Parabolic Stop & Reverse System (Parabolic SAR)

gambaran Keseluruhan

Parabolic SAR adalah sistem trend berikut sentiasa mengekori tindakan harga. Ia adalah satu siri masa mata henti tahap, digambarkan pada carta dalam bentuk titik, diplotkan bawah atau di atas setiap tanda harga. A dot diletakkan di bawah harga yang disifatkan sebagai isyarat kenaikan harga seketika dot diletakkan di atas harga adalah dianggap sebagai petunjuk yang menurun. Apabila harga meningkat lebih tinggi, sistem berikut hanya di bawah dan apabila harga trend lebih rendah ia mengikuti dari atas. Tujuannya, seperti semua trend following pendekatan, adalah untuk menentukan apabila terdapat kebarangkalian yang lebih tinggi daripada biasa perubahan arah trend.

Parabolic SAR, seperti namanya, dibina untuk menyediakan berhenti dan membalikkan isyarat dan ia sering digunakan oleh para pedagang sebagai harga trailing berhenti penetap. Oleh kerana faktor pecutan terbina dalam, sistem bermula perlahan pada mulanya, membolehkan trend untuk membangunkan, dan trend ini berlanjutan pada masa ia mempercepatkan berdasarkan kekuatan trend. Sistem Parabolic SAR direka untuk sentiasa dalam pasaran sejak bila-bila masa kedudukan yang ditutup daripada ia juga bertukar. Walaupun Parabolic SAR digunakan untuk kedua-dua masuk dan menguruskan kedudukan, ia adalah terutamanya digunakan untuk menetapkan berhenti sekali dalam posisi.

SAR kelihatan serupa dengan garisan arah aliran berikut harga instrumen sandaran, tetapi ia mempunyai lag berkurangan kerana jarak di antara titik SAR dan penurunan harga instrumen semasa dengan masa disebabkan faktor pecutan. Sebagai Parabolic SAR mula bergerak lebih cepat (mengikuti harga rapat), jika trend harga berpusing dan salib penunjuk, berhenti & isyarat terbalik dihasilkan.

Parabolic SAR berfungsi dengan hebatnya semasa pasaran tren tetapi falters sentiasa, menghasilkan whipsaws semasa penyatuan sisi dan pasaran beraliran.

pembinaan

Formula untuk mengira Parabolic SAR dalam tempoh semasa dikira pada nilai tempoh sebelumnya, dengan menggunakan formula pelicinan eksponen berdasarkan harga yang melampau dipanggil (EP) Harga tinggi / rendah (bergantung kepada sama ada ke arah trend adalah atas atau ke bawah ). Pemalar melicinkan dipanggil Factor Mempercepatkan (AF) digunakan dalam formula, dengan tujuan untuk meningkatkan kelajuan penunjuk apabila trend itu dipercepatkan bagi membolehkan SAR untuk mengikuti keluk harga yang lebih berkesan.

Sart = Sart-1 + * [EPT-1 – Sart-1]

Di mana: Sart – adalah nilai semasa Parabolic SAR

Sart-1 adalah nilai sebelumnya Parabolic SAR

EPT-1 adalah yang terbaru "Extreme Point": yang tinggi tertinggi aliran menaik semasa atau rendah yang paling rendah aliran menurun semasa.

AFT-1 adalah faktor pecutan: Bermula pada 0.02, AF meningkat sebanyak 0.02 setiap kali titik yang melampau membuat tinggi / rendah baru. Walau bagaimanapun, AF boleh mencapai maksimum sebanyak 0.20, tidak kira berapa lama trend memanjangkan. Dari segi bergerak hari purata, AF bermula pada 99-Days dan meningkatkan kelajuan maksimum purata bergerak 9-Day.

Dalam mengira nilai semasa Parabolic SAR terdapat dua pengecualian:

  • Dalam Uptrend, SAR tidak boleh berada di atas paras terendah sebelum dua tempoh itu yang. Dalam kes SAR adalah lebih tinggi daripada salah seorang daripada mereka rendah, gunakan yang lebih rendah daripada dua sebaliknya.
  • Dalam Trend Menurun a, SAR tidak boleh berada di bawah paras tertinggi sebelum dua tempoh itu yang. Dalam kes SAR adalah lebih rendah daripada salah satu daripada orang-orang tertinggi, gunakan lebih tinggi daripada dua sebaliknya.

Untuk mengira Parabolic SAR seseorang mesti menganggap bahawa kita sudah memegang jawatan (panjang atau pendek). Oleh kerana kita tidak tahu apa kedudukan kita berada dalam pada permulaan data, contohnya excel kami di halaman ini, kita menganggap kita berada dalam perdagangan yang panjang dan oleh itu untuk satu hari trend adalah UP. Panduan penuh kepada pengiraan dan pembinaan sistem Parabolic SAR disediakan dalam format excel kerana memahami lebih baik.

Diberi amaran walaupun yang disebabkan oleh hakikat bahawa formula yang digunakan mengikut sama ada instrumen dasar dalam aliran meningkat atau trend menurun di samping kehadiran dua pengecualian yang telah kita lihat di sini, terdapat jumlah yang saksama penyata bersyarat terlibat . Walau bagaimanapun, contoh ini akan membantu anda menguji sensitiviti sistem untuk member AF yang berbeza.
Parabolic Stop & sistem Reverse (SAR)

Tafsiran & Trade Signals

Walaupun kerumitan pengiraannya, tafsiran Parabolic SAR adalah ke hadapan agak lurus. Titik-titik SAR ikut harga seperti trailing stop, secara progresif menghampiri keluk harga yang, selagi trend ini berterusan ke arah asalnya.

Jika bagaimanapun keluk harga yang bersilang siri SAR, sistem memberi isyarat "berhenti dan membalikkan", menunjukkan bahawa trend semasa telah berakhir dan yang baru adalah meneruskan ke arah yang bertentangan. Mengikuti isyarat ini, siri SAR titik yang mempunyai sehingga kini telah mengikuti trend (contohnya dari bawah dalam aliran meningkat atau dari atas dalam arah aliran menurun), bergerak ke sisi lain dari harga hala menganggap Harga Extreme (EP) daripada tiga hari lalu (highest tinggi dalam trend menurun atau terendah rendah dalam aliran meningkat).

isyarat SAR Parabolic sentiasa hendaklah disahkan dengan penggunaan penunjuk lain. Sebagai contoh, perubahan arah titik-titik dari bawah harga di atas adalah lebih meyakinkan apabila purata bergerak juga mengesahkan perubahan dalam trend dan apabila semasa trend jangka panjang adalah ke bawah.

contoh

Dengan menggunakan penunjuk ADX untuk mengesahkan kewujudan trend, kita meletakkan sistem Parabolic SAR untuk ujian menghasilkan kedua-dua pintu masuk dan keluar isyarat untuk perdagangan yang singkat. Isyarat perdagangan yang dihasilkan oleh SAR yang juga disahkan oleh penggunaan purata bergerak.

Wujudnya keadaan yang tren: ADX> 25 dan sejak DI-> DI + pasaran adalah dalam trend menurun.

Isyarat Entry pendek: A isyarat membeli dihasilkan apabila Parabolic SAR melintasi di atas carta harga yang. Penapis dua hari itu digunakan untuk menghapuskan whipsaws.

Tukar amaran trend: Bergerak garis purata dilintasi wilayah menurun beberapa bar sebelum isyarat untuk pendek diberikan.

Isyarat Exit Long: Parabolic SAR melintasi di bawah carta harga yang selama dua hari berturut-turut. Pengesahan juga disediakan oleh garis purata bergerak yang serentak melintasi di bawah carta harga mengesahkan arah dalam trend.

Tips dan idea-idea

Abaikan isyarat Parabolic SAR apabila pasaran meluas. Cara mudah untuk mengenal pasti jika pasaran memang terdiri adalah untuk melihat sama ada carta instrumen dasar bersilang dengan yang bergerak beberapa kali purata pada harga kecil berkisar.

Jika anda menggunakan Parabolic SAR untuk membuka dan keluar kedudukan, ia mungkin dinasihatkan untuk menghentikan perdagangan jika anda whipsawed dua kali atau lebih berturut-turut. Ia adalah yang paling mungkin tanda bahawa tidak ada trend atau fasa pengukuhan dihidupkan. Aktifkan semula perdagangan anda hanya sekali anda memerhatikan pelarian dari zon penyatuan.

Kekuatan / Kelemahan-kelemahan

Nilai SAR adalah hari ini, bukan esok, tahap berhenti dan ia dikira berdasarkan data semalam. Kelebihannya ialah tahap stop boleh dikira terlebih dahulu pelaksanaan perdagangan atau pembukaan pasaran.

Satu ditambah besar penunjuk Parabolic SAR adalah kesederhanaan dan mudah dilaksana ke dalam mana-mana strategi – masuk / keluar, amaran atau berhenti pencetus.

Kelebihan utama Parabolic SAR ialah ia mengurangkan lag yang tidak dapat tidak terbina di dalam kebanyakan sistem trend berikut. Ia berjaya berbuat demikian dengan meningkatkan kelajuan sistem apabila trend memecut, dengan itu "mengunci-in" keuntungan dengan kejayaan besar berbanding dengan pesaingnya.

Seperti yang diterangkan sebelum ini, Parabolic SAR berfungsi dengan baik semasa pasaran tren tetapi gagal untuk menghasilkan isyarat dipercayai semasa pasaran sisi. Sejak lebih dua pertiga daripada pasaran masa yang dikenali sebagai beraliran, Parabolic SAR hanya boleh digunakan dalam kombinasi dengan petunjuk lain yang boleh menentukan keadaan pasaran.

Sistem SAR menganggap bahawa trend berubah setiap masa berhenti telah melanda. Namun begitu walaupun dalam pasaran yang sangat tren berhenti anda boleh melanda beberapa kali manakala trend itu berterusan. Iaitu, harga menjejaki semula dan kemudian meneruskan up-trend, meninggalkan anda keluar dari pasaran. Menukar Accelerator dan Max. Accel. Factor mengikut turun naik pasaran boleh meningkatkan sistem tetapi ini kekal sebagai kelemahan Parabolic SAR.

Gabungan yang dicadangkan untuk pembangunan EA

isyarat perdagangan pujian Parabolic SAR dengan menggunakan penunjuk lain seperti penunjuk stochastic, bergerak lompat parti purata dan corak candlestick.

Gunakan dalam kombinasi dengan ADX untuk mengesan arah trend.

Sokongan tahap / rintangan, zon retracement.

analisis trend asas.

Gunakan dalam FxPro Quant

Parabolic SAR boleh didapati di bawah kumpulan 'Petunjuk' dalam kita FxPro menu Quant. Dengan FxPro Quant , kita tidak perlu bimbang tentang pengiraan dan definisi belakang penunjuk. Kita hanya perlu drag & drop penunjuk dalam tetingkap utama dan menetapkan parameter kita mahu menguji.

Parameter

Lambang

Input: contohnya EurUsd, GbpYen | Default: Semasa
Jika dibiarkan kosong, simbol instrumen yang digunakan dalam carta berkenaan dalam MT4 akan berkaitan secara lalai.

Tempoh masa

Input: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Default: Semasa
Jika ditetapkan kepada semasa, jangka masa yang digunakan dalam carta yang berkenaan dalam MT4 akan berkaitan secara lalai.

langkah

Input: nombor | Default: 0.02
Peningkatan faktor pecutan (AF) ditambah setiap kali Harga Extreme baru (EP) direkodkan digunakan dalam pengiraan SAR (lihat cemerlang penyebaran lembaran dilampirkan).

maksimum

Input: nombor | Default: 0.2
Nilai maksimum faktor pecutan (AF) boleh mengambil, seperti yang digunakan dalam pengiraan SAR (lihat cemerlang sprlembaran ead dilampirkan).

Shift Kembali

Input: Nombor | Lalai: "0"
Memilih data yang digunakan untuk mengira penunjuk (Bilangan tempoh belakang atau sebagainya).

Sila ambil perhatian bahawa "Bands Shift" = 1 cara beralih the Bands satu tempoh ke belakang (pada masa lalu).

Rujukan

Welles Wilder – Konsep Baru dalam Trading Systems, pada tahun 1978.

Perry J. Kaufman – Sistem Trading dan Kaedah

John J. Murphy – Analisis Teknikal Pasaran Kewangan

Comments are closed.