Parabolic Stop & Reverse System (Parabolic SAR)

Ikhtisar

Parabolic SAR adalah sistem mengikuti tren terus tailing tindakan harga. Ini adalah seri saat poin stop-tingkat, digambarkan pada grafik dalam bentuk titik, diplot di bawah atau di atas setiap tanda harga. Sebuah titik yang diletakkan di bawah harga dianggap sinyal bullish sementara titik yang diletakkan diatas harga dianggap indikator bearish. Seperti harga tren lebih tinggi, sistem berikut tepat di bawah dan karena harga cenderung lebih rendah mengikuti dari atas. Tujuannya, karena dengan semua tren berikut pendekatan, adalah untuk menentukan bila ada kemungkinan lebih tinggi dari normal dari pembalikan tren.

Parabolic SAR, seperti namanya, dibangun untuk memberikan berhenti dan membalikkan sinyal dan sering digunakan oleh pedagang sebagai harga trailing stop setter. Karena faktor percepatan built-in, sistem mulai keluar lambat pada awalnya, memungkinkan tren untuk mengembangkan, dan sebagai tren meluas seiring waktu itu mempercepat berdasarkan pada kekuatan tren. Sistem Parabolic SAR dirancang untuk selalu di pasar sejak kapan posisi ditutup keluar itu juga terbalik. Meskipun Parabolic SAR digunakan untuk kedua masuk dan mengelola posisi, hal ini terutama digunakan untuk mengatur berhenti sekali dalam posisi.

SAR tampaknya mirip dengan trendline mengikuti harga instrumen yang mendasari, tetapi memiliki lag menurun karena jarak antara titik SAR dan penurunan harga instrumen saat ini dengan waktu karena Faktor Percepatan. Sebagai Parabolic SAR mulai bergerak lebih cepat (mengejar harga erat), jika tren harga berbalik dan melintasi indikator, berhenti & sinyal terbalik dihasilkan.

Parabolic SAR bekerja luar biasa selama pasar tren tapi terputus-putus terus-menerus, memproduksi tipuan saat konsolidasi ke samping dan pasar trendless.

Konstruksi

Rumus untuk menghitung Parabolic SAR untuk periode saat ini dihitung pada nilai periode sebelumnya, menggunakan rumus pemulusan eksponensial berdasarkan pada apa yang disebut Harga Ekstrim (EP) yang tinggi / harga rendah (tergantung pada apakah arah tren naik atau turun ). Sebuah konstanta pemulusan disebut Percepatan Factor (AF) digunakan dalam rumus, dengan tujuan meningkatkan kecepatan indikator kapan tren dipercepat agar SAR untuk mengikuti kurva harga lebih efektif.

Sart = Sart-1 + * [EPT-1 – Sart-1]

Dimana: Sart – adalah nilai sekarang dari Parabolic SAR

Sart-1 adalah nilai sebelumnya dari Parabolic SAR

EPT-1 adalah yang terbaru "Ekstrim Titik": tertinggi tinggi dari uptrend saat ini atau harga terendah dari downtrend saat ini.

AFT-1 adalah Faktor Percepatan: Mulai 0,02, AF meningkat sebesar 0,02 setiap kali titik ekstrim membuat baru tinggi / rendah. Namun, AF dapat mencapai maksimal 0,20, tidak peduli berapa lama tren meluas. Dalam hal bergerak hari rata-rata, AF dimulai pada 99-Days dan meningkatkan kecepatan maksimum dari rata-rata bergerak 9-hari.

Dalam menghitung nilai sekarang dari Parabolic SAR ada dua pengecualian:

  • Dalam Uptrend, SAR tidak bisa berada di atas posisi terendah sebelumnya dua periode ini. Dalam hal SAR lebih tinggi dari salah satu posisi terendah, menggunakan lebih rendah dari dua sebaliknya.
  • Dalam Downtrend, maka SAR tidak dapat berada di bawah level tertinggi sebelum dua periode ini. Dalam hal SAR lebih rendah dari salah satu tertinggi, menggunakan lebih tinggi dari dua sebaliknya.

Untuk menghitung Parabolic SAR kita harus berasumsi bahwa kita sudah memegang posisi (panjang atau pendek). Karena kita tidak tahu apa posisi kita berada di pada awal data, misalnya excel kami di halaman ini, kita asumsikan kita berada dalam perdagangan yang panjang dan oleh karena itu untuk satu hari tren UP. Sebuah panduan lengkap untuk perhitungan dan konstruksi sistem Parabolic SAR disediakan dalam format excel untuk pemahaman yang lebih baik.

Berhati-hatilah meskipun bahwa karena fakta bahwa formula diterapkan menurut apakah instrumen yang mendasari adalah dalam uptrend atau downtrend serta kehadiran dua pengecualian yang telah kita lihat di sini, ada cukup banyak pernyataan bersyarat yang terlibat . Namun demikian, contoh ini akan membantu Anda menguji sensitivitas sistem untuk AFS berbeda.
Parabolic Stop & sistem terbalik (SAR)

Interpretasi & Perdagangan Sinyal

Meskipun kompleksitas perhitungannya, penafsiran Parabolic SAR adalah cukup lurus ke depan. Titik-titik SAR mengikuti harga seperti trailing stop, semakin mendekati kurva harga, selama tren berlanjut ke arah semula.

Namun jika kurva harga memotong seri SAR, sistem memberikan "berhenti dan membalikkan" sinyal, menunjukkan bahwa tren saat ini telah berakhir dan yang baru akan melanjutkan dalam arah yang berlawanan. Berikut sinyal ini, seri SAR titik-titik yang memiliki hingga sekarang sudah mengikuti tren (misalnya dari bawah dalam uptrend atau dari atas dalam downtrend), bergerak ke sisi lain dari harga grafik dengan asumsi Extreme Harga (EP) dari tiga hari terakhir (highest tinggi dalam downtrend atau terendah rendah dalam uptrend).

sinyal SAR Parabolic harus selalu dikonfirmasikan dengan penggunaan indikator lain. Misalnya, pembalikan titik-titik dari bawah harga di atas jauh lebih meyakinkan ketika rata-rata bergerak juga menegaskan perubahan tren dan ketika tren jangka panjang yang berlaku turun.

Contoh

Memanfaatkan indikator ADX mengkonfirmasi keberadaan sebuah tren, kami menempatkan sistem Parabolic SAR untuk tes memproduksi baik masuk dan keluar sinyal untuk perdagangan singkat. Sinyal perdagangan yang dihasilkan oleh SAR juga dikonfirmasi oleh penggunaan rata-rata bergerak.

Adanya kondisi tren: ADX> 25 dan sejak DI-> DI + pasar berada dalam tren turun.

Sinyal Masuk singkat: Sebuah sinyal beli dihasilkan ketika Parabolic SAR melintasi di atas grafik harga. Sebuah dua hari filter digunakan untuk menghilangkan tipuan.

Perubahan tren peringatan: Moving average garis melintasi ke wilayah bearish beberapa bar sebelum sinyal pendek diberikan.

Sinyal Exit panjang: Parabolic SAR melintasi bawah grafik harga selama dua hari berturut-turut. Konfirmasi juga disediakan oleh garis rata-rata bergerak yang secara bersamaan melintasi bawah harga grafik mengkonfirmasikan pembalikan tren.

Tips dan ide

Mengabaikan sinyal Parabolic SAR ketika pasar mulai. Cara mudah untuk mengidentifikasi apakah pasar memang mulai adalah untuk mengamati apakah grafik instrumen yang mendasari memotong dengan rata-rata bergerak beberapa kali pada harga kecil berkisar.

Jika Anda menggunakan Parabolic SAR untuk membuka dan keluar posisi, mungkin disarankan untuk menghentikan perdagangan jika Anda whipsawed dua kali atau lebih berturut-turut. Hal ini paling mungkin merupakan tanda bahwa tidak ada tren atau fase konsolidasi adalah pada. Re-mengaktifkan perdagangan Anda hanya setelah Anda mengamati breakout dari zona konsolidasi.

Kekuatan Kelemahan

Nilai SAR adalah hari ini, bukan besok, berhenti tingkat dan dihitung berdasarkan data kemarin. Keuntungannya adalah bahwa halte tingkat dapat dihitung sebelum pelaksanaan perdagangan atau bahkan pembukaan pasar.

Ditambah besar dari indikator Parabolic SAR adalah kesederhanaan dan kemudahan implementasi dalam setiap strategi – masuk / keluar, peringatan atau menghentikan pemicu.

Sebuah keuntungan besar dari Parabolic SAR adalah bahwa itu mengurangi lag yang pasti built-in di sebagian besar sistem mengikuti tren. Ini berhasil melakukannya dengan meningkatkan kecepatan sistem setiap kali tren mempercepat, sehingga "mengunci-in" keuntungan dengan cukup sukses dibandingkan dengan pesaingnya.

Seperti dijelaskan sebelumnya, Parabolic SAR bekerja sangat baik selama pasar tren tapi gagal untuk menghasilkan sinyal terpercaya selama pasar sideways. Sejak lebih dua pertiga dari pasar saat diketahui trendless, Parabolic SAR seharusnya hanya digunakan dalam kombinasi dengan indikator lain yang mampu menentukan kondisi pasar.

Sistem SAR mengasumsikan bahwa tren berubah setiap kali berhenti telah terpukul. Namun demikian bahkan dalam yang sangat tren pasar berhenti Anda mungkin terkena beberapa kali sementara tren ini terus berlanjut. Artinya, harga retrace dan kemudian melanjutkan up-trend, meninggalkan Anda keluar dari pasar. Mengubah Accelerator dan Max. Accel. Faktor menurut volatilitas pasar dapat meningkatkan sistem tetapi ini tetap menjadi kelemahan dari Parabolic SAR.

Kombinasi disarankan untuk pengembangan EA

perdagangan sinyal pujian Parabolic SAR dengan menggunakan indikator lain seperti indikator stochastic, moving average, dan pola candlestick.

Gunakan dalam kombinasi dengan ADX untuk deteksi arah tren.

Dukungan tingkat / Resistance, zona retracement.

analisis trend dasar.

Gunakan di FxPro Quant

Parabolic SAR dapat ditemukan di bawah kelompok 'Indikator' di kami FxPro menu Quant. Dengan FxPro Quant , kita tidak perlu khawatir tentang perhitungan dan definisi belakang indikator. Kita hanya perlu drag & drop indikator di jendela utama dan mengatur parameter kita ingin menguji.

parameter

Simbol

Input: misalnya EURUSD, GbpYen | Default: Current
Jika dibiarkan kosong, simbol instrumen yang digunakan dalam grafik yang relevan di MT4 akan berhubungan secara default.

Jangka waktu

Input: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Default: Current
Jika diatur ke saat, kerangka waktu yang digunakan dalam grafik yang relevan di MT4 akan berhubungan secara default.

Langkah

Input: Jumlah | Default: 0.02
Peningkatan Faktor Percepatan (AF) ditambahkan setiap kali Ekstrim Harga baru (EP) dicatat digunakan dalam perhitungan SAR (lihat excel spread sheet terlampir).

Maksimum

Input: Jumlah | Default: 0.2
Nilai maksimum Percepatan Factor (AF) dapat mengambil, seperti yang digunakan dalam perhitungan SAR (lihat unggul spread lembar terlampir).

bergeser Kembali

Input: Jumlah | Default: "0"
Memilih data yang digunakan untuk menghitung Indikator (Jumlah periode kembali atau sebagainya).

Harap dicatat bahwa "Band Shift" = 1 berarti menggeser Band satu periode mundur (di masa lalu).

Referensi

Welles Wilder – Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan, pada tahun 1978.

Perry J. Kaufman – Trading Sistem dan Metode

John J. Murphy – Analisis Teknis Pasar Keuangan

Comments are closed.