Parabolic Stop & Reverse System (Parabolic SAR)

обзор

Parabolic SAR тенденция следующая система постоянно хвостовых ценовое действие. Это время ряд точек останова на уровне, изображается на графике в виде точек, построенные выше или ниже каждой ценовой отметки. Точка находится ниже цена считается бычьим сигналом в то время как точка, расположенных выше цен считается медвежьим индикатором. Поскольку цены на тренд выше, система следующим образом чуть ниже и, как цены на нисходящий тренд следует из выше. Цель, как и все тенденции следующие подходы, чтобы точно определить, когда есть выше, чем обычно, вероятность разворота тренда.

Parabolic SAR, как следует из названия, построен, чтобы обеспечить остановку и обратный сигналы и он часто используется трейдерами, как цена трейлинг останавливает сеттера. Благодаря встроенным коэффициента ускорения, система начинает медленнее на начальном этапе, что позволяет тенденцию развиваться, и, как тенденция продолжается в течение долгого времени он разгоняется основана на силе тенденции. Система Parabolic SAR разработан, чтобы быть всегда на рынке, так как всякий раз, когда позиция закрыта она также восстанавливается. Хотя Parabolic SAR используется как для ввода и управления позициями, он в основном используется для установки останавливается один раз в положении.

SAR, кажется, похож на трендовой ниже базовой цены инструмента, но он имеет убывающую отставание, так как расстояние между точкой SAR и текущей ценой инструмента уменьшается со временем из-за фактор ускорения. Поскольку Parabolic SAR начинает двигаться быстрее (преследуя цены тесно), если ценовой тренд разворачивается и пересекает индикатор, остановка и обратный сигнал генерируется.

Parabolic SAR работает великолепно во время трендовых рынках, но постоянно колеблется, производя ложных сигналов во время бокового консолидации и trendless рынках.

строительство

Формула для расчета Parabolic SAR для текущего периода рассчитывается по сравнению с предыдущим значением периодов, используя экспоненциальную формулу сглаживания на основе так называемых экстремальных цен (EP) высокая / низкая цена (в зависимости от того, направление тренда вверх или вниз ). Константа сглаживающий называется ускоряющего фактор (AF) используется в формуле, с целью увеличения скорости индикатора всякий раз, когда тренд ускоряется для того, чтобы РПП более эффективно следить за кривой цены.

Сарт = Сарт-1 + * [ЕРТ-1 – Сарт-1]

Где: сарт – это текущее значение Parabolic SAR

Сарт-1 предыдущее значение Parabolic SAR

ЕРТ-1 является последним "крайняя точка": самая высокая цена текущего восходящего тренда или самого низкого минимума текущего нисходящего тренда.

AFT-1 является фактор ускорения: Начиная с 0,02, AF увеличивается на 0.02 каждый раз, когда крайняя точка делает новый высокий / низкий. Тем не менее, АФ не может достигнуть максимума 0,20, независимо от того, как долго эта тенденция продолжается. С точки зрения скользящих средних дней, AF начинается на 99-дней и увеличивает его скорость до максимума 9-дневной скользящей средней.

При расчете текущего значения Parabolic SAR есть два исключения:

  • В восходящем тренде SAR никогда не может быть выше минимумов двух предыдущих периода. В случае SAR выше, чем один из этих минимумов, использовать нижний из двух вместо этого.
  • В нисходящем тренде SAR никогда не может быть ниже максимумов двух предшествующих периода. В случае SAR ниже, чем один из этих максимумов, использовать большее из двух вместо этого.

Для расчета Parabolic SAR следует предположить, что мы уже занимающего должность (длинный или короткий). Так как мы не знаем, в каком положении мы находимся в в начале данных, для нашего примера балы на этой странице, мы предполагаем, что мы находимся в долгосрочной торговли и, следовательно, в течение дня тренд вверх. Полное руководство по расчету и построению системы Parabolic SAR предоставляется в формате Excel для лучшего понимания.

Имейте в виду, однако, что в связи с тем, что формула применяется в зависимости от того является базовым инструментом в восходящем тренде или нисходящего тренда, а также наличие двух исключений, которые мы видели здесь, есть достаточное количество условных операторов участие , Тем не менее, этот пример поможет вам проверить чувствительность системы к различным AFS.
Parabolic Stop & Reverse система (SAR)

Толкование & Торговые сигналы

Несмотря на всю сложность своих расчетов, интерпретация Parabolic SAR довольно прямо вперед. Точки SAR следуют за ценами как скользящий стоп, постепенно приближаясь к кривой цен, до тех пор, как эта тенденция сохранится в своем первоначальном направлении.

Если же кривая цены пересекает ряд SAR, система дает "остановить и обратить вспять" сигнал, предполагая, что текущий тренд закончился, и новый возобновляет в противоположном направлении. После этого сигнала, серия SAR точек, которые до сих пор следовали тенденции (например, снизу в восходящем тренде или сверху в рамках нисходящего тренда), переходит на другую сторону цен диаграммы, предполагающих крайними цена (EP) из за последние три дня (приветGhest высоко в нисходящем тренде или самого низкого минимума в восходящем тренде).

Параболические сигналы SAR всегда должны быть подтверждены с использованием других показателей. Например, поворот точек из ниже цены на выше гораздо более убедительным, когда скользящая средняя также подтверждает изменение тренда и, когда преобладает долгосрочный тренд вниз.

пример

Используя индикатор ADX, чтобы подтвердить наличие тренда, мы ставим систему Parabolic SAR к испытанию по производству как вход и выход сигнализации для короткой сделки. Торговые сигналы, формируемые РСА также подтверждается использованием скользящей средней.

Наличие трендовых условий: ADX> 25 и так как DI-> DI + рынок находится в нисходящем тренде.

Короткий сигнал входа: Сигнал на покупку образуется , когда Parabolic SAR пересекает выше графика цены. Двухдневный фильтр используется для устранения ложных сигналов.

Изменение тренда предупреждения: скользящей средней линии пересекает к медвежьей территории несколько баров до того, как сигнал короткого дается.

Длинный сигнал Выход: Parabolic SAR пересекает под графиком цены в течение двух дней подряд. Подтверждение также обеспечивается скользящей средней линии, которая одновременно пересекает под графиком цены, подтверждающего разворот тренда.

Советы и идеи

Игнорировать сигналы Parabolic SAR, когда рынок находится в диапазоне. Простой способ определить, если рынок действительно в пределах является наблюдение, пересекается ли базовым инструментом диаграммы с скользящих средних несколько раз на диапазоне небольшие цены.

Если вы используете Parabolic SAR для открытия и выхода из позиции, может быть целесообразным, чтобы остановить торговли, если вы быстрые развороты в два раза или более в ряд. Это, скорее всего, признак того, что нет никакой тенденции или, что фаза консолидации включена. Повторно активировать вашу торговлю только один раз вы наблюдаете пробитие из зоны консолидации.

Сильные / слабые стороны

Значение SAR сегодня, а не завтрашний, остановить уровень и рассчитывается на основе вчерашних данных. Преимущество заключается в том, что уровень стопа может быть рассчитана до начала исполнения сделки или даже открытия рынка.

Большой плюс индикатора Parabolic SAR является простота и легкость в реализации любой стратегии – въезда / выезда, предупреждения или остановить курок.

Основным преимуществом Parabolic SAR является то, что он уменьшает задержку, которая неизбежно встроена в большинстве следующих за трендом систем. Это удается сделать это за счет увеличения скорости системы, когда эта тенденция ускоряется, таким образом, "замок в" прибыль с большим успехом по сравнению с конкурентами.

Как было описано ранее, Parabolic SAR работает очень хорошо во время трендовых рынках, но не в состоянии производить надежные сигналы во время боковых рынках. Поскольку еще две трети времени рынки, как известно, trendless, Parabolic SAR следует использовать только в сочетании с другими показателями, способными определять рыночные условия.

Система SAR предполагает, что тренд меняется каждый раз, когда остановка пострадавшую. Тем не менее, даже в сильно трендовых рынках ваши стопы могут быть поражены несколько раз, пока эта тенденция продолжается. То есть, цены на обратный ход, а затем возобновить восходящем тренде, оставив вас из рынка. Изменение ускорителя и Макс. Accel. Коэффициент в зависимости от волатильности рынка может улучшить систему, но это остается слабость Parabolic SAR.

Предлагаемые Комбинации для развития EA

Комплимент Parabolic SAR торговые сигналы, используя другие индикаторы, такие как стохастический индикатор, скользящие средние кроссоверы и свечные модели.

Использование в сочетании с ADX для определения направления тренда.

Уровни сопротивления / поддержки, ретрейсмента зоны.

Базовый анализ тенденций.

Использование в FxPro Quant

Parabolic SAR можно найти в группе "показатели" в нашем FxPro меню Quant. С FxPro Quant , мы не должны беспокоиться о расчетах и определениях позади индикатора. Нам просто нужно перетащить и падение индикатора в главном окне и установить параметры, которые мы хотим проверить.

параметры

Символ

Входной сигнал: например, EURUSD, GbpYen | По умолчанию: Текущий
Если оставить пустым, символ инструмент , используемый в соответствующем графике в МТ4 будут относиться по умолчанию.

Период времени

Входной сигнал: 1м, 5м, 15м, 30м, 1ч | По умолчанию: Текущий
Если установлено значение тока, временные рамки используются в соответствующем графике в МТ4 будут относиться по умолчанию.

шаг

Входной сигнал: номер | По умолчанию: 0.02
Увеличение фактор ускорения (AF) добавил, каждый раз, когда новый экстремальный Цена (EP) записывается используется при расчете SAR (см превосходит электронную таблицу прилагается).

максимальная

Входной сигнал: номер | По умолчанию: 0.2
Максимальное значение фактор ускорения (AF) может принимать, используемый при расчете SAR (см превосходит SPRСвинец лист прилагается).

Сдвиг Назад

Входной сигнал: Номер | По умолчанию: "0"
Выбирает данные, используемые для расчета показателя (количество периодов назад или вперед).

Обратите внимание , что "Полосы Shift" = 1 означает , сдвигая Bands один период назад (в прошлом).

Рекомендации

Уэллс Уайлдер – Новые концепции в торговых системах, в 1978 году.

Перри Дж Кауфман – Торговые системы и методы

Джон Дж Мерфи – Технический анализ финансовых рынков

Comments are closed.