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Relative Strength Index (RSI)

Panoramica

L'RSI forse costituisce l'oscillatore momentum più popolare tra i commercianti e gli analisti tecnici. Questo è probabilmente perché prende in considerazione due dei problemi più significativi presenti nella costruzione di un indicatore di moto, vale a dire:

  • I movimenti erratici spesso si svolgono nel presente, causata da cambiamenti improvvisi del valore dello strumento sottostante a causa di un anticipo affilato o declino nel recente passato (un paio di periodi di ritorno), anche se i prezzi attuali mostrano pochi cambiamenti.
  • La necessità di una gamma di oscillazione costante a scopo di confronto e di benchmarking.

La RSI tenta di risolvere entrambi questi problemi utilizzando tutti i valori del periodo piuttosto che solo il primo ed ultimo, quindi applicando più efficacemente la necessaria levigante per minimizzare tali distorsioni ed anche impiegando un intervallo verticale costante da 0 a 100.

Il termine RSI – "Relative Strength Index" è considerato un termine improprio in quanto il Relative Strength termine di solito si riferisce al confronto tra i due strumenti diversi causando confusione per quanto riguarda gli indicatori scopo effettivo. Un nome più appropriato potrebbe in realtà essere Strength Index interno poiché ciò che l'indicatore non in realtà è quello di confrontare un strumenti forza attuale e storica sulla base dei prezzi di un recente periodo di scambio di chiusura.

Costruzione

La formula attuale è calcolato come segue:
RSIT = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

Dove RS è calcolato dividendo l'up-media dal basso-medio:
RS = (AU / AD)

AU = la media di quei giorni di chiusura più alto durante il numero X ultimi due giorni
AD = la media di quei giorni di chiusura inferiore durante i giorni passati numero X

Una volta che il primo calcolo è stato fatto, sia l'Unione africana e dei valori AD sono calcolati utilizzando un metodo di media-off.

Una guida completa per il calcolo e la costruzione dell'indicatore RSI è fornito in formato Excel per la vostra comprensione migliore.
Relative Strength Index (RSI)

Interpretazione & Commercio Segnali

L'RSI è diventato popolare come un oscillatore contro-tendenza. Cioè, utilizzando la sua segnalazione, l'utente è spinto a vendere quando il mercato è ancora in aumento e in uno stato di ipercomprato mentre spinto a comprare quando il mercato è ancora in calo e in uno stato di ipervenduto. Questa configurazione quindi funziona meglio in un ambiente di gamma quando le letture di ipercomprato e ipervenduto sono di gran lunga maggiori probabilità di essere veri segnali di un cambio di direzione. L'RSI è anche molto più accurata sui grafici giornalieri che su time frame più piccoli, come ad esempio ogni ora.

Ci sono cinque principi basilari di interpretazione RSI;

  • Tops & Bottoms
  • Altalene Failure
  • Le divergenze
  • Analisi Trendline
  • modelli grafico

Tops & Bottoms

Wilder ritiene che le parti superiori sono indicati quando l'RSI incrocia sopra 70 (stato di ipercomprato) e poi si ritira di nuovo sotto questo segno, mentre parti inferiori sono indicati quando l'RSI scende al di sotto di 30 (stato di ipervenduto) e poi attraversa di nuovo sopra di questo marchio.

La linea centrale di 50 è anche di importanza in termini di interpretazione. Una mossa superiore a 50 è considerato da molti come una rappresentazione di guadagni medi superando perdite medie e, quindi, di un sentimento rialzista. Al contrario, un livello inferiore a 50 indica ribasso dal momento che le perdite medie hanno superato i guadagni medi.

Altalene Failure

Un altalena guasto superiore, come l'esempio mostrato qui, si verifica quando un picco nella RSI nella banda overbought non riesce a superare il precedente picco in un uptrend, seguita da una pausa inconveniente di una bassa precedente leader RSI inferiore a 70.

Allo stesso modo nella situazione opposta, un fallimento altalena fondo si verifica quando una depressione nella RSI nella fascia di ipervenduto non riesce ad impostare un nuovo livello basso in un trend al ribasso, seguita da un rialzo che porta l'RSI superiore a 30.

Wilder descrive altalene fallimento come "molto forti indizi di una inversione del mercato."

Le divergenze

Divergenze tra la RSI e la linea di prezzo sottostante, soprattutto nelle due zone estreme sono considerate da Wilder come "la sola caratteristica più indicativa della RSI". Per un esempio caratteristico di divergenze su entrambe le estremità vedere l'esempio che segue.

Analisi Trendline

Come con il sottostante, tracciare linee di tendenza sulla RSI aiuta a realizzare la tendenza, anche se non è evidente sul grafico prezzo effettivo, nonché per individuare divergenze e altalene fallimento precoce.

modelli grafico

La RSI può rivelare schemi grafici che sono a volte non chiaramente formato sul grafico sottostante, come la formazione Testa e spalle inversione di seguito.

Esempio

Lungo segnale Entry: RSI14 <50 e vi è una divergenza positiva apparente (e / o insufficienza battente) con il grafico titolo sottostante. Inserisci lungo quando c'è la conferma reale prezzo di un alto un altod RSI14> 30.

Cambio di avvertimento tendenza: RSI14> 70 indica un mercato ipercomprato.

Segnale di uscita lungo: Quando c'è una divergenza negativa apparente con la tabella di titolo sottostante. Inserisci breve quando vi è la conferma prezzo effettivo di una bassa bassa e un'altalena fallimento leader RSI14 <70 punti.

Conferma segnale fornito dal breve termine media mobile esponenziale (EMA di 9 periodi è qui utilizzato).

Suggerimenti e idee

Mentre Wilder ha suggerito di utilizzare 14 periodi per la RSI per il lasso di tempo tutti i giorni, nel caso di trading intraday, si dovrebbe prendere in considerazione l'ottimizzazione della sensibilità del sistema. Più breve è il periodo di tempo è impostato, il più sensibile diventa l'oscillatore e il più vasto la sua ampiezza. Pertanto, se si sta operando su una base più breve termine, è possibile ridurre il periodo di tempo in modo che l'oscillatore oscilla ad essere più evidente.

Se la negoziazione dei risultati RSI in troppi mestieri di essere avviato, aumentando così il rischio di trading, allora si dovrebbe considerare di aumentare i livelli di ipercomprato / ipervenduto 70-30 a 80-20 in modo che i segnali sono forniti attraverso il filtro più rigoroso. In mercati toro forti si raccomanda di aumentare il livello di ipercomprato al 80, mentre in mercati orso forte livello di ipervenduto deve essere ridotta a 20.

L'utente può ottimizzare il sistema attraverso test indietro; ponendo le bande di ipervenduto / ipercomprato vicino i recenti piani di RSI attuali e fondi

Questo articolo è basato su originale interpretazione di Wilder della RSI. Un approccio alternativo che vale la pena di indagine può essere trovato nelle opere di Constance Brown nel suo libro 'analisi tecnica per il trading professionale' citato in riferimenti.

Punti di forza / debolezze

L'RSI di solito forma superiore e inferiore prima che il grafico dei prezzi di base.

L'RSI forme di solito modelli di grafico, come ad esempio le formazioni testa e spalle di inversione, anche se potrebbero non essere visibili sul grafico dei prezzi di base.

L'RSI a volte mostra l'esistenza di livelli di supporto e resistenza in modo più chiaro rispetto al grafico dei prezzi di base.

Potrebbe essere che i valori RSI rimanere al di fuori delle zone di ipervenduto 70-30 / ipercomprato per lunghi periodi di tempo piuttosto che segnalare una svolta immediata. Pertanto, si dovrebbe essere molto attenti quando si interpretano RSI in condizioni di forte mercato in trend.

L'RSI, per sua natura, cerca le inversioni dei prezzi. Se un mercato è che vanno, di avviare posizioni lunghe quando l'indicatore attraversa il limite di ipervenduto (> 30) e l'avvio di posizioni corte quando l'indicatore attraversa il limite di ipercomprato (<70), potrebbe rivelarsi molto redditizio. Se, tuttavia, il mercato è in trend, i prezzi potrebbero continuare a muoversi nella direzione trend, seguendo il breve ritracciamento che ha causato il crossover RSI, con il risultato di intrappolare il trader sul lato sbagliato del mercato.

Combinazioni suggerite per lo sviluppo di EA

A breve termine media mobile cross-over.

modelli di inversione grafico come segno di stanchezza.

livelli / resistenza di sostegno, zone di ritracciamento.

Prezzo – Spostamento di segnali media di crossover può essere utilizzato per l'aiuto di conferma.

Analisi di base tendenza può aiutare a distinguere forti segnali di crossover da segnali di crossover deboli.

Stocastico% D K e MACD per conferme di inversione.

Utilizzare nella strategia Tune

RSI si trova sotto il gruppo indicatori nel nostro menù strategia Tune. Con la strategia Tune, non ci si deve preoccupare i calcoli e le definizioni dietro l'indicatore. Abbiamo solo bisogno di trascinare l'indicatore nella finestra principale e impostare i parametri che vogliamo testare.

parametri

Simbolo

Ingresso: per esempio EurUsd, GbpYen | Default: Corrente
Se lasciato vuoto, il simbolo strumento utilizzato nel grafico pertinente MT4 riguarderà predefinita.

Lasso di tempo

Ingresso: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Default: Corrente
Se impostato corrente, il lasso di tempo utilizzata nel grafico rilevante in MT4 riguarderà per impostazione predefinita.

Periodo

Ingresso: Numero | Predefinito: 14 periodi
Numero di periodi utilizzati nella formula di calcolo per ricavare la RSI (vedi excel foglio di calcolo allegata).

Prezzo Applied

Ingresso: Chiudere, Aperto, alto, basso, medio, tipica, prezzo ponderato. | Predefinito: PriceValue mediana utilizzata per derivare l'indicatore.

spostare indietro

Ingresso: Numero | Default: 0
Numero di periodi l'uscita dovrebbe essere spostato indietro o in avanti per servire la logica di EA.

Riferimenti

Welles Wilder – rivista Commodities, nel mese di giugno 1978.

Welles Wilder – Nuovi concetti di Trading Systems, nel 1978.

John J. Murphy – Analisi tecnica dei mercati finanziari

Steven B. Achelis – Analisi Tecnica dalla A alla Z

Perry J. Kaufman – Trading Systems e Metodi

Martin J. Pring – Momentum spiegato

controposizione Brown – Analisi Tecnica per il trading professionale, 2nd Edition

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