Parabolic Stop & Reverse System (Parabolic SAR)

Přehled

Parabolic SAR je trend následující systém neustále nenápadné akci cen. Jedná se o časové řady bodů stop-úrovni, vylíčený v grafu ve formě teček, vyneseny nad nebo pod každé cenové značkou. Tečka umístěn pod cenou je považováno za býčí signál, zatímco tečka umístěna nad cen je považován za medvědí indikátor. Jak ceny trend vyšší, systém sleduje těsně pod a za ceny nižší trend vyplývá z výše uvedeného. Cílem, stejně jako u všech trendem následující přístupy, je určit, kdy je vyšší než normální pravděpodobnost trendu.

Parabolic SAR, jak již název napovídá, je postaven poskytnout zastavit a zvrátit signály a to je často používáno obchodníci jako koncová cena zastaví seřizovač. Vzhledem k vestavěným zrychlení faktor, spuštění systému se nejprve pomaleji, což umožňuje trend k rozvoji, a když trend se rozprostírá v průběhu času se urychluje založené na síle trendů. Systém Parabolic SAR je navržen tak, aby vždy na trhu, protože vždy, když je poloha uzavřená se, že to je také obrácen. Ačkoli Parabolic SAR je použit jak pro zadávání a řízení obchodních pozic, to je hlavně slouží k nastavení zastávek jednou v pozici.

SAR se zdá být podobná trendu po podkladové cenu přístroje, ale to má klesající zpoždění, protože vzdálenost mezi bodem SAR a aktuální cena přístroje klesá s časem v důsledku zrychlení faktor. Se začátkem Parabolic SAR se pohybovat rychleji (sledování cen úzce), v případě, že cenový trend obrací a prochází indikátor, zastávka & zpětný signál je generován.

Parabolic SAR funguje skvěle během populárních trzích, ale vázne neustále produkovat whipsaws při bočním konsolidaci a trendless trzích.

Konstrukce

Vzorec pro výpočet Parabolic SAR za účetní období je vypočtena na předchozí hodnoty period, s použitím exponenciální vyhlazení vzorec vychází z tzv Extreme Ceny (EP) vysokou / nízkou cenou (v závislosti na tom, zda je směr trendu je nahoru nebo dolů ). Vyhlazovací konstantní nazývá Urychlení faktor (AF) se používá ve vzorci, s cílem zvýšení rychlosti indikátoru vždy, když je trend urychlit, aby pro SAR efektivněji řídit ceny křivku.

Sart Sart = 1 + * [EPT-1 – Sart-1]

Kde: Sart – je aktuální hodnota parabolické SAR

Sart-1 je předchozí hodnota parabolických SAR

EPT-1 je nejnovější "extrémní bod": Nejvyšší vysoká aktuální uptrend nebo nejnižší minimum aktuální sestupný trend.

AFT-1 je zrychlení Factor: od 0,02, zvyšuje AF o 0,02 pokaždé, když krajní bod vytvoří nový vysoká / nízká. Nicméně, AF může dosáhnout maximálně 0,20, bez ohledu na to, jak dlouho tento trend rozšíří. Pokud jde o klouzavý průměr dnů, AF začíná na 99-denní a zvyšuje jeho rychlost na maximálně 9-denní klouzavý průměr.

Při výpočtu aktuální hodnotu Parabolic SAR existují dvě výjimky:

  • V uptrend, je SAR nemůže být nikdy nad minimy předcházejících dvou období. V případě, že SAR je vyšší než jeden z těchto minim, použijte nižší ze dvou místo.
  • V sestupný trend, je SAR nemůže být nikdy nižší než maxima předcházejících dvou období. V případě, že SAR je nižší než jeden z těchto maxim, použijte větší ze dvou místo.

Pro výpočet Parabolic SAR je třeba předpokládat, že jsme již drží pozice (dlouhé nebo krátké). Protože nevíme, na jaké pozici jsme v na začátku dat, pro náš příklad Excel na této stránce, budeme předpokládat, jsme v dlouhém obchodu, a tudíž na jeden den trend je nahoru. Kompletní průvodce pro výpočet a konstrukci systému Parabolic SAR je k dispozici ve formátu Excel pro lepší pochopení.

Být upozorněni, že i když vzhledem k tomu, že vzorec je použita podle toho, zda Základní nástroj je v uptrend nebo sestupný trend, stejně jako přítomnost dvou výjimek, které jsme zde vidět, je zde značné množství podmíněné příkazy zapojeny , Nicméně, tento příklad vám pomůže otestovat citlivost systému na různé AFS.
Parabolic Stop & Reverse systém (SAR)

Tlumočnické a obchodní signály

Přes složitost svých výpočtů, výklad Parabolic SAR je poměrně přímočará. Tečky SAR sledovat ceny jako trailing stop, postupně blíží ceny křivku, tak dlouho, dokud tento trend pokračuje v původním směru.

Pokud je však cena křivka protíná řadu SAR, systém poskytuje "stop" a reverzní signál, což naznačuje, že současný trend skončil a nový je obnovení v opačném směru. V návaznosti na tento signál, série SAR teček, které až dosud byly následující trend (např zespodu Trend zvyšování nebo shora v sestupný trend), se přesune na druhou stranu cen graf předpokladu Extreme Cena (EP) a poslední tři dny (Highest vysoko v sestupný trend nebo nejnižší nízký v uptrend).

Parabolické SAR signály by měly být vždy potvrzen s využitím dalších ukazatelů. Například zvrat teček z pod cenou do výše, je mnohem přesvědčivější, když klouzavý průměr rovněž potvrzuje změnu trendu a když převažující dlouhodobější trend je dolů.

Příklad

Využití indikátoru ADX potvrdit existenci trendu, dáme systém Parabolic SAR zkoušce produkující oba vstupní a výstupní signalizaci na krátkou obchod. Obchodní signály produkované SAR jsou také potvrdila použitím klouzavý průměr.

Existence populárních podmínek: ADX> 25 a od té doby di-> DI + na trhu je v sestupný trend.

Short Entry signál: Nákupní signál je produkován když Parabolic SAR prochází nad cenami grafu. Dvoudenní filtr se používá k odstranění whipsaws.

Změna trendu varování: Pohybující se průměrný linky kříží se makléřského území, několik barů, než je signál příliš krátká je dán.

Dlouhé Exit signál: Parabolic SAR kříže nižší než ceny grafu po dobu dvou po sobě jdoucích dnů. Potvrzení poskytuje také klouzavého průměru linii, která současně prochází pod grafem cen potvrzující obrácení trendu.

Tipy a nápady

Ignorovat signály Parabolic SAR, kdy je na trhu pohybuje. Jednoduchý způsob, jak určit, zda je na trhu skutečně pohybuje, je sledovat, zda je podkladový nástroj graf protíná s klouzavého průměru vícekrát na malém ceny se pohybují.

Pokud používáte parabolické SAR pro otevření a opuštění pozic, může být vhodné k zastavení obchodování, pokud jste whipsawed dvakrát nebo vícekrát za sebou. Je to pravděpodobně známkou toho, že neexistuje žádný trend nebo že konsolidační fáze je na. Znovu aktivovat obchodování jen jednou budete dodržovat útěk z konsolidace zóny.

Silné stránky Slabé stránky /

Hodnota SAR je dnes, ne zítra to, zastavte úrovně a je vypočtena na základě včerejších datech. Výhodou je, že úroveň doraz lze vypočítat v dostatečném předstihu před uskutečnění obchodu nebo dokonce otevření trhu.

Velkou výhodou tohoto indikátoru Parabolic SAR je jednoduchost a snadnost implementace do jakéhokoliv strategie – vstupu / výstupu, varování nebo zastavit spoušť.

Hlavní výhodou parabolické SAR je to, že snižuje zpoždění, která je nevyhnutelně vestavěný ve většině systémů trend-následující. Se mu podaří tím zvýšením rychlosti systému vždy, když se trend zrychluje, tak "zamykání-in" zisky se značným úspěchem ve srovnání s jeho konkurentů.

Jak již bylo uvedeno dříve, Parabolic SAR funguje velmi dobře během populárních trzích, ale nedokáže vyrobit spolehlivé signály při bočním trzích. Vzhledem k tomu, další dvě třetiny času trzích známo, že trendless, Parabolic SAR by měly být použity pouze v kombinaci s jinými ukazateli, které jsou schopny určování tržních podmínek.

Systém SAR předpokládá, že tento trend mění pokaždé, když zastávka byla zasažena. Nicméně i ve vysoce trendů trzích představují zastávek může být několikrát zasažena, zatímco trend pokračuje. To znamená, že ceny vysledovat a poté pokračovat v up-trend, takže vás z trhu. Změna Accelerator a Max. Accel. Faktor podle volatilita trhu může zlepšit systém, ale to je i nadále slabinou parabolickým SAR.

Doporučené kombinace pro vývoj EA

Kompliment Parabolic SAR obchodní signály pomocí dalších ukazatelů, jako je například stochastické ukazatel, klouzavý průměr přechody a svícen vzory.

Použití v kombinaci s ADX pro detekci směru trendu.

Hladiny / odporu podporu, retracement zóny.

Základní analýza trendu.

Použití v FxPro Quantové

Parabolic SAR lze nalézt v rámci skupiny "ukazatele" v naší FxPro nabídce Quant. S FxPro Quant , nemusíme obávat výpočtů a definic za indikátoru. Musíme jen drag & drop indikátor v hlavním okně a nastavit parametry, které chceme testovat.

parametry

Symbol

Vstup: např EURUSD, GbpYen | Výchozí: Aktuální
Pokud je ponechán prázdný, symbol nástrojem používaným v příslušném grafu v MT4 se bude týkat ve výchozím nastavení.

Časové okno

Vstup: 1 m, 5 m, 15 m, 30 m, 1H | Výchozí: Aktuální
Pokud je nastaveno na aktuální, bude časový rámec použité v příslušné grafu v MT4 vztahují ve výchozím nastavení.

Krok

Vstup: number | Výchozí hodnota: 0,02
Zvýšení Acceleration faktoru (AF) přidána pokaždé, když nový Extreme Cena (EP) je zaznamenán používá při výpočtu SAR (viz excel šíření list přiložený).

Maximum

Vstup: number | Výchozí: 0,2
Maximální hodnota je zrychlení faktor (AF) může trvat, jak se používá při výpočtu SAR (viz vyniknout SPREAD list přiložen).

Shift Back

Vstup: Číslo | Výchozí hodnota: "0"
Vybere údaje použité pro výpočet ukazatele (počet period záda nebo podobně).

Upozorňujeme, že "Kapely Shift" = 1 znamená změnit pásmech jedna perioda dozadu (v minulosti).

Reference

Welles Wilder – Nové koncepty v obchodních systémech, v roce 1978.

Perry J. Kaufman – obchodní systémy a metody

John J. Murphy – Technická analýza finančních trhů

Comments are closed.