Parabolic Stop & Reverse System (Parabolic SAR)

Überblick

Parabolic SAR ist ein Trendfolgesystem ständig die Preis-Aktion holend. Es ist eine Zeitreihe von Stop-Level-Punkte, dargestellt auf dem Diagramm in Form von Punkten, aufgetragen unter oder über jeden Preis Marke. Ein Punkt unter dem Preis gesetzt wird als ein bullisches Signal, während ein Punkt über den Preisen platziert sein wird als ein rückläufiges Indikator. Da die Preise höher Trend folgt das System nur unten genannten und die Preise niedriger Trend folgt es von oben. Das Ziel, wie bei allen Trend folgenden Ansätze, ist genau zu bestimmen, wenn es eine höhere als normale Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr ist.

Parabolic SAR, wie der Name schon sagt, wird gebaut Anschlag zu schaffen und Signale umzukehren und es oft von Händlern verwendet wird, wie ein nachlaufPreisSetzer stoppt. Durch einen eingebauten Beschleunigungsfaktor, startet das System langsamer zunächst aus, ein Trend, zu entwickeln, so dass und wie sich der Trend im Laufe der Zeit erstreckt sich auf der Trends Kraft beschleunigt er basiert. Der parabolische SAR-System ist so konzipiert, immer auf dem Markt sein, da, sobald eine Position geschlossen ist, um es auch umgekehrt wird. Obwohl der Parabolic SAR sowohl für die Eingabe und Verwaltung von Positionen verwendet wird, wird es in erster Linie Anschlag verwendet in der Lage, einmal einzustellen.

Der SAR erscheint nach dem Basiswert Preis zu einer Trendlinie ähnlich zu sein, aber es hat eine abnehmende Verzögerung, da der Abstand zwischen dem SAR-Punkt und den aktuellen Gerätepreis sinkt mit der Zeit aufgrund der Beschleunigungsfaktor. Da der Parabolic SAR schneller zu bewegen beginnt (Preise genau zu verfolgen), wenn die Preisentwicklung umkehrt und kreuzt den Indikator, ein Stop & Reverse-Signal erzeugt wird.

Parabolic SAR arbeitet hervorragend in Trendmärkten aber stockt ständig, whipsaws während Seitwärtskonsolidierung und trendlos Märkte produzieren.

Bau

Die Formel zur Berechnung Parabolic SAR für die aktuelle Periode ist auf dem früheren Perioden-Wert berechnet, eine exponentielle Glättung Formel auf der Grundlage der so genannten Extreme Preise (EP) high / low Preis (je nachdem, ob die Richtung der Trend nach oben oder nach unten ). Eine Glättungskonstante der Beschleunigungsfaktor (AF) genannt wird, in der Formel, mit dem Ziel, die Erhöhung der Geschwindigkeit des Indikators verwendet, wenn der Trend beschleunigt, um sich für die SAR Preise Kurve effektiver zu folgen.

Sart = Sart-1 + * [EPt-1 – Sart-1]

Wo: Sart – ist der aktuelle Wert von Parabolic SAR

Sart-1 ist der vorherige Wert von Parabolic SAR

EPt-1 ist die neueste "Extreme Point": Die höchste Hoch des aktuellen Aufwärtstrend oder dem tiefsten Tief des aktuellen Abwärtstrends.

Achtern-1 ist der Beschleunigungsfaktor: ab 0,02, AF erhöht sich um 0,02 jedesmal, wenn der äußerste Punkt einen neuen hoch / niedrig macht. Jedoch kann die AF maximal 0,20, erreicht, egal wie lange der Trend erstreckt. In Bezug auf die gleitenden Durchschnitt Tagen beginnt die AF bei 99-Tage und erhöht die Geschwindigkeit auf maximal 9-Tage gleitenden Durchschnitt.

Bei der Berechnung des aktuellen Wertes der Parabolic SAR gibt es zwei Ausnahmen:

  • In einem Aufwärtstrend kann die SAR nie über dem vor zwei Periode Tiefs sein. Im Falle der SAR höher ist als eine jener Tiefen, die niedrigere der beiden statt.
  • In einem Abwärtstrend kann die SAR nie unter der vorherigen zwei Periode Höhen sein. Im Falle der SAR niedriger ist als eine jener Höhen, verwenden Sie den höheren der beiden statt.

Für Parabolic SAR Berechnung muss man davon ausgehen, dass wir bereits eine Position (long oder short) halten. Da wir nicht wissen, welche Position wir in zu Beginn der Daten für unsere Excel-Beispiel auf dieser Seite sind, gehen wir davon aus das wir seit langer Handel sind und daher für Tag der Trend nach oben. Eine vollständige Anleitung zur Berechnung und Konstruktion des Parabolic SAR-System wird im Excel-Format für Ihr besseres Verständnis zur Verfügung gestellt.

Seien Sie jedoch, dass davor gewarnt, aufgrund der Tatsache, dass die Formel gemäß angewendet wird, ob der Basiswert ist in einem Aufwärtstrend oder eines Abwärtstrends sowie die Anwesenheit der beiden Ausnahmen, die wir hier gesehen haben, gibt es eine ganze Menge von bedingten Anweisungen beteiligt . Dennoch wird dieses Beispiel helfen Ihnen, die Empfindlichkeit des Systems auf verschiedene aFs testen.
Parabolic Stop & Reverse-System (SAR)

Interpretation & Trade Signale

Trotz der Komplexität der Berechnungen ist die Interpretation von Parabolic SAR recht geradlinig. Die SAR-Punkte, die die Preise wie ein Schleppanschlag folgen, schrittweise die Preise Kurve nähert, solange der Trend in seiner ursprünglichen Richtung weiter.

Wenn jedoch die Kurve, die die Preise SAR Reihe schneidet, gibt das System eine "stoppen und umzukehren" Signal, was darauf hindeutet, dass der aktuelle Trend beendet ist und ein neuer wird in der entgegengesetzten Richtung wieder auf. Im Anschluss an dieses Signal, dass die SAR-Serie von Punkten bis zu gewesen jetzt die Trendfolge (zB von unten in einem Aufwärtstrend oder von oben in einem Abwärtstrend), bewegt sich auf die andere Seite der Preise Tabelle unter der Annahme der Extreme Preis (EP) von die letzten drei Tage (halloGhest hoch in einem Abwärtstrend oder tiefsten Tief in einem Aufwärtstrend).

Parabolischen SAR-Signale sollten immer mit der Verwendung anderer Indikatoren bestätigt werden. Zum Beispiel kann eine Umkehr der Punkte von unten den Preis oben ist viel überzeugender, wenn ein gleitender Durchschnitt auch die Veränderung der Trend bestätigt und wenn die herrschenden längerfristigen Trend nach unten ist.

Beispiel

Unter Verwendung der ADX Indikator, um die Existenz eines Trend zu bestätigen, setzen wir das Parabolic SAR-System zum Test sowohl den Ein- und Ausstieg Signalisierung für einen kurzen Handel zu erzeugen. Die Handelssignale von der SAR erzeugten auch durch die Verwendung eines gleitenden Durchschnitts bestätigt.

Die Existenz von Trending Bedingungen: ADX> 25 und seit DI-> DI + ist der Markt in einem Abwärtstrend.

Einstiegssignal: Ein Kaufsignal erzeugt wird , wenn Parabolic SAR über dem Preisdiagramm kreuzt. Ein zweitägiger Filter verwendet whipsaws zu beseitigen.

Trendwechsel Warnung: gleitenden Durchschnitt kreuzt auf bearish Gebiet ein paar Takte, bevor das Signal zu kurz gegeben.

Lange Ausgang Signal: Parabolic SAR kreuzt unterhalb der Preise Diagramm für zwei aufeinander folgenden Tagen. Bestätigung auch durch die gleitenden Durchschnitt zur Verfügung gestellt, die gleichzeitig kreuzt unterhalb der Preise Diagramm, das die Trendwende bestätigt.

Tipps und Ideen

Ignorieren Parabolic SAR Signale, wenn der Markt reichen. Ein einfacher Weg, um herauszufinden, ob der Markt ist in der Tat hin, ob der Basiswert-Diagramm mit einem gleitenden Durchschnitt mehrfach schneidet zu beobachten ist auf einem kleinen Preise reichen.

Wenn Sie die Parabolic SAR verwenden zum Öffnen und Verlassen Positionen, kann es ratsam sein, den Handel zu stoppen, wenn Sie zweimal oder mehr in einer Reihe whipsawed werden. Es ist sehr wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass es keinen Trend ist oder dass eine Konsolidierungsphase eingeschaltet ist. Re-aktivieren sie den Handel nur, wenn Sie einen Ausbruch aus dem Konsolidierungszone beobachten.

Stärken Schwächen

Der SAR-Wert ist heute, nicht morgen, Ebene zu stoppen und es basiert auf der gestrigen Daten berechnet. Der Vorteil ist, dass der Anschlag Ebene kann im Vorfeld der Handelsausführung oder auch die Marktöffnung berechnet werden.

Ein großes Plus der Parabolic SAR Indikator ist die Einfachheit und die einfache Implementierung in jeder Strategie – Eingang / Ausgang, Warnung oder Trigger zu stoppen.

Ein großer Vorteil der Parabolic SAR ist, dass sie die Verzögerung reduziert, die in den meisten Trendfolgesysteme zwangsläufig eingebaut ist. Es gelingt dabei durch die Geschwindigkeit des Systems erhöht wird, wenn der Trend beschleunigt, so dass "locking-in" Gewinne mit großem Erfolg im Vergleich zu seinen Konkurrenten.

Wie oben beschrieben, arbeitet Parabolic SAR sehr gut während Trendmärkten aber nicht zuverlässig Signale während der Seitwärtsmärkten zu erzeugen. Seit mehr zwei Drittel der Zeit Märkte bekannt sind trendlos zu sein, sollte Parabolic SAR nur in Kombination mit anderen Indikatoren, Bedingungen zur Bestimmung Markt verwendet werden.

Der SAR-System geht davon aus, dass der Trend jedes Mal ändert einen Anschlag getroffen wurde. Gleichwohl kann auch in sehr Märkten Ihre Stops Trending kann mehrere Male getroffen werden, während der Trend setzt sich fort. Das heißt, die Preise zurückverfolgen und dann den Aufwärtstrend wieder aufnehmen, können Sie aus dem Markt zu verlassen. Ändern des Accelerator und Max. Accel. Faktor nach Marktvolatilität kann das System zu verbessern, aber dies bleibt eine Schwäche der Parabolic SAR.

Empfohlene Kombinationen für EA Entwicklung

Kompliment Parabolic SAR-Trading-Signale durch andere Indikatoren wie die stochastische Indikator, gleitenden Durchschnitt Crossover und Candlestick-Muster.

Die Verwendung in Kombination mit dem ADX für Trendrichtungserkennung.

Unterstützung / Widerstand Ebenen Retracement Zonen.

Grundlegende Trendanalyse.

Verwenden Sie in FxPro Quant

Parabolic SAR finden Sie unter dem "Indikatoren" Gruppe in unserem gefunden werden FxPro Quant – Menü. Mit FxPro Quant , müssen wir nicht hinter der Anzeige über die Berechnungen und Definitionen zu kümmern. Wir müssen nur per Drag & das Kennzeichen im Hauptfenster fallen und stellen Sie die Parameter, die wir testen wollen.

Parameter

Symbol

Input: zB EURUSD GbpYen | Standard: Aktuelle
Wenn leer gelassen, das Instrument Symbol in der entsprechenden Grafik in verwendet MT4 wird standardmäßig beziehen.

Zeitrahmen

Eingang: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 h | Standard: Aktuelle
Wenn auf aktuelle gesetzt ist, wird in der entsprechenden Grafik in MT4 verwendet der Zeitrahmen standardmäßig beziehen.

Schritt

Input: Anzahl | Standard: 0,02
Der Anstieg des Beschleunigungsfaktor (AF) hinzugefügt jedes Mal eine neue Extreme Preis (EP) aufgezeichnet wird bei der Berechnung der SAR (siehe Tabellenkalkulation Excel beigefügt).

Maximal

Input: Anzahl | Standard: 0.2
Der Maximalwert der Beschleunigungsfaktor (AF) kann nehmen, da bei der Berechnung der SAR (siehe spr excelead Blatt beigefügt).

Umschalt Zurück

Input: Anzahl | Vorgabe: "0"
Wählt die die Anzeige (Anzahl der Perioden vor oder zurück) für die Berechnung verwendeten Daten.

Bitte beachten Sie, dass "Bands Shift" = 1 bedeutet die Bands eine Periode nach hinten (in der Vergangenheit) zu verschieben.

Referenzen

Welles Wilder – Neue Konzepte in der Handelssysteme, im Jahr 1978.

Perry J. Kaufman – Handelssysteme und Methoden

John J. Murphy – Technische Analyse der Finanzmärkte

Comments are closed.