Categories
FxPro Articles FxPro SuperTrader

Revolutionising Investments

[:en]

What is FxPro SuperTrader?

FxPro SuperTrader is a unique investment platform that allows you to allocate funds to the strategies of professional FX traders. FxPro SuperTrader is not a Social Trading platform, where anyone can become a leader, and unlike Mirror Trading platforms, we assess, analyse and test all strategies before they go live. Strategies that fail to perform consistently are immediately flagged and checked for irregularities.

FxPro SuperTrader vs Other Asset Classes. Jan 2012 – Dec 2013

*FxPro SuperTrader Composite is a hypothetical portfolio comprised of all the FxPro strategies available to SuperTrader Investors. The strategy’s performance is drawn from back-tests and displays its equity at a particular moment in time per day. Sources – FxPro, Bloomberg.

How We Test the Strategies

Below you can see a sample of statistics we calculate to test our strategies and filter the ones to be presented on SuperTrader. Based on back-test data and using Monte Carlo Simulations we derive the following results:

Sample Strategy

Initial Deposit $USD: $18,000.00
Start Date: 03/01/2012
End Date: 29/11/2013
History Length: 99 Weeks

Statistical Information

Profit (%): 127.50%
Profit (USD): $22,950.31
Avg. Monthly Profit %: 5.54%
Max DD %: 11.00%
Max Actual Leverage: 26.07
Avg. Trade Length (h): 4.29 Hour(s)
Profit Factor: 1.292
Avg. Trades Per Month: 559.4
Sharpe Ratio Monthly (%): 0.377
Calmar Ratio: 0.715
Var (90%) Monthly (%): -3.00%
MAE Correlation Ratio: 0.57
MFE Correlation Ratio: 0.70
Best Upside Forecast (%): 50.79%
Worst Downside Forecast (%): -16.62%**
Var (90%) 6-Month Forecast (%): -7.53%

*Definitions for the above statistics can be found in the appendix.

**This is can be limited to the value the investor feels comfortable with, using the mandatory max loss per strategy setting.

Monthly Performance
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2013 8.46% 15.57% 3.77% 9.51% 4.43% 13.83% 1.22% 4.70% 1.28% 8.76% 0.17% 71.71%
2012 4.71% -0.66% 9.33% 7.64% 5.47% -1.81% 23.15% 0.96% 5.08% -0.74% 0.93% 1.74% 47.93%

Chart 1: P&L Chart (%)
Displays P&L for both equity and balance, in percentage terms, over the length of the back-test period.

Chart 2: Absolute DD Chart (%)
Displays absolute drawdown, in percentage terms, from the initial balance throughout the back-test.
Instruments by Amount of Trades

Instruments by Volume of Trades

Chart 3: Trades per Instrument
Instruments by amount of trades: pie chart representing the number of positions opened per instrument during the back-test.

Instruments by volume of trades: pie chart representing the total lots opened per instrument during the back-test.

Trade amounts and volume (lots): bar chart showing the total number of positions and the total lots traded per instrument during the back-test.

Chart 4: Standard Deviation
Standard deviation (variation from the average) of weekly returns charted over the entire duration of the back-test.

Chart 5: Actual Leverage
Actual leverage fluctuation over the duration of the back-test.

Chart 6: Trade Distribution in Pips
Cloud representing the pips realised on the back-test throughout the duration of each trade.

Chart 7: Sample of Forecasts
Shows an extension of the back-test P&L growth, with a cloud of projected profit and loss based on forward simulations using historical data.

FxPro SuperTrader vs Manual Trading

Setting up your account and investing in FX has never been easier, and there is no lock-up period – you are in full control of your capital.

Allocation and Risk Management on FxPro SuperTrader

We have developed simple and effective risk management tools for our investors on FxPro SuperTrader. The three basic tools they have access to are: Ratio Multiplier, Maximum Loss and Trailing Equity Stop for each copied strategy.
The Ratio Multiplier allows investors to increase their risk exposure and thus multiply their potential returns. Using the Ratio Multiplier also increases a strategy’s Maximum Drawdown accordingly.

Maximum Loss is the amount an investor is willing to risk should a particular strategy begin to incur a loss.

The copied strategy will be automatically closed-out once losses reach the percentage of equity specified by the client.

Trailing Stop is a tool that enables the automatic lock-in of profits should a strategy’s performance begin to retrace.

Appendix

Profit (%): 127.50%
Profit achieved by the system in % over the history length of the back-test .
Profit (USD): $22,950.31
Profit achieved by the system in USD over the history length of the back-test.
Avg. Monthly Profit %: 5.54%
Average monthly profit achieved by the system in % over the history length of the back-test.
Max DD %: 11.00%
Maximum absolute drawdown in % (the largest peak to trough decrease in percentage terms).
Max Actual Leverage: 26.07
Maximum volume of opened positions in USD divided by portfolio equity in USD.
Avg. Trade Length (h): 4.29 Hour(s)
Average length of trades in hours.
Profit Factor: 1.292
The ratio between gross profit and gross loss. A value greater than 1 means that profits exceeded losses.
Avg. Trades Per Month: 559.4
Average Number of trades opened per month over the life of the back-test.
Sharpe Ratio Monthly (%): 0.377
Mean monthly profit divided by the standard deviation of monthly returns. Measures how well the return compensates for the risk taken. The higher the better.
Calmar Ratio: 0.715
Average monthly return for the duration of the back-test divided by the maximum drawdown. The higher the better.
Var(90%) Monthly (%): -3.00%
Shows with a 90% probability that the value at risk will not exceed the displayed value over a month.
MAE Correlation Ratio: 0.57
MAE is the Maximum Adverse Excursion (maximum price movement in an adverse direction). The ratio shows the correlation between realized loss in pips and the maximum experienced loss in pips during the trade’s life. A value closer to 0 denotes that losing positions tend to be kept open longer leading to possible larger drawdowns and risk.
MFE Correlation Ratio: 0.70
MFE is the Maximum Favourable Excursion (maximum price movement in a favourable direction). The ratio shows the correlation between realized profits in pips and the maximum experienced profit in pips during the trade’s life. The closer to 1, the better and more profitable the exit strategy for the system.
Best Upside Forecast (%): 50.79%
Best upside forecast in % based on forward 6-month Monte Carlo simulations.
Worst Downside Forecast (%): -16.62%
Worst downside forecast in % based on forward 6-month Monte Carlo simulations.
Var(90%) 6-Month Forecast (%): -7.53%
Shows with a 90% probability that the value at risk will not exceed the displayed value at the end of the next six months based on the Monte Carlo simulation forecasts.[:fr]

Qu'est-ce que FxPro SuperTrader?

FxPro SuperTrader est une plate – forme d'investissement unique qui vous permet d'allouer des fonds aux stratégies des cambistes professionnels. FxPro SuperTrader est pas une plateforme de négociation sociale , où tout le monde peut devenir un chef de file, et contrairement à Mirror platesformes de négociation , nous évaluons, analyser et tester toutes les stratégies avant d'aller en direct. Les stratégies qui ne parviennent pas à effectuer systématiquement sont immédiatement signalées et vérifiées pour irrégularités.

FxPro SuperTrader vs autres catégories d'actifs. Janvier 2012 à décembre 2013

* FxPro SuperTrader Composite est un portefeuille hypothétique composé de toutes les stratégies disponibles pour FxPro SuperTrader Investors. La performance de la stratégie est tirée en arrière-tests et affiche ses fonds propres à un moment donné dans le temps par jour. Sources – FxPro, Bloomberg.

Comment nous testons les stratégies

Ci-dessous vous pouvez voir un échantillon de statistiques, nous calculons pour tester nos stratégies et filtrer ceux qui seront présentés sur SuperTrader. Sur la base de données back-test et à l'aide de simulations Monte Carlo, nous tirent les résultats suivants:

Stratégie d'échantillonnage

Dépôt initial $ USD: 18,000.00 $
Date de début: 03/01/2012
Date de fin: 29/11/2013
Histoire Longueur: 99 Semaines

information statistique

Bénéfice (%): 127,50%
Profit (USD): 22,950.31 $
Moy. Bénéfice mensuel%: 5,54%
Max DD%: 11,00%
L'effet de levier réel Max: 26.07
Moy. Longueur commerciale (h): 4,29 Heure (s)
Facteur de profit: 1.292
Moy. Transactions par mois: 559,4
Ratio de Sharpe mensuelle (%): 0,377
Ratio Calmar: 0,715
Var (90%) mensuelle (%): -3.00%
MAE Ratio de corrélation: 0,57
MFE Ratio de corrélation: 0,70
Meilleur Prévisions Upside (en%): 50,79%
Pire Downside Prévisions (%): -16,62% **
Var (90%) 6 mois Prévisions (%): -7,53%

* Définitions pour les statistiques ci-dessus peuvent être trouvées dans l'annexe.

** On peut se limiter à la valeur que l'investisseur se sent à l'aise avec, en utilisant la perte max obligatoire par définition de la stratégie.

performances mensuelles
Année Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc YTD
2013 8,46% 15,57% 3,77% 9,51% 4,43% 13,83% 1,22% 4,70% 1,28% 8,76% 0,17% 71,71%
2012 4,71% -0,66% 9,33% 7,64% 5,47% -1,81% 23,15% 0,96% 5,08% -0,74% 0,93% 1,74% 47,93%

Graphique 1: P & L Graphique (%)
Affiche P & L pour l'équité et l'équilibre, en termes de pourcentage, sur la longueur de la période de back-test.

Graphique 2: Graphique de DD absolue (%)
Affiche rabattement absolue, en termes de pourcentage, de l'équilibre initial tout au long de l'arrière-test.
Instruments selon le montant des métiers

Instruments par Volume des métiers

Graphique 3: Transactions par Instrument
Instruments par quantité de métiers: graphique représentant le nombre de positions ouvertes par instrument lors de l'arrière-essai.

Instruments en volume de métiers: diagramme circulaire représentant la totalité des lots ouverts par instrument lors de l'arrière-essai.

quantités commerciales et volume (lots): diagramme à barres montrant le nombre total de positions et le total des lots commercialisés par instrument lors de l'arrière-essai.

Graphique 4: Standard Deviation
L'écart-type (variation de la moyenne) des rendements hebdomadaires tracée sur toute la durée de l'arrière-test.

Graphique 5: L' effet de levier réel
les fluctuations de l'effet de levier réel sur la durée de l'arrière-test.

Graphique 6: Répartition professionnel en Pips
Nuage représentant les pépins réalisés à l'arrière-essai pendant toute la durée de chaque métier.

Graphique 7: Exemple de prévisions
Affiche une extension de l'arrière-test de P & L croissance, avec un nuage de bénéfice projeté et une perte sur la base de simulations avant à l'aide de données historiques.

FxPro SuperTrader vs Manuel de négociation

Configuration de votre compte et l'investissement dans FX n'a ​​jamais été aussi facile, et il n'y a pas de période de lock-up – vous êtes en plein contrôle de votre capital.

Affectation et gestion des risques sur FxPro SuperTrader

Nous avons développé des outils de gestion des risques simples et efficaces pour nos investisseurs sur FxPro SuperTrader. Les trois outils de base auxquels ils ont accès sont les suivants: Ratio Multiplicateur, perte maximale et Trailing Equity arrêt pour chaque stratégie copiée.
Le ratio Multiplicateur permet aux investisseurs d'augmenter leur exposition au risque et donc multiplier leurs rendements potentiels. En utilisant le ratio multiplicateur augmente également d'une stratégie maximum drawdown en conséquence.

Perte maximale est le montant qu'un investisseur est prêt à risquer une stratégie particulière devrait commencer à subir une perte.

La stratégie copié sera automatiquementfermé une fois les pertes atteignent le pourcentage des capitaux propres spécifié par le client.

Trailing Stop est un outil qui permet au verrouillage automatique des profits devrait la performance d'une stratégie commencent à revenir.

annexe

Bénéfice (%): 127,50%
Profit réalisé par le système en% par rapport à la longueur de l'arrière-test de l'histoire.
Profit (USD): 22,950.31 $
Profit réalisé par le système en USD sur la longueur de l'arrière-test de l'histoire.
Moy. Bénéfice mensuel%: 5,54%
bénéfice mensuel moyen réalisé par le système en% par rapport à la longueur de l'arrière-test de l'histoire.
Max DD%: 11,00%
rabattement absolue maximale en% (le plus grand sommet au creux diminution en pourcentage).
L'effet de levier réel Max: 26.07
Le volume maximal de positions ouvertes en USD, divisé par les capitaux propres du portefeuille en USD.
Moy. Longueur commerciale (h): 4,29 Heure (s)
La durée moyenne des transactions en heures.
Facteur de profit: 1.292
Le rapport entre le bénéfice brut et la perte brute. Une valeur supérieure à 1 signifie que les profits ont dépassé les pertes.
Moy. Transactions par mois: 559,4
Nombre moyen de transactions ouvert par mois au cours de la vie de l'arrière-test.
Ratio de Sharpe mensuelle (%): 0,377
Moyenne bénéfice mensuel divisé par l'écart type des rendements mensuels. Mesure la façon dont le rendement compense le risque pris. Plus le mieux.
Ratio Calmar: 0,715
rendement mensuel moyen pour la durée de l'arrière-essai divisé par la perte maximale. Plus le mieux.
Var (90%) mensuelle (%): -3.00%
Affiche avec une probabilité de 90% que la valeur à risque ne dépasse pas la valeur affichée sur un mois.
MAE Ratio de corrélation: 0,57
MAE est l'Excursion indésirable maximale (mouvement de prix maximum dans une direction défavorable). Le rapport montre la corrélation entre la perte réalisée en pips et la perte d'expérience maximum pips au cours de la vie du commerce. Une valeur proche de 0 indique que les positions perdantes ont tendance à rester ouverts plus longtemps possible conduisant à rabattements et les risques plus importants.
MFE Ratio de corrélation: 0,70
MFE est favorable Excursion maximale (mouvement de prix maximum dans un sens favorable). Le rapport montre la corrélation entre les bénéfices réalisés dans les pépins et le bénéfice expérimenté maximum pips au cours de la vie du commerce. Le plus proche de 1, meilleure et plus rentable la stratégie de sortie pour le système.
Meilleur Prévisions Upside (en%): 50,79%
Meilleur prévisions envers en% sur la base avant 6 mois simulations de Monte Carlo.
Pire Downside Prévisions (%): -16,62%
Prévisions en% Pire inconvénient basé sur l'avant 6 mois simulations de Monte Carlo.
Var (90%) 6 mois Prévisions (%): -7,53%
Affiche avec une probabilité de 90% que la valeur à risque ne dépasse pas la valeur affichée à la fin des six mois à venir sur la base des prévisions de simulation de Monte Carlo.

[:de]

Was ist FxPro SuperTrader?

FxPro SuperTrader ist eine einzigartige Investment – Plattform , die Ihnen Mittel an die Strategien der professionellen Devisenhändler zuweisen können. FxPro SuperTrader ist kein Social TradingPlattform , wo jeder ein Führer, und im Gegensatz zu Spiegel werden können Handelsplattformen bewerten wir, zu analysieren und alle Strategien zu testen , bevor sie online gehen. Strategien, die konsequent sind sofort für Unregelmäßigkeiten gekennzeichnet und kontrolliert durchzuführen, scheitern.

FxPro SuperTrader vs anderen Anlageklassen. Januar 2012 – Dezember 2013

* FxPro SuperTrader Verbund ist ein hypothetisches Portfolio aller Strategien zur Verfügung FxPro umfasste zu SuperTrader Investoren. Die Leistung der Strategie wird von Back-Tests gezogen und zeigt ihr Eigenkapital zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zeit pro Tag. Quellen – FxPro, Bloomberg.

Wie wir die Strategien testen

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von Statistiken sehen wir berechnen unsere Strategien zu testen und diejenigen, filtern, um auf SuperTrader präsentiert. Basierend auf einer Rücktestdaten und mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen leiten wir die folgenden Ergebnisse:

Beispielstrategie

Ersteinlage $ USD: $ 18,000.00
Startdatum: 03/01/2012
Enddatum: 29/11/2013
Geschichte Länge: 99 Wochen

Statistische Informationen

Der Gewinn (%): 127,50%
Der Gewinn (USD): $ 22,950.31
Durchschn. Monatliche Gewinn%: 5,54%
Max DD%: 11,00%
Max tatsächliche Hebel: 26,07
Durchschn. Handels Länge (h): 4.29 Stunde (n)
Profit-Faktor: 1,292
Durchschn. Trades pro Monat: 559,4
Sharpe Ratio monatlich (%): 0.377
Calmar Ratio: 0,715
Var (90%) monatlich (%): -3.00%
MAE Correlation Ratio: 0,57
MFE Correlation Ratio: 0,70
Beste Upside Prognose (%): 50,79%
Am schlimmsten Nachteil Prognose (%): -16,62% **
Var (90%) 6-Monats-Prognose (%): -7,53%

* Definitionen für die oben genannten Statistiken finden Sie im Anhang zu finden.

** Dies ist, kann der Anleger fühlt sich wohl mit, mit dem obligatorischen max Verlust pro Strategie Einstellung auf den Wert begrenzt werden.

Monatliche sportliche Leistung
Jahr Jan Feb Mär Apr Juni Mai Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD
2013 8,46% 15,57% 3,77% 9,51% 4,43% 13,83% 1,22% 4,70% 1,28% 8,76% 0,17% 71,71%
2012 4,71% -0,66% 9,33% 7,64% 5,47% -1,81% 23,15% 0,96% 5,08% -0,74% 0,93% 1,74% 47,93%

Abbildung 1: P & LDiagramm (%)
Zeigt P & L sowohl für Gerechtigkeit und Ausgewogenheit, in Prozent, über die Länge der Back-Testphase.

Chart 2: Absolute DDDiagramm (%)
Zeigt absolute Drawdown, prozentual von der ersten Waage während des gesamten Backtest.
Instrumente nach Anzahl der Trades

Instrumente nach Volumen des Handels

Abbildung 3: Trades pro Instrument
Instrumente nach Menge der Geschäfte: Tortendiagramm die Anzahl der Positionen geöffnet pro Gerät während des Backtest darstellt.

Instrumente, die von Handelsvolumen: Tortendiagramm, das die Gesamt Lose pro Gerät während des Backtest geöffnet.

Handelsmengen und Volumen (Lose): Balkendiagramm die Gesamtzahl der Positionen und die gesamten Partien gehandelt pro Instrument während der Back-Test zeigt.

Chart 4: Standardabweichung
Standardabweichung (Abweichung vom Mittelwert) der wöchentlichen Renditen kartiert über die gesamte Dauer des Backtest.

Chart 5: Tatsächliche Leverage
Tatsächliche Hebel Fluktuation über die Dauer des Backtests.

Abbildung 6: Handelsverteilung in Pips
Wolke, die die Kerne auf dem Back-Test während der gesamten Dauer der einzelnen Branchen realisiert.

Abbildung 7: Beispiel für Prognosen
Zeigt eine Verlängerung der Backtest P & L Wachstum, mit einer Wolke von projizierten Gewinn- und Verlust basierend auf Vorwärtssimulationen unter Verwendung historischer Daten.

FxPro SuperTrader vs manuellen Handel

Einrichten Ihres Kontos und Investitionen in FX war noch nie so einfach, und es gibt keine Lock-up-Periode – Sie die volle Kontrolle über Ihr Kapital sind.

Allocation und Risikomanagement auf FxPro SuperTrader

Wir haben einfache und effektive Risikomanagement-Tools für unsere Anleger auf FxPro SuperTrader entwickelt. Die drei grundlegenden Werkzeuge, die sie Zugriff haben sind: Verhältnis Multiplikator, Maximum Loss und Trailing Stop-Aktien für jede kopierte Strategie.
Die Ratio Multiplier ermöglicht es Anlegern, ihr Risiko zu erhöhen und somit ihre Renditechancen multiplizieren. Verwendung des Verhältnisses Multiplikator erhöht sich auch ein entsprechend Maximum Drawdown-Strategie.

Maximaler Verlust ist der Betrag, den ein Investor bereit ist, eine bestimmte Strategie beginnen Risiko sollte einen Verlust zu erleiden.

Die kopierte Strategie wird automatischClosed-out einmal Verluste erreichen den Prozentsatz des Eigenkapitals durch den Kunden festgelegt.

Trailing Stop ist ein Werkzeug, das die automatische Festschreibung der Gewinne sollte die Leistung einer Strategie beginnen nachvollziehen können.

Anhang

Der Gewinn (%): 127,50%
Profit durch das System in% über die Geschichte Länge der Back-Test erreicht.
Der Gewinn (USD): $ 22,950.31
Profit durch das System in USD über die Geschichte Länge der Back-Test erreicht.
Durchschn. Monatliche Gewinn%: 5,54%
Durchschnittliche monatliche vom System in% über die Geschichte Länge der Back-Test erzielte Gewinn.
Max DD%: 11,00%
Maximale absolute Verlust in% (der größte Peak Rückgang prozentual auf Trog).
Max tatsächliche Hebel: 26,07
Die maximale Volumen der offenen Positionen in USD durch Portfolio Eigenkapital in USD aufgeteilt.
Durchschn. Handels Länge (h): 4.29 Stunde (n)
Die durchschnittliche Länge der Trades in Stunden.
Profit-Faktor: 1,292
Das Verhältnis zwischen Bruttogewinn und Bruttoverlust. Ein Wert größer als 1 bedeutet, dass Gewinne Verluste überschritten.
Durchschn. Trades pro Monat: 559,4
Durchschnittliche Anzahl der Trades geöffnet pro Monat über die gesamte Lebensdauer des Backtest.
Sharpe Ratio monatlich (%): 0.377
Mittlere monatliche Gewinn durch die Standardabweichung der Monatsrenditen geteilt. Maßnahmen, wie gut die Rückkehr kompensiert die Gefahr. Je höher desto besser.
Calmar Ratio: 0,715
Durchschnittliche monatliche Rendite für die Dauer des Backtest durch den maximalen Drawdown geteilt. Je höher desto besser.
Var (90%) monatlich (%): -3.00%
Zeigt mit einer 90% igen Wahrscheinlichkeit, dass der Value at Risk nicht den angezeigten Wert über einen Monat nicht überschreiten.
MAE Correlation Ratio: 0,57
MAE ist das Maximum Adverse Excursion (Höchstpreis Bewegung in eine negative Richtung). Das Verhältnis zeigt die Korrelation zwischen realisierten Verlust in Pips und der maximalen erfahrenen Verlust in Pips während das Leben des Handels. Ein Wert näher an 0 bedeutet, dass zu verlieren Positionen länger geöffnet werden neigen gehalten möglich, größere Absenkungen und Risiko führt.
MFE Correlation Ratio: 0,70
MFE ist die maximale günstigster Exkursion (maximale Preisbewegung in einer günstigen Richtung). Das Verhältnis zeigt die Korrelation zwischen realisierten Gewinne in Pips und der maximalen erfahrenen Gewinn in Pips während das Leben des Handels. Je näher an 1 ist, desto besser und profitabler die Exit-Strategie für das System.
Beste Upside Prognose (%): 50,79%
Beste Kopf Prognose in%, bezogen auf vorwärts 6-Monats-Monte-Carlo-Simulationen.
Am schlimmsten Nachteil Prognose (%): -16,62%
Am schlimmsten Nachteil in% prognostiziert basierend auf Vorwärts-6-Monats-Monte-Carlo-Simulationen.
Var (90%) 6-Monats-Prognose (%): -7,53%
Zeigt mit einer 90% igen Wahrscheinlichkeit, dass der Value at Risk wird nicht der angezeigte Wert am Ende der nächsten sechs Monate auf der Grundlage der Monte-Carlo-Simulation Prognosen übertreffen.

[:it]

Qual è FxPro SuperTrader?

FxPro SuperTrader è una piattaforma di investimento unica che consente di allocare fondi per le strategie di commercianti FX professionali. FxPro SuperTrader non è una piattaforma di Social Trading , dove chiunque può diventare un leader, e, a differenza specchio piattaforme di trading , valutiamo, analizzare e testare tutte le strategie prima di andare in diretta. Le strategie che non riescono a svolgere costantemente vengono immediatamente segnalate e controllate per irregolarità.

FxPro SuperTrader vs altre classi di attività. Gennaio 2012 – Dicembre 2013

* FxPro SuperTrader Composite è un portafoglio ipotetico composto da tutte le strategie FxPro a disposizione SuperTrader investitori. Le prestazioni della strategia è tratto da back-test e visualizza il suo capitale in un determinato momento nel tempo al giorno. Fonti – FxPro, Bloomberg.

Come ci prova il Strategies

Qui sotto potete vedere un esempio di statistiche calcoliamo per testare le nostre strategie e filtrare quelli da presentare su SuperTrader. Sulla base dei dati di back-test e utilizzando simulazioni Monte Carlo che derivano i seguenti risultati:

strategia di esempio

Deposito iniziale $ USD: $ 18.000,00
Data inizio: 03/01/2012
Data di fine: 29.11.2013
Storia Lunghezza: 99 settimane

Informazioni statistiche

Utile (%): 127.50%
Utile (USD): $ 22,950.31
AVG. Profitto% mensile: 5,54%
Max DD%: 11,00%
Max Leverage attuale: 26.07
AVG. Commercio Lunghezza (h): 4.29 ore (s)
Fattore di Profitto: 1.292
AVG. Operazioni al mese: 559,4
Sharpe Ratio mensile (%): 0.377
Rapporto Calmar: 0.715
Var (90%) mensile (%): -3.00%
MAE Correlazione Rapporto: 0.57
MFE Correlazione Rapporto: 0,70
Migliore previsione Upside (%): 50,79%
Worst Downside Forecast (%): -16,62% **
Var (90%) 6-Month Previsione (%): -7,53%

* Le definizioni per le statistiche di cui sopra possono essere trovati in appendice.

** Questo è può essere limitata al valore l'investitore sente a suo agio con, utilizzando la perdita massima obbligatoria per impostazione strategia.

Prestazioni mensile
Gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD
2013 8,46% 15,57% 3,77% 9,51% 4,43% 13,83% 1,22% 4,70% 1,28% 8,76% 0,17% 71,71%
2012 4,71% -0,66% 9,33% 7,64% 5,47% -1,81% 23.15% 0,96% 5,08% -0,74% 0,93% 1,74% 47,93%

Tabella 1: P & L Grafico (%)
Visualizza P & L sia equità e di equilibrio, in termini percentuali, sulla lunghezza del periodo di back-test.

Grafico 2: Grafico DD assoluto (%)
Consente di visualizzare prelievo assoluto, in termini percentuali, dal saldo iniziale per tutto il back-test.
Strumenti di quantità di commerci

Strumenti di volume di commerci

Grafico 3: operazioni al Instrument
Strumenti di quantità di commerci: grafico a torta che rappresentano il numero di posizioni aperte per strumento durante il back-prova.

Gli strumenti in volume di scambi: grafico a torta che rappresentano i lotti totali aperte per strumento durante il back-prova.

quantità commerciali e disponibilità (lotti): grafico a barre che mostra il numero totale delle posizioni e dei lotti totale scambiato per strumento durante il back-prova.

Grafico 4: Deviazione standard
Deviazione standard (variazione dalla media) dei rendimenti settimanali tracciato per tutta la durata del back-test.

Grafico 5: Leverage Actual
leva fluttuazione effettivo per tutta la durata del back-test.

Grafico 6: Trade Distribution in Pips
Copertura rappresenta i semi realizzate sul retro-prova per tutta la durata di ogni commercio.

Grafico 7: Esempio di previsioni
Mostra un'estensione del back-test di P & L di crescita, con una nuvola di profitti e perdite sulla base di simulazioni in avanti con i dati storici.

FxPro SuperTrader vs Trading Manuale

Impostare il tuo conto e investire in FX non è mai stato così facile, e non c'è periodo di lock-up – si è in pieno controllo del vostro capitale.

Assegnazione e gestione del rischio su FxPro SuperTrader

Abbiamo sviluppato strumenti di gestione del rischio semplici ed efficaci per i nostri investitori su FxPro SuperTrader. I tre strumenti di base che hanno accesso a sono: Rapporto Moltiplicatore, perdita massima e Trailing equità arresto per ogni strategia copiato.
Il moltiplicatore Rapporto consente agli investitori di aumentare la loro esposizione al rischio e si moltiplicano i loro rendimenti potenziali così. Utilizzando il rapporto moltiplicatore aumenta anche di una strategia di drawdown massima di conseguenza.

Perdita massima è l'importo che un investitore è disposto a rischiare se una particolare strategia di cominciare a subire una perdita.

La strategia sarà copiato automaticamentechiuso una volta perdite raggiungere la percentuale di capitale specificato dal cliente.

Trailing Stop è uno strumento che permette al lock-in automatico dei profitti dovrebbe prestazioni di una strategia di iniziare a ripercorrere.

appendice

Utile (%): 127.50%
L'utile conseguito dal sistema% su tutta la lunghezza della storia del back-test.
Utile (USD): $ 22,950.31
L'utile conseguito dal sistema in dollari per tutta la lunghezza della storia del back-test.
AVG. Profitto% mensile: 5,54%
profitto medio mensile assicurato dal sistema in% sulla lunghezza storia del back-test.
Max DD%: 11,00%
La massima perdita assoluta in% (il più grande picco trogolo diminuzione in termini percentuali).
Max Leverage attuale: 26.07
Volume massimo di posizioni aperte in USD diviso per portafoglio azionario in USD.
AVG. Commercio Lunghezza (h): 4.29 ore (s)
Durata media dei contratti in ore.
Fattore di Profitto: 1.292
Il rapporto tra utile lordo e perdita lorda. Un valore superiore a 1 significa che i profitti hanno superato le perdite.
AVG. Operazioni al mese: 559,4
Numero medio dei contratti aperta al mese durante la vita del back-test.
Sharpe Ratio mensile (%): 0.377
Media profitto mensile divisa per la deviazione standard dei rendimenti mensili. Misure come pure il ritorno compensa il rischio assunto. Più alto è il migliore.
Rapporto Calmar: 0.715
Rendimento medio mensile per la durata del retro-test diviso per il prelievo massima. Più alto è il migliore.
Var (90%) mensile (%): -3.00%
Spettacoli con una probabilità del 90% che il valore a rischio non supererà il valore visualizzato più di un mese.
MAE Correlazione Rapporto: 0.57
MAE è l'escursione Adverse massima (massimo movimento dei prezzi in senso negativo). Il rapporto mostra la correlazione tra la perdita realizzata in pips e la perdita massima esperta in pips durante la vita del commercio. Un valore più vicino a 0 indica che le posizioni perdenti tendono ad essere tenuto aperto più a lungo che porta a possibili utilizzi più grandi e rischio.
MFE Correlazione Rapporto: 0,70
MFE è la massima favorevole escursione (massimo movimento dei prezzi in una direzione favorevole). Il rapporto mostra la correlazione tra i profitti realizzati in pips e il massimo profitto con esperienza in pips durante la vita del commercio. Il più vicino a 1, meglio e più vantaggioso la strategia di uscita per il sistema.
Migliore previsione Upside (%): 50,79%
Miglior tempo a testa in% sulla base di 6 mesi simulazioni Monte Carlo in avanti.
Worst Downside Forecast (%): -16,62%
Peggiore aspetto negativo previsto in% sulla base forward 6 mesi simulazioni Monte Carlo.
Var (90%) 6-Month Previsione (%): -7,53%
Spettacoli con una probabilità del 90% che il valore a rischio non supererà il valore visualizzato alla fine dei prossimi sei mesi basandosi sulle previsioni di simulazione Monte Carlo.

[:hu]

Mi FxPro SuperTrader?

FxPro SuperTrader egyedülálló befektetési platform, amely lehetővé teszi, hogy a forrásokat a stratégiák szakmai FX kereskedők. FxPro SuperTrader nem szociális kereskedelmi platform , ahol bárki vezetővé váljon, és ellentétben a Mirror kereskedelmi platformok , értékeljük, elemezzük és teszteljük stratégiákat, mielőtt élesben. Stratégiáknak, amelyek nem teljesítenek következetesen azonnal megjelölve, és ellenőrizni kell a szabálytalanságokat.

FxPro SuperTrader vs más eszközosztályokkal. Január 2012 – december 2013

* FxPro SuperTrader Composite egy hipotetikus portfolió áll az összes FxPro stratégia áll a befektetők SuperTrader. A stratégia teljesítményét húznak vissza-tesztek és megjeleníti a sajáttőke egy adott pillanatban naponta. Források – FxPro, Bloomberg.

Hogyan teszteljük a stratégiák

Alább látható egy példa a statisztikát vesszük, hogy teszteljék a stratégiák és kiszűrni azokat, hogy a bemutatott SuperTrader. Alapján vissza-vizsgálati adatok és Monte Carlo szimulációk levezetjük az alábbi eredmények születtek:

minta stratégia

Kezdeti Deposit $ USD: $ 18,000.00
Kezdés dátuma: 2012/03/01
End Date: 29/11/2013
History Hosszúság: 99 Weeks

statisztikai adatok

Profit (%): 127,50%
Profit (USD): $ 22,950.31
Átl. Havi Profit%: 5,54%
Max DD%: 11,00%
Max Tényleges Tőkeáttétel: 26.07
Átl. Kereskedelmi Hosszúság (h): 4,29 óra (ok)
Profit Faktor: 1,292
Átl. Trades Havonta: 559,4
Sharpe-mutató havi (%): 0.377
Calmar arány: 0,715
Var (90%) Havi (%): -3,00%
MAE korrelációs arány: 0,57
MFE korrelációs arány: 0,70
Legjobb Fejjel előrejelzés (%): 50,79%
Legrosszabb hátulütője előrejelzés (%): -16,62% **
Var (90%) 6-hónapos előrejelzés (%): -7,53%

* A definíciók a fenti statisztika megtalálható a függelékben.

** Ez lehet korlátozni az értéket a befektető úgy érzi, kényelmes, a kötelező max jutó veszteség stratégiájával.

havi Performance
Év Jan Feb Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Időarányos
2013 8,46% 15,57% 3,77% 9,51% 4,43% 13,83% 1,22% 4,70% 1,28% 8,76% 0,17% 71,71%
2012 4,71% -0,66% 9,33% 7,64% 5,47% -1,81% 23,15% 0,96% 5,08% -0,74% 0,93% 1,74% 47,93%

1. ábra: A P & L kör (%)
Jeleníti meg a P & L, mind a méltányosság és az egyensúly, százalékban kifejezve, hosszában a hátsó vizsgálati időszakban.

2. ábra: Az abszolút DD kör (%)
Jeleníti abszolút lehívás, százalékban kifejezve, a kezdeti egyenlege a back-teszt.
Instruments által összege Trades

Instruments Volume Mesterségek

3. ábra: Trades per Eszköz
Instruments által összeg ágakban: kördiagram képviselő pozíciók száma nyitotta eszközönként során vissza-teszt.

Instruments térfogat ágakban: kördiagram, amely a teljes tétel nyitott eszközönként során vissza-teszt.

Kereskedelmi mennyiségű és térfogatú (sok): oszlopdiagram mutatja az összes pozíció és az összes forgalomba hozott tételek eszközönként során vissza-teszt.

4. ábra: szórás
Szórás (variációs átlagos) heti visszatér feltérképezték teljes időtartama alatt a back-teszt.

5. ábra: Tényleges Leverage
Tényleges tőkeáttétel ingadozás időtartama alatt a back-teszt.

6. ábra: Kereskedelmi Distribution pip
Cloud képviselő magokat megvalósult, a hátsó vizsgálat teljes időtartama alatt az egyes kereskedelmi.

7. ábra: A minta előrejelzések
Megmutatja egy kiterjesztése a back-teszt P & L növekedést, felhő vetített eredménykimutatás alapján előre szimulációk múltbeli adatok felhasználásával.

FxPro SuperTrader vs Manual Trading

A fiók beállítása és a befektetés a deviza soha nem volt könnyebb, és nincs lock-up időszak – ha a teljes irányítást a fővárosban.

Kiosztása és kockázatkezelés FxPro SuperTrader

Az általunk kifejlesztett egyszerű és hatékony kockázatkezelési eszközök számára befektetők FxPro SuperTrader. A három alapvető eszközök férhetnek hozzá a következők: Ratio szorzó, a maximális veszteség és lezáró Equity stop minden másolt stratégia.
A Ratio szorzó lehetővé teszi a befektetők, hogy növeljék a kockázati kitettség és így szaporodnak a megtérüléssel kecsegtet. A Ratio szorzó is növeli a stratégia Maximális lehívás kell.

Legnagyobb veszteség az az összeg egy befektető hajlandó kockáztatni kell egy bizonyos stratégiát kezdenek veszteséget szenvednek.

A másolt stratégia lesz automatikusanzárt egyszer veszteség éri a százalékos tőke az ügyfél által megadott.

Záró Stop olyan eszköz, amely lehetővé teszi az automatikus lezárás a nyereség kell a stratégia teljesítményét kezdenek újból.

Függelék

Profit (%): 127,50%
Által elért nyereség a rendszer% felett történetében hossza a hátsó teszt.
Profit (USD): $ 22,950.31
Által elért nyereség a rendszer USD felett történetében hossza a hátsó teszt.
Átl. Havi Profit%: 5,54%
Átlagos havi profit érhető el a rendszer% felett történetében hossza a hátsó teszt.
Max DD%: 11,00%
Maximális abszolút hívhatja% (a legnagyobb a maximális és minimális csökkenést százalékban kifejezve).
Max Tényleges Tőkeáttétel: 26.07
Maximális hangerő nyitott pozíciók USD osztva portfolió tőke dollárban.
Átl. Kereskedelmi Hosszúság (h): 4,29 óra (ok)
Átlagos hossza ágakban órákban.
Profit Faktor: 1,292
Az arány a bruttó nyereség és a bruttó veszteség. Érték nagyobb, mint 1 azt jelenti, hogy a nyereség meghaladta a veszteségeket.
Átl. Trades Havonta: 559,4
Átlagos Kötések száma nyitotta havonta élettartama alatt a back-teszt.
Sharpe-mutató havi (%): 0.377
Mean havi nyereség osztva a szórása havi hozam. Intézkedéseket, hogy mennyire jól a visszatérés kompenzálja a vállalt kockázatot. A nagyobb a jobb.
Calmar arány: 0,715
Az átlagos havi visszatérés idejére a back-teszt osztva a maximális lehívás. A nagyobb a jobb.
Var (90%) Havi (%): -3,00%
Megmutatja, 90% a valószínűsége, hogy a kockáztatott érték nem haladja meg a kijelzett érték több mint egy hónap.
MAE korrelációs arány: 0,57
MAE a maximális Mellékhatások Kirándulás (maximum ár mozgás kedvezőtlen irányban). Az arány közötti korrelációt mutatja realizált veszteség pip és a legnagyobb tapasztalattal veszteség pip során a kereskedelmi életét. A közelebbi értéket 0-ra utal, hogy vesztes pozíciók általában nyitva kell tartani hosszabb ideig, amely elvezethet a nagyobb lehívások és a kockázat.
MFE korrelációs arány: 0,70
MFE a maximális Kedvező Kirándulás (maximum ármozgás kedvező irányba). Az arány közötti korrelációt mutatja realizált nyereség maggal és a legnagyobb tapasztalattal rendelkező profit maggal során a kereskedelmi életét. Minél közelebb az 1, a jobb és jövedelmezőbb a kilépési stratégia a rendszer.
Legjobb Fejjel előrejelzés (%): 50,79%
Legjobb fejjel előre jelzett% alapján előre 6 hónapos Monte Carlo szimulációk.
Legrosszabb hátulütője előrejelzés (%): -16,62%
Legrosszabb hátránya előrejelzés% -ban alapján előre 6 hónapos Monte Carlo szimulációk.
Var (90%) 6-hónapos előrejelzés (%): -7,53%
Megmutatja, 90% a valószínűsége, hogy a kockáztatott érték nem haladja meg a kijelzett érték a végén a következő hat hónap alapján Monte-Carlo szimulációs előrejelzéseket.

[:pl]

Czym jest FxPro SuperTrader?

FxPro SuperTrader to unikalna platforma inwestycyjna, która pozwala na przydzielenie środków na strategiach profesjonalnych handlowców FX. FxPro SuperTrader nie jest platforma handlowa Społecznej , gdzie każdy może stać się liderem, iw przeciwieństwie Lustro platform obrotu , możemy ocenić, przeanalizować i przetestować wszystkie strategie, zanim pójdą na żywo. Strategie, które nie będą wykonywać konsekwentnie są natychmiast oflagowane i sprawdzane pod kątem nieprawidłowości.

FxPro SuperTrader vs innymi klasami aktywów. Styczeń 2012 – grudzień 2013

* FxPro SuperTrader Composite jest hipotetyczny portfel składa się z wszystkich strategiach FxPro dostępnych SuperTrader Investors. wydajność strategii jest pobierana z back-testów i wyświetla swój kapitał w danym momencie czasu dziennie. Źródła – FxPro, Bloomberg.

Jak testujemy strategie

Poniżej można zobaczyć próbkę statystyk obliczamy przetestować nasze strategie i odfiltrować te, które mają być prezentowane na SuperTrader. Opierając się na danych back-testów i korzystania Symulacje Monte Carlo czerpiemy następujące wyniki:

Strategia próbka

Początkowy depozyt $ USD: $ 18,000.00
Data rozpoczęcia: 03/01/2012
Data zakończenia: 29/11/2013
Historia Długość: 99 tygodnie

Informacje statystyczne

Zysk (%): 127,50%
Zysk (USD): $ 22,950.31
Średnia. Zysk miesięczny%: 5,54%
Max DD%: 11,00%
Max Rzeczywiste Dźwignia: 26,07
Średnia. Długość Handlu (h): 4,29 Hour (s)
Zysk Factor: 1,292
Średnia. Transakcje za miesiąc: 559,4
Wskaźnik Sharpe’a miesięczna (%): 0,377
Calmar Ratio: 0,715
Var (90%) miesięczna (%): -3,00%
MAE Współczynnik korelacji: 0,57
MFE Współczynnik korelacji: 0,70
Najlepszy Upside Forecast (%): 50,79%
Najgorszy Minusem Forecast (%): -16,62% **
Var (90%) 6-miesięczny Prognoza (%): -7,53%

* Definicje powyższych statystyk można znaleźć w załączniku.

** To może być ograniczona do wartości inwestor czuje się komfortowo, korzystając z obowiązkową max straty na ustawienie strategii.

Wydajność miesięczna
Rok sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru YTD
2013 8,46% 15,57% 3,77% 9,51% 4,43% 13,83% 1,22% 4,70% 1,28% 8,76% 0,17% 71,71%
2012 4,71% -0,66% 9,33% 7,64% 5,47% -1,81% 23,15% 0,96% 5,08% -0,74% 0,93% 1,74% 47,93%

Wykres 1: Wykres P & L (%)
Wyświetla P & L zarówno dla równości i równowagi w ujęciu procentowym, na długości okresu back-testu.

Wykres 2: Absolute Wykres DD (%)
Wyświetla absolutną wypłat, w ujęciu procentowym, od początkowego stanu całej tylnej testu.
Instrumenty o kwotę Trades

Instrumenty objętościowych Trades

Wykres 3: Transakcje na instrument
Instrumenty o kwotę transakcji: wykres kołowy reprezentujący liczbę otwartych pozycji na instrumencie podczas back-testu.

Instrumenty objętościowych transakcji: wykresie kołowym odpowiadające całkowitej wiele otwartych na instrumencie podczas back-testu.

Ilości dostaw i usług oraz ilość (wiele): wykres słupkowy pokazujący całkowitą liczbę pozycji i całkowite partii będących przedmiotem obrotu na instrumencie podczas back-testu.

Wykres 4: Odchylenie standardowe
Odchylenie standardowe (odchylenie od średniej) od tygodniowych mapach przez cały czas trwania testu tylnej.

Wykres 5: Rzeczywiste Dźwignia
Rzeczywisty wpływ wahań w czasie trwania testu tylnej.

Wykres 6: Dystrybucja Handel Pips
Chmura reprezentujący pips realizowane na tylnej testu w czasie trwania każdej transakcji.

Wykres 7: Przykład Prognoz
Pokazuje przedłużenie P & L rozwoju back-badawcza z chmurą prognozowanego zysku i strat w oparciu o symulacje do przodu za pomocą danych historycznych.

FxPro SuperTrader vs ręcznym obrocie

Utworzenie konta i inwestowanie w FX nigdy nie było łatwiejsze i nie ma okresu lock-up – jesteś w pełni kontrolować swojego kapitału.

Alokacja i zarządzanie ryzykiem na FxPro SuperTrader

Opracowaliśmy proste i skuteczne narzędzia zarządzania ryzykiem dla naszych inwestorów na FxPro SuperTrader. Trzy podstawowe narzędzia, które mają dostęp do są: stosunek Mnożnik, Maximum Loss i Trailing stop akcji dla każdego kopiowanego strategii.
Współczynnik mnożnikowy pozwala inwestorom na zwiększenie ich ekspozycji na ryzyko, a więc pomnożyć swoje potencjalne zyski. Stosując wskaźnik Mnożnik zwiększa również strategię za Maksymalny spadek wartości ceny odpowiednio.

Maksymalna strata jest kwota inwestor jest skłonny do ryzyka należy dana strategia zaczynają ponosić straty.

Skopiowane strategia będzie automatyczniezamkniętych raz strat osiągnąć poziom kapitału określonego przez klienta.

Trailing Stop jest narzędziem, które umożliwia automatyczne lock-in zysków powinna wydajność strategii zaczynają odtworzyć.

dodatek

Zysk (%): 127,50%
Zysk osiągnięty przez system w% na długości historii tylnej testu.
Zysk (USD): $ 22,950.31
Zysk osiągnięty przez system w USD na długości historii tylnej testu.
Średnia. Zysk miesięczny%: 5,54%
Średni miesięczny zysk osiągnięty przez system, w% w stosunku do długości historii tylnej testu.
Max DD%: 11,00%
Maksymalna bezwzględna Spadek w% (największy spadek od szczytu do koryta w ujęciu procentowym).
Max Rzeczywiste Dźwignia: 26,07
Maksymalna ilość otwartych pozycji w USD podzielona przez portfela akcji w USD.
Średnia. Długość Handlu (h): 4,29 Hour (s)
Średnia długość zawodów w godz.
Zysk Factor: 1,292
Stosunek pomiędzy zyskiem brutto a straty brutto. Wartość większa niż 1 oznacza, że zyski przekroczyły straty.
Średnia. Transakcje za miesiąc: 559,4
Średnia liczba transakcji otworzył miesięcznie przez cały okres back-testu.
Wskaźnik Sharpe’a miesięczna (%): 0,377
Średni miesięczny zysk podzielony przez odchylenie standardowe miesięcznych. Środki, jak również powrót kompensuje ryzyko podjąć. Im wyższa jest lepsza.
Calmar Ratio: 0,715
Średnia miesięczna stopa zwrotu w czasie trwania testu tylnej podzielona przez maksymalną wypłaty. Im wyższa jest lepsza.
Var (90%) miesięczna (%): -3,00%
Pokazuje z 90% prawdopodobieństwem, że wartość ryzyka nie przekroczy wyświetlaną wartość ponad miesiąc.
MAE Współczynnik korelacji: 0,57
MAE jest maksymalna Niekorzystny Excursion (maksymalny ruch cen w niekorzystnym kierunku). Wskaźnik pokazuje korelację między zrealizowanej straty w pipsów i maksymalnej doświadczonego utraty pipsów w ciągu życia trade. Wartość bliższa 0 oznacza, że tracą pozycje wydają się być przechowywane dłużej otwarta prowadzi do możliwych większych wypłat i ryzyka.
MFE Współczynnik korelacji: 0,70
MFE jest maksymalna Korzystna Excursion (maksymalny ruch cen w dobrym kierunku). Wskaźnik pokazuje korelację między zrealizowanych zysków w pipsów i maksymalnej doświadczonego zysku pestek podczas życia trade. Im bliżej do 1, tym lepiej i bardziej opłacalna strategia wyjścia dla systemu.
Najlepszy Upside Forecast (%): 50,79%
Najlepsza prognoza góry w% w stosunku do przodu 6-miesięcznych symulacji Monte Carlo.
Najgorszy Minusem Forecast (%): -16,62%
Najgorszy minusem prognozowania w% w stosunku do przodu 6-miesięcznych symulacji Monte Carlo.
Var (90%) 6-miesięczny Prognoza (%): -7,53%
Pokazuje z 90% prawdopodobieństwem, że wartość ryzyka nie przekroczy wyświetlaną wartość na koniec ciągu najbliższych sześciu miesięcy na podstawie prognoz symulacji Monte Carlo.[:pt]

O que é FxPro SuperTrader?

FxPro SuperTrader é uma plataforma de investimento exclusivo que lhe permite alocar recursos para as estratégias de negociantes de FX profissionais. FxPro SuperTrader não é uma plataforma de Social Trading , onde qualquer um pode se tornar um líder, e ao contrário do espelho plataformas de negociação , nós avaliar, analisar e testar todas as estratégias antes de ir ao vivo. Estratégias que não conseguem executar de forma consistente são imediatamente sinalizado e verificadas quanto a irregularidades.

FxPro SuperTrader vs outras classes de ativos. Jan 2012 – Dec 2013

* FxPro SuperTrader Composite é uma carteira teórica composta por todas as estratégias FxPro disponíveis para SuperTrader Investors. O desempenho da estratégia é traçada a partir de back-testes e exibe seu patrimônio em um momento particular no tempo por dia. Fontes – FxPro, Bloomberg.

Como testamos a Estratégias

Abaixo você pode ver uma amostra de estatísticas que calculam para testar as nossas estratégias e filtrar os únicos a ser apresentado em SuperTrader. Baseado em dados de back-teste e usando Monte Carlo Simulações obtemos os seguintes resultados:

Estratégia amostra

Initial Deposit $ USD: $ 18.000,00
Data de início: 03/01/2012
Data de Término: 29/11/2013
Comprimento História: 99 semanas

Informação estatística

Lucro (%): 127,50%
Lucro (USD): $ 22,950.31
AVG. Lucro Mensal%: 5,54%
Max DD%: 11,00%
Max Leverage real: 26.07
AVG. Comprimento do Comércio (h): 4,29 horas (s)
Fator de lucro: 1.292
AVG. Comércios por mês: 559,4
Índice de Sharpe mensal (%): 0,377
Rácio Calmar: 0,715
Var (90%) mensal (%): -3,00%
MAE Correlação Ratio: 0,57
MFE Correlação Ratio: 0,70
Melhor Previsão Upside (%): 50,79%
Pior Desvantagem Forecast (%): -16,62% **
Var (90%) de 6 meses do tempo (%): -7,53%

* Definições para as estatísticas acima podem ser encontrados no apêndice.

** Este é pode ser limitada ao valor que o investidor se sente confortável com, usando a perda máxima obrigatória por configuração de estratégia.

Desempenho mensal
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez acumulado no ano
2013 8,46% 15,57% 3,77% 9,51% 4,43% 13,83% 1,22% 4,70% 1,28% 8,76% 0,17% 71,71%
2012 4,71% -0,66% 9,33% 7,64% 5,47% -1,81% 23,15% 0,96% 5,08% -0,74% 0,93% 1,74% 47,93%

Gráfico 1: P & L Gráfico (%)
Exibe P & L para a equidade e equilíbrio, em termos percentuais, sobre a duração do período de back-test.

Gráfico 2: Gráfico DD Absoluta (%)
Exibe rebaixamento absoluto, em termos percentuais, a partir do saldo inicial em todo o back-test.
Instrumentos por Quantidade de Trades

Instrumentos de Volume de Negócios

Gráfico 3: Negociações por instrumento
Instrumentos por quantidade de comércios: gráfico representando o número de posições abertas por instrumento durante o back-test.

Instrumentos em volume de comércios: Carta de torta que representam o total de lotes abertos por instrumento durante o back-test.

quantidades comerciais e volume (lotes): gráfico de barras que mostra o número total de posições e a totalidade dos lotes comercializados por instrumento durante o back-test.

Gráfico 4: Desvio Padrão
desvio padrão (variação da média) de retornos semanais traçado ao longo de toda a duração do back-teste.

Gráfico 5: Leverage real
flutuação de alavancagem real sobre a duração do back-teste.

Gráfico 6: Distribuição Comércio de Pips
Nuvem representando os pips realizados no back-ensaio em toda a duração de cada comércio.

Gráfico 7: Amostra de Previsões
Mostra uma extensão do crescimento back-test P & L, com uma nuvem de lucro projetado e perda baseada em simulações frente usando dados históricos.

FxPro SuperTrader vs Manual de Negociação

Configurando sua conta e investir em FX nunca foi tão fácil, e não há período de lock-up – você está no controle total do seu capital.

Atribuição e Gestão de Riscos na FxPro SuperTrader

Nós desenvolvemos ferramentas de gestão de risco simples e eficazes para nossos investidores sobre FxPro SuperTrader. As três ferramentas básicas que têm acesso são: Multiplicador Ratio, perda máxima e trailing stop de capital próprio para cada estratégia copiado.
O Multiplicador Rácio permite que os investidores para aumentar a sua exposição ao risco e, assim, multiplicar seus retornos potenciais. Usando o Índice de Multiplicador também aumenta Máxima de Desembolso de um estratégia nesse sentido.

Perda máxima é a quantidade que um investidor está disposto a arriscar deve uma estratégia particular começar a incorrer em uma perda.

A estratégia copiada será automaticamenteclosed-out, após perdas de chegar à percentagem do capital especificado pelo cliente.

Trailing Stop é uma ferramenta que permite que o lock-in automática de lucros deve o desempenho de uma estratégia de começar a refazer.

Apêndice

Lucro (%): 127,50%
Lucro obtido pelo sistema em% em relação ao comprimento história do back-teste.
Lucro (USD): $ 22,950.31
Lucro obtido pelo sistema em USD ao longo do comprimento história do back-teste.
AVG. Lucro Mensal%: 5,54%
lucro mensal médio alcançado pelo sistema em% em relação ao comprimento história do back-teste.
Max DD%: 11,00%
drawdown máximo absoluto em% (o maior pico à calha diminuição em termos percentuais).
Max Leverage real: 26.07
volume máximo de posições abertas em USD dividido pela carteira de acções em USD.
AVG. Comprimento do Comércio (h): 4,29 horas (s)
comprimento médio das negociações em horas.
Fator de lucro: 1.292
A relação entre o lucro bruto e perda bruta. Um valor maior do que 1 significa que os lucros excedeu perdas.
AVG. Comércios por mês: 559,4
Número médio de comércios abertos por mês ao longo da vida do back-teste.
Índice de Sharpe mensal (%): 0,377
A média de lucro mensal dividido pelo desvio padrão dos retornos mensais. Mede quão bem o retorno compensa o risco assumido. Quanto maior for a melhor.
Rácio Calmar: 0,715
retorno mensal média para a duração do back-test dividido pelo rebaixamento máxima. Quanto maior for a melhor.
Var (90%) mensal (%): -3,00%
Mostra com uma probabilidade de 90% que o valor em risco não excederá o valor exibido durante um mês.
MAE Correlação Ratio: 0,57
MAE é a excursão adverso máxima (movimento de preço máximo em um sentido negativo). A relação mostra a correlação entre a perda realizado em pips ea perda experiente máxima em pips durante a vida do comércio. Um valor mais próximo de 0 denota que perder posições tendem a ser mantido aberto por mais tempo levando a possíveis rebaixamentos e riscos maiores.
MFE Correlação Ratio: 0,70
MFE é a máxima Favorável Excursion (movimento de preço máximo em uma direção favorável). A relação mostra a correlação entre lucros realizados em pips e o lucro experiente máxima em pips durante a vida do comércio. Quanto mais próximo de 1, o melhor e mais rentável a estratégia de saída para o sistema.
Melhor Previsão Upside (%): 50,79%
Melhor previsão de cabeça em% com base em 6 meses simulações de Monte Carlo para a frente.
Pior Desvantagem Forecast (%): -16,62%
Pior desvantagem previsto em% com base na frente de 6 meses simulações de Monte Carlo.
Var (90%) de 6 meses do tempo (%): -7,53%
Mostra com uma probabilidade de 90% que o valor em risco não excederá o valor apresentado no final dos próximos seis meses, com base nas previsões de simulação de Monte Carlo.

[:ru]

Что такое FxPro SuperTrader?

FxPro SuperTrader является уникальной инвестиционной платформой , которая позволяет выделять средства на стратегии профессиональных трейдеров FX. FxPro SuperTrader не является платформой Social Trading , где каждый желающий может стать лидером, и в отличие от зеркальных торговых платформ , мы оцениваем, анализировать и тестировать все стратегии , прежде чем они идут в прямом эфире. Стратегии, которые не в состоянии выполнить последовательно сразу же попадает и проверяются на наличие отклонений.

FxPro SuperTrader против других классов активов. Январь 2012 – декабрь 2013

* FxPro SuperTrader Composite является гипотетическим портфель состоит из всех стратегий FxPro доступных для SuperTrader инвесторов. Производительность Стратегии черпается из резервного испытаний и отображает свой капитал в определенный момент времени в день. Источники – FxPro, Bloomberg.

Как мы тестируем стратегии

Ниже вы можете увидеть образец статистики вычисляем, чтобы проверить наши стратегии и отфильтровать те, которые будут представлены на SuperTrader. На основании данных обратного тестирования и методом Монте-Карло мы получаем следующие результаты:

Пример стратегии

Начальный депозит $ USD: $ 18,000.00
Дата начала: 03/01/2012
Дата окончания: 29/11/2013
История Продолжительность: 99 недель

статистическая информация

Прибыль (%): 127.50%
Прибыль (USD): $ 22,950.31
Avg. Ежемесячная прибыль%: 5,54%
Макс DD%: 11.00%
Макс Фактическое кредитное плечо: 26,07
Avg. Торговая Длина (ч): 4,29 час (ы)
Профит-фактор: 1,292
Avg. Торги в месяц: 559,4
Коэффициент Шарпа в месяц (%): 0,377
Кальмар Ratio: 0,715
Var (90%) в месяц (%): -3,00%
ДЕД корреляции Коэффициент: 0.57
МФБ корреляции Коэффициент: 0.70
Лучший Upside прогноз (%): 50,79%
Худший прогноз Даунсайд (%): -16,62% **
Var (90%) 6 месяцев Прогноз (%): -7,53%

* Определения приведенных выше статистических данных можно найти в приложении.

** Это может быть ограничена величиной, инвестор чувствует себя комфортно, используя обязательную максимальную потерю каждой настройки стратегии.

ежемесячном
Год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек YTD
2013 8,46% 15,57% 3,77% 9,51% 4,43% 13,83% 1,22% 4,70% 1,28% 8,76% 0,17% 71,71%
2012 4,71% -0,66% 9,33% 7,64% 5,47% -1,81% 23,15% 0,96% 5,08% -0,74% 0,93% 1,74% 47,93%

Диаграмма 1: P & L Chart (%)
Отображение P & L и для справедливости и баланса, в процентном выражении, по всей длине задней-испытательного периода.

Диаграмма 2: Absolute Chart DD (%)
Отображает абсолютную просадку, в процентном выражении, от первоначального баланса на протяжении всего обратного теста.
Инструменты по объем торгов

Инструменты по объему торгов

Диаграмма 3: Сделки по каждому инструменту
Инструменты по количеству сделок: круговая диаграмма, представляющие количество открытых позиций для каждого прибора во время обратного теста.

Инструменты по объему торгов: круговая диаграмма, представляющие общий объем лотов, открытых для каждого прибора во время обратного теста.

Торговые объемы и количество (лотов): бар диаграмма, показывающая общее количество позиций и общее количество торгуемых лотов для каждого прибора во время обратного теста.

Диаграмма 4: Стандартное отклонение
Стандартное отклонение (отклонение от среднего) еженедельных доходности наметил по всей продолжительности обратного-теста.

Диаграмма 5: Фактическое кредитное плечо
Фактическое плечо колебание в течение длительности обратного теста.

Диаграмма 6: Торговля Распределение в Pips
Облако, представляющий зернышки, реализованные на задней испытания в течение всего срока каждой сделки.

Диаграмма 7: Образец прогнозов
Показывает расширение роста обратно испытаний P & L, с облаком прогнозируемых прибылей и убытков на основе передовых моделирования с использованием исторических данных.

FxPro SuperTrader против ручной торговли

Настройка вашей учетной записи и инвестирование в FX никогда не было проще, и нет блокировки период – вы в полный контроль вашего капитала.

Распределение и управление рисками на FxPro SuperTrader

Мы разработали простые и эффективные инструменты управления рисками для наших инвесторов на FxPro SuperTrader. Три основные инструменты, которые они имеют доступ к являются: Коэффициент тиражирования, максимальная потеря и Продольный Средства Stop для каждой скопированной стратегии.
Коэффициент Multiplier позволяет инвесторам увеличить их подверженность риску и тем самым умножить их потенциальную прибыль. Использование Ratio Мультипликатор также увеличивает стратегию по максимальной просадки соответственно.

Максимальный убыток это сумма, которую инвестор готов рисковать следует конкретной стратегии начинают нести убытки.

Скопированная стратегия будет автоматическизамкнутому один раз потери достигают процент от собственного капитала, указанного клиентом.

Скользящий стоп является инструментом, который позволяет автоматически замыкаясь на прибыли должна производительность, когда стратегии начинают обратный ход.

приложение

Прибыль (%): 127.50%
Прибыль достигается за счет системы в% по всей длине истории обратного теста.
Прибыль (USD): $ 22,950.31
Прибыль достигается за счет системы в долларах США по всей длине истории обратного теста.
Avg. Ежемесячная прибыль%: 5,54%
Среднемесячная прибыль достигается за счет системы в% по всей длине истории обратного теста.
Макс DD%: 11.00%
Максимальная абсолютная просадка в% (самый большой пик корыта снижение в процентном выражении).
Макс Фактическое кредитное плечо: 26,07
Максимальный объем открытых позиций в долларах США, разделенное на портфельных инвестиций в долларах США.
Avg. Торговая Длина (ч): 4,29 час (ы)
Средняя продолжительность торгов в часах.
Профит-фактор: 1,292
Соотношение между валовой прибылью и общим убытком. Значение больше 1 означает, что прибыль превысила убытки.
Avg. Торги в месяц: 559,4
Среднее количество сделок в месяц открыт в течение срока службы задней-теста.
Коэффициент Шарпа в месяц (%): 0,377
Среднемесячная прибыль, деленная на стандартное отклонение месячной доходности. Меры, насколько хорошо доходность компенсирует риск принять. Чем выше, тем лучше.
Кальмар Ratio: 0,715
Среднемесячный доход для продолжительности обратного испытания, разделенному на максимальную просадку. Чем выше, тем лучше.
Var (90%) в месяц (%): -3,00%
Показывает с 90% вероятностью, что величина риска не будет превышать отображаемое значение в течение месяца.
ДЕД корреляции Коэффициент: 0.57
МАЭ является Максимальная Неблагоприятные Экскурсия (максимальное движение цены в неблагоприятном направлении). Отношение показывает корреляцию между реализованными потерь в пипсов и максимальной опытной потери в пипсов в течение жизни торговой в. Значение, близкое к 0 означает, что проигрышные позиции, как правило, остаются открытыми дольше, что ведет к возможным больших просадок и риска.
МФБ корреляции Коэффициент: 0.70
МФБ является Максимальная Благоприятный экскурсия (максимальное движение цены в благоприятном направлении). Отношение показывает соотношение между реализованной прибыли в пипсов и максимальной прибыли в опытных пипсов в течение жизни торговой в. Чем ближе к 1, тем лучше и выгоднее, стратегия выхода для системы.
Лучший Upside прогноз (%): 50,79%
Лучший потенциал роста прогноз в% на основе форвардных 6 месяцев Монте-Карло.
Худший прогноз Даунсайд (%): -16,62%
Худший прогноз спада в% на основе форвардных 6 месяцев Монте-Карло.
Var (90%) 6 месяцев Прогноз (%): -7,53%
Показывает с 90% вероятностью, что величина риска не будет превышать отображаемое значение в конце следующих шести месяцев на основе прогнозов моделирования методом Монте-Карло.

[:es]

¿Cuál es FxPro Supertrader?

FxPro Supertrader es una plataforma única de inversión que le permite asignar fondos a las estrategias de los operadores profesionales de FX. FxPro Supertrader no es una plataforma de comercio social , donde cualquiera puede convertirse en un líder, y, a diferencia del espejo Las plataformas de negociación , evaluamos, analizar y poner a prueba todas las estrategias antes de que se publiquen. Las estrategias que resultan menos eficaces de forma consistente se marcan de inmediato y se comprobó irregularidades.

FxPro Supertrader vs otras clases de activos. Enero 2012 a diciembre 2013

* FxPro Supertrader compuesto es una cartera hipotética compuesta de todas las estrategias disponibles para FxPro Supertrader inversores. El desempeño de la estrategia se extrae de copias de pruebas y muestra su patrimonio en un momento determinado en el tiempo por día. Fuentes – FxPro, Bloomberg.

¿Cómo realizamos las pruebas de las estrategias

A continuación se puede ver una muestra de las estadísticas calculamos para poner a prueba nuestras estrategias y filtrar los que se presentarán el Supertrader. Con base en los datos de pruebas de espalda y utilizando Simulaciones Monte Carlo se derivan los siguientes resultados:

Estrategia de la muestra

Depósito inicial $ USD: $ 18,000.00
Fecha de Inicio: 03/01/2012
Fecha de finalización: 29/11/2013
Historia Duración: 99 Semanas

Información estadística

Las ganancias (%): 127.50%
Ganancia (USD): $ 22,950.31
Avg. Beneficio Mensual%: 5,54%
Max DD%: 11,00%
El apalancamiento máximo actual: 26.07
Avg. Longitud del Comercio (h): 4.29 Hora (s)
Factor de Beneficio: 1.292
Avg. Operaciones por mes: 559,4
Ratio Sharpe mensual (%): 0,377
Ratio Calmar: 0,715
Var (90%) mensual (%): -3.00%
MAE Relación de correlación: 0,57
MFE Relación de correlación: 0,70
El mejor pronóstico del revés (%): 50,79%
Lo malo es peor Pronóstico (%): -16,62% **
Var (90%) de 6 meses de Previsión (%): -7,53%

* Las definiciones de las estadísticas anteriores se pueden encontrar en el apéndice.

** Esto se puede limitarse al valor que el inversor se siente cómodo con, el uso de la pérdida máxima obligatoria por ajuste de la estrategia.

Rendimiento mensual
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2013 8,46% 15,57% 3,77% 9,51% 4,43% 13,83% 1,22% 4,70% 1,28% 8,76% 0,17% 71,71%
2012 4,71% -0,66% 9,33% 7,64% 5,47% -1,81% 23,15% 0,96% 5,08% -0,74% 0,93% 1,74% 47,93%

Gráfico 1: Gráfico de pérdidas y ganancias (%)
Muestra de pérdidas y ganancias tanto para la equidad y el equilibrio, en términos porcentuales, en toda la longitud del período de prueba de nuevo.

Tabla 2: Tabla de DD Absoluta (%)
Muestra reducción absoluta, en términos porcentuales, desde el saldo inicial a lo largo de la parte posterior a la prueba.
Instrumentos por Cantidad de Operaciones

Instrumentos por volumen de las operaciones

Gráfico 3: Operaciones por Instrumento
Instrumentos por cantidad de oficios: gráfico de sectores que representan el número de posiciones abiertas por instrumento durante la copia de prueba.

Instrumentos por volumen de las operaciones: gráfico de sectores que representan el total de los lotes abiertos por la parte posterior del instrumento durante la prueba.

cantidades comerciales y de volumen (lotes): gráfico de barras que muestra el número total de posiciones y los lotes totales comercializados por instrumento durante la copia de prueba.

Gráfico 4: Desviación Estándar
La desviación estándar (variación de la media) de los retornos semanales trazó sobre toda la duración de la parte posterior a la prueba.

Gráfico 5: Las reglas del juego real
fluctuación influencia real sobre la duración de la parte posterior a la prueba.

Gráfico 6: Distribución comercial en Pips
Nube que representa las pepitas realizadas en la parte posterior de la prueba a lo largo de la duración de cada comercio.

Gráfico 7: Muestra de previsiones
Muestra una extensión de la prueba de nuevo el crecimiento de P & L, con una nube de proyección de pérdidas y ganancias en base a simulaciones hacia adelante a partir de datos históricos.

FxPro Supertrader vs Manual de negociación

Configuración de su cuenta y la inversión en FX nunca ha sido más fácil, y no hay periodo de lock-up – usted está en control total de su capital.

La asignación y gestión de riesgos en FxPro Supertrader

Hemos desarrollado herramientas sencillas y efectivas de gestión de riesgos para nuestros inversores sobre FxPro Supertrader. Las tres herramientas básicas que tienen acceso son: Multiplicador de relación, la pérdida máxima y arrastra la equidad de parada para cada estrategia de copiado.
El multiplicador de relación permite a los inversores para aumentar su exposición al riesgo y por lo tanto se multiplican sus posibilidades de rentabilidad. Utilizando la relación multiplicador también aumenta de una estrategia Máxima pérdida en consecuencia.

La pérdida máxima es la cantidad que un inversionista está dispuesto a correr el riesgo de una estrategia particular debería comenzar a incurrir en una pérdida.

La estrategia será copiado automáticamentecerrado de salida una vez que las pérdidas de alcanzar el porcentaje de la equidad especificado por el cliente.

Stop dinámico es una herramienta que permite el bloqueo automático de las ganancias en el rendimiento debe de iniciar una estrategia para volver.

Apéndice

Las ganancias (%): 127.50%
Beneficio logrado por el sistema en% sobre la longitud de la historia de la parte posterior a la prueba.
Ganancia (USD): $ 22,950.31
Beneficio logrado por el sistema en USD por toda la longitud de la historia de la parte posterior a la prueba.
Avg. Beneficio Mensual%: 5,54%
Beneficio medio mensual obtenido por el sistema en% sobre la longitud de la historia de la parte posterior a la prueba.
Max DD%: 11,00%
reducción máxima absoluta en% (el mayor pico a valle disminución en términos porcentuales).
El apalancamiento máximo actual: 26.07
volumen máximo de posiciones abiertas en dólares divididos por el patrimonio cartera en USD.
Avg. Longitud del Comercio (h): 4.29 Hora (s)
la longitud promedio de las operaciones en horas.
Factor de Beneficio: 1.292
La relación entre la utilidad bruta y la pérdida bruta. Un valor mayor que 1 significa que las ganancias superaron pérdidas.
Avg. Operaciones por mes: 559,4
Cantidad promedio de oficios abrió por mes durante la vida de la parte posterior a la prueba.
Ratio Sharpe mensual (%): 0,377
La media de ganancia mensual dividida por la desviación estándar de los rendimientos mensuales. Mide lo bien que compensa el cambio de los riesgos asumidos. Cuanto mayor sea la mejor.
Ratio Calmar: 0,715
rentabilidad mensual promedio de la duración de la parte posterior de la prueba dividida por la aspiración máxima. Cuanto mayor sea la mejor.
Var (90%) mensual (%): -3.00%
Muestra con un 90% de probabilidad de que el valor en riesgo no superará el valor que se muestra más de un mes.
MAE Relación de correlación: 0,57
MAE es la excursión adversa máximo (máximo movimiento de precios en una dirección contraria). La relación muestra la correlación entre la pérdida realizada en pips y la pérdida experimentada máxima en pips durante la vida del comercio. Un valor cercano a 0 indica que las posiciones perdedoras tienden a ser mantenidos abiertos durante más tiempo que lleva a posibles retiros de fondos y el riesgo de mayor tamaño.
MFE Relación de correlación: 0,70
MFE es la máxima favorable Excursión (máximo movimiento de precios en una dirección favorable). La relación muestra la correlación entre los beneficios obtenidos en las pepitas y la ganancia máxima experimentada en pips durante la vida del comercio. Cuanto más se acerca a 1, el mejor y más rentable la estrategia de salida para el sistema.
El mejor pronóstico del revés (%): 50,79%
Mejor previsión de alza en% sobre la base de 6 meses a plazo simulaciones de Monte Carlo.
Lo malo es peor Pronóstico (%): -16,62%
El peor pronóstico en% inconveniente basa en la cara de 6 meses simulaciones de Monte Carlo.
Var (90%) de 6 meses de Previsión (%): -7,53%
Muestra con un 90% de probabilidad de que el valor en riesgo no superará el valor que se muestra al final de los seis meses siguientes a partir de los pronósticos de simulación de Monte Carlo.

[:ar]

ما هو شركة FxPro SuperTrader؟

شركة FxPro SuperTrader هي عبارة عن منصة استثمارية فريدة التي تسمح لك لتخصيص أموال لاستراتيجيات التجار FX المهنية. شركة FxPro SuperTrader ليس منصة التداول الاجتماعي ، حيث يمكن لأي شخص أن يصبح زعيم، وعلى عكس مرآة منصات التداول ، ونحن تقييم وتحليل واختبار جميع الاستراتيجيات قبل أن تذهب العيش. الاستراتيجيات التي تفشل في أداء باستمرار يتم وضع علامة على الفور والتحقق من المخالفات.

شركة FxPro SuperTrader مقابل فئات الأصول الأخرى. يناير 2012 – ديسمبر 2013

* شركة FxPro SuperTrader المركب هو محفظة افتراضية تتألف من جميع الاستراتيجيات شركة FxPro المتاحة لSuperTrader المستثمرين. ويوجه الأداء الاستراتيجية من الاختبارات ذهابا ويعرض أسهمها في لحظة معينة من الزمن يوميا. المصادر – شركة FxPro، بلومبرغ.

كيف ونحن اختبار الاستراتيجيات

أدناه تستطيع أن ترى عينة من الإحصاءات نحسب لاختبار استراتيجياتنا وتصفية تلك التي ستعرض على SuperTrader. وبناء على البيانات مرة أخرى اختبار واستخدام مونت كارلو المحاكاة نستمدها النتائج التالية:

استراتيجية عينة

الأولي الإيداع $ دولار: $ 18،000.00
بدء التسجيل: 03/01/2012
تاريخ الانتهاء: 29/11/2013
التاريخ الطول: 99 أسابيع

معلومات إحصائية

الربح (٪): 127.50٪
الربح (USD): $ 22،950.31
متوسط الربح الشهرية٪: 5.54٪
ماكس DD٪: 11.00٪
ماكس النفوذ الفعلي: 26.07
متوسط طول التجارة (ح): 4.29 ساعة (ق)
الربح عامل: 1،292
متوسط الصفقات لكل شهر: 559.4
شارب شهري (٪): 0،377
كالمار نسبة: 0،715
فار (90٪) شهريا (٪): -3.00٪
MAE الارتباط نسبة: 0.57
فوزى الارتباط نسبة: 0.70
أفضل توقعات الاتجاه الصعودي (٪): 50.79٪
أسوأ الجانب السلبي توقعات (٪): -16.62٪ **
فار (90٪) خلال 6 أشهر توقعات (٪): -7.53٪

* تعاريف الإحصاءات المذكورة أعلاه يمكن العثور عليها في الملحق.

** ويمكن أن يقتصر هذا على قيمة المستثمر يشعر بالراحة مع، وذلك باستخدام فقدان ماكس إلزامية في إعداد الاستراتيجية.

الأداء الشهري
العام يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر منذ بداية العام
2013 8.46٪ 15.57٪ 3.77٪ 9.51٪ 4.43٪ 13.83٪ 1.22٪ 4.70٪ 1.28٪ 8.76٪ 0.17٪ 71.71٪
2012 4.71٪ -0.66٪ 9.33٪ 7.64٪ 5.47٪ -1.81٪ 23.15٪ 0.96٪ 5.08٪ -0.74٪ 0.93٪ 1.74٪ 47.93٪

الرسم البياني 1: P & L الرسم البياني (٪)
يعرض P & L لكل من المساواة والتوازن، من حيث النسبة المئوية، على طول فترة العودة الاختبار.

الرسم البياني 2: المطلق DD الرسم البياني (٪)
يعرض الانسحاب المطلق، من حيث النسبة المئوية، من الرصيد الأولي في جميع أنحاء ظهره اختبار.
الصكوك التي المبلغ من الصفقات

الصكوك التي حجم الصفقات

الرسم البياني 3: الصفقات في صك
الأدوات من قبل عدد الصفقات: الرسم البياني الذي يمثل عدد من المراكز المفتوحة في الصك خلال العودة الاختبار.

أدوات من حجم الصفقات: الرسم البياني الذي يمثل مجموع الكثير افتتح في الصك خلال العودة الاختبار.

ويصل حجم التجارة وحجم (الكثير): شريط بيانيا يبين العدد الإجمالي للمناصب ومجموع الكثير المتداولة لكل أداة أثناء العودة الاختبار.

الرسم البياني 4: الانحراف المعياري
الانحراف المعياري (الاختلاف من المتوسط) من عوائد الأسبوعية رسمت على كامل مدة العودة الاختبار.

الرسم البياني 5: الرفع الفعلي
تقلب النفوذ الفعلي على مدى فترة من الظهر الاختبار.

الرسم البياني 6: توزيع التجارة في بالنقاط
سحابة تمثل نقطة تتحقق على خلفية اختبار طوال مدة كل صفقة.

الرسم البياني 7: عينة من التوقعات
يظهر امتدادا للنمو P & L العودة الاختبار، مع سحابة من الأرباح المتوقعة والخسائر على أساس المحاكاة إلى الأمام باستخدام البيانات التاريخية.

شركة FxPro SuperTrader مقابل التداول اليدوي

إنشاء حسابك والاستثمار في العملات الأجنبية لم تكن أسهل، وليس هناك فترة قفل متابعة – أنت في السيطرة الكاملة على رأس المال الخاص بك.

تخصيص وإدارة المخاطر في شركة FxPro SuperTrader

لقد قمنا بتطوير أدوات بسيطة وفعالة لإدارة المخاطر لمستثمرينا على شركة FxPro SuperTrader. الأدوات الأساسية الثلاثة لديهم إمكانية الوصول إليها هي: نسبة المضاعف، وفقدان الحد الأقصى والسحب الأسهم وقف لكل استراتيجية نسخها.
المضاعف نسبة يتيح للمستثمرين لزيادة التعرض للمخاطر، وبالتالي مضاعفة عوائدهم المحتملة. باستخدام نسبة يزيد أيضا المضاعف استراتيجية في أقصى تراجع وفقا لذلك.

فقدان الحد الأقصى هو المبلغ المستثمر هو على استعداد للمخاطرة يجب أن تبدأ استراتيجية معينة لتكبد خسارة.

ستكون استراتيجية نسخها تلقائيامغلق مرة واحدة خسائر تصل نسبة الأسهم المحددة من قبل العميل.

زائدة توقف هو الأداة التي تمكن من قفل في التلقائي من الأرباح يجب أن تبدأ أداء استراتيجية لتقفي.

الملحق

الربح (٪): 127.50٪
الربح عن طريق نظام المحرز في المائة على مدى طول التاريخ من الظهر الاختبار.
الربح (USD): $ 22،950.31
الربح عن طريق نظام المحرز في USD على طول التاريخ من الظهر الاختبار.
متوسط الربح الشهرية٪: 5.54٪
متوسط ​​الربح الشهري من قبل النظام المحرز في المائة على مدى طول التاريخ من الظهر الاختبار.
ماكس DD٪: 11.00٪
سحب المطلق الأقصى في٪ (أكبر القمة إلى القاع انخفاضا من حيث النسبة المئوية).
ماكس النفوذ الفعلي: 26.07
الحد الأقصى لحجم المراكز المفتوحة في USD مقسوما محفظة الأسهم بالدولار الأمريكي.
متوسط طول التجارة (ح): 4.29 ساعة (ق)
متوسط ​​طول الصفقات خلال ساعات.
الربح عامل: 1،292
النسبة بين إجمالي الأرباح والخسائر الجسيمة. قيمة أكبر من 1 تعني أن أرباح تجاوزت الخسائر.
متوسط الصفقات لكل شهر: 559.4
متوسط ​​عدد الصفقات فتح شهريا على مدى الحياة من العودة الاختبار.
شارب شهري (٪): 0،377
يعني الربح الشهري مقسوما على الانحراف المعياري للعوائد شهرية. التدابير جيدا كيف يعوض مقابل خطر اتخاذها. وكلما كان ذلك أفضل.
كالمار نسبة: 0،715
متوسط ​​العائد الشهري لمدة ظهره اختبار مقسوما على الحد الأقصى للسحب. وكلما كان ذلك أفضل.
فار (90٪) شهريا (٪): -3.00٪
ويظهر مع احتمال 90٪ أن القيمة المعرضة للخطر لن تتجاوز القيمة المعروضة أكثر من شهر.
MAE الارتباط نسبة: 0.57
MAE هو رحلة السلبية القصوى (الحد الأقصى حركة السعر في اتجاه سلبي). فإن هذه النسبة العلاقة بين الخسارة المحققة في نقطة والحد الأقصى للخسارة من ذوي الخبرة في نقطة خلال حياة التجارة و. قيمة أقرب إلى 0 يدل على أن مواقف فقدان تميل إلى أن تبقى مفتوحة لفترة أطول مما يؤدي إلى عمليات السحب الكبيرة المحتملة والمخاطر.
فوزى الارتباط نسبة: 0.70
فوزى هو الحد الأقصى المواتية رحلة (الحد الأقصى حركة السعر في اتجاه إيجابي). فإن هذه النسبة العلاقة بين الأرباح المحققة في نقطة والحد الأقصى للربح ذوي الخبرة في نقطة خلال حياة التجارة و. وأقرب إلى 1، استراتيجية أفضل وأكثر ربحية للخروج عن النظام.
أفضل توقعات الاتجاه الصعودي (٪): 50.79٪
أفضل التوقعات رأسا على عقب في المائة استنادا إلى الأمام لمدة 6 أشهر محاكاة مونت كارلو.
أسوأ الجانب السلبي توقعات (٪): -16.62٪
أسوأ سيناريو الهبوط المتوقع في٪ على أساس قدما لمدة 6 أشهر محاكاة مونت كارلو.
فار (90٪) خلال 6 أشهر توقعات (٪): -7.53٪
ويظهر مع احتمال 90٪ أن القيمة المعرضة للخطر لن تتجاوز القيمة المعروضة في نهاية الأشهر الستة المقبلة على أساس توقعات محاكاة مونت كارلو.

[:ms]

Apakah FxPro SuperTrader?

FxPro SuperTrader adalah platform pelaburan yang unik yang membolehkan anda untuk memperuntukkan dana kepada strategi peniaga FX profesional. FxPro SuperTrader bukan platform Dagangan Sosial , di mana sesiapa sahaja boleh menjadi pemimpin, dan tidak seperti Mirror platform Trading , kami menilai, menganalisis dan menguji semua strategi sebelum diterbitkan secara langsung. Strategi yang gagal untuk melaksanakan secara konsisten serta-merta ditandakan dan diperiksa untuk penyelewengan.

FxPro SuperTrader vs Kelas Aset lain. Jan 2012 – Dis 2013

* FxPro SuperTrader Komposit adalah portfolio yang dibayangkan terdiri daripada semua strategi FxPro disediakan untuk SuperTrader Pelabur. Prestasi yang strategy diambil dari back-ujian dan memaparkan ekuitinya pada masa tertentu dalam masa sehari. Sumber – FxPro, Bloomberg.

Bagaimana Kami Uji Strategi

Di bawah anda boleh melihat sampel statistik kita mengira untuk menguji strategi dan menapis orang-orang yang akan dibentangkan pada SuperTrader. Berdasarkan data back-ujian dan menggunakan Monte Carlo Simulasi kita mendapat keputusan berikut:

strategi sampel

Initial Deposit $ USD: $ 18,000.00
Tarikh Mula: 03/01/2012
Tarikh Tamat: 29/11/2013
Sejarah Panjang: 99 Minggu

Maklumat statistik

Keuntungan (%): 127.50%
Keuntungan (USD): $ 22,950.31
Yang berpatutan. Keuntungan Bulanan%: 5.54%
Max DD%: 11.00%
Max Sebenar Leverage: 26.07
Yang berpatutan. Panjang Perdagangan (h): 4.29 jam (s)
Keuntungan Factor: 1,292
Yang berpatutan. Maks Sebulan: 559,4
Nisbah Sharpe Bulanan (%): 0,377
Calmar Nisbah: 0,715
Var (90%) Bulanan (%): -3.00%
MAE Nisbah Korelasi: 0.57
MFE Nisbah Korelasi: 0.70
Ramalan Best Upside (%): 50,79%
Paling Ramalan Kelemahan (%): -16,62% **
Var (90%) 6 Bulan Ramalan (%): -7,53%

* Definisi untuk statistik di atas boleh didapati di lampiran.

** Ini boleh dihadkan kepada nilai pelabur berasa selesa dengan, menggunakan kehilangan max mandatori dalam tetapan strategi.

Prestasi Bulanan
Tahun Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis YTD
2013 8.46% 15.57% 3.77% 9.51% 4.43% 13.83% 1.22% 4.70% 1.28% 8.76% 0.17% 71,71%
2012 4.71% -0,66% 9.33% 7.64% 5.47% -1,81% 23.15% 0.96% 5.08% -0,74% 0.93% 1.74% 47.93%

Carta 1: P & L Carta (%)
Memaparkan P & L untuk kedua-dua ekuiti dan kira-kira, dari segi peratusan, lebih panjang daripada tempoh back-ujian.

Carta 2: Absolute Carta DD (%)
Memaparkan pengeluaran mutlak, dari segi peratusan, dari baki modal di seluruh back-ujian.
Instrumen oleh Jumlah Maks

Instrumen oleh Jumlah Maks

Carta 3: Maks setiap Instrument
Instrumen dengan jumlah perdagangan: Carta pai yang mewakili bilangan jawatan dibuka setiap instrumen semasa back-ujian.

Instrumen dengan jumlah perdagangan: Carta pai mewakili jumlah lot dibuka setiap instrumen semasa back-ujian.

jumlah dan volum (lot): Carta palang yang menunjukkan jumlah bilangan jawatan dan jumlah lot diniagakan setiap instrumen semasa back-ujian.

Carta 4: Sisihan Piawai
Sisihan piawai (variasi daripada purata) pulangan mingguan mencatatkan lebih sepanjang tempoh back-ujian.

Carta 5: Leverage Sebenar
leverage turun naik sebenar sepanjang tempoh back-ujian.

Carta 6: Taburan Perdagangan Pips
Cloud mewakili pip sedar di belakang-ujian sepanjang tempoh setiap perdagangan.

Carta 7: Contoh Ramalan
Menunjukkan lanjutan daripada back-ujian pertumbuhan P & L, dengan awan keuntungan yang diunjurkan dan kerugian berdasarkan simulasi ke hadapan dengan menggunakan data sejarah.

FxPro SuperTrader vs Manual Trading

Menyediakan akaun dan pelaburan anda di FX tidak pernah menjadi lebih mudah, dan tidak ada tempoh lock-up – anda berada dalam kawalan penuh modal anda.

Peruntukan dan Pengurusan Risiko pada FxPro SuperTrader

Kami telah membangunkan alat pengurusan risiko mudah dan berkesan untuk pelabur kami di FxPro SuperTrader. Tiga alat asas mereka mempunyai akses kepada adalah: Nisbah Multiplier, Berat maksimum dan Trailing Stop Ekuiti bagi setiap strategi disalin.
Nisbah Multiplier membolehkan pelabur untuk meningkatkan pendedahan risiko mereka dan dengan itu membiak potensi pulangan mereka. Menggunakan Nisbah Multiplier juga meningkatkan a strategy pengeluaran maksimum sewajarnya.

Kehilangan maksimum adalah jumlah yang pelabur bersedia mengambil risiko perlu strategi tertentu mula menanggung kerugian.

Strategi disalin akan secara automatiktertutup sekali kerugian mencapai peratusan ekuiti yang ditetapkan oleh pelanggan.

Trailing Stop adalah alat yang membolehkan automatik lock-dalam keuntungan harus persembahan strategy mula menjejaki semula.

Lampiran

Keuntungan (%): 127.50%
Keuntungan yang dicapai oleh sistem dalam% lebih panjang sejarah back-ujian.
Keuntungan (USD): $ 22,950.31
Keuntungan yang dicapai oleh sistem dalam USD lebih panjang sejarah back-ujian.
Yang berpatutan. Keuntungan Bulanan%: 5.54%
keuntungan bulanan purata yang dicapai oleh sistem dalam% lebih panjang sejarah back-ujian.
Max DD%: 11.00%
pengeluaran mutlak maksimum dalam% (puncak terbesar kepada palung penurunan dari segi peratusan).
Max Sebenar Leverage: 26.07
jumlah maksimum posisi yang dibuka dalam USD dibahagikan dengan ekuiti portfolio dalam USD.
Yang berpatutan. Panjang Perdagangan (h): 4.29 jam (s)
Purata panjang perdagangan dalam jam.
Keuntungan Factor: 1,292
Nisbah antara keuntungan kasar dan kerugian kasar. Nilai lebih besar dari 1 bermakna bahawa keuntungan melebihi kerugian.
Yang berpatutan. Maks Sebulan: 559,4
Purata Bilangan dagangan yang dibuka sebulan sepanjang hayat back-ujian.
Nisbah Sharpe Bulanan (%): 0,377
Bermakna keuntungan bulanan dibahagikan dengan sisihan piawai pulangan bulanan. Langkah-langkah bagaimana pulangan mengkompensasi risiko yang diambil. Lebih tinggi lebih baik.
Calmar Nisbah: 0,715
pulangan bulanan rata-rata untuk tempoh back-ujian dibahagikan dengan pengeluaran maksimum. Lebih tinggi lebih baik.
Var (90%) Bulanan (%): -3.00%
Menunjukkan dengan kebarangkalian 90% bahawa nilai berisiko tidak akan melebihi nilai yang dipaparkan lebih sebulan.
MAE Nisbah Korelasi: 0.57
MAE adalah Excursion Buruk Maksimum (pergerakan harga maksimum dalam arah yang buruk). Nisbah ini menunjukkan korelasi antara kerugian direalisasikan dalam biji dan kerugian yang berpengalaman maksimum dalam pip semasa hayat trade. Nilai lebih dekat dengan 0 menunjukkan bahawa kehilangan kedudukan cenderung untuk disimpan terbuka lagi dan ini mungkin boleh drawdowns lebih besar dan risiko.
MFE Nisbah Korelasi: 0.70
MFE adalah maksimum yang menggalakkan Excursion (pergerakan harga maksimum ke arah yang baik). Nisbah ini menunjukkan korelasi antara keuntungan yang dihasilkan dalam biji dan keuntungan yang berpengalaman maksimum dalam pip semasa hayat trade. Semakin hampir kepada 1, strategi keluar yang lebih baik dan lebih menguntungkan untuk sistem.
Ramalan Best Upside (%): 50,79%
ramalan terbalik terbaik dalam% berdasarkan ke hadapan 6 bulan Monte Carlo simulasi.
Paling Ramalan Kelemahan (%): -16,62%
Kelemahan paling teruk ramalan dalam% berdasarkan ke hadapan 6 bulan Monte Carlo simulasi.
Var (90%) 6 Bulan Ramalan (%): -7,53%
Menunjukkan dengan kebarangkalian 90% bahawa nilai berisiko tidak akan melebihi nilai yang dipaparkan pada akhir tempoh enam bulan akan datang berdasarkan ramalan simulasi Monte Carlo.

[:id]

Apa FxPro SuperTrader?

FxPro SuperTrader adalah platform investasi yang unik yang memungkinkan Anda untuk mengalokasikan dana untuk strategi pedagang FX profesional. FxPro SuperTrader bukan Trading platform Sosial , di mana siapa pun bisa menjadi seorang pemimpin, dan tidak seperti Cermin platform Perdagangan , kami menilai, menganalisa dan menguji semua strategi sebelum ditayangkan. Strategi yang gagal tampil konsisten segera ditandai dan diperiksa untuk penyimpangan.

FxPro SuperTrader vs Kelas Aset Lainnya. Jan 2012 – Desember 2013

* FxPro SuperTrader komposit merupakan portofolio hipotetis terdiri dari semua strategi FxPro tersedia untuk SuperTrader Investor. Kinerja Strategi ini diambil dari back-tes dan menampilkan ekuitas pada saat tertentu dalam waktu per hari. Sumber – FxPro, Bloomberg.

Bagaimana Kami Menguji Strategi

Di bawah ini Anda dapat melihat contoh dari statistik kita menghitung untuk menguji strategi dan menyaring orang-orang yang akan disajikan pada SuperTrader. Berdasarkan data back-test dan menggunakan Monte Carlo Simulasi kita memperoleh hasil sebagai berikut:

Strategi sampel

Awal Deposit $ USD: $ 18,000.00
Mulai Tanggal: 2012/03/01
Tanggal akhir: 29/11/2013
Sejarah Panjang: 99 Weeks

Informasi statistik

Profit (%): 127.50%
Laba (USD): $ 22,950.31
Rata-rata. Bulanan Laba%: 5,54%
Max DD%: 11,00%
Max Realisasi Leverage: 26,07
Rata-rata. Perdagangan Panjang (h): 4.29 Hour (s)
Profit Factor: 1,292
Rata-rata. Trades Per Bulan: 559,4
Sharpe Ratio Bulanan (%): 0,377
Calmar Ratio: 0,715
Var (90%) Bulanan (%): -3,00%
MAE Korelasi Ratio: 0.57
MFE Korelasi Ratio: 0.70
Prakiraan terbaik Upside (%): 50,79%
Terburuk Downside Forecast (%): -16,62% **
Var (90%) 6 Bulan Prakiraan (%): -7,53%

* Definisi untuk statistik di atas dapat ditemukan dalam lampiran.

** Ini dapat dibatasi dengan nilai investor merasa nyaman dengan, menggunakan wajib kerugian max per pengaturan strategi.

Kinerja bulanan
Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des YTD
2013 8,46% 15,57% 3,77% 9,51% 4,43% 13,83% 1,22% 4,70% 1,28% 8,76% 0,17% 71,71%
2012 4,71% -0,66% 9,33% 7,64% 5,47% -1,81% 23,15% 0,96% 5,08% -0,74% 0,93% 1,74% 47,93%

Bagan 1: P & L grafik (%)
Menampilkan P & L untuk kedua ekuitas dan keseimbangan, dalam hal persentase, lebih panjang dari periode kembali-test.

Bagan 2: Absolute DD grafik (%)
Menampilkan penarikan mutlak, dalam hal persentase, dari saldo awal di seluruh back-tes.
Instrumen dengan Jumlah Trades

Instrumen dengan Volume Perdagangan

Bagan 3: Perdagangan per Instrumen
Instrumen dengan jumlah transaksi: pie chart mewakili jumlah posisi terbuka per instrumen selama back-tes.

Instrumen volume perdagangan: pie chart mewakili total banyak dibuka per instrumen selama back-tes.

Volume perdagangan dan volume (banyak): bar chart menunjukkan jumlah total posisi dan total banyak diperdagangkan per instrumen selama back-tes.

Grafik 4: Standar Deviasi
Standar deviasi (variasi dari rata-rata) dari hasil mingguan memetakan lebih dari seluruh durasi belakang-test.

Chart 5: leverage Aktual
Sebenarnya pengaruh fluktuasi selama durasi belakang-test.

Bagan 6: Distribusi Perdagangan Pips
Awan mewakili pips menyadari di belakang-test sepanjang durasi perdagangan masing-masing.

Bagan 7: Contoh Prakiraan
Menunjukkan perpanjangan kembali-test pertumbuhan P & L, dengan awan diproyeksikan laba rugi berdasarkan maju simulasi menggunakan data historis.

FxPro SuperTrader vs Manual Trading

Menyiapkan akun Anda dan berinvestasi di FX tidak pernah mudah, dan tidak ada periode lock-up – Anda berada dalam kendali penuh dari modal Anda.

Alokasi dan Manajemen Risiko pada FxPro SuperTrader

Kami telah mengembangkan alat manajemen risiko yang sederhana dan efektif untuk investor kami pada FxPro SuperTrader. Tiga alat dasar mereka memiliki akses ke adalah: Rasio Multiplier, Loss Maksimum dan Trailing Ekuitas Berhenti untuk setiap strategi disalin.
Rasio Multiplier memungkinkan investor untuk meningkatkan eksposur risiko mereka dan dengan demikian kalikan kembali potensi mereka. Menggunakan Rasio Pengganda juga meningkatkan strategi ini maksimum Drawdown sesuai.

Rugi maksimum adalah jumlah investor bersedia mengambil risiko harus strategi tertentu mulai mengalami kerugian.

Strategi ini disalin akan secara otomatistertutup keluar sekali kerugian mencapai persentase ekuitas ditentukan oleh klien.

Trailing Stop adalah alat yang memungkinkan otomatis lock-in dari keuntungan harus kinerja strategi kita mulai untuk menelusuri kembali.

Lampiran

Profit (%): 127.50%
Laba yang dicapai oleh sistem di% lebih panjang sejarah kembali-test.
Laba (USD): $ 22,950.31
Laba yang dicapai oleh sistem dalam USD lebih panjang sejarah kembali-test.
Rata-rata. Bulanan Laba%: 5,54%
keuntungan bulanan rata-rata yang dicapai oleh sistem di% lebih panjang sejarah kembali-test.
Max DD%: 11,00%
penarikan mutlak maksimum% (puncak terbesar ke palung penurunan dalam persentase).
Max Realisasi Leverage: 26,07
volume maksimum posisi terbuka dalam USD dibagi dengan ekuitas portofolio dalam USD.
Rata-rata. Perdagangan Panjang (h): 4.29 Hour (s)
Rata-rata panjang perdagangan di jam.
Profit Factor: 1,292
Rasio antara laba kotor dan rugi kotor. Sebuah nilai yang lebih besar dari 1 berarti bahwa keuntungan melebihi kerugian.
Rata-rata. Trades Per Bulan: 559,4
Rata-rata Jumlah perdagangan dibuka per bulan selama umur belakang-test.
Sharpe Ratio Bulanan (%): 0,377
Berarti keuntungan bulanan dibagi dengan standar deviasi dari return bulanan. Mengukur seberapa baik pengembalian mengkompensasi risiko yang diambil. Lebih tinggi lebih baik.
Calmar Ratio: 0,715
Rata-rata return bulanan selama belakang-test dibagi dengan penarikan maksimal. Lebih tinggi lebih baik.
Var (90%) Bulanan (%): -3,00%
Menunjukkan dengan probabilitas 90% bahwa nilai berisiko tidak akan melebihi nilai yang ditampilkan lebih dari satu bulan.
MAE Korelasi Ratio: 0.57
MAE adalah Excursion Merugikan Maksimum (pergerakan harga maksimum dalam arah yang merugikan). Rasio ini menunjukkan korelasi antara rugi diwujudkan dalam pips dan hilangnya berpengalaman maksimal dalam pips selama hidup perdagangan ini. Nilai lebih dekat ke 0 menunjukkan bahwa posisi kalah cenderung tetap terbuka lagi mengarah ke kemungkinan penarikan yang lebih besar dan risiko.
MFE Korelasi Ratio: 0.70
MFE adalah maksimum Favourable Excursion (pergerakan harga maksimum dalam arah yang menguntungkan). Rasio ini menunjukkan korelasi antara keuntungan diwujudkan dalam pips dan keuntungan berpengalaman maksimum dalam pips selama hidup perdagangan ini. Semakin dekat ke 1, yang lebih baik dan lebih menguntungkan strategi exit untuk sistem.
Prakiraan terbaik Upside (%): 50,79%
terbalik perkiraan terbaik di% berdasarkan 6 bulan simulasi Monte Carlo ke depan.
Terburuk Downside Forecast (%): -16,62%
Terburuk downside diperkirakan di% berdasarkan maju 6 bulan simulasi Monte Carlo.
Var (90%) 6 Bulan Prakiraan (%): -7,53%
Menunjukkan dengan probabilitas 90% bahwa nilai berisiko tidak akan melebihi nilai yang ditampilkan pada akhir enam bulan ke depan didasarkan pada perkiraan simulasi Monte Carlo.

[:zh]

什麼是FxPro的SuperTrader?

FxPro的 SuperTrader是一種獨特的投資平台,讓您資金分配給專業的外匯交易者的策略。 FxPro的SuperTrader不是一個社會交易平台 ,任何人都可以成為一個領導者,而不像鏡面交易平台 ,我們評估,分析和測試所有的策略,他們去住了。對不執行一貫的策略是立即標記和檢查違規行為。

FxPro的SuperTrader VS其他資產類別。 2012年1月 – 2013年12月

* FxPro的SuperTrader複合是由所有可用SuperTrader投資者FxPro的策略的一個假設的投資組合。該策略的效果是從後面的測試,並繪製在每天特定時刻顯示其股權。來源 – FxPro的,彭博社。

我們如何測試策略

下面你可以看到我們計算來測試我們的策略和過濾要在SuperTrader提出的那些統計數據的樣本。基於回溯測試數據,並使用蒙特卡羅模擬我們得到下面的結果:

樣本策略

初始保證金$ USD:$ 18,000.00
開始日期:03/01/2012
結束日期:29/11/2013
歷史長度:99週

統計信息

利潤(%):127.50%
利潤(USD):$ 22,950.31
平均。每月利潤%:5.54%
最大DD%:11.00%
最大實際槓桿:26.07
平均。貿易長度(H):4.29小時(S)
利潤因子:1.292
平均。交易月產量:559.4
夏普比率按月(%):0.377
Calmar比:0.715
VAR(90%)每月(%):-3.00%
MAE相關比:0.57
MFE相關比:0.70
最佳上行預測(%):50.79%
最糟糕的下行預測(%):-16.62%**
變種(90%)6個月預報(%):-7.53%

*對於上述統計定義可以在附錄中找到。

**這可以用每策略設定的強制性最大損失被限制在投資者感覺舒適的值,。

月度業績
今年一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月YTD
2013 8.46%15.57%3.77%9.51%4.43%13.83%1.22%4.70%1.28%8.76%0.17%71.71%
2012 4.71%-0.66%9.33%7.64%5.47%-1.81%23.15%0.96%5.08%-0.74%0.93%1.74%47.93%

圖1:P&L表(%)
顯示損益為公平和平衡,以百分比計算,在回測期的長短。

圖2:絕對DD圖(%)
顯示絕對縮編,以百分比計算,從整個回測初始餘額。
按交易量儀器

按交易量儀器

圖3:每台儀器交易
按交易量儀器:餅圖表示回溯測試期間,每台儀器開倉的數量。

按交易量儀器:餅圖表示回溯測試期間,每打開儀器的總手。

貿易的量和體積(大量):示出的位置的總數,以及回溯測試期間每儀交易的總批次條形圖。

圖4:標準偏差
標準偏差每週回報(從平均變化)繪製在回測試的整個持續時間。

圖5:實際槓桿
實際槓桿波動在回溯測試的持續時間。

圖6:在點子貿易分銷
雲表示實現了對整個每筆交易的持續時間回溯測試的點。

圖7:預測樣本
顯示回測損益增長的延伸,與預計的盈利和虧損的基礎上使用歷史數據模擬向前雲。

FxPro的SuperTrader VS手動交易

設置您的帳戶和投資外匯從未如此簡單,而且沒有禁售期 – 你在你的資本的完全控制。

分配和風險管理上的FxPro SuperTrader

我們已經開發出簡單而有效的風險管理工具,為我們的FxPro的SuperTrader投資者。他們有機會獲得的三個基本工具:比率乘數,最大損失和追踪股票停止對每個複製策略。
比例乘數使投資者增加風險敞口,從而乘其潛在的回報。利用該比率乘數也相應增加了策略的最大跌幅。

最大的損失是投資者願意冒險應在特定的戰略開始錄得虧損的金額。

複製的策略會自動封閉過一次虧損達股本由客戶指定的百分比。

移動止損是一個工具,使利潤的自動鎖定應在策略的成效開始追溯。

附錄

利潤(%):127.50%
利潤由系統%以上的回測試的歷史長度來實現的。
利潤(USD):$ 22,950.31
利潤由系統美元在回測的歷史長度來實現的。
平均。每月利潤%:5.54%
平均每月利潤由系統%,比回溯測試的歷史長度來實現的。
最大DD%:11.00%
在%最大絕對縮編(最大峰值到低谷的百分比減少)。
最大實際槓桿:26.07
美元由證券投資於美元分成開倉的最大音量。
平均。貿易長度(H):4.29小時(S)
以小時為行業平均長度。
利潤因子:1.292
毛利及毛利率損耗之間的比率。大於1的值意味著利潤超過虧損。
平均。交易月產量:559.4
在回測試的壽命每月開交易平均數目。
夏普比率按月(%):0.377
月平均利潤月度回報率的標準差除以。措施的返回如何補償所承擔的風險。越高越好。
Calmar比:0.715
每月平均收益為回測的最大跌幅除以時間。越高越好。
VAR(90%)每月(%):-3.00%
具有90%的概率,在風險的值將不超過在一個月所顯示的值表示。
MAE相關比:0.57
MAE是最大的不利遊覽(在不利方向的最大價格波動)。比例示出的點數實現損耗和貿易的壽命期間在點數最大經驗損失之間的關係。越接近0值表示,失去立場傾向於保持開放更長從而可能導致更大的虧損,並風險。
MFE相關比:0.70
MFE是最大有利遊覽(在一個有利的方向最高價格運動)。該比率顯示點數實現利潤和行業的生命週期中的最大經驗的利潤點數之間的相關性。越接近1,該系統的更好,更有利可圖的退出策略。
最佳上行預測(%):50.79%
在最佳%上漲空間預測基於前6個月的蒙特卡洛模擬。
最糟糕的下行預測(%):-16.62%
基於前6個月的蒙特卡洛模擬在%的預期最差的下行空間。
變種(90%)6個月預報(%):-7.53%
有90%的概率,在風險值不會在基於Monte Carlo模擬預測未來六個月內結束超顯示值顯示。

[:cs]

Co je FxPro SuperTrader?

FxPro SuperTrader je jedinečná investice platforma, která umožňuje alokovat prostředky ke strategiím profesionálních FX obchodníků. FxPro SuperTrader není Sociální Obchodní platforma , kde může kdokoli stát se lídrem, a na rozdíl od Mirror obchodních platforem , budeme hodnotit, analyzovat a testovat všechny strategií, než jdou žít. Strategie, které neplní důsledně jsou okamžitě označeny a kontrolovány z hlediska nesrovnalostí.

FxPro SuperTrader vs jiné majetkové hodnoty tříd. Leden 2012 – prosinec 2013

* FxPro SuperTrader Composite je hypotetická portfolio skládá ze všech strategií FxPro k dispozici SuperTrader Investors. Výkon této strategie je čerpána z back-testů a zobrazí její vlastní kapitál v určitém okamžiku v čase denně. Zdroje – FxPro, Bloomberg.

Jak testujeme strategie

Níže si můžete prohlédnout ukázku statistik počítáme otestovat naše strategie a filtrovat ty, které mají být prezentovány na SuperTrader. o back-testovacích dat a používající Monte Carlo simulace odvodíme následující výsledky:

vzorek Strategy

Počáteční vklad $ USD: $ 18,000.00
Datum zahájení: 03/01/2012
Datum ukončení: 29/11/2013
Historie Délka: 99 týdnů

Statistická Informace

Zisk (%): 127,50%
Zisk (USD): $ 22,950.31
Avg. Měsíčně Zisk%: 5,54%
Max DD%: 11,00%
Max Aktuální páka: 26,07
Avg. Trade Délka (h): 4.29 hodin (y)
Zisk Factor: 1.292
Avg. Obchody za měsíc: 559.4
Sharpe ratio Měsíčně (%): 0,377
Calmar poměr: 0,715
Var (90%) Měsíčně (%): -3,00%
MAE Korelace poměr: 0,57
MFE Korelace Ratio: 0.70
Nejlepší Vzhůru počasí (%): 50,79%
Nejhorší Nevýhodou počasí (%): -16,62% **
Var (90%) 6-měsíční předpověď (%): -7,53%

* Definice pro výše uvedené statistiky jsou uvedeny v příloze.

** To může být omezeno na hodnotu investor cítí pohodlně s pomocí povinné maximální ztrátu na nastavení strategie.

měsíční Performance
Rok Leden Únor Březen Duben Květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec YTD
2013 8,46% 15,57% 3,77% 9,51% 4,43% 13,83% 1,22% 4,70% 1,28% 8,76% 0,17% 71,71%
2012 4,71% -0,66% 9,33% 7,64% 5,47% -1,81% 23,15% 0,96% 5,08% -0,74% 0,93% 1,74% 47,93%

Graf 1: P & L Chart (%)
Zobrazuje P & L vztahu k spravedlnosti a rovnováhy, v procentech, po celé délce back-testovacího období.

Graf 2: Absolutní DD Chart (%)
Zobrazuje absolutní čerpání, v procentech, od počáteční rovnováhy v celé zadní testu.
Přístroje podle částky řemesel

Přístroje podle objemu obchodů

Graf 3: Trades jednotlivým nástrojům
Přístroje podle množství obchodů: koláčový graf představující počet pozic otevřených na přístroj během back-testu.

Přístroje podle objemu obchodů: koláčový graf reprezentující celkový hodně otevřené na přístroj během back-testu.

Trade částky a množství (stání): sloupcový graf znázorňující celkový počet pozic a celkový objem hodně obchodované na přístroj během back-testu.

Graf 4: standardní odchylka
Směrodatná odchylka (odchylka od průměru) týdenních výnosů mapoval po celou dobu trvání back-testu.

Graf 5: Skutečná Leverage
Skutečná pákový kolísání v průběhu trvání back-testu.

Graf 6: Obchod Distribuce v pecky
Mrak představující jader realizované na zadní testu po celou dobu trvání každého obchodu.

Graf 7: Ukázka predikcí
Ukazuje prodloužení růstu P & L back-test, s oblaku projektovaného zisku a ztráty založené na termínových simulací pomocí historických dat.

FxPro SuperTrader vs Manual Trading

Nastavení účtu a investice do FX nebylo nikdy snazší, a není tam žádný lock-up období – jste plně pod kontrolou kapitálu.

Přidělování a řízení rizik na FxPro SuperTrader

Vyvinuli jsme jednoduché a účinné nástroje řízení rizik pro naše investory na FxPro SuperTrader. Tři základní nástroje, které mají přístup k jsou: Poměr multiplikátor, maximální ztráta a Trailing stop kapitál pro každou zkopírované strategii.
Poměr multiplikátor umožňuje investorům zvýšit jejich vystavení riziku, a tím násobit jejich potenciální výnosy. Použitím poměru multiplikátor také zvyšuje strategie je Maximální ztráta způsobem.

Maximální ztráta je částka, kterou investor je ochoten riskovat měla konkrétní strategie začnou utrpí ztrátu.

Kopírovaný strategie bude automatickyclosed-out, jakmile ztráty dosáhnou podíl vlastního zadaný klientem.

Trailing Stop je nástroj, který umožňuje automatické lock-in zisku by se měla výkonnost strategii začínají vystopovat.

Dodatek

Zisk (%): 127,50%
Zisk dosahovaný výrobním systémem v% po celé délce History of the back-testu.
Zisk (USD): $ 22,950.31
Zisk dosahovaný výrobním systémem v USD po celé délce History of the back-testu.
Avg. Měsíčně Zisk%: 5,54%
Průměrný měsíční zisk dosahovaný výrobním systémem v% po celé délce History of the back-testu.
Max DD%: 11,00%
Maximální absolutní ztráta v% (největší špička koryto pokles v procentech).
Max Aktuální páka: 26,07
Maximální objem otevřených pozic v USD děleno akciového portfolia v USD.
Avg. Trade Délka (h): 4.29 hodin (y)
Průměrná délka obchodů v hodinách.
Zisk Factor: 1.292
Poměr mezi hrubého zisku a hrubou ztrátou. Hodnota vyšší než 1 znamená, že zisky překonaly ztráty.
Avg. Obchody za měsíc: 559.4
Průměrný počet obchodů otevřena za měsíc po celou dobu životnosti back-testu.
Sharpe ratio Měsíčně (%): 0,377
Průměrná měsíční zisk dělený směrodatnou odchylkou měsíčních výnosů. Opatření, jak dobře návrat kompenzuje podstupovaného rizika. Čím vyšší, tím lepší.
Calmar poměr: 0,715
Průměrný měsíční výnos po dobu trvání zadní testu dělená maximální čerpání. Čím vyšší, tím lepší.
Var (90%) Měsíčně (%): -3,00%
Zobrazuje se 90% pravděpodobností, že value at risk nepřesáhne hodnotu zobrazenou v průběhu jednoho měsíce.
MAE Korelace poměr: 0,57
MAE je maximální Nežádoucí exkurze (maximální cenový pohyb v opačném směru). Poměr ukazuje korelaci mezi realizovanou ztrátu pecek a maximální zkušený ztráty pips během života o obchodu se. Hodnota blíže k 0 označuje, že ztrácí pozice mají tendenci být otevřeny déle, což mohlo vést k větší čerpání a rizika.
MFE Korelace Ratio: 0.70
MFE je maximální Příznivý exkurze (maximum pohybu cen v příznivém směru). Poměr ukazuje korelaci mezi realizovaných zisků v pecek a maximální zkušený zisku v pips během života o obchodu se. Čím blíže k 1, tím lepší a výhodnější strategie odchodu z firmy pro tento systém.
Nejlepší Vzhůru počasí (%): 50,79%
Nejlepší vzhůru počasí v% na základě forwardových 6měsíčních Monte Carlo simulací.
Nejhorší Nevýhodou počasí (%): -16,62%
Nejhorší nevýhoda počasí v% na základě forwardových 6měsíčních Monte Carlo simulací.
Var (90%) 6-měsíční předpověď (%): -7,53%
Zobrazuje se 90% pravděpodobností, že value at risk nepřekročí zobrazenou hodnotu na konci příštích šest měsíců na základě simulačních předpovědí Monte Carlo.

[:hi]

FxPro SuperTrader क्या है?

FxPro SuperTrader कि आप पेशेवर FX व्यापारियों की रणनीतियों के लिए धन आवंटित करने की अनुमति देता है एक अद्वितीय निवेश मंच है। FxPro SuperTrader एक नहीं है सामाजिक व्यापार मंच है, जहां किसी को भी एक नेता बन सकते हैं, और मिरर के विपरीत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, हम आकलन, विश्लेषण और सभी रणनीतियों का परीक्षण करने से पहले वे रह जाने। रणनीति है कि लगातार प्रदर्शन करने में विफल तुरंत झंडी दिखाकर रवाना किया और अनियमितताओं के लिए जाँच कर रहे हैं।

FxPro SuperTrader बनाम अन्य परिसंपत्ति वर्गों। जन, 2012 – दिसंबर 2013

* FxPro SuperTrader कम्पोजिट एक काल्पनिक पोर्टफोलियो सभी FxPro SuperTrader निवेशकों के लिए उपलब्ध रणनीतियों के शामिल है। रणनीति के प्रदर्शन के पीछे से परीक्षण से तैयार है और प्रति दिन के समय में एक विशेष क्षण में अपनी इक्विटी को प्रदर्शित करता है। सूत्रों का कहना है – FxPro, ब्लूमबर्ग।

कैसे हम रणनीतियों का परीक्षण

नीचे आप आँकड़े हम अपनी रणनीतियों का परीक्षण और फिल्टर लोगों SuperTrader पर प्रस्तुत किया जा करने के लिए की गणना का एक नमूना देख सकते हैं। मोंटे कार्लो सिमुलेशन पीठ के परीक्षण के आंकड़ों के आधार पर और का उपयोग कर हम निम्न परिणाम निकाले जाते हैं:

नमूना रणनीति

प्रारंभिक जमा $ USD: $ 18,000.00
प्रारंभ तिथि: 2012/03/01
अंतिम तिथि: 29/11/2013
इतिहास की लंबाई: 99 सप्ताह

सांख्यिकीय सूचना

लाभ (%): 127.50%
लाभ (USD): $ 22,950.31
औसत। मासिक लाभ%: 5.54%
मैक्स डीडी%: 11.00%
मैक्स वास्तविक उत्तोलन: 26.07
औसत। व्यापार लंबाई (ज): 4.29 घंटे (एस)
लाभ फैक्टर: 1.292
औसत। प्रति माह ट्रेडों: 559.4
शार्प अनुपात मासिक (%): 0.377
Calmar अनुपात: 0.715
वार (90%) मासिक (%): -3.00%
MAE सहसंबंध अनुपात: 0.57
MFE सहसंबंध अनुपात: 0.70
बेस्ट उल्टा पूर्वानुमान (%): 50.79%
सबसे बुरे नकारात्मक पूर्वानुमान (%): -16.62% **
वार (90%) 6 महीने पूर्वानुमान (%): -7.53%

* उपरोक्त आँकड़ों के लिए परिभाषाएँ परिशिष्ट में पाया जा सकता है।

** यह मूल्य निवेशक के साथ सहज महसूस करता है करने के लिए सीमित किया जा सकता है रणनीति सेटिंग प्रति अनिवार्य अधिकतम नुकसान का उपयोग कर।

मासिक प्रदर्शन
वर्ष जनवरी फ़रवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक् नवं दिस YTD
2013 8.46% 15.57% 3.77% 9.51% 4.43% 13.83% 1.22% 4.70% 1.28% 8.76% 0.17% 71.71%
2012 4.71% -0.66% 9.33% 7.64% 5.47% -1.81% 23.15% 0.96% 5.08% -0.74% 0.93% 1.74% 47.93%

चार्ट 1: पी एंड एल चार्ट (%)
दोनों इक्विटी और संतुलन के लिए पी एंड एल प्रदर्शित करता है, प्रतिशत के संदर्भ में, पीठ-परीक्षण अवधि की लंबाई पर।

चार्ट 2: निरपेक्ष डीडी चार्ट (%)
पूर्ण नुक्सान प्रदर्शित करता है, प्रतिशत के संदर्भ में, पीछे के परीक्षण के दौरान आरंभिक शेष में से।
ट्रेडों की राशि से उपकरण

ट्रेडों की मात्रा द्वारा उपकरण

चार्ट 3: साधन प्रति ट्रेडों
ट्रेडों की राशि से उपकरण: पाई चार्ट पीठ के परीक्षण के दौरान साधन प्रति खोला पदों की संख्या का प्रतिनिधित्व।

ट्रेडों की मात्रा से उपकरण: पाई चार्ट पीठ के परीक्षण के दौरान साधन प्रति खोला कुल लाट का प्रतिनिधित्व।

व्यापार मात्रा और मात्रा (बहुत): बार पदों की कुल संख्या और कुल बहुत से पीठ के परीक्षण के दौरान साधन प्रति कारोबार दिखा चार्ट।

चार्ट 4: मानक विचलन
मानक विचलन साप्ताहिक रिटर्न की (औसत से भिन्नता) बैक परीक्षा की पूरी अवधि के सनदी।

चार्ट 5: वास्तविक उत्तोलन
बैक परीक्षा की अवधि से अधिक वास्तविक लाभ उठाने में उतार-चढ़ाव।

चार्ट 6: पिप्स में व्यापार वितरण
बादल पिप्स प्रत्येक व्यापार की अवधि के दौरान पीठ के परीक्षण पर महसूस प्रतिनिधित्व।

चार्ट 7: भविष्यवाणियां का नमूना
वापस परीक्षण पी एंड एल विकास का एक विस्तार, ऐतिहासिक डेटा का उपयोग कर आगे सिमुलेशन के आधार पर अनुमानित लाभ और हानि का एक बादल के साथ दिखाता है।

FxPro SuperTrader बनाम मैनुअल व्यापार

FX में अपने खाते और निवेश की स्थापना आसान कभी नहीं रहा, और कोई लॉक-अप अवधि है – आप अपनी पूंजी का पूरा नियंत्रण में हैं।

आबंटन और FxPro SuperTrader पर जोखिम प्रबंधन

हम FxPro SuperTrader पर हमारे निवेशकों के लिए सरल और प्रभावी जोखिम प्रबंधन उपकरण विकसित किया है। तीन बुनियादी उपकरण, वे करने के लिए उपयोग कर रहे हैं: अनुपात मल्टीप्लायर, अधिकतम नुकसान और प्रत्येक की नकल की रणनीति के लिए पीछे चल इक्विटी बंद करो।
अनुपात गुणक निवेशकों को अपने जोखिम निवेश बढ़ाने के लिए और इस तरह उनके संभावित रिटर्न गुणा करने के लिए अनुमति देता है। अनुपात का उपयोग गुणक भी तदनुसार एक रणनीति के अधिकतम नुक्सान बढ़ जाती है।

अधिकतम नुकसान राशि एक निवेशक के जोखिम के लिए एक विशेष रणनीति के लिए एक नुकसान उठाना शुरू करना चाहिए तैयार है।

की नकल की रणनीति स्वचालित रूप से हो जाएगाघाटे को एक बार बंद बाहर ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट इक्विटी का प्रतिशत तक पहुँचने।

पीछे को रोकने के लिए एक उपकरण है कि लाभ का स्वत: लॉक-इन सक्षम बनाता है एक रणनीति के प्रदर्शन को वापस करने के लिए शुरू करना चाहिए।

अनुबंध

लाभ (%): 127.50%
लाभ वापस परीक्षण के इतिहास लंबाई% से अधिक में प्रणाली द्वारा हासिल की।
लाभ (USD): $ 22,950.31
लाभ वापस परीक्षण के इतिहास लंबाई से अधिक अमरीकी डालर में प्रणाली द्वारा हासिल की।
औसत। मासिक लाभ%: 5.54%
औसत मासिक लाभ वापस परीक्षण के इतिहास लंबाई% से अधिक में प्रणाली द्वारा हासिल की।
मैक्स डीडी%: 11.00%
% में अधिकतम पूर्ण नुक्सान (सबसे बड़ी चोटी प्रतिशत के संदर्भ में कमी गर्त के लिए)।
मैक्स वास्तविक उत्तोलन: 26.07
अमरीकी डालर में पोर्टफोलियो इक्विटी से विभाजित डालर में खोला पदों की अधिकतम मात्रा।
औसत। व्यापार लंबाई (ज): 4.29 घंटे (एस)
घंटे में ट्रेडों की औसत लंबाई।
लाभ फैक्टर: 1.292
सकल लाभ और हानि के बीच का अनुपात सकल। 1 से अधिक मूल्य का मतलब है कि मुनाफे में नुकसान के पार हो गई।
औसत। प्रति माह ट्रेडों: 559.4
औसत ट्रेडों की संख्या पीठ के परीक्षण के जीवन पर प्रति माह खोला।
शार्प अनुपात मासिक (%): 0.377
मासिक रिटर्न के मानक विचलन से विभाजित मासिक लाभ मतलब। उपाय कैसे अच्छी तरह से वापसी जोखिम लिया क्षतिपूर्ति के लिए। उच्च बेहतर।
Calmar अनुपात: 0.715
बैक परीक्षा अधिकतम नुक्सान से विभाजित की अवधि के लिए औसत मासिक वापसी। उच्च बेहतर।
वार (90%) मासिक (%): -3.00%
एक 90% संभावना है कि जोखिम पर मूल्य एक महीने से अधिक प्रदर्शित मान से अधिक नहीं होगा के साथ दिखाता है।
MAE सहसंबंध अनुपात: 0.57
MAE अधिकतम प्रतिकूल भ्रमण (एक प्रतिकूल दिशा में अधिकतम कीमत आंदोलन) है। अनुपात पिप्स में महसूस घटाने और व्यापार के जीवन के दौरान पिप्स में अधिकतम अनुभवी नुकसान के बीच संबंध को दर्शाता है। 0 करने के लिए करीब एक मूल्य है कि खोने के पदों संभव बड़ा drawdowns और जोखिम के लिए अग्रणी लंबे समय तक खुला रखा हो जाते हैं अर्थ।
MFE सहसंबंध अनुपात: 0.70
MFE अधिकतम अनुकूल भ्रमण (एक अनुकूल दिशा में अधिकतम कीमत आंदोलन) है। अनुपात पिप्स में एहसास हुआ लाभ और व्यापार के जीवन के दौरान पिप्स में अधिकतम अनुभवी लाभ के बीच संबंध को दर्शाता है। 1 के करीब, बेहतर और अधिक लाभदायक प्रणाली के लिए बाहर निकलें रणनीति।
बेस्ट उल्टा पूर्वानुमान (%): 50.79%
% सर्वोत्तम उल्टा पूर्वानुमान आगे 6 महीने मोंटे कार्लो सिमुलेशन के आधार पर।
सबसे बुरे नकारात्मक पूर्वानुमान (%): -16.62%
सबसे बुरे नकारात्मक पक्ष% में पूर्वानुमान आगे 6 महीने मोंटे कार्लो सिमुलेशन के आधार पर।
वार (90%) 6 महीने पूर्वानुमान (%): -7.53%
एक 90% संभावना है कि जोखिम पर मूल्य अगले छह महीने मोंटे कार्लो सिमुलेशन के पूर्वानुमान के आधार पर के अंत में प्रदर्शित मूल्य से अधिक नहीं होगी के साथ दिखाता है।

[:ko]

FxPro의 SuperTrader는 무엇인가?

FxPro의 SuperTrader는 전문 FX 상인의 전략에 자금을 할당 할 수있는 고유 한 투자 플랫폼입니다. FxPro의 SuperTrader는 하지 않은 것입니다 소셜 트레이딩 플랫폼 사람이 리더가 될 수 있습니다, 그리고 미러는 달리 무역 플랫폼 , 우리는 평가, 분석하고 그들이 게시하기 전에 모든 전략을 테스트합니다. 지속적으로 수행하는 데 실패 전략 즉시 신고와 부정에 대한 확인됩니다.

다른 자산 클래스 대 FxPro의 SuperTrader. 1 월 2012-2013 12월

* FxPro의 SuperTrader 종합 지수는 SuperTrader 투자자에 사용할 수있는 모든 FxPro는 전략 구성된 가상의 포트폴리오입니다. 이 전략의 성능 백 시험에서 도출 하루 시간의 특정 순간에 지분을 표시합니다. 소스 – FxPro는 블룸버그.

우리는 전략을 테스트하는 방법

당신은 우리가 우리의 전략을 테스트하고 사람이 SuperTrader에 표시되는 필터링 계산 통계의 예를 볼 수 있습니다. 백 테스트 데이터에 기초하여 몬테카를로 시뮬레이션 우리는 다음과 같은 결과를 도출 :

샘플 전략

초기 예금 $의 USD : $ 18,000.00
시작 날짜 : 2012년 3월 1일을
종료 날짜 : 29/11/2013
역사의 길이 : 99 주

통계 정보

이익 (%) : 127.50 %
이익 (USD) : $ 22,950.31
부근에 있습니다. 월간 이익 % : 5.54 %
최대 DD의 % : 11.00 %
최대 실제 활용 : 26.07
부근에 있습니다. 무역 길이 (시간) : 4.29 시간 (들)
이익 팩터 : 1.292
부근에 있습니다. 월 거래 : 559.4
샤프 비율 월간 (%) : 0.377
칼마 비율 : 0.715
VAR (90 %) 월간 (%) : -3.00 %
MAE 상관 관계 비율 : 0.57
MFE 상관 관계 비율 : 0.70
가장 위쪽 전망 (%) : 50.79 %
최악의 단점 전망 (%) : -16.62 % **
VAR (90 %) 6 개월 예측 (%) : -7.53 %

* 위의 통계에 대한 정의는 부록에서 확인할 수 있습니다.

**이는 전략 설정에 따라 필수 최대 손실을 사용하여 투자자와 편안한 느낌 값으로 제한 할 수있다.

월별 실적
올해 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 YTD
2,013 8.46 % 15.57 % 3.77 % 9.51 % 4.43 % 13.83 % 1.22 % 4.70 % 1.28 % 8.76 % 0.17 % 71.71 %
2,012 4.71 % -0.66 % 9.33 % 7.64 % 5.47 % -1.81 % 23.15 % 0.96 % 5.08 % -0.74 % 0.93 % 1.74 % 47.93 %

도표 1 : P & L 차트 (%)
백 테스트 기간의 길이에 걸쳐, 비율면에서 평등과 균형 모두 P & L을 표시합니다.

그림 2 : 절대 DD 차트 (%)
백 시험을 통해 초기 잔액에서, 비율면에서 절대 삭감을 표시합니다.
거래 금액으로 악기

거래의 볼륨에 의해 악기

그림 3 : 악기 당 거래
백 시험 동안 기기마다 개방 위치의 수를 나타내는 원형 차트 : 거래의 양에 의해 인스트루먼트.

백 테스트 중에 악기 당 연 총을 많이 나타내는 원형 차트 : 거래의 부피 악기.

무역 금액과 볼륨 (많이) : 위치의 총 수와 백 시험 중에 기기 당 거래 총을 많이 보여주는 막대 차트.

그림 4 : 표준 편차
표준 편차 주간 수익률 (평균에서 변화)는 다시 테스트의 전체 지속 시간 동안 차트.

그림 5 : 실제 활용
백 테스트의 지속 시간 동안 실제 활용 변동.

도표 6 : 핍 무역 유통
각 무역의 기간에 걸쳐 백 시험에서 실현 주사위를 나타내는 구름.

도표 7 : 예측의 샘플
기록 데이터를 사용하여 앞으로 시뮬레이션을 기반으로 예상 이익과 손실의 구름과 함께 백 테스트 P & L 성장의 확장을 보여줍니다.

수동 무역 대 FxPro의 SuperTrader

FX에서 계정 및 투자 설정은 쉽게 적이있다, 어떤 잠금 기간은 없다 – 당신은 당신의 자본을 완벽하게 제어에 있습니다.

FxPro의 SuperTrader에 할당 및 위험 관리

우리는 FxPro의 SuperTrader에 투자자를위한 간단하고 효과적인 위험 관리 도구를 개발했습니다. 그들이에 액세스 할 수있는 세 가지 기본 도구는 다음과 같습니다 각 복사 전략 비율 승수, 최대 손실 및 후행 주식 중지.
비율 승수는 투자자들이 위험 노출을 증가시키고, 따라서 잠재적 인 수익을 증식 할 수 있습니다. 비율을 사용하여 승수도 따라 전략의 최대의 자본을 증가시킨다.

최대 손실은 투자자가 특정 전략은 손실이 발생하기 시작한다 위험을 기꺼이 양이다.

복사 된 전략은 자동으로됩니다손실 한번 폐쇄 아웃 클라이언트가 특정 자산의 비율에 도달한다.

후행 중지 전략의 성능을 되돌아하기 시작한다 이익의 자동 잠금 기능을 가능하게하는 도구입니다.

충수

이익 (%) : 127.50 %
백 테스트의 역사의 길이에 걸쳐 %에서 시스템에 의해 달성 이익.
이익 (USD) : $ 22,950.31
백 테스트의 역사의 길이에 걸쳐 USD에 시스템에 의해 달성 이익.
부근에 있습니다. 월간 이익 % : 5.54 %
백 테스트의 역사의 길이에 걸쳐 %에서 시스템에 의해 달성 월평균 이익.
최대 DD의 % : 11.00 %
%에서 최대 절대 삭감 (최대 피크는 비율 측면에서 감소 물마루합니다).
최대 실제 활용 : 26.07
USD에 포트폴리오 자본으로 나눈 USD에서 열린 위치의 최대 볼륨을 설정합니다.
부근에 있습니다. 무역 길이 (시간) : 4.29 시간 (들)
시간 거래의 평균 길이.
이익 팩터 : 1.292
매출 총 이익과 매출 총 손실의 비율. 1보다 큰 값은 이익이 손실을 초과 것을 의미한다.
부근에 있습니다. 월 거래 : 559.4
거래의 평균 수는 백 테스트 기간 동안 매달 열었다.
샤프 비율 월간 (%) : 0.377
월별 수익률의 표준 편차로 나눈 월 수익을 의미한다. 반환 찍은 위험을 보상하는 방법을 잘 측정한다. 더 높은.
칼마 비율 : 0.715
최대 삭감으로 나눈 백 테스트 기간 동안 월 평균 수익률. 더 높은.
VAR (90 %) 월간 (%) : -3.00 %
위험 값이 달 표시된 값을 초과하지 않는 90 %의 확률로 표시합니다.
MAE 상관 관계 비율 : 0.57
MAE는 최대 불리한 관광 (불리한 방향으로 최대 가격 움직임)입니다. 비는 주사위의 실현 손실과 무역의 삶 동안 주사위의 최대 경험이 풍부한 손실 사이의 상관 관계를 보여줍니다. 0에 가까운 값이 손실 위치가 가능한 큰, 드로 위험을 선도 이상 개방 유지되는 경향이 있음을 의미한다.
MFE 상관 관계 비율 : 0.70
MFE는 최대 호의를 베푸는 관광 (유리한 방향으로 최대 가격 움직임)입니다. 비는 주사위의 실현 이익과 무역의 삶 동안 주사위의 최대 경험이 풍부한 이익 사이의 상관 관계를 보여줍니다. 시스템에 대한 더 수익성 출구 전략, 1에 가까울.
가장 위쪽 전망 (%) : 50.79 %
앞으로 6 개월 몬테 카를로 시뮬레이션에 기초 % 최고의 상승 전망.
최악의 단점 전망 (%) : -16.62 %
%에 예측 최악의 단점은 앞으로 6 개월 몬테 카를로 시뮬레이션을 기반으로.
VAR (90 %) 6 개월 예측 (%) : -7.53 %
위험 값 몬테카를로 시뮬레이션 예측에 기초하여, 다음 6 달의 끝에 표시된 값을 초과하지 않으며, 90 %의 확률로 나타낸다.

[:ur]

FxPro کے SuperTrader کیا ہے؟

FxPro کے SuperTrader آپ کو پیشہ ورانہ FX تاجروں کی حکمت عملی کے لئے فنڈز مختص کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ ایک منفرد سرمایہ کاری پلیٹ فارم ہے. FxPro کے SuperTrader ایک نہیں ہے سماجی ٹریڈنگ پلیٹ فارم ، کسی لیڈر بن سکتے ہیں، جہاں، اور آئینے کے برعکس ٹریڈنگ پلیٹ فارم ، ہم جائزہ لینے، تجزیہ اور وہ لائیو جانے سے پہلے تمام حکمت عملی کی جانچ. مسلسل انجام دینے میں ناکام رہتے کہ حکمت عملی فوری طور پر جھنڈا لگایا اور بے ضابطگیوں کے لئے جانچ پڑتال کی جاتی.

FxPro کے SuperTrader بمقابلہ دیگر اثاثہ کلاس. جنوری 2012 – دسمبر 2013

* FxPro کے SuperTrader جامع تمام FxPro کے SuperTrader سرمایہ کاروں کے لئے دستیاب کی حکمت عملی پر مشتمل ایک غیر حقیقی پورٹ فولیو ہے. حکمت عملی کی کارکردگی بیک ٹیسٹ سے تیار کی اور فی دن کے وقت میں ایک خاص لمحے میں اس کی ایکوئٹی دکھاتا ہے. ذرائع – FxPro کے، بلومبرگ.

ہم حکمت عملی کس طرح کی جانچ

آپ ہم اپنی حکمت عملی کی جانچ اور فلٹر والوں SuperTrader پر پیش کیا جا کرنے کے لئے کس کو شمار کے اعداد و شمار کا ایک نمونہ دیکھ سکتے ہیں. بیک ٹیسٹ کے اعداد کی بنیاد پر اور استعمال کرتے ہوئے مونٹی کارلو مجازی ہم نے مندرجہ ذیل نتائج اخذ:

نمونہ کی حکمت عملی

ابتدائی جمع $ USD: $ 18،000.00
شروع کرنے کی تاریخ: 03/01/2012
آخر تاریخ: 29/11/2013
ہسٹری کی لمبائی: 99 مہینے

شماریاتی معلومات

منافع (٪): 127،50٪
منافع (USD): $ 22،950.31
اوسط. ماہانہ منافع٪: 5.54٪
میکس DD٪: 11.00٪
زیادہ سے زیادہ اصل بیعانہ: 26.07
اوسط. ٹریڈ لمبائی (ح): 4.29 قیامت (ے)
منافع فیکٹر: 1،292
اوسط. فی مہینہ ٹریڈز: 559،4
شارپ تناسب ماہانہ (٪): 0،377
Calmar تناسب: 0،715
Var کی (90 فیصد) ماہانہ (٪): -3،00٪
MAE سہسنبند تناسب: 0.57
MFE سہسنبند تناسب: 0.70
سب سے بہتر الٹا پیشگوئی (٪): 50،79٪
بدترین کمی پیشگوئی (٪): -16،62٪ **
Var کی (90 فیصد) 6 ماہ پیشگوئی (٪): -7،53٪

* مندرجہ بالا اعداد و شمار کے لئے تعریفیں ضمیمہ میں پایا جا سکتا ہے.

** اس حکمت عملی کی ترتیب کے مطابق لازمی میکس نقصان کو استعمال کرتے ہوئے، قدر سرمایہ کار کے ساتھ آرام دہ محسوس کرنے کے لئے محدود کیا جا سکتا ہے.

ماہانہ کارکردگی
سال جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر YTD
2013 8.46٪ 15،57٪ 3.77٪ 9.51٪ 4.43٪ 13،83٪ 1.22٪ 4.70٪ 1.28٪ 8،76٪ 0.17٪ 71،71٪
2012 4.71٪ -0،66٪ 9.33٪ 7.64٪ 5.47٪ -1،81٪ 23.15٪ 0.96٪ 5.08٪ -0،74٪ 0.93٪ 1.74٪ 47،93٪

چارٹ 1: P & L چارٹ (٪)
P & L بیک ٹیسٹ کی مدت کی لمبائی سے زیادہ،، ایکوئٹی اور توازن دونوں کے لئے دکھاتا فی صد کی شرائط میں.

چارٹ 2: مطلق DD چارٹ (٪)
مطلق کمی بیک ٹیسٹ بھر ابتدائی میزان سے، فی صد کی شرائط میں، دکھاتا ہے.
کاروبار کی رقم کی طرف سازو

کاروبار کے حجم کے ذریعہ سازو

چارٹ 3: آلے فی ٹریڈز
تجارت کی رقم کی طرف سے آلات کی پائی چارٹ بیک ٹیسٹ کے دوران آلہ فی کھولا عہدوں کی تعداد کی نمائندگی.

تجارت کی حجم کی طرف سے آلات کی پائی چارٹ بیک ٹیسٹ کے دوران آلہ فی کھولی کل لاٹوں کی نمائندگی.

ٹریڈ مقدار اور حجم (بہت سے) اور عہدوں کی کل تعداد بیک ٹیسٹ کے دوران آلہ فی ٹریڈ کی جاتی کل بہت سی دیکھیے بار چارٹ.

چارٹ 4 سٹینڈرڈ انحراف
معیاری انحراف کے ہفتہ وار ریٹرن کی (اوسط سے مختلف حالتوں) بیک ٹیسٹ کی پوری مدت کے دوران سندی.

چارٹ 5: اصل لیوریج
بیک ٹیسٹ کی مدت کے دوران اصل بیعانہ استرتا.

چارٹ 6: پیپس میں تجارت ڈسٹریبیوش
بادل ہر تجارت کی مدت بھر میں بیک ٹیسٹ پر احساس ہوا پپس کی نمائندگی.

چارٹ 7: پیشن گوئی کا نمونہ
تاریخی اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے آگے مجازی کی بنیاد پر پیش کیا فائدہ اور نقصان کا ایک بادل کے ساتھ بیک ٹیسٹ P & L نمو کی توسیع، ظاہر کرتا ہے.

FxPro کے SuperTrader دستی تجارت

FX میں آپ کے اکاؤنٹ اور سرمایہ کاری کے قیام آسان نہیں ہے، اور کوئی لاک اپ پیریڈ نہیں ہے – آپ کو اپنے سرمائے کا مکمل کنٹرول میں ہیں.

FxPro کے SuperTrader پر تین ہلاک اور رسک مینجمنٹ

ہم FxPro کے SuperTrader پر ہماری سرمایہ کاروں کے لئے سادہ اور مؤثر رسک مینجمنٹ ٹولز تیار کیا ہے. وہ تک رسائی حاصل ہے تین بنیادی اوزار ہیں: تناسب ضارب، زیادہ سے زیادہ نقصان اور ہر کاپی کیا حکمت عملی کے لئے پشت بندی سٹاپ ایکوئٹی.
تناسب ضارب سرمایہ کاروں کو ان خطرے کی سرمایہ کاری میں اضافہ اور اس طرح ان کی ممکنہ واپسی کو ضرب کرنے کی اجازت دیتا ہے. تناسب کا استعمال کرتے ہوئے ضارب بھی اسی کے مطابق ایک حکمت عملی کا زیادہ سے زیادہ drawdown ہے بڑھاتا ہے.

زیادہ سے زیادہ نقصان رقم ایک سرمایہ کار خطرہ کے لئے ایک خاص حکمت عملی کا نقصان برداشت کرنا پڑ شروع کر دینا چاہیئے تیار ہے ہے.

کاپی کیا حکمت عملی کو خود بخود ہو جائے گابند باہر نقصانات میں ایک بار کلائنٹ کی طرف سے مخصوص ایکوئٹی کی شرح فی صد تک پہنچنے.

آزمائشی سٹاپ کا ایک آلہ منافع کا خود کار طریقے سے تالا میں قابل بناتا ہے کہ ایک حکمت عملی کی کارکردگی واپس جانا شروع ہونا چاہئے ہے.

اپینڈکس

منافع (٪): 127،50٪
منافع بیک ٹیسٹ کی تاریخ لمبائی پر٪ میں نظام کی طرف سے حاصل کیا.
منافع (USD): $ 22،950.31
منافع بیک ٹیسٹ کی تاریخ لمبائی پر امریکی ڈالر میں نظام کی طرف سے حاصل کیا.
اوسط. ماہانہ منافع٪: 5.54٪
اوسط ماہانہ منافع بیک ٹیسٹ کی تاریخ لمبائی پر٪ میں نظام کی طرف سے حاصل کیا.
میکس DD٪: 11.00٪
٪ میں زیادہ سے زیادہ مطلق کمی (سب سے بڑا چوٹی فی صد کی شرائط میں کمی گرت).
زیادہ سے زیادہ اصل بیعانہ: 26.07
USD میں پورٹ فولیو ایکوئٹی کی طرف سے تقسیم USD میں کھولی عہدوں کی زیادہ سے زیادہ حجم.
اوسط. ٹریڈ لمبائی (ح): 4.29 قیامت (ے)
گھنٹے میں ٹریڈ کی اوسط لمبائی.
منافع فیکٹر: 1،292
مجموعی نفع اور مجموعی نقصان کے درمیان تناسب. 1 سے زیادہ کی قدر ہے کہ منافع نقصانات سے تجاوز کر گئی ہے کا مطلب.
اوسط. فی مہینہ ٹریڈز: 559،4
تجارت کی اوسط تعداد بیک ٹیسٹ کی زندگی پر فی ماہ کھولا.
شارپ تناسب ماہانہ (٪): 0،377
ماہانہ کی واپسی کے معیاری انحراف سے تقسیم ماہانہ منافع کا مطلب. اقدامات واپسی جایا خطرے کے لئے معاوضہ کے لئے کس طرح اچھی طرح سے. زیادہ بہتر.
Calmar تناسب: 0،715
بیک ٹیسٹ میں زیادہ سے زیادہ drawdown ہے کی طرف سے تقسیم کی مدت کے لئے اوسط ماہانہ واپسی. زیادہ بہتر.
Var کی (90 فیصد) ماہانہ (٪): -3،00٪
ایک 90٪ امکان خطرے میں قدر ایک ماہ کے دوران ظاہر قیمت سے زیادہ نہیں کریں گے کے ساتھ ظاہر کرتا ہے.
MAE سہسنبند تناسب: 0.57
MAE زیادہ سے زیادہ منفی سیر (منفی سمت میں زیادہ سے زیادہ قیمت کی تحریک) ہے. تناسب پپس میں احساس ہوا نقصان اور تجارت کی زندگی کے دوران پپس میں زیادہ سے زیادہ تجربہ کار نقصان کے درمیان ارتباط کو ظاہر کرتا ہے. 0 کے قریب ایک قدر ہے کہ کھونے کے عہدوں ممکن لارجر drawdowns اور خطرے کے نتیجے میں اب کھلا رکھا جائے دیتے ہیں پر کرنا.
MFE سہسنبند تناسب: 0.70
MFE زیادہ سے زیادہ سازگار سیر (ایک سازگار سمت میں زیادہ سے زیادہ قیمت کی تحریک) ہے. تناسب پپس میں احساس ہوا منافع اور تجارت کی زندگی کے دوران پپس میں زیادہ سے زیادہ تجربہ کار منافع کے درمیان ارتباط کو ظاہر کرتا ہے. 1 سے قریب، نظام کے لیے بہتر اور زیادہ منافع بخش نکلنے کی سٹریٹجی.
سب سے بہتر الٹا پیشگوئی (٪): 50،79٪
آگے 6 ماہ مونٹی کارلو مجازی پر مبنی٪ بہترین الٹا پیشگوئی.
بدترین کمی پیشگوئی (٪): -16،62٪
بدترین کمی٪ میں پیش گوئی آگے 6 ماہ مونٹی کارلو مجازی کی بنیاد پر.
Var کی (90 فیصد) 6 ماہ پیشگوئی (٪): -7،53٪
ایک 90٪ امکان خطرے میں قدر مونٹی کارلو تخروپن کی پیشن گوئی کی بنیاد پر آئندہ چھ ماہ کے آخر میں ظاہر قیمت سے زیادہ نہیں کریں گے کے ساتھ ظاہر کرتا ہے.

[:th]

FxPro SuperTrader คืออะไร?

FxPro SuperTrader เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ไม่ซ้ำกันที่ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรเงินทุนให้กับกลยุทธ์ของผู้ค้า FX มืออาชีพ FxPro SuperTrader ไม่ได้เป็น แพลตฟอร์มการซื้อขายสังคม ที่ทุกคนสามารถเป็นผู้นำและแตกต่างจากกระจก แพลตฟอร์มการซื้อขาย เราประเมินวิเคราะห์และทดสอบกลยุทธ์ทั้งหมดก่อนที่จะไปอยู่ กลยุทธ์ที่ล้มเหลวในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการกำหนดธงทันทีและตรวจสอบความผิดปกติ

FxPro SuperTrader VS สินทรัพย์อื่น ๆ มกราคม 2012 – ธันวาคม 2013

* FxPro SuperTrader คอมโพสิตเป็นผลงานสมมุติประกอบด้วยทั้งหมดกลยุทธ์ FxPro สามารถใช้ได้กับ SuperTrader นักลงทุน ผลการดำเนินงานกลยุทธ์ที่ถูกดึงมาจากการทดสอบกลับและแสดงทุนในช่วงเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาต่อวัน แหล่งที่มา – FxPro บลูมเบิร์ก

วิธีการที่เราทดสอบกลยุทธ์

ด้านล่างนี้คุณสามารถดูตัวอย่างของสถิติที่เราคำนวณในการทดสอบกลยุทธ์ของเราและกรองคนที่จะนำเสนอใน SuperTrader บนพื้นฐานของข้อมูลหลังการทดสอบและการใช้ Monte Carlo จำลองที่เราได้ผลลัพธ์ต่อไปนี้:

กลยุทธ์ตัวอย่าง

เงินฝากครั้งแรก $ USD: $ 18,000.00
วันที่เริ่มต้น: 2012/03/01
วันสิ้นสุด: 29/11/2013
ความยาวประวัติความเป็นมา: 99 สัปดาห์

ข้อมูลสถิติ

กำไร (%): 127.50%
กำไร (USD): $ 22,950.31
เฉลี่ย % กำไรรายเดือน: 5.54%
DD% สูงสุด: 11.00%
แม็กซ์ที่เกิดขึ้นจริง Leverage: 26.07
เฉลี่ย ความยาวการค้า (H): 4.29 ชั่วโมง (s)
ปัจจัยกำไร: 1.292
เฉลี่ย การซื้อขายต่อเดือน: 559.4
ชาร์ปอัตราส่วนรายเดือน (%): 0.377
Calmar อัตราส่วน: 0.715
var (90%) รายเดือน (%): -3.00%
ความสัมพันธ์แม่อัตราส่วน: 0.57
MFE ความสัมพันธ์อัตราส่วน: 0.70
การพยากรณ์ที่ดีที่สุด Upside (%): 50.79%
ที่เลวร้ายที่สุดข้อเสียการพยากรณ์ (%): -16.62% **
var (90%) 6 เดือนการพยากรณ์ (%): -7.53%

* คำนิยามสำหรับสถิติดังกล่าวข้างต้นสามารถพบได้ในภาคผนวก

** นี้สามารถถูก จำกัด ให้คุ้มค่านักลงทุนรู้สึกสะดวกสบายกับการใช้การสูญเสียสูงสุดบังคับต่อการตั้งค่ากลยุทธ์

ผลการดำเนินงานรายเดือน
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม YTD
2013 8.46% 15.57% 3.77% 9.51% 4.43% 13.83% 1.22% 4.70% 1.28% 8.76% 0.17% 71.71%
2012 4.71% -0.66% 9.33% 7.64% 5.47% -1.81% 23.15% 0.96% 5.08% -0.74% 0.93% 1.74% 47.93%

ตารางที่ 1: P & L แผนภูมิ (%)
แสดง P & L สำหรับทั้งทุนและความสมดุลในแง่เปอร์เซ็นต์ในช่วงระยะเวลาหลังการทดสอบ

แผนภูมิที่ 2: แผนภูมิ DD แอบโซลูท (%)
แสดงเบิกแน่นอนในแง่เปอร์เซ็นต์จากยอดเงินเริ่มต้นตลอดหลังการทดสอบ
เครื่องดนตรีตามมูลค่าของการค้า

เครื่องดนตรีโดยปริมาตรของการค้า

แผนภูมิที่ 3: การค้าต่อตราสาร
เครื่องดนตรีตามจำนวนเงินของการซื้อขาย: แผนภูมิวงกลมแทนจำนวนของตำแหน่งที่เปิดต่อเครื่องดนตรีในช่วงหลังการทดสอบ

เครื่องดนตรีโดยปริมาณการซื้อขาย: แผนภูมิวงกลมแทนจำนวนมากรวมเปิดต่อเครื่องดนตรีในช่วงหลังการทดสอบ

ปริมาณการค้าและปริมาณ (จำนวนมาก): บาร์กราฟแสดงจำนวนของตำแหน่งและจำนวนรวมการซื้อขายตราสารต่อในช่วงหลังการทดสอบ

แผนภูมิที่ 4: ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เปลี่ยนแปลงจากค่าเฉลี่ย) ของผลตอบแทนรายสัปดาห์สถานที่เกิดเหตุในช่วงระยะเวลาทั้งหมดของหลังการทดสอบ

แผนภูมิที่ 5: การใช้ประโยชน์จากการที่เกิดขึ้นจริง
ความผันผวนของการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงระยะเวลาของการกลับมาทดสอบ

แผนภูมิที่ 6: การกระจายการค้าลูกเต๋า
มีเมฆเป็นตัวแทน pips ตระหนักด้านหลังทดสอบตลอดระยะเวลาของการค้าในแต่ละ

แผนภูมิ 7: ตัวอย่างของการคาดการณ์
แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของ P & L เจริญเติบโตกลับมาทดสอบกับระบบคลาวด์ของกำไรที่คาดการณ์และการสูญเสียที่อยู่บนพื้นฐานการจำลองไปข้างหน้าโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์

FxPro SuperTrader VS ซื้อขายด้วยตนเอง

การตั้งค่าบัญชีของคุณและการลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนได้ง่ายกว่าที่เคยและไม่มีระยะเวลาล็อค Up – คุณอยู่ในการควบคุมเต็มรูปแบบของเงินทุนของคุณ

การจัดสรรและบริหารความเสี่ยงใน FxPro SuperTrader

เราได้พัฒนาเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนของเราใน FxPro SuperTrader สามเครื่องมือพื้นฐานที่พวกเขามีการเข้าถึงคือคูณอัตราส่วนขาดทุนสูงสุดและ Trailing Stop ทุนสำหรับกลยุทธ์การคัดลอกในแต่ละ
คูณอัตราส่วนช่วยให้นักลงทุนที่จะเพิ่มความเสี่ยงของพวกเขาจึงคูณผลตอบแทนศักยภาพของพวกเขา โดยใช้อัตราส่วนคูณยังเพิ่มกลยุทธ์สูงสุดเบิกตาม

ขาดทุนสูงสุดคือจำนวนเงินที่นักลงทุนก็เต็มใจที่จะเสี่ยงกลยุทธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดการสูญเสีย

กลยุทธ์การคัดลอกจะถูกโดยอัตโนมัติปิดออกมาอีกครั้งการสูญเสียถึงร้อยละของผู้ถือหุ้นที่ระบุโดยลูกค้า

ท้ายหยุดเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การล็อคอัตโนมัติของผลกำไรของผลการดำเนินงานกลยุทธ์ที่ควรจะเริ่มหวนกลับ

ภาคผนวก

กำไร (%): 127.50%
กำไรทำได้โดยระบบใน% ในช่วงระยะเวลาในประวัติศาสตร์ของการกลับมาทดสอบ
กำไร (USD): $ 22,950.31
กำไรทำได้โดยระบบในเหรียญสหรัฐในช่วงระยะเวลาในประวัติศาสตร์ของการกลับมาทดสอบ
เฉลี่ย % กำไรรายเดือน: 5.54%
กำไรเฉลี่ยต่อเดือนทำได้โดยระบบใน% ในช่วงระยะเวลาในประวัติศาสตร์ของการกลับมาทดสอบ
DD% สูงสุด: 11.00%
เบิกแน่นอนสูงสุด% (ยอดเขาที่ใหญ่ที่สุดในรางลดลงในแง่เปอร์เซ็นต์)
แม็กซ์ที่เกิดขึ้นจริง Leverage: 26.07
ปริมาณสูงสุดของตำแหน่งที่เปิดใน USD หารด้วยส่วนผลงานในสหรัฐฯ
เฉลี่ย ความยาวการค้า (H): 4.29 ชั่วโมง (s)
ความยาวเฉลี่ยของการซื้อขายในชั่วโมง
ปัจจัยกำไร: 1.292
อัตราส่วนระหว่างกำไรขั้นต้นและการสูญเสียขั้นต้น ค่าที่มากกว่า 1 หมายถึงการสูญเสียผลกำไรเกิน
เฉลี่ย การซื้อขายต่อเดือน: 559.4
ค่าเฉลี่ยของจำนวนการซื้อขายที่เปิดต่อเดือนตลอดอายุของหลังการทดสอบ
ชาร์ปอัตราส่วนรายเดือน (%): 0.377
หมายถึงผลกำไรรายเดือนหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนรายเดือน มาตรการวิธีการที่ดีกลับมาชดเชยความเสี่ยงที่ถ่าย สูงขึ้น
Calmar อัตราส่วน: 0.715
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนสำหรับระยะเวลาของการทดสอบหลังหารด้วยเบิกสูงสุด สูงขึ้น
var (90%) รายเดือน (%): -3.00%
แสดงให้เห็นว่ามีโอกาส 90% ที่ค่าความเสี่ยงที่จะไม่เกินค่าที่แสดงในช่วงเดือน
ความสัมพันธ์แม่อัตราส่วน: 0.57
แม่เป็นเที่ยวไม่พึงประสงค์สูงสุด (การเคลื่อนไหวของราคาสูงสุดในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์) อัตราส่วนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ผลขาดทุนในจุดและการสูญเสียที่มีประสบการณ์สูงสุดจุดในช่วงชีวิตการค้าฯ ค่าใกล้เคียงกับ 0 หมายถึงว่าการสูญเสียตำแหน่งมีแนวโน้มที่จะถูกเก็บไว้อีกต่อไปเปิดนำไปสู่การเบิกถอนขนาดใหญ่ที่เป็นไปได้และความเสี่ยง
MFE ความสัมพันธ์อัตราส่วน: 0.70
MFE เป็นสูงสุด Favourable Excursion (การเคลื่อนไหวของราคาสูงสุดในทิศทางที่ดี) อัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลกำไรตระหนักในจุดและมีผลกำไรที่มีประสบการณ์สูงสุดจุดในช่วงชีวิตการค้าของ ใกล้ชิดกับ 1 ที่ดีกว่าและมีกำไรมากขึ้นกลยุทธ์การออกจากระบบ
การพยากรณ์ที่ดีที่สุด Upside (%): 50.79%
การคาดการณ์ที่ดีที่สุดในคว่ำ% ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ล่วงหน้า 6 เดือนจำลอง Monte Carlo
ที่เลวร้ายที่สุดข้อเสียการพยากรณ์ (%): -16.62%
ข้อเสียที่เลวร้ายที่สุดในการคาดการณ์% ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ล่วงหน้า 6 เดือนจำลอง Monte Carlo
var (90%) 6 เดือนการพยากรณ์ (%): -7.53%
แสดงให้เห็นว่ามีโอกาส 90% ที่คุ้มค่าที่มีความเสี่ยงจะไม่เกินค่าที่แสดงในตอนท้ายของหกเดือนข้างหน้าขึ้นอยู่กับการคาดการณ์การจำลอง Monte Carlo

[:vi]

FxPro SuperTrader là gì?

FxPro SuperTrader là một nền tảng đầu tư duy nhất cho phép bạn phân bổ kinh phí cho các chiến lược của thương nhân ngoại hối chuyên nghiệp. FxPro SuperTrader không phải là một nền tảng giao dịch xã hội , nơi mà ai cũng có thể trở thành một nhà lãnh đạo, và không giống như gương nền tảng giao dịch , chúng tôi đánh giá, phân tích và kiểm tra tất cả các chiến lược trước khi chúng hoạt. Chiến lược mà không thực hiện một cách nhất quán ngay lập tức được gắn cờ và kiểm tra bất thường.

FxPro SuperTrader vs Các lớp tài sản khác. Tháng 1 năm 2012 – tháng 12 năm 2013

* FxPro SuperTrader Composite là một danh mục đầu tư giả bao gồm tất cả các chiến lược FxPro sẵn để SuperTrader nhà đầu tư. hiệu suất của Chiến lược được rút ra từ back-kiểm tra và hiển thị phần của mình tại một thời điểm cụ thể trong thời gian mỗi ngày. Nguồn – FxPro, Bloomberg.

Làm thế nào Chúng tôi thử nghiệm các chiến lược

Dưới đây bạn có thể thấy một mẫu thống kê chúng tôi tính toán để kiểm tra chiến lược của chúng tôi và lọc những cái được trình bày trên SuperTrader. Dựa trên dữ liệu trở lại kiểm tra và sử dụng Monte Carlo mô phỏng chúng tôi lấy được kết quả như sau:

Chiến lược mẫu

Initial Deposit $ USD: $ 18,000.00
Ngày bắt đầu: 03/01/2012
Ngày kết thúc: 29/11/2013
Lịch sử Thời lượng: 99 tuần

Thông tin thống kê

Lợi nhuận (%): 127,50%
Lợi nhuận (USD): $ 22,950.31
Avg. Hàng tháng% Lợi nhuận: 5,54%
Max DD%: 11.00%
Max Đòn bẩy thực tế: 26,07
Avg. Chiều dài Thương mại (h): 4.29 Giờ (s)
Lợi nhuận Factor: 1,292
Avg. Giao dịch trung bình mỗi tháng: 559,4
Sharpe Tỷ lệ hàng tháng (%): 0,377
Tỷ lệ calmar: 0,715
Var (90%) hàng tháng (%): -3.00%
MAE tương quan tỷ lệ: 0,57
MFE tương quan tỷ lệ: 0,70
Dự báo tốt nhất Upside (%): 50.79%
Tồi tệ nhất Nhược điểm Dự báo (%): -16,62% **
Var (90%) 6 tháng Dự báo (%): -7,53%

* Các định nghĩa về số liệu thống kê trên có thể được tìm thấy ở phụ lục.

** Điều này là có thể được giới hạn với giá trị đầu tư cảm thấy thoải mái, sử dụng tối đa sự mất mát bắt buộc cho mỗi thiết lập chiến lược.

hiệu suất hàng tháng
Năm Jan Tháng Hai Mar Tháng Tư May Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai so với đầu năm
2.013 8,46% 15,57% 3,77% 9,51% 4,43% 13,83% 1,22% 4,70% 1,28% 8,76% 0,17% 71,71%
2.012 4,71% -0,66% 9,33% 7,64% 5,47% -1,81% 23,15% 0,96% 5,08% -0,74% 0,93% 1,74% 47,93%

Biểu đồ 1: P & L Chart (%)
Hiển thị P & L cho cả công bằng và cân bằng, về tỷ trọng, qua chiều dài của thời gian trở lại kiểm tra.

Biểu đồ 2: Absolute DD Chart (%)
Hiển rút vốn tuyệt đối, về tỷ trọng, từ sự cân bằng ban đầu trong suốt trở lại kiểm tra.
Dụng cụ bằng Số tiền giao dịch

Dụng cụ bằng Khối lượng giao dịch

Biểu đồ 3: giao dịch mỗi Cụ
Dụng cụ bằng số tiền của các ngành nghề: Biểu đồ hình tròn đại diện cho số của vị trí mở mỗi cụ trong back-test.

Dụng cụ theo thể tích của các ngành nghề: Biểu đồ tròn thể hiện tổng rất nhiều mở mỗi cụ trong back-test.

khoản nợ thương mại và khối lượng (rất nhiều): biểu đồ thanh hiển thị tổng số vị trí và tổng lô đã giao dịch mỗi cụ trong back-test.

Biểu đồ 4: Độ lệch tiêu chuẩn
Độ lệch chuẩn (biến thể từ trung bình) của lợi nhuận hàng tuần đồ trong toàn bộ thời gian của back-test.

Biểu đồ 5: Đòn bẩy thực tế
biến động đòn bẩy thực tế trong thời gian trở lại kiểm tra.

Biểu đồ 6: Phân phối Thương mại Pips
Đám mây đại diện cho pip nhận ra trên back-kiểm tra trong suốt thời gian của mỗi lần giao dịch.

Biểu đồ 7: Mẫu dự báo
Cho thấy một phần mở rộng của back-test P & L tăng trưởng, với một đám mây của lợi nhuận dự và tổn thất dựa trên mô phỏng về phía trước sử dụng dữ liệu lịch sử.

FxPro SuperTrader vs Trading Manual

Thiết lập tài khoản và đầu tư của bạn trong FX chưa bao giờ được dễ dàng hơn, và không có thời gian khóa-up – bạn đang ở trong kiểm soát toàn bộ vốn của bạn.

Phân bổ và quản lý rủi ro về FxPro SuperTrader

Chúng tôi đã phát triển các công cụ quản lý rủi ro đơn giản và hiệu quả cho các nhà đầu tư của chúng tôi trên FxPro SuperTrader. Ba công cụ cơ bản mà họ có quyền truy cập đến là: Tỷ lệ Multiplier, mất tối đa và Trailing Equity Dừng cho mỗi chiến lược sao chép.
Tỉ số Multiplier cho phép các nhà đầu tư để tăng nguy cơ rủi ro của họ và do đó nhân lợi nhuận tiềm năng của họ. Sử dụng Ratio Multiplier cũng làm tăng tối đa Drawdown của một chiến lược phù hợp.

Mất tối đa là số tiền nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro nên một chiến lược cụ thể bắt đầu phải chịu lỗ.

Các chiến lược sao chép sẽ được tự độngđóng ra một lần tổn thất đạt tỷ lệ vốn chủ sở hữu theo quy định của khách hàng.

Trailing Stop là một công cụ cho phép các lock-in tự động của lợi nhuận nên hiệu suất của một chiến lược bắt đầu hồi tưởng.

ruột thừa

Lợi nhuận (%): 127,50%
Lợi nhuận đạt được bởi hệ thống trong% so với chiều dài lịch sử của back-test.
Lợi nhuận (USD): $ 22,950.31
Lợi nhuận đạt được của hệ thống bằng USD so với chiều dài lịch sử của back-test.
Avg. Hàng tháng% Lợi nhuận: 5,54%
lợi nhuận trung bình hàng tháng đạt được bởi hệ thống trong% so với chiều dài lịch sử của back-test.
Max DD%: 11.00%
rút tuyệt đối tối đa trong% (đỉnh lớn nhất trough giảm về tỷ trọng).
Max Đòn bẩy thực tế: 26,07
khối lượng tối đa của vị trí mở bằng USD chia cho vốn chủ sở hữu danh mục đầu tư bằng USD.
Avg. Chiều dài Thương mại (h): 4.29 Giờ (s)
Chiều dài trung bình của các ngành nghề trong giờ.
Lợi nhuận Factor: 1,292
Tỷ lệ giữa lợi nhuận gộp và lỗ gộp. Một giá trị lớn hơn 1 có nghĩa là lợi nhuận vượt quá tổn thất.
Avg. Giao dịch trung bình mỗi tháng: 559,4
Trung bình số ngành nghề mở mỗi tháng trong suốt thời gian của back-test.
Sharpe Tỷ lệ hàng tháng (%): 0,377
Có nghĩa là lợi nhuận hàng tháng chia cho độ lệch chuẩn của lợi nhuận hàng tháng. Các biện pháp như thế nào cũng trở lại bù đắp cho rủi ro thực hiện. Càng cao càng tốt.
Tỷ lệ calmar: 0,715
lợi nhuận trung bình hàng tháng trong suốt thời gian back-test chia cho rút tối đa. Càng cao càng tốt.
Var (90%) hàng tháng (%): -3.00%
Cho thấy với một xác suất 90% mà giá trị có nguy cơ sẽ không vượt quá giá trị hiển thị trên một tháng.
MAE tương quan tỷ lệ: 0,57
MAE là Excursion bất lợi tối đa (phong trào giá tối đa theo hướng bất lợi). Tỷ lệ cho thấy mối tương quan giữa tổn thất thực hiện trong pips và mất kinh nghiệm tối đa trong pips trong suốt cuộc đời của thương mại. Một giá trị gần 0 biểu thị rằng vị trí mất có xu hướng được giữ mở còn dẫn đến khoản giải ngân có thể lớn hơn và rủi ro.
MFE tương quan tỷ lệ: 0,70
MFE là tối đa thuận lợi Excursion (phong trào giá tối đa theo chiều hướng thuận lợi). Tỷ lệ cho thấy mối tương quan giữa lợi nhuận thực hiện trong pips và lợi nhuận kinh nghiệm tối đa trong pips trong suốt cuộc đời của thương mại. Càng gần đến 1, tốt hơn và có lợi hơn các chiến lược thoát ra cho hệ thống.
Dự báo tốt nhất Upside (%): 50.79%
dự báo xu hướng tăng tốt nhất trong% dựa trên 6 tháng chuyển tiếp mô phỏng Monte Carlo.
Tồi tệ nhất Nhược điểm Dự báo (%): -16,62%
Nhược điểm tồi tệ nhất, dự đoán trong% dựa trên về phía trước 6 tháng mô phỏng Monte Carlo.
Var (90%) 6 tháng Dự báo (%): -7,53%
Cho thấy với một xác suất 90% mà giá trị có nguy cơ sẽ không vượt quá giá trị hiển thị ở cuối trong sáu tháng tiếp theo dựa trên những dự báo mô phỏng Monte Carlo.

[:ja]

FxProはSuperTraderとは何ですか?

FxProは SuperTraderは、あなたがプロのFXトレーダーの戦略に資金を配分することを可能にするユニークな投資プラットフォームです。 FxProはSuperTraderはないソーシャル取引プラットフォーム誰もがリーダーになることができ、およびミラーとは異なり、 取引プラットフォーム 、彼らはライブ行く前に、私たちは評価し、すべての戦略を分析し、テストします。一貫して実行するために失敗する戦略は、すぐにフラグを立てや不規則性をチェックされます。

他の資産クラス対FxProはSuperTrader。 2013年12月から2012年1月

* FxProはSuperTraderコンポジットSuperTrader投資家が利用可能なすべてのFxProは戦略で構成される仮想的なポートフォリオです。戦略のパフォーマンスは、バックテストから引き出され、一日あたりの時間の特定の瞬間にその持分を表示しています。ソース – FxProは、ブルームバーグ。

私たちは、戦略をテストする方法

あなたは私たちが私たちの戦略をテストし、SuperTraderに提示するものをフィルタリングする計算統計のサンプルを見ることができ、以下に。バックテストデータに基づいてモンテカルロシミュレーションを用いて、我々は、以下の結果を導きます。

サンプル戦略

初期預金の$ USD:$ 18,000.00
開始日:2012年3月1日
終了日:29/11/2013
歴史の長さ:99週間

統計情報

利益(%):127.50パーセント
利益(USD):$ 22,950.31
平均。月次利益%:5.54パーセント
最大のDD%:11.00パーセント
マックス実際のレバレッジ:26.07
平均。貿易の長さ(H):4.29時間(秒)
利益ファクター:1.292
平均。 1ヶ月あたりの取引:559.4
月刊シャープレシオ(%):0.377
カルマル比:0.715
ヴァール(90%)月額(%):-3.00%
MAEの相関比:0.57
MFEの相関比:0.70
ベスト逆さま予測(%):50.79パーセント
最悪のダウンサイド予測(%):-16.62%**
ヴァール(90%)6ヶ月の予測(%):-7.53%

※上記の統計の定義は、付録に記載されています。

**これは、戦略の設定ごとに必須の最大の損失を使用して、投資家が快適に感じている値に制限することができますされています。

月次パフォーマンス
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月YTD
2013年8.46パーセント15.57パーセント3.77パーセント9.51パーセント4.43パーセント13.83パーセント1.22パーセント4.70パーセント1.28パーセント8.76パーセント0.17パーセント71.71パーセント
2012年4.71パーセント-0.66%9.33パーセント7.64パーセント5.47パーセント-1.81%23.15パーセント0.96パーセント5.08パーセント-0.74%0.93パーセント1.74パーセント47.93パーセント

図表1:P&Lチャート(%)
バックテスト期間の長さにわたって、百分率で、株式とバランスの両方のためにP&Lを表示します。

図表2:絶対DDチャート(%)
バックテストを通じて初期残高から、百分率で、絶対的なドローダウンを表示します。
取引の量によって楽器

取引のボリュームによって楽器

図表3:インストゥルメントごとのトレード
取引の量によって楽器:バックテスト中に楽器ごとに開かれた位置の数を表す円グラフ。

取引の体積楽器:バックテスト中に楽器ごとに開かれた総ロットを表す円グラフ。

貿易量と体積(ロット):位置の総数とバックテスト時には装置ごとに取引合計ロットを示す棒グラフ。

図表4:標準偏差
毎週のリターンの標準偏差(平均値からの変動)は、バックテストの全期間にわたってチャート。

図表5:実際のレバレッジ
バックテストの期間にわたって実際のレバレッジ変動。

図表6:ピップの貿易流通
各取引の期間を通じてバックテストで実現ピップを表すクラウド。

図表7:予測のサンプル
過去のデータを用いて、前方シミュレーションに基づいて予想利益と損失のクラウドと、バックテストP&L成長の拡張子を表示します。

マニュアルトレーディング対FxProはSuperTrader

あなたのアカウントを設定し、FXに投資することは容易ではありませんし、何のロックアップ期間がありませんでした – あなたはあなたの資本を完全に制御されています。

FxProはSuperTrader上の配分とリスク管理

私たちはFxProはSuperTrader上の投資家のためのシンプルで効果的なリスク管理ツールを開発しました。彼らはへのアクセス権を持っている三つの基本的なツールは、次のとおりです。各コピー戦略の比率乗数、最大損失とトレーリング・エクイティ・ストップ。
比乗算器は、投資家がリスクを増大させるので、それらの潜在的なリターンを掛けることができます。比を用いた乗算器もそれに応じて戦略の最大ドローダウンを増加させます。

最大損失は、投資家がリスクに喜んでいる量が損失を負担する特定の戦略を開始すべきです。

コピーされた戦略は、自動的になりますクローズドアウトの損失は、クライアントによって指定された株式の割合に達すると。

トレーリングストップは、戦略のパフォーマンスをたどるために開始すべき利益の自動ロックインを可能にするツールです。

付録

利益(%):127.50パーセント
バックテストの履歴の長さにわたって%にシステムによって達成利益。
利益(USD):$ 22,950.31
バックテストの履歴の長さにわたってUSDにシステムによって達成利益。
平均。月次利益%:5.54パーセント
バックテストの履歴の長さにわたって%にシステムによって達成月間平均利益。
最大のDD%:11.00パーセント
%で最大絶対ドローダウン(百分率の減少をトラフする最大ピーク)。
マックス実際のレバレッジ:26.07
USDでのポートフォリオ資本の額で除USDで開かれた位置の最大容量。
平均。貿易の長さ(H):4.29時間(秒)
時間での取引の平均長。
利益ファクター:1.292
売上総利益及び総損失の比率。 1より大きい値は、利益が損失を超えたことを意味します。
平均。 1ヶ月あたりの取引:559.4
取引の平均数は、バックテストの期間にわたって毎月開かれました。
月刊シャープレシオ(%):0.377
月次リターンの標準偏差で割った毎月の利益を意味します。リターンが取らリスクを補償どれだけの措置。より良い、より高いです。
カルマル比:0.715
最大ドローダウンで割ったバックテストの期間の平均月次リターン。より良い、より高いです。
ヴァール(90%)月額(%):-3.00%
リスクの値が月の上に表示される値を超えない90%の確率で表示します。
MAEの相関比:0.57
MAEは最大有害エクスカーション(不利な方向の最大価格の動き)です。比率はピップで実現損失と貿易の生活の中にピップの最大経験豊富な損失との相関関係を示しています。 0に近い値が負け位置が可能な、より大きなドローダウンとリスクにつながる長く開いたままにする傾向があることを意味します。
MFEの相関比:0.70
MFEは最大Favourableエクスカーション(有利な方向の最大価格の動き)です。比率はピップで実現利益と貿易の生活の中にピップの最大経験豊富な利益との相関関係を示しています。システムのための出口戦略より良く、より収益性の高い、1に近いです。
ベスト逆さま予測(%):50.79パーセント
フォワード6ヶ月のモンテカルロシミュレーションに基づく%のベスト逆さま予報。
最悪のダウンサイド予測(%):-16.62%
%で予測最悪の欠点は、前方6ヶ月モンテカルロシミュレーションに基づきます。
ヴァール(90%)6ヶ月の予測(%):-7.53%
リスクのある値はモンテカルロシミュレーションの予測に基づいて、次の6ヶ月の終わりに表示された値を超えることはありません90%の確率で表示します。

[:el]

Τι είναι η FxPro SuperTrader;

FxPro SuperTrader είναι μια μοναδική πλατφόρμα επένδυση που σας επιτρέπει να διαθέσει κονδύλια για τις στρατηγικές των επαγγελματιών FX. FxPro SuperTrader δεν είναι μια κοινωνική πλατφόρμα Trading , όπου ο καθένας μπορεί να γίνει ηγέτης, και σε αντίθεση με Mirror πλατφόρμες συναλλαγών , έχουμε αξιολογήσει, να αναλύσει και να δοκιμάσουν όλες τις στρατηγικές πριν βγει στον αέρα. Στρατηγικές που αδυνατούν να εκτελέσουν με συνέπεια αμέσως σημαία και να ελέγχονται για τις παρατυπίες.

FxPro SuperTrader vs άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Ιανουάριος 2012 – Δεκέμβριος 2013

* FxPro SuperTrader Composite είναι ένα υποθετικό χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από όλες τις στρατηγικές FxPro διάθεση SuperTrader επενδυτές. απόδοση της στρατηγικής προέρχεται από πίσω-τεστ και εμφανίζει τα ίδια κεφάλαιά της σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή κάθε μέρα. Πηγές – FxPro, το Bloomberg.

Πώς δοκιμάζουμε τις Στρατηγικές

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα δείγμα των στατιστικών υπολογίζουμε να δοκιμάσουν τις στρατηγικές μας και να φιλτράρει αυτά πρέπει να παρουσιάζονται σε SuperTrader. Με βάση τα δεδομένα back-test και τη χρήση Monte Carlo προσομοιώσεις αντλούμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

στρατηγική δείγμα

Αρχική κατάθεση $ USD: $ 18,000.00
Ημερομηνία Έναρξης: 03/01/2012
Ημερομηνία Λήξης: 29/11/2013
Ιστορία Μήκος: 99 Εβδομάδες

Στατιστικές πληροφορίες

Κέρδος (%): 127,50%
Κέρδη (USD): $ 22,950.31
Μέση. Μηνιαία% Κέρδος: 5,54%
Max DD%: 11.00%
Μέγιστη Πραγματική Μόχλευση: 26.07
Μέση. Εμπόριο Μήκος (h): 4.29 ώρα (ες)
Κέρδη Factor: 1.292
Μέση. Συναλλαγές ανά μήνα: 559,4
Δείκτης Sharpe Μηνιαία (%): 0,377
Calmar Λόγος: 0.715
Var (90%) Μηνιαία (%): -3,00%
ΜΑΕ Λόγος Συσχέτιση: 0,57
MFE Λόγος Συσχέτιση: 0,70
Καλύτερο Upside Πρόγνωση (%): 50.79%
Χειρότερη μειονέκτημα Πρόγνωση (%): -16.62% **
Var (90%) 6-Μήνας Πρόγνωση (%): -7,53%

* Ορισμοί για τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία μπορούν να βρεθούν στο παράρτημα.

** Αυτό μπορεί να περιορίζεται στην αξία που ο επενδυτής αισθάνεται άνετα με, χρησιμοποιώντας την υποχρεωτική μέγιστη ζημιά ανά ρύθμιση στρατηγικής.

μηνιαία Απόδοση
Έτος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ YTD
2013 8,46% 15,57% 3,77% 9,51% 4,43% 13,83% 1,22% 4,70% 1,28% 8,76% 0,17% 71,71%
2012 4,71% -0,66% 9,33% 7,64% 5,47% -1,81% 23,15% 0,96% 5,08% -0,74% 0,93% 1,74% 47,93%

Διάγραμμα 1: P & L Διάγραμμα (%)
Εμφανίζει P & L τόσο για ίδια κεφάλαια και την ισορροπία, σε ποσοστό, σε όλο το μήκος της περιόδου back-test.

Διάγραμμα 2: Απόλυτη Διάγραμμα DD (%)
Εμφανίζει την απόλυτη ανάληψη, σε ποσοστό, από την αρχική ισορροπία σε όλο το back-test.
Όργανα από Ποσό Συναλλαγών

Όργανα από Όγκος Συναλλαγών

Διάγραμμα 3: Συναλλαγές ανά Μέσο
Όργανα από το ποσό των συναλλαγών: γράφημα πίτας που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων άνοιξε ανά μέσο κατά τη διάρκεια του back-test.

Όργανα του όγκου των συναλλαγών: γράφημα πίτας που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των παρτίδων άνοιξε ανά μέσο κατά τη διάρκεια του back-test.

Εμπόριο ποσά και ο όγκος (παρτίδες): ιστόγραμμα που δείχνει το συνολικό αριθμό των θέσεων και το σύνολο των παρτίδων που διαπραγματεύονται ανά μέσο κατά τη διάρκεια του back-test.

Διάγραμμα 4: Τυπική Απόκλιση
Τυπική απόκλιση (απόκλιση από το μέσο όρο) των εβδομαδιαίων αποδόσεων χαρτογραφηθεί καθ 'όλη τη διάρκεια του back-test.

Διάγραμμα 5: Πραγματική μόχλευση
Πραγματική μόχλευση διακύμανση κατά τη διάρκεια της πίσω-test.

Διάγραμμα 6: Εμπόριο Διανομή στο Pips
Σύννεφο που εκπροσωπούν τα κουκούτσια πραγματοποιήθηκε στο πίσω-δοκιμή καθ 'όλη τη διάρκεια της κάθε συναλλαγής.

Διάγραμμα 7: Δείγμα Προβλέψεις
Δείχνει μια επέκταση της ανάπτυξης back-test P & L, με ένα σύννεφο των προβλεπόμενων κερδών και ζημιών με βάση τα εμπρός προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα.

FxPro SuperTrader vs Εγχειρίδιο Συναλλαγών

Ρύθμιση του λογαριασμού και την επένδυση σας στο FX δεν ήταν ποτέ ευκολότερη, και δεν υπάρχει περίοδος lock-up – είστε σε πλήρη έλεγχο του κεφαλαίου σας.

Κατανομής και Διαχείρισης Κινδύνων σε FxPro SuperTrader

Έχουμε αναπτύξει απλά και αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για τους επενδυτές μας στην FxPro SuperTrader. Τα τρία βασικά εργαλεία που έχουν πρόσβαση είναι: Λόγος πολλαπλασιαστή, μέγιστη απώλεια και Ακολουθίας Equity Διακοπή για κάθε αντιγραφεί στρατηγική.
Ο πολλαπλασιαστής Λόγος επιτρέπει στους επενδυτές να αυξήσουν την έκθεσή τους σε κίνδυνο και ως εκ τούτου να πολλαπλασιάσει τις δυνητικές αποδόσεις τους. Χρησιμοποιώντας την αναλογία πολλαπλασιαστής αυξάνει επίσης μια στρατηγική για Μέγιστη Πτώση αναλόγως.

Η μέγιστη απώλεια είναι το ποσό που ένας επενδυτής είναι διατεθειμένος να διακινδυνεύσει πρέπει μια συγκεκριμένη στρατηγική να αρχίσει να υποστεί μια απώλεια.

Η αντιγραφή της στρατηγικής θα είναι αυτόματακλειστού μια φορά οι απώλειες φτάνουν το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων που ορίζεται από τον πελάτη.

Σταμάτημα Ακολουθίας είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την αυτόματη lock-in των κερδών πρέπει απόδοση μιας στρατηγικής αρχίζουν να εντοπίζουν.

Παράρτημα

Κέρδος (%): 127,50%
Κέρδους που επιτυγχάνεται από το σύστημα% σε σχέση με το μήκος ιστορία του back-test.
Κέρδη (USD): $ 22,950.31
Κέρδους που επιτυγχάνεται από το σύστημα σε δολάρια ΗΠΑ κατά την διάρκεια της ιστορίας του back-test.
Μέση. Μηνιαία% Κέρδος: 5,54%
Μέσο μηνιαίο κέρδος που επιτεύχθηκε από το σύστημα% σε σχέση με το μήκος ιστορία του back-test.
Max DD%: 11.00%
Η μέγιστη απόλυτη ανάληψη σε% (η μεγαλύτερη κορυφή σε γούρνα μείωση σε ποσοστιαίες μονάδες).
Μέγιστη Πραγματική Μόχλευση: 26.07
Μέγιστος όγκος των ανοικτών θέσεων σε δολάρια ΗΠΑ διαιρούμενο με μετοχές του χαρτοφυλακίου σε δολάρια ΗΠΑ.
Μέση. Εμπόριο Μήκος (h): 4.29 ώρα (ες)
Μέση διάρκεια των συναλλαγών σε ώρες.
Κέρδη Factor: 1.292
Η αναλογία μεταξύ του μικτού κέρδους και του ακαθάριστου απώλεια. Μια τιμή μεγαλύτερη από 1 σημαίνει ότι τα κέρδη ξεπέρασαν τις απώλειες.
Μέση. Συναλλαγές ανά μήνα: 559,4
Μέσος Αριθμός των συναλλαγών άνοιξε το μήνα κατά τη διάρκεια ζωής του back-test.
Δείκτης Sharpe Μηνιαία (%): 0,377
Η μέση μηνιαία κέρδη διαιρούμενο με την τυπική απόκλιση των μηνιαίων αποδόσεων. Μέτρα πόσο καλά η απόδοση αντισταθμίζει τον κίνδυνο που λαμβάνονται. Όσο υψηλότερη είναι η καλύτερη.
Calmar Λόγος: 0.715
Μέση μηνιαία απόδοση για όλη τη διάρκεια του back-τεστ διαιρείται με το μέγιστο ανάληψης. Όσο υψηλότερη είναι η καλύτερη.
Var (90%) Μηνιαία (%): -3,00%
Δείχνει με μια πιθανότητα 90% ότι η αξία σε κίνδυνο δεν θα υπερβαίνει την τιμή που εμφανίζεται πάνω από ένα μήνα.
ΜΑΕ Λόγος Συσχέτιση: 0,57
ΜΑΕ είναι η μέγιστη ανεπιθύμητες Εκδρομή (μέγιστη κίνηση των τιμών σε δυσμενή κατεύθυνση). Ο δείκτης δείχνει τη συσχέτιση μεταξύ πραγματοποιηθείσα ζημιά σε pips και τη μέγιστη έμπειρο απώλεια pips κατά τη διάρκεια της ζωής του εμπορίου. Μια τιμή κοντά στο 0 σημαίνει ότι η απώλεια θέσεων τείνουν να παραμείνουν ανοικτές πλέον οδηγώντας σε πιθανή μεγαλύτερες αναλήψεις και τον κίνδυνο.
MFE Λόγος Συσχέτιση: 0,70
MFE είναι η μέγιστη Ευνοϊκές Εκδρομή (μέγιστη κίνηση των τιμών σε ευνοϊκή κατεύθυνση). Ο δείκτης δείχνει τη συσχέτιση μεταξύ πραγματοποιηθέντα κέρδη σε pips και τη μέγιστη έμπειρο κέρδη σε pips κατά τη διάρκεια της ζωής του εμπορίου. Όσο πιο κοντά στο 1, τόσο το καλύτερο και πιο επικερδής η στρατηγική εξόδου για το σύστημα.
Καλύτερο Upside Πρόγνωση (%): 50.79%
Best ανάποδα πρόβλεψη στο% με βάση τα εμπρός 6 μηνών προσομοιώσεις Monte Carlo.
Χειρότερη μειονέκτημα Πρόγνωση (%): -16,62%
Χειρότερη μειονέκτημα προβλέπεται στο% με βάση τα εμπρός 6 μηνών προσομοιώσεις Monte Carlo.
Var (90%) 6-Μήνας Πρόγνωση (%): -7,53%
Δείχνει με μια πιθανότητα 90% ότι η αξία σε κίνδυνο δεν θα υπερβαίνει την τιμή που εμφανίζεται στο τέλος τους επόμενους έξι μήνες με βάση τις προβλέψεις της προσομοίωσης Monte Carlo.

[:]