बदलने के लिए अलग किया जा सकता है। कुछ व्यापारियों मानक विचलन का मान जब इस तरह के 50 दिवस के रूप में लंबे समय तक औसत का उपयोग कर चल औसत से दूर 2 2.1 विचलन से वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, तकनीशियनों वी कम हो सकती है2 1.9 विचलन से मानक विचलन की Alue जब कम उपयोग करते हुए इस तरह के 10 दिवस के रूप में औसत बढ़ रहा है।

जॉन बोलिंगर की सिफारिशों के अनुसार, लंबाई में कम से कम 10 की अवधि की चल औसत बोलिंगर बैंड के साथ बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करते।

दो अत्यंत उपयोगी उपाय है कि कीमत और सूचक कार्रवाई से जोड़ने के माध्यम से व्यापार प्रणाली के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं% ख और बैंडविड्थ हैं। इन संकेतकों के दोनों खुद जॉन बोलिंगर द्वारा शुरू किए गए थे और गणना कर रहे हैं इस प्रकार है:

% ख = (अंतिम – बीएल) / (बीयू – बीएल)

बैंडविड्थ = (बीयू – बीएल) / (BMiddle)

बोलिंगर बैंड का उपयोग करते दिन व्यापार, अस्थिरता-breakouts पर विशेष ध्यान दें। बोलिंगर बैंड 'तर्क के लिए एक उतार-चढ़ाव-ब्रेकआउट कारोबार किया जा के लिए एक "निचोड़" की आवश्यकता है।

दिन-व्यापार, बोलिंगर बैंड खरीददार / oversold स्तर के संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रैलियों कि दूर से ऊपर ले जाने के लिए / ऊपरी / कम बैंड नीचे / बेचा जाना चाहिए कमजोरी का पहला संकेत पर खरीदा है।

ताकत कमजोरी

के रूप में यह एक उतार-चढ़ाव मापने प्रणाली के बजाय एक बाहरी अनुशासन लगाने से बाजार आंदोलनों को पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा से, बाजार में ही द्वारा संचालित बनाता बोलिंगर बैंड की सबसे बड़ी ताकत उनके निर्माण में निहित है।
बोलिंगर बैंड गतिशील अनुकूलन के उतार-चढ़ाव बढ़ जाती है के रूप में परिवर्तन करने के लिए कीमत और कम हो जाती है बल्कि सूचना के किसी भी माध्यमिक स्रोत पर निर्भर करता है।

एक रोलिंग समय अंतराल का एक भी चल औसत का उपयोग करते हुए एक अंतराल का परिचय है, एक समय अंतराल के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए हमारे बैंड के कारण।

इसके अलावा, यह एक औसत चलती है और इसलिए बाजार की अस्थिरता को मापने है, जिसका अर्थ है कि उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है जब कीमतों में वृद्धि / जल्दी गिर मानक विचलन को मापने। यह अब तक एक-दूसरे से अलग ले जाकर बैंड पर परिलक्षित होगा। बाजार में अस्थिरता है कि उसके बाद से गिरावट आती है लेकिन अगर, अस्थिरता मानक विचलन द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में तेजी की उम्मीद के रूप में गिरावट नहीं होगा, जब तक यह गणना की खिड़की से बाहर पूरी तरह से गुजरता है। यह मुश्किल बनाने के लिए एक से बाहर निकलें संकेत, समय पर वितरित किया जाना है के बाद से यह कम उतार-चढ़ाव पर आकस्मिक है जाएगा। इसके अलावा, एक नए उच्च अस्थिरता घटना के तुरंत बाद जगह लेता है, तो यह आसानी से हमारी प्रणाली में निहित अस्थिरता के कारण मान्यता प्राप्त नहीं किया जाएगा।

ईए विकास के लिए सुझाए गए युग्म

सापेक्ष शक्ति सूचकांक – आरएसआई।

थकावट के संकेत के रूप में चार्ट पैटर्न उलट।

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस विचलन (एमएसीडी)।

स्टोकेस्टिक कश्मीर% डी

मूल्य – औसत अंतरराष्ट्रीय संकेतों चल रहा है पुष्टि की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

बेसिक प्रवृत्ति विश्लेषण फिल्टर विदेशी संकेतों मदद कर सकते हैं।

परवलयिक खोज एवं बचाव रोकने के आदेश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

FxPro क्वांट में प्रयोग करें

बोलिंगर बैंड हमारे में 'संकेतकों' समूह के तहत पाया जा सकता है FxPro क्वांट मेनू। साथ FxPro क्वांट , हम गणना और सूचक के पीछे परिभाषा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बस खींचें और मुख्य विंडो में सूचक छोड़ देता है और स्थापित करने के लिए मापदंडों को हम परीक्षण करना चाहते हैं की जरूरत है।

पैरामीटर्स

प्रतीक

इनपुट: उदाहरण के लिए EURUSD, GbpYen | डिफ़ॉल्ट: वर्तमान
अगर खाली छोड़ दिया, साधन में प्रासंगिक चार्ट में इस्तेमाल किया प्रतीक MT4 डिफ़ॉल्ट रूप से संबंधित होगा।

समय सीमा

इनपुट: 1 मी, 5, 15, 30, 1h | डिफ़ॉल्ट: वर्तमान
अगर "वर्तमान" करने के लिए सेट, समय MT4 में प्रासंगिक चार्ट में इस्तेमाल फ्रेम डिफ़ॉल्ट रूप से संबंधित होगा।

अवधि

इनपुट: नंबर | डिफ़ॉल्ट: 20 अवधि
गणना के सूत्र में इस्तेमाल बोलिंगर बैंड प्राप्त करने के लिए अवधि की संख्या (देखें एक्सेल फैल शीट संलग्न)।

विचलन

इनपुट: नंबर | डिफ़ॉल्ट: 2
मानक विचलन मूल्य बैंड प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया।

बैंड शिफ्ट

इनपुट: नंबर | डिफ़ॉल्ट: "0"
बैंड स्थानांतरण खड़ी ईए तर्क सेवा के लिए।
कृपया ध्यान दें कि बैंड शिफ्ट = 1 साधन (भविष्य में) बैंड बदलने वाले एक अवधि आगे।

एप्लाइड मूल्य

इनपुट: बंद, ओपन, हाई, लो, मंझला, ठेठ, भारित मूल्य। | डिफ़ॉल्ट: करीब कीमत
मूल्य बैंड प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया।

उत्पादन मूल्य

इनपुट: ऊपरी रेखा, लोअर लाइन। | डिफ़ॉल्ट: ऊपरी रेखा
संकेतक मूल्य सवाल में विशेषज्ञ सलाहकार प्रणाली के लिए जरूरी है।

पीछे हटो

इनपुट: संख्या | डिफ़ॉल्ट: "0"
अवधि की संख्या उत्पादन वापस स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए या आगे ईए तर्क सेवा के लिए।
कृपया ध्यान दें कि बैंड शिफ्ट = 1 साधन (अतीत में) बैंड बदलने वाले एक अवधि के पीछे की ओर।

संदर्भ

जॉन बोलिंगर – बोलिंगर बैंड पर बोलिंगर, 2002

जॉन जे मर्फी – वित्तीय बाजार के तकनीकी विश्लेषण

स्टीवन बी Achelis – A से Z तक तकनीकी विश्लेषण

रॉबर्ट डी एडवर्ड्स और जॉन मैगी – शेयर रुझान के तकनीकी विश्लेषण

[:ko]

개요

볼린저 밴드는 기본 계기 차트의 단순 이동 평균의 상하에 2 표준 편차에 위치이 거래 밴드로 구성되어 있습니다. 그것은 아마도 가격 변동의 가장 간단하고 강력한 측정을 구성하기 때문에 최근의 주가 추이를 통해 가격 자체의 표준 편차가 사용됩니다.

2 표준 편차를 사용하면 가격 데이터의 95 %가 이렇게 시각적으로 외부 가을 극단을 구분하는 두 개의 거래 대역 사이에 떨어질 것을 보장한다. 밴드의 건설, 존 볼린저 20의 평균 기간 이동 기본을 사용했다.

볼린저 밴드는 "봉투"로 고정 폭 거래 대역의 개념을 개선하기위한 시도로 개발되었다. 고정 폭 밴드는 달리, 볼린저 밴드 가격의 변동성에 따라 확장과 계약. 계산은 평균 제곱에서 따라서 단기 가격 변화에 대한 시스템 응답을 더 포함하기 때문에 볼린저이 척도로서, 표준 편차를 선택했다.

볼린저 밴드는 거래 신호를 생성하기위한 의도되지 않았다. 이 시스템의 주요 목적은 가격이 상대적으로 너무 높거나 너무 낮은 여부를 표시하고 다음 상인이 무역 신호에 대한 다른 지표로 전환 할 수 있습니다.

구성

볼린저 밴드는 세 가지 요소로 구성되어 있습니다 :

  • 상위 대역 (BU)
  • 중간 밴드 (SMA20)
  • 낮은 밴드 (BL)

중간 밴드 = SMA20Days

위 밴드 = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

낮은 밴드 = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

SMA20Days는 부하 기기 가격의 20 일 단순 이동 평균과 S20Days는 부하 기기 가격의 20 일 표준 편차입니다.

볼린저 밴드의 계산 및 건설에 대한 전체 가이드는 당신의 더 나은 이해를위한 엑셀 형식으로 제공됩니다.
볼린저 밴드 (BB)

통역 및 무역 신호

볼린저 밴드는 무역 신호를 생성하기위한 의도되지 않은 점을 감안, 무역 시스템에서 자신의 역할을 악용하는 가장 좋은 방법은 다른 지표 또는 차트 패턴과 조합입니다. 그것은 countertrend 발진기이므로 가능한 시장 꼭대기와 바닥을 식별 할 목적 때문에이 점에서 우수한 조합으로 RSI이다.

가격은 상부 볼린저 밴드를 접촉하고 RSI 아래 70 상승,이 추세가 지속될 것으로 표시됩니다. 그러나 가격 상위 대역 접촉하고 RSI가 70 (과량 인 상태) 어쩌면 더 이상이면 추세 반전 있으며 감소 (아래 예).

반대로 가격이 낮은 볼린저 밴드에 닿을 때의 RSI가 30 이상이고 후퇴,이 추세가 지속될 전망을 나타냅니다. 그러나, 가격이 낮은 밴드 접촉하고 RSI 30 이하이며 (AN 지나치게 상태) 떨어지는 경우,이 경향은 역방향 상향 이동할 수 나타낸다.

볼린저 자신이 상인은 볼린저 밴드를 최대한 만들기 위해 염두에 두어야 할 필요가 고려 몇 가지 기본적인 해석 지침이 있습니다 :

  • A. 하나의 밴드에서 시작 이동은 따라서 나타내는 목표 주가를 설정, 모든 방법을 다른 대역으로 이동하는 경향이있다.
  • 변동성 줄인다 및 밴드 (모여) B. 체결하면 상당한 시장 이동이 하나 이상의 다른 방향으로 될 것이라는 징후는 일반적이다.
  • 변동성이 증가하고 대역이 멀리 떨어져 동시에 상위 / 하위 형성의 증거가하면서 비정상적 경우 C., 종종 시장이 너무 멀리 이동했음을 현재 추세가 종료되었다는 표시이다.
  • 가격 대역 밖에서 이동할 때 D.는, 현재의 추세의 연속을 의미한다.
  • E. 바지와는 두 번 같은 극단적 인을 달성하고 다시 입력 밴드는 추세에서 가능한 역전을 요구하는 실패 다음에 밴드 외측에 형성 윗면.

통역 및 무역 신호

긴 입력 신호 : RSI14 <50 명백한 긍정적 실패 스윙이는) RSI 분석을 참조하십시오. 동시에 가격 차트 BL 상기 밴드와 움직임 외부 바닥을 형성한다. 가격이 낮은를 재검사하고 낮은 낮은 형성 실패, 밴드 내에 남아있을 때 긴 입력합니다. 트렌드 경고의 변경 : BU 가능한 맨 위 RSI14> (70)와 가격 차트 이동이 형성된다.

긴 종료 신호 : RSI14 <70 형성 명백한 부정 실패 스윙이 있습니다. 동시에 가격 차트는 밴드 외부의 피크를 형성 한 후 가격 차트는 이전의 피크보다 더 높은 상승 실패하고 밴드 내에 남아있을 때 BU 출구 위치 아래로 이동합니다.

팁 및 아이디어

볼린저 밴드를 구성하기 위해 사용 된 표준 편차 값은 시스템의 감도를 변경하도록 변화 될 수있다. 예 : 50 일 이상으로서 평균을 사용하면 일부 상인은 이동 평균이 떨어져 2.1 편차로부터 표준 편차의 값을 증가시킨다. 반대로, 기술자는 V를 낮출 수있다2 1.9 편차에서 표준 편차의 ALUE 등 10 일 같은 이동 평균 짧은 사용.

존 볼린저의 권고에 따라, 길이가 10 미만 기간의 이동 평균은 볼린저 밴드와 함께 잘 작동하지 않습니다.

가격 및 표시 동작의 연결을 통해 거래 시스템의 개발에 중요한 두 가지 매우 유용한 대책 %의 B 및 대역폭이다. 다음과 같이 이러한 지표는 모두 존 볼린저로 자신을 소개하고 계산된다 :

% B = (마지막 – BL) / (BU – BL)

의 BandWidth = (BU – BL) / (BMiddle)

하루 거래 볼린저 밴드를 사용하는 경우, 변동성 – 여드름에 특히주의를 기울이십시오. 볼린저 밴드 '로직은 변동성 브레이크 아웃이 트레이드 할 수있는 "압박"을 필요로한다.

하루 거래, 볼린저 밴드는 과매 수 / 과매도 수준의 참조로 사용할 수 있습니다합니다. 상부 / 하부 밴드 / 아래까지 위의 수행 집회는 약점의 첫 징후에서 구입 / 판매해야한다.

강점 / 약점

오히려 외부 규율을 부과함으로써 시장의 움직임을 읽는 것보다, 시장 자체에 의해 구동되는 변동성 측정 시스템을 생성으로 볼린저 밴드의 가장 큰 장점은 자신의 건설에있다.
볼린저 밴드는 변동성이 증가함에 따라 가격 변화에 동적으로 적응하고 오히려 정보의 보조 소스에 따라보다 감소한다.

롤링 시간 간격의 하나의 이동 평균을 사용하는 것은 시간 지연에 대응하기 위해 대역을 일으키는 지연을 도입한다.

또한,이 이동 평균 따라서 시장의 변동을 측정하는 가격이 빠르게 하강 / 상승 할 때 변동성이 상승한다는 것을 의미 하나의 표준 편차를 측정. 이것은 멀리 떨어져 서로 이동하여 밴드에 반영됩니다. 시장 변동성은 그 후 감소하지만 경우에도이 계산 창 밖으로 완전히 통과 할 때까지, 표준 편차로 표현되는 변동성, 빨리 예상대로 감소하지 않습니다. 그것이 감소 변동성 조건부 때문에 이탈 신호가 시간에 전달 될 수 있도록이 어렵게 만들 것이다. 새로운 높은 변동성 이벤트가 곧 발생하는 경우에도, 그것은 쉽게 우리의 시스템에 내재 된 변동성으로 인해 인식되지 않습니다.

EA 개발을위한 제안 조합

상대 강도 지수 – RSI.

피로의 표시로 차트 반전 패턴입니다.

이동 평균 수렴 발산 (MACD).

확률 K의 %의 D

가격 – 평균 크로스 오버 신호 이동이 확인 도움을 사용할 수 있습니다.

기본 추세 분석은 필터 크로스 오버 신호를 할 수 있습니다.

포물선 SAR은 스톱 명령을 만들기 위해 사용될 수있다.

FxPro에 퀀트에 사용

볼린저 밴드는 우리의 '표시'그룹에서 찾을 수 있습니다 FxPro에 퀀트 메뉴. 함께 FxPro에 퀀트 , 우리는 표시 뒤에 계산과 정의에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 우리는 단지 우리가 테스트 할 매개 변수를 드래그 & 메인 윈도우의 표시를 삭제하고 설정해야합니다.

매개 변수

상징

입력 : 예를 들면 EURUSD, GbpYen | 기본값 : 현재
비어있는 경우에 해당 차트에 사용되는 악기 기호 MT4는 기본적으로 관련됩니다.

시간 프레임

입력 : 1m, 5m, 15m, 30m, 1 시간 | 기본값 : 현재
"현재"로 설정하면, MT4에서 해당 차트에 사용 된 시간 프레임은 기본적으로 관련됩니다.

기간

입력 : 번호 | 기본값 : 20 기간
볼린저 밴드를 도출하는 연산 식에 사용되는주기의 수 (엑셀 스프레드 시트가 부착 참조).

편차

입력 : 번호 | 기본값 : 2
표준 편차 값은 밴드를 유도하는데 사용된다.

밴드는 시프트

입력 : 번호 | 기본값 : "0"
밴드를 이동하는 수직 EA 논리를 제공합니다.
밴드 (미래에) 한주기 앞으로 밴드를 이동 = 1 수단 시프트 있습니다.

응용 가격

입력 : 닫기, 열기, 높음, 낮음, 중간, 일반, 가중 가격. | 기본 닫기 가격
값은 밴드를 유도하는데 사용된다.

출력 값

입력 : 어퍼 라인, 낮은 라인. | 기본값 : 어퍼 라인
문제의 Expert Advisor로 시스템에 필요한 지표 값입니다.

맨 위로 이동

입력 : 번호 | 기본값 : "0"
기간의 수 출력은 다시 이동해야하거나 앞뒤로 EA 논리를 제공 할 수 있습니다.
밴드 (과거에) 한 시간 뒤로 밴드를 이동 = 1 수단 시프트 있습니다.

참조

존 볼린저 – 볼린저 밴드에 볼린저 2002

존 J. 머피 – 금융 시장의 기술적 분석

스티븐 B. Achelis – A에서 Z 기술적 분석

로버트 D. 에드워즈 & 존 매기 – 주식 동향의 기술 분석

[:ur]

مجموعی جائزہ

بولنگر بینڈ کے اوپر اور نیچے بنیادی آلہ چارٹ کی ایک سادہ حرکت پذیری اوسط 2 معیاری انحراف میں رکھ دیا دو ٹریڈنگ کے بینڈ، پر مشتمل ہوتے ہیں. یہ شاید تشکیل کے بعد سے قیمت کے اتار چڑھاؤ سے آسان اور سب سے زیادہ مضبوط پیمائش حالیہ قیمت تاریخ زائد قیمتوں خود کا معیاری انحراف استعمال کیا جاتا ہے.

2 معیاری انحراف کا استعمال کرتے ہوئے اس کی قیمت اعداد و شمار کے 95 فیصد دو ٹریڈنگ کے بینڈ یوں ضعف باہر گر کہ غلو امتیازات کے درمیان گر جائے گا کو یقینی بناتا ہے. بینڈ کی تعمیر کے لئے، John بولنگر ایک طے شدہ 20 کی اوسط مدت آگے بڑھ کا استعمال کیا.

بولنگر بینڈز مثلا "لفافے" مخصوص ناپ ٹریڈنگ کے بینڈ کے تصور کو بہتر بنانے کی کوشش میں تیار کیا گیا تھا. مقررہ چوڑائی بینڈ کے برعکس، بولنگر بینڈ کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر مبنی وسعت اور کنٹریکٹ. کیونکہ حساب کتاب، اوسط سے مربعاتی اس طرح مختصر مدت کی قیمت تبدیلیوں کے نظام کو زیادہ ذمہ دار بنانے شامل بولنگر ایک اقدام کے طور پر معیاری انحراف منتخب کیا.

بولنگر بینڈز ٹریڈنگ سگنل کی پیداوار کے لئے ارادہ نہیں کر رہے تھے. نظام کی بنیادی مقصد اس بات کی نشاندہی کرنے کے لئے قیمتوں میں نسبتا بہت زیادہ یا بہت کم ہیں چاہے اور پھر ایک تاجر تجارت سگنلنگ کے لئے دیگر اشارے کی طرف رجوع کر سکتا ہے.

تعمیراتی

بولنگر بینڈز تین عناصر پر مشتمل ہیں:

  • اپر بینڈ (BU)
  • مشرق بینڈ (SMA20)
  • کم بینڈ (BL)

مشرق بینڈ = SMA20Days

اوپری بینڈ = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

کم بینڈ = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

SMA20Days ماتحت کے آلہ کی قیمت کا 20 روزہ سادہ حرکت پذیری اوسط ہے اور S20Days ماتحت کے آلہ کی قیمت کا 20 روزہ معیاری انحراف کہاں ہے.

بولنگر بینڈ کے حساب اور تعمیر کرنے کے لئے ایک مکمل گائیڈ آپ بہتر تفہیم کے لئے ایکسل فارمیٹ میں فراہم کی جاتی ہے.
بولنگر بینڈز (BB)

تشریح & ٹریڈ سگنل

دیکھتے بولنگر بینڈز ٹریڈ سگنل کی پیداوار کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ، ایک تجارتی نظام میں ان کے کردار کا استحصال کرنے کا بہترین طریقہ دیگر اشارے یا چارٹ پیٹرن کے ساتھ مجموعہ میں ہے. یہ ایک countertrend oscillator کے ہے اور اس وجہ سے ممکن ہو سکے مارکیٹ سب سے اوپر اور نیچے کی شناخت کے لئے کرنا ہے کے بعد سے اس سلسلے میں ایک بہترین مجموعہ RSI کے ساتھ ہے.

قیمت اوپری بولنگر بینڈ چھوتا ہے جب اور RSI ذیل میں 70 ہے اور بڑھتی ہوئی، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ رجحان جاری رہے گی ہے. تاہم قیمت اوپری بینڈ کو چھوتی ہے اور RSI 70 یا ممکنہ طور پر بھی (یہ ہے کہ ایک overbought حالت میں) اعلی سے اعلی ہے تو، اس رجحان میں کمی اور کمی (ذیل میں فراہم کی مثال) مئی.

اس کے برعکس، قیمت کم بولنگر بینڈ کو چھوتی ہے اور جب RSI 30 سے ​​اوپر ہے اور پسپا، اس کے معنی کا رجحان جاری رکھنا چاہئے. تاہم، ایک قیمت کم بینڈ کو چھوتی ہے اور RSI ذیل میں 30 ہے اور (ایک oversold کی حالت میں) گرنے کے، تو یہ اس رجحان میں کمی اور اضافہ منتقل کر سکتے ہیں کی طرف اشارہ کرتا.

کچھ بنیادی تشریح رہنما اصولوں بولنگر نے خود ایک تاجر بولنگر بینڈ کے زیادہ سے زیادہ بنانے کے لئے ذہن میں رکھنے کی ضرورت سمجھتا ہے کہ موجود ہیں:

  • A. ایک بینڈ پر پیدا کہ اس اقدام اس وجہ سے نشاندہی کی قیمت ہدف مقرر کرنے، دیگر بینڈ کے تمام راستے جانے کے لئے جاتا ہے.
  • اتار چڑھاؤ کم ہوجاتا ہے اور بینڈ (اکٹھے ہوتے ہیں) کو سخت B. جب، یہ عام طور پر ایک نشانی ایک اہم مارکیٹ اقدام کو ایک یا دوسری سمت میں آئے گی ہے.
  • C. اتار چڑھاؤ میں اضافہ اور بینڈ دور ایک ہی وقت میں ایک سب سے اوپر / نیچے کی تشکیل کے ثبوت نہیں ہے، جبکہ غیر معمولی رہے ہیں، یہ اکثر ایک علامت یہ ہے کہ مارکیٹ بہت دور منتقل کر دیا گیا ہے اور موجودہ رجحان ختم ہو رہی ہے کہ ہے.
  • D. قیمتوں بینڈ باہر منتقل کرتے ہیں، یہ موجودہ رجحان کا ایک تسلسل کا مطلب.
  • E. bottoms اور دو مرتبہ ایک ہی انتہائی حصول کے لئے اور دوبارہ داخل ہونے کے بینڈ کے رجحان میں ممکنہ reversals کی کے لئے فون ایک ناکامی کے بعد کیا بینڈ کے باہر تشکیل دی سب سے اوپر.

تشریح & ٹریڈ سگنل

لانگ اندراج سگنل: RSI14 <50 اور بظاہر مثبت ناکامی سوئنگ ہے RSI تجزیہ ملاحظہ کریں). ایک ہی وقت میں قیمت چارٹ BL مندرجہ بالا بینڈ اور چالوں کے باہر ایک سب سے نیچے بناتی ہے. قیمت اس کی کم retests اور ایک کم کم فارم کے لئے میں ناکامی، بینڈ کے اندر اندر رہتا ہے جب طویل درج. رجحان تنبیہ کی تبدیلی: BU ممکن سب سے اوپر کے اقدامات اور RSI14> 70 قیمت چارٹ تشکیل.

لانگ باہر نکلیں سگنل: RSI14 <70 اور تشکیل بظاہر منفی ناکامی سوئنگ ہے. ایک ہی وقت میں قیمت چارٹ بینڈ کے باہر ایک چوٹی بناتی ہے اور پھر قیمت چارٹ پچھلے چوٹی سے زیادہ اضافہ کرنے کے لئے ناکام ہو جاتا ہے اور بینڈ کے اندر اندر رہتا ہے جب نیچے دی BU باہر نکلیں پوزیشن چلتا.

تجاویز اور خیالات

بولنگر بینڈز کی تعمیر کے لئے استعمال کیا معیاری انحراف قیمت کے نظام کی سنویدنشیلتا کو تبدیل کرنے کی مختلف کیا جا سکتا. کچھ تاجروں طرح 50 دن کے طور پر اب اوسط کا استعمال کرتے وقت حرکت پذیری اوسط سے دور 2 2.1 انحراف سے معیاری انحراف کی قدر میں اضافہ. اس کے برعکس، تکنیکی ماہرین وی کم کر سکتے ہیں2 1.9 کرنے کے انحراف سے معیاری انحراف کے alue آگے بڑھ طرح 10 دن کے طور پر اوسط مختصر استعمال کرتے وقت.

فی جان بولنگر کی سفارشات کے طور پر، لمبائی میں 10 سے بھی کم ادوار میں منتقل اوسط بولنگر بینڈ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے کام نہیں کرتے.

قیمت اور اشارے کارروائی کے منسلک کے ذریعے ٹریڈنگ کے نظام کی ترقی کی کلید ہیں کہ دو انتہائی مفید اقدامات٪ B اور بینڈوڈتھ ہیں. یہ اشارے کے دونوں خود جان بولنگر کی طرف سے پیش کئے گئے اور حساب کر رہے ہیں مندرجہ ذیل ہے:

٪ B = (آخری – BL) / (BU – BL)

بینڈوتھ = (BU – BL) / (BMiddle)

بولنگر بینڈ استعمال کرتے ہوئے جب دن ٹریڈنگ، اتار چڑھاؤ-breakouts کے پر خصوصی توجہ دینا. بولنگر بینڈز 'منطق کے لئے ایک استرتا-بریکآؤٹ تجارت ہو کرنے کے لئے ایک "دباؤ" کی ضرورت ہے.

دن ٹریڈنگ، بولنگر بینڈز overbought کیا / oversold کی سطح میں سے حوالہ جات کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جب. اوپری / کم بینڈ / ذیل تک کے اوپر لے جانے والے ریلیوں کمزوری کی پہلی علامت پر خریدا فروخت کیا جانا چاہئے /.

طاقت / کمزوریوں

یہ ایک اتار چڑھاؤ ماپنے کا نظام نہیں بلکہ ایک خارجی ڈسپلن مسلط کی طرف سے مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پڑھنے کے لئے کی کوشش کر سے، مارکیٹ خود کے ذریعے کارفرما پیدا کرتا ہے کے طور پر بولنگر بینڈ کی سب سے بڑی طاقت ان کی تعمیر میں مضمر ہے.
بولنگر بینڈ کے اتار چڑھاؤ میں اضافہ کے طور تبدیلیوں کی قیمت کرنے کے لئے متحرک اپنانے اور، کمی واقع ہوتی ہے بلکہ معلومات میں سے کسی سیکنڈری سورس کی بنیاد پر مقابلے میں.

ایک رولنگ وقت وقفہ کی ایک ایک حرکت پذیری اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ایک وقت وقفہ کے ساتھ جواب دینا ہماری بینڈ جس کے نتیجے میں، ایک وقفہ متعارف کرایا.

اس کے علاوہ، یہ ایک منتقل اوسط اور اس وجہ سے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی پیمائش، مطلب یہ ہے کہ جب قیمتوں میں اضافہ / فوری طور پر گر اتار چڑھاؤ طلوع کا معیاری انحراف پیمائش. یہ دور ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں کی طرف سے بینڈ میں منعکس ہوگی. مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے بعد کہ کمی تاہم یہاں تک کہ اگر، معیاری انحراف کی طرف سے نمائندگی کے اتار چڑھاؤ کے حساب کتاب جو کھڑکی سے باہر مکمل طور پر گزر جاتا ہے جب تک، کے طور پر روزہ کے طور پر توقع رد نہیں کرے گا. ایک باہر نکلیں سگنل، وقت پر پیش کی جائے کرنے کے لئے یہ کم کر کے اتار چڑھاؤ پر دستے کے ہے اس سے یہ مشکل بنا دے گی. اس کے علاوہ، ایک نئی اعلی اتار چڑھاؤ کے واقعہ کے فورا بعد جگہ لیتا ہے، تو یہ آسانی سے ہمارے نظام میں موروثی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا جائے گا.

EA ترقی کے لئے تجویز کردہ مجموعے

رشتہ دار طاقت انڈیکس – RSI.

تھکن کی علامت کے طور پر چارٹ الٹ پیٹرن.

حرکت پذیری اوسط کنورجنس ویچلن (MACD).

احتمالی K٪ D

قیمت – اوسط crossover کے سنکیتوں کو حرکت تصدیق کی مدد کے لئے استعمال کیا جا سکتا.

بنیادی رجحان تجزیہ فلٹر crossover کے سگنلز کی مدد کرسکتے ہیں.

پآرابالاک SAR بند کرو کے احکامات کو بنانے کے لئے استعمال کیا جا سکتا.

FxPro کے quant میں استعمال کریں

بولنگر بینڈز ہمارے میں 'اشارات' گروپ کے تحت پایا جا سکتا ہے FxPro کے Quant مینو. ساتھ FxPro کے Quant ، ہم اشارے کے پیچھے حساب اور تعریفیں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہم صرف ھیںچیں اور اہم ونڈو میں اشارے چھوڑ اور قائم کرنے کے لئے پیرامیٹرز ہم جانچ کرنا چاہتے ہیں کی ضرورت ہے.

پیرامیٹر

نشان

ان پٹ: مثلا EURUSD، GbpYen | پہلے سے طے شدہ: موجودہ
خالی چھوڑ دیا تو، میں متعلقہ چارٹ میں استعمال انسٹرومنٹ علامت MT4 ڈیفالٹ کی طرف سے بیان کریں گے.

وقت کی حد

ان پٹ: 1M، 5M، 15M، 30m کے، 1H | پہلے سے طے شدہ: موجودہ
"موجودہ" کرنے کے لئے مقرر کیا ہے تو، MT4 میں متعلقہ چارٹ میں استعمال کیا وقت کی حد کے ڈیفالٹ کی طرف سے بیان کریں گے.

دورانئے

ان پٹ: نمبر | پہلے سے طے شدہ: 20 ادوار
بولنگر بینڈ حاصل کرنے حساب فارمولہ میں استعمال ادوار کی تعداد (ایکسل اسپریڈ شیٹ منسلک دیکھ).

انحراف

ان پٹ: نمبر | پہلے سے طے شدہ: 2
معیاری انحراف قدر بینڈ اخذ کرنے کے لئے استعمال.

بینڈز شفٹ

ان پٹ: نمبر | طے شدہ: "0"
بینڈ منتقلی عمودی طور EA منطق کی خدمت کرنے کے لئے.
براہ مہربانی نوٹ کریں بینڈز منتقل کہ (مستقبل میں) ایک مدت فارورڈ بینڈ منتقل = 1 کا مطلب ہے.

اطلاقی قیمت

ان پٹ: بند، کھلے، اعلی، ادنی، میڈین، عام، بارت قیمت. | طے شدہ: آخری قیمت
ویلیو بینڈ اخذ کرنے کے لئے استعمال.

پیداوار کی قیمت

ان پٹ: بالائی سطر، لوئر لائن کی. | پہلے سے طے شدہ: بالائی سطر
اشارے قدر سوال میں ماہر مشیر نظام کے لئے ضروری.

واپس منتقل

ان پٹ: نمبر | طے شدہ: "0"
ادوار کی تعداد پیداوار واپس منتقل کر دیا جائے چاہئے یا نکال EA منطق کی خدمت کرنے کے لئے.
براہ مہربانی نوٹ کریں بینڈز منتقل کہ (ماضی میں) ایک مدت پیچھے کی طرف بینڈز منتقل = 1 کا مطلب ہے.

حوالہ جات

جان بولنگر – بولنگر بینڈز پر بولنگر، 2002

جان جے مرفی – مالیاتی مارکیٹ کے تیکنیکی تجزیے

سٹیون B. Achelis – ایک سے Z کرنے تکنیکی تجزیہ

رابرٹ ڈی ایڈورڈز اور جان میگی – اسٹاک رجحانات کے تکنیکی تجزیہ

[:th]

ภาพรวม

แถบ Bollinger ประกอบด้วยสองวงดนตรีที่ซื้อขายอยู่ที่ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบนและด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายของแผนภูมิเครื่องมือพื้นฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาตัวเองในช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาราคาถูกนำมาใช้เพราะมันถือว่าอาจจะเป็นวัดที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดจากความผันผวนของราคา

โดยใช้ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่า 95% ของข้อมูลราคาจะตกอยู่ระหว่างสองวงดนตรีที่ซื้อขายจึงมองเห็นความแตกต่างสุดขั้วที่ตกนอก สำหรับการก่อสร้างของวงดนตรีที่จอห์น Bollinger ใช้ค่าเริ่มต้นย้ายระยะเวลาเฉลี่ย 20

แถบ Bollinger ถูกพัฒนาขึ้นในความพยายามที่จะปรับปรุงแนวคิดของวงดนตรีที่ซื้อขายกว้างคงที่เช่น "ซองจดหมาย" ขัดกับวงดนตรีที่คงความกว้างแถบ Bollinger ขยายและหดตัวอยู่บนพื้นฐานของความผันผวนของราคาที่ Bollinger เลือกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นตัวชี้วัดเพราะการคำนวณเกี่ยวกับการกู้จากค่าเฉลี่ยจึงทำให้ระบบตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะสั้น

แถบ Bollinger ไม่ได้มีเจตนาในการผลิตสัญญาณการซื้อขาย วัตถุประสงค์หลักของระบบคือการบ่งชี้ว่าราคาจะค่อนข้างสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปแล้วผู้ประกอบการจะหันไปชี้วัดอื่น ๆ สำหรับการส่งสัญญาณการค้า

การก่อสร้าง

วง Bollinger จะประกอบด้วยสามองค์ประกอบ:

  • The Upper วง (BU)
  • วงกลาง (SMA20)
  • จ้องวง (BL)

วงกลาง = SMA20Days

ตอนบนวง = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

ต่ำกว่าวง = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

ที่ SMA20Days เป็น 20 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายของราคาตราสารสมุนและ S20Days เป็น 20 วันส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาตราสารสมุน

คู่มือเต็มรูปแบบเพื่อการคำนวณและการก่อสร้างของแถบ Bollinger ให้บริการในรูปแบบ Excel สำหรับความเข้าใจที่ดีของคุณ
แถบ Bollinger (BB)

การตีความและการค้าสัญญาณ

ระบุว่าแถบ Bollinger ไม่ได้มีเจตนาในการผลิตการค้าการส่งสัญญาณวิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้ประโยชน์จากบทบาทของพวกเขาในระบบการซื้อขายที่อยู่ในการรวมกันกับตัวชี้วัดอื่น ๆ หรือแผนภูมิรูปแบบ ชุดที่ยอดเยี่ยมในแง่นี้ก็อยู่กับอาร์เอสเพราะมันเป็น oscillator CounterTrend และดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุท็อปส์มาร์เก็ตที่เป็นไปได้และพื้น

เมื่อราคาสัมผัส Bollinger วงบนและ RSI ต่ำกว่า 70 และเพิ่มขึ้นก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าแนวโน้มจะยังคง แต่ถ้าราคาสัมผัสวงบนและ RSI อยู่เหนือ 70 หรืออาจจะสูงขึ้น (ในสถานะที่เป็น overbought), แนวโน้มอาจย้อนกลับและการลดลง (ตัวอย่างด้านล่าง)

ตรงกันข้ามเมื่อราคาแตะที่ต่ำกว่าวง Bollinger และ RSI อยู่เหนือ 30 และถอยก็แสดงแนวโน้มควรดำเนินการต่อ แต่หากราคาต่ำกว่าสัมผัส Band และ RSI ต่ำกว่า 30 และลดลง (ในสถานะ oversold) ก็แสดงให้เห็นแนวโน้มอาจย้อนกลับและย้ายขึ้นไปข้างบน

มีบางแนวทางการตีความพื้นฐานที่ Bollinger ตัวเองจะพิจารณาผู้ประกอบการต้องการที่จะเก็บไว้ในใจให้มากที่สุดจาก Bollinger วงคือ:

  • A. ย้ายที่มาที่หนึ่งในวงดนตรีที่มีแนวโน้มที่จะไปตลอดทางไปยังกลุ่มคนอื่น ๆ , การตั้งค่าจึงเป็นเป้าหมายที่บ่งบอกราคา
  • B. เมื่อความผันผวนลดและวงดนตรีที่กระชับ (มาร่วมกัน) ก็มักจะเป็นสัญญาณว่าการย้ายตลาดที่สำคัญจะส่งผลให้ในหนึ่งหรือทิศทางอื่น ๆ
  • ซีเมื่อการเพิ่มขึ้นของความผันผวนและวงดนตรีที่มีความผิดปกติอยู่ห่างไกลกันขณะที่ในเวลาเดียวกันมีหลักฐานของการก่อตัวบน / ล่างก็มักจะเป็นสัญญาณว่าตลาดได้ย้ายไปไกลเกินไปและแนวโน้มในปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดลง
  • D. เมื่อราคาเคลื่อนย้ายนอกวงดนตรีที่มันหมายถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มในปัจจุบัน
  • อีกางเกงและเสื้อนอกรูปแบบวงดนตรีที่ใช้จากความล้มเหลวที่จะบรรลุมากเดียวกันสองครั้งและใหม่เข้าวงเรียกร้องให้มีการพลิกผันไปได้ในแนวโน้ม

การตีความและการค้าสัญญาณ

สัญญาณยาวรายการ: RSI14 <50 และมีความชัดเจนแกว่งบวกล้มเหลวดูการวิเคราะห์ RSI) ในเวลาเดียวกันกราฟราคาแบบฟอร์มด้านล่างนอกวงและย้ายข้างต้น BL ใส่ยาวเมื่อราคา retests ต่ำและยังคงอยู่ภายในวงดนตรีที่ล้มเหลวในการก่อให้เกิดต่ำให้ต่ำลง การเปลี่ยนแปลงของการเตือนแนวโน้ม: RSI14> 70 และกราฟราคาย้ายข้างต้น BU ด้านบนที่เป็นไปได้ขึ้นรูป

สัญญาณยาวออก: RSI14 <70 และมีความล้มเหลวที่เห็นได้ชัดแกว่งเชิงลบขึ้นรูป ในเวลาเดียวกันกราฟราคาสูงสุดในรูปแบบวงดนตรีนอกและด้านล่างแล้วย้ายออกจากตำแหน่งเมื่อ BU กราฟราคาล้มเหลวที่จะเพิ่มขึ้นสูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้านี้และยังคงอยู่ภายในวง

เคล็ดลับและความคิด

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใช้สำหรับการก่อสร้างที่ Bollinger Bands จะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะปรับเปลี่ยนความไวของระบบ ผู้ค้าบางส่วนเพิ่มมูลค่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2-2.1 เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยอีกต่อไปเช่น 50 วัน ตรงกันข้ามช่างอาจลดโวลต์alue ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2-1.9 เบี่ยงเบนเมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้นเช่น 10 วัน

ตามคำแนะนำของจอห์น Bollinger ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่น้อยกว่า 10 งวดในระยะเวลาไม่ได้ทำงานเป็นอย่างดีกับแถบ Bollinger

สองมาตรการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาระบบการซื้อขายผ่านการเชื่อมโยงของราคาและการกระทำตัวบ่งชี้ที่มี b% และแบนด์วิธ ทั้งของตัวชี้วัดเหล่านี้ถูกนำมาใช้โดยจอห์น Bollinger ตัวเองและมีการคำนวณดังนี้

% B = (ล่าสุด – BL) / (BU – BL)

แบนด์วิดธ์ = (BU – BL) / (BMiddle)

เมื่อวันซื้อขายโดยใช้แถบ Bollinger ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการเปลี่ยนแปลงสิว ตรรกะ Bollinger Bands 'ต้องมีการ "บีบ" สำหรับความผันผวน-Breakout ซื้อขาย

เมื่อวันซื้อขายแถบ Bollinger สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของ overbought ระดับ / oversold การชุมนุมที่ดำเนินการไกลเหนือ / ด้านล่างบน / วงดนตรีที่ต่ำกว่าควรจะขาย / ซื้อที่สัญญาณแรกของความอ่อนแอ

จุดแข็ง / จุดอ่อน

ความแข็งแรงที่ใหญ่ที่สุดของแถบ Bollinger อยู่ในการก่อสร้างของพวกเขาที่จะสร้างระบบการระเหยวัดแรงหนุนจากการตลาดของตัวเองมากกว่าการพยายามที่จะอ่านการเคลื่อนไหวของตลาดโดยการจัดเก็บภาษีวินัยภายนอก
แถบ Bollinger ปรับตัวแบบไดนามิกให้ราคาเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนเพิ่มขึ้นและลดลงมากกว่าขึ้นอยู่กับแหล่งรองข้อมูลใด ๆ

โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดียวของช่วงเวลากลิ้งแนะนำล่าช้าทำให้วงดนตรีของเราที่จะตอบสนองกับเวลาล่าช้า

นอกจากนี้การวัดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเดียวนี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และดังนั้นจึงวัดความผันผวนของตลาดที่หมายความว่าความผันผวนเพิ่มขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้น / ลดลงอย่างรวดเร็ว นี้จะมีผลในวงดนตรีโดยการย้ายห่างจากกัน อย่างไรก็ตามแม้ว่าความผันผวนของตลาดลดลงหลังจากนั้นความผันผวนที่แสดงโดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะไม่ลดลงอย่างรวดเร็วตามที่คาดไว้จนกว่าจะผ่านออกมาจากหน้าต่างการคำนวณ นี้จะทำให้มันยากสำหรับสัญญาณทางออกที่จะส่งมอบในเวลาเพราะมันขึ้นอยู่กับความผันผวนลดลง นอกจากนี้ถ้าเหตุการณ์ความผันผวนที่สูงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้หลังจากนั้นก็จะไม่ได้รับการยอมรับได้ง่ายเนื่องจากความผันผวนของธรรมชาติที่มีอยู่ในระบบของเรา

การรวมข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนา EA

ดัชนีความแข็งแรงญาติ – RSI

รูปแบบแผนภูมิการพลิกกลับเป็นสัญญาณของความอ่อนล้า

ย้าย Divergence บรรจบเฉลี่ย (MACD)

Stochastic% K D

ราคา – ย้ายสัญญาณครอสโอเวอร์เฉลี่ยสามารถใช้สำหรับการช่วยเหลือในการยืนยัน

การวิเคราะห์แนวโน้มพื้นฐานที่สามารถช่วยให้สัญญาณกรองครอสโอเวอร์

Parabolic SAR สามารถใช้สำหรับการสร้างคำสั่งหยุด

ใช้ใน FxPro Quant

แถบ Bollinger สามารถพบได้ในกลุ่มตัวบ่งชี้ 'ของเรา FxPro เมนูควอนท์ กับ FxPro Quant เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการคำนวณและคำจำกัดความที่อยู่เบื้องหลังตัวบ่งชี้ เราก็ต้องลากและวางตัวบ่งชี้ในหน้าต่างหลักและตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เราต้องการที่จะทดสอบ

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์

การป้อนข้อมูล: เช่น EURUSD, GbpYen | เริ่มต้น: ปัจจุบัน
หากปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่าสัญลักษณ์เครื่องมือที่ใช้ในแผนภูมิที่เกี่ยวข้องใน MT4 จะเกี่ยวข้องโดยค่าเริ่มต้น

กรอบเวลา

การป้อนข้อมูล: 1m, 5m, 15m, 30m, 1H | เริ่มต้น: ปัจจุบัน
ถ้าตั้งค่าเป็น "ปัจจุบัน" ระยะเวลาที่ใช้ในแผนภูมิที่เกี่ยวข้องใน MT4 จะเกี่ยวข้องโดยค่าเริ่มต้น

ระยะเวลา

การป้อนข้อมูล: จำนวน | เริ่มต้น: 20 งวด
จำนวนของระยะเวลาที่ใช้ในสูตรการคำนวณที่จะได้รับมาที่ Bollinger Bands (ดูแผ่นกระจาย Excel ที่แนบมา)

เบี่ยงเบน

การป้อนข้อมูล: จำนวน | เริ่มต้น: 2
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใช้ในการได้มาซึ่งวง

วงดนตรีที่เปลี่ยน

การป้อนข้อมูล: จำนวน | เริ่มต้น: "0"
ขยับวงดนตรีในแนวตั้งเพื่อให้บริการตรรกะ EA
โปรดทราบว่าวงกะ = 1 หมายถึงการขยับวงระยะเวลาหนึ่งไปข้างหน้า (ในอนาคต)

ราคาประยุกต์

การป้อนข้อมูล: ปิด, เปิดสูงต่ำมัธยฐานทั่วไปราคาถ่วงน้ำหนัก | เริ่มต้น: ราคาปิด
ค่าที่ใช้จะได้รับวง

มูลค่าการส่งออก

การป้อนข้อมูล: บนบรรทัดบรรทัดล่าง | เริ่มต้น: บนเส้น
ค่าตัวบ่งชี้ที่จำเป็นสำหรับระบบที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในคำถาม

เปลี่ยนกลับ

การป้อนข้อมูล: จำนวน | เริ่มต้น: "0"
จำนวนงวดการส่งออกควรจะเปลี่ยนกลับมาหรือออกไปทำหน้าที่ตรรกะ EA
โปรดทราบว่าวงกะ = 1 หมายถึงการขยับวงระยะเวลาหนึ่งไปข้างหลัง (ในอดีต)

อ้างอิง

จอห์น Bollinger – Bollinger บนแถบ Bollinger 2002

จอห์นเจเมอร์ฟี่ – การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน

สตีเวนบี Achelis – การวิเคราะห์ทางเทคนิคจาก A ถึง Z

โรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดส์และจอห์นจี – การวิเคราะห์ทางเทคนิคของแนวโน้มการแจ้ง

[:vi]

Tổng quan

Bollinger Bands bao gồm hai biên độ giao dịch, đặt ở 2 độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình đơn giản của bảng xếp hạng công cụ nằm bên dưới. Độ lệch chuẩn của giá mình trong lịch sử giá gần đây được sử dụng kể từ khi nó tạo thành có lẽ là phép đo đơn giản nhất và mạnh mẽ nhất của biến động giá cả.

Sử dụng 2 độ lệch chuẩn đảm bảo rằng 95% dữ liệu giá sẽ rơi vào giữa hai biên độ giao dịch như vậy, thị phân biệt các thái cực mà rơi ra ngoài. Đối với việc xây dựng các ban nhạc, John Bollinger sử dụng một mặc định chuyển thời gian trung bình là 20.

Bollinger Bands đã được phát triển trong một nỗ lực để cải thiện các khái niệm về biên độ giao dịch chiều rộng cố định như "Phong bì". Trái ngược với các ban nhạc chiều rộng cố định, Bollinger Bands mở rộng và hợp đồng dựa trên sự biến động của giá cả. Bollinger chọn độ lệch chuẩn như một biện pháp vì việc tính toán liên quan đến việc bình phương từ mức trung bình, do đó làm cho hệ thống đáp ứng tốt hơn với những thay đổi giá ngắn hạn.

Dải Bollinger Bands đã không dành cho sản xuất tín hiệu kinh doanh. Mục đích chính của hệ thống là để cho biết giá là tương đối quá cao hoặc quá thấp và sau đó một thương nhân có thể quay về chỉ số khác cho hiệu thương mại.

Xây dựng

Dải Bollinger Bands đang bao gồm ba yếu tố:

  • Upper Band (BU)
  • Trung Band (SMA20)
  • The Lower Band (BL)

Trung nhạc = SMA20Days

Upper nhạc = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

Hạ băng = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Trường SMA20Days là 20 ngày trung bình đơn giản chuyển động của giá cụ thuộc hạ và S20Days là 20 ngày độ lệch chuẩn của giá cụ thuộc hạ.

Hướng dẫn đầy đủ để tính toán và xây dựng của Bollinger Bands được cung cấp ở định dạng excel cho sự hiểu biết của bạn tốt hơn.
Bollinger Bands (BB)

Giải thích & Thương mại Tín hiệu

Cho rằng Bollinger Bands đã không dành cho sản xuất tín hiệu thương mại, cách tốt nhất để khai thác vai trò của họ trong một hệ thống thương mại là kết hợp với các chỉ số khác hoặc các mẫu biểu đồ. Một sự kết hợp tuyệt vời trong lĩnh vực này là với RSI vì nó là một bộ dao động countertrend và do đó nhằm xác định ngọn thị trường tốt và đáy.

Khi giá chạm trên Bollinger Band và RSI dưới 70 và tăng thì đó là một dấu hiệu cho thấy xu hướng này sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, nếu giá chạm Band trên và RSI trên 70 hoặc thậm chí có thể cao hơn (ở vùng quá mua được), xu hướng có thể đảo ngược và suy giảm (ví dụ dưới đây).

Ngược lại, khi giá chạm mức thấp hơn Bollinger Band và RSI trên 30 và rút lui, nó cho thấy xu hướng này sẽ tiếp tục. Tuy nhiên nếu giá chạm Band thấp và RSI là dưới 30 và rơi xuống (trong trạng thái bán quá mức), nó cho thấy xu hướng này có thể đảo ngược và di chuyển lên trên.

Có một số hướng dẫn giải thích cơ bản mà Bollinger mình xem xét một nhà kinh doanh cần phải giữ trong tâm trí để làm được nhiều nhất của Bollinger Band:

  • A. Một động thái bắt nguồn ở một ban nhạc có xu hướng đi tất cả các cách để các ban nhạc khác, do đó thiết lập một mức giá mục tiêu chỉ định.
  • B. Khi biến động giảm đi và dải thắt chặt (đến với nhau), nó thường là một dấu hiệu cho thấy một động thái thị trường quan trọng sẽ dẫn đến một hoặc một hướng khác.
  • C. Khi biến động tăng và các ban nhạc là bất thường cách xa nhau trong khi cùng lúc có bằng chứng của một đầu hình / dưới, nó thường là một dấu hiệu cho thấy thị trường đã di chuyển quá xa và rằng xu hướng hiện nay là kết thúc.
  • D. Khi giá di chuyển bên ngoài các ban nhạc, nó hàm ý một sự tiếp tục của xu hướng hiện tại.
  • E. Bottoms và ngọn hình thành bên ngoài các ban nhạc tiếp theo là một thất bại để đạt được cực cùng một hai lần và nhập lại các ban nhạc gọi cho sự đảo chiều có thể trong xu hướng.

Giải thích & Thương mại Tín hiệu

tín hiệu dài nhập: RSI14 <50 và có một swing suy tích cực rõ ràng thấy Phân tích RSI). Đồng thời các biểu đồ giá tạo đáy bên ngoài băng tần và động thái trên BL. Nhập dài khi giá thi lại thấp và vẫn nằm trong các ban nhạc, không để hình thành một đáy thấp hơn. Thay đổi cảnh báo xu hướng: RSI14> 70 và biểu đồ giá động thái trên BU có thể đầu hình thành.

tín hiệu dài Exit: RSI14 <70 và có một swing thất bại âm rõ ràng hình thành. Đồng thời các biểu đồ giá cả tạo thành một đỉnh bên ngoài các ban nhạc và sau đó di chuyển bên dưới vị trí Exit BU khi biểu đồ giá cả không tăng cao hơn so với mức đỉnh cũ và vẫn còn trong ban nhạc.

Lời khuyên và ý tưởng

Các giá trị độ lệch chuẩn được sử dụng cho việc xây dựng Dải Bollinger Bands có thể được thay đổi để thay đổi độ nhạy của hệ thống. Một số thương nhân làm tăng giá trị của độ lệch chuẩn 2-2,1 độ lệch khỏi đường trung bình khi sử dụng trung bình dài hơn như 50-Day. Ngược lại, các kỹ thuật viên có thể làm giảm các value của độ lệch chuẩn 2-1,9 độ lệch khi sử dụng các đường trung bình ngắn như 10 ngày.

Theo khuyến nghị John Bollinger, đường trung bình ít hơn 10 tiết trong chiều dài không làm việc rất tốt với Bollinger Bands.

Hai biện pháp cực kỳ hữu ích đó là chìa khóa cho sự phát triển của hệ thống giao dịch thông qua các liên kết về giá và hành động chỉ là% b và băng thông. Cả hai chỉ số đã được giới thiệu bởi John Bollinger mình và được tính như sau:

% B = (cuối – BL) / (BU – BL)

Bandwidth = (BU – BL) / (BMiddle)

Khi ngày giao dịch sử dụng Bollinger Bands, đặc biệt chú ý đến biến động-mụn. Logic Bollinger Bands 'đòi hỏi một "bóp" cho một biến động-breakout được giao dịch.

Khi ngày giao dịch, Bollinger Bands có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo của các mức vượt mua / vượt bán. Cuộc biểu tình mang xa trên / dưới phía trên ban nhạc / thấp cần phải được bán / mua tại các dấu hiệu đầu tiên của sự yếu đuối.

Điểm mạnh / Điểm yếu

Sức mạnh lớn nhất của Bollinger Bands nằm trong xây dựng của họ vì nó tạo ra một hệ thống đo lường biến động do bản thân thị trường, chứ không phải là cố gắng để đọc chuyển động thị trường bằng cách áp đặt một kỷ luật bên ngoài.
Bollinger Bands thích ứng động đến giá cả thay đổi khi biến động tăng và giảm, thay vì phụ thuộc vào bất kỳ nguồn thứ cấp thông tin.

Sử dụng một đường trung bình đơn của một khoảng thời gian giới thiệu một cán tụt hậu, gây ra các ban nhạc của chúng tôi để đáp ứng với một thời gian trễ.

Ngoài ra, đo độ lệch chuẩn của đĩa đơn này di chuyển trung bình và do đó đo sự biến động của thị trường, có nghĩa là biến động tăng lên khi giá tăng / giảm một cách nhanh chóng. Điều này sẽ được phản ánh trên các ban nhạc bằng cách di chuyển xa nhau từ mỗi khác. Tuy nhiên ngay cả khi thị trường biến động giảm sau đó, sự biến động thể hiện bằng độ lệch chuẩn sẽ không giảm nhanh như dự kiến, cho đến khi nó đi hoàn toàn ra khỏi cửa sổ tính toán. Điều này sẽ gây khó khăn cho một tín hiệu lối ra sẽ được chuyển giao vào thời gian, vì nó còn tùy thuộc vào biến động giảm. Ngoài ra, nếu một sự kiện biến động cao mới diễn ra ngay sau đó, nó sẽ không được dễ dàng nhận ra do sự biến động vốn có trong hệ thống của chúng tôi.

Kết hợp đề xuất cho phát triển EA

Chỉ số sức mạnh tương đối – RSI.

mẫu biểu đồ đảo ngược là dấu hiệu của sự kiệt sức.

Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Stochastic K% D

Giá – Di chuyển tín hiệu chéo trung bình có thể được sử dụng để giúp xác nhận.

Cơ bản phân tích xu hướng có thể giúp các tín hiệu bộ lọc chéo.

Parabolic SAR có thể được sử dụng để tạo Dừng lệnh.

Sử dụng trong FxPro Quant

Bollinger Bands có thể được tìm thấy dưới các nhóm chỉ số trong chúng tôi FxPro đơn Quant. Với FxPro Quant , chúng tôi không phải lo lắng về các tính toán và định nghĩa đằng sau các chỉ số. Chúng ta chỉ cần kéo và thả các chỉ thị trong cửa sổ chính và thiết lập các thông số chúng ta muốn kiểm tra.

Thông số

Ký hiệu

Đầu vào: ví dụ như EURUSD, GbpYen | Mặc định: hiện tại
Nếu để trống, biểu tượng công cụ được sử dụng trong các biểu đồ có liên quan trong MT4 sẽ liên quan theo mặc định.

Khung thời gian

Đầu vào: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Mặc định: hiện tại
Nếu thiết lập là "hiện tại", khung thời gian được sử dụng trong các biểu đồ có liên quan trong MT4 sẽ liên quan theo mặc định.

Giai đoạn

Input: số | Mặc định: 20 tiết
Số thời gian sử dụng trong công thức tính toán để lấy được các Bollinger Bands (xem bảng excel lây lan kèm theo).

độ lệch

Input: số | Mặc định: 2
tiêu chuẩn giá trị sai lệch sử dụng để lấy được các ban nhạc.

Bands phím Shift

Input: số | Mặc định: "0"
Chuyển băng tần theo chiều dọc để phục vụ logic EA.
Xin lưu ý rằng Bands phím Shift = 1 có nghĩa là chuyển dịch Bands một giai đoạn chuyển tiếp (trong tương lai).

Giá Ứng dụng

Input: Close, Open, High, Low, trung bình, tiêu biểu, giá trọng. | Mặc định: Đóng Giá
Giá trị sử dụng để lấy được các ban nhạc.

Giá trị sản lượng

Đầu vào: Upper Line, Hạ Line. | Mặc định: Upper dòng
giá trị chỉ số cần thiết cho hệ thống chuyên gia cố vấn trong câu hỏi.

chuyển lại

Input: Số | Mặc định: "0"
Số kỳ sản lượng nên được chuyển trở lại hoặc quy định dùng logic EA.
Xin lưu ý rằng Bands phím Shift = 1 có nghĩa là chuyển dịch Bands một khoảng thời gian trước đó (trong quá khứ).

Tài liệu tham khảo

John Bollinger – Bollinger trên Bollinger Bands, 2002

John J. Murphy – Phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính

Steven B. Achelis – Phân tích kỹ thuật từ A đến Z

Robert D. Edwards & John Magee – Phân tích kỹ thuật của xu hướng cổ

[:ja]

概要

ボリンジャーバンドは、原商品チャートの単純移動平均の上下に2標準偏差に配置された2つの取引バンドで構成されています。それはおそらく、価格変動の最も単純で最も堅牢な測定を構成しているので、最近の価格履歴を超える価格自体の標準偏差が使用されます。

2標準偏差を使用すると、価格データの95%は、このように視覚的に外れても両極端を区別する2の取引バンドの間に入るようになります。バンドの構築のために、ジョン・ボリンジャーは20の平均期間を移動するデフォルトを使用していました。

ボリンジャーバンドは、「封筒」として固定幅の取引バンドの概念を改善する試みで開発されました。固定幅バンドとは対照的に、ボリンジャーバンドは、価格の変動に基づいて伸縮します。計算は、平均からの二乗したがって、短期的な価格変動に対するシステムの応答性を作製することを含むので、ボリンジャーは、尺度として標準偏差を選択しました。

ボリンジャーバンドは、売買シグナルを生成するために意図されていませんでした。システムの主な目的は、価格が比較的高すぎたり低すぎたりしているかどうかを示すために、その後、トレーダーがトレードシグナル伝達のための他の指標になるかもしれないです。

建設

ボリンジャーバンドは、3つの要素で構成されています。

  • アッパー・バンド(BU)
  • ミドルバンド(SMA20)
  • 下のバンド(BL)

中域= SMA20Days

アッパー・バンド= BU = SMA20Days +(2 * S20Days)

下のバンド= BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

SMA20Daysは下っ端機器の価格の20日間単純移動平均であるとS20Daysは下っ端機器の価格の20日間の標準偏差です。

ボリンジャーバンドの計算や建設への完全なガイドはあなたのより良い理解のために、Excel形式で提供されています。
ボリンジャーバンド(BB)

通訳&トレードシグナル

ボリンジャーバンドは、貿易信号を生成するために意図されていなかったことを考えると、取引システムにおけるそれらの役割を利用する最良の方法は、他の指標やチャートのパターンとの組み合わせです。それは反対の傾向発振器であるため、可能な市場のトップとボトムを識別することを目指しているので、この点で優れた組み合わせはRSIです。

価格は、上部ボリンジャーバンドとRSIは70と上昇を下回って触れると、この傾向が継続することを示しています。しかし、価格が上のバンドに触れ、RSIが70または(で買わ状態で)可能性も高い上にある場合は、傾向が逆転することができると衰退(以下提供される例)。

逆に価格が低いボリンジャーバンドに接触したときに、RSIが30を超えていると後退、それはこの傾向が継続する必要があることを示します。しかし、価格が低いバンドに触れ、RSIが30を下回っていると(売られ過ぎの状態に)落下した場合、それは傾向が逆転して上方に移動することが示しています。

ボリンジャー自身がトレーダーはボリンジャーバンドを最大限にするために心に留めておく必要があると考えていくつかの基本的な解釈のガイドラインがあります。

  • A.一つのバンドで発生動きは、したがって、指標価格のターゲットを設定し、すべての方法の他のバンドに移動する傾向があります。
  • B.揮発性が少なくなると、バンドが(一緒になる)締めたとき、通常、重要な市場の動きは、1つまたは他の方向につながるというサインです。
  • C.同時に、トップ/ボトム形成の証拠があるが揮発性が増加し、バンドが非常に遠く離れている場合には、多くの場合、市場があまりにも遠くに移動したことと、現在の傾向が終了すること徴候です。
  • 価格はバンドの外に移動するとD.は、それが現在のトレンドの継続を意味します。
  • E.ボトムスやバンドの外側に形成されたトップスは二度同じ極度を達成するために失敗が続き、再入力のバンドは、トレンドの可能な反転を求めます。

通訳&トレードシグナル

ロングエントリー信号:RSI14 <50と見かけ上の正の故障スイングRSI分析を参照してくださいがあります)。同時に、価格チャートはBL上記のバンドと移動外底を形成しています。価格は、その低再テストと下位低を形成するために失敗し、バンド内に残っている場合に長い入力します。トレンド警告の変更:> 70 RSI14と価格BU可能なトップ上のグラフの移動が形成されます。

ロング終了信号:RSI14 <70と形成見かけの負の故障スイングがあります。同時に、価格チャートは、バンド外のピークを形成した後、価格チャートは、以前のピークよりも高く上昇し失敗し、バンド内に残っているときBU終了位置の下に移動します。

ヒントやアイデア

ボリンジャーバンドを構築するために使用される標準偏差値は、システムの感度を変更するために変えることができます。このような50日間より長い平均値を使用している場合、一部のトレーダーは、移動平均から離れて2〜2.1偏差から標準偏差の値を増やします。逆に、技術者は、Vを下げることができます2 1.9への偏差の標準偏差のALUEような10日間と短い移動平均を使用した場合。

ジョン・ボリンジャーの勧告に従って、長さが10未満の期間の移動平均はボリンジャーバンドで非常にうまく機能しません。

価格とインジケータアクションのリンクを介した取引システムの開発の鍵となる二つの非常に有用な対策は%bおよび帯域幅です。これらの指標はいずれも、ジョン・ボリンジャー自身が導入され、次のように計算されます。

%B =(最終 – BL)/(BU – BL)

帯域幅=(BU – BL)/(BMiddle)

デイトレーディングボリンジャーバンドを使用する場合は、ボラティリティ・吹き出物に特に注意を払います。ボリンジャーバンド」ロジックが取引されるボラティリティ・ブレイクアウトのための「スクイーズ」を必要とします。

デイトレーディング、ボリンジャーバンドは買わ/売られ過ぎレベルの基準として使用することができます。上位/下位のバンドを下回る/これまで上記運ぶ集会は、弱点の最初の兆候で購入/販売する必要があります。

強み/弱み

それはむしろ、外部規律を課すことによって、市場の動きを読み取ろうとするよりも、市場自体によって駆動される揮発性の測定システムを作成するようボリンジャーバンドの最大の強みは、その構造にあります。
ボリンジャーバンドは、ボラティリティが上昇すると減少するなどの価格変化に動的に適応させるのではなく、情報の任意の二次供給源に依存します。

ローリング時間間隔の単一移動平均を使用すると、時間遅れで応答するために私たちのバンドを引き起こし、ラグを紹介します。

また、このシングル移動平均ため、市場のボラティリティを測定する標準偏差を測定し、価格はすぐに/秋の上昇時にボラティリティが上昇することを意味します。これは、互いから離れて移動することによって、バンドに反映されます。市場のボラティリティが、その後低下したとしても、それは計算ウィンドウの外に完全に通過するまでただし、標準偏差によって表されるボラティリティは、早く期待通りに低下しません。それが減少ボラティリティ次第であるため、出口信号が、時間に配信するためにこれは困難になります。新しい高揮発性のイベントがすぐ後に行われた場合も、それが簡単に私たちのシステムに固有のボラティリティのために認識されません。

EAの開発のための推奨組み合わせ

相対力指数 – RSI。

疲労の兆候としてチャート反転パターン。

移動平均収束発散(MACD)。

確率的K%D

価格 – 平均クロスオーバー信号を移動するには、確認の助けを使用することができます。

基本的な傾向分析は、フィルタクロスオーバー信号を助けることができます。

放物線SARは、ストップオーダーを作成するために使用することができます。

FxProはクワントでの使用

ボリンジャーバンドは、私たちの「指標」グループの下に見つけることができますFxProはクワントメニュー。でFxProはクワント 、我々は指標の背後にある計算および定義を心配する必要はありません。私達はちょうどドラッグ&ドロップインジケーターをメインウィンドウに、我々がテストしたいパラメータを設定する必要があります。

パラメーター

シンボル

入力:例えばEURUSD、GbpYen |デフォルト:現在の
空のままにしておくと、に関連するグラフで使用される機器のシンボルMT4は 、デフォルトでは関係します。

時間枠

入力:1メートル、5メートル、15メートル、30メートル、1時間|デフォルト:現在の
「現在」に設定した場合、MT4に関連するチャートで使用される時間枠はデフォルトで関係します。

期間

入力:数|デフォルト:20の期間
ボリンジャーバンドを導出する計算式で使用される期間の数(添付のエクセルスプレッドシートを参照してください)。

偏差

入力:数|デフォルト:2
標準偏差値は、バンドを導出するために使用されます。

バンドシフト

入力:数|デフォルト: "0"
EAのロジックを提供するために垂直方向のバンドをシフトさせます。
バンドが前方(将来的に)バンド1周期をずらす= 1手段をシフトのでご注意ください。

アプライド価格

入力:クローズ、オープン、高、低、中央値、典型的な、加重価格。 |デフォルト:クローズ価格
値は、バンドを導出するために使用されます。

出力値

入力:アッパーライン、下の行。 |デフォルト:アッパーライン
問題のエキスパートアドバイザー・システムに必要な指標値。

戻るシフト

入力:数|デフォルト: "0"
出力はEAのロジックを提供するために前後に移行すべき期間の数。
バンドは、(過去の)1期後方バンドをシフト= 1手段をシフトのでご注意ください。

リファレンス

ジョン・ボリンジャー – ボリンジャーバンド上のボリンジャー、2002

ジョンJ.マーフィー – 金融市場のテクニカル分析

スティーブンB. Achelis – AからZまでのテクニカル分析

ロバート・D・エドワーズ&ジョン・マギー – 株価動向のテクニカル分析

[:el]

Επισκόπηση

Bollinger Bands αποτελείται από δύο ζώνες συναλλαγών, τοποθετείται στο 2 τυπικές αποκλίσεις πάνω και κάτω από ένα απλό κινούμενο μέσο όρο του υποκείμενου διάγραμμα μέσου. Η τυπική απόκλιση των ίδιων των τιμών κατά την πρόσφατη ιστορία τιμή χρησιμοποιείται, δεδομένου ότι αποτελεί ίσως το πιο απλό και πιο ισχυρή μέτρηση της μεταβλητότητας των τιμών.

Χρησιμοποιώντας 2 τυπικές αποκλίσεις εξασφαλίζει ότι το 95% των στοιχείων για τις τιμές θα πέσουν ανάμεσα στις δύο ζώνες συναλλαγών επομένως να το διακρίνει οπτικά τα άκρα που δεν εμπίπτουν. Για την κατασκευή των ζωνών, John Bollinger χρησιμοποιείται μια προεπιλεγμένη κινητός μέσος περίοδο 20.

Bollinger Bands αναπτύχθηκαν σε μία προσπάθεια να βελτιωθεί η έννοια των ζωνών συναλλαγών σταθερού πλάτους, όπως "Φάκελοι". Σε αντίθεση με ζώνες ορισμένου πλάτους, Bollinger Bands διαστέλλονται και συστέλλονται με βάση την μεταβλητότητα των τιμών. Bollinger επιλέξει την τυπική απόκλιση ως μέτρο, επειδή ο υπολογισμός περιλαμβάνει τετραγωνισμό από το μέσο όρο, καθιστώντας έτσι το σύστημα να ανταποκρίνεται περισσότερο στις μεταβολές των τιμών βραχυπρόθεσμα.

Bollinger Bands δεν προορίζονταν για την παραγωγή εμπορικών σημάτων. Πρωταρχικός σκοπός του συστήματος είναι να αναφέρει κατά πόσον οι τιμές είναι σχετικά πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή και, στη συνέχεια, ένας έμπορος θα μπορούσε να μετατραπεί σε άλλους δείκτες για το εμπόριο σηματοδότησης.

Κατασκευή

Οι ζώνες Bollinger αποτελείται από τρία στοιχεία:

  • Η Άνω Band (BU)
  • Η μεσαία ζώνη (SMA20)
  • Η κάτω ζώνη (BL)

Μέση Band = SMA20Days

Άνω Band = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

Κάτω Band = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Όπου SMA20Days είναι η 20-Day απλός κινητός μέσος όρος των τιμών υποτακτικός όργανο και S20Days είναι το 20-Day τυπική απόκλιση της υποτακτικός τιμή οργάνου.

Ένας πλήρης οδηγός για τον υπολογισμό και την κατασκευή των ζωνών Bollinger παρέχεται σε μορφή excel για την καλύτερη κατανόηση σας.
Bollinger Bands (BB)

Ερμηνεία & Trade Σήματα

Δεδομένου ότι η Bollinger Bands δεν προορίζονταν για την παραγωγή εμπορικών σημάτων, ο καλύτερος τρόπος για να αξιοποιήσει το ρόλο τους σε ένα εμπορικό σύστημα είναι σε συνδυασμό με άλλους δείκτες ή γράφημα συνήθειες. Ένα εξαιρετικό συνδυασμό από αυτή την άποψη είναι με το RSI, δεδομένου ότι είναι μια αναστροφή τάσεως στις ταλαντωτή και, επομένως, έχει ως στόχο να εντοπίσει πιθανές κορυφές της αγοράς και οι πυθμένες.

Όταν η τιμή αγγίζει το ανώτερο Bollinger Band και RSI είναι κάτω των 70 και αυξάνεται, είναι μια ένδειξη ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Αν όμως των τιμών αγγίζει το πάνω Band και ο RSI είναι πάνω από 70 ή ενδεχομένως ακόμα υψηλότερα (σε ένα υπερτιμημένο κράτος που είναι), η τάση μπορεί να αντιστραφεί και παρακμή (παράδειγμα που παρέχεται παρακάτω).

Αντίθετα, όταν η τιμή αγγίζει το χαμηλότερο Bollinger Band και ο RSI είναι πάνω από 30 και υποχωρώντας, αυτό δείχνει ότι η τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Αν όμως η τιμή αγγίζει το χαμηλότερο Band και ο RSI είναι κάτω από 30 και πτώση (σε oversold κατάσταση), αυτό δείχνει ότι η τάση μπορεί να αντιστραφεί και να κινηθεί προς τα επάνω.

Υπάρχουν κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία που ο ίδιος Bollinger θεωρεί ένας έμπορος θα πρέπει να έχετε κατά νου να κάνει το πιο έξω από Bollinger Band:

  • A. Μια κίνηση που προέρχεται σε μία ζώνη τείνει να πάει σε όλη τη διαδρομή προς την άλλη μπάντα, θέτοντας ως εκ τούτου, μια ενδεικτική τιμή-στόχο.
  • B. Όταν η μεταβλητότητα μειώνει και τα συγκροτήματα σφίξτε (ενώνονται), είναι συνήθως ένα σημάδι ότι μια σημαντική κίνηση της αγοράς θα έχει ως αποτέλεσμα μία ή την άλλη κατεύθυνση.
  • C. Όταν αυξάνεται η μεταβλητότητα και οι ζώνες είναι ασυνήθιστα μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν στοιχεία μιας σύνθεσης πάνω / κάτω, είναι συχνά ένα σημάδι ότι η αγορά έχει προχωρήσει πολύ μακριά και ότι η τρέχουσα τάση τελειώνει.
  • Δ Όταν οι τιμές κινούνται έξω από τις ζώνες, που συνεπάγεται τη συνέχιση της τρέχουσας τάσης.
  • Ε Πυθμένα και κορυφές που σχηματίζονται έξω από τις ζώνες που ακολουθείται από μια αποτυχία να επιτευχθεί το ίδιο ακραία δύο φορές και επανείσοδό οι ταινίες καλούν για πιθανές ανατροπές στην τάση.

Ερμηνεία & Trade Σήματα

Long σήμα εισόδου: RSI14 <50 και υπάρχει μια εμφανής θετική εξέλιξη αποτυχίας δείτε RSI Analysis). Ταυτόχρονα, το διάγραμμα τιμών σχηματίζει ένα πυθμένα έξω από τις ζώνες και κινείται πάνω BL. Εισάγετε καιρό, όταν η τιμή retests χαμηλή και παραμένει εντός των ζωνών, παραλείποντας να σχηματίσουν ένα χαμηλότερο χαμηλό. Αλλαγή της προειδοποίησης τάση: RSI14> 70 και το γράφημα των τιμών κινείται πάνω BU Πιθανή κορυφή σχηματισμού.

Long σήμα εξόδου: RSI14 <70 και υπάρχει μια εμφανής αρνητική εξέλιξη αποτυχία σχηματισμού. Ταυτόχρονα, το διάγραμμα τιμών σχηματίζει μια αιχμή έξω από τις ζώνες και, στη συνέχεια, κινείται κάτω από τη θέση Έξοδος BU όταν το γράφημα των τιμών αδυνατεί να αυξηθεί υψηλότερα από την προηγούμενη κορυφή και παραμένει εντός των ζωνών.

Συμβουλές και ιδέες

Η τυπική τιμή απόκλισης που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των Συγκροτήματα Bollinger μπορεί να μεταβάλλεται για να μεταβάλλει την ευαισθησία του συστήματος. Ορισμένοι έμποροι αυξάνουν την τιμή της τυπικής απόκλισης 2 έως 2,1 αποκλίσεις μακριά από τον κινούμενο μέσο όρο όταν χρησιμοποιούν πλέον κατά μέσο όρο, όπως η 50-Day. Αντίθετα, μπορεί να τεχνικοί μειώσει το value της τυπικής απόκλισης από 2 να 1,9 αποκλίσεις κατά τη χρήση μικρής κινητούς μέσους όπως 10-Day.

Όπως ανά συστάσεις John Bollinger, το κινητούς μέσους μικρότερο από 10 περιόδους σε μήκος δεν λειτουργούν πολύ καλά με Bollinger ζώνες.

Δύο εξαιρετικά χρήσιμα μέτρα που είναι κλειδί για την ανάπτυξη των συστημάτων συναλλαγών μέσω της σύνδεσης της τιμής και της δράσης ένδειξη είναι% β και το εύρος ζώνης. Και οι δύο από τους δείκτες αυτούς εισήχθησαν από τον John Bollinger τον εαυτό του και υπολογίζονται ως εξής:

% Β = (Τελευταία – BL) / (BU – BL)

Bandwidth = (BU – BL) / (BMiddle)

Όταν ημέρας συναλλαγών που χρησιμοποιεί ζώνες Bollinger, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην αστάθεια-breakouts. λογική Bollinger Bands »απαιτεί μια« συμπίεση »για μια μεταβλητότητα ξεμπλοκάρισμα να διαπραγματεύονται.

Όταν ημέρα συναλλαγών, Bollinger Bands μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορές της υπεραγοράς / υπερπώλησης επίπεδα. Συλλαλητήρια που μεταφέρουν πολύ πάνω / κάτω από το άνω / κάτω ζώνη θα πρέπει να πωληθεί / αγοραστεί στο πρώτο σημάδι αδυναμίας.

Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα

Η μεγαλύτερη δύναμη της Bollinger Bands έγκειται στην κατασκευή τους, δεδομένου ότι δημιουργεί ένα σύστημα μέτρησης της μεταβλητότητας οδηγείται από την ίδια την αγορά, αντί να προσπαθούν να διαβάσουν τις κινήσεις της αγοράς με την επιβολή μιας εξωτερικής πειθαρχίας.
Bollinger Bands προσαρμόζονται δυναμικά στις αλλαγές όσο αυξάνεται η μεταβλητότητα και οι μειώσεις τιμών, και όχι ανάλογα με την κάθε δευτερεύουσα πηγή πληροφοριών.

Χρησιμοποιώντας ένα μόνο κινητός μέσος όρος ενός κυλιόμενου χρονικού διαστήματος εισάγει μια υστέρηση, προκαλώντας μπάντες μας να ανταποκρινόμαστε με χρονική υστέρηση.

Επίσης, μετρώντας την τυπική απόκλιση αυτής της ενιαίας κινητός μέσος όρος και ως εκ τούτου, τη μέτρηση της μεταβλητότητας της αγοράς, σημαίνει ότι η μεταβλητότητα αυξάνεται όταν οι τιμές αυξάνονται / μειώνονται ταχέως. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις μπάντες μετακινώντας μακριά από το άλλο. Ωστόσο, ακόμη και αν η μεταβλητότητα της αγοράς μειώνεται μετά από αυτό, η αστάθεια που αντιπροσωπεύεται από την τυπική απόκλιση δεν θα μειωθεί τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν, μέχρι να περάσει εντελώς έξω από το παράθυρο υπολογισμού. Αυτό θα καταστήσει δύσκολο για ένα σήμα εξόδου που πρέπει να παραδοθεί στην ώρα τους, δεδομένου ότι εξαρτάται από μειωμένη μεταβλητότητα. Επίσης, αν ένα νέο συμβάν υψηλή μεταβλητότητα λαμβάνει χώρα αμέσως μετά, δεν θα πρέπει να αναγνωρίζονται εύκολα, λόγω της εγγενούς μεταβλητότητας στο σύστημά μας.

Προτεινόμενη Συνδυασμοί για την ανάπτυξη EA

Σχετική Δείκτης δύναμη – RSI.

Διάγραμμα μοτίβα αντιστροφή ως ένδειξη της εξάντλησης.

Κινητός Μέσος Σύγκλιση Απόκλιση (MACD).

Στοχαστική K% D

Τιμή – Κινητός Μέσος σήματα crossover μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει την επιβεβαίωση.

Βασικές ανάλυση των τάσεων μπορεί να βοηθήσει σήματα crossover φίλτρο.

Παραβολικό SAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εντολών διακοπής.

Χρήση σε FxPro Quant

Bollinger Bands μπορεί να βρεθεί κάτω από την ομάδα «Δείκτες» στην μας FxPro μενού Quant. Με FxPro Quant , δεν έχετε να ανησυχείτε για τους υπολογισμούς και τους ορισμούς πίσω από το δείκτη. Εμείς απλά πρέπει να drag & drop το δείκτη στο κύριο παράθυρο και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους που θέλετε να δοκιμάσετε.

παράμετροι

Σύμβολο

Είσοδος: π.χ. EURUSD, GbpYen | Προεπιλογή: Τρέχουσα
Αν αφεθεί κενό, το σύμβολο όργανο που χρησιμοποιείται στο σχετικό διάγραμμα στο MT4 θα αφορούν από προεπιλογή.

Χρονικό πλαίσιο

Είσοδος: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 ώρα | Προεπιλογή: Τρέχουσα
Αν οριστεί σε «ρεύμα», το χρονικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται στο σχετικό διάγραμμα στο MT4 θα αφορούν από προεπιλογή.

Περίοδος

Είσοδος: αριθμός | Προεπιλογή: 20 περιόδους
Αριθμός περιόδων που χρησιμοποιείται στον τύπο υπολογισμού για να αντλήσει τις ζώνες Bollinger (βλέπε φύλλο excel εξάπλωση επισυνάπτεται).

αποκλίσεις

Είσοδος: αριθμός | Προεπιλογή: 2
αξίας τυπικές αποκλίσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τις μπάντες.

Συγκροτήματα Shift

Είσοδος: αριθμός | Προεπιλογή: "0"
Η μετατόπιση των ζωνών κάθετα για να εξυπηρετήσει τη λογική EA.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι Συγκροτήματα Shift = 1 σημαίνει μετατόπιση των Συγκροτήματα μία περίοδο προς τα εμπρός (στο μέλλον).

Εφαρμοσμένη Τιμή

Είσοδος: Κλείσιμο, ανοικτή, υψηλή, χαμηλή, διάμεσος, τυπικές, σταθμική τιμή. | Προεπιλογή: Κλείστε Τιμή
Αξία που χρησιμοποιήθηκαν για τις μπάντες.

τιμή εξόδου

Είσοδος: Άνω γραμμή, κάτω γραμμή. | Προεπιλογή: Άνω Γραμμή
τιμή του δείκτη που απαιτείται για το σύστημα Expert Advisor στην ερώτηση.

Shift Επιστροφή

Είσοδος: Αριθμός | Προεπιλογή: "0"
Αριθμός περιόδων η έξοδος θα πρέπει να μετατοπιστεί πίσω ή εμπρός για να εξυπηρετήσει τη λογική EA.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι Συγκροτήματα Shift = 1 σημαίνει μετατόπιση των Συγκροτήματα μία περίοδο προς τα πίσω (στο παρελθόν).

αναφορές

John Bollinger – Bollinger στο Bollinger Bands, 2002

John J. Murphy – Τεχνική Ανάλυση των χρηματοπιστωτικών αγορών

Steven B. Achelis – Τεχνική Ανάλυση από το Α έως το Ω

Robert D. Edwards & John Magee – Τεχνική Ανάλυση Χρηματιστήριο Τάσεις