Categories
FxPro Articles FxPro Quant

Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

[:en]

Overview

The MACD is a trend-following indicator since it is based on the relationship between the two moving averages of the closing prices. The indicator consists of two lines, the main MACD line and the signal line.

The MACD line, plotted on the MT4 as a bar chart, is calculated as the difference between two exponentially smoothed moving averages. Its most common presentation uses the difference between a 12-period and a 26-period EMA, although it is a model into which you can insert any moving average combination.

The signal line, plotted on the MT4 as a dotted line, is a 9-period simple moving average (SMA) of the MACD line.
A zero line, otherwise known as the MACD equilibrium line, represents those periods during which the two EMAs are identical. When MACD is above the equilibrium line it means that the shorter average is above the longer average and vice versa.

The system obtains its name from the fact that the two moving averages used in the calculation are continually converging and diverging from each other. Convergence – as the averages approach each other – indicates that the trend is slowing or consolidating. Divergence – as the averages move further apart – indicates an accelerating market move associated with a trend in motion.

The MACD is what we call an unbound oscillator since, unlike the RSI for example, it does not move in a pre-defined prices range.

Construction

The MACD line is calculated as follows:
MACD Line(t) = EMA12(t) – EMA26(t)

Where the EMA is the Exponential Moving Average:
EMAn(t) = [2/(1 + n)] * Price + (1 – [2/(1 + n)] * EMAn(t – 1))

n referring to the “averaging period”
The signal line is then derived as follows:
SignalLine(t): SMA9 of the MACD Line(t)

Where the SMA is the Simple Moving Average:
SMAn(t) = P(t) + P(t – 1) + … + P(t – n)/n = ∑ni=0P t-i/n

A full guide to the calculation and construction of the MACD indicator is provided in excel format for your better understanding.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Interpretation & Trade Signals

There are four basic principles of MACD interpretation:
Signal line crossovers
Equilibrium line crossovers
Divergences
Oversold/Overbought Levels

Signal line crossovers:

Traders will either look for the MACD line to cross above the signal line to buy in an uptrend or fall below the signal line to sell in a downtrend. These crossover signals are very common and should be filtered before relying on them since volatility in the underlying instrument can increase crossovers substantially. Please observe the example that follows for a practical application of this principle.

Equilibrium line crossovers:

The MACD crosses the zero line when the two constituent averages cross each other.

Positive MACD values indicate that the 12-day EMA is above the 26-day EMA. MACD values increase as the fast average diverges further from the longer-term average indicating an increase in short-term momentum.

Negative MACD values indicate the opposite; that is the fast average is below the longer-term average. Negative values increase as the shorter-term average diverges further below the longer-term average, signaling that the downside momentum is increasing in the short-term.

Equilibrium line crossovers are very useful provided the existence of a strong trend, since in sideway markets, consecutive crosses produce a lot of whipsaws. Please observe the example that follows for a practical application of this principle.

In general, both MACD Signal/equilibrium line crossovers work well in trending markets but produce a lot of false signals during sideways or choppy markets.

Divergences:

A bullish divergence is formed when the underlying instrument records a lower low while the MACD forms a higher low. The divergence can be an indication of downside momentum slowing and therefore the potential for a turnaround, provided that the market has been trending lower. The divergence should be considered more powerful when the MACD is in negative territory and near its extremes.

Similarly, a bearish divergence is formed when the underlying instrument records a higher high while the MACD forms a lower high, provided that the market has been trending higher. The divergence should be considered more powerful when the MACD is in positive territory and trading near its extremes.

Divergences should not be traded during the initial formation of a new trend since the reduction in momentum that often follows a sudden advance in prices may lead to misleading divergences with the MACD line.

Oversold/Overbought Levels:

Since as we said before the MACD is unbounded, it is sometimes very dangerous to try and use this indicator to produce countertrend trade signals as the trend can keep going catching us on the wrong side of the market.

However, despite the fact that MACD is boundless, the advantage of watching MACD rather than its primary components (i.e. the two underlying moving averages) is that it tends to top/bottom around the same levels and therefore, as the indicator approaches an old peak, one can interpret that as the potential for a change in the short term trend.

Furthermore, considering that forming an extreme actually means that the fast-moving average has pulled away dramatically from the longer-term average, it is likely that the underlying instrument is overextending and will soon return to more realistic levels. Therefore, trading the extremes can sometimes produce very profitable trades.

Example

The following example examines trading signals produced by signal line crossovers and also by Equilibrium line crossovers. To produce the signals, we use two distinct MACD systems, as per Gerald Appel’s original suggestion.
Lets mark signal line crossover trading signals as (A) and equilibrium line crossover trading signals as (B):

Long Entry signal:

  • A. A buy signal is produced when MACD Line > signal line
  • B. A few bars earlier MACD Line = 0 and crossing the Equilibrium line from South to North

Both entry signals are given by our entry MACD (8,17,9) system.

Change of trend warning: MACD Line approaching the empirical extreme value at about 21:00 warning for a possible top.

Long Exit signal:

  • A. A Sell signal is produced when MACD Line < signal line
  • B. MACD Line = 0 and crossing the Equilibrium line from North to South Note that the two averages in the selling MACD system cross each other at the same time.

Tips and ideas

Gerald Appel recommends trying shorter-term MACD combinations for producing buy signals, such as 8-17-9 period averages while utilising longer-term combinations for producing sell signals, such as 12-25-9 period averages. This reflects the theory that markets spend more time in a rising than in a falling mode, therefore a longer time span will render a sell indication timelier.

Simple trendlines drawn on the MACD can help identify important trend changes when they are not very clear on the underlying chart. MACD crossovers have more significance when they are confirmed by a violation of a trendline.
Use weekly MACD to confirm Daily MACD, and Daily MACD to confirm intraday MACD.

Strengths/Weaknesses

An advantage of using MACD is that the pattern is very smooth in comparison to both the prices chart and other momentum indicators. This results in helping to identify the overall trend more clearly.

If a shock comes along, it can cause the price to vary wildly from the trend. This will render the tendency to converge or diverge as irrelevant. In this case the indicator will substantially lag any price event that will follow, like any other moving average system.

Beware of mechanically trading every MACD crossover, as it can lead to whipsaws and substantial risk, especially in choppy or sideways markets. MACD crossovers can be filtered combined with other tools.

Since both moving averages used for the construction are lagged, the peaks and troughs formed as the difference of the two EMAs will also experience some lag.

Suggested Combinations for EA development

Chart reversal patterns as sign of exhaustion.

Support/Resistance levels, retracement zones.

Price – Moving Average crossover signals can be used for confirmation help.

Basic trend analysis.

RSI for reversal confirmations.

Use in FxPro Quant

MACD can be found under the ‘Indicators’ group in our FxPro Quant menu. With FxPro Quant, we do not have to worry about the calculations and definitions behind the indicator. We just need to drag & drop the indicator in the main window and set the parameters we want to test.

Parameters

Symbol

Input: e.g. EurUsd, GbpYen | Default: Current
If left empty, the instrument symbol used in the relevant chart in MT4 will relate by default.

Time Frame

Input:1m,5m,15m,30m,1h | Default: Current
If set to current, the time frame used in the relevant chart in MT4 will relate by default.

Fast EMA

Input: number | Default: 12 periods
The fast Exponential Moving Average used in the calculation formula to derive the MACD (see excel spread sheet attached).

MACD SMA

Input: number | Default: 12 periods
The Simple Moving Average of the MACD line otherwise known as the signal line (see excel spread sheet attached).

Applied Price

Input: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted price. | Default: Close Price
Value used to derive the indicator.

Output Value

Input: Main Line, signal line | Default: Main Line
Indicator value required for the Expert Advisor system in question.

Shift Back

Input: Number | Default: 0
Selects the data used for calculating the Indicator (Number of periods back or forth).
Please note that Bands Shift=1 means shifting the Bands one period backwards (in the past).

References

John J. Murphy – Technical Analysis of the Financial Markets

Steven B. Achelis – Technical Analysis from A to Z

Perry J. Kaufman – Trading Systems and Methods

Martin J. Pring – Momentum Explained

Robert D. Edwards and John Magee – Technical Analysis of Stock Trends.

[:fr]

aperçu

Le MACD est un indicateur de suivi de tendance car elle est fondée sur la relation entre les deux moyennes mobiles des cours de clôture. L'indicateur se compose de deux lignes, la ligne de MACD principale et la ligne de signal.

La ligne MACD, tracée sur la MT4 comme un graphique à barres, est calculé comme la différence entre deux moyennes mobiles exponentiellement lissées. Sa présentation la plus courante utilise la différence entre un 12-période et un 26-période EMA, bien qu'il soit un modèle dans lequel vous pouvez insérer une combinaison moyenne mobile.

La ligne de signal, tracée sur la MT4 comme une ligne en pointillé, est un 9-période moyenne mobile simple (SMA) de la ligne MACD.
Une ligne zéro, autrement connu comme la ligne d'équilibre MACD, représente les périodes pendant lesquelles les deux EMAs sont identiques. Lorsque MACD est au-dessus de la ligne d'équilibre, cela signifie que la moyenne plus courte est supérieure à la moyenne plus longue et vice versa.

Le système tire son nom du fait que les deux moyennes mobiles utilisées dans le calcul sont continuellement convergent et divergent les unes des autres. Convergence – que les moyennes se rapprochent les uns des autres – indique que la tendance ralentit ou la consolidation. Divergence – que les moyennes se éloignent – indique un mouvement de marché accélération associée à une tendance en mouvement.

Le MACD est ce que nous appelons un oscillateur non lié puisque, à la différence du RSI par exemple, il ne se déplace pas dans un prix pré-définis varient.

Construction

La ligne MACD est calculé comme suit:
Ligne MACD (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

Lorsque l'EMA est la moyenne mobile exponentielle:
Eman (t) = [2 / (1 + n)] * Prix + (1 – [2 / (1 + n)] * Eman (t – 1))

n se référant à la "période moyenne"
La ligne de signal est ensuite calculée comme suit:
SignalLine (t): SMA9 de la ligne MACD (t)

Lorsque le SMA est la moyenne mobile simple:
Sman (t) = P (t) + P (t – 1) + … + P (t – n) / n = 0P Σni = ti / n

Un guide complet sur le calcul et la construction de l'indicateur MACD est fourni en format excel pour votre meilleure compréhension.
Moving Convergence Divergence moyenne (MACD)

Interprétation & Trade Signals

Il y a quatre principes fondamentaux de la MACD interprétation:
crossovers de ligne de signal
crossovers ligne d'équilibre
divergences
Niveaux survente / surachat

crossovers de ligne de signal:

Les commerçants vont soit chercher la ligne de MACD à traverser au-dessus de la ligne de signal pour acheter dans une tendance haussière ou descendre au-dessous de la ligne de signal de vente dans une tendance baissière. Ces signaux de croisement sont très fréquents et doivent être filtrés avant de compter sur eux depuis la volatilité du sous-jacent peut augmenter sensiblement crossovers. S'il vous plaît observer l'exemple qui suit pour une application pratique de ce principe.

crossovers ligne d'équilibre:

Le MACD franchit la ligne zéro lorsque les deux moyennes constituantes se croisent.

Les valeurs positives MACD indiquent que l'EMA de 12 jours est au-dessus de l'EMA de 26 jours. Les valeurs MACD augmentent à mesure que la moyenne rapide diverge plus loin de la moyenne à long terme indiquant une augmentation de la dynamique à court terme.

Les valeurs de MACD négatives indiquent le contraire; qui est la moyenne rapide est inférieure à la moyenne à long terme. Les valeurs négatives augmentent à mesure que la moyenne à court terme diverge encore inférieur à la moyenne à long terme, signalant que la dynamique de baisse est en augmentation à court terme.

crossovers ligne d'équilibre sont très utiles à condition de l'existence d'une tendance forte, puisque les marchés sideway, croisements consécutifs produisent beaucoup de whipsaws. S'il vous plaît observer l'exemple qui suit pour une application pratique de ce principe.

En général, les deux crossovers / ligne d'équilibre MACD Signal fonctionnent bien dans un marché de tendance, mais produisent beaucoup de faux signaux au cours des marchés stables ou agitées.

divergences:

Une divergence haussière est formé lorsque l'instrument sous-jacent enregistre un nouveau plus bas alors que le MACD forme une plus faible. La divergence peut être une indication de la dynamique inconvénient de ralentir et donc la possibilité d'un redressement, à condition que le marché a été tendance à la baisse. La divergence devrait être considéré comme plus puissant lorsque le MACD est en territoire négatif et à proximité de ses extrêmes.

De même, une divergence baissière est formé lorsque l'instrument sous-jacent enregistre un nouveau plus haut tandis que le MACD forme une haute inférieure, à condition que le marché a connu une tendance plus élevée. La divergence devrait être considéré comme plus puissant lorsque le MACD est en territoire positif et le commerce à proximité de ses extrêmes.

Divergences ne devraient pas être échangés au cours de la formation initiale d'une nouvelle tendance puisque la réduction de la dynamique qui suit souvent une avance soudaine des prix peut conduire à des divergences trompeuses avec la ligne MACD.

/ niveaux de surachat survente:

Depuis que nous avons dit êtreavant le MACD est sans limite, il est parfois très dangereux d'essayer d'utiliser cet indicateur pour produire des signaux commerciaux de contre-tendance que la tendance peut continuer de nous rattraper sur le mauvais côté du marché.

Cependant, malgré le fait que MACD est sans limite, l'avantage de regarder MACD plutôt que ses composantes primaires (à savoir les deux moyennes mobiles sous-jacents) est qu'elle tend vers le haut / bas autour des mêmes niveaux et donc, que l'indicateur se rapproche un vieux pic on peut interpréter cela comme la possibilité d'une modification de la tendance à court terme.

En outre, étant donné que la formation d'un extrême signifie en fait que la moyenne mobile rapide a tiré loin de façon spectaculaire à partir de la moyenne à long terme, il est probable que l'instrument sous-jacent est disperser et sera bientôt de retour à des niveaux plus réalistes. Par conséquent, la négociation des extrêmes peut parfois produire des métiers très rentables.

Exemple

L'exemple suivant examine les signaux de trading produits par croisements de ligne de signal et aussi par les croisements de ligne d'équilibre. Pour produire les signaux, nous utilisons deux systèmes de MACD distincts, selon la suggestion originale de Gerald Appel.
Permet de signaux de trading signal de marque ligne de croisement comme (A) et des signaux de trading en ligne d'équilibre de croisement que (B):

Long signal d'entrée:

  • A. Un signal d'achat est produit lorsque MACD ligne> ligne de signal
  • B. Quelques barres antérieures ligne MACD = 0 et franchir la ligne d'équilibre du Sud vers le Nord

Les deux signaux d'entrée sont données par notre système MACD (8,17,9) entrée.

Changement d'avertissement de tendance: ligne MACD approche de la valeur extrême empirique à environ 21:00 avertissement pour un haut possible.

Long signal de sortie:

  • A. Un signal de vente est produit lorsque MACD ligne <ligne de signal
  • B. MACD ligne = 0 et franchir la ligne d'équilibre du Nord au Sud note que les deux moyennes dans le système de vente MACD se croisent dans le même temps.

Conseils et idées

Gerald Appel recommande d'essayer des combinaisons de MACD plus court terme pour les signaux d'achat de production, tels que 8-17-9 moyennes pour la période, tout en utilisant des combinaisons à plus long terme pour la production de signaux de vente, tels que 12-25-9 moyennes pour la période. Cela reflète la théorie que les marchés passent plus de temps dans une montée que dans un mode descendant, donc une plus longue période de temps rendra une indication de vente plus rapidement.

trendlines simples tirés sur le MACD peuvent aider à identifier les tendances des changements importants quand ils ne sont pas très clair sur le graphique sous-jacent. crossovers MACD ont plus d'importance quand ils sont confirmés par une violation d'une ligne de tendance.
Utilisez MACD hebdomadaire pour confirmer Daily MACD et Daily MACD pour confirmer MACD intraday.

Forces faiblesses

L'avantage d'utiliser MACD est que le modèle est très lisse par rapport à la fois le tableau des prix et d'autres indicateurs de momentum. Il en résulte pour aider à identifier la tendance générale plus clairement.

Si un choc vient le long, il peut causer le prix varient énormément de la tendance. Ceci rendra la tendance à converger ou diverger comme non pertinent. Dans ce cas, l'indicateur sera sensiblement retard tout événement de prix qui va suivre, comme tout autre système de moyenne mobile.

Méfiez-vous des échanges mécaniquement chaque croisement MACD, car il peut conduire à whipsaws et un risque important, en particulier dans saccadée ou sur le côté des marchés. crossovers MACD peuvent être filtrés combinés avec d'autres outils.

Puisque les deux moyennes mobiles utilisés pour la construction sont restés à la traîne, les pics et les creux formés à la différence des deux EMAs connaîtront également un certain retard.

Combinaisons suggérées pour le développement EA

modèles d'inversion graphique comme signe d'épuisement.

Soutenir les niveaux / résistance, les zones de retracement.

Prix ​​- Déplacement des signaux de croisement moyen peut être utilisé pour la confirmation de l'aide.

l'analyse des tendances de base.

RSI pour les confirmations d'inversion.

Utilisation chez FxPro Quant

MACD peut être trouvé dans le cadre du groupe «Indicateurs» dans notre FxPro Menu Quant. Avec FxPro Quant , nous ne disposons pas à se soucier des calculs et définitions derrière l'indicateur. Nous avons juste besoin de glisser-déposer l'indicateur dans la fenêtre principale et définissez les paramètres que nous voulons tester.

Paramètres

symbole

Entrée: par exemple EurUsd, GbpYen | Par défaut: Current
Si laissé vide, le symbole de l'instrument utilisé dans le tableau pertinent MT4 sera lié par défaut.

Délai

Entrée: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Par défaut: Current
Si la valeur actuelle, le laps de temps utilisé dans le tableau pertinent MT4 sera lié par défaut.

rapide EMA

Entrée: nombre | Valeur par défaut: 12 périodes
Le jeûne Moyenne Mobile Exponentielle utilisé dans la formule de calcul pour calculer le MACD (voir feuille Excel propagation ci-joint).

MACD SMA

Entrée: nombre | Valeur par défaut: 12 périodes
La moyenne mobile simple de la ligne MACD autrement connu comme la ligne de signal (voir exceller sprfeuille de ead ci-joint).

Prix ​​appliquée

Entrée: Fermer, Open, High, Low, médian, typique, prix pondéré. | Par défaut: Fermer Prix
Valeur utilisée pour calculer l'indicateur.

Valeur de sortie

Entrée: Main Line, ligne de signal | Par défaut: Main Line
La valeur de l'indicateur requis pour le système Expert Advisor en question.

Retour arrière

Entrée: Nombre | Par défaut: 0
Sélectionne les données utilisées pour le calcul de l'indicateur (Nombre de périodes arrière ou en avant).
S'il vous plaît noter que les bandes Maj = 1 moyens de déplacement des bandes d'une période vers l'arrière (dans le passé).

Les références

John J. Murphy – Analyse technique des marchés financiers

Steven B. Achelis – Analyse technique de A à Z

Perry J. Kaufman – Systèmes et méthodes de trading

Martin J. Pring – Explained Momentum

Robert D. Edwards et John Magee – Analyse technique du stock Trends.

[:de]

Überblick

Der MACD ist ein Trendfolgeindikator, da sie auf die Beziehung zwischen den beiden gleitenden Durchschnitte der Schlusskurse basiert. Der Indikator besteht aus zwei Linien, die Haupt MACD-Linie und der Signalleitung.

Die MACD – Linie, auf der eingezeichneten MT4 als Balkendiagramm wird als die Differenz zwischen zwei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt berechnet. Die häufigste Darstellung verwendet die Differenz zwischen einem 12-Perioden und einem 26-Perioden-EMA, obwohl es sich um ein Modell, in welches Sie eine gleitende Durchschnitt Kombination einfügen können.

Die Signalleitung, auf der MT4 als gestrichelte Linie dargestellt, ist ein 9-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) der MACD-Linie.
Eine Null-Linie, auch als MACD Gleichgewichtslinie bekannt ist, stellt jene Zeiten, in denen die beiden EMAs identisch sind. Wenn MACD oberhalb der Gleichgewichtslinie ist, bedeutet dies, dass die kürzere Durchschnitt über längere Durchschnitt ist und umgekehrt.

Das System erhält seinen Namen von der Tatsache, dass die beiden sich bewegenden Mittelwerte in der Berechnung verwendet werden kontinuierlich konvergierenden und voneinander divergieren. Konvergenz – als die Mittelwerte einander annähern – zeigt an, dass sich der Trend verlangsamt oder Konsolidierung. Divergence – wie die Mittelwerte weiter auseinander bewegen – zeigt eine beschleunigende Marktbewegung mit einem Trend in Bewegung verbunden.

Der MACD ist das, was wir ein ungebundenes Oszillator nennen, da im Gegensatz zu den RSI zum Beispiel, ist es nicht in einer vordefinierten bewegen Preise reichen.

Bau

Die MACD-Linie wird wie folgt berechnet:
MACD Line (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

Wo die EMA ist die Exponential Moving Average:
Eman (t) = [2 / (1 + n)] * Preis + (1 – [2 / (1 + n)] * Eman (t – 1))

n Bezug auf die "Mittelungsperiode"
Die Signalleitung wird dann wie folgt abgeleitet:
Signalleitung (t): SMA9 der MACD-Linie (t)

Wo der SMA ist die Simple Moving Average:
SMAN (t) = P (t) + P (t – 1) + … + P (t – n) / n = Σni = 0P ti / n

Eine vollständige Anleitung zur Berechnung und Konstruktion des MACD-Indikator ist im Excel-Format für Ihr besseres Verständnis zur Verfügung gestellt.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Interpretation & Trade Signale

Es gibt vier Grundprinzipien der MACD Interpretation:
Die Signalleitung Crossovers
Equilibrium Linie Crossovers
Divergenzen
Überverkauf / Overbought Levels

Die Signalleitung Crossover:

Händler werden entweder sucht die MACD-Linie über die Signalleitung zu kreuzen in einem Aufwärtstrend zu kaufen oder unterhalb der Signalleitung in einem Abwärtstrend zu verkaufen fallen. Diese Crossover-Signale sind sehr häufig und sollte, da die Volatilität des Basiswertes, bevor die sich auf sie gefiltert werden können Kreuzungen wesentlich zu erhöhen. Bitte beachten Sie das Beispiel, das für eine praktische Anwendung dieses Prinzips folgt.

Equilibrium Linie Crossover:

Der MACD die Nulllinie, wenn die beiden konstituierenden Durchschnitte einander kreuzen.

Positive MACD Werte zeigen an, dass die 12-Tage-EMA über dem EMA 26-Tag ist. MACD Werte erhöhen, wie der schnelle Durchschnitt abweicht weiter von der längerfristigen Durchschnitt eine Zunahme der kurzfristigen Dynamik anzeigt.

Negative MACD-Werte zeigen das Gegenteil; das ist die schnelle Durchschnitt unter dem längerfristigen Durchschnitt. Negative Werte erhöhen, wie die kürzerfristigen Durchschnitt unter dem längerfristigen Durchschnitt abweicht weiter, signalisiert, dass die Abwärtsdynamik in den kurzfristigen zunimmt.

Equilibrium Linienkreuzungen sind sehr nützlich, um die Existenz einer starken Tendenz zur Verfügung gestellt, da in Seitwärtsmärkten in Folge Kreuze viel whipsaws produzieren. Bitte beachten Sie das Beispiel, das für eine praktische Anwendung dieses Prinzips folgt.

In der Regel arbeiten beide MACD Signal / Gleichgewichtslinie Crossovers gut in den Märkten tendieren aber viele falsche Signale während seitwärts oder stark schwankenden Märkten produzieren.

Divergenzen:

Eine bullishe Divergenz gebildet, wenn der Basiswert ein niedrigeres Tief verzeichnet, während der MACD ein höheres Tief bildet. Die Divergenz kann ein Hinweis auf Abwärtsdynamik verlangsamen und damit das Potenzial für eine Wende, vorausgesetzt, dass der Markt niedriger worden Trending. Die Divergenz sollte mächtiger betrachtet werden, wenn der MACD im negativen Bereich und in der Nähe seiner Extremen.

In ähnlicher Weise wird eine bearishe Divergenz gebildet, wenn der Basiswert eine höhere Hoch aufzeichnet, während der MACD eine niedrigere Hoch bildet, vorausgesetzt, dass der Markt höher ist Trending. Die Divergenz sollte mächtiger betrachtet werden, wenn der MACD im positiven Bereich und den Handel in der Nähe von ihren Extremen ist.

Divergenzen sollte nicht während der anfänglichen Bildung eines neuen Trends, da die Verringerung der Dynamik gehandelt werden, die oft ein plötzlicher Fortschritt folgt der Preise um irreführende Divergenzen mit der MACD-Linie führen kann.

Überverkauf / Overbought Etagen:

Da wie gesagt seinVordergrund der MACD unbeschränkt ist, ist es manchmal sehr gefährlich und benutzen Sie diesen Indikator, um zu versuchen gegenläufiger Handelssignale als Trend gehen kann zu produzieren halten uns auf der falschen Seite des Marktes zu kontrollieren.

Jedoch trotz der Tatsache, dass MACD grenzenlos ist, der Vorteil der MACD anstatt seine primären Komponenten beobachtet (dh die beiden darunterliegenden gleitenden Mittelwerte) ist, dass es / unten um die gleichen Ebenen nach oben neigt und daher als der Indikator eine alte Spitzen nähert , kann man das als das Potenzial für eine Veränderung der kurzfristigen Trend zu interpretieren.

Außerdem, wenn man bedenkt, dass eigentlich bedeutet eine extreme bilden, dass die sich schnell bewegenden Durchschnitt wurde aus dem längerfristigen Durchschnitt dramatisch weggezogen, ist es wahrscheinlich, dass das zugrunde liegende Instrument Überdehnung und wird in Kürze auf ein realistischeres Niveau zurückzukehren. Daher kann manchmal die Extreme Handel produzieren sehr profitable Trades.

Beispiel

Das folgende Beispiel untersucht, Trading-Signale durch Signalleitung Crossovers erzeugt und auch Equilibrium Linie Crossovers. Um die Signale erzeugen, verwenden wir zwei verschiedene MACD-Systeme, wie pro Gerald Appel ursprünglichen Vorschlag.
Lets Zeichen Signalleitung Crossover-Trading-Signale wie (A) und Gleichgewichtslinie Crossover-Trading-Signale wie (B):

Einstiegssignal:

  • A. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn MACD Line> Signalleitung
  • B. Ein paar Takte früher MACD-Linie = 0 und Überschreiten der Gleichgewichtslinie von Süden nach Norden

Beide Einstiegssignale werden von unseren Eintrag MACD (8,17,9) System gegeben.

Trendwechsel Warnung: MACD-Linie die empirische Extremwert bei etwa 21.00 Uhr Warnung für eine mögliche oben nähert.

Lange Ausgang Signal:

  • A. Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der MACD-Linie <Signalleitung
  • B. MACD-Linie = 0 und Überschreiten der Gleichgewichtslinie von Norden nach Süden zu beachten, dass die beiden Mittelwerte in den Verkaufs MACD-System einander kreuzen zugleich.

Tipps und Ideen

Gerald Appel empfiehlt versuchen, kürzerfristige MACD Kombinationen zur Herstellung von Kaufsignale, wie 8-17-9 Periodendurchschnitte während längerfristige Kombinationen Verwendung zur Herstellung von Verkaufssignale, wie 12-25-9 Periode Durchschnitt. Darin spiegelt sich die Theorie, dass die Märkte mehr Zeit in ein verbringen steigen als in einem fallenden Modus, also eine längere Zeitspanne timelier eine Verkaufsanzeige machen wird.

Einfache Trendlinien auf der MACD gezeichnet können wichtige Trends identifizieren ändert sich, wenn sie auf dem darunterliegenden Diagramm nicht sehr klar sind. MACD Crossover haben mehr Bedeutung, wenn sie durch eine Verletzung eines Trendlinie bestätigt werden.
Verwenden Sie wöchentliche MACD Täglich MACD und Daily MACD bestätigen intraday MACD zu bestätigen.

Stärken Schwächen

Ein Vorteil der MACD ist, dass das Muster sowohl im Vergleich zu sehr glatt die Preise Chart und andere Momentum-Indikatoren. Dies führt zu helfen, die Gesamttendenz deutlicher zu erkennen.

Wenn ein Schock entlang kommt, kann es der Preis dazu führen, wild vom Trend zu variieren. Dadurch wird die Tendenz zu konvergieren oder divergieren als irrelevant machen. In diesem Fall wird der Indikator im Wesentlichen jeden Preis Ereignis Verzögerung, die wie jede andere gleitenden Durchschnitt System folgen.

Hüten Sie sich vor mechanisch jeden MACD Crossover Handel, da es zu Rückschlägen und erheblichen Risiken, vor allem in abgehackt oder seitwärts laufenden Märkten führen kann. MACD Crossover kann mit anderen Werkzeugen gefiltert kombiniert werden.

Da beide gleitende Mittelwerte für den Bau verwendet zurückgeblieben sind, treten die Spitzen und Täler als die Differenz der beiden EMAs gebildet wird ebenfalls eine Verzögerung.

Empfohlene Kombinationen für EA Entwicklung

Diagramm Umkehrmuster als Zeichen der Erschöpfung.

Unterstützung / Widerstand Ebenen Retracement Zonen.

Preis – Moving Average Crossover-Signale können zur Bestätigung Hilfe verwendet werden.

Grundlegende Trendanalyse.

RSI für die Umkehr Bestätigungen.

Verwenden Sie in FxPro Quant

MACD kann im Rahmen der "Indikatoren" Gruppe in unserem gefunden werden FxPro Quant – Menü. Mit FxPro Quant , müssen wir nicht hinter der Anzeige über die Berechnungen und Definitionen zu kümmern. Wir müssen nur per Drag & das Kennzeichen im Hauptfenster fallen und stellen Sie die Parameter, die wir testen wollen.

Parameter

Symbol

Input: zB EURUSD GbpYen | Standard: Aktuelle
Wenn leer gelassen, wird das Instrument Symbol in der entsprechenden Grafik in MT4 verwendet standardmäßig beziehen.

Zeitrahmen

Eingang: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 h | Standard: Aktuelle
Wenn auf aktuelle gesetzt ist, wird in der entsprechenden Grafik in MT4 verwendet der Zeitrahmen standardmäßig beziehen.

Schnelle EMA

Input: Anzahl | Standard: 12 Perioden
Die schnelle Exponential Moving Average in der Berechnungsformel verwendet, um die MACD ableiten (siehe beigefügte Tabellenkalkulation Excel).

MACD SMA

Input: Anzahl | Standard: 12 Perioden
Der einfache gleitende Durchschnitt der MACD-Linie anders als die Signalleitung bekannt (siehe spr excelead Blatt beigefügt).

Applied Preis

Input: Schließen, Öffnen, Hoch, Niedrig, Median, Typisch, gewichteten Preis. | Standard: Schließen Preis
Wert verwendet, um den Indikator abzuleiten.

Ausgangswert

Eingang: Main Line, Signalleitung | Standard: Main Line
Indikatorwert, die für den Expert Advisor System in Frage.

Umschalt Zurück

Input: Anzahl | Standard: 0
Wählt die die Anzeige (Anzahl der Perioden vor oder zurück) für die Berechnung verwendeten Daten.
Bitte beachten Sie, dass Bands Umschalt = 1 bedeutet die Bands eine Periode nach hinten (in der Vergangenheit) zu verschieben.

Referenzen

John J. Murphy – Technische Analyse der Finanzmärkte

Steven B. Achelis – Technische Analyse von A bis Z

Perry J. Kaufman – Handelssysteme und Methoden

Martin J. Pring – Momentum erklärt

Robert D. Edwards und John Magee – Technische Analyse von Aktien Trends.

[:it]

Panoramica

Il MACD è un indicatore di trend-following quanto si basa sul rapporto tra le due medie mobili dei prezzi di chiusura. L'indicatore è costituito da due linee, la linea MACD principale e la linea di segnale.

La linea MACD, tracciata sulla MT4 come un grafico a barre, viene calcolato come differenza tra due medie mobili esponenziale levigate. La sua presentazione più comune utilizza la differenza tra un 12-periodo e un EMA 26-periodo, anche se si tratta di un modello in cui è possibile inserire qualsiasi combinazione media mobile.

La linea di segnale, tracciata sulla MT4 come una linea tratteggiata, è una media mobile semplice 9-periodo (SMA) della linea MACD.
Una linea di zero, altrimenti noto come la linea di equilibrio MACD, rappresenta quei periodi durante i quali i due EMA sono identici. Quando MACD è sopra la linea di equilibrio significa che la media inferiore è superiore alla media lungo e viceversa.

Il sistema ottiene il nome dal fatto che le due medie mobili utilizzati nel calcolo sono continuamente convergenti e divergenti tra loro. La convergenza – come le medie si avvicinano l'un l'altro – indica che la tendenza sta rallentando o il consolidamento. Divergenza – come le medie si muovono più distanti – indica una mossa di mercato accelerazione associato ad un trend in movimento.

Il MACD è ciò che chiamiamo un oscillatore non legato in quanto, a differenza della RSI per esempio, non si muove in un prezzo predefiniti gamma.

Costruzione

La linea MACD è calcolato come segue:
MACD linea (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

Dove l'EMA è la media mobile esponenziale:
Eman (t) = [2 / (1 + n)] * Price + (1 – [2 / (1 + n)] * Eman (t – 1))

n riferimento al "periodo di media"
La linea di segnale viene poi ricavato:
SignalLine (t): SMA9 della linea MACD (t)

Dove la SMA è la media mobile semplice:
Sman (t) = P (t) + P (t – 1) + … + P (t – n) / n = Σni = 0P ti / n

Una guida completa per il calcolo e la costruzione dell'indicatore MACD è fornito in formato Excel per la vostra comprensione migliore.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Interpretazione & Commercio Segnali

Ci sono quattro principi fondamentali di interpretazione MACD:
crossover linea di segnale
crossover linea di equilibrio
Le divergenze
Ipervenduto / livelli di ipercomprato

crossover linea di segnale:

Gli operatori dovranno o cercare la linea del MACD per attraversare sopra la linea di segnale di acquistare in una tendenza rialzista o scendere al di sotto della linea di segnale a vendere in un trend al ribasso. Questi segnali di crossover sono molto comuni e devono essere filtrati prima di fare affidamento su di essi in quanto la volatilità del sottostante può aumentare notevolmente crossover. Osservare l'esempio che segue per una applicazione pratica di questo principio.

crossover linea di equilibrio:

Il MACD attraversa la linea zero quando le due medie costituenti incrociano.

I valori MACD positivi indicano che l'12 giorni EMA è superiore al 26 giorni EMA. I valori aumentano MACD come la media veloce diverge più lontano dalla media a lungo termine che indica un aumento della quantità di moto a breve termine.

I valori MACD negativi indicano il contrario; vale a dire la media veloce è inferiore alla media di lungo periodo. I valori negativi aumentano come la media a breve termine diverge ulteriormente al di sotto della media a lungo termine, segnalando che la quantità di moto lato negativo è in aumento nel breve termine.

crossover linea di equilibrio sono molto utili fornito l'esistenza di una forte tendenza, poiché in mercati sideway, croci consecutivi producono molto whipsaws. Osservare l'esempio che segue per una applicazione pratica di questo principio.

In generale, entrambi i crossover / linea di equilibrio MACD segnale funzionano bene in trend mercati, ma producono un sacco di falsi segnali durante il mercato laterale o mosso.

Le divergenze:

Una divergenza rialzista si forma quando lo strumento sottostante registra un basso più basso mentre il MACD forma un più alto basso. La divergenza può essere un'indicazione di slancio ribasso rallentare e quindi il potenziale per una inversione di tendenza, a condizione che il mercato ha registrato un andamento inferiore. La divergenza deve essere considerato più potente quando il MACD è in territorio negativo e in prossimità dei suoi estremi.

Allo stesso modo, una divergenza ribassista si forma quando lo strumento sottostante registra un alto superiore, mentre il MACD forma un alto inferiore, a condizione che il mercato ha registrato un andamento superiore. La divergenza deve essere considerato più potente quando il MACD è in territorio positivo e commerciale in prossimità dei suoi estremi.

Le divergenze non devono essere scambiati durante la formazione iniziale di una nuova tendenza in quanto la riduzione della quantità di moto che spesso segue un anticipo improvviso dei prezzi può portare a divergenze fuorvianti con la linea del MACD.

Ipervenduto / ipercomprato: Livelli

Dal momento che, come abbiamo detto essereribalta il MACD è illimitato, a volte è molto pericoloso cercare di utilizzare questo indicatore per produrre segnali controtendenza commerciali come la tendenza può continuare ad andare noi cattura sul lato sbagliato del mercato.

Tuttavia, nonostante il fatto che MACD è illimitata, il vantaggio di guardare MACD piuttosto che le sue componenti principali (cioè i due sottostanti medie mobili) è che tende alla parte superiore / inferiore agli stessi livelli e quindi, come indicatore avvicina un vecchio picco , si può interpretare che il potenziale per un cambiamento di tendenza a breve termine.

Inoltre, se si considera che la formazione di un estremo in realtà significa che la media in rapido movimento ha tirato via notevolmente dalla media a lungo termine, è probabile che lo strumento sottostante è overextending e tornerà presto a livelli più realistici. Pertanto, la negoziazione gli estremi a volte può produrre commerci molto redditizio.

Esempio

L'esempio che segue prende in esame segnali di trading prodotti da crossover linea di segnale e anche da crossover linea di equilibrio. Per produrre i segnali, usiamo due sistemi distinti MACD, come da suggerimento originale di Gerald Appel.
Consente di segnali di trading linea di segnale marchio di crossover come (A) e segnali di trading linea di equilibrio di crossover come (B):

lungo segnale Ingresso:

  • R. Un segnale di comprare è prodotto quando MACD linea> linea di segnale
  • B. A poche battute precedenti MACD linea = 0 e che attraversano la linea di equilibrio da Sud a Nord

Entrambi i segnali di ingresso sono date dal nostro (8,17,9) Sistema MACD ingresso.

Cambio di avvertimento tendenza: Linea MACD si avvicini al valore estremo empirica a circa 21:00 allarme per un possibile top.

lungo segnale di uscita:

  • A. un segnale di vendita è prodotto quando MACD linea <linea di segnale
  • B. linea MACD = 0 e che attraversano la linea di equilibrio da nord a sud nota che le due medie nel sistema MACD vendita incrociano nello stesso tempo.

Suggerimenti e idee

Gerald Appel consiglia di provare combinazioni MACD a breve termine per la produzione di segnali di acquisto, come ad esempio 8-17-9 medie di periodo, mentre utilizzando combinazioni a lungo termine per la produzione di segnali di vendita, come ad esempio 12-25-9 medie di periodo. Ciò riflette la teoria che i mercati passano più tempo in un aumento che in una modalità che cade, quindi un arco di tempo più lungo sarà il rendering di una indicazione di vendita più tempestivo.

linee di tendenza semplici disegnati sul MACD possono aiutare a identificare trend di importanti cambiamenti quando non sono molto chiare sul grafico sottostante. crossover MACD hanno più significato quando vengono confermate da una violazione di una linea di tendenza.
Utilizzare MACD settimanale per confermare quotidiano MACD, e Daily MACD per confermare MACD intraday.

Punti di forza / debolezze

Un vantaggio nell'uso MACD è che il modello è molto liscia rispetto sia alla tabella prezzi e altri indicatori di slancio. Ciò si traduce nel contribuire a identificare la tendenza generale più chiaramente.

Se uno shock arriva, può causare il prezzo di variare selvaggiamente dal trend. Questo renderà la tendenza a convergere o divergere come irrilevante. In questo caso l'indicatore ritardo sostanzialmente ogni caso prezzo che seguirà, come qualsiasi altro sistema media mobile.

Attenzione di negoziazione meccanicamente ogni incrocio MACD, in quanto può portare a whipsaws e rischio sostanziale, soprattutto in mosso o lateralmente mercati. crossover MACD possono essere filtrati in combinazione con altri strumenti.

Dal momento che entrambe le medie mobili usati per la costruzione sono ritardati, i picchi e le depressioni formate come la differenza dei due EMA sperimenteranno anche un certo ritardo.

Combinazioni suggerite per lo sviluppo di EA

modelli di inversione grafico come segno di stanchezza.

livelli / resistenza di sostegno, zone di ritracciamento.

Prezzo – Spostamento di segnali media di crossover può essere utilizzato per l'aiuto di conferma.

analisi di base di tendenza.

RSI per conferme di inversione.

Utilizzare in FxPro Quant

MACD si trova sotto il gruppo 'indicatori' nel nostro FxPro menù Quant. Con FxPro Quant , non ci si deve preoccupare i calcoli e le definizioni dietro l'indicatore. Abbiamo solo bisogno di trascinare l'indicatore nella finestra principale e impostare i parametri che vogliamo testare.

parametri

Simbolo

Ingresso: per esempio EurUsd, GbpYen | Default: Corrente
Se lasciato vuoto, il simbolo strumento utilizzato nel grafico pertinente MT4 riguarderà predefinita.

Lasso di tempo

Ingresso: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Default: Corrente
Se impostato corrente, il lasso di tempo utilizzata nel grafico rilevante in MT4 riguarderà per impostazione predefinita.

veloce EMA

Ingresso: Numero | Predefinito: 12 periodi
Il digiuno media mobile esponenziale utilizzato nella formula di calcolo per ricavare il MACD (vedi excel foglio di calcolo allegata).

MACD SMA

Ingresso: Numero | Predefinito: 12 periodi
La media mobile semplice della linea MACD altrimenti noto come la linea di segnale (vedi eccellere sprfoglio ead allegato).

Prezzo Applied

Ingresso: Chiudere, Aperto, alto, basso, medio, tipica, prezzo ponderato. | Predefinito: Chiudere Prezzo
Valore utilizzato per ricavare l'indicatore.

Valore di uscita

Ingresso: Main Line, linea di segnale | Predefinito: Main Line
valore dell'indicatore richiesto per il sistema Expert Advisor in questione.

spostare indietro

Ingresso: Numero | Default: 0
Seleziona i dati utilizzati per il calcolo dell'indicatore (numero di periodi avanti o indietro).
Si prega di notare che le bande shift = 1 mezzi di spostamento delle fasce un periodo all'indietro (in passato).

Riferimenti

John J. Murphy – Analisi tecnica dei mercati finanziari

Steven B. Achelis – Analisi Tecnica dalla A alla Z

Perry J. Kaufman – Trading Systems e Metodi

Martin J. Pring – Momentum spiegato

Robert D. Edwards e John Magee – Analisi tecnica di archivio Trends.

[:hu]

Áttekintés

Az MACD egy trendkövető indikátor, mivel ez alapján a kapcsolat a két mozgó átlagok a záró árak. A mutató két vonalból áll, a fő MACD vonal és a jel vonal.

Az MACD vonal, ábrázoljuk az MT4 a bar chart, kiszámítása a különbség a két exponenciális mozgóátlagok simított. A leggyakoribb bemutatása használja a különbség a 12-időszakot és a 26-időszak EMA, bár ez egy modellt, amely akkor helyezzen semmilyen mozgóátlag pályára.

A jelvezeték, ábrázoljuk az MT4 pontozott vonal, egy 9 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) az MACD vonal.
A nulla vonal, más néven a MACD egyensúlyi vonal képviseli ezeket az időszakokat, amelyek során a két EMA azonosak. Amikor MACD felett van az egyensúlyi vonal azt jelenti, hogy a rövidebb átlagos felett van a hosszabb átlagos, és fordítva.

A rendszer megszerzi a nevét az a tény, hogy a két mozgó átlagok számításánál használatos folyamatosan konvergens és divergens egymástól. Konvergencia – mint az átlag közeledik egymáshoz – azt jelzi, hogy a trend lassul, vagy megszilárdítása. Eltérés – mint az átlag mozog távolabb – azt jelzi, hogy gyorsítja a piac mozog társított trend mozgásban.

Az MACD hívjuk egy kötetlen oszcillátor, mivel ellentétben az RSI például nem mozog egy előre meghatározott árak tartomány.

Építés

A MACD vonal a következőképpen kell kiszámítani:
MACD vonal (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

Amennyiben az EMA az exponenciális mozgó átlag:
Eman (t) = [2 / (1 + n)] * Ár + (1 – [2 / (1 + n)] * Eman (t – 1))

n utalva a "átlagolási időszak"
A jelvezeték ezután alábbi módon nyerhető:
SignalLine (t): SMA9 az MACD vonal (t)

Amennyiben az SMA a Simple Moving Average:
Sman (t) = P (t) + P (t – 1) + … + P (t – n) / n = Σni = 0P TI / N

A teljes útmutató a számítás és az építőipar a MACD indikátor biztosított excel formátum a jobb megértést.
Moving Average konvergencia divergencia (MACD)

Értelmezés és Kereskedelmi jelek

Négy alapelvei MACD értelmezése:
Signal vonal keresztváltó
Egyensúlyi vonal keresztváltó
eltérések
Túladott / túlvett szintek

Signal vonal keresztváltó:

Kereskedők vagy keresse meg a MACD vonal átkelni feletti jel vonal vásárolni egy emelkedés nem éri el a jel vonal eladni egy hanyatlás. Ezek crossover jelek nagyon gyakori, és meg kell szűrni, mielőtt támaszkodva őket, mert a volatilitás a mögöttes eszköz növelheti felüljárók jelentősen. Kérjük, vegye figyelembe a következő példában egy gyakorlati alkalmazása ezt az elvet.

Egyensúlyi vonal keresztváltó:

Az MACD keresztezi a nulla vonalat, amikor a két alkotó átlagokat keresztezik egymást.

Pozitív MACD értékek azt jelzik, hogy a 12 napos EMA felett van 26 napos EMA. MACD értékek növelik a gyors átlag eltér távolabb a hosszabb távú átlagos növekedését jelzi a rövid távú lendületet.

Negatív MACD értékek ennek ellenkezőjét mutatják; hogy a gyors átlag alatt van a hosszú távú átlagot. Negatív értékek növelik a rövid távú átlagos eltér az alábbiakban a hosszabb távú átlag, jelezve, hogy a lefelé mutató lendület növekszik a rövid távú.

Egyensúlyi vonal crossover nagyon hasznos, feltéve, hogy létezik egy erős tendencia, hiszen oldalirányú piacokon, egymást követő kereszt termel sok whipsaws. Kérjük, vegye figyelembe a következő példában egy gyakorlati alkalmazása ezt az elvet.

Általában mindkét MACD Signal / egyensúlyi vonal felüljárók jól működik trend piacokon, de termel sok hamis jeleket közben oldalirányban vagy szaggatott piacokon.

eltérések:

A bullish divergencia akkor keletkezik, ha az alapul szolgáló eszköz rögzíti alacsonyabb alacsony, míg az MACD képez magasabb alacsony. A divergencia jele lehet a hátránya lendület lassul, és így fennáll a fordulat, feltéve, hogy a piac már trend alacsonyabb. A divergencia figyelembe kell venni erősebb, ha a MACD a negatív tartományban, közel a szélsőségeket.

Hasonlóképpen, egy esetlen divergencia akkor képződik, amikor az alapul szolgáló eszköz rögzíti a magasabb magas, míg az MACD az egy alsó magas, feltéve, hogy a piac már trend magasabb. A divergencia figyelembe kell venni erősebb, ha a MACD pozitív tartományban és a kereskedelem mellett a szélsőségek.

Eltérések nem lehet kereskedni a kezdeti kialakulását egy új trend, hiszen a csökkenés lendület, amely gyakran követi a hirtelen előre az árak vezethet félrevezető eltérések az MACD vonal.

Túladott / túlvett szintek:

Mivel ahogy mondta, hogyelőtérbe az MACD nem korlátos, néha nagyon veszélyes, hogy megpróbálja használni ezt a mutatót, hogy készítsen countertrend kereskedelmi jelek, mint a trend folyamatosan megy fogása minket a rossz oldalon a piac.

Azonban annak ellenére, hogy MACD határtalan, az az előnye, nézi MACD ahelyett fő komponensei (vagyis a két szolgáló mozgó átlagok) az, hogy inkább a felső / alsó nagyjából azonos szinten, és ezért a mutató közelít egy régi csúcs , lehet értelmezni, hogy a lehetséges a változás a rövid távú trend.

Továbbá, tekintettel arra, hogy alkotó extrém valójában azt jelenti, hogy a gyorsan mozgó átlagot elhúzódott drámaian a hosszabb távú átlagot, akkor valószínű, hogy az alapul szolgáló eszköz overextending és hamarosan visszatér a reálisabb szintre. Ezért kereskedés a szélsőséges néha a nagyon jövedelmező szakmák.

Példa

A következő példa azt vizsgálja, kereskedési jelzések által előállított jel vonal crossover és szintén egyensúlyi vonal felüljárók. Állítják elő a jeleket, az általunk használt két különböző MACD rendszer, mint egy Gerald Appel eredeti javaslatot.
Lehetővé teszi, hogy jel jel vonal crossover kereskedési jelzéseket (A) és az egyensúlyi vonal crossover kereskedési jelzéseket (B):

Hosszú Entry jel:

  • A. A vásárolni jel keletkezik, amikor az MACD vonal> jelvezeték
  • B. Néhány bár korábban MACD vonal = 0 és átlépte a vonalat Equilibrium délről észak

Mindkét bejegyzés jeleket adott belépő MACD (8,17,9) rendszer.

Változás a trend figyelmeztetés: MACD vonal közeledik az empirikus szélső érték körülbelül 21:00 figyelmeztetés a lehetséges legjobb.

Hosszú Kilépés jel:

  • A. El jel keletkezik, amikor az MACD vonal <jelvezeték
  • B. MACD vonal = 0 és átlépte a Equilibrium vonal észak-déli irányban Megjegyezzük, hogy a két átlag az eladási MACD rendszer keresztezik egymást ugyanabban az időben.

Tippek és ötletek

Gerald Appel javasolja, hogy próbálja a rövidebb távú MACD kombinációk előállítására vásárlás jeleket, mint például 8-17-9 időszak átlaga miközben élt hosszabb távú kombinációk előállítására eladni jeleket, mint például 12-25-9 időszak átlaga. Ez tükrözi az elméletet, hogy a piacok több időt töltenek a növekvő, mint csökkenő módban ezért hosszabb idő alatt teszi majd eladni jelzés időben történő.

Egyszerű trendvonalak rajzolt MACD segíthetnek azonosítani fontos trend megváltozik, amikor nem nagyon világos a mögöttes chart. MACD crossoverekből van nagyobb jelentősége, amikor megerősítette megsértését a trendvonal.
Használja hetente MACD megerősíteni Daily MACD és a Napi MACD megerősíteni napközbeni MACD.

Erősségek gyengeségek

Egy használatának előnye MACD az, hogy a minta nagyon sima képest mind az árak grafikon és más lendület mutatók. Ez azt eredményezi, amely segítséget nyújt a az általános tendencia egyértelműen.

Ha a sokk jön, akár halált is okozhat az ár változhat vadul a trend. Ez lehetővé teszi majd a tendencia, hogy közelednek, vagy eltérnek a nem releváns. Ebben az esetben a kijelző lényegében lag minden áron esemény, hogy követni fogja, mint bármely más mozgó átlag rendszert.

Vigyázni kell, mert a mechanikus kereskedés minden MACD crossover, mivel vezethet whipsaws és jelentős kockázatot, különösen érdes vagy oldalra piacokon. MACD crossoverekből szűrhető kombinálható más eszközökkel.

Mivel mindkét mozgóátlagok építéséhez használt a késleltetett, a csúcsok és hullámvölgyek alakult, mint a különbség a két EMA is tapasztalnak majd némi késéssel.

Javasolt kombinációk EA fejlesztés

Ábra megfordítása mintákat jele kimerültség.

Support / ellenállás szint, retracement zónákat.

Ár – Moving Average crossover jeleket lehet használni megerősítés segítséget.

Alapvető tendencia elemzés.

RSI megfordítására visszaigazolások.

Alkalmazása FxPro Quant

MACD megtalálható a "indikátorok" csoport a mi FxPro Quant menüben. Az FxPro Quant , nem kell aggódnia, a számításokat és meghatározásokat mögött a mutató. Csak meg kell drag & drop a mutató a fő ablakban, és állítsa be a paramétereket akarunk tesztelni.

paraméterek

Szimbólum

Input: pl EURUSD, GbpYen | Alapértelmezett: Aktuális
Ha üresen hagyja, az eszköz használt jel a megfelelő táblázatot a MT4 fog kapcsolódni az alapértelmezett.

Időkeret

Input: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 óra | Alapértelmezett: Aktuális
Ha be van állítva, hogy a jelenlegi, az időkeret használnák a vonatkozó táblázatot a MT4 fog kapcsolódni az alapértelmezett.

gyors EMA

Input: szám | Alapértelmezett: 12 időszakok
A gyors Exponenciális Moving Average számításához használt képlet levezetéséhez MACD (lásd az Excel táblázatkezelő csatolva).

MACD SMA

Input: szám | Alapértelmezett: 12 időszakok
Az egyszerű mozgó átlag az MACD vonal, más néven a vonal (lásd az Excel sprEAD lap csatolva).

Alkalmazott Ár

Input: Close, Open, High, Low, Medián, tipikus súlyozott ár. | Alapértelmezett: Close Ár
Érték levezetéséhez használt mutató.

kimeneti érték

Input: fővonal jelvezeték | Alapértelmezett: Main Line
Mutató értéke szükséges Expert Advisor szóban forgó rendszer.

Shift Vissza

Input: szám | Alapértelmezett: 0
Kiválasztja az adatok kiszámításához használt mutató (időszakok száma előre vagy hátra).
Felhívjuk figyelmét, hogy a sávok Shift = 1 azt jelenti, bízva a sávok egy időszak hátra (a múltban).

Referenciák

John J. Murphy – technikai elemzés a pénzügyi piacok

Steven B. Achelis – Technikai elemzés A-tól Z-ig

Perry J. Kaufman – kereskedési rendszerek és módszerek

Martin J. Pring – Momentum magyarázatai

Robert D. Edwards és John Magee – Technikai elemzés raktáron Trends.

[:pl]

Przegląd

MACD jest wskaźnikiem tendencję do podążania, ponieważ opiera się na stosunku między dwoma ruchomymi średnie cen zamknięcia. Wskaźnik składa się z dwóch linii, linii głównej MACD i linii sygnału.

Linia MACD, kreślone na MT4 jako wykres słupkowy, oblicza się jako różnicę między dwoma wykładniczo wygładzonych średnie kroczące. Jej najczęstszą prezentacji wykorzystuje różnicę pomiędzy 12-lata i 26-okres EMA, chociaż jest to model, do którego można wstawić dowolną kombinację średniej kroczącej.

Linia sygnałowa, kreślone na MT4 linią przerywaną, to 9-Okres prosta średnia ruchoma (SMA) linii MACD.
Linia zerowa, zwie linii równowagi MACD, reprezentuje te okresy, w których te dwie EMA są identyczne. Gdy MACD znajduje się powyżej linii równowagi oznacza, że ​​mniejsza średnia jest już powyżej średniej i odwrotnie.

System uzyskuje swoją nazwę z faktu, że obie ruchome średnie wykorzystywane do obliczania są stale zbieżnego i rozbieżnego od siebie. Konwergencja – jako średnie zbliżyć do siebie – wskazuje, że trend jest spowolnienie lub konsolidacji. Rozbieżność – jako średnie przenieść dalej od siebie – wskazuje na przyspieszenie ruchu rynkowego związanego z tendencją w ruchu.

MACD jest to, co nazywamy niezwiązaną oscylator, ponieważ, w przeciwieństwie do RSI, na przykład, nie poruszają się w pre-definiowane ceny wahają.

Budowa

Linia MACD jest obliczana w następujący sposób:
Linia MACD (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

Jeżeli EMA jest wykładnicza średnia ruchoma:
Eman (t) = [2 / (1 + n)] * Cena + (1 – [2 / (1 + n)] * Eman (t – 1))

n odnosząc się do "okresu uśredniania"
Linia sygnał jest następnie wyprowadza się następująco:
SignalLine (t): SMA9 macd linii (T)

Jeżeli SMA jest prosty Moving Average:
SMan (t) = P (t) + P (t – 1) + … + P (t – n) / n = Σni 0P = ti / n

Pełna instrukcja do obliczania i konstrukcji wskaźnika MACD jest w formacie Excel dla lepszego zrozumienia.
Średnia ruchoma Rozbieżność konwergencji (MACD)

Interpretacja & Trade Sygnały

Istnieją cztery podstawowe zasady interpretacji MACD:
rozjazdy linii sygnałowej
rozjazdy linii równowagi
rozbieżności
Sprzedaży, / wykupienia Poziomy

rozjazdy linii sygnałowej:

Handlowcy będą albo poszukać linia MACD przekroczyć powyżej linii sygnałowej kupić w trendzie wzrostowym lub spada poniżej linii sygnałowej sprzedać w tendencji spadkowej. Sygnały te zwrotnice są bardzo powszechne i powinno być filtrowane przed opierając się na nich, ponieważ zmienność instrumentu bazowego może zwiększyć znacząco zwrotnice. Należy przestrzegać następującego przykładu praktycznego zastosowania tej zasady.

rozjazdy linii równowagi:

MACD przecina linię zero gdy dwie średnie składowe krzyżują się ze sobą.

Wartości dodatnie MACD wskazują, że 12-dniowa EMA jest powyżej 26-dniowej EMA. Wartości MACD wzrosnąć średnio szybko rozchodzi się dalej od średniej długoterminowej, wskazując na wzrost krótkoterminowego rozpędu.

Ujemne wartości MACD wskazują na coś przeciwnego; to jest średnio szybki jest poniżej średniej długoterminowej. Wartości ujemne zwiększają jako średnia krótsza metę odbiega poniżej średniej długoterminowej, sygnalizując, że pęd minusem jest zwiększenie w krótkim okresie.

zwrotnice linii równowagi są bardzo przydatne, pod warunkiem, że istnienie silnej tendencji, ponieważ na rynku boczny, kolejnych krzyżówek wytwarzają dużo whipsaws. Należy przestrzegać następującego przykładu praktycznego zastosowania tej zasady.

Ogólnie rzecz biorąc, obie zwrotnice / linia równowagi MACD sygnałowe działa dobrze w trendy rynków, ale produkują dużo fałszywych sygnałów w czasie bokiem lub wzburzonych rynkach.

rozbieżności:

Uparty rozbieżności powstaje, gdy instrument bazowy rejestruje niższy niskie, podczas gdy MACD tworzy wyższe niska. Rozbieżność może być oznaką spowolnienia tempa Minusem a tym samym potencjale taką zmianę, pod warunkiem, że rynek został trendy niższe. Rozbieżność należy rozważyć bardziej wydajne, gdy MACD jest na minusie, w pobliżu jej skrajności.

Podobnie niedźwiedzi rozbieżności powstaje, gdy instrument bazowy rejestruje wyższą wysokie, podczas gdy MACD tworzy obniżyć wysokie, pod warunkiem, że rynek został trendów wyższa. Rozbieżność należy rozważyć bardziej wydajne, gdy MACD jest na plusie i handlu w pobliżu jej skrajności.

Różnice nie powinny być przedmiotem obrotu w okresie formacji początkowej nowego trendu, ponieważ obniżenie tempa, które często następuje nagły postęp cen może prowadzić do błędnych rozbieżności z linii MACD.

Sprzedaży, / wykupienia poziomów:

Ponieważ, jak już powiedzieliśmy byćFore MACD jest nieograniczona, czasem jest to bardzo niebezpieczne, aby spróbować użyć tego wskaźnika do wytworzenia sygnałów handlowych countertrend jako tendencja może poddawać się wzrok nas na złej stronie rynku.

Jednak pomimo faktu, że MACD jest bezgraniczna, zaletą oglądania MACD niż jego podstawowych składników (czyli dwa bazowe średnie ruchome) jest to, że ma tendencję do górnej / dolnej wokół tych samych poziomów, a zatem jako wskaźnik zbliża się stary szczyt można zinterpretować jako zdolność do zmiany trendu w krótkim okresie czasu.

Ponadto, biorąc pod uwagę, że tworząc ekstremum w rzeczywistości oznacza, że ​​przeciętny szybko poruszających się gwałtownie odsunął się od średniej długoterminowej, jest prawdopodobne, że instrumentem bazowym jest overextending i wkrótce powrócić do bardziej realistycznych poziomów. Dlatego handel skrajności może czasem dawać bardzo zyskownych transakcji.

Przykład

Poniższy przykład analizuje sygnały transakcyjne produkowane przez rozjazdy linii sygnałowej, a także przez rozjazdy linii równowagi. Aby wyprodukować sygnał, używamy dwóch odrębnych systemów MACD, jak na oryginalnym sugestią Gerald Appel użytkownika.
Pozwala sygnałów transakcyjnych linia sygnałowa znak rozjazd jako (A) i sygnały handlu linii równowagi rozjazd jak (B):

Długi sygnał Wejście:

  • A. kupić sygnału jest produkowany, gdy MACD Line> linia sygnałowa
  • B. Kilka wcześniejszych bary Linia MACD = 0 i przekroczył linię Equilibrium z południa na północ

Oba sygnały wejściowe są podane przez naszego wpisu systemu MACD (8,17,9).

Zmiana trendu ostrzeżenia: Linia MACD zbliża empiryczną wartość ekstremalną około 21:00 ostrzeżenia o możliwym szczycie.

Długi sygnał Wyjście:

  • A. sygnał sprzedaży jest produkowany, gdy MACD linii <linia sygnałowa
  • B. Linia MACD = 0 i przekroczył linię Equilibrium z północy na południe pamiętać, że dwie średnie w systemie MACD sprzedaży krzyżują się ze sobą w tym samym czasie.

Porady i pomysły

Gerald Appel zaleca próbuje krótkoterminowych kombinacje MACD do wytwarzania sygnałów kupna, jak 8-17-9 epoki średnie przy wykorzystaniu kombinacji długoterminowych do wytwarzania sygnałów sprzedawać, takich jak 12-25-9 epoki średnie. Odzwierciedla to teorię, że rynki spędzić więcej czasu w wschodząca niż w trybie spadającego zatem dłuższy okres czasu będzie świadczyć wskazanie sprzedać szybszego.

Proste linie trendów wyciągnięte na MACD może pomóc w identyfikacji ważny trend zmienia się, gdy nie są one bardzo jasne, na bazowym wykresie. rozjazdy MACD ma większego znaczenia, gdy są one potwierdzone przez naruszenie linii trendu.
Użyj tygodniowego MACD by potwierdzić codzienna MACD i dzienne MACD by potwierdzić intraday MACD.

Zalet / Wad

Zaletą stosowania MACD jest, że wzór jest bardzo gładka w porównaniu zarówno do wykresu cen i innych wskaźników tempa. Powoduje to pomagając określić ogólny kierunek jaśniej.

Jeśli szok przyjdzie, może to spowodować, że cena, różnią się znacznie od trendu. Spowoduje to, że skłonność do zbiegają się lub rozchodzą jako nieistotne. W tym przypadku wskaźnik będzie zasadniczo pozostają dowolne zdarzenie cenową, która będzie śledzić, jak w każdym innym systemie średniej ruchomej.

Strzeż się mechanicznie handel każdy MACD zwrotnicy, ponieważ może to doprowadzić do whipsaws i znacznym ryzykiem, zwłaszcza w rwane lub na boki rynkach. zwrotnice MACD mogą być filtrowane w połączeniu z innymi narzędziami.

Ponieważ obie średnie ruchome użyte do budowy są opóźnione, szczyty i doliny utworzone jako różnica dwóch EMA będzie również wystąpić pewne opóźnienie.

Sugerowane Kombinacje rozwoju EA

wzory odwrócenie Wykres jako znak wyczerpania.

Wsparcie poziomy / oporu, strefy retracement.

Cena – średnia ruchoma sygnałów zwrotnicy mogą być wykorzystane na pomoc potwierdzenia.

Podstawowa analiza tendencji.

RSI dla potwierdzenia odwrócenia.

Zastosowanie w FxPro Quant

MACD można znaleźć w grupie "wskaźniki" W naszej FxPro menu Quant. Z FxPro Quant , nie musimy się martwić o obliczeniach i definicji za wskaźnika. Musimy po prostu przeciągnij i upuść wskaźnik w głównym oknie i ustawić parametry, które chcemy przetestować.

parametry

Symbol

Wejście: np EURUSD, GbpYen | Domyślnie: Current
Jeśli pozostanie puste, symbol instrumentem wykorzystywanym w odpowiednim wykresie w MT4 dotyczyć będzie domyślnie.

ramy czasowe

Wejście: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Domyślnie: Current
Jeśli jest ustawiony na prąd, ramy czasowe stosowane w odpowiednim wykresie w MT4 dotyczyć będzie domyślnie.

szybka EMA

Wejście: Numer | Domyślnie: 12 okresów
Szybko wykładnicza średnia ruchoma stosowana w formule obliczeniowej umożliwiającego ustalenie MACD (patrz załączony arkusz kalkulacyjny Excela).

MACD SMA

Wejście: Numer | Domyślnie: 12 okresów
Simple Moving Average linii MACD inaczej zwanej linii sygnałowej (patrz excel sprArkusz EAD w załączeniu).

Cena Stosowanej

Wejście: Close Open, High, Low, Median, typowy, ważona cena. | Domyślnie: Blisko cena
Wartość wykorzystywana do wyliczania wskaźnika.

Wartość wyjściowa

Wejście: linia główna, linia sygnałowa | Domyślnie: Linia główna
Wartość wskaźnika wymagane dla systemu Expert Advisor w pytaniu.

Cofać

Wejście: Numer | Domyślnie: 0
Wybiera się dane wykorzystywane do obliczania wskaźnika (liczba okresów tyłu lub do przodu).
Należy pamiętać, że zespoły Przesunięcie = 1 oznacza przesunięcie Zespoły jeden okres do tyłu (w przeszłości).

Referencje

John J. Murphy – Analiza techniczna rynków finansowych

Steven B. Achelis – Analiza techniczna od A do Z

Perry J. Kaufman – Trading Systems i metody

Martin J. Pring – Momentum Poradnik

Robert D. Edwards i John Magee – Analiza techniczna w magazynie trendów.

[:pt]

Visão geral

O MACD é um indicador de acompanhamento de tendência, uma vez que se baseia na relação entre as duas médias móveis de os preços de fechamento. O indicador é composto por duas linhas, a principal linha MACD e a linha de sinal.

A linha de MACD, plotados no MT4 como um gráfico de barras, é calculada como a diferença entre duas médias móveis exponencialmente. Sua apresentação mais comum utiliza a diferença entre um período de 12 e um 26-período EMA, embora seja um modelo no qual você pode inserir qualquer combinação de média móvel.

A linha de sinal, representada no MT4 como uma linha pontilhada, fica a 9 período médio móvel simples (SMA) da linha MACD.
Uma linha zero, também conhecida como a linha de equilíbrio MACD, representa aqueles períodos em que os dois EMAs são idênticos. Quando MACD está acima da linha de equilíbrio que significa que a média mais curta é a mais acima da média, e vice-versa.

O sistema obtém o seu nome do facto de as duas médias móveis utilizadas no cálculo são continuamente convergentes e divergentes uma da outra. Convergência – como as médias aproximam uns dos outros – indica que a tendência está a abrandar ou consolidação. Divergência – como as médias mover mais distante – indica um movimento de mercado aceleração associada a uma tendência em movimento.

O MACD é o que chamamos de um oscilador não ligado uma vez que, ao contrário do RSI por exemplo, ele não se mover em um preço pré-definido variar.

Construção

A linha MACD é calculado como se segue:
MACD linha (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

Quando o EMA é a Média Móvel Exponencial:
EMAn (t) = [2 / (1 + n)] * Preço + (1 – [2 / (1 + n)] * EMAn (t – 1))

n referindo-se ao "período de média"
A linha de sinal é então derivada da seguinte forma:
SignalLine (t): SMA9 da linha MACD (t)

Quando o SMA é a média móvel simples:
SMAN (t) = P (t) + P (t – 1) + … + P (t – N) / N = Σni 0P = Ti / N

Um guia completo para o cálculo e construção do indicador MACD é fornecido em formato Excel para sua melhor compreensão.
Movendo Divergência média convergência (MACD)

Interpretação & Trade Signals

Existem quatro princípios básicos de interpretação MACD:
crossovers linha de sinal
crossovers linha de equilíbrio
divergências
Oversold / Níveis Sobrecompra

crossovers linha de sinal:

Os comerciantes vão nem olhar para a linha de MACD cruzar acima da linha de sinal para comprar em tendência de alta ou cair abaixo da linha de sinal para vender em uma tendência de baixa. Estes sinais de cruzamento são muito comuns e deve ser filtrada antes de confiar neles desde a volatilidade no instrumento subjacente pode aumentar substancialmente crossovers. Favor observar o exemplo que se segue para uma aplicação prática deste princípio.

crossovers linha de equilíbrio:

O MACD atravessa a linha de zero quando as duas médias constituintes se cruzam entre si.

valores MACD positivos indicam que o EMA de 12 dias está acima do de 26 dias EMA. valores MACD aumentar à medida que a média fast diverge mais longe da média de longo prazo, indicando um aumento no impulso de curto prazo.

valores MACD negativos indicam o oposto; que é a média rápido está abaixo da média de longo prazo. Os valores negativos aumentam à medida que a média de curto prazo diverge ainda mais abaixo da média de longo prazo, sinalizando que o ímpeto desvantagem está a aumentar no curto prazo.

cruzamentos linha de equilíbrio são muito úteis fornecida a existência de uma tendência forte, uma vez que em mercados sideway, cruzamentos consecutivos produzir uma grande quantidade de dentes de serra. Favor observar o exemplo que se segue para uma aplicação prática deste princípio.

Em geral, ambos os crossovers / linha de equilíbrio MACD sinal funcionam bem em mercados de tendência, mas produzem uma grande quantidade de sinais falsos durante a mercados para os lados ou agitadas.

divergências:

A divergência de alta é formado quando o instrumento subjacente registra uma baixa menor, enquanto o MACD forma uma maior baixa. A divergência pode ser uma indicação de impulso desvantagem diminuindo e, portanto, o potencial para uma reviravolta, desde que o mercado tem tendido mais baixo. A divergência deve ser considerado mais poderoso quando o MACD está em território negativo e perto seus extremos.

Da mesma forma, uma divergência de baixa é formada quando o instrumento regista uma elevada subjacente superior, enquanto o MACD forma uma alta inferior, desde que o mercado tem tendência maior. A divergência deve ser considerado mais poderoso quando o MACD está em território positivo e comércio perto de seus extremos.

As divergências não devem ser comercializados durante a formação inicial de uma nova tendência uma vez que a redução no ritmo que muitas vezes segue um avanço repentino dos preços pode levar a divergências enganosas com a linha MACD.

Oversold / Níveis Sobrecompra:

Desde como dissemos serfore o MACD é ilimitado, às vezes é muito perigoso para tentar usar este indicador para produzir sinais de comércio contra a tendência que a tendência pode continuar pegando-nos no lado errado do mercado.

No entanto, apesar do fato de que MACD é ilimitada, a vantagem de assistir MACD em vez de seus componentes primários (ou seja, os dois subjacentes médias móveis) é que ele tende a parte superior / inferior em torno dos mesmos níveis e, por conseguinte, que o indicador se aproxima de um pico de idade , pode-se interpretar que como o potencial para uma mudança na tendência de curto prazo.

Além disso, considerando que a formação de um extremo, na verdade, significa que a média de movimento rápido tem se afastou dramaticamente a partir da média de longo prazo, é provável que o instrumento subjacente é overextending e em breve voltará a níveis mais realistas. Portanto, trocando os extremos às vezes pode produzir comércios muito rentáveis.

Exemplo

O exemplo a seguir examina sinais de negociação produzidas por cruzamentos de linha de sinal e também pela crossovers linha de equilíbrio. Para produzir os sinais, usamos dois sistemas MACD distintas, como por sugestão original de Gerald Appel.
Deixa sinais de negociação sinal de marca da linha de cruzamento como (A) e sinais de negociação linha de equilíbrio cruzado como (B):

sinal de entrada longa:

  • A. Um sinal de compra é produzido quando MACD Line> linha de sinal
  • B. Alguns bares anteriores MACD Linha = 0 e cruzar a linha de equilíbrio de Sul para Norte

Ambos os sinais de entrada são dadas pelo nosso (8,17,9) sistema MACD entrada.

Mudança de aviso tendência: Linha MACD se aproximando do valor extremo empírica em cerca de 21:00 de alerta para uma possível superior.

sinal de saída longa:

  • A. um sinal de venda é produzido quando MACD linha <linha de sinal
  • B. MACD Linha = 0 e cruzar a linha de equilíbrio de Norte a Sul Nota que as duas médias no sistema MACD venda cruzada entre si, ao mesmo tempo.

Dicas e idéias

Gerald Appel recomenda tentando combinações MACD curto prazo para sinais de compra produtoras, como 8-17-9 médias do período enquanto utilizando combinações de mais longo prazo para a produção de sinais de venda, tais como 12-25-9 médias do período. Isso reflete a teoria de que os mercados passar mais tempo em um levante do que em um modo de queda, portanto, um período mais longo irá processar uma indicação vender mais oportuno.

trendlines simples desenhadas no MACD pode ajudar a identificar tendência importante muda quando eles não são muito claro sobre o gráfico subjacente. crossovers MACD ter mais significado quando eles são confirmados por uma violação de uma linha de tendência.
Use MACD semanal para confirmar diário MACD, e Daily MACD para confirmar MACD intraday.

Pontos fortes / pontos fracos

Uma vantagem de usar MACD é que o padrão é muito bom em comparação com ambos o gráfico de preços e outros indicadores de impulso. Isso resulta em ajudar a identificar a tendência geral de forma mais clara.

Se um choque vem, ele pode fazer com que o preço a variar muito de a tendência. Isso vai tornar a tendência para convergir ou divergir como irrelevante. Neste caso, o indicador vai ficar substancialmente todo o evento preço que se seguirão, como qualquer outro sistema de média móvel.

Cuidado com a negociação mecanicamente cada cruzamento MACD, pois pode levar a whipsaws e risco substancial, especialmente no agitado ou para os lados mercados. cruzamentos MACD pode ser filtrado combinado com outras ferramentas.

Uma vez que ambas as médias móveis utilizadas para a construção está desfasada, os picos e depressões formadas como a diferença dos dois EMAs também irá experimentar algum desfasamento.

Combinações sugeridas para o desenvolvimento EA

chart padrões de reversão como sinal de exaustão.

níveis / Resistência de apoio, zonas de retração.

Preço – Moving sinais Média de crossover pode ser usado para confirmação de ajuda.

análise de tendências Basic.

RSI, para a confirmação de reversão.

Usar em FxPro Quant

MACD pode ser encontrado sob o grupo "indicadores" na nossa FxPro menu de Quant. Com FxPro Quant , não precisa se preocupar com os cálculos e definições atrás do indicador. Nós apenas precisamos de arrastar e soltar o indicador na janela principal e definir os parâmetros que deseja testar.

parâmetros

Símbolo

Entrada: eg EurUsd, GbpYen | Padrão: Current
Se deixado em branco, o símbolo instrumento utilizado no gráfico relevante no MT4 vai se relacionar por padrão.

Prazo

Entrada: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Padrão: Current
Se definido como atual, o período de tempo utilizado no gráfico relevante no MT4 vai se relacionar por padrão.

rápido EMA

Entrada: número | Padrão: 12 períodos
O jejum Média Móvel Exponencial usado na fórmula de cálculo para derivar o MACD (veja excel planilha em anexo).

MACD SMA

Entrada: número | Padrão: 12 períodos
A média móvel simples da linha MACD também conhecida como a linha de sinal (veja excel sprfolha de ead em anexo).

Preço Aplicada

Entrada: fechado, aberto, alto, baixo, médio, do preço ponderado típica. | Padrão: Fechar preço
Valor utilizado para derivar o indicador.

Valor de saída

Entrada: Main Line, linha de sinal | Padrão: Main Line
valor do indicador necessário para o sistema Expert Advisor em questão.

mudar de volta

Entrada: Número | Default: 0
Seleciona os dados utilizados para o cálculo do Indicador (Número de períodos frente ou para trás).
Por favor, note que as bandas Shift = 1 significa mudar as Bandas um período de trás (no passado).

Referências

John J. Murphy – Análise Técnica dos Mercados Financeiros

Steven B. Achelis – Análise Técnica de A a Z

Perry J. Kaufman – Trading Systems e Métodos

Martin J. Pring – Momentum Explicado

Robert D. Edwards e John Magee – análise técnica de Stock Trends.

[:ru]

обзор

MACD представляет собой индикатор следования за трендом, поскольку она основана на отношениях между двумя скользящими средними цены закрытия. Индикатор состоит из двух линий, основной линии MACD и сигнальной линии.

Линия MACD, построенная на МТ4 в виде гистограммы, рассчитывается как разность между двумя экспоненциально сглаженных скользящих средних. Наиболее распространенной презентации использует разницу между 12-периода и 26-период EMA, хотя это модель, в которую вы можете вставить любую комбинацию скользящей средней.

Сигнальная линия, построенная на МТ4 в виде пунктирной линии, представляет собой 9-периодная простая скользящая средняя (SMA) линии MACD.
Нулевой линии, иначе известный как линии равновесия MACD, представляет те периоды, в течение которых два ЕМА идентичны. Когда MACD находится выше линии равновесия это означает, что чем короче среднее значение выше, чем дольше в среднем, и наоборот.

Система получает свое название из-за того, что два скользящих средних, используемых при расчете постоянно сужающейся и расходящихся друг от друга. Конвергенция – как средние приближаются друг к другу – указывает на то, что тенденция замедления или консолидации. Дивергенция – как средние двигаться дальше друг от друга – указывает, ускоряющий движение рынка, связанный с тенденцией в движении.

MACD является то, что мы называем несвязанный осциллятор, так как, в отличие от RSI, например, он не двигается в диапазоне предварительно заданных цен.

строительство

Линия MACD рассчитывается следующим образом:
MACD линия (т) = EMA12 (т) – EMA26 (т)

Если EMA является экспоненциальная скользящая средняя:
Эман (т) = [2 / (1 + п)] * Цена + (1 – [2 / (1 + п)] * Эман (т – 1))

N со ссылкой на "период усреднения"
Линия сигнал затем выводится следующим образом:
SignalLine (т): SMA9 от MACD линии (т)

Где SMA является простая скользящая средняя:
SMAN (т) = Р (т) + Р (т – 1) + … + Р (т – п) / п = Σni = 0P ти / п

Полное руководство по расчету и конструкции индикатора MACD представлен в формате Excel для лучшего понимания.
Moving Average Convergence Дивергенция (MACD)

Толкование & Торговые сигналы

Существуют четыре основные принципы интерпретации MACD:
Сигнальная линия кроссоверы
Равновесие линии кроссоверы
Расхождения
Перепроданности / перекупленности

Сигнальная линия кроссоверы:

Трейдеры будут либо искать линия MACD пересечет сигнальную линию, чтобы купить в восходящем тренде или упасть ниже сигнальной линии, чтобы продать в нисходящем тренде. Эти сигналы кроссовера очень распространены и должны быть отфильтрованы, прежде чем полагаться на них, так как волатильности базового инструмента может увеличить кроссоверы по существу. Соблюдайте пример, который следует для практического применения этого принципа.

Равновесие линии кроссоверы:

MACD пересекает нулевую линию, когда две составляющие в среднем пересекают друг друга.

Значения Положительный MACD показывают, что 12-дневное ЕМА находится выше 26-дневной ЕМА. значения MACD увеличивают как быстрая средняя расходится дальше от долгосрочного среднего свидетельствует об увеличении краткосрочного импульса.

Отрицательные значения MACD указывают на противоположное; то есть быстрая средняя находится ниже долгосрочной средней. Отрицательные значения увеличивают как краткосрочная средняя расходится ниже долгосрочной средней, что свидетельствует о том, что нисходящий импульс растет в краткосрочной перспективе.

Равновесие линии кроссоверы очень полезны при условии, что наличие сильного тренда, так как в Сайдуэй рынках, последовательные кресты производят много быстрых разворотов. Соблюдайте пример, который следует для практического применения этого принципа.

В общем, оба MACD сигнала / линии равновесия кроссоверы хорошо работают на трендовых рынках, но дают много ложных сигналов во время боковых или изменчивых рынках.

Расхождения:

Медвежье расхождение образуется, когда базовый инструмент регистрирует более низкий минимум, а MACD формирует более высокий минимум. Расхождение может быть признаком замедления нисходящий импульс и, следовательно, потенциал для разворота, при условии, что рынок был тренде ниже. Расхождение следует считать более мощным, когда MACD находится на отрицательной территории и вблизи ее крайностями.

Точно так же, медвежья дивергенция формируется, когда основной прибор записывает более высокий максимум, в то время как MACD формирует более низкий максимум, при условии, что рынок был тренде выше. Расхождение следует считать более мощным, когда MACD находится на положительной территории и торгуется вблизи своих экстремумов.

Расхождения не должны быть проданы в течение начального формирования нового тренда, так как сокращения импульса, который часто следует внезапное продвижение цен может привести к ошибочным расхождениями с линией MACD.

Перепроданности / перекупленности:

Так как мы уже говорили бытьпередний план MACD неограничена, иногда очень опасно, чтобы попытаться использовать этот индикатор для производства противотрендовое торговые сигналы как тенденция может продолжать идти ловить нас на неправильной стороне рынка.

Тем не менее, несмотря на то, что MACD безгранична, преимущество смотреть MACD, а не его основных компонентов (то есть две основные скользящих средних) является то, что она имеет тенденцию верх / низ вокруг одних и тех же уровнях, и поэтому, как индикатор приближается старый пик , можно интерпретировать, что как потенциал для изменения в краткосрочной перспективе тенденции.

Кроме того, учитывая, что формирование экстрима на самом деле означает, что быстро скользящая средняя резко отстранилась от долгосрочного среднего, вполне вероятно, что основной инструмент завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню. Таким образом, торговля экстремумы иногда может произвести очень прибыльные сделки.

пример

В следующем примере рассматриваются торговые сигналы, производимые сигнальной линии кроссоверов, а также линии кроссоверов равновесию. Для получения сигналов, мы используем две различные системы MACD, согласно первоначальному предложению Джеральд Аппель в.
Позволяет сигнал метки линии кроссовера торговые сигналы, как (А) и линия равновесия Кроссовер торговые сигналы как (B):

Длинный сигнал входа:

  • Сигнал А. купить производится, когда MACD линия> сигнальной линии
  • B. Несколько баров ранее MACD линия = 0 и пересечение линии Равновесие с юга на север

Оба входа сигналы даются нашим (8,17,9) системы MACD записи.

Изменение тренда предупреждения: MACD линия приближается к эмпирическим экстремальное значение около 21:00 предупреждения для возможного сверху.

Длинный сигнал Выход:

  • А. сигнал на продажу получается, когда MACD линия <сигнальной линии
  • B. MACD линия = 0 и пересечение линии Равновесие с севера на юг Обратите внимание, что два средних в системе MACD продажи пересекают друг друга одновременно.

Советы и идеи

Джеральд Аппель рекомендует попробовать краткосрочные комбинации MACD для производящих сигналов покупки, такие как 8-17-9 период средние во время использования долгосрочных комбинаций для получения сигналы продажи, такие как 12-25-9 период средние. Это отражает теорию, что рынки проводят больше времени в восходящей, чем в режиме падения, поэтому больше промежуток времени вынесет указание на продажу своевременными.

Простые трендовые нарисованные на MACD может помочь выявить важную тенденцию изменения, когда они не очень ясно, на основной диаграмме. MACD кроссоверы имеют большее значение, когда они подтверждаются нарушение трендовой.
Используйте еженедельно MACD для подтверждения дневной MACD и MACD Daily для подтверждения внутридневного MACD.

Сильные / слабые стороны

Преимущество использования MACD является то, что картина очень гладкой по сравнению как на графике цен и других показателей импульса. Это приводит к тому, чтобы помочь определить общую тенденцию более четко.

Если шок приходит вместе, это может привести к тому, чтобы цена дико отличаться от тренда. Это будет оказывать тенденцию сходящимися или расходящимися как несущественные. В этом случае индикатор будет существенно отставать любое событие, цена, которая будет следовать, как и любая другая система скользящей средней.

Остерегайтесь механически торговать каждый кроссовер MACD, так как это может привести к существенному и быстрых разворотов риска, особенно в рывками или в сторону рынков. MACD кроссоверы могут быть отфильтрованы в сочетании с другими инструментами.

Так как обе скользящие средние, используемые для строительства отставали, пики и впадины, образованные как разность двух ЕМА также будет испытывать некоторое отставание.

Предлагаемые Комбинации для развития EA

разворота Диаграмма структуры как признак истощения.

Уровни сопротивления / поддержки, ретрейсмента зоны.

Цена – Moving Average сигналы кроссовера может быть использован для подтверждения помощи.

Базовый анализ тенденций.

RSI для разворота подтверждениями.

Использование в FxPro Quant

MACD можно найти в группе "показатели" в нашем FxPro меню Quant. С FxPro Quant , мы не должны беспокоиться о расчетах и определениях позади индикатора. Нам просто нужно перетащить и падение индикатора в главном окне и установить параметры, которые мы хотим проверить.

параметры

Символ

Входной сигнал: например, EURUSD, GbpYen | По умолчанию: Текущий
Если оставить пустым, символ инструмент, используемый в соответствующем графике в МТ4 будут относиться по умолчанию.

Период времени

Входной сигнал: 1м, 5м, 15м, 30м, 1ч | По умолчанию: Текущий
Если установлено значение тока, временные рамки используются в соответствующем графике в МТ4 будут относиться по умолчанию.

Быстрая EMA

Входной сигнал: номер | По умолчанию: 12 периодов
Быстро экспоненциальная скользящая средняя используется в формуле расчета для получения MACD (см превосходит электронную таблицу в приложении).

MACD SMA

Входной сигнал: номер | По умолчанию: 12 периодов
Простая скользящая средняя линии MACD иначе известный как сигнальной линии (см превосходит SPRСвинец лист прилагается).

прикладное Цена

Входной сигнал: Close, Open, High, Low, медиана, Типичный, взвешенная цена. | По умолчанию: Закрыть Цена
Значение, используемое для расчета показателя.

Выходное значение

Вход: Главная линия, сигнальная линия | По умолчанию: Main Line
Значение индикатора, необходимая для системы эксперта о котором идет речь.

Сдвиг Назад

Входной сигнал: Номер | По умолчанию: 0
Выбирает данные, используемые для расчета показателя (количество периодов назад или вперед).
Обратите внимание, что полосы сдвига = 1 означает, сдвигая Bands один период назад (в прошлом).

Рекомендации

Джон Дж Мерфи – Технический анализ финансовых рынков

Стивен Б. Айхелис – Технический анализ от А до Я

Перри Дж Кауфман – Торговые системы и методы

Martin J. Принг – Momentum Разъяснения

Роберт Д. Эдвардс и Джон Маги – Технический анализ фондовых тенденций.

[:es]

Visión de conjunto

El MACD es un indicador de seguimiento de tendencia, ya que se basa en la relación entre las dos medias móviles de los precios de cierre. El indicador se compone de dos líneas, la línea MACD principal y la línea de señal.

La línea MACD, representa en el MT4 como un gráfico de barras, se calcula como la diferencia entre dos medias móviles suavizadas exponencialmente. Su presentación más común utiliza la diferencia entre un 12 y un período de EMA 26 periodos, si bien es un modelo en el que se puede insertar cualquier combinación de media móvil.

La línea de señal, representa en el MT4 como una línea de puntos, se encuentra a 9 período de media móvil simple (SMA) de la línea MACD.
Una línea de cero, también conocida como la línea de equilibrio MACD, representa aquellos períodos en que los dos EMAs son idénticos. Cuando el MACD está por encima de la línea de equilibrio que significa que el promedio más corto está por encima de la media más larga y viceversa.

El sistema obtiene su nombre del hecho de que las dos medias móviles utilizadas en el cálculo son convergentes y divergentes entre sí continuamente. Convergencia – como los promedios se aproximan entre sí – indica que la tendencia se está desacelerando o consolidación. Divergencia – como los promedios se mueven más separados – indica un movimiento del mercado aceleración asociada con una tendencia en movimiento.

El MACD es lo que llamamos un oscilador no unido ya que, a diferencia de la RSI, por ejemplo, que no se mueve en unos precios predefinidos varían.

Construcción

La línea MACD se calcula de la siguiente manera:
MACD Line (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

Cuando la EMA es la media móvil exponencial:
Eman (t) = [2 / (1 + n)] * Precio + (1 – [2 / (1 + n)] * Eman (t – 1))

n refiriéndose al "período promedio"
La línea de señal se obtiene del siguiente modo:
SignalLine (t): SMA9 de la línea MACD (t)

Cuando el SMA es la media móvil simple:
SMAN (t) = P (t) + P (t – 1) + … + P (t – n) / n = Σni = 0P Ti / n

Una guía completa para el cálculo y la construcción del indicador MACD se proporciona en formato Excel para su mejor comprensión.
La divergencia en movimiento promedio convergencia (MACD)

Interpretación y Comercio Señales

Hay cuatro principios básicos de la interpretación MACD:
cruces de líneas de señal
cruces de la línea de equilibrio
Las divergencias
Los niveles de sobreventa / sobrecompra

cruces de líneas de señal:

Comerciantes o bien se busque la línea MACD para cruzar por encima de la línea de señal para comprar en una tendencia alcista o caer por debajo de la línea de señal para vender en una tendencia a la baja. Estas señales de cruce son muy comunes y deben ser filtrados antes de confiar en ellos ya que la volatilidad en el instrumento subyacente puede aumentar sustancialmente cruces. Por favor, observe el siguiente ejemplo para una aplicación práctica de este principio.

cruces de la línea de equilibrio:

El MACD cruza la línea de cero cuando las dos medias constituyentes se cruzan entre sí.

Los valores positivos indican que el MACD EMA de 12 días se encuentra por encima de la MME de 26 días. MACD valores aumentan a medida que la media rápida diverge más lejos de la media a largo plazo que indica un aumento en el impulso a corto plazo.

MACD valores negativos indican lo contrario; que es el promedio rápido está por debajo de la media a largo plazo. Los valores negativos aumentan a medida que la media a corto plazo se aparta aún más por debajo de la media a largo plazo, lo que indica que el impulso negativo es cada vez mayor en el corto plazo.

cruces de la línea de equilibrio son muy útiles siempre que la existencia de una fuerte tendencia, ya que en los mercados sideway, cruces consecutivos producen una gran cantidad de señales falsas. Por favor, observe el siguiente ejemplo para una aplicación práctica de este principio.

En general, ambos cruces de línea / equilibrio de señal MACD funcionan bien en mercados con tendencia pero producen una gran cantidad de señales falsas durante los mercados hacia los lados o agitadas.

Las divergencias:

Una divergencia alcista se forma cuando el instrumento subyacente registra una baja inferior, mientras que el MACD forma un nivel bajo más alto. La divergencia puede ser una indicación de la cantidad de movimiento inconveniente desaceleración y por lo tanto la posibilidad de un cambio de tendencia, a condición de que el mercado ha tenido una tendencia más baja. La divergencia se debe considerar más potente cuando el MACD se encuentra en territorio negativo y cerca de sus extremos.

Del mismo modo, se forma una divergencia bajista cuando el instrumento subyacente registra un máximo más alto, mientras que el MACD forma una alta más baja, siempre que el mercado ha tenido una tendencia más alta. La divergencia se debe considerar más potente cuando el MACD está en territorio positivo y el comercio cerca de sus extremos.

Las divergencias no deben ser objeto de comercio durante la formación inicial de una nueva tendencia ya que la reducción en el impulso que a menudo sigue a un avance repentino de los precios puede conducir a divergencias engañosas con la línea MACD.

los niveles de sobrecompra / sobreventa:

Ya que como hemos dicho seatanto el MACD es ilimitada, a veces es muy peligroso tratar y utilizar este indicador para producir señales de comercio contratendencia ya que la tendencia puede seguir adelante nos captura en el lado equivocado del mercado.

Sin embargo, a pesar del hecho de que el MACD es ilimitada, la ventaja de ver el MACD no en sus componentes primarios (es decir, las dos medias móviles subyacentes) es que tiende a la parte superior / inferior en torno a los mismos niveles y, por tanto, como el indicador se acerca a un pico de edad , se puede interpretar que, como la posibilidad de un cambio en la tendencia a corto plazo.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la formación de una extrema en realidad significa que el promedio de movimiento rápido se ha alejado considerablemente de la media a largo plazo, es probable que el instrumento subyacente está extendiendo demasiado y pronto volverá a niveles más realistas. Por lo tanto, el comercio de los extremos a veces puede producir operaciones muy rentables.

Ejemplo

El siguiente ejemplo examina las señales de comercio producidos por cruzamientos de líneas de señal y también por cruces línea de equilibrio. Para producir las señales, se utilizan dos sistemas distintos MACD, según la sugerencia original de Gerald Appel.
Permite señales de comercio línea de cruce de señales de marca como (A) y las señales de comercio línea de equilibrio de cruce como (B):

señal de entrada larga:

  • A. Una señal de compra se produce cuando el MACD Línea> línea de señal
  • B. A los pocos bares anteriores MACD Línea = 0 y cruzar la línea de equilibrio de sur a norte

Ambas señales de entrada son dados por nuestra (8,17,9) MACD sistema de entrada.

Cambio de tendencia advertencia: Línea MACD se aproxima el valor extremo empírica en alrededor de 21:00 de alerta para una posible parte superior.

señal de salida de largo:

  • A. Una señal de venta se produce cuando el MACD línea <línea de señal
  • B. Línea MACD = 0 y cruzar la línea de equilibrio de Norte a Sur Nota que las dos medias en el sistema de venta MACD se cruzan entre sí al mismo tiempo.

Consejos e ideas

Gerald Appel recomienda tratar de combinaciones MACD a corto plazo para la producción de señales de compra, como 8-17-9 promedios del período, mientras que la utilización de combinaciones de más largo plazo para la producción de señales de venta, tales como 12-25-9 medias del período. Esto refleja la teoría de que los mercados pasan más tiempo en un levantamiento que en un modo de caer, por lo tanto, un período de tiempo más largo emitirá una indicación de la venta oportuna.

líneas de tendencia simples dibujadas en el MACD pueden ayudar a identificar los cambios de tendencia importante cuando no están muy claras en la tabla subyacente. cruces MACD tienen más importancia cuando se confirman por una violación de una línea de tendencia.
Utilizar el MACD semanal para confirmar Daily MACD, y el Daily MACD MACD para confirmar intradía.

Fortalezas debilidades

Una ventaja de utilizar MACD es que el patrón es muy suave en comparación con tanto la tabla de precios y otros indicadores de impulso. Esto se traduce en ayudar a identificar la tendencia general con mayor claridad.

Si un choque viene, se puede hacer que el precio varía enormemente de la tendencia. Esto hará que la tendencia a converger o divergir como irrelevante. En este caso el indicador se quedará sustancialmente todo caso el precio que va a seguir, al igual que cualquier otro sistema de media móvil.

Tenga cuidado con el comercio mecánicamente cada cruce MACD, ya que puede conducir a señales falsas y riesgo considerable, sobre todo en picado o hacia los lados mercados. cruces MACD se pueden filtrar en combinación con otras herramientas.

Dado que los dos promedios móviles utilizados para la construcción se retrasaron, los picos y valles formados como la diferencia de las dos EMA también experimentarán un cierto retraso.

Las combinaciones sugeridas para el desarrollo de EA

Tabla de patrones de reversión como signo de agotamiento.

niveles / Resistencia de apoyo, zonas de retroceso.

Precio – Moving señales Promedio de cruce puede ser utilizado para la ayuda de confirmación.

análisis de tendencias básicas.

RSI para la confirmación de reversión.

El uso en FxPro Quant

MACD se puede encontrar bajo el grupo "indicadores" en nuestro FxPro menú Quant. Con FxPro Quant , no tenemos que preocuparnos de los cálculos y las definiciones detrás del indicador. Sólo tenemos que arrastrar y soltar el indicador en la ventana principal y establecer los parámetros que queremos probar.

parámetros

Símbolo

Entrada: por ejemplo EurUsd, GbpYen | Por defecto: actual
Si se deja vacío, el símbolo de instrumento utilizado en el gráfico correspondiente en MT4 se relacionará de forma predeterminada.

Periodo de tiempo

Entrada: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 h | Por defecto: actual
Si se establece en la corriente, el tiempo utilizado en la tabla relevante en MT4 se relacionará de forma predeterminada.

Fast EMA

Entrada: número | Por defecto: 12 períodos
El ayuno de media móvil exponencial se utiliza en la fórmula de cálculo para derivar el MACD (ver excel hoja de cálculo adjunta).

MACD SMA

Entrada: número | Por defecto: 12 períodos
La media móvil simple de la línea MACD también conocida como la línea de señal (ver sobresalir SPRead hoja adjunta).

Precio Aplicada

Entrada: Cierre, Apertura, alta, baja, mediana, precio ponderado típico. | Por defecto: Cerrar Precio
Valor que se utiliza para derivar el indicador.

Valor de salida

Entrada: línea principal, línea de señal | Por defecto: Main Line
valor del indicador necesario para el sistema Asesor de Expertos de que se trate.

Volver Shift

Entrada: Número | Por defecto: 0
Selecciona los datos utilizados para el cálculo del indicador (Número de períodos atrás o hacia delante).
Tenga en cuenta que las bandas Shift = 1 medios de desplazamiento de las bandas de un solo periodo hacia atrás (en el pasado).

referencias

John J. Murphy – Análisis Técnico de los Mercados Financieros

Steven B. Achelis – Análisis Técnico de la A a la Z

Perry J. Kaufman – Sistemas de Trading y Métodos

Martin J. Pring – Momentum Explicación

Robert D. Edwards y John Magee – Análisis Técnico del archivo Tendencias.

[:ar]

نظرة عامة

مؤشر الماكد هو مؤشر التالية الاتجاه لأنها مبنية على العلاقة بين اثنين من المتوسطات المتحركة من أسعار الإغلاق. ويتكون المؤشر من خطين، خط الماكد الرئيسي وخط الإشارة.

خط MACD، تآمر على MT4 كما مخطط بار، وتحسب على أساس الفرق بين متوسطين متحركين ممهدة أضعافا مضاعفة. يستخدم في العرض الأكثر شيوعا الفرق بين الفترة 12 و EMA 26 عاما الفترة، على الرغم من أنه هو النموذج الذي قمت يمكن إدراج أي متوسط ​​مزيج تتحرك.

خط الإشارة، تآمر على MT4 كخط منقط، هو 9 الفترة المتحرك البسيط المتوسط ​​(SMA) من خط MACD.
خط الصفر، والمعروف باسم خط التوازن MACD، يمثل تلك الفترات التي ايماس هما متطابقة. عندما الماكد فوق خط التوازن فهذا يعني أن المتوسط ​​أقصر أعلى من المتوسط ​​لفترة أطول والعكس بالعكس.

النظام يحصل اسمها من حقيقة أن اثنين من المتوسطات المتحركة المستخدمة في حساب تتقارب باستمرار ومتباينة عن بعضها البعض. التقارب – مع اقتراب المعدلات بعضها البعض – يشير إلى أن الاتجاه آخذ في التباطؤ أو بتماسك. الاختلاف – كما تتحرك المتوسطات أبعد عن بعضهما البعض – يشير إلى تحرك السوق تسريع المرتبطة مع وجود اتجاه في الحركة.

مؤشر الماكد هو ما نسميه مذبذب غير منضم منذ ذلك الحين، على عكس مؤشر القوة النسبية على سبيل المثال، فإنه لا يتحرك في نطاق بأسعار محددة مسبقا.

إنشاءات

يتم احتساب خط الماكد على النحو التالي:
خط الماكد (ر) = EMA12 (ر) – EMA26 (ر)

حيث EMA هو المتوسط ​​المتحرك الأسي:
إيمان (ر) = [2 / (1 + ن)] * السعر + (1 – [2 / (1 + ن)] * إيمان (ر – 1))

ن مشيرا إلى "فترة المتوسط"
ثم يتم اشتقاق خط الإشارة على النحو التالي:
SignalLine (ر): SMA9 من خط الماكد (ر)

حيث المتوسط ​​الحسابي هو المتوسط ​​المتحرك البسيط:
SMAN (ر) = P (ر) + P (ر – 1) + … + P (ر – ن) / ن = Σni = 0P منظمة الشفافية الدولية / ن

ويرد الدليل الكامل لحساب وبناء مؤشر MACD في شكل اكسل لفهم أفضل لكم.
المتوسط ​​المتحرك الاختلاف التقارب (MACD)

تفسير والتجارة إشارات

هناك أربعة مبادئ أساسية من MACD التفسير:
عبور خط الإشارة
عبور خط التوازن
الخلافات
ذروة البيع / مستويات الشراء

عبور خط الإشارة:

سوف التجار إما يبحثون عن خط MACD لعبور فوق خط إشارة للشراء في ترند صاعد أو تقع تحت خط إشارة لبيعها في اتجاه هبوطي. هذه الإشارات كروس شائعة جدا، وينبغي تصفيتها قبل الاعتماد عليها منذ التقلب في الأداة الأساسية يمكن أن تزيد من عمليات الانتقال إلى حد كبير. يرجى ملاحظة المثال التالي لتطبيق العملي لهذا المبدأ.

عبور خط التوازن:

مؤشر الماكد تقاطع خط الصفر عند عبور اثنين من المتوسطات المكونة بعضها البعض.

وتشير القيم MACD إيجابية أن EMA لمدة 12 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 26 يوما. زيادة القيم MACD حيث بلغ متوسط ​​سريع يتباعد أبعد عن المتوسط ​​على المدى الطويل مما يشير إلى زيادة في الزخم على المدى القصير.

وتشير القيم السلبية MACD العكس. وهذا هو المعدل السريع هو أقل من المتوسط ​​على المدى الطويل. زيادة القيم السلبية كما يتباعد المتوسط ​​المدى القصير أبعد أقل من المتوسط ​​على المدى الطويل، مما يدل على أن الزخم السلبي يتزايد على المدى القصير.

عبور خط التوازن مفيدة جدا بشرط وجود اتجاه قوي، منذ ذلك الحين في الأسواق الجانبي، الصلبان متتالية تنتج الكثير من مناشير ثنائية. يرجى ملاحظة المثال التالي لتطبيق العملي لهذا المبدأ.

بشكل عام، سواء عمليات الانتقال / خط التوازن MACD الإشارة تعمل بشكل جيد في الأسواق تتجه لكن تنتج الكثير من إشارات خاطئة خلال أسواق جانبية أو متقطع.

الاختلافات:

يتم تشكيل الاختلاف الصاعد عندما يسجل الأداة الأساسية أدنى مستوى أقل في حين يشكل MACD أدنى مستوى أعلى. الاختلاف يمكن أن يكون مؤشرا لزخم الهبوط تباطؤ وبالتالي فإن احتمال حدوث تحول، شريطة أن السوق قد تم مستويات منخفضة. ينبغي النظر في الاختلاف أكثر قوة عندما MACD في المنطقة السلبية وبالقرب النقيضين لها.

وبالمثل، يتم تشكيل اختلاف الهابط عندما يسجل الأداة الأساسية أعلى مستوى أعلى في حين يشكل MACD مستوى أدنى، شريطة أن السوق قد تتجه العالي. ينبغي النظر في الاختلاف أكثر قوة عندما MACD في المنطقة الإيجابية والتجارة بالقرب النقيضين لها.

يجب أن لا يتم تداولها الخلافات خلال التشكيل الأولي للاتجاها جديدا منذ خفض الزخم الذي غالبا ما يلي تقدما مفاجئا في الأسعار قد يؤدي إلى اختلافات مضللة مع خط MACD.

ذروة البيع / مستويات الشراء:

منذ وكما قلنا يكونالصدارة MACD هو غير محدود، بل هو أحيانا خطير للغاية في محاولة لاستخدام هذا المؤشر لإنتاج إشارات التجارة معاكسة مثل الاتجاه يمكن الاستمرار اصطياد لنا على الجانب الخطأ من السوق.

ومع ذلك، على الرغم من أن MACD هو لا حدود لها، والاستفادة من مشاهدة MACD بدلا من المكونات الأساسية (أي اثنين الكامنة وراء المتوسطات المتحركة) هو أنه يميل إلى أعلى / أسفل حول نفس المستويات، وبالتالي، مع اقتراب مؤشر ذروة القديمة ، يمكن للمرء أن يفسر بأنه احتمال حدوث تغيير في الاتجاه قصير الأمد.

وعلاوة على ذلك، معتبرا أن تشكيل متطرف يعني في الواقع أن المتوسط ​​المتحرك بسرعة وابتعد بشكل كبير عن المتوسط ​​على المدى الطويل، فمن المرجح أن الأداة الأساسية والإفراط وسيعود قريبا إلى مستويات أكثر واقعية. لذلك، تداول التطرف يمكن أن تنتج أحيانا الصفقات مربحة جدا.

مثال

ويبحث المثال التالي إشارات التداول التي تنتجها عمليات الانتقال خط إشارة وأيضا من خلال عمليات الانتقال خط التوازن. لإنتاج الإشارات، ونحن نستخدم نظامين MACD متميزة، وفقا لاقتراح جيرالد ابيل الأصلي.
يتيح إشارات التداول علامة إشارة خط التقاطع حيث (A) وإشارات التداول خط التوازن كروس باسم (B):

إشارة دخول طويلة:

  • ويتم إنتاج A. A إشارة شراء عندما الماكد خط> خط الإشارة
  • B. هناك عدد قليل من الحانات في وقت سابق الماكد خط = 0 وعبور خط التوازن من الجنوب إلى الشمال

يتم إعطاء كل الإشارات دخول لدينا MACD (8،17،9) نظام دخول.

تغيير تحذير الاتجاه: خط الماكد يقترب من القيمة القصوى التجريبية في حوالي 21:00 تحذير للقمة ممكن.

إشارة خروج طويلة:

  • ويتم إنتاج A. إشارة بيع عندما الماكد خط <خط الإشارة
  • B. الماكد خط = 0 وعبور خط التوازن من الشمال إلى ملاحظة الجنوبية التي المتوسطات اثنين في نظام MACD بيع عبر بعضها البعض في نفس الوقت.

نصائح وأفكار

توصي جيرالد ابيل تحاول مجموعات الماكد على المدى القصير لإنتاج إشارات شراء، مثل 8-17-9 متوسطات الفترة، مع استخدام مجموعات على المدى الطويل لإنتاج إشارات بيع، مثل 12-25-9 متوسطات الفترة. وهذا يعكس النظرية القائلة بأن الأسواق تنفق المزيد من الوقت في ارتفاع مما كانت عليه في وضع السقوط، ولفترة زمنية أطول سيجعل مؤشرا بيع أنسب.

خطوط الاتجاه بسيطة رسمها على الماكد على الرسم يمكن أن تساعد في تحديد الاتجاه المهم يتغير عندما لا تكون واضحة للغاية على الرسم البياني الأساسي. عمليات الانتقال MACD لها أهمية أكبر عندما يتم تأكيدها من قبل انتهاكا لخط اتجاه.
استخدام MACD الأسبوعي لتأكيد يوميا MACD، ويوميا الماكد MACD لتأكيد حظيا.

نقاط القوة والضعف

ميزة استخدام الماكد هو أن النمط على نحو سلس جدا بالمقارنة مع كل من الرسم البياني الأسعار ومؤشرات العزم الأخرى. هذه النتائج في المساعدة على تحديد الاتجاه العام بشكل أكثر وضوحا.

إذا صدمة تأتي جنبا إلى جنب، فإنه يمكن أن يسبب السعر الى تختلف بصورة عشوائية من هذا الاتجاه. وهذا يجعل الميل إلى تتقارب أو تتباعد لا صلة لها بالموضوع كما. في هذه الحالة المؤشر سوف تتأخر بشكل كبير على أية حال الثمن الذي سوف تتبع، مثل أي نظام المتوسط ​​المتحرك الآخر.

حذار من التداول ميكانيكيا كل كروس MACD، لأنها يمكن أن تؤدي إلى مناشير ثنائية وخطر كبير، وخاصة في متقطع أو جانبية الأسواق. يمكن أن تتم تصفيته عمليات الانتقال MACD جنبا إلى جنب مع غيرها من الأدوات.

وبما أن تخلفت كل من المتوسطات المتحركة المستخدمة في البناء، وسوف قمم وقيعان كما شكلت فرق من ايماس اثنين أيضا تجربة بعض التأخير.

دمج المقترح لتطوير EA

أنماط الرسم البياني انعكاس كإشارة من الإرهاق.

مستويات / المقاومة الدعم ومناطق التصحيح.

السعر – المتوسط ​​المتحرك إشارات التقاطع يمكن استخدامها للمساعدة تأكيد.

تحليل الاتجاهات الأساسية.

مؤشر القوة النسبية لتأكيدات العكس.

استخدام في شركة FxPro كوانت

MACD يمكن العثور عليها في إطار مجموعة "مؤشرات" في منطقتنا شركة FxPro القائمة كوانت. مع شركة FxPro كوانت ، ونحن لم يكن لديك ما يدعو للقلق الحسابات والتعاريف وراء المؤشر. نحن بحاجة فقط إلى سحب وإسقاط المؤشر في النافذة الرئيسية وتعيين المعلمات نريد لاختبار.

المعلمات

رمز

المدخلات: على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي، GbpYen | الافتراضي: حالي
إذا تركت فارغة، رمز الأداة المستخدمة في الرسم البياني ذات الصلة في MT4 تتصل بشكل افتراضي.

إطار زمني

المدخلات: 1M، 5M، 15M، 30M، 1H | الافتراضي: حالي
إذا تم تعيين إلى تيار، والإطار الزمني المستخدم في الرسم البياني ذات الصلة في MT4 تتصل بشكل افتراضي.

EMA سريع

المدخلات: عدد | الافتراضي: 12 فترة
الصيام المتوسط ​​المتحرك الأسي المستخدمة في صيغة حسابية لاشتقاق الماكد (انظر التفوق رقة انتشار المرفقة).

MACD المتوسط ​​المتحرك

المدخلات: عدد | الافتراضي: 12 فترة
المتوسط ​​المتحرك البسيط للخط الماكد والمعروف باسم خط الإشارة (انظر التفوق SPRورقة EAD المرفقة).

الأسعار التطبيقية

المدخلات: إغلاق المفتوحة، وارتفاع، وانخفاض، متوسط، نموذجي، السعر المرجح. | الافتراضي: سعر الإغلاق
استخدام القيمة لاستخلاص المؤشر.

إخراج القيمة

المدخلات: الخط الرئيسي، خط إشارة | الافتراضي: الخط الرئيسي
قيمة مؤشر اللازمة لنظام المستشار الخبير في المسألة.

التحول إلى الوراء

المدخلات: عدد | الافتراضي: 0
يختار البيانات المستخدمة في حساب مؤشر (عدد فترات الظهر أو إيابا).
يرجى ملاحظة أن الفرق تحول = 1 يعني تحويل الأشرطة فترة واحدة إلى الوراء (في الماضي).

المراجع

جون جيه ميرفي – التحليل الفني للأسواق المالية

ستيفن ب Achelis – التحليل الفني من الألف إلى الياء

بيري J. كوفمان – أنظمة التداول وطرق

مارتن J. Pring – الزخم شرح

روبرت دي إدواردز وجون ماجي – التحليل الفني للاتجاهات المالية.

[:ms]

gambaran Keseluruhan

MACD adalah petunjuk trend berikut kerana ia adalah berdasarkan kepada hubungan antara kedua-dua purata bergerak daripada harga penutup. penunjuk ini terdiri daripada dua baris, garis MACD utama dan garis isyarat.

MACD line, diplotkan pada MT4 sebagai carta bar, dikira sebagai perbezaan di antara dua purata bergerak eksponen terlicin. persembahan yang paling biasa menggunakan perbezaan di antara 12-tempoh dan EMA 26-tempoh, walaupun ia adalah satu model ke dalam mana anda boleh memasukkan mana-mana kombinasi purata bergerak.

Garis isyarat, diplotkan pada MT4 dalam garisan putus-putus, ialah purata bergerak mudah 9 tempoh (SMA) MACD garis.
A garis sifar, atau dikenali sebagai garis keseimbangan MACD, mewakili tempoh-tempoh di mana kedua-dua EMA adalah sama. Apabila MACD adalah di atas garis keseimbangan ia bermakna bahawa purata yang lebih pendek di atas panjang purata dan sebaliknya.

Sistem ini mendapat namanya daripada fakta bahawa kedua-dua purata bergerak yang digunakan dalam pengiraan sentiasa menumpu dan mencapah antara satu sama lain. Convergence – sebagai purata mendekati antara satu sama lain – menunjukkan bahawa trend adalah perlahan atau menyatukan. Divergence – sebagai purata bergerak lebih jauh – menunjukkan satu langkah yang pasaran mempercepatkan dikaitkan dengan trend dalam gerakan.

MACD adalah apa yang kita panggil pengayun tak terbatas kerana, tidak seperti RSI sebagai contoh, ia tidak bergerak dalam harga yang telah ditetapkan berkisar.

pembinaan

MACD baris dikira seperti berikut:
MACD Line (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

Di mana EMA adalah Exponential Moving Average:
Eman (t) = [2 / (1 + n)] * Harga + (1 – [2 / (1 + n)] * Eman (t – 1))

n merujuk kepada "tempoh purata"
Garis isyarat kemudiannya diperolehi seperti berikut:
SignalLine (t): SMA9 daripada Line MACD (t)

Jika SMA adalah purata Moving yang mudah:
SMAN (t) = P (t) + P (t – 1) + … + P (t – n) / n = Σni = 0P ti / n

Panduan penuh kepada pengiraan dan pembinaan penunjuk MACD disediakan dalam format excel kerana memahami lebih baik.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Tafsiran & Trade Signals

Terdapat empat prinsip asas MACD tafsiran:
lompat parti garis isyarat
lompat parti keseimbangan talian
penyimpangan
Tahap terlebih jual / Terlebih beli

lompat parti garis isyarat:

Peniaga akan memuat mencari garis MACD untuk menyeberangi di atas garis isyarat untuk membeli dalam aliran meningkat atau jatuh di bawah garis isyarat untuk menjual dalam trend menurun. Isyarat-isyarat crossover yang sangat biasa dan perlu ditapis sebelum bergantung kepada mereka sejak turun naik dalam instrumen sandaran boleh meningkatkan lompat parti dengan ketara. Sila perhatikan contoh yang berikut untuk aplikasi praktikal prinsip ini.

lompat parti keseimbangan line:

MACD melintasi garisan sifar apabila kedua-dua purata konstituen menyeberang antara satu sama lain.

Nilai-nilai positif MACD menunjukkan bahawa EMA 12 hari berada di atas EMA 26 hari. nilai MACD meningkat kerana purata puasa mencapah lanjut daripada purata jangka panjang yang menunjukkan peningkatan dalam momentum jangka pendek.

nilai MACD negatif menunjukkan sebaliknya; yang biasa puasa adalah di bawah purata jangka panjang. nilai-nilai negatif meningkat kerana purata jangka pendek mencapah lebih lanjut di bawah purata jangka panjang, memberi isyarat bahawa momentum Kelemahan yang semakin meningkat dalam jangka pendek.

lompat parti keseimbangan talian adalah sangat berguna disediakan kewujudan trend yang kuat, kerana dalam pasaran mendatar, salib berturut-turut menghasilkan banyak whipsaws. Sila perhatikan contoh yang berikut untuk aplikasi praktikal prinsip ini.

Secara umum, kedua-dua MACD Signal lompat parti / keseimbangan garis bekerja dengan baik dalam tren pasaran tetapi menghasilkan banyak isyarat palsu semasa pasaran mendatar atau berombak.

penyimpangan:

A perbezaan menaik terbentuk apabila instrumen dasar merekodkan rendah yang lebih rendah manakala MACD membentuk yang lebih tinggi rendah. perbezaan ini boleh menjadi petunjuk momentum Kelemahan perlahan dan oleh itu potensi untuk pemulihan, dengan syarat bahawa pasaran telah bergerak rendah. perbezaan ini perlu dianggap lebih kuat apabila MACD adalah dalam lingkungan negatif dan berhampiran keterlaluan itu.

Begitu juga, perbezaan lemah terbentuk apabila instrumen dasar rekod tinggi yang lebih tinggi manakala MACD membentuk tinggi yang lebih rendah, dengan syarat bahawa pasaran telah trend yang lebih tinggi. perbezaan ini perlu dianggap lebih kuat apabila MACD adalah dalam lingkungan positif dan perdagangan berhampiran keterlaluan itu.

Perbezaan yang tidak boleh dijual beli semasa pembentukan awal trend baru sejak pengurangan dalam momentum yang sering mengikuti terlebih dahulu tiba-tiba harga boleh membawa kepada perbezaan yang mengelirukan dengan MACD garis.

Oversold / Tahap Terlebih beli:

Sejak seperti yang kita katakan menjadihadapan MACD adalah kurnia yang amat besar, kadang-kadang sangat berbahaya untuk mencuba dan menggunakan penunjuk ini untuk menghasilkan isyarat perdagangan countertrend sebagai trend boleh terus menangkap kami di sebelah salah pasaran.

Walau bagaimanapun, walaupun pada hakikatnya MACD adalah terbatas, kelebihan menonton MACD bukannya komponen utamanya (iaitu kedua-dua asas purata bergerak) adalah bahawa ia cenderung untuk bahagian atas / bawah sekitar tahap yang sama dan oleh itu, sebagai petunjuk menghampiri puncak lama , seseorang boleh mentafsir bahawa sebagai potensi untuk perubahan dalam trend jangka pendek.

Tambahan pula, memandangkan membentuk melampau sebenarnya bermaksud bahawa purata bergerak pantas menarik diri secara dramatik daripada purata jangka panjang, ia adalah berkemungkinan bahawa instrumen pendasar overextending dan tidak lama lagi akan kembali ke tahap yang lebih realistik. Oleh itu, perdagangan keterlaluan kadang-kadang boleh menghasilkan perdagangan yang sangat menguntungkan.

contoh

Contoh berikut mengkaji isyarat perdagangan yang dihasilkan oleh lompat parti garis isyarat dan juga oleh Equilibrium lompat parti garis. Untuk menghasilkan isyarat, kami menggunakan dua sistem MACD berbeza, seperti cadangan asal Gerald Appel ini.
Lets isyarat perdagangan isyarat tanda garis crossover sebagai (A) dan isyarat perdagangan keseimbangan garis crossover sebagai (B):

isyarat Kemasukan Long:

  • A. A membeli isyarat dihasilkan apabila MACD Talian> garis isyarat
  • B. Beberapa bar awal MACD Line = 0 dan melepasi garisan keseimbangan dari Selatan ke Utara

Kedua-dua isyarat kemasukan diberikan oleh kemasukan kami MACD (8,17,9) sistem.

Tukar amaran trend: Line MACD menghampiri nilai ekstrim empirikal pada kira-kira 21:00 amaran untuk bahagian mungkin.

isyarat Exit Long:

  • A. Isyarat Jual dihasilkan apabila MACD Line <garis isyarat
  • MACD Line B. = 0 dan melepasi garisan keseimbangan dari Utara ke Selatan Nota bahawa dua purata dalam sistem MACD jualan menyeberang antara satu sama lain pada masa yang sama.

Tips dan idea-idea

Gerald Appel mengesyorkan cuba gabungan MACD jangka pendek untuk isyarat membeli menghasilkan, seperti 8-17-9, purata tempoh semasa menggunakan gabungan jangka panjang untuk menghasilkan isyarat menjual, seperti 12-25-9, purata tempoh. Ini mencerminkan teori bahawa pasaran menghabiskan lebih banyak masa di yang semakin meningkat berbanding dengan mod yang jatuh, oleh itu jangka masa yang lebih panjang akan menyebabkan satu petunjuk yang menjual timelier.

trendlines Mudah dilukis pada MACD boleh membantu mengenal pasti perubahan trend penting apabila mereka tidak begitu jelas pada carta asas. MACD lompat parti lebih penting apabila mereka disahkan oleh melanggar garisan arah aliran yang.
Gunakan MACD mingguan untuk mengesahkan MACD harian, dan MACD harian untuk mengesahkan MACD urusniaga harian.

Kekuatan / Kelemahan-kelemahan

Satu kelebihan menggunakan MACD adalah pola adalah sangat licin berbanding dengan kedua-dua carta harga dan petunjuk momentum lain. Ini keputusan dalam membantu mengenalpasti trend keseluruhan lebih jelas.

Jika kejutan yang datang bersama-sama, ia boleh menyebabkan harga untuk mengubah liar dari trend. Ini akan menyebabkan kecenderungan untuk menumpu atau mencapah sebagai tidak relevan. Dalam kes ini penunjuk ketara akan ketinggalan mana-mana acara harga yang akan diikuti, seperti mana-mana bergerak purata sistem lain.

Berhati-hati dengan mekanikal trading setiap crossover MACD, kerana ia boleh membawa kepada whipsaws dan risiko yang besar, terutama dalam menentu atau ke tepi pasaran. lompat parti MACD boleh ditapis digabungkan dengan alat-alat lain.

Kerana kedua-dua purata bergerak digunakan untuk pembinaan yang tertinggal, puncak dan palung dibentuk sebagai perbezaan kedua-dua EMA juga akan mengalami lag.

Gabungan yang dicadangkan untuk pembangunan EA

pola grafik pembalikan sebagai tanda keletihan.

Sokongan tahap / rintangan, zon retracement.

Harga – Moving isyarat Sederhana crossover boleh digunakan untuk pengesahan bantuan.

analisis trend asas.

RSI untuk pengesahan pembalikan.

Gunakan dalam FxPro Quant

MACD boleh didapati di bawah kumpulan 'Petunjuk' dalam kita FxPro menu Quant. Dengan FxPro Quant , kita tidak perlu bimbang tentang pengiraan dan definisi belakang penunjuk. Kita hanya perlu drag & drop penunjuk dalam tetingkap utama dan menetapkan parameter kita mahu menguji.

Parameter

Lambang

Input: contohnya EurUsd, GbpYen | Default: Semasa
Jika dibiarkan kosong, simbol instrumen yang digunakan dalam carta berkenaan dalam MT4 akan berkaitan secara lalai.

Tempoh masa

Input: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Default: Semasa
Jika ditetapkan kepada semasa, jangka masa yang digunakan dalam carta yang berkenaan dalam MT4 akan berkaitan secara lalai.

Fast EMA

Input: nombor | Default: 12 tempoh
Puasa Exponential Moving Average digunakan dalam formula pengiraan untuk memperolehi MACD (lihat cemerlang penyebaran lembaran dilampirkan).

MACD SMA

Input: nombor | Default: 12 tempoh
Purata Bergerak Mudah garis MACD atau dikenali sebagai garis isyarat (lihat cemerlang sprlembaran ead dilampirkan).

Applied Harga

Input: Tutup, Buka, tinggi, rendah, Median, biasa, harga wajaran. | Default: Tutup Harga
Nilai digunakan untuk mendapatkan penunjuk.

Nilai output

Input: Main Line, garis isyarat | Default: Main Line
nilai penunjuk diperlukan untuk sistem Penasihat Pakar berkenaan.

Shift Kembali

Input: Nombor | Default: 0
Memilih data yang digunakan untuk mengira penunjuk (Bilangan tempoh belakang atau sebagainya).
Sila ambil perhatian bahawa Bands Shift = 1 cara beralih the Bands satu tempoh ke belakang (pada masa lalu).

Rujukan

John J. Murphy – Analisis Teknikal Pasaran Kewangan

Steven B. Achelis – Analisis Teknikal dari A ke Z

Perry J. Kaufman – Sistem Trading dan Kaedah

Martin J. Pring – Momentum Dijelaskan

Robert D. Edwards dan John Magee – Analisis teknikal Trend Stock.

[:id]

Ikhtisar

MACD adalah indikator mengikuti tren karena didasarkan pada hubungan antara dua moving average dari harga penutupan. Indikator ini terdiri dari dua baris, garis MACD utama dan garis sinyal.

MACD line, diplot pada MT4 sebagai bar chart, dihitung sebagai perbedaan antara dua moving average eksponensial merapikan. presentasi yang paling umum menggunakan perbedaan antara 12-periode dan EMA 26-periode, meskipun model di mana Anda dapat menyisipkan bergerak kombinasi rata-rata.

Garis sinyal, diplot pada MT4 sebagai garis putus-putus, adalah rata-rata bergerak sederhana 9-titik (SMA) dari garis MACD.
Sebuah garis nol, atau dikenal sebagai garis ekuilibrium MACD, mewakili mereka periode dimana dua EMAS adalah identik. Ketika MACD berada di atas garis ekuilibrium itu berarti bahwa lebih pendek rata-rata berada di atas lagi rata-rata dan sebaliknya.

Sistem ini memperoleh namanya dari fakta bahwa dua rata-rata yang bergerak yang digunakan dalam perhitungan terus konvergen dan divergen dari satu sama lain. Konvergensi – sebagai rata-rata mendekati satu sama lain – menunjukkan bahwa tren melambat atau konsolidasi. Divergence – sebagai rata-rata bergerak lebih jauh terpisah – menunjukkan mempercepat langkah pasar terkait dengan tren dalam gerakan.

MACD adalah apa yang kita sebut osilator terikat karena, tidak seperti RSI misalnya, tidak bergerak dalam harga yang telah ditentukan berkisar.

Konstruksi

MACD line dihitung sebagai berikut:
MACD Line (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

Mana EMA adalah Exponential Moving Average:
Eman (t) = [2 / (1 + n)] * Harga + (1 – [2 / (1 + n)] * Eman (t – 1))

n mengacu pada "periode rata-rata"
Garis sinyal tersebut kemudian diturunkan sebagai berikut:
SignalLine (t): SMA9 dari MACD Line (t)

Dimana SMA adalah Simple Moving Average:
SMAN (t) = P (t) + P (t – 1) + … + P (t – n) / n = Σni = 0P ti / n

Sebuah panduan lengkap untuk perhitungan dan konstruksi indikator MACD disediakan dalam format excel untuk pemahaman yang lebih baik.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Interpretasi & Perdagangan Sinyal

Ada empat prinsip dasar dari MACD interpretasi:
crossover garis sinyal
crossover garis ekuilibrium
divergensi
Oversold / Tingkat Overbought

crossover garis sinyal:

Pedagang baik akan mencari garis MACD melintasi di atas garis sinyal untuk membeli dalam uptrend atau jatuh di bawah garis sinyal untuk menjual dalam kecenderungan untuk menurun. Sinyal Crossover ini sangat umum dan harus disaring sebelum bergantung pada mereka karena volatilitas di instrumen dasar dapat meningkatkan crossover substansial. Perhatikanlah contoh berikut untuk aplikasi praktis dari prinsip ini.

crossover garis kesetimbangan:

MACD melintasi garis nol ketika dua rata-rata konstituen saling silang.

nilai-nilai positif MACD menunjukkan bahwa 12-hari EMA adalah di atas 26-hari EMA. nilai-nilai MACD meningkat cepat rata menyimpang jauh dari rata-rata jangka panjang menunjukkan peningkatan momentum jangka pendek.

nilai-nilai MACD negatif menunjukkan sebaliknya; yang cepat rata-rata di bawah rata-rata jangka panjang. nilai negatif meningkat rata-rata jangka pendek divergen lebih jauh di bawah rata-rata jangka panjang, menandakan bahwa momentum downside meningkat di jangka pendek.

garis ekuilibrium crossover sangat berguna disediakan keberadaan tren yang kuat, karena di pasar sideway, salib berturut-turut menghasilkan banyak tipuan. Perhatikanlah contoh berikut untuk aplikasi praktis dari prinsip ini.

Secara umum, kedua MACD Signal / keseimbangan lini crossover bekerja dengan baik di tren pasar, tetapi menghasilkan banyak sinyal palsu selama pasar sideways atau berombak.

divergensi:

Divergensi bullish terbentuk ketika instrumen yang mendasari mencatat rendah lebih rendah sementara MACD membentuk higher low. divergensi dapat menjadi indikasi momentum downside memperlambat dan oleh karena itu potensi untuk perubahan haluan, asalkan pasar telah tren lebih rendah. divergensi harus dipertimbangkan lebih kuat ketika MACD berada di wilayah negatif dan dekat ekstrem nya.

Demikian pula, bearish divergence terbentuk ketika instrumen yang mendasari mencatat tinggi lebih tinggi sementara MACD membentuk tinggi rendah, asalkan pasar telah tren lebih tinggi. divergensi harus dipertimbangkan lebih kuat ketika MACD berada di wilayah positif dan perdagangan dekat ekstrem nya.

Divergensi tidak harus diperdagangkan selama pembentukan awal dari tren baru sejak penurunan momentum yang sering mengikuti muka tiba-tiba harga bisa menyebabkan divergensi menyesatkan dengan garis MACD.

Oversold / Tingkat Overbought:

Sejak seperti yang kita katakan akankedepan MACD tak terbatas, kadang-kadang sangat berbahaya untuk mencoba dan menggunakan indikator ini untuk menghasilkan sinyal perdagangan countertrend sebagai tren dapat terus menangkap kita di sisi yang salah dari pasar.

Namun, meskipun fakta bahwa MACD adalah tak terbatas, keuntungan dari menonton MACD daripada komponen utama (yaitu dua mendasari moving average) adalah bahwa ia cenderung ke atas / bawah sekitar tingkat yang sama dan karena itu, sebagai indikator mendekati puncak tua , salah satu bisa menafsirkan bahwa sebagai potensi perubahan tren jangka pendek.

Selain itu, mengingat membentuk ekstrim sebenarnya berarti bahwa bergerak cepat rata-rata telah menarik diri secara dramatis dari rata-rata jangka panjang, ada kemungkinan bahwa instrumen yang mendasari melewati batas dan akan segera kembali ke tingkat yang lebih realistis. Oleh karena itu, perdagangan ekstrem kadang-kadang dapat menghasilkan perdagangan yang sangat menguntungkan.

Contoh

Contoh berikut memeriksa sinyal perdagangan yang dihasilkan oleh crossover garis sinyal dan juga oleh crossover garis Equilibrium. Untuk menghasilkan sinyal, kita menggunakan dua sistem MACD yang berbeda, sesuai saran asli Gerald Appel ini.
Memungkinkan sinyal garis sinyal tanda silang perdagangan sebagai (A) dan sinyal garis ekuilibrium Crossover perdagangan sebagai (B):

Panjang sinyal masuk:

  • A. A membeli sinyal yang dihasilkan ketika MACD Baris> garis sinyal
  • B. Beberapa bar sebelumnya MACD Baris = 0 dan melintasi garis Equilibrium dari Selatan ke Utara

Kedua sinyal masuk yang diberikan oleh MACD (8,17,9) sistem entri kami.

Perubahan tren peringatan: MACD Line mendekati nilai ekstrim empiris di sekitar 21:00 peringatan untuk top mungkin.

Panjang sinyal Keluar:

  • A. Sebuah sinyal Jual diproduksi ketika MACD Jalur <garis sinyal
  • B. Garis MACD = 0 dan melintasi garis Equilibrium dari Utara ke Selatan Catatan bahwa dua rata-rata dalam sistem MACD jual saling silang pada waktu yang sama.

Tips dan ide

Gerald Appel merekomendasikan mencoba kombinasi MACD jangka pendek untuk menghasilkan sinyal buy, seperti 8-17-9 periode rata-rata sambil memanfaatkan kombinasi jangka panjang untuk menghasilkan sinyal sell, seperti 12-25-9 periode rata-rata. Ini mencerminkan teori bahwa pasar menghabiskan lebih banyak waktu di naik dari dalam mode jatuh, karena rentang waktu yang lebih lama akan membuat sell indikasi timelier.

trendlines sederhana ditarik dari MACD dapat membantu mengidentifikasi tren penting perubahan ketika mereka tidak sangat jelas pada grafik yang mendasari. MACD crossover memiliki arti yang lebih penting ketika mereka dikonfirmasi oleh pelanggaran trendline.
Gunakan MACD mingguan untuk mengkonfirmasi harian MACD, dan Daily MACD untuk mengkonfirmasi MACD intraday.

Kekuatan Kelemahan

Sebuah keuntungan dari menggunakan MACD adalah bahwa pola yang sangat halus dibandingkan dengan kedua grafik harga dan indikator momentum lainnya. Hasil ini dalam membantu untuk mengidentifikasi tren secara keseluruhan lebih jelas.

Jika kejutan datang, hal ini dapat menyebabkan harga bervariasi liar dari tren. Ini akan membuat kecenderungan untuk berkumpul atau menyimpang tidak relevan. Dalam hal ini indikator secara substansial akan tertinggal acara harga yang akan mengikuti, seperti sistem moving rata lainnya.

Waspadalah terhadap mekanis perdagangan setiap Crossover MACD, karena dapat menyebabkan tipuan dan risiko yang besar, terutama di berombak atau ke samping pasar. MACD crossover dapat disaring dikombinasikan dengan alat-alat lain.

Karena kedua moving average digunakan untuk konstruksi yang tertinggal, puncak dan palung terbentuk sebagai perbedaan dari dua EMAS juga akan mengalami beberapa lag.

Kombinasi disarankan untuk pengembangan EA

pola pembalikan grafik sebagai tanda kelelahan.

Dukungan tingkat / Resistance, zona retracement.

Harga – Moving sinyal Crossover rata dapat digunakan untuk konfirmasi bantuan.

analisis trend dasar.

RSI untuk konfirmasi reversal.

Gunakan di FxPro Quant

MACD dapat ditemukan di bawah kelompok 'Indikator' di kami FxPro menu Quant. Dengan FxPro Quant , kita tidak perlu khawatir tentang perhitungan dan definisi belakang indikator. Kita hanya perlu drag & drop indikator di jendela utama dan mengatur parameter kita ingin menguji.

parameter

Simbol

Input: misalnya EURUSD, GbpYen | Default: Current
Jika dibiarkan kosong, simbol instrumen yang digunakan dalam grafik yang relevan di MT4 akan berhubungan secara default.

Jangka waktu

Input: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Default: Current
Jika diatur ke saat, kerangka waktu yang digunakan dalam grafik yang relevan di MT4 akan berhubungan secara default.

cepat EMA

Input: Jumlah | Default: 12 periode
Puasa Exponential Moving Average digunakan dalam rumus perhitungan untuk memperoleh MACD (lihat excel spread sheet terlampir).

MACD SMA

Input: Jumlah | Default: 12 periode
The Simple Moving Average dari garis MACD atau dikenal sebagai garis sinyal (lihat unggul spread lembar terlampir).

Harga Terapan

Input: Tutup, Open, High, Low, Median, Khas, harga tertimbang. | Default: Tutup Harga
Nilai digunakan untuk menurunkan indikator.

Nilai Output

Input: Main Line, garis sinyal | Default: Jalur Utama
Nilai indikator yang diperlukan untuk sistem Expert Advisor yang bersangkutan.

bergeser Kembali

Input: Jumlah | Default: 0
Memilih data yang digunakan untuk menghitung Indikator (Jumlah periode kembali atau sebagainya).
Harap dicatat bahwa Band Pergeseran = 1 berarti menggeser Band satu periode mundur (di masa lalu).

Referensi

John J. Murphy – Analisis Teknis Pasar Keuangan

Steven B. Achelis – Analisa Teknikal dari A sampai Z

Perry J. Kaufman – Trading Sistem dan Metode

Martin J. Pring – Momentum Dijelaskan

Robert D. Edwards dan John Magee – Analisis Teknis Tren Saham.

[:zh]

概觀

MACD指標是一個趨勢指標,因為它是基於收盤價的兩條均線之間的關係。指示器包括兩行,主MACD線和信號線。

的MACD線,繪製在MT4為條形圖,被計算為兩個指數平滑移動平均之間的差異。其最常見的表現採用12期間和一個26段的EMA之間的差,雖然它是可以在其中插入任何移動平均組合的模型。

信號線,繪在MT4為虛線,是MACD線的9段簡單移動平均線(SMA)。
零線,否則稱為MACD的平衡線,表示那些在此期間,這兩個均線是相同的週期。當MACD是平衡線的上方則意味著較短的平均高於更長的平均,反之亦然。

該系統由一個事實,即在計算中使用的兩個移動平均不斷會聚並從彼此發散獲得它的名字。融合 – 作為平均值接近對方 – 表明趨勢正在減緩或合併。三岔口 – 作為移動平均值進一步分開 – 表示在運動的趨勢,相關的加速市場的舉動。

MACD指標就是我們所說的未綁定的振盪器,因為,不像RSI例如,它不能在一個預先定義的價格範圍內移動。

施工

MACD線的計算方法如下:
MACD線(T)= EMA12(T) – EMA26(T)

凡EMA是指數移動平均線:
埃曼(T)= [2 /(1 + N)] *價格+(1 – [2 /(1 + N)] *林二汶(T – 1))

Ñ指“平均週期”
然後信號線推導如下:
SignalLine(T):MACD線的SMA9(T)

凡SMA是簡單移動平均線:
SMAN(T)= P(T)+ P(T – 1)+ … + P(T – N)/ N =Σni= 0P TI / N

一個完整的指南,MACD指標的計算和構造是Excel格式提供您更好的了解。
平滑異同移動平均線(MACD)

釋義及交易信號

有MACD解釋的四個基本原則:
信號線交叉
平衡線交叉
分歧
超賣/超買水平

信號線交叉:

交易商將要不是看在MACD線穿越信號線之上處於升勢購買或落在信號線下方的下跌趨勢出售。這些交叉信號是很常見的,應當自底層工具可以增加交叉大幅波動依靠它們之前進行過濾。請遵循這一原則的實際應用下面的例子。

均衡直線的交叉點:

在穿過MACD,當兩個組成均線相互交叉零線。

正MACD值顯示,12日均線是26日均線之上。 MACD值增加,因為平均快從表明短線勢頭增加了長期平均水平進一步發散。

負MACD值表示相對;這是快速平均值低於長期平均值。負值增加,因為短期平均發散進一步低於長期平均水平,這表明下跌動能在短期內增加。

均衡直線的交叉點是非常有用的提供了一個強烈的趨勢的存在,因為在人行道市場,連續雜交產生大量的鋸齒。請遵循這一原則的實際應用下面的例子。

一般來說,無論MACD信號/平衡線交叉的趨勢市場運作良好,但在橫盤或斷斷續續市場產生大量的虛假信號。

分歧:

當基礎儀器記錄了更低的低點,而MACD形成一較高低,形成看漲背離。發散可以是下跌動能減緩,因此出現轉機的可能性的指示,只要市場一直走低。當MACD在負值區間,並接近其極端的分歧,應考慮更強大。

同樣,當標的工具記錄了較高的高,而MACD形成更低的高形成看跌背離,但市場一直走高。當MACD是積極的領土和貿易接近極端的分歧,應考慮更強大。

分歧不應因為動量的減少,往往遵循價格突然提前可能導致與MACD線誤導的分歧初步形成了一個新的趨勢中進行交易。

超賣/超買水平:

因為當我們說是脫穎而出MACD是無界的,它有時是很危險的,試圖用這個指標來生產逆勢交易信號的趨勢可以保持上市的錯誤的一邊追趕我們。

然而,儘管事實是MACD是無邊,看MACD而不是它的主要組件(即兩個底層移動平均)的優點是,它趨向於頂部/底部大約相同的水平,因此,當指示器接近舊峰,可以解釋說,作為短期趨勢改變的可能性。

此外,考慮到形成一個極端實際上意味著快速移動平均線從長期平均大幅拉升了,它很可能是潛在的儀器過度的擴張,並且將很快回到一個更為實際的水平。因此,交易極端有時會產生非常有利可圖的行業。

下面的示例檢查通過信號線交叉並且還通過平衡線交叉產生的交易信號。為了產生信號,我們使用兩個不同的MACD系統,每杰拉爾德阿佩爾的原建議。
讓標記信號線交叉交易信號為(A)和平衡線交叉交易信號是(B):

多頭入場信號:

  • A.買入信號時產生的MACD線>信號線
  • B.前面幾棒MACD線= 0,穿越南平衡線北

這兩個入口的信號是我們進入MACD(8,17,9)系統給出。

趨勢預警的變化:MACD線在約21:00警告逼近經驗極限值為可能的頂部。

龍退出信號:

  • A.賣出信號時產生的MACD線<信號線
  • B. MACD行= 0和橫過從北均衡線南。注意,在銷售MACD系統的兩個平均值彼此交叉在同一時間。

技巧和想法

杰拉德阿佩爾建議同時利用長期組合用於生產出入信號,如12-25-9期間平均生產買入信號試圖短期MACD的組合,如8-17-9期間平均值。這反映了該理論認為市場花更多的時間比在下跌的方式上升,所以一個較長的時間跨度將呈現賣出指示及時的。

在MACD繪製趨勢線簡單可以幫助識別重要的趨勢變化時,他們沒有潛在的圖表很清楚。 MACD交叉有更重要的意義,當他們被侵犯的趨勢線的確認。
使用週MACD確認日線MACD和日線MACD確認盤中MACD。

優勢/劣勢

使用MACD的一個優點是,該模式是在比較兩者的價格圖表等動能指標非常流暢。這導致在幫助更加清楚地確定總體趨勢。

如果一個衝擊到來,它可以導致金價從趨勢差異很大。這將呈現會聚或發散不相干的傾向。在這種情況下,指數將大幅落後,將遵循,就像任何其他均線系統任何代價的事件。

謹防機械交易每MACD交叉,因為它會導致洗盤和實質性的風險,特別是在震盪或側向市場。 MACD分頻器可以過濾結合其它工具。

由於用於構建兩個移動平均被滯後,形成為兩均線的差的波峰和波谷也將經歷一定的滯後。

推薦組合為EA開發

圖反轉形態為疲憊的跡象。

支持/阻力位,回撤區域。

價格 – 移動平均交叉信號可用於確認幫助。

基本趨勢分析。

RSI為反轉確認。

使用FxPro的定量

MACD可以在我們的“指標”組下找到FxPro的定量菜單。有了FxPro的定量 ,我們不必擔心計算和定義的指標後面。我們只需拖放在主窗口中的指標,並設置我們要測試的參數。

參數

符號

輸入:例如EURUSD,GbpYen |默認:當前
如果留空,在MT4相關圖表中所使用的儀器符號將默認關聯。

大體時間

輸入:1M,5M,15M,30M,1H |默認:當前
如果設置為電流,MT4相關圖表中所用的時間框架會默認關聯。

快速EMA

輸入:號|默認值:12時段
快速的指數移動計算公式推導出MACD中使用平均(請參閱Excel連接電子表格)。

MACD SMA

輸入:號|默認值:12時段
MACD線也被稱為信號線的簡單移動平均線(請參閱Excel SPR附EAD表)。

應用的價格

輸入:關閉,開放式,高,低,中位數,典型的,加權價格。 |默認:關閉價格
值用於導出指示器。

產值

輸入:主線,信號線|默認值:主線
為專家顧問系統有問題所需的指標值。

移回

輸入:號碼|默認值:0
選擇用於計算(期數向後或向前)該指標的數據。
請注意,頻帶移位= 1裝置移位頻帶一個週期向後(過去)。

參考

約翰J.墨菲 – 金融市場的技術分析

史蒂芬B. Achelis – 從A到Z技術分析

佩里J.考夫曼 – 交易系統和方法

馬丁·普林 – 動量解釋

羅伯特·愛德華茲D.與馬吉 – 股票趨勢技術分析。

[:cs]

Přehled

MACD je ukazatelem tendence kopírující protože je založen na vztahu mezi těmito dvěma pohyblivými průměry závěrečných cen. Indikátor se skládá ze dvou linek, hlavní MACD linie a signální linie.

Linka MACD, vyneseny na MT4 jako sloupcový graf, se vypočítá jako rozdíl mezi dvěma exponenciálně vyhlazených klouzavých průměrů. Jejím nejčastějším prezentace využívá rozdíl mezi 12-období a 26-období EMA, ačkoli to je model, do kterého můžete vložit libovolný klouzavý průměr kombinace.

Signál linka, vyneseny na MT4 jako tečkovaná čára, je 9-období jednoduchý klouzavý průměr (SMA) potrubí MACD.
Nulovou linii, jinak známý jako rovnovážnou linie MACD, představuje takové období, během kterých se obě EMA jsou identické. Když MACD je nad rovnovážnou vedení to znamená, že čím kratší je průměr nad delší průměr a naopak.

Tento systém získává své jméno z toho, že obě pohyblivé průměrné hodnoty použité ve výpočtu, jsou neustále konvergující a odchylující se od sebe navzájem. Konvergence – jako průměry blíží ke každému jiný – znamená, že trend zpomalování nebo konsolidaci. Divergence – jako průměry pohybovat dále od sebe – signalizuje zrychlující pohyb na trhu spojenou s trendem v pohybu.

MACD je to, co nazýváme nevázané oscilátor, protože, na rozdíl od RSI například, že se nepohybuje v předem definované ceny se pohybují.

Konstrukce

Linie MACD se vypočítá následujícím způsobem:
MACD linie (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

V případě, že EMA je exponenciální klouzavý průměr:
Eman (t) = [2 / (1 + n)] * Cena + (1 – [2 / (1 + n)] * eman (t – 1))

n odkazem na "průměrně období"
Signál linka se pak vypočte takto:
SignalLine (t): SMA9 z MACD linie (t)

V případě, že SMA je Simple Moving Average:
Sman (t) = P (t) + P (t – 1) + … + P (t – n) / n = Σni = 0P ti / n

Kompletní průvodce pro výpočet a konstrukci indikátoru MACD je k dispozici ve formátu Excel pro lepší pochopení.
Klouzavý průměr Konvergence Divergence (MACD)

Tlumočnické a obchodní signály

Existují čtyři základní principy interpretace MACD:
Signální vedení přechody
Rovnováha linka přechody
rozdíly
Nadměrně / překoupené úrovně

Signální vedení přechody:

Obchodníci budou buď hledat MACD linie přejít nad signálové lince koupit v uptrend nebo nižší než signálního vedení k prodeji v sestupný trend. Tyto crossover signály jsou velmi časté a měly by být filtrovány předtím, než se spoléhat na ně, protože volatility podkladového nástroje může zvýšit přechody podstatně. Dbejte prosím následující příklad pro praktickou aplikaci tohoto principu.

Rovnováha linka přechody:

MACD protne nulovou linii, když se obě tvořící průměry se vzájemně kříží.

Hodnoty pozitivní MACD ukazují, že 12-denní EMA je nad 26-denní EMA. Hodnoty MACD narůstat rychle průměrná odchyluje dále z dlouhodobějšího průměru indikující zvýšení krátkodobých hybnosti.

Záporné hodnoty MACD ukazují opak; že je rychlý průměr je pod dlouhodobým průměrem. Záporné hodnoty zvyšují, protože kratší období v průměru odchyluje dále pod dlouhodobým průměrem, což signalizuje, že nevýhoda hybnost se zvyšuje v krátkodobém horizontu.

Rovnováha linka přechody jsou velmi užitečné za předpokladu, že existuje silný trend, protože v stranou trzích, po sobě jdoucí kříže produkují velké množství whipsaws. Dbejte prosím následující příklad pro praktickou aplikaci tohoto principu.

Obecně platí, že obě MACD signál / rovnováha linka přechody dobře fungovat v trendy trhu, ale produkují velké množství falešných signálů při bočním nebo trhané trhy.

rozdíly:

Býčí divergence je tvořen když podkladový nástroj zaznamenává nižší nízká, zatímco MACD tvoří vyšší nízká. Divergence může být údaj o protiinflační hybnosti zpomalující a tím i potenciál pro počítat s přeměnou, za předpokladu, že trh byl trendů nižší. Divergence je třeba zvážit silnější, když MACD je v záporných hodnotách a v blízkosti jeho extrémy.

Podobně, medvědí divergence je tvořen, když je podkladový nástroj zaznamenává vyšší vysoká, zatímco MACD tvoří nižší vysoká, za předpokladu, že na trhu je trendy vyšší. Divergence je třeba zvážit silnější, když MACD je v kladném teritoriu a obchodování poblíž jeho extrémy.

Rozdíly by neměly být obchodovány během počátečního formování nového trendu protože snížení hybnosti, které často následuje náhlé pokrok v cenách mohou vést k zavádějícím neshodám s vedením MACD.

Nadměrně / překoupené úrovně:

Vzhledem k tomu, jak jsme řekli býtpřední MACD je neomezená, to je někdy velmi nebezpečné, aby se pokusila použít tento ukazatel k výrobě opačný trend obchodní signály trend může pokračovat nás lov na špatné straně trhu.

Nicméně, navzdory skutečnosti, že MACD je nekonečný, tu výhodu, že sledování MACD, spíše než jeho základních složek (tj dvě podkladové klouzavé průměry), je to, že má sklon k horní / dolní kolem stejné úrovni, a proto, jak je indikátor přibližuje starou vrchol , lze interpretovat, že jako potenciál pro změnu v krátkodobém horizontu trend.

Kromě toho se domnívá, že vytvoření extrém ve skutečnosti znamená, že fast-klouzavý průměr se odtáhla dramaticky z dlouhodobějšího průměru, je pravděpodobné, že podkladový nástroj je overextending a budou brzy vrátí do realističtější úrovně. Z tohoto důvodu obchodování extrémy může někdy vyvolat velmi ziskových obchodů.

Příklad

Následující příklad se zabývá obchodní signály produkované signální vedení přechodů a také linky crossoverů rovnováha. K výrobě signály, budeme používat dva různé systémy MACD, podle Gerald Appel původnímu návrhu.
Umožňuje označit žíla crossover obchodní signály jako (A) a rovnováha linka crossover obchodní signály jako (b):

Dlouhé Vstupní signál:

  • A. koupit signál je produkován, když MACD linie> žíla
  • B. Několik barů dříve MACD linie = 0 a demarkační linii Equilibrium od jihu k severu

Oba vstupní signály jsou dány naším vstupem MACD (8,17,9) systému.

Změna trendu varování: MACD linie se blíží empirické extrémní hodnotu asi v 21:00 upozornění na možný vrchol.

Dlouhé Exit signál:

  • A. prodejní signál je produkován když MACD linie <žíla
  • B. MACD linie = 0 a demarkační linii Equilibrium od severu k jihu Všimněte si, že tyto dva průměry v MACD systému prodávajícím přes sebe navzájem ve stejnou dobu.

Tipy a nápady

Gerald Appel doporučuje se snaží jeho krátkodobé kombinace MACD pro výrobu buy signály, jako je 8-17-9 průměru za dané období při využití dlouhodobější kombinace pro výrobu sell signály, jako je například 12-25-9 průměry za období. To odráží teorii, že trhy trávit více času na stoupající než v režimu klesající, tedy delší časové období bude skýtat indikace prodat včasnější.

Jednoduché spojnice trendů čerpané na MACD mohou pomoci identifikovat důležité trend změní, když nejsou na podkladové tabulce velmi jasné. MACD překřížení mají větší význam, pokud jsou potvrzeny rozporu se trendu.
Použijte týdenní MACD potvrdit, Daily MACD a každodenní MACD potvrdit vnitrodenní MACD.

Silné stránky Slabé stránky /

Výhodou použití MACD je, že vzorek je velmi hladký ve srovnání jak na ceny grafu a dalších ukazatelů hybnosti. To má za následek pomáhá určit celkový trend jasněji.

Pokud šok přijde, může to způsobit, že cena, která se divoce liší od trendu. To bude činit tendenci sbíhat se nebo rozcházet jako irelevantní. V tomto případě bude indikátor značně zaostává každou cenu událost, která bude následovat, stejně jako jakýkoli jiný klouzavý průměr systému.

Pozor na mechanické obchodování každý MACD crossover, protože to může vést k whipsaws a zvýšeného rizika, a to zejména v trhané nebo do stran trzích. MACD přechody mohou být filtrovány kombinovat s dalšími nástroji.

Protože oba klouzavé průměry použité k výrobě jsou zaostával, vrcholy a žlaby vytvořené jako rozdíl dvou EMA bude také docházet k určitým zpožděním.

Doporučené kombinace pro vývoj EA

Graf zvrat vzory jako znamení vyčerpání.

Hladiny / odporu podporu, retracement zóny.

Cena – klouzavý průměr crossover signály mohou být použity na potvrzení pomoc.

Základní analýza trendu.

RSI pro potvrzení odúčtování.

Použití v FxPro Quantové

MACD lze nalézt v rámci skupiny "ukazatele" v naší FxPro nabídce Quant. S FxPro Quant , nemusíme obávat výpočtů a definic za indikátoru. Musíme jen drag & drop indikátor v hlavním okně a nastavit parametry, které chceme testovat.

parametry

Symbol

Vstup: např EURUSD, GbpYen | Výchozí: Aktuální
Pokud je ponechán prázdný, symbol nástrojem používaným v příslušném grafu v MT4 vztahují ve výchozím nastavení.

Časové okno

Vstup: 1 m, 5 m, 15 m, 30 m, 1H | Výchozí: Aktuální
Pokud je nastaveno na aktuální, bude časový rámec použité v příslušné grafu v MT4 vztahují ve výchozím nastavení.

Fast EMA

Vstup: number | Výchozí: 12 doba
Rychlý exponenciální klouzavý průměr použitý v kalkulačního vzorce, pomocí něhož se MACD (viz excel šíření list přiložený).

MACD SMA

Vstup: number | Výchozí: 12 doba
Jednoduchý klouzavý průměr linie MACD jinak známý jako signální linie (viz vyniknout SPREAD list přiložen).

Applied Cena

Vstup: Close, Open, High, Low, Median, Typická, vážená cena. | Výchozí: Close Cena
Hodnota použitá k odvození indikátoru.

výstupní hodnota

Vstup: Main Line, žíla | Výchozí: hlavní linka
Hodnota ukazatele požadované pro systém Expert Advisor v pochybnost.

Shift Back

Vstup: Číslo | Výchozí hodnota: 0
Vybere údaje použité pro výpočet ukazatele (počet period záda nebo podobně).
Upozorňujeme, že Pásma Shift = 1 znamená změnit pásmech jedna perioda dozadu (v minulosti).

Reference

John J. Murphy – Technická analýza finančních trhů

Steven B. Achelis – technická analýza od A do Z

Perry J. Kaufman – obchodní systémy a metody

Martin J. Pring – Momentum vysvětlil

Robert D. Edwards a John Magee – Technická analýza vývojových trendech populace.

[:hi]

अवलोकन

एमएसीडी एक ट्रेंड निम्नलिखित सूचक के बाद से यह समापन की कीमतों के दो चल औसत के बीच के रिश्ते पर आधारित है। सूचक दो लाइनों, मुख्य एमएसीडी लाइन और संकेत लाइन के होते हैं।

एमएसीडी लाइन, पर साजिश रची MT4 एक बार चार्ट के रूप में, दो तेजी से smoothed चल औसत के बीच अंतर के रूप में गणना की है। इसका सबसे आम प्रस्तुति, एक 12 की अवधि और एक 26-अवधि ईएमए के बीच के अंतर का उपयोग करता है, हालांकि यह एक मॉडल है जो में आप किसी भी चलती औसत संयोजन सम्मिलित कर सकते है।

संकेत लाइन, एक बिंदीदार रेखा के रूप में MT4 पर साजिश रची, एमएसीडी लाइन का एक 9-अवधि साधारण औसत हिल (SMA) है।
एक शून्य रेखा, अन्यथा एमएसीडी संतुलन लाइन के रूप में जाना जाता है, उन अवधियों के दौरान जो दो Emas के समान हैं प्रतिनिधित्व करता है। जब एमएसीडी संतुलन रेखा से ऊपर है तो इसका मतलब है कि कम औसत लंबे समय तक औसत से ऊपर है और इसके विपरीत है।

प्रणाली तथ्य यह है कि दो चलती गणना में इस्तेमाल औसत लगातार converging और एक दूसरे से diverging कर रहे हैं से अपने नाम प्राप्त करता है। कन्वर्जेंस – के रूप में औसत एक दूसरे के दृष्टिकोण – इंगित करता है कि प्रवृत्ति को धीमा या को मजबूत कर रहा है। विचलन – के रूप में औसत आगे के अलावा कदम – गति में एक प्रवृत्ति के साथ जुड़े एक त्वरक बाजार चाल इंगित करता है।

एमएसीडी, क्योंकि उदाहरण के लिए आरएसआई के विपरीत, यह एक पूर्व निर्धारित कीमतों के लिए रेंज कदम नहीं करता है क्या हम एक अबाध थरथरानवाला कहते हैं।

निर्माण

एमएसीडी लाइन गणना निम्न प्रकार है:
एमएसीडी लाइन (टी) = EMA12 (टी) – EMA26 (टी)

कहाँ ईएमए घातीय चलते औसत है:
एमन (टी) = [2 / (1 एन)] * मूल्य + (1 – [2 / (1 एन)] * Eman (टी – 1))

n "औसत अवधि" की चर्चा करते हुए
संकेत लाइन तो इस प्रकार के रूप में प्राप्त होता है:
SignalLine (टी): एमएसीडी रेखा के SMA9 (टी)

कहाँ एसएमए साधारण औसत है:
Sman (टी) = पी (टी) + P (टी – 1) + … + पी (टी – एन) / n = Σni = 0p तिवारी / n

गणना और एमएसीडी सूचक के निर्माण के लिए एक पूर्ण गाइड अपनी बेहतर समझ के लिए एक्सेल प्रारूप में प्रदान की जाती है।
औसत कन्वर्जेंस अंतर चल रहा है (एमएसीडी)

व्याख्या और व्यापार सिग्नल

वहाँ एमएसीडी व्याख्या के चार बुनियादी सिद्धांतों हैं:
सिग्नल लाइन क्रॉसओवर
संतुलन लाइन क्रॉसओवर
divergences
Oversold / खरीददार स्तर

सिग्नल लाइन क्रॉसओवर:

व्यापारी दिखेगा या तो एमएसीडी लाइन संकेत रेखा से ऊपर पार करने के लिए एक uptrend में खरीदने के लिए या संकेत रेखा से नीचे गिर गिरावट में बेचने के लिए। ये विदेशी संकेतों बहुत आम हैं और अंतर्निहित उपकरण काफी हद तक बढ़ा सकते हैं क्रॉसओवर में उतार-चढ़ाव के बाद से उन पर भरोसा करने से पहले फ़िल्टर करना चाहिए। उदाहरण है कि इस सिद्धांत का एक व्यावहारिक आवेदन के लिए इस प्रकार का निरीक्षण करें।

संतुलन लाइन क्रॉसओवर:

एमएसीडी शून्य रेखा जब दो घटक औसत एक दूसरे को पार पार करती है।

सकारात्मक एमएसीडी मूल्यों से संकेत मिलता है कि 12 दिन ईएमए 26 दिन ईएमए से ऊपर है। उपवास के रूप में औसत लंबी अवधि के औसत अल्पकालिक गति में वृद्धि का संकेत से आगे diverges एमएसीडी मूल्यों में वृद्धि।

नकारात्मक एमएसीडी मूल्यों विपरीत संकेत मिलता है; कि तेजी से औसत लंबी अवधि के औसत से नीचे है। के रूप में कम अवधि के औसत आगे लंबी अवधि के औसत से नीचे diverges, संकेत है कि नकारात्मक पक्ष गति अल्पावधि में बढ़ती जा रही है नकारात्मक मूल्यों में वृद्धि।

संतुलन लाइन क्रॉसओवर, बहुत उपयोगी एक मजबूत प्रवृत्ति के अस्तित्व प्रदान कर रहे हैं के बाद से sideway बाजारों में लगातार पार whipsaws का एक बहुत उपज। उदाहरण है कि इस सिद्धांत का एक व्यावहारिक आवेदन के लिए इस प्रकार का निरीक्षण करें।

सामान्य तौर पर, दोनों एमएसीडी सिग्नल / संतुलन लाइन क्रॉसओवर बाजारों रुझान में अच्छी तरह से काम करते हैं लेकिन बग़ल में या तड़का बाजारों के दौरान झूठी संकेतों के एक बहुत उपज।

divergences:

एक तेजी विचलन का गठन जब अंतर्निहित उपकरण रिकॉर्ड एक कम कम है, जबकि एमएसीडी एक उच्च कम रूपों है। विचलन नकारात्मक पक्ष गति को धीमा है और इसलिए एक बदलाव के लिए क्षमता का एक संकेत हो सकता है, बशर्ते कि बाजार निचले ट्रेंडिंग कर दिया गया है। विचलन अधिक शक्तिशाली माना जाना चाहिए जब एमएसीडी नकारात्मक क्षेत्र में है और इसकी चरम सीमाओं के पास है।

इसी तरह, एक मंदी विचलन, का गठन किया है जब अंतर्निहित उपकरण रिकॉर्ड एक उच्च उच्च जबकि एमएसीडी एक कम उच्च रूपों प्रदान की है कि बाजार में अधिक ट्रेंडिंग कर दिया गया है। विचलन अधिक शक्तिशाली माना जाना चाहिए जब एमएसीडी सकारात्मक क्षेत्र और उसके चरम सीमाओं के पास व्यापार में है।

Divergences गति में कमी है कि अक्सर कीमतों में अचानक अग्रिम एमएसीडी लाइन के साथ भ्रामक मतभेदों को जन्म दे सकती इस प्रकार के बाद से एक नई प्रवृत्ति के प्रारंभिक गठन के दौरान कारोबार नहीं किया जाना चाहिए।

Oversold / खरीददार स्तर:

चूंकि जैसा कि हमने कहा होसामने एमएसीडी असीम है, यह कभी कभी कोशिश करते हैं और प्रवृत्ति के रूप में countertrend व्यापार संकेतों का उत्पादन करने के लिए बाजार के गलत साइड पर हमें पकड़ने जा रहा रख सकते इस सूचक का उपयोग करने के लिए बहुत खतरनाक है।

हालांकि, तथ्य यह है कि एमएसीडी, असीम है बल्कि अपनी प्राथमिक घटक (यानी दो अंतर्निहित चल औसत) की तुलना में एमएसीडी देखने का लाभ के बावजूद कि यह एक ही स्तर के आसपास शीर्ष पर / नीचे और इसलिए, के रूप में सूचक एक पुराने चोटी दृष्टिकोण आदत है एक है कि व्याख्या कर सकते हैं लघु अवधि के रुझान में बदलाव के लिए क्षमता के रूप में।

इसके अलावा, एक चरम पर विचार के गठन वास्तव में इसका मतलब है कि तेजी से बढ़ औसत लंबी अवधि के औसत से नाटकीय रूप से दूर खींच लिया है, यह संभावना है कि अंतर्निहित उपकरण हदों से पार कर रहा है और जल्दी ही और अधिक यथार्थवादी स्तर पर लौट जाएगा। इसलिए, चरम सीमाओं व्यापार कभी कभी बहुत लाभदायक ट्रेडों का उत्पादन कर सकते हैं।

उदाहरण

निम्न उदाहरण व्यापार संकेत लाइन क्रॉसओवर से और भी संतुलन लाइन क्रॉसओवर द्वारा उत्पादित संकेतों परख होती है। संकेतों का उत्पादन करने के लिए, हम प्रति गेराल्ड एप्पल के मूल सुझाव के रूप में दो अलग-अलग एमएसीडी सिस्टम का उपयोग करें।
(क) मार्क संकेत लाइन विदेशी व्यापार का संकेत देता है और के रूप में संतुलन लाइन विदेशी व्यापार संकेतों (ख):

लांग एंट्री संकेत:

  • ए एक खरीदने के संकेत उत्पादन किया जाता है जब एमएसीडी लाइन> संकेत लाइन
  • बी कुछ सलाखों के पहले एमएसीडी लाइन = 0 और उत्तर को दक्षिण से संतुलन लाइन पार

दोनों प्रवेश के संकेत हमारे प्रविष्टि एमएसीडी (8,17,9) प्रणाली द्वारा दिया जाता है।

प्रवृत्ति चेतावनी के बदलें: एमएसीडी लाइन एक संभव शीर्ष के लिए 21:00 के बारे में चेतावनी पर अनुभवजन्य चरम मूल्य आ।

लंबे समय से बाहर निकलें संकेत:

  • ए बेचने के संकेत उत्पादन किया जाता है जब एमएसीडी लाइन <संकेत लाइन
  • बी एमएसीडी लाइन = 0 और दक्षिण नोट है कि बेचने एमएसीडी प्रणाली में दो का औसत एक ही समय में एक दूसरे को पार करने के लिए उत्तर से संतुलन लाइन पार।

सुझावों और विचारों

गेराल्ड अपेल, जैसे 8-17-9 अवधि का औसत बेचने का संकेत है, जैसे 12-25-9 अवधि का औसत उत्पादन के लिए लंबी अवधि के संयोजन का उपयोग करते हुए उत्पादन खरीदें संकेतों के लिए कम अवधि के एमएसीडी संयोजनों की कोशिश कर की सिफारिश की। इस सिद्धांत को दर्शाता है कि बाजार एक में अधिक समय बिताना एक गिरने मोड में से बढ़ रहे हैं, इसलिए एक लंबे समय अवधि एक बेचने के संकेत timelier प्रस्तुत करना होगा।

सरल एमएसीडी पर तैयार trendlines महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की पहचान बदलता है, जब वे अंतर्निहित चार्ट पर बहुत स्पष्ट नहीं हैं कर सकते हैं। एमएसीडी क्रॉसओवर अधिक महत्व है जब वे एक ट्रेंडलाइन का उल्लंघन करके इस बात की पुष्टि कर रहे हैं।
डेली एमएसीडी, और दैनिक एमएसीडी पुष्टि करने के लिए इंट्रा डे एमएसीडी पुष्टि करने के लिए साप्ताहिक एमएसीडी का प्रयोग करें।

ताकत कमजोरी

एमएसीडी का उपयोग करने का एक लाभ यह है कि पैटर्न दोनों की कीमतों चार्ट और अन्य गति संकेतक की तुलना में बहुत चिकनी है। यह अधिक स्पष्ट रूप से समग्र प्रवृत्ति की पहचान करने में मदद करने में यह परिणाम है।

एक आघात के साथ आता है, यह कीमत प्रवृत्ति से बेतहाशा भिन्न करने के लिए पैदा कर सकता है। इस एकाग्र या के रूप में अप्रासंगिक हट जाना करने की प्रवृत्ति प्रस्तुत करना होगा। इस मामले में सूचक काफी हद तक किसी भी कीमत घटना है कि किसी भी अन्य चल औसत प्रणाली की तरह, का पालन करेंगे अंतराल होगा।

यंत्रवत् हर एमएसीडी विदेशी व्यापार से सावधान रहो के रूप में यह विशेष रूप से तड़का में या बाजार बग़ल में, whipsaws और काफी जोखिम बढ़ सकता है। एमएसीडी क्रॉसओवर अन्य उपकरणों के साथ संयुक्त फ़िल्टर किया जा सकता है।

चूंकि दोनों आगे बढ़ निर्माण के लिए इस्तेमाल औसत से पीछे रहे हैं, चोटियों और troughs दो Emas के अंतर के रूप में गठन भी कुछ अंतराल का अनुभव होगा।

ईए विकास के लिए सुझाए गए युग्म

थकावट के संकेत के रूप में चार्ट पैटर्न उलट।

समर्थन / प्रतिरोध स्तर, retracement क्षेत्र।

मूल्य – औसत अंतरराष्ट्रीय संकेतों चल रहा है पुष्टि की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

बेसिक प्रवृत्ति विश्लेषण।

उत्क्रमण की पुष्टि के लिए आरएसआई।

FxPro क्वांट में प्रयोग करें

एमएसीडी हमारे में 'संकेतकों' समूह के तहत पाया जा सकता है FxPro क्वांट मेनू। साथ FxPro क्वांट , हम गणना और सूचक के पीछे परिभाषा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बस खींचें और मुख्य विंडो में सूचक छोड़ देता है और स्थापित करने के लिए मापदंडों को हम परीक्षण करना चाहते हैं की जरूरत है।

पैरामीटर्स

प्रतीक

इनपुट: उदाहरण के लिए EURUSD, GbpYen | डिफ़ॉल्ट: वर्तमान
अगर खाली छोड़ दिया, साधन MT4 में प्रासंगिक चार्ट में इस्तेमाल किया प्रतीक डिफ़ॉल्ट रूप से संबंधित होगा।

समय सीमा

इनपुट: 1 मी, 5, 15, 30, 1h | डिफ़ॉल्ट: वर्तमान
यदि वर्तमान करने के लिए सेट, समय MT4 में प्रासंगिक चार्ट में इस्तेमाल फ्रेम डिफ़ॉल्ट रूप से संबंधित होगा।

फास्ट ईएमए

इनपुट: नंबर | डिफ़ॉल्ट: 12 अवधि
तेजी से घातीय औसत गणना सूत्र एमएसीडी प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता चल रहा है (प्रसार संलग्न एक्सेल शीट देखें)।

एमएसीडी एसएमए

इनपुट: नंबर | डिफ़ॉल्ट: 12 अवधि
एमएसीडी लाइन अन्यथा संकेत लाइन के रूप में जाना की साधारण औसत (देखें एसपीआर उत्कृष्टताEAD शीट संलग्न)।

एप्लाइड मूल्य

इनपुट: बंद, ओपन, हाई, लो, मंझला, ठेठ, भारित मूल्य। | डिफ़ॉल्ट: करीब कीमत
मूल्य सूचक प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया।

उत्पादन मूल्य

इनपुट: मेन लाइन, सिग्नल लाइन | डिफ़ॉल्ट: मेन लाइन
संकेतक मूल्य सवाल में विशेषज्ञ सलाहकार प्रणाली के लिए जरूरी है।

पीछे हटो

इनपुट: संख्या | डिफ़ॉल्ट: 0
संकेतक (अवधि की संख्या पीठ या आगे) की गणना के लिए इस्तेमाल किया डेटा चुनता है।
कृपया ध्यान दें कि बैंड शिफ्ट = 1 साधन (अतीत में) बैंड बदलने वाले एक अवधि के पीछे की ओर।

संदर्भ

जॉन जे मर्फी – वित्तीय बाजार के तकनीकी विश्लेषण

स्टीवन बी Achelis – A से Z तक तकनीकी विश्लेषण

पेरी जे कॉफ़मैन – ट्रेडिंग सिस्टम और तरीके

मार्टिन जे Pring – गति के बारे में बताया

रॉबर्ट डी एडवर्ड्स और जॉन मैगी – शेयर रुझान के तकनीकी विश्लेषण।

[:ko]

개요

이 종가의 두 이동 평균 사이의 관계를 기반으로하기 때문에 MACD는 추세 추종 지표입니다. 표시기는 두 줄 메인 MACD 선 및 신호선으로 구성.

MACD 라인은 상기에 그려 MT4 막대 그래프로서, 두 지수 평활 이동 평균의 차이로 계산된다. 당신은 어떤 이동 평균 조합을 삽입 할 수 있습니다되는 모델이지만 그것의 가장 일반적인 프리젠 테이션은 12 시간과 26 시간의 EMA의 차이를 사용합니다.

신호선은 점선로 MT4에 그려 상기 MACD 라인 9 기간 단순 이동 평균 (SMA)이다.
그렇지 않으면 MACD 평형 라인으로 알려진 제로 라인은, 두 개의 이동 평균선이 동일 기간 동안 그 기간을 나타냅니다. MACD가 평형 선 위에 있으면 더 짧은 평균 긴 평균 이상과 반대 인 것을 의미한다.

이 시스템은 계산에서 사용되는 두 이동 평균 지속적으로 수렴하고 서로로부터 발산되는 사실에서 이름을 취득한다. 평균값이 서로 접근로 – – 컨버전스 추세가 둔화 또는 통합되어 있음을 나타냅니다. 차이는 – 평균값이 더 떨어져 이동 – 운동의 동향과 관련된 가속 시장의 움직임을 나타냅니다.

MACD는 예를 들어, RSI는 달리, 그것은 미리 정의 된 가격 범위에서 움직이지 않는, 때문에 우리는 언 바운드 발진기를 호출 할 것입니다.

구성

다음과 같이 MACD 선이 계산된다 :
MACD 선 (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

어디 EMA는 지수가 평균 이동이다 :
EMAN (t) = 2 / (1 + N)] * 가격 + (1 – [(2) / (1 + N)] * EMAN (t – 1))

n은 "평균 기간"참조
다음과 같이 신호 라인은 유도된다 :
SignalLine (t) 다음 MACD 라인의 SMA9 (t)

어디 SMA 단순 이동 평균이다 :
SMAn (t) = P (t) + P (t – 1) + … + P (t – N) / N = Σni = 0P TI / n를

MACD 지표의 계산 및 건설에 대한 전체 가이드는 당신의 더 나은 이해를위한 엑셀 형식으로 제공됩니다.
평균 수렴 발산 이동 (MACD)

통역 및 무역 신호

MACD 해석의 네 가지 기본 원칙이 있습니다 :
신호 라인 크로스 오버
평형 라인 크로스 오버
이견
과매도 / 과매 수 수준

신호 라인 크로스 오버 :

MACD 선이 상승 추세에 구입하거나 하락세에서 판매하는 신호 라인 아래로 떨어 신호 선 위에 교차하는 상인은 모양 중 하나. 이러한 크로스 오버 신호는 매우 일반적이고 실질적으로 크로스 오버를 높일 수있는 기본 장비의 변동성 때문에 그들에 의존하기 전에 필터링해야합니다. 이 원칙의 실제 응용 프로그램에 대해 다음 예제를 준수하십시오.

평형 라인 크로스 오버 :

MACD는 두 성분의 평균이 서로 교차 제로 라인을 교차.

포지티브 MACD 값은 12 일 EMA가 26 일 EMA 이상인 것을 나타낸다. 빠른 평균 단기 모멘텀의 증가를 나타내는 장기 평균치 추가로 발산 MACD 값은 증가한다.

네거티브 MACD 값은 반대를 나타낸다; 즉, 빠른 평균이 장기 평균 이하이다. 짧은 기간의 평균은 하락 모멘텀이 단기적으로 증가하고 있다는 신호, 상기 장기 평균 이하 발산으로 음의 값은 증가한다.

측방 시장에서 연속 십자가가 whipsaws를 많이 생산하기 때문에 평형 라인 크로스 오버는 강한 추세의 존재를 제공 매우 유용합니다. 이 원칙의 실제 응용 프로그램에 대해 다음 예제를 준수하십시오.

일반적으로, 모두 MACD 신호 / 평형 라인 크로스 오버는 시장 동향에서 잘 작동하지만, 옆으로 또는 고르지 시장 중 잘못된 신호를 많이 생산하고 있습니다.

이견 :

MACD가 높은 저를 형성하는 동안 기본 장비가 낮은 저 기록시 강세 차이가 형성된다. 발산는 단점 둔화 모멘텀 따라서 턴어라운드에 대한 가능성의 표시 일 수있다, 시장이 낮은 추세 된 것을 제공했다. MACD가 마이너스과 극단 근처에있을 때 차이는 더 강력한 고려되어야한다.

마찬가지로 약세 발산은 MACD 낮은 높이를 형성하는 동안 기본 장비가 더 높은 기록 할 때 형성되는 높은 시장 동향되어 제공된다. MACD가 극단에 가까운 흑자와 무역에있을 때 차이는 더 강력한 고려되어야한다.

이견은 종종 가격의 급격한 사전은 MACD 라인과 오해의 소지가 이견으로 이어질 수 다음과 운동량의 감소 이후 새로운 트렌드의 초기 형성 동안 거래 할 수 없습니다.

과매도 / 과매 수 수준 :

우리가 할 수 말했듯이 있기 때문에MACD가 무제한이다 포어, 그것을 시도하고 시장의 반대쪽에 우리를 잡기 계속 할 수있는 추세로 countertrend 무역 신호를 생성하기 위해이 지표를 사용하는 것이 때로는 매우 위험합니다.

그러나 MACD가 아니라 그것의 주 구성 요소 (즉, 두 개의 기본 이동 평균)보다 MACD 시청 장점 무한한 있다는 사실에도 불구하고이 표시는 이전 피크에 근접함에 따라서, 동일한 수준의 주위 / 아래쪽 상단과 경향이 있다는 하나는 단기 추세의 변화에 ​​대한 잠재적으로 그 해석 할 수있다.

또한, 극단적 인을 형성하는 것은 실제로 빠르게 이동 평균이 장기 평균에서 크게 떨어져 뽑아 것을 의미 것을 고려하면, 기본 장비가 지나치게되고, 곧 더 현실적인 수준으로 돌아갑니다 가능성이 높습니다. 따라서, 극단을 거래하는 것은 때로는 매우 수익성 거래를 생성 할 수 있습니다.

다음의 예는 신호 라인 크로스 오버으로도 균형 라인 크로스 오버에 의해 생성 거래 신호를 검사합니다. 신호를 생성하기 위해 제럴드 아펠 원래의 제안에 따라, 두 가지 MACD 시스템을 사용한다.
(A)로 표시 신호선 교차 거래 신호 수와 같은 평형 라인 교차 거래 신호 (B) :

긴 입력 신호 :

  • A. 매수 신호가 발생하는 경우 MACD 선> 신호 라인
  • B. 몇 바 이전 MACD 선 = 0, 북한에 남한에서 균형 선을 넘어

두 입력 신호는 우리의 항목 MACD (8,17,9) 시스템에 의해 제공됩니다.

트렌드 경고의 변경 : 가능한 상단에 대해 21시 경고의 경험 극단적 인 값에 접근 MACD 선.

긴 종료 신호 :

  • A. 매도 신호가 생성 될 때 MACD 선 <신호선
  • B. MACD 선 = 0 판매 MACD 시스템에서 두 개의 평균이 동시에 서로 교차하는 것이 주 사우스 북쪽에서 평형 선을 넘어.

팁 및 아이디어

판매 신호와 같은 12-25-9 기간 평균 생산을위한 장기 조합을 이용하면서 제럴드 아펠은 생산, 구매 신호를 같은 8-17-9 기간 평균 단기 MACD의 조합을 시도하는 것이 좋습니다. 이 시장은 따라서 더 긴 시간 범위가시기 적절 매도 표시를 렌더링, 하강 모드에 비해 상승에 더 많은 시간을 보내고 있다는 이론을 반영한다.

MACD에 그려진 간단한 추세선은 기본 차트에서 매우 분명하지 않을 때 중요한 추세를 변경 식별 할 수 있습니다. 그들은 추세선의 위반에 의해 확인 될 때 ​​MACD 크로스 오버 더 의미가 있습니다.
장중 MACD를 확인하기 위해 매일 MACD, 그리고 매일 MACD를 확인하기 위해 주간 MACD를 사용합니다.

강점 / 약점

MACD를 이용하는 장점은 패턴 가격 차트 등 모멘텀 지표 모두 비교하여 매우 부드럽고 때문이다. 이는 더 명확 전체적인 경향을 파악하는데 도움을 초래한다.

충격이 나타나서 경우 가격 동향에서 격렬하게 달라질 수있다. 이 수렴 또는 관련이 발산하는 경향을 렌더링합니다. 이 경우 표시등이 실질적으로 다른 이동 평균 시스템처럼 따릅니다 어떤 가격 이벤트를 지연합니다.

그것은 특히 고르지 또는 시장 옆, whipsaws 상당한 위험을 초래할 수 있으므로, 기계적으로 모든 MACD 교차 거래의 조심하십시오. MACD 크로스 오버는 다른 도구와 결합 필터링 할 수 있습니다.

건설에 사용되는 두 이동 평균을 지연된되므로 두 평균선의 차이로 형성된 최고점과 최저점는 일부 지연을 경험하게 될 것이다.

EA 개발을위한 제안 조합

피로의 표시로 차트 반전 패턴입니다.

지원 / 저항 수준 되돌림 영역.

가격 – 평균 크로스 오버 신호 이동이 확인 도움을 사용할 수 있습니다.

기본 추세 분석.

반전 확정에 대한 RSI.

FxPro에 퀀트에 사용

MACD는 우리의 '표시'그룹에서 찾을 수 있습니다 FxPro에 퀀트 메뉴. 함께 FxPro에 퀀트 , 우리는 표시 뒤에 계산과 정의에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 우리는 단지 우리가 테스트 할 매개 변수를 드래그 & 메인 윈도우의 표시를 삭제하고 설정해야합니다.

매개 변수

상징

입력 : 예를 들면 EURUSD, GbpYen | 기본값 : 현재
비어있는 경우, MT4에서 해당 차트에 사용되는 악기 기호는 기본적으로 관련됩니다.

시간 프레임

입력 : 1m, 5m, 15m, 30m, 1 시간 | 기본값 : 현재
현재로 설정하면, MT4에서 해당 차트에 사용 된 시간 프레임은 기본적으로 관련됩니다.

빠른 EMA

입력 : 번호 | 기본값 : 12 기간
빠른 지수는 MACD를 유도 할 수있는 계산 공식에 사용되는 이동 평균 (첨부 된 스프레드 시트 엑셀 참조).

MACD SMA

입력 : 번호 | 기본값 : 12 기간
그렇지 신호선 알려진 MACD 라인의 단순 이동 평균 (SPR 엑셀 참조EAD 시트 부착).

응용 가격

입력 : 닫기, 열기, 높음, 낮음, 중간, 일반, 가중 가격. | 기본 닫기 가격
값은 지시자를 도출하기 위해 사용.

출력 값

입력 : 본선, 신호 라인 | 기본값 : 본선
문제의 Expert Advisor로 시스템에 필요한 지표 값입니다.

맨 위로 이동

입력 : 번호 | 기본값 : 0
(기간 수 앞뒤로) 지표를 계산하는데 사용되는 데이터를 선택한다.
밴드 (과거에) 한 시간 뒤로 밴드를 이동 = 1 수단 시프트 있습니다.

참조

존 J. 머피 – 금융 시장의 기술적 분석

스티븐 B. Achelis – A에서 Z 기술적 분석

페리 J. 카우프만 – 무역 시스템 및 방법

마틴 J. 프링은 – 모멘텀 설명

로버트 D. 에드워즈와 존 매기 – 주식 동향의 기술 분석.

[:ur]

مجموعی جائزہ

اس کے بعد سے بند ہونے کی قیمتوں کے دو منتقل اوسط کے درمیان تعلقات پر مبنی ہے MACD ایک ٹرینڈ مندرجہ ذیل اشارے ہے. اشارے دو لائنیں، مرکزی MACD لائن اور سگنل لائن پر مشتمل ہوتا ہے.

MACD لائن، پر منصوبہ بندی MT4 ایک بار چارٹ کے طور پر، دو تیزی ہموار منتقل اوسط کے درمیان فرق کے طور پر شمار کیا جاتا ہے. یہ آپ کو کسی بھی حرکت پذیری اوسط مجموعہ داخل کر سکتے ہیں جس میں ایک ماڈل ہے، اگرچہ اس کی سب سے زیادہ عام پریزنٹیشن، ایک 12 مدت اور ایک 26 مدت EMA کے درمیان فرق کو استعمال کرتا.

سگنل لائن، بندیدار لائن پر MT4 پر منصوبہ بندی، MACD لائن کی ایک 9 مدت سادہ حرکت پذیری اوسط (SMA) ہے.
A صفر لائن، دوسری صورت میں MACD توازن لائن کے طور پر جانا جاتا ہے، ان ادوار جس کے دوران دو EMAS جیسی ہیں کی نمائندگی کرتا ہے. MACD توازن کی لکیر سے اوپر ہے تو اس کا مطلب کم اوسط اب اوسط سے اوپر اور اس کے برعکس ہے.

نظام کو حقیقت یہ حساب میں استعمال کیا دو منتقل اوسط مسلسل ہوئی اور ایک دوسرے سے diverging کے کر رہے ہیں کہ سے اس کا نام حاصل کرتا. کنورجنس – اوسط ایک دوسرے سے رجوع طور پر – اشارہ کرتا رجحان سست یا مضبوط کر رہا ہے کہ. ویچلن – کے طور پر اوسط مزید علاوہ منتقل – تحریک میں ایک رجحان کے ساتھ منسلک ایک تیز کر مارکیٹ اقدام کی طرف اشارہ کرتا.

MACD ہم ایک اباد oscillator کے کہتے ہیں، کے بعد سے مثال کے طور پر RSI کے برعکس، یہ ایک پہلے سے مقرر کی قیمتوں کی حد میں منتقل نہیں کرتا ہے.

تعمیراتی

مندرجہ ذیل کے طور MACD لائن کو شمار کیا جاتا ہے:
MACD لائن (T) = EMA12 (T) – EMA26 (T)

کہاں EMA قوت نما حرکت پذیری اوسط ہے:
ایمان (ٹی) = [2 / (1 + N)] * قیمت + (1 – [2 / (1 + N)] * ایمان (T – 1))

N "اوسط مدت" کا حوالہ دیتے ہوئے
سگنل لائن تو مندرجہ ذیل کے طور ماخوذ ہے:
SignalLine (T): MACD لائن کے SMA9 (T)

کہاں SMA سادہ حرکت پذیری اوسط ہے:
سے Sman (ٹی) = P (T) + P (T – 1) + … + P (T – این) / N = Σni = 0P TI / N

MACD اشارے کا حساب کتاب اور تعمیر کرنے کے لئے ایک مکمل گائیڈ آپ بہتر تفہیم کے لئے ایکسل فارمیٹ میں فراہم کی جاتی ہے.
حرکت پذیری اوسط کنورجنس ویچلن (MACD)

تشریح & ٹریڈ سگنل

MACD تشریح کے چار بنیادی اصول موجود ہیں:
سگنل لائن crossovers
توازن کی لائن crossovers
اختلافات
oversold کے / overbought میں درجات

سگنل لائن crossovers:

تاجروں یا تو نظر آئے گا MACD لائن کو ایک uptrend میں خریدنے یا ایک downtrend میں فروخت کرنے کے سگنل کی لکیر سے نیچے گر کرنے کے لئے سگنل کی لکیر سے اوپر پار کرنے کے لئے. یہ crossover کے سنکیتوں کو بہت عام ہیں اور بنیادی آلہ کافی حد تک بڑھا سکتے ہیں crossovers میں اتار چڑھاؤ کے بعد سے ان پر انحصار کرنے سے پہلے فلٹر کیا جانا چاہیے. مثال اس اصول کے عملی کی درخواست کے لئے مندرجہ ذیل ہے کہ مشاہدہ کریں.

توازن کی لائن crossovers:

MACD صفر دو آئین ساز اوسط ایک دوسرے کو پار کرتے وقت لائن پار.

مثبت MACD اقدار کی نشاندہی 12 روزہ EMA 26 روزہ EMA اوپر ہے کہ. روزہ اوسط طویل مدتی اوسط مختصر مدت کی رفتار میں اضافے کا اشارہ سے مزید diverges طور MACD اقدار میں اضافہ.

منفی MACD اقدار کا درجہ ہے؛ کہ روزہ اوسط طویل مدتی اوسط سے نیچے ہے. کے طور پر کم مدتی اوسط سگنلنگ کہ منفی پہلو رفتار مختصر مدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آگے طویل مدتی اوسط سے نیچے diverges منفی اقدار میں اضافہ.

sideway مارکیٹوں میں، مسلسل صلیب whipsaws کی ایک بہت پیدا چونکہ توازن کی لائن crossovers، بہت مفید ایک مضبوط رجحان کے وجود سے فراہم ہو. مثال اس اصول کے عملی کی درخواست کے لئے مندرجہ ذیل ہے کہ مشاہدہ کریں.

عام طور پر، دونوں MACD سگنل / توازن کی لائن crossovers مارکیٹوں رجحان سازی میں اچھی طرح کام کرتے ہیں لیکن sideways یا choppy ہے منڈیوں کے دوران جھوٹے سگنل کی ایک بہت پیدا.

اختلافات:

جبکہ MACD ایک اعلی کم بناتی بنیادی آلہ ایک کم کم ریکارڈ ہے جب ایک تیزی ویچلن قائم کیا جاتا ہے. ویچلن کمی کی رفتار سست اور اس وجہ سے ایک واپسی کے لئے کی صلاحیت کا ایک اشارہ ہو سکتا ہے، فراہم کی ہے کہ مارکیٹ نچلے رجحان سازی کی گئی ہے. ویچلن زیادہ طاقتور سمجھا جانا چاہئے MACD منفی علاقے میں اور اس غلو قریب ہے جب.

اسی طرح، ایک bearish ویچلن، جبکہ MACD ایک کم اعلی بناتی بنیادی آلہ ایک اعلی اعلی ریکارڈ ہے جب قائم ہے کہ مارکیٹ پر اعلی رجحان سازی کی گئی ہے فراہم کی. ویچلن زیادہ طاقتور سمجھا جانا چاہئے MACD اس غلو کے قریب مثبت علاقے اور ٹریڈنگ میں ہے جب.

اختلافات کی رفتار میں کمی اکثر قیمتوں میں اچانک پیشگی MACD لائن کے ساتھ گمراہ کن اختلافات کی قیادت کر سکتے مندرجہ ذیل ہے کہ کے بعد سے ایک نئے رجحان کی ابتدائی تشکیل کے دوران تجارت کی جاتی ہے نہیں کیا جانا چاہئے.

oversold کے / overbought میں درجات:

ہم ہو نے کہا کہ چونکہسامنے MACD اسیم ہے، اس کی کوشش اور رجحان کے طور پر countertrend ٹریڈ سگنل پیدا کرنے کے لئے مارکیٹ کی غلط سمت میں ہمیں پکڑنے جا رکھنے کے کر سکتے ہیں اس کے اشارے کا استعمال کرنے کے لئے بہت خطرناک کبھی کبھی ہے.

تاہم، حقیقت یہ ہے MACD اسیم ہے کہ، بلکہ اس کے بنیادی اجزاء (یعنی دو بنیادی منتقل اوسط) سے MACD دیکھ کے فائدہ کے باوجود یہ اشارے ایک پرانے چوٹی نقطہ نظر کے طور، ایک ہی سطح کے ارد گرد / نیچے اوپر اور اس وجہ سے کرنے کے لئے جاتا ہے ہے ، ایک مختصر مدت کے رجحان میں تبدیلی کے لیے ممکنہ طور پر اس کی تشریح کر سکتے ہیں.

مزید برآں، ایک انتہائی تشکیل اصل تیزی سے چلنے اوسط طویل مدتی اوسط سے ڈرامائی طور پر دور نکالا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ غور، اس بات کا امکان بنیادی آلہ overextending ہے اور جلد ہی زیادہ حقیقت پسندانہ سطح پر واپس آ جائیں گے کہ ہے. لہذا، غلو ٹریڈ کر کبھی کبھی بہت منافع بخش تجارت پیدا کر سکتے ہیں.

مثال

مندرجہ ذیل مثال سگنل لائن crossovers طرف سے اور بھی توازن کی لائن crossovers طرف سے تیار ٹریڈنگ سگنل کا جائزہ لیتی ہے. سنکیتوں کو پیدا کرنے کے لئے، ہم، دو مختلف MACD نظام استعمال کے مطابق جیرالڈ Appel کی اصل تجویز کے طور پر.
(A) کے طور پر نشان سگنل لائن crossover کے ٹریڈنگ سگنل دیتا ہے اور کے طور پر توازن کی لائن crossover کے ٹریڈنگ سگنل (B):

لانگ اندراج سگنل:

  • A. ایک خرید سگنل پیدا کیا جاتا ہے جب MACD لائن> سگنل لائن
  • B. چند سلاخوں کے اوائل MACD لائن = 0 اور جنوب سے شمال تک توازن لائن کو پار

دونوں اندراج سنکیتوں ہمارا اندراج MACD (8،17،9) نظام کی طرف سے دیا جاتا ہے.

رجحان تنبیہ کی تبدیلی: MACD لائن کی ممکنہ سب کے بارے میں 21:00 وارننگ پر آخباخت انتہائی قدر قریب.

لانگ باہر نکلیں سگنل:

  • A. فروخت سگنل پیدا کیا جاتا ہے جب MACD لکیر <سگنل لائن
  • B. MACD لائن = 0 اور فروخت MACD نظام میں دو اوسط ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو پار کہ جنوبی نوٹ شمال سے توازن لائن کو پار.

تجاویز اور خیالات

جیرالڈ Appel کی فروخت کے سگنل، جیسے 12-25-9 مدت اوسط پیداوار کے لئے طویل مدتی مجموعے کا استعمال کرتے ہوئے جیسے 8-17-9 مدت اوسط، پیداوار تر سگنل کے لئے کم مدتی MACD کے مجموعے کی کوشش کر کی سفارش کی گئی. یہ مارکیٹوں، ایک گرنے کے موڈ کے مقابلے میں بڑھتی ہوئی کسی میں زیادہ وقت خرچ کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ایک طویل وقت کم ہونے کے عوض فروخت اشارہ بر وقت فراہم کرے گا نظریہ کی عکاسی کرتا ہے.

MACD پر تیار سادہ trendlines وہ بنیادی چارٹ پر بہت واضح نہیں ہیں، جب اہم رجحان تبدیلیاں کی شناخت میں مدد کر سکتے ہیں. جب کسی خط رجحان کی خلاف ورزی کی طرف سے تصدیق کر رہے ہیں MACD crossovers زیادہ اہمیت ہے.
intraday کی MACD تصدیق کرنے کے لئے ڈیلی MACD، اور روزنامہ MACD تصدیق کرنے کے لئے ہفتہ وار MACD استعمال کریں.

طاقت / کمزوریوں

MACD استعمال کرنے کا ایک فائدہ ہے کہ پیٹرن دونوں قیمتوں چارٹ اور دیگر رفتار کے اشارے کے مقابلے میں بہت ہموار ہے. یہ زیادہ واضح طور پر مجموعی رجحان کی شناخت کے لئے کی مدد کرنے میں اس کے نتائج.

ایک جھٹکا کے ساتھ ساتھ آتا ہے، تو یہ قیمت رجحان سے بیتہاشا مختلف کرنے کا سبب بن سکتا. یہ تقارب یا کے طور پر غیر متعلقہ diverge کرنے کے رجحان کو فراہم کرے گا. اس صورت میں اشارے کافی حد تک کسی دوسرے کی حرکت پذیری اوسط کے نظام کی طرح، کی پیروی کریں گے کہ کسی بھی قیمت ایونٹ رہ جانے.

، میکانکی ہر MACD crossover کے ٹریڈ کر کے بچو یہ خاص طور پر choppy ہے میں یا مارکیٹوں موقع، whipsaws اور ٹھوس خطرے کی صورت میں نکل سکتا ہے. MACD crossovers دیگر آلات کے ساتھ مل کر فلٹر کر سکتے ہیں.

چونکہ تعمیر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دونوں منتقل اوسط رہ گئے ہیں، چوٹیوں اور troughs دو EMAS کے فرق کے طور پر قائم بھی کچھ وقفہ تجربہ کرے گا.

EA ترقی کے لئے تجویز کردہ مجموعے

تھکن کی علامت کے طور پر چارٹ الٹ پیٹرن.

حمایت / مزاحمت کی سطح، retracement کی زون.

قیمت – اوسط crossover کے سنکیتوں کو حرکت تصدیق کی مدد کے لئے استعمال کیا جا سکتا.

بنیادی رجحان تجزیہ.

الٹ پجیکرنوں کے لئے RSI.

FxPro کے quant میں استعمال کریں

MACD ہمارے میں 'اشارات' گروپ کے تحت پایا جا سکتا ہے FxPro کے Quant مینو. ساتھ FxPro کے Quant ، ہم اشارے کے پیچھے حساب اور تعریفیں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہم صرف ھیںچیں اور اہم ونڈو میں اشارے چھوڑ اور قائم کرنے کے لئے پیرامیٹرز ہم جانچ کرنا چاہتے ہیں کی ضرورت ہے.

پیرامیٹر

نشان

ان پٹ: مثلا EURUSD، GbpYen | پہلے سے طے شدہ: موجودہ
خالی چھوڑ دیا تو، MT4 میں متعلقہ چارٹ میں استعمال انسٹرومنٹ علامت ڈیفالٹ کی طرف سے بیان کریں گے.

وقت کی حد

ان پٹ: 1M، 5M، 15M، 30m کے، 1H | پہلے سے طے شدہ: موجودہ
موجودہ کرنے کے لئے مقرر کیا ہے تو، MT4 میں متعلقہ چارٹ میں استعمال کیا وقت کی حد کے ڈیفالٹ کی طرف سے بیان کریں گے.

فاسٹ EMA

ان پٹ: نمبر | پہلے سے طے شدہ: 12 ادوار
روزہ قوت نما MACD حاصل کرنے حساب فارمولہ میں استعمال کیا ایوریج (منسلک پھیلنے شیٹ ایکسل دیکھ).

MACD SMA

ان پٹ: نمبر | پہلے سے طے شدہ: 12 ادوار
دوسری صورت میں سگنل لائن کے طور پر جانا MACD لائن کی سادہ حرکت پذیری اوسط (ملاحظہ SPR ایکسلEAD شیٹ منسلک).

اطلاقی قیمت

ان پٹ: بند، کھلے، اعلی، ادنی، میڈین، عام، بارت قیمت. | طے شدہ: آخری قیمت
ویلیو اشارے اخذ کرنے کے لئے استعمال.

پیداوار کی قیمت

ان پٹ: مین لائن، سگنل لائن | طے شدہ: مین لائن
اشارے قدر سوال میں ماہر مشیر نظام کے لئے ضروری.

واپس منتقل

ان پٹ: نمبر | پہلے سے طے شدہ ہے: 0
اشارے (ادوار کی تعداد پیچھے یا آگے) حساب لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا اعداد و شمار کو منتخب کرتا ہے.
براہ مہربانی نوٹ کریں بینڈز منتقل کہ (ماضی میں) ایک مدت پیچھے کی طرف بینڈز منتقل = 1 کا مطلب ہے.

حوالہ جات

جان جے مرفی – مالیاتی مارکیٹ کے تیکنیکی تجزیے

سٹیون B. Achelis – ایک سے Z کرنے تکنیکی تجزیہ

پیری J. Kaufman کی – ٹریڈنگ کے نظام اور طریقوں

مارٹن J. چھپائی – رفتار کی وضاحت

رابرٹ ڈی ایڈورڈز اور جان میگی – اسٹاک رجحانات کے تکنیکی تجزیہ.

[:th]

ภาพรวม

ความต่อเนื่อง MACD เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มต่อไปเพราะมันอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาปิดที่ ตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วยสองเส้นเส้น MACD หลักและสายสัญญาณ

เส้น MACD, พล็อตใน MT4 เป็นแผนภูมิแท่ง, คำนวณเป็นความแตกต่างระหว่างสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียบชี้แจง การนำเสนอที่พบมากที่สุดของมันใช้ความแตกต่างระหว่าง 12 งวดและ EMA 26 งวดแม้ว่ามันจะเป็นรูปแบบที่คุณสามารถใส่รวมกันเฉลี่ยเคลื่อนย้ายใด ๆ

สายสัญญาณ, พล็อตใน MT4 เป็นเส้นประ 9 ระยะเวลาเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ของเส้น MACD
เส้นศูนย์หรือที่เรียกว่าเส้น MACD สมดุลหมายถึงระยะเวลาดังกล่าวในระหว่างที่ทั้งสอง EMAs เหมือนกัน เมื่อ MACD อยู่เหนือเส้นสมดุลก็หมายความว่าค่าเฉลี่ยสั้นอยู่เหนืออีกต่อไปเฉลี่ยและในทางกลับกัน

ระบบได้รับการตั้งชื่อจากความจริงที่ว่าทั้งสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้ในการคำนวณมีอย่างต่อเนื่องมาบรรจบกันและแยกออกจากกัน บรรจบ – เป็นค่าเฉลี่ยแต่ละวิธีอื่น ๆ – แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มจะชะลอตัวหรือรวม Divergence – เป็นค่าเฉลี่ยย้ายออกไปนอกเหนือ – บ่งชี้ว่าการย้ายตลาดเร่งเกี่ยวข้องกับแนวโน้มในการเคลื่อนไหว

ความต่อเนื่อง MACD คือสิ่งที่เราเรียก oscillator ไม่ได้ผูกไว้ตั้งแต่ซึ่งแตกต่างจาก RSI ตัวอย่างเช่นจะไม่ย้ายในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในช่วง

การก่อสร้าง

เส้น MACD มีการคำนวณดังนี้:
MACD สาย (t) = EMA12 (T) – EMA26 (T)

ที่ EMA เป็น Exponential Moving Average:
หลักการศรัทธา (t) = [2 / (1 + n)] * ราคา + (1 – [2 / (1 + n)] * eman (T – 1))

n หมายถึงระยะเวลา "ค่าเฉลี่ย"
สายสัญญาณที่ได้มาแล้วดังนี้
SignalLine (T): SMA9 ของเส้น MACD (T)

ที่ SMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย:
Sman (t) = P (T) + P (T – 1) + … + P (T – n) / n = = Σni 0P TI / n

คู่มือเต็มรูปแบบเพื่อการคำนวณและการก่อสร้างของตัวบ่งชี้สัญญาณ MACD ให้บริการในรูปแบบ Excel สำหรับความเข้าใจที่ดีของคุณ
ย้าย Divergence บรรจบเฉลี่ย (MACD)

การตีความและการค้าสัญญาณ

มีสี่หลักการพื้นฐานของการตีความ MACD คือ:
ไขว้สายสัญญาณ
ไขว้สายสมดุล
ความแตกต่าง
oversold / ระดับ Overbought

ไขว้สายสัญญาณ:

ผู้ค้าอย่างใดอย่างหนึ่งจะมองหาเส้น MACD ที่จะข้ามเหนือเส้นสัญญาณที่จะซื้อในแนวโน้มขาขึ้นหรือลดลงต่ำกว่าสายสัญญาณที่จะขายในช่วงขาลง สัญญาณเหล่านี้เป็นครอสโอเวอร์ที่พบบ่อยมากและควรจะกรองก่อนที่จะอาศัยอยู่ในพวกเขาตั้งแต่ผันผวนในเครื่องมือพื้นฐานสามารถเพิ่มไขว้อย่างมีนัยสำคัญ กรุณาดูตัวอย่างต่อไปนี้สำหรับการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของหลักการนี้

ไขว้สายสมดุล:

ความต่อเนื่อง MACD ข้ามเส้นศูนย์เมื่อทั้งสองเฉลี่ยส่วนประกอบข้ามกัน

ค่าบวก MACD บ่งชี้ว่า EMA 12 วันอยู่เหนือ 26 วัน EMA ค่า MACD เพิ่มเป็นค่าเฉลี่ยอย่างรวดเร็ว diverges เพิ่มเติมจากค่าเฉลี่ยระยะยาวที่แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของโมเมนตัมระยะสั้น

ค่า MACD เชิงลบบ่งชี้ตรงข้าม; ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างรวดเร็วอยู่ด้านล่างในระยะยาวเฉลี่ย ค่าลบเพิ่มเป็นค่าเฉลี่ยระยะสั้น diverges เพิ่มเติมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวส่งสัญญาณว่าแรงผลักดันข้อเสียจะเพิ่มขึ้นในระยะสั้น

ไขว้สายสมดุลจะมีประโยชน์มากจัดให้มีการดำรงอยู่ของแนวโน้มที่แข็งแกร่งในตลาดตั้งแต่ตัวออกด้านข้างไม้กางเขนติดต่อกันผลิตมาก whipsaws กรุณาดูตัวอย่างต่อไปนี้สำหรับการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของหลักการนี้

โดยทั่วไปทั้ง MACD Signal / สมดุลไขว้สายทำงานได้ดีในแนวโน้มตลาด แต่ผลิตจำนวนมากของการส่งสัญญาณที่ผิดพลาดในระหว่างการตลาดด้านข้างหรือขาด ๆ หาย ๆ

ความแตกต่าง:

Divergence จะรั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องดนตรีพื้นฐานบันทึกต่ำให้ต่ำลงในขณะที่ MACD รูปแบบต่ำที่สูงขึ้น ความแตกต่างสามารถเป็นข้อบ่งชี้ของโมเมนตัมข้อเสียชะลอตัวและดังนั้นจึงมีศักยภาพในการตอบสนองโดยมีเงื่อนไขว่าตลาดได้รับการแนวโน้มลดลง ความแตกต่างที่ควรได้รับการพิจารณาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อ MACD อยู่ในแดนลบและใกล้สุดขั้วของมัน

ในทำนองเดียวกันแตกต่างหยาบคายจะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องดนตรีพื้นฐานบันทึกสูงที่สูงขึ้นในขณะที่ MACD รูปแบบสูงต่ำโดยมีเงื่อนไขว่าตลาดได้รับการแนวโน้มสูงขึ้น ความแตกต่างที่ควรได้รับการพิจารณาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อ MACD อยู่ในแดนบวกและการค้าที่อยู่ใกล้สุดขั้วของมัน

แตกต่างไม่ควรจะมีการซื้อขายในช่วงเริ่มต้นของการสร้างเทรนด์ใหม่ตั้งแต่การลดลงของแรงผลักดันที่มักจะเป็นไปตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในราคาที่อาจนำไปสู่ความแตกต่างที่ทำให้เข้าใจผิดกับสายสัญญาณ MACD

oversold / ระดับ Overbought:

ตั้งแต่ที่เรากล่าวว่าเป็นก่อน MACD คือมากมายบางครั้งก็เป็นอันตรายมากที่จะลองและใช้ตัวบ่งชี้นี้จะผลิตสัญญาณการค้า CounterTrend เป็นแนวโน้มสามารถเก็บไปจับเราในด้านผิดของตลาด

อย่างไรก็ตามแม้จะมีความจริงที่ว่า MACD ไม่มีที่สิ้นสุด, ประโยชน์ของการดู MACD มากกว่าส่วนประกอบหลัก (เช่นสองพื้นฐานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ก็คือว่ามันมีแนวโน้มที่จะบน / ล่างรอบระดับเดียวกันและดังนั้นจึงเป็นตัวบ่งชี้ใกล้จุดสูงสุดเก่า หนึ่งสามารถตีความว่ามีศักยภาพสำหรับการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มระยะสั้น

นอกจากนี้การพิจารณาว่าการขึ้นรูปมากจริงหมายความว่าการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเฉลี่ยได้ดึงออกไปอย่างมากจากค่าเฉลี่ยระยะยาวก็มีโอกาสที่เครื่องมือต้นแบบที่มีการ overextending และเร็ว ๆ นี้จะกลับไปอยู่ในระดับที่สมจริงมากขึ้น ดังนั้นการซื้อขายสุดขั้วบางครั้งสามารถผลิตการซื้อขายทำกำไรได้มาก

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะตรวจสอบสัญญาณการซื้อขายที่ผลิตโดยไขว้สายสัญญาณและโดยสมดุลไขว้สาย การผลิตสัญญาณเราจะใช้ทั้งสองระบบสัญญาณ MACD ที่แตกต่างกันตามข้อเสนอแนะของเดิม Gerald Appel ของ
ช่วยให้สัญญาณการซื้อขายสัญญาณเครื่องหมายสายครอสโอเวอร์เป็น (A) และสัญญาณการซื้อขายบรรทัดสมดุลเป็นครอสโอเวอร์ (B):

สัญญาณ Entry ยาว:

  • A. ซื้อสัญญาณจะถูกผลิตเมื่อ MACD สาย> สายสัญญาณ
  • บีไม่กี่บาร์ก่อนหน้านี้สาย MACD = 0 และข้ามเส้นสมดุลจากใต้สู่เหนือ

สัญญาณทั้งสองรายการจะได้รับจากรายการของเรา MACD (8,17,9) ระบบ

การเปลี่ยนแปลงของการเตือนแนวโน้ม: เส้น MACD ใกล้มูลค่ารุนแรงเชิงประจักษ์ที่ประมาณ 21:00 คำเตือนสำหรับด้านบนที่เป็นไปได้

สัญญาณออกยาว:

  • A. สัญญาณขายผลิตเมื่อ MACD สาย <สายสัญญาณ
  • บี MACD สาย = 0 และข้ามเส้นสมดุลจากเหนือจรดใต้หมายเหตุว่าทั้งสองค่าเฉลี่ยสัญญาณ MACD อยู่ในระบบการขายข้ามกันในเวลาเดียวกัน

เคล็ดลับและความคิด

เจอราลด์ Appel แนะนำให้พยายามอยู่รวมกัน MACD ระยะสั้นสำหรับการผลิตสัญญาณซื้อเช่น 8-17-9 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาขณะที่ใช้รวมกันในระยะยาวสำหรับการผลิตสัญญาณขายเช่น 12-25-9 ค่าเฉลี่ยระยะเวลา สะท้อนให้เห็นถึงทฤษฎีที่ว่าตลาดใช้เวลามากขึ้นในการเพิ่มขึ้นกว่าในโหมดลดลงดังนั้นช่วงเวลานานจะทำให้ตัวบ่งชี้ที่ขาย timelier

เส้นแนวโน้มง่ายวาดบน MACD สามารถช่วยระบุแนวโน้มที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงเมื่อพวกเขาไม่ได้มีความชัดเจนมากในชาพื้นฐาน ไขว้ MACD มีความสำคัญมากขึ้นเมื่อพวกเขาจะได้รับการยืนยันจากการละเมิดเส้นแนวโน้มที่
ใช้ MACD รายสัปดาห์เพื่อยืนยันรายวัน MACD และรายวัน MACD เพื่อยืนยัน intraday MACD

จุดแข็ง / จุดอ่อน

ข้อได้เปรียบของการใช้ MACD คือว่ารูปแบบเป็นไปอย่างราบรื่นมากเมื่อเทียบกับทั้งแผนภูมิราคาและตัวชี้วัดโมเมนตัมอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลในการช่วยในการระบุแนวโน้มโดยรวมได้ชัดเจนมากขึ้น

ถ้าช็อตที่มาพร้อมก็สามารถทำให้ราคาที่แตกต่างกันเหยงจากแนวโน้ม นี้จะทำให้มีแนวโน้มที่จะมาบรรจบกันหรือแตกต่างเป็นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ตัวบ่งชี้อย่างมีนัยสำคัญจะล่าช้าเหตุการณ์ราคาใด ๆ ที่จะตามมาเช่นระบบอื่น ๆ เฉลี่ยเคลื่อนที่ใด ๆ

ระวังของกลไกการซื้อขายทุกครอสโอเวอร์ MACD ที่จะสามารถนำไปสู่การ whipsaws และความเสี่ยงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขาด ๆ หาย ๆ หรือตลาดข้าง ไขว้ MACD สามารถกรองรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ

เนื่องจากทั้งสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้สำหรับการก่อสร้างจะล่าช้า, ยอดเขาและต่ำสุดที่เกิดขึ้นเป็นความแตกต่างของทั้งสอง EMAs ยังจะได้สัมผัสกับความล่าช้าบาง

การรวมข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนา EA

รูปแบบแผนภูมิการพลิกกลับเป็นสัญญาณของความอ่อนล้า

Support / แนวปะทะโซน retracement

ราคา – ย้ายสัญญาณครอสโอเวอร์เฉลี่ยสามารถใช้สำหรับการช่วยเหลือในการยืนยัน

การวิเคราะห์แนวโน้มพื้นฐาน

RSI สำหรับยืนยันการกลับรายการ

ใช้ใน FxPro Quant

MACD สามารถพบได้ในกลุ่มตัวบ่งชี้ 'ของเรา FxPro เมนูควอนท์ กับ FxPro Quant เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการคำนวณและคำจำกัดความที่อยู่เบื้องหลังตัวบ่งชี้ เราก็ต้องลากและวางตัวบ่งชี้ในหน้าต่างหลักและตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เราต้องการที่จะทดสอบ

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์

การป้อนข้อมูล: เช่น EURUSD, GbpYen | เริ่มต้น: ปัจจุบัน
หากปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่าสัญลักษณ์เครื่องมือที่ใช้ในแผนภูมิที่เกี่ยวข้องใน MT4 จะเกี่ยวข้องโดยค่าเริ่มต้น

กรอบเวลา

การป้อนข้อมูล: 1m, 5m, 15m, 30m, 1H | เริ่มต้น: ปัจจุบัน
หากการตั้งค่าปัจจุบันกรอบเวลาที่ใช้ในแผนภูมิที่เกี่ยวข้องใน MT4 จะเกี่ยวข้องโดยค่าเริ่มต้น

ด่วน EMA

การป้อนข้อมูล: จำนวน | เริ่มต้น: 12 งวด
ได้อย่างรวดเร็วเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อธิบายที่ใช้ในสูตรในการคำนวณจะได้รับสัญญาณ MACD (ดู excel แผ่นกระจายที่แนบมา)

MACD SMA

การป้อนข้อมูล: จำนวน | เริ่มต้น: 12 งวด
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายของเส้น MACD ที่เรียกว่าสายสัญญาณ (ดูเก่ง SPRแผ่น EAD ที่แนบมา)

ราคาประยุกต์

การป้อนข้อมูล: ปิด, เปิดสูงต่ำมัธยฐานทั่วไปราคาถ่วงน้ำหนัก | เริ่มต้น: ราคาปิด
ค่าที่ใช้จะได้รับตัวบ่งชี้

มูลค่าการส่งออก

การป้อนข้อมูล: สายหลักสายสัญญาณ | เริ่มต้น: สายหลัก
ค่าตัวบ่งชี้ที่จำเป็นสำหรับระบบที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในคำถาม

เปลี่ยนกลับ

การป้อนข้อมูล: จำนวน | เริ่มต้น: 0
เลือกข้อมูลที่ใช้สำหรับการคำนวณดัชนี (จำนวนงวดหลังหรือ ๆ )
โปรดทราบว่าวงกะ = 1 หมายถึงการขยับวงระยะเวลาหนึ่งไปข้างหลัง (ในอดีต)

อ้างอิง

จอห์นเจเมอร์ฟี่ – การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน

สตีเวนบี Achelis – การวิเคราะห์ทางเทคนิคจาก A ถึง Z

เพอร์รี่เจลิตร – ระบบการซื้อขายและวิธีการ

มาร์ตินเจปริง – โมเมนตัมอธิบาย

โรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดส์และจอห์นจี – การวิเคราะห์ทางเทคนิคของแนวโน้มการแจ้ง

[:vi]

Tổng quan

MACD là một chỉ số theo xu hướng kể từ khi nó được dựa trên mối quan hệ giữa hai đường trung bình của giá đóng cửa. Các chỉ số bao gồm hai dòng, dòng MACD chính và đường tín hiệu.

Các đường MACD, được vẽ trên MT4 như một biểu đồ thanh, được tính bằng chênh lệch giữa hai đường trung bình theo cấp số nhân nhẵn. hiện phổ biến nhất của nó sử dụng sự khác biệt giữa một 12-thời gian và 26 EMA kỳ, mặc dù nó là một mô hình thành mà bạn có thể chèn thêm bất kỳ sự kết hợp di chuyển trung bình.

Các đường tín hiệu, được vẽ trên MT4 như một dòng yêu thương, là một 9-thời gian di chuyển trung bình đơn giản (SMA) của đường MACD.
Một đường không, hay còn gọi là dòng cân bằng MACD, đại diện cho những giai đoạn mà quá hai đường EMA là giống hệt nhau. Khi MACD nằm phía trên đường cân bằng nó có nghĩa là trung bình ngắn hơn là trên mức trung bình dài hơn và ngược lại.

Hệ thống này có được tên của nó từ thực tế là hai đường trung bình động được sử dụng trong việc tính toán liên tục hội tụ và phân tách khỏi nhau. Hội tụ – là mức trung bình của tiến lại gần nhau – chỉ ra rằng xu hướng này đang chậm lại hoặc hợp nhất. Phân kỳ – là trung bình di chuyển xa nhau – chỉ ra một động thái thị trường đẩy mạnh liên kết với một xu hướng chuyển động.

MACD là những gì chúng ta gọi là một dao động cởi ra từ đó, không giống như RSI ví dụ, nó không di chuyển trong một mức giá được xác định trước trong khoảng.

Xây dựng

Các đường MACD được tính như sau:
MACD Line (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

Trường hợp EMA là Exponential Moving Average:
Eman (t) = [2 / (1 + n)] * Giá + (1 – [2 / (1 + n)] * Eman (t – 1))

n đề cập đến "thời gian trung bình"
sau đó các đường tín hiệu có nguồn gốc như sau:
SignalLine (t): SMA9 của MACD Line (t)

Trường hợp SMA là Moving Average đơn giản:
SMAn (t) = P (t) + P (t – 1) + … + P (t – n) / n = Σni = 0p ti / n

Hướng dẫn đầy đủ để tính toán và xây dựng các chỉ số MACD được cung cấp ở định dạng excel cho sự hiểu biết của bạn tốt hơn.
Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình (MACD)

Giải thích & Thương mại Tín hiệu

Có bốn nguyên tắc cơ bản của MACD giải thích:
crossover đường tín hiệu
crossover dòng trạng thái cân bằng
phân kỳ
Oversold / Levels overbought

crossover đường tín hiệu:

Thương nhân hoặc là sẽ tìm đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu mua trong xu hướng tăng hoặc giảm xuống dưới đường tín hiệu để bán trong một xu hướng giảm. Những tín hiệu chéo là rất phổ biến và cần được lọc trước khi dựa vào họ kể từ biến động trong các nhạc cụ cơ bản có thể làm tăng đáng kể crossover. Hãy quan sát ví dụ sau cho một ứng dụng thực tế của nguyên tắc này.

crossover dòng trạng thái cân bằng:

MACD vượt qua dòng bằng không khi hai trung bình thành phần chéo nhau.

Giá trị dương MACD cho thấy rằng 12 ngày EMA là trên 26 ngày EMA. giá trị MACD tăng lên khi mức trung bình nhanh chóng phân kỳ hơn nữa từ mức trung bình dài hạn cho thấy sự gia tăng xung lượng ngắn hạn.

giá trị MACD âm cho thấy điều ngược lại; đó là trung bình nhanh là dưới mức trung bình dài hạn. Giá trị âm tăng khi mức trung bình ngắn hạn phân kỳ hơn nữa dưới mức trung bình dài hạn, báo hiệu rằng đà giảm giá không tăng trong ngắn hạn.

crossover dòng trạng thái cân bằng là rất hữu ích cung cấp sự tồn tại của một xu hướng mạnh mẽ, vì trong thị trường đi ngang, thánh giá liên tiếp sản xuất rất nhiều whipsaws. Hãy quan sát ví dụ sau cho một ứng dụng thực tế của nguyên tắc này.

Nói chung, cả MACD tín hiệu / dòng trạng thái cân bằng crossover làm việc tốt trong xu hướng thị trường, nhưng sản xuất rất nhiều tín hiệu sai khi thị trường đi ngang hoặc choppy.

phân kỳ:

Một phân kỳ tăng giá được hình thành khi các công cụ cơ bản ghi một đáy thấp hơn trong khi MACD tạo thành một cao thấp. Sự phân kỳ có thể là một dấu hiệu cho thấy đà giảm chậm lại và do đó tiềm năng cho một sự thay đổi, với điều kiện thị trường có xu thấp hơn. Sự phân kỳ nên được coi là mạnh hơn khi MACD là trong lãnh thổ tiêu cực và gần cực của nó.

Tương tự như vậy, một phân kỳ giảm giá được hình thành khi các công cụ cơ bản ghi lại một cao hơn trong khi MACD tạo thành một cao thấp hơn, với điều kiện thị trường đã được xu hướng cao hơn. Sự phân kỳ nên được coi là mạnh hơn khi MACD là trong lãnh thổ tích cực và giao dịch gần cực của nó.

Phân kỳ không nên giao dịch trong quá trình hình ban đầu của một xu hướng mới kể từ khi giảm đà mà thường sau một trước giá đột ngột có thể dẫn đến sự phân kỳ sai lệch với đường MACD.

Oversold / Levels vượt mua:

Kể từ khi chúng tôi nói đượcfore MACD là vô biên, nó là đôi khi rất nguy hiểm để thử và sử dụng chỉ số này để sản xuất các tín hiệu thương mại countertrend như xu hướng có thể tiếp tục đi đánh bắt chúng tôi ở phía bên trái của thị trường.

Tuy nhiên, mặc dù thực tế rằng MACD là vô biên, lợi thế của xem MACD hơn là thành phần chính của nó (tức là hai nằm dưới đường trung bình) là nó có xu hướng đầu / dưới xung quanh cùng cấp và do đó, là chỉ số tiếp cận một đỉnh cũ , ai có thể giải thích điều đó như tiềm năng cho một sự thay đổi trong xu hướng ngắn hạn.

Hơn nữa, xem xét rằng hình thành một cực thực sự có nghĩa là trung bình chuyển động nhanh đã kéo đi một cách đáng kể từ mức trung bình dài hạn, có khả năng là công cụ cơ bản được kéo căng quá mức và sẽ sớm trở lại mức độ thực tế hơn. Vì vậy, kinh doanh các thái cực đôi khi có thể sản xuất các ngành nghề rất có lợi nhuận.

Thí dụ

Ví dụ sau đây kiểm tra tín hiệu kinh doanh sản xuất bởi crossover đường tín hiệu và cũng bởi crossover dòng cân bằng. Để sản xuất ra các tín hiệu, chúng tôi sử dụng hai hệ thống MACD biệt, theo đề nghị ban đầu Gerald Appel của.
Cho phép tín hiệu giao dịch tín hiệu đánh dấu dòng crossover như (A) và tín hiệu kinh doanh dòng trạng thái cân bằng chéo là (B):

tín hiệu nhập Long:

  • A. Một tín hiệu mua vào được tạo ra khi MACD Đường> đường tín hiệu
  • B. Một vài quán bar trước đó MACD Line = 0 và băng qua đường cân bằng từ Nam ra Bắc

Cả hai tín hiệu nhập cảnh được cho bởi (8,17,9) hệ thống MACD mục của chúng tôi.

Thay đổi cảnh báo xu hướng: MACD đường tiếp cận các giá trị cực thực nghiệm vào khoảng 21:00 cảnh báo cho một đầu có thể.

tín hiệu Exit Long:

  • A. Một tín hiệu Bán được tạo ra khi MACD đường <tín hiệu dòng
  • B. MACD Line = 0 và băng qua đường cân bằng từ Bắc vào Nam Lưu ý rằng hai trung bình trong hệ thống MACD bán chéo nhau cùng một lúc.

Lời khuyên và ý tưởng

Gerald Appel khuyên nên cố gắng kết hợp MACD ngắn hạn cho tín hiệu mua vào sản xuất, chẳng hạn như 8-17-9 thời gian trung bình trong khi sử dụng kết hợp lâu dài cho sản xuất tín hiệu bán, chẳng hạn như 12-25-9 thời gian trung bình. Điều này phản ánh lý thuyết cho rằng các thị trường dành nhiều thời gian trong một gia tăng hơn trong một chế độ giảm, do đó một khoảng thời gian dài hơn sẽ khiến một dấu hiệu bán ra kịp thời hơn.

đường xu hướng đơn giản vẽ trên MACD có thể giúp xác định những thay đổi xu hướng quan trọng khi họ không phải là rất rõ ràng trên biểu đồ bên dưới. MACD crossover có ý nghĩa hơn khi họ được xác nhận bởi một vi phạm của một đường xu hướng.
Sử dụng MACD hàng tuần để xác nhận hàng ngày MACD, và hàng ngày MACD MACD để xác nhận trong ngày.

Điểm mạnh / Điểm yếu

Một lợi thế của việc sử dụng MACD là mô hình rất mịn so với cả các biểu đồ giá và chỉ báo xung lượng khác. Đây là kết quả trong việc giúp đỡ để xác định xu hướng tổng thể rõ ràng hơn.

Nếu một cú sốc đến cùng, nó có thể gây ra giá cả thay đổi dữ dội từ xu hướng này. Điều này sẽ làm cho xu hướng hội tụ hay phân kỳ là không thích hợp. Trong trường hợp này, các chỉ số sẽ tụt hậu đáng kể bất kỳ sự kiện giá mà sẽ làm theo, giống như bất kỳ hệ thống trung bình di động khác.

Hãy coi chừng móc giao dịch mỗi MACD cắt nhau, vì nó có thể dẫn đến whipsaws và rủi ro đáng kể, đặc biệt là trong choppy hoặc đi ngang thị trường. crossover MACD có thể được lọc kết hợp với các công cụ khác.

Kể từ khi cả hai đường trung bình sử dụng cho việc xây dựng đang tụt hậu, các đỉnh và đáy hình thành như là sự khác biệt của hai đường EMA cũng sẽ được trải nghiệm một số tụt hậu.

Kết hợp đề xuất cho phát triển EA

mẫu biểu đồ đảo ngược là dấu hiệu của sự kiệt sức.

Hỗ trợ cấp / Kháng, khu retracement.

Giá – Di chuyển tín hiệu chéo trung bình có thể được sử dụng để giúp xác nhận.

Basic xu hướng phân tích.

RSI xác nhận đảo chiều.

Sử dụng trong FxPro Quant

MACD có thể được tìm thấy dưới các nhóm chỉ số trong chúng tôi FxPro đơn Quant. Với FxPro Quant , chúng tôi không phải lo lắng về các tính toán và định nghĩa đằng sau các chỉ số. Chúng ta chỉ cần kéo và thả các chỉ thị trong cửa sổ chính và thiết lập các thông số chúng ta muốn kiểm tra.

Thông số

Ký hiệu

Đầu vào: ví dụ như EURUSD, GbpYen | Mặc định: hiện tại
Nếu để trống, biểu tượng công cụ được sử dụng trong các biểu đồ có liên quan trong MT4 sẽ liên quan theo mặc định.

Khung thời gian

Đầu vào: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Mặc định: hiện tại
Nếu thiết lập hiện tại, khung thời gian được sử dụng trong các biểu đồ có liên quan trong MT4 sẽ liên quan theo mặc định.

nhanh EMA

Input: số | Mặc định: 12 tiết
Các nhanh Exponential Moving Average được sử dụng trong công thức tính toán để lấy được các MACD (xem excel bảng tính kèm theo).

MACD SMA

Input: số | Mặc định: 12 tiết
The Simple Moving Average của đường MACD hay còn gọi là đường tín hiệu (xem trội SPRtấm ead đính kèm).

Giá Ứng dụng

Input: Close, Open, High, Low, trung bình, tiêu biểu, giá trọng. | Mặc định: Đóng Giá
Giá trị sử dụng để lấy các chỉ số.

Giá trị sản lượng

Input: Main Line, đường tín hiệu | Mặc định: Main Line
giá trị chỉ số cần thiết cho hệ thống chuyên gia cố vấn trong câu hỏi.

chuyển lại

Input: Số | Mặc định: 0
Chọn dữ liệu được sử dụng để tính toán các chỉ số (số thời gian trở lại hoặc ra).
Xin lưu ý rằng Bands phím Shift = 1 có nghĩa là chuyển dịch Bands một khoảng thời gian trước đó (trong quá khứ).

Tài liệu tham khảo

John J. Murphy – Phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính

Steven B. Achelis – Phân tích kỹ thuật từ A đến Z

Perry Kaufman – Hệ thống giao dịch và phương pháp

Martin J. Pring – Momentum Explained

Robert D. Edwards và John Magee – Phân tích kỹ thuật của xu hướng chứng khoán.

[:ja]

概要

MACDは、それが終値の2つの移動平均値との関係に基づいているため、トレンド、次の指標です。インジケーターが2行、主MACDラインと信号線で構成されています。

MACDラインは、上にプロットMT4棒グラフように、2つの指数関数的に平滑化された移動平均値との差として計算されます。それはあなたが任意の移動平均の組み合わせを挿入することができますその中にモデルがあるが、その最も一般的なプレゼンテーションは、12期、26期のEMAの差を使用しています。

信号線は、点線でMT4上にプロット、MACDラインの9-期間単純移動平均(SMA)です。
さもなければMACD平衡線路として知られるゼロラインは、2つのEMAが同一である時、それらの期間を表します。 MACDが平衡線より上である場合には、より短い平均長い平均その逆より上であることを意味します。

このシステムは、計算で使用される2つの移動平均は、継続的に収束し、互いから発散されていることからその名を取得します。平均が互いに近づくように – – コンバージェンスは傾向が鈍化または統合されていることを示します。ダイバージェンス – 平均はさらに離れて移動するとは – 運動の動向に関連した加速、市場の動きを示しています。

MACDは、例えばRSIとは異なり、それは事前に定義された価格が範囲内に移動しない、ので、我々は、非結合発振器を呼んでいます。

建設

次のようにMACDラインが計算されます。
MACDライン(T)= EMA12(T) – EMA26(T)

EMAは、指数は、移動平均されている場合:
EMAN(T)= 2 /(1 + N)] *価格+(1 – [2 /(1 + N)] * EMAN(T – 1))

nは「平均化期間」を参照
次のように信号線を次に導出されます。
SignalLine(トン):MACDラインのSMA9(トン)

SMAは、単純移動平均である場合:
SMAN(トン)= P(T)+ P(トン – 1)+ … + P(t – nが)/ N =Σni= 0P TI / N

MACDインジケータの計算と建設への完全なガイドはあなたのより良い理解のために、Excel形式で提供されています。
移動平均収束発散(MACD)

通訳&トレードシグナル

MACDの解釈の四つの基本的な原則があります。
信号線のクロスオーバー
平衡線のクロスオーバー
多岐
売られ過ぎ/買われ過ぎレベル

信号線のクロスオーバー:

トレーダーらによると、減少傾向に販売する上昇トレンドで購入したり、信号線を下回る信号線の上に交差するようにMACDラインを探しますどちらか。これらのクロスオーバー信号は非常に一般的であり、原証券の変動が実質的にクロスオーバーを増やすことができますので、それらに頼る前に濾過されるべきです。この原則の実用化のために、以下の例を守ってください。

平衡線のクロスオーバー:

MACDは、2つの構成平均が交差ゼロラインと交差します。

正のMACD値は12日間のEMAは、26日のEMAの上にあることを示しています。高速の平均は、短期的な勢いで増加を示す長期的な平均値からさらに発散するようMACD値が増加します。

負のMACD値は反対を示しています。それは、高速平均が長期平均を下回っです。短期平均が下振れの勢いは、短期的に増加していることを知らせる、さらに長期的な平均を下回って発散するように負の値が増加します。

横向き市場で、連続した交配はwhipsawsの多くを生成するので平衡線のクロスオーバーは、強い傾向の存在を提供する非常に便利です。この原則の実用化のために、以下の例を守ってください。

一般的には、両方のMACDシグナル/平衡線のクロスオーバーは、市場のトレンドにうまく動作しますが、横向きや途切れ途切れ市場の際に偽信号の多くを生成します。

相違:

MACDが高い低いを形成しながら、原証券が低い低を記録したときに強気の乖離が形成されています。発散は、ターンアラウンドの可能性を遅くするため、下振れの勢いを示している可能性があり、市場が低い傾向にされていることを条件とします。 MACDがマイナスで、その両極端に近いとき発散は、より強力な考慮すべきです。

同様に、弱気のダイバージェンスはMACDが低い高を形成しながら、基礎となる機器は、より高い高を記録したときに、形成された市場が高い傾向にされていることが提供されます。 MACDはその両極端に近い正の領土との取引であるときに発散は、より強力な考慮すべきです。

多くの場合、価格の急激な進歩を次の勢いの低下はMACDラインとの乖離を誤解につながる可能性があるため相違は、新しいトレンドの初期形成時に取引されるべきではありません。

売られ過ぎ/買われ過ぎレベル:

私たちがすることが言ったようので、MACDが無制限であるFORE、試してみて、市場の誤った側に私たちをキャッチ続けることができトレンドとして反対の傾向貿易信号を生成するために、このインジケータを使用することが時には非常に危険です。

しかし、MACDが無限であるという事実にもかかわらず、MACDを見ているのではなく、その主要な構成要素(すなわち2基礎となる移動平均)の利点は、インジケータが古いピークに近づくにつれて、それは、同じレベルのまわりので、/ボトムトップに傾向があるということです、1は短期トレンドの変化のための電位としてそれを解釈することができます。

さらに、極端を形成することが実際に高速で移動平均が長期的な平均値から大幅に引き離されたことを意味していることを考えると、根本的な楽器がoverextendingされるとすぐに、より現実的な水準に戻る可能性が高いです。したがって、両極端を取引することは時には非常に収益性の高い取引を生成することができます。

次の例では、平衡ラインクロスオーバーによっても、信号線の交差によって生成され、売買シグナルを調べます。信号を生成するために、我々は、ジェラルドアペルのオリジナルの提案通り、二つの別個のMACDシステムを使用しています。
(B)として(A)としてマーク信号線クロスオーバー売買シグナルと平衡線のクロスオーバー売買シグナルをすることができます:

ロングエントリー信号:

  • A. A買う信号が生成されたときにMACDライン>信号線
  • B.数小節以前のMACDライン= 0と南から北に均衡ラインを横切ります

両方のエントリ信号は、私たちのエントリMACD(8,17,9)システムによって与えられます。

トレンド警告の変更:可能なトップ約夜9時の警告で経験的な極端な値に近づいMACDライン。

ロング終了信号:

  • A.売り信号が生成されるときにMACDライン<信号線
  • B. MACDライン= 0・販売MACDシステム内の2つの平均が同時に互いに交差することを南注意に北から平衡線を横切ります。

ヒントやアイデア

ジェラルド・アペルは、12-25-9期間の平均値として売りシグナルを生成するための長期的な組み合わせを利用しながら、このような8-17-9期間の平均値として買い信号を、生成するための短期MACDの組み合わせをしようとお勧めします。これは、市場がそのために長い時間スパンがタイムリー売り指示をレンダリングする、下降モードよりも上昇に多くの時間を費やすという理論を反映しています。

MACDに描かれたシンプルなトレンドラインは、彼らは、基礎となるチャート上の非常に明確でないときに重要なトレンドが変化する特定するのに役立ちます。彼らはトレンドラインの違反によって確認されたときにMACDのクロスオーバーは、より多くの意味を持ちます。
日中MACDを確認するために毎日のMACD、および毎日のMACDを確認するために毎週MACDを使用してください。

強み/弱み

MACDを使用する利点は、パターンは、価格チャートおよび他の運動量の指標の両方と比較して、非常に滑らかであることです。これは、より明確に全体的な傾向を識別するための助けになります。

ショックがやって来る場合、それは価格がトレンドから乱暴に変わることがあります。これは、無関係を収束または発散する傾向をレンダリングします。この場合、インジケータは、実質的に任意の他の移動平均のシステムのように、後に続く任意の価格イベントを遅れます。

それは特に途切れ途切れまたは横の市場で、whipsaws実質的なリスクにつながることができますように、機械的にすべてのMACDのクロスオーバー取引に注意してください。 MACDのクロスオーバーは、他のツールと組み合わせてフィルタリングすることができます。

建設のために使用される両方の移動平均が遅れているので、2のEMAの差として形成された山と谷はまた、いくつかの遅れが発生します。

EAの開発のための推奨組み合わせ

疲労の兆候としてチャート反転パターン。

サポート/レジスタンスレベル、リトレースメントゾーン。

価格 – 平均クロスオーバー信号を移動するには、確認の助けを使用することができます。

基本的な傾向分析。

逆転の確認のためのRSI。

FxProはクワントでの使用

MACDは、私たちの「指標」グループの下に見つけることができますFxProはクワントメニュー。でFxProはクワント 、我々は指標の背後にある計算および定義を心配する必要はありません。私達はちょうどドラッグ&ドロップインジケーターをメインウィンドウに、我々がテストしたいパラメータを設定する必要があります。

パラメーター

シンボル

入力:例えばEURUSD、GbpYen |デフォルト:現在の
空のままにしておくと、MT4に関連するグラフで使用される機器の記号は、デフォルトでは関係します。

時間枠

入力:1メートル、5メートル、15メートル、30メートル、1時間|デフォルト:現在の
現在に設定した場合、MT4に関連するチャートで使用される時間枠はデフォルトで関係します。

高速EMA

入力:数|デフォルト:12の期間
高速指数は、MACDを導出する計算式で使用される移動平均(添付のスプレッドシートをエクセル参照します)。

MACD SMA

入力:数|デフォルト:12の期間
それ以外の場合は、信号線として知られているMACDラインの単純移動平均(SPRをエクセル参照してください。EADシート添付)。

アプライド価格

入力:クローズ、オープン、高、低、中央値、典型的な、加重価格。 |デフォルト:クローズ価格
値インジケータを導出するために使用されます。

出力値

入力:メインライン、信号ライン|デフォルト:メインライン
問題のエキスパートアドバイザー・システムに必要な指標値。

戻るシフト

入力:数|デフォルト:0
インジケータ(前後に期間の数)を計算するために使用されるデータを選択します。
バンドは、(過去の)1期後方バンドをシフト= 1手段をシフトのでご注意ください。

リファレンス

ジョンJ.マーフィー – 金融市場のテクニカル分析

スティーブンB. Achelis – AからZまでのテクニカル分析

ペリーJ.カウフマン – トレーディングシステムと方法

マーティン・J・プリングは – 勢いの説明します

ロバート・D・エドワーズとジョン・マギー – 株価動向のテクニカル分析。

[:el]

Επισκόπηση

Το MACD είναι ένας δείκτης παρακολούθησης τάσης, δεδομένου ότι βασίζεται στη σχέση μεταξύ των δύο κινητούς μέσους όρους των τιμών κλεισίματος. Ο δείκτης αποτελείται από δύο γραμμές, την κύρια γραμμή MACD και η γραμμή σήματος.

Η γραμμή MACD, αποτυπώνεται στον MT4 ως ιστόγραμμα, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των δύο εκθετικά λειαίνονται κινητούς μέσους όρους. πιο κοινή παρουσίαση του χρησιμοποιεί τη διαφορά μεταξύ μιας 12-περίοδο και ένα 26-περίοδο EMA, αν και είναι ένα μοντέλο στο οποίο μπορείτε να εισάγετε οποιοδήποτε κινούμενο μέσο όρο συνδυασμό.

Η γραμμή σήματος, που αποτυπώνεται στον MT4 ως διακεκομμένη γραμμή, είναι ένα 9-περίοδο απλός κινητός μέσος (SMA) της γραμμής MACD.
Μια γραμμή μηδέν, αλλιώς γνωστή ως η γραμμή ισορροπίας MACD, αντιπροσωπεύει τις περιόδους κατά τις οποίες οι δύο EMAs είναι πανομοιότυπα. Όταν MACD είναι πάνω από τη γραμμή ισορροπίας σημαίνει ότι η συντομότερη μέσος όρος είναι πάνω από το μέσο όρο περισσότερο και το αντίστροφο.

Το σύστημα λαμβάνει το όνομά του από το γεγονός ότι οι δύο κινητούς μέσους χρησιμοποιείται στον υπολογισμό συνεχώς συγκλίνουν και αποκλίνουν μεταξύ τους. Σύγκλιση – ως οι μέσοι όροι προσεγγίζουν ο ένας τον άλλο – δείχνει ότι η τάση είναι η επιβράδυνση ή την παγίωση. Απόκλιση – ως οι μέσοι όροι κινηθούν περαιτέρω χώρια – δείχνει μια επιτάχυνση κίνηση της αγοράς που συνδέονται με μια τάση σε κίνηση.

Ο MACD είναι αυτό που λέμε ένα αδέσμευτο ταλαντωτή, δεδομένου ότι, σε αντίθεση με το RSI, για παράδειγμα, δεν κινείται στην περιοχή A προκαθορισμένες τιμές.

Κατασκευή

Η γραμμή MACD υπολογίζεται ως εξής:
MACD γραμμή (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

Όταν η EMA είναι η εκθετική Κινητός Μέσος:
Eman (t) = [2 / (1 + n)] * Τιμή + (1 – [2 / (1 + n)] * Eman (t – 1))

n αναφερόμενος στο «μέσο όρο της περιόδου"
Η γραμμή σήμα στη συνέχεια προκύπτει ως εξής:
SignalLine (t): SMA9 του MACD γραμμή (t)

Όταν η SMA είναι ο Απλός Κινητός Μέσος όρος:
Η Ρ Ο (t) = P (t) + P (t – 1) + … + Ρ (t – n) / n = Σni = 0p ti / n

Ένας πλήρης οδηγός για τον υπολογισμό και την κατασκευή του δείκτη MACD παρέχεται σε μορφή excel για την καλύτερη κατανόηση σας.
Κινητός Μέσος Απόκλισης Σύγκλισης (MACD)

Ερμηνεία & Trade Σήματα

Υπάρχουν τέσσερις βασικές αρχές της MACD ερμηνεία:
crossovers γραμμή σήματος
crossovers γραμμή ισορροπίας
αποκλίσεις
Oversold / Πρέπον Επίπεδα

crossovers γραμμή σήματος:

Οι έμποροι είτε θα αναζητήσει η γραμμή MACD να περάσουν πάνω από τη γραμμή σήμα για να αγοράσει σε μια ανοδική τάση ή να πέσει κάτω από τη γραμμή σήμα για να πωλήσουν σε πτωτική πορεία. Αυτά τα σήματα crossover είναι πολύ συχνές και θα πρέπει να φιλτράρεται πριν στηρίζονται σε αυτούς, δεδομένου μεταβλητότητα του υποκείμενου μέσου μπορεί να αυξήσει σημαντικά crossovers. Παρακαλούμε προσέξτε το παράδειγμα που ακολουθεί για την πρακτική εφαρμογή αυτής της αρχής.

crossovers γραμμή ισορροπίας:

Ο MACD διασχίζει τη γραμμή μηδέν, όταν τα δύο συστατικά μέσους διασχίζουν ο ένας τον άλλον.

τιμές θετικό MACD δείχνουν ότι το 12 ημερών EMA είναι πάνω από το 26 ημερών EMA. τιμές MACD αυξηθεί καθώς η γρήγορη μέση αποκλίνει περαιτέρω από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο δείχνοντας μια αύξηση στην βραχυπρόθεσμη δυναμική.

Αρνητικές τιμές MACD δείχνουν το αντίθετο? ότι είναι η γρήγορη μέσος όρος είναι κάτω από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Αρνητικές τιμές αυξάνουν και το μικρότερο μέσου όρου αποκλίνει περαιτέρω κάτω από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο, επισημαίνοντας ότι η δυναμική μειονέκτημα αυξάνεται σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

crossovers γραμμή ισορροπίας είναι πολύ χρήσιμα προϋπόθεση την ύπαρξη μιας ισχυρής τάσης, δεδομένου ότι σε πλάγια αγορές, διαδοχικές διασταυρώσεις παράγουν πολλά whipsaws. Παρακαλούμε προσέξτε το παράδειγμα που ακολουθεί για την πρακτική εφαρμογή αυτής της αρχής.

Σε γενικές γραμμές, οι δύο crossovers / γραμμή ισορροπίας MACD Σήμα λειτουργεί καλά σε τείνοντας αγορές, αλλά παράγουν πολλά ψευδών σημάτων κατά τη διάρκεια πλάγια ή ασταθής αγορές.

αποκλίσεις:

Μια bullish απόκλιση σχηματίζεται όταν το υποκείμενο μέσο καταγράφει κατώτερο χαμηλό, ενώ ο MACD σχηματίζει ένα υψηλότερο χαμηλό. Η απόκλιση μπορεί να είναι μια ένδειξη της μειονέκτημα δυναμική επιβράδυνση και, επομένως, τη δυνατότητα για μια ανάκαμψη, με την προϋπόθεση ότι η αγορά έχει trending χαμηλότερη. Η απόκλιση θα πρέπει να θεωρείται πιο ισχυρή όταν ο MACD είναι σε αρνητικό έδαφος και κοντά άκρα του.

Ομοίως, μια πτωτική απόκλιση σχηματίζεται όταν το υποκείμενο μέσο καταγράφει ένα υψηλότερο υψηλό, ενώ ο MACD αποτελεί χαμηλότερο υψηλό, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά έχει ανοδική τάση. Η απόκλιση θα πρέπει να θεωρείται πιο ισχυρή όταν ο MACD είναι σε θετικό έδαφος και εμπορία κοντά άκρα του.

Αποκλίσεις δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια του αρχικού σχηματισμού μιας νέας τάσης δεδομένου ότι η μείωση στην ορμή που συχνά ακολουθεί μια ξαφνική πρόοδο των τιμών μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά αποκλίσεις με τη γραμμή MACD.

Oversold / Πρέπον Επίπεδα:

Επειδή όπως είπαμε είναιπροσκήνιο ο MACD είναι απεριόριστη, μερικές φορές είναι πολύ επικίνδυνο να προσπαθήσουμε και να χρησιμοποιούν αυτό το δείκτη να παράγει αναστροφή τάσεως στις εμπορικές σήματα, όπως η τάση να συνεχίσω την αλίευση μας στη λάθος πλευρά της αγοράς.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι MACD είναι απεριόριστη, το πλεονέκτημα της βλέποντας MACD και όχι κύρια συστατικά της (δηλαδή τα δύο υποκείμενα κινητούς μέσους όρους) είναι ότι τείνει προς τα πάνω / κάτω περίπου στα ίδια επίπεδα και, ως εκ τούτου, όπως ο δείκτης πλησιάζει ένα παλιό κορυφή , μπορεί κανείς να ερμηνεύσει ότι το δυναμικό για μια αλλαγή στη βραχυπρόθεσμη τάση.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι σχηματίζουν μια ακραία σημαίνει στην πραγματικότητα ότι η ταχέως κινούμενο μέσο όρο έχει τραβηχτεί μακριά δραματικά από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο, είναι πιθανό ότι το υποκείμενο μέσο είναι overextending και θα επιστρέψει σύντομα σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα. Ως εκ τούτου, οι συναλλαγές των άκρων μπορεί μερικές φορές να παράγουν πολύ επικερδή επαγγέλματα.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα εξετάζει εμπορικών σημάτων που παράγονται από διασταυρώσεις της γραμμής σήματος και, επίσης, από Ισορροπία crossovers γραμμή. Για την παραγωγή των σημάτων, χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικά συστήματα MACD, σύμφωνα με την αρχική πρόταση του Gerald Appel του.
Αφήνει εμπορικών σημάτων σήμα σήμα γραμμή crossover ως (Α) και εμπορικών σημάτων γραμμή ισορροπίας crossover ως (Β):

Long σήμα εισόδου:

  • A. Ένα αγοράσει σήμα παράγεται όταν ο MACD Line> γραμμή σήματος
  • B. Λίγα μπαρ νωρίτερα MACD γραμμή = 0 και διέρχονται από τη γραμμή ισορροπίας από τη Νότια προς τη Βόρεια

Και τα δύο σήματα εισόδου δίνεται από την είσοδό μας (8,17,9) σύστημα MACD.

Αλλαγή της προειδοποίησης τάση: MACD γραμμή πλησιάζει την εμπειρική ακραία τιμή σε περίπου 21:00 προειδοποίηση για πιθανή κορυφή.

Long σήμα εξόδου:

  • A. Ένας Πώληση σήμα παράγεται όταν ο MACD γραμμή <γραμμή σήματος
  • Β MACD γραμμή = 0 και διέρχονται από τη γραμμή ισορροπίας από Βορρά προς Νότο Σημειώστε ότι οι δύο μέσοι όροι στο σύστημα MACD πώλησης διασχίζουν ο ένας τον άλλον ταυτόχρονα.

Συμβουλές και ιδέες

Gerald Appel συνιστά προσπαθεί συνδυασμούς βραχυπρόθεσμες MACD για την παραγωγή σημάτων αγοράς, όπως 8-17-9 μέσοι όροι περιόδου, ενώ αξιοποιώντας μακροπρόθεσμης συνδυασμούς για την παραγωγή σημάτων πώλησης, όπως 12-25-9 μέσοι όροι περιόδου. Αυτό αντανακλά τη θεωρία ότι οι αγορές περνούν περισσότερο χρόνο σε μια ανερχόμενη σε σχέση με μια κατάσταση που εμπίπτει επομένως ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα καταστήσει μια ένδειξη πωλούν επικαιρότητα.

Απλές γραμμές τάσης χαράσσεται επί του MACD μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό σημαντική τάση αλλάζει όταν δεν είναι πολύ σαφής σχετικά με το υποκείμενο γράφημα. MACD crossovers έχουν μεγαλύτερη σημασία όταν επιβεβαιώνονται από την παραβίαση της γραμμής τάσης.
Χρησιμοποιήστε εβδομαδιαία MACD για να επιβεβαιώσετε την Καθημερινή MACD, και Daily MACD για να επιβεβαιώσετε την ενδοημερήσια MACD.

Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα

Ένα πλεονέκτημα της χρήσης MACD είναι ότι το μοτίβο είναι πολύ ομαλή σε σύγκριση τόσο με το διάγραμμα τιμών και άλλων δεικτών ορμή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην προσπάθεια να εντοπίσει τη γενική τάση με μεγαλύτερη σαφήνεια.

Αν ένα σοκ έρχεται μαζί, μπορεί να προκαλέσει την τιμή να ποικίλλουν άγρια ​​από την τάση. Αυτό θα καταστήσει την τάση να συγκλίνουν ή αποκλίνουν ως αλυσιτελής. Στην περίπτωση αυτή η ένδειξη θα μείνει ουσιαστικά καμία περίπτωση τιμών που θα ακολουθήσει, όπως και κάθε άλλο κινούμενο μέσο όρο του συστήματος.

Προσοχή στα μηχανικά συναλλαγών κάθε crossover MACD, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε whipsaws και ουσιαστικός κίνδυνος, ειδικά στις διακοπές ή πλαγίως αγορές. MACD crossovers μπορεί να φιλτραριστεί σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία.

Δεδομένου ότι και οι δύο κινητούς μέσους όρους που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή με χρονική υστέρηση, οι κορυφές και κοιλότητες που σχηματίζονται ως η διαφορά των δύο EMAs θα αντιμετωπίσουν επίσης κάποια χρονική υστέρηση.

Προτεινόμενη Συνδυασμοί για την ανάπτυξη EA

Διάγραμμα μοτίβα αντιστροφή ως ένδειξη της εξάντλησης.

επίπεδα / Αντίσταση υποστήριξη, ζώνες retracement.

Τιμή – Κινητός Μέσος σήματα crossover μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει την επιβεβαίωση.

Βασικές ανάλυση των τάσεων.

RSI για επιβεβαιώσεις αντιστροφή.

Χρήση σε FxPro Quant

MACD μπορεί να βρεθεί κάτω από την ομάδα «Δείκτες» στην μας FxPro μενού Quant. Με FxPro Quant , δεν έχετε να ανησυχείτε για τους υπολογισμούς και τους ορισμούς πίσω από το δείκτη. Εμείς απλά πρέπει να drag & drop το δείκτη στο κύριο παράθυρο και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους που θέλετε να δοκιμάσετε.

παράμετροι

Σύμβολο

Είσοδος: π.χ. EURUSD, GbpYen | Προεπιλογή: Τρέχουσα
Αν αφεθεί κενό, το σύμβολο όργανο που χρησιμοποιείται στο σχετικό διάγραμμα στο MT4 θα αφορούν από προεπιλογή.

Χρονικό πλαίσιο

Είσοδος: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 ώρα | Προεπιλογή: Τρέχουσα
Αν οριστεί σε ρεύμα, το χρονικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται στο σχετικό διάγραμμα στο MT4 θα αφορούν από προεπιλογή.

γρήγορη EMA

Είσοδος: αριθμός | Προεπιλογή: 12 περιόδους
Η γρήγορη Εκθετική Κινητός Μέσος Όρος που χρησιμοποιείται στον τύπο υπολογισμού για τον υπολογισμό της MACD (βλ excel εξάπλωση φύλλο που επισυνάπτεται).

MACD SMA

Είσοδος: αριθμός | Προεπιλογή: 12 περιόδους
Η απλή Κινητός Μέσος Όρος της γραμμής MACD αλλιώς γνωστή ως η γραμμή σήματος (βλ excel sprφύλλο EAD επισυνάπτεται).

Εφαρμοσμένη Τιμή

Είσοδος: Κλείσιμο, ανοικτή, υψηλή, χαμηλή, διάμεσος, τυπικές, σταθμική τιμή. | Προεπιλογή: Κλείστε Τιμή
Αξία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη.

τιμή εξόδου

Είσοδος: Κύρια γραμμή, γραμμή σήματος | Προεπιλογή: Κύρια γραμμή
τιμή του δείκτη που απαιτείται για το σύστημα Expert Advisor στην ερώτηση.

Shift Επιστροφή

Είσοδος: Αριθμός | Προεπιλογή: 0
Επιλέγει τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη (Αριθμός περιόδων πίσω ή εμπρός).
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι Συγκροτήματα Shift = 1 σημαίνει μετατόπιση των Συγκροτήματα μία περίοδο προς τα πίσω (στο παρελθόν).

αναφορές

John J. Murphy – Τεχνική Ανάλυση των χρηματοπιστωτικών αγορών

Steven B. Achelis – Τεχνική Ανάλυση από το Α έως το Ω

Perry J. Kaufman – Συστήματα Εμπορίας και Μέθοδοι

Martin J. Pring – Ορμή Επεξήγηση

Robert D. Edwards και ο Τζον Magee – Τεχνική Ανάλυση Χρηματιστήριο τάσεις.