Categories
FxPro Articles FxPro Quant

Stochastic Oscillator

[:en]

Overview

The Stochastic oscillator is based on the commonly accepted observation that prices tend to close near the upper part of the trading range during an uptrend and near the lower part during a downtrend. That is, the oscillator compares where the underlying instrument’s closing price is relative to its price range over a given period of time.

The Stochastic oscillator is displayed as two lines:

  • The main line is called %K, which is a smoother version of the %K-fast.
  • The second line called %D, which is a smoother version of the main line %K.

This double smoothening of the %K-fast line produces what is known as the “Slow” Stochastic. The fast version of stochastic is also used, but most traders prefer to use double smoothing since the signalling becomes slower, but much more reliable.

The %K is the more sensitive of the two lines, but it is the %D line that carries the greater weight and provides most of the signalling. The %K measures on a percentage basis (0% to 100%), where the closing price is in relation to the total price range for the given period.

A common combination used for this oscillator is (5/3/3) meaning 5 periods for deriving %K-fast and then using a 3-Day moving average for deriving %K, and another 3-Day smoothing for deriving %D.

Construction

The formula to determine %K-fast is:

Where,

Close is the current close

Lowt is the lowest low

Hight is the highest high

What the formula is actually measuring is the % distance covered by the closing in relation to the high/low extremes of the period in question.

Smoothing %K-fast by using a 3-Day simple moving average for producing %K:

A full guide to the calculation and construction of the Stochastic oscillator with a period of 5 days is provided in excel format for your better understanding.
Stochastic Oscillator (K%D)

Interpretation & Trade Signals

The Stochastic oscillator can produce valid signals in both trending and sideways markets. This setup however works much better in a range environment when overbought and oversold reversal formations are far more likely to be true signals of a change in direction.

There are five basic principles of Stochastic oscillator interpretation:

  • Tops & Bottoms
  • Divergences
  • Crossovers
  • Failure Swings
  • Combining different time frames

Tops & Bottoms:

When an indicator reaches its extremes − the overbought or oversold zone − it is usually an indication of a possible trend reversal. In the case of the Stochastic oscillator, however, due to its unique construction, reaching the extremes of “0” or “100” percent indicates that the trend is very strong and will possibly continue higher/lower. Remember that when %K is at 100% it means that prices are at the peak of their range for the period under review and therefore this constitutes a very bullish sign.

The Stochastic is said to be in the overbought zone when reaching prices above 80 and oversold when below 20.

Although these extreme readings admit that things are a bit overdone, the trend may still have some way to go, so do not exit a position based on this fact alone unless there is a valid divergence, %K – %D line crossover or failure swing present as we will see further on.

Divergences: The major signal to watch is a divergence between the %D line and the price of the underlying market when the %D line is in an overbought or oversold area. A bearish divergence occurs when the %D line is over 80 and forms two declining peaks while prices continue to rise higher. A bullish divergence occurs when the %D line is under 20 and forms two rising bottoms while the prices continue lower.

Stochastic oscillator divergences are as noted the major signal to watch for, since in the majority of cases there are only one, or at the most two of them. That is, compared for example to the RSI, there are usually much fewer divergences displayed.

For an actual buy/sell signal it is nevertheless better to wait for a %K line – %D line crossover.

Crossovers: In most cases, the most sensitive %K line will cross the slower %D line before it has the chance to change direction itself. According to George Lane himself, the strongest stochastic signal comes when the %K line crosses from the right hand side of the %D line after %D changes direction.

Three consecutive right hand side %K – %D line crosses, leading to lower prices.

Failure Swings:

In a rising market, a bearish failure swing occurs in the overbought zone, as the price makes a low simultaneously with the %D line, but, as both series attempt to make a new higher high, %D only manages to form a lower high and then breaks below its previous low as the underlying instrument continues up-trending. A bullish failure swing is like a bearish failure swing happening upside-down in the oversold zone.

Combining different time frames: The oscillator can be used by arranging several Stochastics with different length and smoothing parameters on the same chart. The advantage is that since each one of them reflects different cyclic rhythms, the combination will reveal a specific technical pattern that one oscillator alone might have missed. Another advantage is that oscillators with longer length can help to determine market direction while oscillators with shorter length can assist with the trade’s timing. For the application of this principle, see example that follows.

The Stochastics oscillator can also provide information about future price moves by employing trendline analysis or by revealing chart patterns that might not be evident on the underlying prices chart.

Example

Long Entry signal: Stochastic(5,3,3) < 20 and there is an apparent %K – %D line crossover and a positive divergence with the underlying instrument price, also confirmed by the longer period Stochastics employed with the Stochastic(10,10,5) also experiencing a positive divergence with the underlying instrument chart. Enter long when there is actual price confirmation of a higher high in prices. Change of trend warning: Stochastic(5,3,3) > 80 and experiencing a negative divergence with the underlying instrument prices chart.

Long Exit signal: Following the apparent negative divergence with the underlying instrument chart, enter short when there is a %K – %D line crossover and an actual price confirmation of a lower low in prices and Stochastic(5,3,3) < 80. The longer-period Stochastics offer a delayed but solid confirmation of the reversal.

Tips and ideas

All signalling provided by the oscillator should always be interpreted while being aware of the direction of the main trend. Rallies in the direction of the prevailing trend are always stronger while corrections are usually weak or developed as consolidations.

In volatile market conditions, the Stochastic often reaches its extreme values of “0” or “100” and can not provide any value. In that case, smoothing the indicator offsets this problem, at the cost of introducing a bigger lag. The trader should calibrate the oscillator so as to come off the extreme reading that does not leave room for signal interpretation but also remain as responsive as possible.

Strengths/Weaknesses

During periods of strong trending markets when the Stochastic reaches its extremes of 0 or 100, the %K typically retreats 20-25% from its extreme, then rallying back towards it again. This is a rather confusing situation since it could be perceived as a change in trend. To avoid confusion, the trader should have a clear picture of the underlying trend direction and investigate using the principles illustrated above whether that is indeed a change in trend or a charge for even higher/lower levels.

Suggested Combinations for EA development

Relative Strength Index

Fibonacci retracement levels

Chart reversal patterns as sign of exhaustion.

Price – Moving Average crossover signals can be used for confirmation help.

Basic trend analysis can help distinguish strong crossover signals from weak crossover signals.

Use in FxPro Quant

The Stochastic oscillator can be found under the ‘Indicators’ group in our FxPro Quant menu. With FxPro Quant, we do not have to worry about the calculations and definitions behind the indicator. We just need to drag & drop the indicator in the main window and set the parameters we want to test.

Parameters

Symbol

Input: e.g. EURUSD, GBPYEN | Default: Current
If left empty, the instrument symbol used in the relevant chart in MT4 will relate by default.

Time Frame

Input:1m,5m,15m,30m,1h | Default: Current
If set to “current”, the time frame used in the relevant chart in MT4 will relate by default.

%K Period

Input: number | Default: 5 periods
Number of periods used in the calculation formula to derive the %K-fast (see excel spread sheet attached).

%D Period

Input: number | Default: 3 periods
Number of periods used for the smoothing calculation formula to derive the %D (see excel spread sheet attached).

Slowing

Input: number | Default: 3 periods
Number of periods used for the smoothing of %K-fast to derive the %K. A value of 1 is considered a fast stochastic; a value of 3 is considered a slow stochastic (see excel spread sheet attached).

MA Method

Input: Simple, Exponential, Smoothed, Linear Weighted | Default: Simple
Method used in the calculation of the Moving Average used for the smoothing of the lines.

Price Field

Input: Low/High, Close/Close | Default: Low/High
Formula used to derive the indicator.
Low/High: 100 x (Recent Close-Lowest Low)/ (Highest High-Lowest Low)
Close/Close: 100 x (Recent Close-Lowest Close)/ (Highest Close – Lowest Close)

Output Value

Input: Main Line (%K), Signal Line (%D) | Default: Main Line
Indicator value required for the Expert Advisor system in question.

Shift Back

Input: Number | Default: “0”
Selects the data used for calculating the Indicator (Number of periods back or forth).

Please note that ‘Bands Shift’=1 means shifting the Bands one period backwards (in the past).

References

Martin J. Pring – Momentum Explained
John J. Murphy – Technical Analysis of the Financial Markets
Perry J. Kaufman – Trading Systems and Methods

[:fr]

aperçu

L'oscillateur stochastique est basée sur l'observation communément admis que les prix ont tendance à fermer près de la partie supérieure de la fourchette de négociation au cours d'une tendance haussière et près de la partie inférieure lors d'une tendance à la baisse. Autrement dit, l'oscillateur compare où le cours de clôture de l'instrument sous-jacent est relatif à sa gamme de prix sur une période de temps donnée.

L'oscillateur stochastique est affiché comme deux lignes:

  • La ligne principale est appelée% K, qui est une version plus lisse de l'% K-rapide.
  • La deuxième ligne appelée% D, qui est une version plus lisse de la principale ligne% K.

Cette double lissage de la ligne K-rapide% produit ce qui est connu comme le "lent" Stochastic. La version rapide de stochastique est également utilisé, mais la plupart des commerçants préfèrent utiliser le double lissage depuis la signalisation devient plus lent, mais beaucoup plus fiable.

Le% K est la plus sensible des deux lignes, mais elle est la lignée% D qui porte le plus grand poids et fournit la majeure partie de la signalisation. Les mesures% de K sur une base de pourcentage (0% à 100%), où le cours de clôture est en relation avec la gamme de prix total pour la période donnée.

Une combinaison commune utilisée pour cet oscillateur est (5/3/3) qui signifie 5 périodes pour dériver% K-rapide, puis en utilisant une moyenne mobile de 3 jours pour dériver% K, et un autre 3 jours de lissage pour dériver% D.

Construction

La formule pour déterminer% K-rapide est:

Où,

Fermer est la fermeture actuelle

Lowt est le plus bas bas

Hight est le plus élevé

Qu'est-ce que la formule est en fait mesurer est la distance% couvert par la fermeture par rapport aux faibles extrêmes élevés / de la période en question.

Lissage% K-rapide en utilisant un 3-Day moyenne mobile simple pour produire% K:

Un guide complet sur le calcul et la construction de l'oscillateur stochastique avec une période de 5 jours est fourni en format excel pour votre meilleure compréhension.
Oscillateur stochastique (K% D)

Interprétation & Trade Signals

L'oscillateur stochastique peut produire des signaux valides à la fois tendance et latéralement marchés. Cette configuration fonctionne cependant beaucoup mieux dans un environnement de plage lorsque les formations de retournement surachat et de survente sont beaucoup plus susceptibles d'être de vrais signaux d'un changement de direction.

Il y a cinq principes de base de l'interprétation de l'oscillateur stochastique:

  • Tops & Bottoms
  • divergences
  • Crossovers
  • Balançoires de défaillance
  • La combinaison de différentes échelles de temps

Tops & Bottoms:

Lorsqu'un indicateur atteint ses extrêmes – la zone surachat ou de survente – il est habituellement une indication d'une inversion de tendance possible. Dans le cas de l'oscillateur stochastique, cependant, en raison de sa construction unique, pour atteindre les extrêmes de "0" ou "100" pour cent indique que la tendance est très forte et peut continuer supérieure / inférieure. Rappelez-vous que lorsque% K est à 100%, cela signifie que les prix sont au sommet de leur gamme pour la période sous revue, et donc ce qui constitue un signe très optimiste.

Le Stochastique est dit être dans la zone de surachat lorsqu'ils atteignent des prix supérieurs à 80 et survendu quand ci-dessous 20.

Bien que ces lectures extrêmes admettent que les choses sont un peu exagéré, la tendance peut encore avoir du chemin à parcourir, il ne quitte pas une position fondée sur ce seul fait, sauf si il y a une divergence valide,% K -% ligne D croisé ou failure swing présente comme nous le verrons plus loin.

Divergences: Le signal majeur à surveiller est une divergence entre la ligne% D et le prix du marché sous – jacent lorsque la ligne% D est dans une zone surachat ou de survente. Une divergence baissière se produit lorsque la ligne% D est supérieure à 80 et forme deux pics en déclin alors que les prix continuent à monter plus haut. Une divergence haussière se produit lorsque la ligne% D est de moins de 20 et forme deux fonds la hausse tandis que les prix continuent inférieur.

Divergences d'oscillateurs stochastiques sont aussi noté le signal majeur à surveiller, puisque dans la majorité des cas , il existe un seul, ou tout au plus deux d'entre eux. Qui est, par exemple par rapport au RSI, il y a généralement beaucoup moins de divergences affichées.

Pour un achat réel / signal de vente, il est néanmoins préférable d'attendre une ligne% K -% D ligne croisé.

Crossovers: Dans la plupart des cas, la ligne% K le plus sensible franchira la ligne plus lente% D avant qu'il ait la chance de changer de direction lui – même. Selon George Lane lui-même, le signal stochastique la plus forte vient quand la ligne% K traverse du côté droit de la ligne% D après% D change de direction.

Trois consécutive côté droit% K -% ligne D traverse, conduisant à une baisse des prix.

Balançoires de défaillance:

Dans un marché haussier, une balançoire d'échec baissier se produit dans la zone de surachat, comme le prix fait un bas en même temps que la ligne de D%, mais, comme les deux séries tentative de faire un nouveau sommet supérieur,% D gère seulement pour former une haute inférieure et rompt ensuite en dessous de sa pfaible revious comme l'instrument sous-jacent continue up-tendance. Un swing de défaillance haussière est comme une balançoire d'échec baissier qui se passe à l'envers dans la zone de survente.

La combinaison de différentes échelles de temps: L'oscillateur peut être utilisé en organisant plusieurs Stochastique avec différentes longueurs et paramètres de lissage sur le même graphique. L'avantage est que, puisque chacun d'eux reflète différents rythmes cycliques, la combinaison révélera un motif technique spécifique que l'un oscillateur seul aurait pu manquer. Un autre avantage est que les oscillateurs avec plus de longueur peuvent aider à déterminer la direction du marché, tandis que les oscillateurs avec une longueur plus courte peuvent aider à la synchronisation de l'échange. Pour l'application de ce principe, voir l'exemple qui suit.

L'oscillateur Stochastique peut également fournir des informations sur les futurs mouvements de prix en employant l'analyse de la ligne de tendance ou en révélant les tendances des graphiques qui pourraient ne pas être évident sur le prix graphique sous-jacent.

Exemple

Long signal d'entrée: Stochastic (5,3,3) <20 et il y a un% apparente K -% ligne D croisé et une divergence positive avec le prix de l'instrument sous-jacent, également confirmé par les plus longues Stochastique période employées avec le stochastiques (10, 10,5) connaissent également une divergence positive avec le tableau de bord sous-jacent. Entrez longtemps quand il est réelle confirmation de prix d'un haut plus élevé dans les prix. Changement d'avertissement de tendance: Stochastic (5,3,3)> 80 et connaît une divergence négative avec le sous-jacent des prix de l'instrument graphique.

Long signal de sortie: Après la divergence négative apparente avec le tableau de bord sous-jacent, entrez courte quand il y a un% K -% ligne D croisement et une confirmation de prix réel d'un nouveau plus bas prix et Stochastique (5,3,3) <80 . les plus-période Stochastique offrent une confirmation retardée mais solide de la reprise.

Conseils et idées

Tous les signaux fournis par l'oscillateur doit toujours être interprété tout en étant conscient de la direction de la tendance principale. Rallyes dans le sens de la tendance dominante sont toujours plus forts tandis que les corrections sont généralement faibles ou développés comme consolidations.

Dans des conditions de marché volatiles, le Stochastic atteint souvent ses valeurs extrêmes de "0" ou "100" et ne peut fournir aucune valeur. Dans ce cas, le lissage de l'indicateur compense ce problème, au prix de l'introduction d'un plus grand retard. Le commerçant doit calibrer l'oscillateur de manière à se détacher de l'extrême lecture qui ne laisse pas place à l'interprétation du signal, mais reste aussi réactif que possible.

Forces faiblesses

Pendant les périodes de marchés de tendances fortes lorsque le Stochastique atteint ses extrêmes de 0 ou 100, le% K recule généralement 20-25% de son extrême, puis rallier en arrière vers nouveau. Cette situation est assez confuse, car elle pourrait être perçue comme un changement de tendance. Pour éviter toute confusion, le commerçant doit avoir une image claire de la direction de la tendance sous-jacente et d'enquêter en utilisant les principes illustrés ci-dessus si tel est bien un changement de tendance ou une charge pour les niveaux encore plus élevés / faibles.

Combinaisons suggérées pour le développement EA

Relative Strength Index

les niveaux de retracement de Fibonacci

modèles d'inversion graphique comme signe d'épuisement.

Prix ​​- Déplacement des signaux de croisement moyen peut être utilisé pour la confirmation de l'aide.

l'analyse des tendances de base peut aider à distinguer forts signaux de croisement de signaux de croisement faibles.

Utilisation chez FxPro Quant

L'oscillateur stochastique peut être trouvé dans le cadre du groupe «Indicateurs» dans notre FxPro Menu Quant. Avec FxPro Quant , nous ne disposons pas à se soucier des calculs et définitions derrière l'indicateur. Nous avons juste besoin de glisser-déposer l'indicateur dans la fenêtre principale et définissez les paramètres que nous voulons tester.

Paramètres

symbole

Entrée: par exemple EURUSD, GBPYEN | Par défaut: Current
Si laissé vide, le symbole de l' instrument utilisé dans le tableau pertinent MT4 sera lié par défaut.

Délai

Entrée: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Par défaut: Current
Si la valeur est «courant», le laps de temps utilisé dans le tableau pertinent MT4 sera lié par défaut.

% K Période

Entrée: nombre | Par défaut: 5 périodes
Nombre de périodes utilisées dans la formule de calcul pour calculer le% K-rapide (voir feuille Excel propagation ci-joint).

% D Période

Entrée: nombre | Par défaut: 3 périodes
Nombre de périodes utilisées pour la formule de calcul de lissage pour calculer le% D (voir feuille Excel de propagation ci-jointe).

ralentissement

Entrée: nombre | Par défaut: 3 périodes
Nombre de périodes utilisées pour le lissage de% K-rapide pour calculer le% K. Une valeur de 1 est considéré comme un stochastique rapide; une valeur de 3 est considéré comme un stochastique lent (voir feuille de calcul Excel ci-joint).

MA Méthode

Entrée: Simple, Exponentielle, lissée, Linéaire Weighted | Par défaut: Simple
Procédé utilisé dans le calcul de la moyenne mobile utilisé pour le lissage des lignes.

Prix ​​Champ

Entrée: Low / High, Fermer / Close | Par défaut: Low / High
Formule utilisée pour calculer l'indicateur.
Bas / haut: 100 x (récente Close-bas Bas) / (le plus haut le plus bas Bas)
Masquer / Fermer: 100 x (récente Close-bas Fermer) / (le plus élevé Fermer – le plus bas Fermer)

Valeur de sortie

Entrée: Main Line (% K), ligne de signal (% D) | Par défaut: Main Line
La valeur de l'indicateur requis pour le système Expert Advisor en question.

Retour arrière

Entrée: Nombre | Valeur par défaut: "0"
Sélectionne les données utilisées pour le calcul de l'indicateur (Nombre de périodes arrière ou en avant).

S'il vous plaît noter que 'Bands Shift' = 1 moyens de déplacement des bandes d'une période vers l'arrière (dans le passé).

Les références

Martin J. Pring – Explained Momentum
John J. Murphy – Analyse technique des marchés financiers
Perry J. Kaufman – Systèmes et méthodes de trading

[:de]

Überblick

Der Stochastik-Oszillator wird auf der Grundlage der allgemein anerkannten Beobachtung, dass die Preise sind in der Regel in der Nähe des oberen Teils des Handelsspanne während eines Aufwärtstrends und in der Nähe des unteren Teils während eines Abwärtstrends zu schließen. Das heißt, vergleicht der Oszillator, wo der Schlusskurs des Basisinstruments seiner Preisklasse über einen bestimmten Zeitraum ist relativ.

Der Stochastik-Oszillator als zwei Zeilen angezeigt:

  • Die Hauptleitung wird% K genannt, die eine weichere Version der% K-schnell.
  • Die zweite Linie namens% D, die eine weichere Version der Hauptleitung% K ist.

Diese doppelte Glättung der% K-Linie schnell produziert, was als "Slow" Stochastic bekannt ist. Die schnelle Version von stochastischen wird auch verwendet, aber die meisten Händler bevorzugen Doppelglättung zu verwenden, da die Signalisierung wird langsamer, aber viel zuverlässiger.

Die% K ist die empfindlichere der beiden Linien, aber es ist die% D-Linie, die das größere Gewicht trägt und liefert den größten Teil der Signalisierung. Die% K Maßnahmen auf Prozentbasis (0% bis 100%), wo der Schlusskurs im Verhältnis zum Gesamtpreisspanne für den angegebenen Zeitraum ist.

Eine gemeinsame Kombination für diesen Oszillator verwendet wird, ist (5/3/3), was bedeutet 5 Perioden für die Ableitung% K-schnell und dann zum Ableiten% K einem 3-tägigen gleitenden Durchschnitt, und weitere 3-Tages-Glättung für die Ableitung% D.

Bau

Die Formel zur Bestimmung% K-schnell ist:

Woher,

Schließen ist der Strom nahe

Lowt ist die niedrigste niedrig

Höhe ist die höchste Hoch

Was ist die Formel tatsächlich messen, ist die% Abstand durch das Schließen im Verhältnis zu den hohen / niedrigen Extremen des betreffenden Zeitraums abgedeckt.

Glättung% K-schnell durch ein 3-tägiges einfachen gleitenden Durchschnitt unter Verwendung für die Herstellung von% K:

Eine vollständige Anleitung zur Berechnung und Konstruktion des Stochastic Oszillator mit einer Periode von 5 Tagen im Excel-Format für Ihr besseres Verständnis zur Verfügung gestellt.
Stochastic Oszillator (K% D)

Interpretation & Trade Signale

Der Stochastik-Oszillator kann gültige Signale sowohl in Trending produzieren und seitwärts laufenden Märkten. Dieses Setup funktioniert jedoch viel besser in einem Bereich Umwelt, wenn überkauftes und überverkauften Umkehrformationen wahre Signale einer Änderung in Richtung auf sein viel wahrscheinlicher sind.

Es gibt fünf Grundprinzipien der Stochastic Oszillator Interpretation:

  • Tops & Bottoms
  • Divergenzen
  • Crossovers
  • Failure Swings
  • Die Kombination von verschiedenen Zeitrahmen

Tops & Bottoms:

Wenn ein Indikator ihren Extremen erreicht – die Überkauft oder überverkauften Bereich – es ist in der Regel ein Hinweis auf eine mögliche Trendumkehr. Im Falle des Stochastic Oszillator jedoch aufgrund seiner einzigartigen Konstruktion, die Extreme von "0" erreicht oder "100" Prozent zeigt an, dass sich der Trend sehr stark und wird möglicherweise weiterhin höher / niedriger. Denken Sie daran, dass, wenn% K bei 100% ist es bedeutet, dass die Preise auf dem Höhepunkt ihrer Reichweite für die im Berichtszeitraum sind und daher stellt dies eine sehr bullische Zeichen.

Der Stochastic wird gesagt, im überkauften Bereich zu sein, wenn die Preise über 80 und überverkauft, wenn unter 20 zu erreichen.

Obwohl diese extreme Lesungen zugeben, dass die Dinge ein wenig übertrieben sind, kann der Trend noch einen weiten Weg zu gehen, so dass nicht beenden, um eine Position auf dieser Tatsache allein, sofern nicht eine gültige Divergenz ist,% K -% D-Linie Crossover oder Failure Swing vorhanden, wie wir später sehen werden.

Divergenzen: Das Hauptsignal ist eine Divergenz zwischen der% D – Linie und dem Preis des zugrunde liegenden Marktes zu beobachten , wenn die% D – Linie in einer überkauftes oder überverkauften Bereich. Eine bearishe Divergenz tritt auf, wenn die% D-Linie über 80 ist und bildet zwei rückläufigen Spitzen, während die Preise weiter höher zu steigen. Eine bullishe Divergenz tritt auf, wenn die% D-Linie unter 20 ist und bildet zwei steigende Böden, während die Preise niedriger fortsetzen.

Stochastic Oszillator Abweichungen sind wie erwähnt das Hauptsignal zu sehen denn da in den meisten Fällen gibt es nur eine gibt, oder höchstens zwei von ihnen. Das heißt, im Vergleich beispielsweise zu der RSI, gibt es in der Regel viel weniger angezeigt Divergenzen.

Für eine tatsächliche Kauf- / Verkaufssignal es doch besser ist für eine% K-Linie zu warten -% D-Linie Crossover.

Crossovers: In den meisten Fällen ist die empfindlichste% K – Linie die langsamere% D – Linie überqueren , bevor es die Chance Richtung sich ändern muss. Laut George Lane selbst, kommt das stärkste stochastischen Signal, wenn die% K-Linie von der rechten Seite der% D-Linie kreuzt nach% D die Richtung ändert.

Drei aufeinanderfolgende rechten Seite% K -% D-Linie überquert, was die Preise zu senken.

Failure Swings:

In einem steigenden Markt tritt ein rückläufiges Failure Swing im überkauften Bereich, wie der Preis ein niedrig gleichzeitig mit der% D-Linie macht, sondern, wie beide Serien Versuch ein neues höheres Hoch,% D schafft es, machen nur einen niedrigeren hoch zu bilden und dann bricht unter seinem previous niedrig als Basiswert weiter nach oben tendierenden. Eine bullische Failure Swing ist wie ein rückläufiges Failure Swing upside-down in den überverkauften Bereich passiert.

Die Kombination von verschiedenen Zeitrahmen: Der Oszillator kann mit unterschiedlicher Länge und Glättungsparameter auf dem gleichen Chart durch die Anordnung mehrerer Stochastik verwendet werden. Der Vorteil besteht darin, dass, da jeder von ihnen unterschiedliche zyklischen Rhythmen reflektiert, wird die Kombination eines spezifischen technischen Muster zeigen, dass ein Oszillator allein könnte verpasst haben. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Oszillatoren mit größerer Länge helfen können Marktrichtung zu bestimmen, während Oszillatoren mit kürzerer Länge mit dem Handel Timing unterstützen. Für die Anwendung dieses Prinzips, siehe Beispiel die folgt.

Der Stochastik-Oszillator kann auch Informationen über zukünftige Kursbewegungen sorgen durch Trendlinie Analyse unter Verwendung oder durch Chart-Muster enthüllt, die auf dem zugrunde liegenden Preise Diagramm nicht ersichtlich sein könnten.

Beispiel

Einstiegssignal: Stochastische (5,3,3) <20, und es gibt eine scheinbare% K -% D-Linie Crossover und eine positive Divergenz eins mit dem Basiswert Preis, auch von den längeren Zeitraum Stochastik mit dem Stochastic beschäftigt bestätigt (10, 10,5) erfährt auch eine positive Divergenz eins mit dem Basiswert Diagramm. Geben Sie lange, wenn es tatsächliche Preis Bestätigung einer höheren hohen Preisen. Trendwechsel Warnung: Stochastische (5,3,3)> 80 und eine negative Divergenz eins mit dem Basiswert Preise Chart erleben.

Lange Ausfahrt Signal: Nach dem scheinbaren negativen Divergenz eins mit dem Basiswert Diagramm, kurz ein, wenn es eine% K -% D-Linie Crossover und ein tatsächlicher Preis Bestätigung einer niedrigeren niedrigen Preis- und Stochastic (5,3,3) <80 Stochastik. Je länger die Periode bieten eine verzögerte aber solide Bestätigung der Umkehrung.

Tipps und Ideen

Alle Signalisierung durch den Oszillator sollte immer während bewusst zu sein, von der Richtung des Haupttrends interpretiert werden. Rallyes in Richtung des vorherrschenden Trends sind immer stärker, während Korrekturen in der Regel schwach sind oder als Konsolidierungen entwickelt.

In volatilen Marktbedingungen erreicht der Stochastic oft seine Extremwerte von "0" oder "100" und einen beliebigen Wert nicht bieten kann. In diesem Fall gleicht die Indikator Glättung dieses Problem, auf Kosten einer größeren Verzögerung einzuführen. Der Händler sollte den Oszillator zu kalibrieren, um die extreme Lesen, kommen aus, die keinen Raum für Signalauswertung nicht verlassen, sondern auch so reagieren, wie möglich bleiben.

Stärken Schwächen

In Zeiten starken Trendmärkten, wenn die Stochastik ihren Extremen von 0 oder 100 erreicht hat, zieht sich die% K typischerweise 20-25% aus seiner extremen, dann zurück in Richtung sie scharen wieder. Dies ist eine eher verwirrende Situation, da es als eine Veränderung in Trend wahrgenommen werden könnte. Um Verwirrung zu vermeiden, sollte der Händler haben ein klares Bild von der Richtung Grundtendenz und untersuchen die Prinzipien mit oben dargestellt, ob das in der Tat eine Trendwende oder eine Gebühr für noch höhere / niedrigere Ebenen.

Empfohlene Kombinationen für EA Entwicklung

Relative Strength Index

Fibonacci-Retracement-Niveaus

Diagramm Umkehrmuster als Zeichen der Erschöpfung.

Preis – Moving Average Crossover-Signale können zur Bestätigung Hilfe verwendet werden.

Grundlegende Trendanalyse können starke Crossover-Signale von schwachen Crossover-Signale helfen, zu unterscheiden.

Verwenden Sie in FxPro Quant

Der Stochastik – Oszillator kann im Rahmen der "Indikatoren" Gruppe in unserem gefunden werden FxPro Quant – Menü. Mit FxPro Quant , müssen wir nicht hinter der Anzeige über die Berechnungen und Definitionen zu kümmern. Wir müssen nur per Drag & das Kennzeichen im Hauptfenster fallen und stellen Sie die Parameter, die wir testen wollen.

Parameter

Symbol

Input: zB EURUSD, GBPYEN | Standard: Aktuelle
Wenn leer gelassen, das Instrument Symbol in der entsprechenden Grafik in verwendet MT4 wird standardmäßig beziehen.

Zeitrahmen

Eingang: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 h | Standard: Aktuelle
Bei der Einstellung "Strom" wird der Zeitrahmen, in dem entsprechenden Diagramm in MT4 verwendet standardmäßig beziehen.

% K Periode

Input: Anzahl | Default: 5 Perioden
Anzahl der Perioden in der Berechnungsformel verwendet, um die% K-schnell ableiten (siehe Tabellenblatt beigefügten Excel).

% D Periode

Input: Anzahl | Standard: 3 Perioden
Anzahl der Perioden für die Glättungsberechnungsformel verwendet, um die% D ableiten (siehe Excel-Tabelle im Anhang).

Entschleunigung

Input: Anzahl | Standard: 3 Perioden
Anzahl der Perioden für die Glättung von% K-schnell verwendet, um die% K abzuleiten. Ein Wert von 1 wird eine schnelle stochastische betrachtet; ein Wert von 3 wird eine langsame stochastische betrachtet (siehe Excel-Tabelle im Anhang).

MA-Methode

Input: Einfach, Exponential, geglättete, Linear Weighted | Standard: Einfach
Methode verwendet, bei der Berechnung des gleitenden Durchschnitts für die Glättung der Linien verwendet.

Preisfeld

Input: Tief / Hoch, Close / Schließen | Standard: Niedrig / Hoch
Formel verwendet, um die Anzeige abzuleiten.
Tief / Hoch: 100 x (Neueste Close-tiefstes Tief) / (höchste Hoch tiefstes Tief)
Close / Schließen: 100 x (Neueste Close-Niedrigste Schließen) / (Highest Close – Niedrigster Schließen)

Ausgangswert

Input: Main Line (% K), Signalleitung (% D) | Standard: Main Line
Indikatorwert, die für den Expert Advisor System in Frage.

Umschalt Zurück

Input: Anzahl | Vorgabe: "0"
Wählt die die Anzeige (Anzahl der Perioden vor oder zurück) für die Berechnung verwendeten Daten.

Bitte beachten Sie, dass 'Bands Shift' = 1 bedeutet die Bands eine Periode nach hinten (in der Vergangenheit) zu verschieben.

Referenzen

Martin J. Pring – Momentum erklärt
John J. Murphy – Technische Analyse der Finanzmärkte
Perry J. Kaufman – Handelssysteme und Methoden

[:it]

Panoramica

L'oscillatore stocastico è basato sull'osservazione comunemente accettato che i prezzi tendono a chiudere vicino alla parte superiore della gamma di commercio durante un trend positivo e vicino alla parte inferiore in un trend negativo. Cioè, l'oscillatore verifica dove il prezzo di chiusura del sottostante è relativo alla sua gamma di prezzo in un dato periodo di tempo.

L'oscillatore stocastico viene visualizzata come due linee:

  • La linea principale è chiamata% K, che è una versione più liscia della% K-veloce.
  • La seconda linea denominata% D, che è una versione più liscia della linea principale% K.

Questa doppia levigante della linea K-veloce% produce ciò che è noto come il "lento" stocastico. La versione veloce del stocastico è anche usato, ma la maggior parte dei commercianti preferiscono utilizzare doppio lisciatura in quanto la segnalazione diventa più lento, ma molto più affidabile.

Il% K è la più sensibile delle due linee, ma è la linea D% che porta il peso maggiore e fornisce la maggior parte della segnalazione. Le misure% K su base percentuale (0% al 100%), dove il prezzo di chiusura è in relazione alla fascia di prezzo totale per il periodo specificato.

Una combinazione comune utilizzato per questo oscillatore è (5/3/3) che significa 5 periodi per derivare% K-veloce e quindi utilizzando una media mobile di 3 giorni per derivare% K, e un altro 3 giorni levigante per ricavare% D.

Costruzione

La formula per determinare% K-veloce è la seguente:

Dove,

Chiudi è la corrente vicino

Lowt è il basso più basso

Hight è il più alto alto

Che la formula è effettivamente misurando la distanza% coperta dalla chiusura in relazione alle alte / basse estremi del periodo in questione.

Smoothing% K-veloce utilizzando una semplice media mobile di 3 giorni per la produzione% K:

Una guida completa per il calcolo e la costruzione del oscillatore stocastico, con un periodo di 5 giorni è fornita in formato excel per la vostra comprensione migliore.
Oscillatore stocastico (K% D)

Interpretazione & Commercio Segnali

L'oscillatore stocastico in grado di produrre segnali validi in entrambi i trend e lateralmente mercati. Questa configurazione tuttavia funziona molto meglio in un ambiente di gamma quando le formazioni di inversione di ipercomprato e ipervenduto sono di gran lunga maggiori probabilità di essere veri segnali di un cambio di direzione.

Ci sono cinque principi basilari di interpretazione oscillatore stocastico:

  • Tops & Bottoms
  • Le divergenze
  • crossover
  • Altalene Failure
  • La combinazione di tempi diversi

Top & Bottoms:

Se un indicatore raggiunge i suoi estremi – zona di ipercomprato o ipervenduto – solito è un'indicazione di una possibile inversione di tendenza. Nel caso dell'oscillatore stocastico, tuttavia, a causa della sua costruzione unica, raggiungendo gli estremi di "0" o "100" percento indica che la tendenza è molto forte e possibilmente continuerà superiore / inferiore. Ricordate che quando% K è al 100% significa che i prezzi sono al culmine della loro gamma per il periodo in esame e, pertanto, questo costituisce un segnale molto rialzista.

Il stocastico si dice che sia nella zona di ipercomprato quando si raggiunge prezzi sopra 80 e ipervenduto quando inferiore a 20.

Anche se queste letture estreme ammettere che le cose sono un po 'esagerato, la tendenza potrebbe avere ancora molta strada da fare, in modo da non uscire da una posizione sulla base di questo solo fatto a meno che non ci sia una divergenza valida,% K -% linea D di crossover o il fallimento altalena presente come vedremo più avanti.

Le divergenze: il segnale importante da guardare è una divergenza tra la linea% D e il prezzo del mercato sottostante quando la linea% D è in una zona di ipercomprato o ipervenduto. Una divergenza ribassista si verifica quando la linea% D è oltre 80 e forma due picchi in calo, mentre i prezzi continuano a salire più in alto. Una divergenza rialzista si verifica quando la linea% D è sotto 20 e forma due parti inferiori aumento, mentre i prezzi continuano inferiori.

Divergenze oscillatori stocastici sono come notato segnale importante da guardare per, poiché nella maggior parte dei casi ci sono solo uno, o al massimo due. Cioè, rispetto ad esempio al RSI, ci sono di solito molto meno divergenze visualizzati.

Per un acquisto vero e proprio / vendita segnale è comunque meglio aspettare per una linea% K -% D linea di crossover.

Crossovers: Nella maggior parte dei casi, la linea più sensibile% K attraverserà la linea% D lenta prima che abbia la possibilità di cambiare direzione stessa. Secondo George Lane se stesso, il segnale stocastico forte viene quando la linea% K attraversa dal lato destro della linea% D dopo% D cambia direzione.

Tre consecutivi destra% K -% linea D attraversa, portando a prezzi più bassi.

Altalene Failure:

In un mercato in crescita, un fallimento altalena ribassista si verifica nella zona di ipercomprato, come il prezzo fa un basso in contemporanea con la linea% D, ma, come entrambe le serie tentativo di fare un nuovo massimo più elevato,% D riesce solo a formare un alto minore e poi rompe sotto del suo pbasso sola esistenza come strumento sottostante continua up-trend. Un fallimento altalena rialzista è come un'altalena fallimento ribassista accadendo a testa in giù nella zona di ipervenduto.

La combinazione di differenti frazioni di tempo: L'oscillatore può essere utilizzato disponendo diversi Stocastico con la lunghezza differente e lisciatura parametri sullo stesso grafico. Il vantaggio è che, poiché ognuno di loro riflette differenti ritmi ciclici, la combinazione rivelerà un modello tecnica specifica che un oscillatore sola potrebbe avere perso. Un altro vantaggio è che oscillatori con lunghezza maggiore possono aiutare a determinare la direzione del mercato, mentre oscillatori con lunghezza più corta può aiutare con tempismo del commercio. Per l'applicazione di questo principio, si veda l'esempio che segue.

L'oscillatore stocastico può anche fornire informazioni sui futuri movimenti di prezzo impiegando analisi linea di tendenza o di rivelare modelli di grafico che potrebbero non essere evidenti sul grafico dei prezzi sottostante.

Esempio

lungo segnale Ingresso: Stochastic (5,3,3) <20 e c'è un evidente% K -% linea D di crossover e una divergenza positiva con il prezzo dello strumento sottostante, confermata anche dalle Stocastico periodo più lungo impiegati con la stocastica (10, 10,5) anche sperimentando una divergenza positiva con il grafico sottostante. Inserisci lungo quando c'è la conferma prezzo effettivo di un massimo più alto dei prezzi. Cambio di avvertimento tendenza: Stochastic (5,3,3)> 80 e vivendo una divergenza negativa con il grafico dei prezzi sottostante.

Lungo il segnale di uscita: Dopo la divergenza negativa apparente con il grafico sottostante, inserire corto quando c'è un K% -% linea D di crossover e una conferma prezzo effettivo di un basso più basso dei prezzi e stocastico (5,3,3) <80 . I-lungo periodo Stocastico offrono una conferma in ritardo, ma solida dello storno.

Suggerimenti e idee

Tutte le segnalazioni fornito dall'oscillatore deve sempre essere interpretata tenendo presente la direzione del trend principale. Rallies nella direzione del trend prevalente sono sempre più forti mentre correzioni sono generalmente deboli o sviluppato come consolidamenti.

In condizioni di mercato volatile, stocastico spesso raggiunge i valori estremi di "0" o "100" e non può fornire alcun valore. In tal caso, l'indicatore di lisciatura compensa questo problema, a costo di introdurre un ritardo più grande. Il commerciante deve tarare l'oscillatore in modo da venire fuori la lettura estrema che non lascia spazio alle interpretazioni segnale, ma anche rimanere così sensibile come possibile.

Punti di forza / debolezze

Durante i periodi di mercati trend forti quando lo stocastico raggiunge i suoi estremi di 0 o 100, la% K si ritira in genere il 20-25% dalla sua estrema, poi di nuovo verso rally di nuovo. Questa è una situazione piuttosto confusa dal momento che potrebbe essere percepito come un cambiamento di tendenza. Per evitare confusione, il commerciante deve avere un quadro chiaro della direzione di tendenza di fondo e indagare utilizzando i principi sopra illustrati se questo sia effettivamente un cambiamento di tendenza o di una carica per ancora più elevati / livelli più bassi.

Combinazioni suggerite per lo sviluppo di EA

Relative Strength Index

i livelli di ritracciamento di Fibonacci

modelli di inversione grafico come segno di stanchezza.

Prezzo – Spostamento di segnali media di crossover può essere utilizzato per l'aiuto di conferma.

Analisi di base tendenza può aiutare a distinguere forti segnali di crossover da segnali di crossover deboli.

Utilizzare in FxPro Quant

L'oscillatore stocastico si trova sotto il gruppo 'indicatori' nel nostro FxPro menù Quant. Con FxPro Quant , non ci si deve preoccupare i calcoli e le definizioni dietro l'indicatore. Abbiamo solo bisogno di trascinare l'indicatore nella finestra principale e impostare i parametri che vogliamo testare.

parametri

Simbolo

Ingresso: per esempio EURUSD, GBPYEN | Default: Corrente
Se lasciato vuoto, il simbolo strumento utilizzato nel grafico pertinente MT4 riguarderà predefinita.

Lasso di tempo

Ingresso: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Default: Corrente
Se è impostato su "corrente", il lasso di tempo utilizzata nel grafico rilevante in MT4 riguarderà per impostazione predefinita.

% K Periodo

Ingresso: Numero | Predefinito: 5 periodi
Numero di periodi utilizzati nella formula di calcolo per ricavare la% K-veloce (vedi excel foglio di calcolo allegata).

% D Periodo

Ingresso: Numero | Predefinito: 3 periodi
Numero di periodi utilizzati per la formula di calcolo smoothing per ricavare la% D (vedi scheda excel diffusione allegato).

rallentare

Ingresso: Numero | Predefinito: 3 periodi
Numero di periodi utilizzati per il livellamento del% K-veloce per ricavare la% K. Un valore pari a 1 è considerato uno stocastico veloce; un valore pari a 3 è considerato uno stocastico lento (vedi excel foglio di calcolo allegata).

Metodo MA

Ingresso: semplice, esponenziale, levigate, lineare ponderata | Predefinito: Semplice
Metodo utilizzato nel calcolo della media mobile utilizzato per la levigatura delle linee.

Prezzo campo

Ingresso: Low / High, Close / Chiudi | Predefinita: Low / High
Formula utilizzata per ricavare l'indicatore.
Basso / alto: 100 x (recenti Close-basso Basso) / (più alto alto-basso Basso)
Nascondi / Chiudi: 100 x (recenti Close-basso Chiudere) / (più alto Close – minimo CLOSE)

Valore di uscita

Ingresso: Main Line (% K), Line Signal (% D) | Predefinito: Main Line
valore dell'indicatore richiesto per il sistema Expert Advisor in questione.

spostare indietro

Ingresso: Numero | Default: "0"
Seleziona i dati utilizzati per il calcolo dell'indicatore (numero di periodi avanti o indietro).

Si prega di notare che la 'Band Shift' = 1 mezzi di spostamento delle fasce un periodo all'indietro (in passato).

Riferimenti

Martin J. Pring – Momentum spiegato
John J. Murphy – Analisi tecnica dei mercati finanziari
Perry J. Kaufman – Trading Systems e Metodi

[:hu]

Áttekintés

A sztochasztikus oszcillátor alapul általánosan elfogadott a megfigyelés, hogy az árak általában zárja közel a felső része a kereskedési tartomány alatt egy emelkedés, és közel az alsó rész alatt egy hanyatlás. Azaz, az oszcillátor le, ahol az alapul szolgáló eszköz záró ár relatív, hogy az ár tartományban egy adott ideig.

A sztochasztikus oszcillátor jelenik két sor:

  • A fő vonal az úgynevezett% K, amely egy simább változata a% K-gyors.
  • A második sor úgynevezett% D, amely egy simább változata a fő vonal% K.

Ez a kettős simul a% K-gyors vonal termel, amit ismert, mint a "Slow" sztochasztikus. A gyors verziója sztochasztikus is használják, de a legtöbb a kereskedők szívesebben használják a kettős simítás, mivel a jelzés lesz lassabb, de sokkal megbízhatóbb.

A% K a sokkal érzékenyebb a két sor, de ez a% D vonal, amely hordozza a nagyobb súlyt, és biztosítja a legtöbb a jelátvitel. A% K intézkedések százalékos alapon (0% -tól 100%), ahol a záró ár vonatkozásában a teljes ár tartományban az adott időszakban.

A gyakori kombináció használható erre oszcillátor (5/3/3) jelenti az 5. időszakokat eredő% K-gyors, majd egy 3 napos mozgóátlag eredő% K, és a másik 3-Day simító levezetésének% D.

Építés

A képlet, hogy meghatározzák% K-böjt:

Ahol,

Bezár a jelenlegi közel

Lowt a legalacsonyabb alacsony

Magas a legmagasabb magas

Mi a képlet valójában mérése a% távolság, amelyet a záró kapcsolatban a magas / alacsony szélső szóban forgó időszakban.

Simítása% K-gyors használatával egy 3 napos egyszerű mozgóátlag előállítására% K:

A teljes útmutató a számítás és az építőipar a sztochasztikus oszcillátor 5 napig biztosított excel formátum a jobb megértést.
Sztochasztikus oszcillátor (K% D)

Értelmezés és Kereskedelmi jelek

A Stochastic oszcillátor érvényes jeleket egyaránt felkapott és oldalra piacokon. Ez a beállítás azonban sokkal jobban működik, egy sor környezetben, ha túladott és oversold megfordulása formációk sokkal valószínűbb, hogy igaz legyen jelek változásának irányát.

Öt alapelvei Stochastic oszcillátor értelmezése:

  • Tops & Bottoms
  • eltérések
  • keresztváltók
  • Failure Swings
  • Egyesíti a különböző határidők

Felsők és Bottoms:

Ha az indikátor eléri a szélsőséges – a túladott vagy túladott zóna – ez általában jelzi a lehetséges tendencia megfordítására. Abban az esetben, a sztochasztikus oszcillátor azonban miatt egyedülálló konstrukció, elérve a szélsőséges "0" vagy "100" százalék azt jelzi, hogy a tendencia nagyon erős és valószínűleg továbbra is magasabb / alacsonyabb. Ne feledje, hogy ha a% K 100% -nál ez azt jelenti, hogy az árak a csúcs a tartomány a vizsgált időszakban, és így ez képezi egy nagyon bullish jel.

A sztochasztikus azt mondják, hogy a túlvett zónában amikor eléri fenti árak a 80 és oversold mikor éri el a 20.

Bár ezek a szélsőséges mérési elismerni, hogy a dolgok egy kicsit eltúlzott, a trend továbbra is valamilyen módon menni, így nem lép ki a pozíció alapján ez a tény önmagában, ha nincs érvényes divergencia,% K -% D vonal crossover vagy kudarc swing jelenleg mint látni fogjuk tovább.

Eltérések: A fő jel nézni egy eltérés a% D vonal és az ár a mögöttes piac, amikor a% D vonal egy overbought vagy oversold területen. A mogorva divergencia akkor jelentkezik, amikor a% D vonal felett 80 és formák két csökkenő csúcsot, míg az árak tovább emelkednek magasabb. A bullish divergencia akkor jelentkezik, amikor a% D vonal alatt 20 és formák két felfutó fenekét, míg az árak tovább csökken.

Sztochasztikus oszcillátor eltéréseket amint a fő jel nézni, mivel az esetek többségében már csak egy, vagy legfeljebb kettő. Azaz, míg például az RSI, ott általában sokkal kevesebb az eltérés látható.

Egy tényleges vételi / eladási jelzést mégis jobb várni a% K vonal – a% D vonal crossover.

Crossoverekből: A legtöbb esetben, a legérzékenyebb% K vonal keresztezi a lassabb% D vonal, mielőtt azt a lehetőséget, hogy változás irányát is. Szerint George Lane magát, a legerősebb sztochasztikus jel jön, amikor a% K vonal keresztezi a jobb oldali a% D vonal után% D irányt vált.

Három egymást követő jobboldali% K -% D vonal keresztezi, ami alacsonyabb árakat.

Failure Swings:

A növekvő piaci, egy mogorva kudarc hinta jelentkezik a túlvett zónát, mivel az ár miatt alacsony egyidejűleg a% D vonal, de mivel mindkét sorozat kísérletet, hogy egy új, magasabb magas,% D csak sikerül alkotnak alsó nagy majd megtöri alatti previous alacsony, mint a mögöttes eszköz továbbra up-trendet. A bullish elmulasztása swing, mint egy mogorva kudarc hinta történik fejjel lefelé a túladott zónában.

Egyesíti a különböző határidők: Az oszcillátor is használható az előkészületeket több Sztochasztika különböző hosszúságú és simítás paraméterek ugyanazon a grafikonon. Az előnye az, hogy mivel mindegyikük más- más ciklikus ritmusok, a kombináció felfedi egy adott technikai minta, amely egy oszcillátor egyedül lehet, hogy kimaradt. További előny, hogy oszcillátor nagyobb hosszúságú segíthet meghatározni piac irányát, miközben oszcillátor rövidebb is segítséget nyújt a kereskedelem időzítés. Az ezen elv alkalmazása, lásd például, hogy a következő.

A Sztochasztika oszcillátor is nyújt információt a jövőbeli ármozgások alkalmazásával trendvonal elemzés vagy feltárva chart minták, amelyek nem nyilvánvalóak a mögöttes árak chart.

Példa

Hosszú Entry jel: Sztochasztikus (5,3,3) <20, és van egy látszólagos% K -% D vonal crossover és a pozitív divergencia az alapul szolgáló eszköz ára is megerősítette a hosszabb időszak Sztochasztika alkalmazott a sztochasztikus (10, 10,5) szintén tapasztalt pozitív divergencia az alapul szolgáló eszköz chart. Írja hosszú, ha van tényleges ár megerősítést a magasabb magas árakat. Változás a trend figyelmeztetés: Sztochasztikus (5,3,3)> 80 és tapasztal negatív divergencia az alapul szolgáló eszköz ára chart.

Hosszú Kilépés jel: Miután a látszólagos negatív divergencia az alapul szolgáló eszköz diagram írja rövid, ha van egy% K -% D vonal crossover és a tényleges ár visszaigazolása alacsonyabb alacsony árak és sztochasztikus (5,3,3) <80 . a hosszabb időszak Sztochasztika hez késleltetett, de szilárd megerősítése a fordulatot.

Tippek és ötletek

Minden jelzés által nyújtott oszcillátor kell mindig értelmezni miközben tisztában az irányt a fő tendencia. Gyűlések az irányt az uralkodó tendencia mindig erősebb, míg korrekciók általában gyenge vagy kialakított konszolidáció.

Volatilis piaci körülmények között, a sztochasztikus gyakran eléri a szélső értékeit "0" vagy "100", és nem nyújt semmilyen értéket. Ebben az esetben, simítás a mutató ellensúlyozza ezt a problémát, árán bevezetésével egy nagyobb késéssel. A kereskedő kalibrálja az oszcillátor, hogy jöjjön ki a szélsőséges olvasás, amely nem hagy teret jel értelmezése, hanem továbbra is a reagáló lehetséges.

Erősségek gyengeségek

Azokban az időszakokban erős trendje piacok, ha a sztochasztikus eléri a szélsőséges 0 vagy 100, a% K jellemzően visszavonul 20-25% -nál a szélsőséges, majd tömöríteni felé újra. Ez egy meglehetősen zavaros helyzetet, mivel lehet érzékelni a változás trendje. A félreértések elkerülése érdekében, a kereskedőnek meg kell egy világos képet a mögöttes trend irányát, és vizsgálja meg a bemutatott elvek felett legyen, hogy valóban változás trend, vagy egy díj is magasabb / alacsonyabb szinteken.

Javasolt kombinációk EA fejlesztés

Relative Strength Index

Fibonacci retracement szintek

Ábra megfordítása mintákat jele kimerültség.

Ár – Moving Average crossover jeleket lehet használni megerősítés segítséget.

Alapvető trend analízis segítségével megkülönböztetni erős crossover jelek gyenge crossover jeleket.

Alkalmazása FxPro Quant

A sztochasztikus oszcillátor megtalálható a "indikátorok" csoport a mi FxPro Quant menüben. Az FxPro Quant , nem kell aggódnia, a számításokat és meghatározásokat mögött a mutató. Csak meg kell drag & drop a mutató a fő ablakban, és állítsa be a paramétereket akarunk tesztelni.

paraméterek

Szimbólum

Input: pl EURUSD, GBPYEN | Alapértelmezett: Aktuális
Ha üresen hagyja, az eszköz használt jel a megfelelő táblázatot a MT4 fog kapcsolódni az alapértelmezett.

Időkeret

Input: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 óra | Alapértelmezett: Aktuális
Ha az "aktuális", az időkeret használnák a vonatkozó táblázatot a MT4 fog kapcsolódni az alapértelmezett.

% K Időszak

Input: szám | Alapértelmezett: 5 időszakok
Periódusok száma kiszámításánál használt képlet levezetéséhez% K-gyors (lásd az Excel táblázatkezelő csatolva).

% D periódus

Input: szám | Alapértelmezett: 3 időszakok
Az időszakok száma a kiegyenlítésre felhasznált és számítási képlet levezetéséhez% D (lásd az Excel táblázatkezelő csatolva).

lassuló

Input: szám | Alapértelmezett: 3 időszakok
Periódusok száma használt simítását% K-gyors levezetéséhez% K. Az 1 érték tekinthető gyors sztochasztikus; értéke 3 tekinthető egy lassú sztochasztikus (lásd Excel táblázatkezelő csatolva).

MA módszer

Input: Egyszerű, exponenciális, simított, lineáris súlyozott | Alapértelmezett: Egyszerű
Alkalmazott módszer a számítás a mozgóátlag használt simító a sorokat.

Ár Field

Input: Low / High, Close / Close | Alapértelmezett: Low / High
Formula levezetéséhez használt mutató.
Alacsony / Magas: 100 x (régi zárás legalacsonyabb Low) / (legmagasabb, legalacsonyabb Nagy Low)
Bezárás / Close: 100 x (régi zárás legalacsonyabb Close) / (Legmagasabb Close – A legalacsonyabb Close)

kimeneti érték

Input: fővonal (% K), Signal vonal (% D) | Alapértelmezett: Main Line
Mutató értéke szükséges Expert Advisor szóban forgó rendszer.

Shift Vissza

Input: szám | Default: "0"
Kiválasztja az adatok kiszámításához használt mutató (időszakok száma előre vagy hátra).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a "Zenekarok Shift '= 1 azt jelenti, bízva a sávok egy időszak hátra (a múltban).

Referenciák

Martin J. Pring – Momentum magyarázatai
John J. Murphy – technikai elemzés a pénzügyi piacok
Perry J. Kaufman – kereskedési rendszerek és módszerek

[:pl]

Przegląd

Stochastyczny oscylatora jest oparta na obserwacji, że powszechnie przyjętej ceny tendencję do zamknięcia w pobliżu górnej części zakresu obrotu podczas tendencję wzrostową, w pobliżu dolnej części podczas spadkowego. Oznacza to, że oscylator porównuje gdzie cena zamknięcia instrumentu bazowego jest w stosunku do swojej klasie cenowej w danym okresie czasu.

Oscylator stochastyczny jest wyświetlany w dwóch liniach:

  • Główna linia nazywa% K, która jest gładsza wersja% K-FAST.
  • Druga linia o nazwie% D, która jest gładsza wersja głównej linii% K.

Ten podwójny wygładzenie linii K-fast% produkuje to, co jest znane jako "wolno" stochastycznych. Szybka wersja stochastycznych jest również używany, ale większość przedsiębiorców woli używać podwójnego wygładzanie od sygnalizacja staje się wolniejszy, ale dużo bardziej niezawodny.

Wartość% K jest bardziej wrażliwa z dwóch linii, ale to jest linia% D, które niesie ze sobą większą wagę i zapewnia większość sygnalizacji. Środki% k procentowo (od 0% do 100%), w których cena zamykania znajduje się w stosunku do całkowitej cenie w danym okresie.

Częstym kombinacji stosowanych dla tego oscylatora jest (5/3/3), co oznacza 5 okresów wynikających% K-szybka, a następnie za pomocą średniej ruchomej 3-Day wyprowadzania% K, a drugi 3-Day wygładzający do czerpania% d.

Budowa

Formuła do określenia% K-szybki jest:

Gdzie,

Blisko jest obecny w pobliżu

Lowt jest najniższa niska

Wzrost jest najwyższa wysoka

Co formuła jest faktycznie pomiaru jest odległością% objęte zamknięcia w stosunku do wysokich / niskich skrajności w danym okresie.

Wygładzanie% K-fast za pomocą prostego średnia ruchoma 3-Day wytwarzania% K:

Pełna instrukcja do obliczania i konstrukcji oscylatora Stochastic w okresie 5 dni jest w formacie Excel dla lepszego zrozumienia.
Oscylator stochastyczny (K% D)

Interpretacja & Trade Sygnały

Oscylator stochastyczny może okazać aktualne sygnały zarówno trendów i na boki rynkach. Jednakże ta konfiguracja działa znacznie lepiej w środowisku, gdy zakres wykupienia i Sprzedaży, formacje odwrócenia są o wiele bardziej prawdopodobne, aby być prawdziwymi sygnały zmiany kierunku.

Istnieje pięć podstawowych zasad Stochastic interpretacji oscylatora:

  • Tops & Bottoms
  • rozbieżności
  • zwrotnice
  • Huśtawki Failure
  • Łącząc różne ramy czasowe

Tops & Bottoms:

Gdy wskaźnik osiągnie swoje skrajności – strefę wykupienia lub wyprzedania – zwykle jest wskazanie możliwego odwrócenia trendu. W przypadku generatora Stochastic jednak, ze względu na specjalną konstrukcję, osiągając skrajności "0" lub "100" procent oznacza, że ​​trend jest bardzo silne i może nadal wyższy / niższy. Pamiętaj, że jeśli% K jest na 100%, oznacza to, że ceny są u szczytu ich zakresie w okresie objętym przeglądem i dlatego stanowi bardzo uparty znak.

Stochastycznego mówi się, że w strefie wykupienia po osiągnięciu ceny powyżej 80 i poniżej 20 podczas wyprzedaży.

Chociaż te skrajne odczyty przyznać, że rzeczy są nieco przesadzone, trend może jeszcze trochę do zrobienia, więc nie opuścić stanowisko w oparciu o sam ten fakt chyba nie jest poprawnym dywergencja,% K -% linii D zwrotnicy lub awaria huśtawka Niniejszy jak zobaczymy dalej.

Rozbieżności: Głównym sygnałem do oglądania jest rozbieżność pomiędzy linią% D a ceną na rynku bazowym, gdy linia% D znajduje się w obszarze wykupienia lub oversold. Niedźwiedzi dywergencja występuje gdy linia% D jest ponad 80 i tworzy dwie spadające szczyty, a ceny nadal rosną większe. Uparty rozbieżność występuje gdy linia% D jest poniżej 20 i tworzy dwa rosnące dna podczas gdy ceny będą niższe.

Stochastic rozbieżności oscylatorów są jak zauważono znaczną sygnał do oglądania za, ponieważ w większości przypadków istnieje tylko jeden, lub co najwyżej dwóch z nich. To jest, w porównaniu na przykład do RSI, są zazwyczaj znacznie mniej rozbieżności wyświetlane.

Dla rzeczywistego kupna / sprzedaży zasygnalizować to jednak lepiej poczekać na linii% K -% d linii crossover.

Zwrotnice: W większości przypadków, najbardziej czuła linia% K przetnie linię% D wolniej, zanim ma szansę się zmienić kierunek. Według samego George'a Lane, najsilniejszy sygnał stochastyczny przychodzi, gdy linia% K przechodzi z prawej strony linii% D% D po zmienia kierunek.

Trzy kolejne prawej stronie% K -% linii D krzyże, co prowadzi do obniżenia cen.

Huśtawki awaria:

W rosnącym rynku, niedźwiedzi awaria huśtawka występuje w strefie wykupienia, a cena sprawia, że ​​niskie równocześnie z linią% D, ale zarówno jako próba seryjnej, aby nowy wyższej wysokości,% D zarządza tylko tworzą obniżyć wysokie a następnie łamie poniżej previous minimalnym instrumentu bazowego nadal aktualne trendów. Uparty awaria huśtawka jest jak niedźwiedzi awarii huśtawka dzieje góry nogami w strefie oversold.

Łącząc różne ramy czasowe: Oscylator może być używany przez kilka aranżacji Stochastyczny o różnej długości i wygładzanie parametrów na tym samym wykresie. Zaletą jest to, że ponieważ każdy z nich odzwierciedla różne rytmy cykliczne, kombinacja będzie ujawnić specyficzny wzór technicznego, który sam jeden oscylator mogło zmarnować. Kolejną zaletą jest to, że oscylatory o większej długości może pomóc określić kierunek rynku przy oscylatory o krótszej długości może pomóc w synchronizacji trade. Dla celów stosowania tej zasady, patrz przykład poniżej.

Oscylator stochastyczny może również dostarczać informacji na temat przyszłych ruchów cenowych poprzez zastosowanie analizy trendu lub ujawniając wykres wzorców, które mogą nie być widoczne na bazowym wykresie cen.

Przykład

Długi sygnał Wejście: Stochastic (5,3,3) <20 i nie jest oczywiste% K -% linii D rozjazd i pozytywna dywergencja z ceną instrumentu bazowego, a także potwierdzona przez dłuższy okres Stochastics zatrudnionych z stochastyczny (10, 10,5) przeżywa również pozytywny rozbieżności z podstawowej tabeli wskaźników. Wprowadź długo, gdy istnieje rzeczywiste potwierdzenie cena wyższa o wysokiej cen. Zmiana trendu ostrzeżenia: Stochastic (5,3,3)> 80 i doświadczania negatywną dywergencję z podstawowej tabeli cen instrumentów.

Długi sygnał Wyjście: Po pozornym negatywnej dywergencji z wykresu instrumentu bazowego, wprowadź krótkie, gdy istnieje% K -% linii D rozjazd i rzeczywiste potwierdzenie cena niższa o niskiej cen i Stochastic (5,3,3) <80 . w dłuższym okres Stochastics oferują opóźnione, ale solidne potwierdzenie odwrócenia.

Porady i pomysły

Wszystkie sygnalizacji zapewnia oscylatora zawsze należy interpretować będąc orientują się w kierunku od głównego trendu. Wiece w kierunku trendu panującego zawsze są silniejsze podczas korekty są zazwyczaj słabe lub opracowane w konsolidacji.

W zmiennych warunkach rynkowych, Stochastic często dochodzi do jego skrajne wartości "0" lub "100" i nie może stanowić żadnej wartości. W tym przypadku, wygładzenia wskaźnik przesuwa ten problem, kosztem wprowadzenia większe opóźnienie. Przedsiębiorca powinien skalibrować oscylator tak schodzą skrajną lektury, które nie pozostawia miejsca na interpretację sygnału, ale również pozostać jak reaguje, jak to możliwe.

Zalet / Wad

W okresach silnych rynkach trendów gdy Stochastic osiągnie swoje skrajne 0 lub 100,% K zwykle wycofuje 20-25% od ekstremalnych, a następnie z powrotem w kierunku mobilizowania go ponownie. Jest to dość mylące, ponieważ sytuacja może to być postrzegane jako zmiana trendu. Aby uniknąć nieporozumień, przedsiębiorca powinien mieć jasny obraz bazowego kierunku trendu i badania z zastosowaniem zasad zilustrowanych powyżej, czy to jest rzeczywiście zmiana trendu lub opłata za jeszcze wyższych / niższych poziomach.

Sugerowane Kombinacje rozwoju EA

Relative Strength Index

poziomy zniesienia Fibonacciego

wzory odwrócenie Wykres jako znak wyczerpania.

Cena – średnia ruchoma sygnałów zwrotnicy mogą być wykorzystane na pomoc potwierdzenia.

Podstawowa analiza tendencji może pomóc odróżnić silne sygnały crossover słabych sygnałów zwrotnicy.

Zastosowanie w FxPro Quant

Oscylator stochastyczny można znaleźć w grupie "wskaźniki" W naszej FxPro menu Quant. Z FxPro Quant , nie musimy się martwić o obliczeniach i definicji za wskaźnika. Musimy po prostu przeciągnij i upuść wskaźnik w głównym oknie i ustawić parametry, które chcemy przetestować.

parametry

Symbol

Wejście: np EURUSD, GBPYEN | Domyślnie: Current
Jeśli pozostanie puste, symbol instrumentem wykorzystywanym w odpowiednim wykresie w MT4 dotyczyć będzie domyślnie.

ramy czasowe

Wejście: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Domyślnie: Current
Jeśli jest ustawiony na "bieżące", ramy czasowe stosowane w odpowiednim wykresie w MT4 dotyczyć będzie domyślnie.

Okres% K

Wejście: Numer | Domyślnie: 5 okresów
Liczba okresów użytych we wzorze obliczeniowym dla uzyskania% K-szybki (patrz załączony arkusz kalkulacyjny Excela).

% D Okres

Wejście: Numer | Domyślnie: 3 okresy
Liczba okresów wykorzystywanych do formuły obliczeniowej wygładzanie umożliwiającego ustalenie% D (patrz arkusz Excel spread w załączeniu).

spowolnienie

Wejście: Numer | Domyślnie: 3 okresy
Liczba okresów wykorzystywanych do wygładzania% K-FAST wyprowadzić% K. Wartość 1 jest uważany za szybko stochastycznych; wartość 3 jest uważany za powolne stochastyczny (patrz arkusz kalkulacyjny Excel w załączeniu).

Metoda MA

Wejście: Prosty, wykładnicza, Wygładzone, Weighted Linear | Domyślnie: Proste
Metoda stosowana do obliczania średniej ruchomej stosowanej do wygładzenia linii.

Cena Pole

Wejście: Niska / Wysoka, blisko / Close | Domyślnie: Low / High
Formuła stosowana dla uzyskania wskaźnika.
Niski / wysoki: 100 x (Najnowsze Najniższa Close-Low) / (Najwyższa wysoka Najniższa Niski)
Zamknij / Close: 100 x (Najnowsze Najniższa Zamknij Zamknij) / (Najwyższa Blisko – Najniższa Zamknij)

Wartość wyjściowa

Wejście: Linia główna (% K), sygnał linii (% D) | Domyślnie: Linia główna
Wartość wskaźnika wymagane dla systemu Expert Advisor w pytaniu.

Cofać

Wejście: Numer | Domyślnie: "0"
Wybiera się dane wykorzystywane do obliczania wskaźnika (liczba okresów tyłu lub do przodu).

Należy pamiętać, że "zespoły Przesunięcie '= 1 oznacza przesunięcie Opaski na jeden okres do tyłu (w przeszłości).

Referencje

Martin J. Pring – Momentum Poradnik
John J. Murphy – Analiza techniczna rynków finansowych
Perry J. Kaufman – Trading Systems i metody

[:pt]

Visão geral

O oscilador estocástico é baseada na observação de comummente aceite que os preços tendem a fechar perto da parte superior da faixa de negociação durante uma tendência de alta e perto da parte inferior durante uma tendência de baixa. Ou seja, o oscilador compara onde o preço de fechamento do instrumento subjacente é relativa à sua faixa de preço durante um determinado período de tempo.

O oscilador estocástico é apresentada como duas linhas:

  • A linha principal é chamado de% K, que é uma versão mais suave do% K-rápido.
  • A segunda linha chamada% D, que é uma versão mais suave da principal linha% K.

Esta dupla alisamento da linha K-rápido% produz aquilo que é conhecido como o "lento" estocásticos. A versão rápida do estocástico também é usado, mas a maioria dos comerciantes preferem usar double suavização uma vez que a sinalização se torna mais lento, mas muito mais confiável.

A% K é a mais sensível das duas linhas, mas é a linha D% que transporta o maior peso e fornece a maior parte da sinalização. As medidas% K em uma base percentual (de 0% a 100%), onde o preço de fechamento é em relação à faixa de preço total para o período determinado.

Uma combinação comum usado para este oscilador é (5/3/3), que significa 5 períodos para derivar% K-rápido e, em seguida, usando uma média móvel de 3 dias para derivar% K, e outros 3-Day suavização para derivar% D.

Construção

A fórmula para determinar% K-rápido é:

Onde,

Fechar é o actual fechar

Lowt é o mais baixo baixo

Hight, é a mais elevada alta

O que a fórmula é, na verdade, a medição é a distância% coberto pelo fecho em relação aos altos baixos extremos / do período em questão.

Suavização% K-rápido usando um 3-Day média móvel simples para a produção de% K:

Um guia completo para o cálculo e construção do oscilador estocástico com um período de 5 dias é fornecido em formato Excel para sua melhor compreensão.
Oscilador estocástico (K% D)

Interpretação & Trade Signals

O oscilador estocástico pode produzir sinais válidos em ambos os trending e lateralmente mercados. Esta configuração no entanto funciona muito melhor em um ambiente de gama quando formações de reversão compradas e vendidas são muito mais propensos a ser verdadeiros sinais de uma mudança de direção.

Existem cinco princípios básicos de interpretação oscilador estocástico:

  • Tops & Bottoms
  • divergências
  • crossovers
  • Balanços de falha
  • Combinando diferentes intervalos de tempo

Tops & Bottoms:

Quando um indicador atinge seus extremos – a zona de sobrecomprado ou sobrevendido – é geralmente uma indicação de uma possível reversão de tendência. No caso de o oscilador estocástico, no entanto, devido à sua construção única, atingindo os extremos de "0" ou "100" por cento indica que a tendência é muito forte e, possivelmente, continuar superior / inferior. Lembre-se que quando% K é de 100%, isso significa que os preços estão no auge da sua gama para o período em análise e, portanto, isso constitui um sinal muito alta.

O estocástico é dito ser na zona de sobre-compra, quando chegar a preços acima de 80 e oversold quando abaixo de 20.

Embora estas leituras extremas admitir que as coisas são um pouco exagerado, a tendência ainda pode ter algum caminho a percorrer, por isso não sair uma posição com base apenas este fato a menos que haja uma divergência válido,% K -% cruzamento da linha D ou falha de swing presente como veremos mais adiante.

Divergências: O sinal importante para assistir a uma divergência entre a linha% D eo preço do mercado subjacente quando a linha% D está em uma área sobrecomprado ou sobrevendido. A divergência de baixa ocorre quando a linha% D é superior a 80 e faz dois picos de declínio, enquanto os preços continuam a subir mais alto. A divergência de alta ocorre quando a linha% D é abaixo de 20 e faz dois fundos crescentes, enquanto os preços continuam baixos.

Divergências oscilador estocástico são como observado o sinal grande para assistir, uma vez que na maioria dos casos, há apenas um, ou no máximo dois deles. Isto é, em comparação, por exemplo, para o RSI, não são geralmente muito menos divergências indicadas.

Para uma compra real / venda de sinal é no entanto melhor esperar por uma linha% K -% D linha crossover.

Crossovers: Na maioria dos casos, a linha% K mais sensível vai cruzar a linha mais lenta% D antes que ele tenha a chance de mudar de direção em si. Segundo o próprio George Lane, o sinal mais forte estocástica vem quando a linha% K cruza do lado direito da linha% D após% D muda de direção.

Três consecutivos lado direito% K – linha% D atravessa, levando a preços mais baixos.

Balanços de falha:

Em um mercado crescente, uma falha de swing de baixa ocorre na zona de sobre-compra, como o preço faz um baixo simultaneamente com a linha% D, mas, como ambos tentam série para fazer uma nova maior alta,% D só consegue formar uma alta menor e, em seguida, abaixo da sua quebra Pbaixo revious como o instrumento subjacente continua up-tendências. A falha de swing de alta é como uma falha de swing de baixa acontecendo de cabeça para baixo na zona de sobre-venda.

Combinando diferentes intervalos de tempo: O oscilador pode ser usado, organizando vários Estocástico com comprimento diferente e alisando parâmetros no mesmo gráfico. A vantagem é que uma vez que cada um deles reflete diferentes ritmos cíclicos, a combinação irá revelar um padrão técnico específico que um oscilador sozinho poderia ter perdido. Outra vantagem é que os osciladores com maior comprimento pode ajudar a determinar a direção do mercado, enquanto os osciladores com comprimento mais curto pode ajudar com o sincronismo do comércio. Para a aplicação deste princípio, ver o exemplo que se segue.

O oscilador Stochastics também pode fornecer informações sobre futuros movimentos de preços, empregando análise de linha de tendência ou por revelando padrões gráficos que podem não ser evidente no gráfico de preços subjacente.

Exemplo

sinal de entrada longa: Stochastic (5,3,3) <20 e há uma% K aparente -% cruzamento da linha D e uma divergência positiva com o preço de instrumento subjacente, também confirmado pelos Stochastics período mais longo empregadas com o estocástico (10, 10,5) também experimentando uma divergência positiva com o gráfico instrumento subjacente. Digite longa quando há confirmação de preço real de uma alta maior nos preços. Mudança de aviso tendência: Stochastic (5,3,3)> 80 e experimentando uma divergência negativa com o gráfico de preços instrumento subjacente.

Longo sinal de saída: Após o desvio negativo aparente com o gráfico instrumento subjacente, digite curto quando há um% K -% cruzamento da linha D e uma confirmação preço real de uma baixa menor nos preços e Stochastic (5,3,3) <80 . as mais-período Stochastics oferecer um atraso, mas sólido confirmação da reversão.

Dicas e idéias

Todos sinalização fornecida pelo oscilador deve ser sempre interpretada embora tendo conhecimento do sentido da tendência principal. Ralis na direcção da tendência que prevalece é sempre mais forte, enquanto correcções são geralmente fracos ou desenvolvido como consolidações.

Em condições de mercado voláteis, o Stochastic frequentemente atinge os seus valores extremos de "0" ou "100" e não pode fornecer qualquer valor. Nesse caso, o indicador de alisamento compensa este problema, o custo da introdução de um atraso maior. O comerciante deve calibrar o oscilador de modo a sair da leitura extrema que não deixa espaço para a interpretação do sinal, mas também permanecem tão sensível quanto possível.

Pontos fortes / pontos fracos

Durante os períodos de mercados de forte tendência quando o estocástico alcança seus extremos de 0 ou 100, o% K normalmente recua 20-25% de seu extremo, em seguida, reunindo volta para ela novamente. Esta é uma situação bastante confusa, uma vez que poderia ser entendido como uma mudança na tendência. Para evitar confusão, o comerciante deve ter uma visão clara da direção tendência subjacente e investigar usando os princípios ilustrados acima se essa é de fato uma mudança de tendência ou uma taxa para níveis ainda mais elevados / mais baixos.

Combinações sugeridas para o desenvolvimento EA

Índice de Força Relativa

os níveis de Fibonacci

chart padrões de reversão como sinal de exaustão.

Preço – Moving sinais Média de crossover pode ser usado para confirmação de ajuda.

análise de tendências básicas podem ajudar a distinguir os sinais do cruzamento fortes de sinais de cruzamento fracos.

Usar em FxPro Quant

O oscilador estocástico pode ser encontrado sob o grupo "indicadores" na nossa FxPro menu de Quant. Com FxPro Quant , não precisa se preocupar com os cálculos e definições atrás do indicador. Nós apenas precisamos de arrastar e soltar o indicador na janela principal e definir os parâmetros que deseja testar.

parâmetros

Símbolo

Entrada: por exemplo, EURUSD, GBPYEN | Padrão: Current
Se deixado em branco, o símbolo instrumento utilizado no gráfico relevante no MT4 vai se relacionar por padrão.

Prazo

Entrada: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Padrão: Current
Se definido como "atual", o período de tempo utilizado no gráfico relevante no MT4 vai se relacionar por padrão.

% Período K

Entrada: número | Padrão: 5 períodos
Número de períodos utilizados na fórmula de cálculo para obter a% K-rápido (ver excel planilha em anexo).

% D Período

Entrada: número | Padrão: 3 períodos
Número de períodos utilizados para a fórmula de cálculo de suavização para obter a% D (veja a folha de excel propagação em anexo).

retardando

Entrada: número | Padrão: 3 períodos
Número de períodos utilizados para a suavização de% K-rápido para obter a% K. Um valor de 1 é considerado um estocástico rápido; um valor de 3 é considerado um estocástico lento (ver planilha excel em anexo).

Método MA

Entrada: Simples, exponencial, com suavização, linear ponderada | Padrão: Simples
Método utilizado no cálculo da média móvel utilizado para a suavização das linhas.

Preço campo

Entrada: Baixo / Alto, fim / Fechar | Padrão: Baixo / Alto
Fórmula usada para derivar o indicador.
Baixa / alta: 100 x (Recente Primeiro O mais baixo Baixo) / (Maior alta mais baixo Baixo)
Fechar / Close: 100 x (Recente Primeiro O mais baixo Close) / (maior fechamento – menor fechamento)

Valor de saída

Entrada: Linha principal (% K), linha de sinal (% D) | Padrão: Main Line
valor do indicador necessário para o sistema Expert Advisor em questão.

mudar de volta

Entrada: Número | Padrão: "0"
Seleciona os dados utilizados para o cálculo do Indicador (Número de períodos frente ou para trás).

Por favor, note que "Bandas Shift '= 1 significa mudar as Bandas um período de trás (no passado).

Referências

Martin J. Pring – Momentum Explicado
John J. Murphy – Análise Técnica dos Mercados Financeiros
Perry J. Kaufman – Trading Systems e Métodos

[:ru]

обзор

Стохастический осциллятор основан на общепринятом наблюдении, что цены имеют тенденцию закрываться вблизи верхней части торгового диапазона во время восходящего тренда и вблизи нижней части во время спада деловой активности. То есть, генератор сравнивает, где цена закрытия базового инструмента является относительно ценового диапазона за определенный период времени.

Осциллятор стохастик отображается в виде двух линий:

  • Основная линия называется% K, которая является более гладкой версией% K-быстро.
  • Вторая линия называется% D, которая является более гладкой версией основной линии% K.

Этот двойной сглаженность% K-быстрая линия производит то, что известно как "медленный" Stochastic. Быстрая версия стохастического также используется, но большинство трейдеров предпочитают использовать двойное сглаживание, поскольку сигнализация становится медленнее, но гораздо более надежным.

% K является более чувствительным из двух линий, но это% D линия, которая несет больший вес и обеспечивает большую часть сигнализации. % K меры в процентном соотношении (от 0% до 100%), где цена закрытия по отношению к общему диапазону цен за указанный период.

Часто используемая комбинация используется для этого осциллятора (5/3/3), что означает 5 периодов для получения% К-быстро, а затем с помощью 3-дневного скользящего среднего значения для получения% K, а другой 3-дневный сглаживания для получения% D.

строительство

Формула для определения% K-быстр:

Где,

Закрыть это текущая цена закрытия

Lowt самый низкий низкий

Hight является самым высоким максимумом

То, что формула фактически измерения является% расстояние, пройденное закрытия по отношению к высокой / низкой крайности рассматриваемого периода.

Сглаживание% K-быстро, используя 3-дневной простой скользящей средней для получения% K:

Полное руководство по расчету и построению стохастического осциллятора с периодом 5 дней предоставляется в формате Excel для лучшего понимания.
Стохастический осциллятор (K% D)

Толкование & Торговые сигналы

Осциллятор стохастик может производить действительные сигналы в обоих трендов и боковых рынках. Эта установка, однако работает намного лучше в условиях, когда диапазон перекупленности и перепроданности разворотные формации имеют гораздо больше шансов быть истинными сигналами изменения направления.

Есть пять основных принципов стохастической интерпретации осциллятора:

  • Tops & Низ
  • Расхождения
  • Кроссоверы
  • Отказ Качели
  • Комбинируя различные временные рамки

Топы & Низ:

Когда индикатор достигает своей крайности – перекупленности или перепроданности – это, как правило, свидетельствует о возможном развороте тренда. В случае стохастического осциллятора, однако из-за своей уникальной конструкции, достигая крайностей "0" или "100" процент указывает на то, что эта тенденция очень сильна, и, возможно, по-прежнему выше / ниже. Следует помнить, что, когда% K на 100% это означает, что цены находятся на пике своего диапазона за рассматриваемый период, и поэтому это является очень бычий признак.

Стохастический называется в зоне перекупленности при достижении цены выше 80 и перепроданности, когда ниже 20.

Хотя эти экстремальные значения признают, что все немного перестарались, эта тенденция может еще пройти определенный путь, так что не выйти из позиции, основываясь только на этом факте, если не является допустимым расхождение,% K -% D линии кроссовера или провал качания настоящее время, как мы увидим дальше.

Расхождения: Основной сигнал , чтобы наблюдать расхождение между% D линии и цены базового рынка , когда% D линия находится в перекупленности или перепроданности. Медвежья дивергенция возникает, когда линия% D составляет более 80 и образует два снижающихся пиков в то время как цены продолжают расти выше. Бычья дивергенция происходит, когда% D линия находится под 20 и образует два растущих днища в то время как цены продолжают ниже.

Стохастический дивергенции осцилляторов , как отметил главный сигнал , чтобы наблюдать за, так как в большинстве случаев есть только один или самое большее двух из них. То есть, по сравнению, например, к RSI, были отображены как правило, значительно меньше расходимости.

Для фактического купить / продать сигнал тем не менее, лучше подождать линия% К -% D линии кроссовера.

Кроссоверы: В большинстве случаев наиболее чувствительным линия% К пересечет медленную% D линии , прежде чем она имеет шанс изменить само направление. По словам самого Джорджа Лейн, самый сильный стохастический сигнал приходит, когда линия% К пересекает с правой стороны от линии% D% D после того, как меняет свое направление.

Три последовательных правая% K -% D линия пересекает, что приводит к снижению цен.

Качели: Отказ

В растущем рынке, медвежий провал качания происходит в зоне перекупленности, так как цена делает низкий одновременно с линии%, но, как обе серии попытка сделать новый более высокий максимум,% D только удается сформировать более низкий максимум а затем разрывает ниже рrevious низко как базового инструмента продолжается до простирания. Бычий неудавшийся размах, как понижательный провал качели происходит в обратном порядке в зоне перепроданности.

Объединение различных временные рамки: Генератор может быть использован путем размещения нескольких стохастики с разной длины и параметры сглаживания на том же графике. Преимущество заключается в том, что, поскольку каждый из них отражает различные циклические ритмы, сочетание позволит выявить конкретную техническую картину, что только один генератор, возможно, пропустили. Другим преимуществом является то, что осцилляторы с большей длиной может помочь определить направление рынка в то время как осцилляторы с более короткой длиной могут помочь с временем торговой в. Для применения этого принципа, смотри пример, который следует.

Осциллятор стохастик также может предоставить информацию о будущих движений цен путем применения анализа тренда или путем выявления графические модели, которые не могут быть видны на базовой цены графике.

пример

Длинный сигнал входа: Стохастик (5,3,3) <20, и существует явная% K -% D линии кроссовера и положительная дивергенция с базовой цены инструмента, также подтверждается более длительный период стохастики, используемых с Stochastic (10, 10,5) также испытывает положительное расхождение с базового инструмента графика. Введите долго, когда есть подтверждение цены более высокий максимум цен. Изменение тренда предупреждения: Stochastic (5,3,3)> 80 и испытывает негативное расхождение с подстилающей цен финансовых инструментов диаграммы.

Длинный сигнал Выход: После явного отрицательного расхождения с базовым инструментом графика, введите короткую позицию, когда существует% K -% D линии кроссовера и фактическое подтверждение цены более низкий минимум цен и Stochastic (5,3,3) <80 . в долгосрочной период Стохастик предлагают отсроченное, но твердое подтверждение разворота.

Советы и идеи

Все передачи сигналов обеспечивается генератором всегда следует интерпретировать в то же время известно о направлении основного тренда. Митинги в направлении преобладающего тренда всегда сильнее в то время как поправки, как правило, слабы или разработаны как уплотнениями.

В нестабильных рыночных условиях стохастической часто достигает своих экстремальных значений "0" или "100" и не может обеспечить какое-либо значение. В этом случае, сглаживание индикатора смещает эту проблему, за счет введения большего отставания. Трейдер должен калибровать генератор таким образом, чтобы оторваться от крайнего чтения, который не оставляет места для интерпретации сигналов, но и оставаться как реагировать, как это возможно.

Сильные / слабые стороны

В периоды сильных рынков трендов, когда Стохастик достигает своих крайностей 0 или 100,% K обычно отступает на 20-25% от его крайности, то сплочение назад к нему снова. Это довольно запутанная ситуация, так как это может быть воспринято как изменение тренда. Чтобы избежать путаницы, трейдер должен иметь четкую картину основного направления тренда и исследовать, используя принципы, проиллюстрированные выше того, что на самом деле изменение тренда или плата за еще более высоких / низких уровнях.

Предлагаемые Комбинации для развития EA

Индекс относительной прочности

Уровни Фибоначчи

разворота Диаграмма структуры как признак истощения.

Цена – Moving Average сигналы кроссовера может быть использован для подтверждения помощи.

Базовый анализ тенденций может помочь отличить сильные кроссоверы сигналы от слабых сигналов пересечения.

Использование в FxPro Quant

Стохастический осциллятор можно найти в группе "показатели" в нашем FxPro меню Quant. С FxPro Quant , мы не должны беспокоиться о расчетах и определениях позади индикатора. Нам просто нужно перетащить и падение индикатора в главном окне и установить параметры, которые мы хотим проверить.

параметры

Символ

Входной сигнал: например, EURUSD, GBPYEN | По умолчанию: Текущий
Если оставить пустым, символ инструмент , используемый в соответствующем графике в МТ4 будут относиться по умолчанию.

Период времени

Входной сигнал: 1м, 5м, 15м, 30м, 1ч | По умолчанию: Текущий
Если установлено значение "текущего", временные рамки используются в соответствующем графике в МТ4 будут относиться по умолчанию.

% K Период

Входной сигнал: номер | По умолчанию: 5 периодов
Количество периодов, используемых в формуле расчета для получения% K-быстрый (см превосходит электронную таблицу в приложении).

% D Период

Входной сигнал: номер | По умолчанию: 3 периода
Количество периодов, используемых для расчета формулы сглаживания для получения% D (см Excel крупноформатная таблица прилагается).

Замедление темпов

Входной сигнал: номер | По умолчанию: 3 периода
Количество периодов, используемых для разглаживания% K-быстро, чтобы вывести% K. Значение 1 дает быстрый стохастический; значение 3 считается медленный стохастик (см первенствует лист распространение прилагается).

Метод М.А.

Входной сигнал: простая, экспоненциальная, сглаженная, Линейная взвешенная | По умолчанию: Простой
Метод, используемый при расчете скользящего среднего, используемого для сглаживания линий.

Цена поле

Входной сигнал: Low / High, Close / Close | По умолчанию: Low / High
Формула, используемая для расчета показателя.
Низкая / высокая: 100 х (Последние Close-Самые низкие Low) / (Самый высокий-низкий минимум)
Close / Close: 100 х (Последние Самая низкая Close-Close) / (Самый высокий Close – Закрыть Самая низкая)

Выходное значение

Входной сигнал: Main Line (% K), сигнальная линия (% D) | По умолчанию: Main Line
Значение индикатора, необходимая для системы эксперта о котором идет речь.

Сдвиг Назад

Входной сигнал: Номер | По умолчанию: "0"
Выбирает данные, используемые для расчета показателя (количество периодов назад или вперед).

Обратите внимание, что 'Группы Сдвиг' = 1 означает переключение полос один период назад (в прошлом).

Рекомендации

Martin J. Принг – Momentum Разъяснения
Джон Дж Мерфи – Технический анализ финансовых рынков
Перри Дж Кауфман – Торговые системы и методы

[:es]

Visión de conjunto

El oscilador estocástico se basa en la observación comúnmente aceptada de que los precios tienden a cerrar cerca de la parte superior del rango de operaciones durante una tendencia alcista y cerca de la parte inferior durante una tendencia a la baja. Es decir, el oscilador compara donde el precio de cierre del instrumento subyacente es relativo a su gama de precios durante un período determinado de tiempo.

El oscilador estocástico se muestra como dos líneas:

  • La línea principal se llama% K, que es una versión más suave de la% K-rápido.
  • La segunda línea llamada% D, que es una versión más suave de la principal línea de% K.

Esta doble alisamiento de la línea K-rápido% produce lo que se conoce como el "lento" estocástico. La versión rápida del estocástico también se utiliza, pero la mayoría de los comerciantes prefieren utilizar doble suavizado ya que la señalización se vuelve más lento, pero mucho más fiable.

El% K es la más sensible de las dos líneas, pero es la línea de% D que lleva el mayor peso y proporciona la mayor parte de la señalización. Las medidas K% sobre una base de porcentaje (0% a 100%), donde el precio de cierre es en relación con el total de la gama de precios para el periodo indicado.

Una combinación común que se utiliza para este oscilador es (5/3/3), que significa 5 periodos para derivar% K-rápido y luego usando una media móvil de 3 días para derivar% K, y otro de 3 días de suavizado para derivar% D.

Construcción

La fórmula para determinar% K-rápido es:

Dónde,

Cerca es el cierre actual

Lowt es el mínimo más bajo

Hight es la más alta de alta

¿Qué es la medición de la fórmula en realidad es la distancia% cubierto por el cierre en relación a las bajas extremas, altas / del período en cuestión.

Suavizar% K-rápida mediante el uso de una media móvil simple de 3 días para la producción de% K:

Una guía completa para el cálculo y la construcción del oscilador estocástico con un período de 5 días se proporciona en formato Excel para su mejor comprensión.
Oscilador estocástico (K% D)

Interpretación y Comercio Señales

El oscilador estocástico puede producir señales válidas tanto en tendencias y mercados hacia los lados. Esta configuración, sin embargo funciona mucho mejor en un ambiente de rango cuando las formaciones de reversión de sobrecompra y sobreventa son mucho más propensos a ser verdaderas señales de un cambio de dirección.

Hay cinco principios básicos de la interpretación del oscilador estocástico:

  • Tops & Bottoms
  • Las divergencias
  • crossover
  • Oscilaciones de fallo
  • La combinación de diferentes marcos de tiempo

Tops y Bottoms:

Cuando un indicador alcanza sus extremos – la zona de sobrecompra o sobreventa – por lo general es una indicación de un posible cambio de tendencia. En el caso de que el oscilador estocástico, sin embargo, debido a su construcción única, alcanzando los extremos de "0" o "100" por ciento indica que la tendencia es muy fuerte y posiblemente seguir superior / inferior. Recuerde que cuando% K es al 100% que significa que los precios están en la cima de su rango para el período que se examina, por lo que esto constituye una señal muy alcista.

El estocástico se dice que es en la zona de sobrecompra al alcanzar precios por encima de 80 y sobreventa cuando esté por debajo de 20.

A pesar de estas lecturas extremas admiten que las cosas son un poco exageradas, la tendencia puede todavía tiene mucho camino por recorrer, así que no salir de una posición en base a este hecho por sí solo a menos que exista una divergencia válida,% K -% cruzado la línea D o fallo de oscilación presente como veremos más adelante.

Las divergencias: La señal importante a tener en cuenta es una divergencia entre la línea% D y el precio del mercado subyacente cuando la línea de% D se encuentra en una zona de sobrecompra o sobreventa. Una divergencia bajista ocurre cuando la línea de% D es más de 80, y forma dos picos en declive mientras que los precios siguen subiendo más alto. Una divergencia alcista ocurre cuando la línea de% D es menor de 20 y forma dos fondos crecientes mientras que los precios siguen inferior.

Divergencias oscilador estocástico se anotan la señal importante para vigilar, ya que en la mayoría de los casos hay sólo uno, oa lo sumo dos de ellos. Esto es, en comparación, por ejemplo, para el RSI, por lo general hay mucho menos divergencias mostradas.

Para una compra real / venta de la señal es sin embargo mejor esperar a una línea de% K -% D cruzado la línea.

Crossover: En la mayoría de los casos, la línea de% K más sensible cruzará la línea% D lento antes de que tenga la oportunidad de cambiar de dirección en sí. De acuerdo con el propio George Lane, la señal estocástica más fuerte viene cuando la línea de% K cruza desde el lado derecho de la línea% D después de% D cambia de dirección.

Tres veces consecutivas a mano derecha% K – D cruza la línea%, lo que lleva a precios más bajos.

Oscilaciones de fallo:

En un mercado en alza, un fallo de oscilación bajista se produce en la zona de sobrecompra, ya que el precio hace mínima simultáneamente con la línea de% D, pero, ya que tanto intento de serie para hacer un nuevo máximo más alto,% D sólo se las arregla para formar una alta baja y luego se rompe por debajo de su pbajo la mera existencia como instrumento subyacente continúa hasta-tendencia. Un fallo de oscilación alcista es como un fallo de oscilación bajista ocurre al revés en la zona de sobreventa.

La combinación de diferentes marcos de tiempo: El oscilador puede ser utilizado por la organización de varios Estocástica con diferente longitud y parámetros de suavizado en el mismo gráfico. La ventaja es que, dado que cada uno de ellos refleja distintos ritmos cíclicos, la combinación revelará un patrón técnico específico que un oscilador por sí solo podría haber pasado por alto. Otra ventaja es que los osciladores con mayor longitud pueden ayudar a determinar la dirección del mercado, mientras que los osciladores con una longitud más corta pueden ayudar con la sincronización del comercio. Para la aplicación de este principio, véase el ejemplo que sigue.

El oscilador estocástico también puede proporcionar información sobre precios en el futuro se mueve mediante el empleo de análisis de línea de tendencia o al revelar patrones de los gráficos que pueden no ser evidentes en el gráfico de precios subyacente.

Ejemplo

señal de entrada larga: estocástico (5,3,3) <20 y hay una aparente K% -% cruzado la línea D y una divergencia positiva con el precio de un instrumento subyacente, también confirmado por el estocástico de períodos más largos empleadas con el estocástico (10, 10,5) también está experimentando una divergencia positiva con la tabla subyacente. Introduzca siempre cuando hay confirmación precio real de un máximo más alto de los precios. Cambio de tendencia advertencia: estocástico (5,3,3)> 80 y experimentar una divergencia negativa con la tabla de precios de los instrumentos subyacentes.

señal de salida de largo: Tras la aparente divergencia negativa con la tabla subyacente, entrar en corto cuando hay una K% -% cruzado la línea D y una confirmación precio real de una baja de los precios más bajos y estocástico (5,3,3) <80 . los períodos ya estocástico ofrecen una confirmación retrasada pero sólida de la reversión.

Consejos e ideas

Toda la señalización proporcionada por el oscilador siempre debe ser interpretado teniendo ya conocimiento de la dirección de la tendencia principal. Jornadas en la dirección de la tendencia predominante son siempre más fuerte, mientras que las correcciones son generalmente débiles o desarrollado como consolidaciones.

En condiciones de mercado volátiles, el estocástico menudo alcanza sus valores extremos de "0" o "100" y no puede proporcionar ningún valor. En ese caso, alisando el indicador compensa este problema, a costa de la introducción de un intervalo más grande. El comerciante debe calibrar el oscilador con el fin de salir de la lectura extrema que no deja espacio para la interpretación de la señal, pero también siguen siendo tan sensible como sea posible.

Fortalezas debilidades

Durante los períodos de mercados con fuerte tendencia cuando el estocástico llega a sus extremos de 0 ó 100, el% K se retira típicamente 20-25% de su extremo, a continuación, reuniendo de nuevo hacia ella de nuevo. Esta es una situación bastante confusa, ya que podría ser percibido como un cambio de tendencia. Para evitar confusiones, el comerciante debe tener una idea clara de la dirección de la tendencia subyacente e investigar el uso de los principios ilustrados anteriormente si éste es de hecho un cambio de tendencia o una carga para los niveles aún más altos / bajos.

Las combinaciones sugeridas para el desarrollo de EA

Índice de Fuerza Relativa

niveles de Fibonacci

Tabla de patrones de reversión como signo de agotamiento.

Precio – Moving señales Promedio de cruce puede ser utilizado para la ayuda de confirmación.

Análisis básico tendencia puede ayudar a distinguir fuertes señales de cruce de señales de cruce débiles.

El uso en FxPro Quant

El oscilador estocástico se puede encontrar bajo el grupo "indicadores" en nuestro FxPro menú Quant. Con FxPro Quant , no tenemos que preocuparnos de los cálculos y las definiciones detrás del indicador. Sólo tenemos que arrastrar y soltar el indicador en la ventana principal y establecer los parámetros que queremos probar.

parámetros

Símbolo

Entrada: por ejemplo EURUSD, GBPYEN | Por defecto: actual
Si se deja vacío, el símbolo de instrumento utilizado en el gráfico correspondiente en MT4 se relacionará de forma predeterminada.

Periodo de tiempo

Entrada: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 h | Por defecto: actual
Si se define como "actual", el período de tiempo utilizado en la tabla relevante en MT4 se relacionará de forma predeterminada.

Período K%

Entrada: número | Por defecto: 5 períodos
Número de períodos utilizados en la fórmula de cálculo para obtener el% K-rápida (ver excel hoja de cálculo adjunta).

% D Periodo

Entrada: número | Por defecto: 3 períodos
Número de períodos utilizados para la fórmula de cálculo de suavizado para obtener el% D (ver hoja de Excel propagación adjunta).

La desaceleración

Entrada: número | Por defecto: 3 períodos
Número de períodos utilizados para el alisado de% K-rápida para obtener el% K. Un valor de 1 se considera un estocástico rápido; un valor de 3 se considera un estocástico lento (ver hoja de cálculo Excel adjunto).

Método MA

Entrada: simple, exponencial, alisado, lineal ponderada | Por defecto: simple
Método utilizado en el cálculo de la media móvil se usa para el suavizado de las líneas.

Precio campo

Entrada: Bajo / Alto, Cerrar / Close | Por defecto: Bajo / Alto
Fórmula utilizada para derivar el indicador.
Bajo / Alto: 100 x (reciente Primer mínimo más bajo) / (más alta de alta más baja baja)
Ocultar / Cerrar: 100 x (reciente Primer cierre más bajo) / (Alta Cerca – Cerca del Menor)

Valor de salida

Entrada: Línea principal (% K), de señal de línea (% D) | Por defecto: Main Line
valor del indicador necesario para el sistema Asesor de Expertos de que se trate.

Volver Shift

Entrada: Número | Por defecto: "0"
Selecciona los datos utilizados para el cálculo del indicador (Número de períodos atrás o hacia delante).

Tenga en cuenta que 'Bandas Shift' = 1 medios de desplazamiento de las bandas de un solo periodo hacia atrás (en el pasado).

referencias

Martin J. Pring – Momentum Explicación
John J. Murphy – Análisis Técnico de los Mercados Financieros
Perry J. Kaufman – Sistemas de Trading y Métodos

[:ar]

نظرة عامة

ويستند مؤشر الاستوكاستك على ملاحظة المقبولة عموما أن الأسعار تميل ليغلق بالقرب من الجزء العلوي من نطاق التداول خلال ترند صاعد وبالقرب من الجزء السفلي أثناء اتجاه هبوطي. وهذا هو، مذبذب يقارن فيها سعر الإغلاق الأداة الأساسية هو نسبة إلى النطاق السعري على مدى فترة معينة من الزمن.

يتم عرض الاستوكاستك كما خطين:

  • ويسمى الخط الرئيسي٪ K، والذي هو نسخة أكثر سلاسة من٪ من K-سريع.
  • السطر الثاني يسمى٪ D، الذي هو نسخة أكثر سلاسة من الخط الرئيسي K٪.

هذا التمليس مزدوج فإن الخط K سريع٪ تنتج ما يعرف باسم "البطيء" مؤشر ستوكاستيك. يتم استخدام نسخة سريعة من مؤشر ستوكاستيك أيضا، ولكن معظم التجار يفضلون استخدام تمهيد مزدوج منذ إشارات تصبح أبطأ ولكن أكثر موثوقية.

و٪ K هو أكثر حساسية من سطرين، ولكن هذا هو خط D٪ الذي يحمل وزن أكبر وتوفر معظم الإشارات. التدابير K٪ على أساس النسبة المئوية (0٪ إلى 100٪)، حيث بلغ سعر الإغلاق فيما يتعلق مجموع النطاق السعري لفترة معينة.

مزيج شيوعا لهذا مذبذب هو (5/3/3) وهذا يعني 5 فترات لاشتقاق٪-K سريع ثم استخدام 3 أيام المتوسط ​​المتحرك لاشتقاق٪ K، ويوم 3 آخر تنعيم لاشتقاق٪ D.

إنشاءات

الصيغة لتحديد٪ K-الصوم:

أين،

إغلاق هو قريب الحالي

Lowt هو أدنى أدنى

هايت هو أعلى ارتفاع

ما الصيغة هو قياس في الواقع هي المسافة٪ عن إغلاق فيما يتعلق عالية النقيضين / منخفضة من الفترة المذكورة تغطيتها.

تمهيد٪ K-بسرعة باستخدام 3 يوم بسيط المتوسط ​​المتحرك لإنتاج٪ K:

ويرد الدليل الكامل لحساب وبناء الاستوكاستك مع مدة 5 أيام في شكل اكسل لفهم أفضل لكم.
الاستوكاستك (K٪ D)

تفسير والتجارة إشارات

على الاستوكاستك يمكن أن تنتج إشارات صحيحة في كل من تتجه وجانبية الأسواق. ولكن هذا الإعداد يعمل بشكل أفضل بكثير في بيئة مجموعة عند ذروة الشراء وذروة البيع تشكيلات انعكاس هي أكثر بكثير من المرجح أن تكون الإشارات الحقيقية للتغيير في الاتجاه.

وهناك خمسة مبادئ أساسية للتفسير الاستوكاستك:

  • قمم وقيعان
  • الخلافات
  • سيارات الكروس أوفر
  • أراجيح الفشل
  • الجمع بين أطر زمنية مختلفة

قمم والقيعان:

عندما يصل مؤشر النقيضين لها – منطقة ذروة الشراء أو البيع – وهي عادة ما تكون مؤشرا لانعكاس الاتجاه ممكن. في حالة الاستوكاستك، ولكن نظرا لبنائه الفريد، والوصول إلى اقصى "0" أو يشير إلى "100"٪ أن الاتجاه هو قوي جدا وسوف تستمر ربما أعلى / أدنى. تذكر أنه عندما K٪ هو 100٪ وهو ما يعني أن الأسعار في ذروة مداها عن الفترة قيد الاستعراض، وبالتالي هذا يشكل إشارة صاعدة جدا.

ويقال إن مؤشر ستوكاستيك أن تكون في منطقة ذروة الشراء عند بلوغ الأسعار فوق 80 وذروة البيع عند أقل من 20.

على الرغم من أن هذه القراءات المتطرفة نعترف بأن الأمور مبالغ فيها بعض الشيء، فإن الاتجاه قد لا تزال لديها بعض الطريق للذهاب، حتى لا يخرج موقف يستند إلى هذه الحقيقة وحدها ما لم يكن هناك اختلاف صحيح، K٪ ​​-٪ عبور خط D أو فشل البديل الحاضر ونحن سوف انظر كذلك على.

الاختلافات: إشارة كبيرة لمشاهدة هو الاختلاف بين خط D٪ وسعر السوق الأساسي عند خط D٪ في منطقة ذروة الشراء أو البيع. يحدث اختلاف الهابط عند خط٪ D هو أكثر من 80 والشكلين انخفاض القمم بينما تستمر الأسعار في الارتفاع أعلى. يحدث الاختلاف الصاعد عند خط D٪ تحت 20 والشكلين ارتفاع قيعان بينما تستمر أسعار أقل.

وكما لاحظ الاختلافات مذبذب العشوائية للإشارة الرئيسية لمراقبة، لأنه في معظم الحالات هناك واحدة فقط، أو على الأكثر اثنين منهم. وهذا هو، مقارنة على سبيل المثال لمؤشر القوة النسبية، عادة ما تكون هناك أقل بكثير الاختلافات المعروضة.

لشراء الفعلي / بيع إشارة فمن الأفضل مع ذلك إلى الانتظار للحصول على خط٪ K – D٪ خط التقاطع.

عمليات الانتقال: في معظم الحالات، فإن خط٪ K الأكثر حساسية عبور أبطأ خط D٪ قبل أن يحصل على فرصة لتغيير الاتجاه نفسه. ووفقا لجورج لين نفسه، أقوى إشارة مؤشر ستوكاستيك تأتي عندما يعبر خط٪ K من الجهة اليمنى من خط D٪ بعد التغييرات٪ D الاتجاه.

ثلاث مرات متتالية الجهة اليمنى٪ K – يعبر٪ خط D، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

أراجيح الفشل:

في سوق صاعدة، يحدث الهابط فشل البديل في منطقة ذروة الشراء، حيث وصل سعر يجعل مستوى منخفض في وقت واحد مع خط D٪، ولكن، على حد سواء سلسلة محاولة لجعل جديدة أعلى ارتفاع،٪ D تدير فقط لتشكيل عالي أوطأ ويكسر ثم أدناه ص لانخفاض revious باعتبارها الأداة الأساسية لا تزال تصل تتجه. والصاعد فشل البديل هو وكأنه فشل البديل الهابط يحدث رأسا على عقب في منطقة ذروة البيع.

الجمع بين أطر زمنية مختلفة: المذبذب يمكن استخدامها من قبل ترتيب العديد من مؤشر الستوكاستك مع طول مختلفة وتمهيد المعلمات على نفس الرسم البياني. ميزة هي أن لأن كل واحد منهم يعكس إيقاعات دوري مختلفة، والجمع سوف تكشف عن وجود نمط فني معين أن مذبذب واحد فقط قد غاب. ميزة أخرى هي أن مؤشرات التذبذب مع أطول مدة يمكن أن تساعد على تحديد الاتجاه في السوق في حين التذبذب مع أقصر طول يمكن أن تساعد مع توقيت تجارة و. لتطبيق هذا المبدأ، انظر المثال التالي.

يمكن للمذبذب مؤشر الستوكاستك أيضا تقديم معلومات حول تحركات الأسعار في المستقبل عن طريق استخدام تحليل خط الترند أو من خلال الكشف عن رسم أنماط قد لا يكون واضحا على أسعار الرسم البياني الكامنة.

مثال

إشارة طويلة الاشتراك: مؤشر ستوكاستيك (5،3،3) <20 وهناك٪ K واضحا -٪ عبور الخط D والاختلاف الإيجابي مع سعر الأداة الأساسية، وأكد أيضا على مؤشر الستوكاستك فترة أطول يعمل مع مؤشر ستوكاستيك (10، 10،5) تعاني أيضا الاختلاف الإيجابي مع الرسم البياني الأداة الأساسية. أدخل منذ فترة طويلة عندما يكون هناك تأكيد السعر الفعلي لمستوى أعلى في الأسعار. تغيير تحذير الاتجاه: مؤشر ستوكاستيك (5،3،3)> 80 وتعاني من انحراف سلبي مع أسعار أداة الرسم البياني الأساسي.

طويلة إشارة الخروج: بعد انعطاف سلبي واضح مع الرسم البياني الأداة الأساسية، أدخل قصيرة عندما يكون هناك K٪ -٪ عبور خط التطوير وتأكيدا السعر الفعلي من أدنى مستوى أقل في الأسعار ومؤشر ستوكاستيك (5،3،3) <80 . نقدمه للفترة أطول مؤشر الستوكاستك تأكيدا تأخر ولكن متين للانعكاس.

نصائح وأفكار

وينبغي دائما أن تفسر كل الإشارات التي تقدمها مذبذب مع علمه اتجاه الاتجاه الرئيسي. مسيرات في اتجاه الاتجاه السائد دائما أقوى في حين التصحيحات وعادة ما تكون ضعيفة أو تطويرها كما التوحيد.

في ظروف السوق المتقلبة، ومؤشر ستوكاستيك في كثير من الأحيان تصل إلى القيم القصوى لل"0" أو "100" ولا يمكن تقديم أي قيمة. في هذه الحالة، وتمهيد المؤشر يعوض هذه المشكلة، على حساب إدخال تأخر أكبر. التاجر يجب معايرة مذبذب وذلك للخروج من الملعب القراءة المتطرفة التي لا تترك مجالا للتأويل إشارة ولكن أيضا أن تظل استجابة قدر الإمكان.

نقاط القوة والضعف

خلال فترات من الأسواق تتجه قوية عندما يصل مؤشر ستوكاستيك القصوى لل0 أو 100،٪ K يتراجع عادة 20-25٪ من أبعد حد، ثم حشد نحو العودة مرة أخرى. هذا هو الوضع مربكا بعض الشيء حيث أن ذلك يمكن أن ينظر إليه على أنه تغيير في الاتجاه. لتجنب الارتباك، ويجب أن يكون التاجر صورة واضحة عن الاتجاه العام الكامن والتحقيق باستخدام مبادئ موضح أعلاه ما إذا كان هذا هو في الواقع تغيير في اتجاه أو تهمة لمستويات أعلى / أدنى.

دمج المقترح لتطوير EA

مؤشر القوة النسبية

مستويات فيبوناتشي

أنماط الرسم البياني انعكاس كإشارة من الإرهاق.

السعر – المتوسط ​​المتحرك إشارات التقاطع يمكن استخدامها للمساعدة تأكيد.

تحليل الاتجاهات الأساسية يمكن أن تساعد في تمييز إشارات تقاطع قوية من إشارات تقاطع ضعيفة.

استخدام في شركة FxPro كوانت

على الاستوكاستك يمكن العثور عليها في إطار مجموعة "مؤشرات" في منطقتنا شركة FxPro القائمة كوانت. مع شركة FxPro كوانت ، ونحن لم يكن لديك ما يدعو للقلق الحسابات والتعاريف وراء المؤشر. نحن بحاجة فقط إلى سحب وإسقاط المؤشر في النافذة الرئيسية وتعيين المعلمات نريد لاختبار.

المعلمات

رمز

المدخلات: سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي، GBPYEN | الافتراضي: حالي
إذا تركت فارغة، رمز الأداة المستخدمة في الرسم البياني ذات الصلة في MT4 ستتعلق بشكل افتراضي.

إطار زمني

المدخلات: 1M، 5M، 15M، 30M، 1H | الافتراضي: حالي
إذا لتعيين "الحالي"، والإطار الزمني المستخدم في الرسم البياني ذات الصلة في MT4 تتصل بشكل افتراضي.

٪ فترة K

المدخلات: عدد | الافتراضي: 5 فترات
عدد الفترات الزمنية المستخدمة في صيغة حسابية لاشتقاق٪ K-سريعة (انظر التفوق رقة انتشار المرفقة).

٪ D الفترة

المدخلات: عدد | الافتراضي: 3 فترات
عدد الفترات المستخدمة في صيغة تجانس حساب لاشتقاق٪ D (انظر تتفوق انتشار ورقة المرفقة).

تباطؤ

المدخلات: عدد | الافتراضي: 3 فترات
عدد الفترات الزمنية المستخدمة للتمهيد لل٪ K-سريع لاشتقاق K٪. ويعتبر قيمة من 1 مؤشر ستوكاستيك سريع. يعتبر قيمة 3 على مؤشر الاستوكاستك البطيء (انظر انتشار ورقة اكسل المرفقة).

الطريقة MA

المدخلات: بسيطة، الأسي، ممهدة، خطي مرجح | الافتراضي: بسيطة
الطريقة المستخدمة في حساب المتوسط ​​المتحرك تستخدم لتنعيم خطوط.

سعر الميدان

المدخلات: منخفض / عالية، إغلاق / انهيار | الافتراضي: بانخفاض / عاليا
الصيغة المستخدمة لاستخلاص المؤشر.
منخفض / عالية: 100 × (آخر-إغلاق الأقل منخفض) / (أعلى عالية الأقل الادنى)
وثيقة / إغلاق: 100 × (الزوار قرب أدنى إغلاق) / (أعلى إغلاق – أدنى إغلاق)

إخراج القيمة

المدخلات: الخط الرئيسي (٪ K)، خط الإشارة (٪ D) | الافتراضي: الخط الرئيسي
قيمة مؤشر اللازمة لنظام المستشار الخبير في المسألة.

التحول إلى الوراء

المدخلات: عدد | الافتراضي: "0"
يختار البيانات المستخدمة في حساب مؤشر (عدد فترات الظهر أو إيابا).

يرجى ملاحظة أن "فرق التحول '= 1 يعني تحويل الأشرطة فترة واحدة إلى الوراء (في الماضي).

المراجع

مارتن J. Pring – الزخم شرح
جون جيه ميرفي – التحليل الفني للأسواق المالية
بيري J. كوفمان – أنظمة التداول وطرق

[:ms]

gambaran Keseluruhan

Pengayun Stochastic adalah berdasarkan pemerhatian diterima umum bahawa harga cenderung untuk menutup berhampiran bahagian atas julat dagangan semasa aliran meningkat dan berhampiran bahagian bawah semasa trend menurun. Iaitu, pengayun membandingkan di mana harga penutup instrumen dasar ini adalah relatif kepada julat harga dalam tempoh masa tertentu.

Pengayun Stochastic dipaparkan sebagai dua baris:

  • Garis utama dipanggil% K, yang merupakan versi yang lebih lancar daripada% K-cepat.
  • Barisan kedua dipanggil% D, yang merupakan versi yang lebih lancar satu utama baris% K.

Ini smoothening berganda% line K-cepat menghasilkan apa yang dikenali sebagai "Slow" Stochastic. Versi cepat stokastik juga digunakan, tetapi kebanyakan peniaga lebih suka menggunakan melicinkan dua kali ganda sejak isyarat menjadi lebih perlahan, tetapi jauh lebih dapat diandalkan.

The% K adalah lebih sensitif daripada dua baris, tetapi ia adalah% line D yang membawa berat badan yang lebih besar dan menyediakan sebahagian besar isyarat. Langkah-langkah% K secara peratusan (0% hingga 100%), di mana harga tutup adalah berhubung dengan jumlah julat harga bagi tempoh yang diberikan.

Gabungan biasa digunakan untuk pengayun ini adalah (5/3/3) yang bermaksud 5 tempoh untuk memperolehi% K-cepat dan kemudian menggunakan purata bergerak 3-Day untuk memperoleh% K, dan satu lagi 3-Day melicinkan untuk memperoleh% D.

pembinaan

formula untuk menentukan% K-cepat ialah:

di mana,

Tutup terletak berhampiran semasa

Lowt adalah rendah rendah

Hight adalah tinggi tertinggi

Apa formula ini sebenarnya mengukur jarak% yang diliputi oleh penutup berhubung dengan keterlaluan yang tinggi / rendah tempoh yang berkenaan.

Melicinkan% K-cepat dengan menggunakan 3-Day purata bergerak mudah untuk menghasilkan% K:

Panduan penuh kepada pengiraan dan pembinaan pengayun Stochastic dengan tempoh 5 hari disediakan dalam format excel kerana memahami lebih baik.
Stochastic Oscillator (K% D)

Tafsiran & Trade Signals

Stochastic oscillator boleh menghasilkan isyarat sah dalam kedua-dua arah aliran dan sisi pasaran. Cara ini bagaimanapun berfungsi jauh lebih baik dalam persekitaran pelbagai apabila overbought dan oversold pembentukan pembalikan adalah jauh lebih cenderung untuk menjadi isyarat sebenar sebuah perubahan yang besar.

Terdapat lima prinsip asas Stochastic oscillator tafsiran:

  • Baju & Seluar
  • penyimpangan
  • lompat parti
  • Swings kegagalan
  • Menggabungkan jangka masa yang berbeza

Tops & Bottoms:

Apabila petunjuk mencapai keterlaluan yang – zon overbought atau oversold – ia biasanya petunjuk trend mungkin pembalikan. Dalam kes pengayun Stochastic, bagaimanapun, disebabkan oleh pembinaan yang unik, mencapai ekstrim "0" atau "100" peratus menunjukkan bahawa trend adalah sangat kuat dan mungkin akan terus lebih tinggi / lebih rendah. Ingat bahawa apabila% K adalah pada 100% ia bermakna bahawa harga di puncak rangkaian mereka untuk tempoh yang dikaji dan oleh itu ini merupakan tanda yang sangat yakin.

Stochastic dikatakan berada dalam zon terlebih beli apabila mencapai harga di atas 80 dan oversold apabila di bawah 20.

Walaupun bacaan melampau mengakui bahawa perkara-perkara yang agak dilebih-lebihkan, arah aliran masih mungkin mempunyai beberapa cara untuk pergi, jadi jangan keluar dari kedudukan yang berdasarkan fakta ini sahaja melainkan jika terdapat perbezaan yang sah,% K -% D garis crossover atau kegagalan swing masa seperti yang kita lihat lanjut mengenai.

Penyimpangan: Isyarat utama untuk menonton adalah satu perbezaan antara baris% D dan harga pasaran asas apabila garis% D adalah di kawasan overbought atau oversold. A perbezaan lemah berlaku apabila garis% D lebih dari 80 dan membentuk dua puncak menurun manakala harga terus meningkat lebih tinggi. A perbezaan kenaikan harga berlaku apabila garis% D adalah di bawah 20 dan membentuk dua bahagian bawah yang semakin meningkat manakala harga terus rendah.

Penyimpangan pengayun stokastik adalah seperti yang dinyatakan isyarat utama yang perlu diperhatikan, kerana dalam kebanyakan kes terdapat hanya satu, atau paling banyak dua daripada mereka. Iaitu, berbanding sebagai contoh untuk RSI, terdapat biasanya lebih sedikit perbezaan yang dipaparkan.

Untuk membeli sebenar / menjual isyarat ia bagaimanapun lebih baik menunggu garis% K -% D garis crossover.

Lompat parti: Dalam kebanyakan kes, paling sensitif% K garis akan menyeberang perlahan% D talian sebelum ia mempunyai peluang untuk menukar arah sendiri. Menurut George Lane dirinya, isyarat stokastik yang paling kuat datang apabila garis% K melintasi dari sebelah kanan garis% D selepas% D berubah arah.

Tiga berturut-turut sebelah kanan% K -% D garis salib, yang membawa kepada harga yang lebih rendah.

Swings kegagalan:

Dalam pasaran yang semakin meningkat, kegagalan swing penurunan harga berlaku dalam zon terlebih beli, kerana harga yang menjadikan yang rendah pada masa yang sama dengan% D garisan, tetapi, kerana kedua-dua percubaan siri untuk membuat baru yang lebih tinggi tinggi,% D hanya menguruskan untuk membentuk tinggi yang lebih rendah dan kemudian memecah di bawah p yangrendah revious sebagai instrumen dasar terus up-tren. Kegagalan swing menaik seperti buaian kegagalan penurunan harga berlaku terbalik di zon terlebih jual.

Menggabungkan bingkai masa yang berbeza: Pengayun boleh digunakan dengan menyusun beberapa Stochastics dengan panjang yang berbeza dan melicinkan parameter pada carta yang sama. Kelebihannya ialah kerana setiap salah seorang daripada mereka mencerminkan irama kitaran yang berbeza, gabungan itu akan mendedahkan corak teknikal tertentu yang satu pengayun sahaja mungkin telah terlepas. Satu lagi kelebihan ialah pengayun dengan panjang lagi boleh membantu untuk menentukan hala tuju pasaran manakala pengayun dengan panjang pendek boleh membantu dengan masa yang trade. Bagi permohonan prinsip ini, lihat contoh yang berikut.

The Stochastics pengayun juga boleh memberikan maklumat tentang pergerakan harga masa depan dengan menggunakan analisis garisan arah aliran atau dengan mendedahkan pola grafik yang mungkin tidak jelas pada harga carta asas.

contoh

isyarat Long Kemasukan: Stochastic (5,3,3) <20 dan terdapat% K jelas -% D garis crossover dan perbezaan positif dengan harga instrumen sandaran, juga disahkan oleh Stochastics tempoh lagi bekerja dengan Stochastic (10, 10,5) juga mengalami perbezaan positif dengan carta instrumen dasar. Masukkan lama apabila terdapat pengesahan harga sebenar tinggi yang lebih tinggi harga. Tukar amaran trend: Stochastic (5,3,3)> 80 dan mengalami perbezaan negatif dengan harga instrumen pendasar carta.

isyarat Exit Long: Berikutan perbezaan negatif yang jelas dengan carta instrumen sandaran, masukkan pendek apabila terdapat% K -% D garis crossover dan pengesahan harga sebenar kos rendah yang lebih rendah harga dan Stochastic (5,3,3) <80 . Semakin lama tempoh Stochastics menawarkan pengesahan ditangguhkan tetapi pepejal pembalikan.

Tips dan idea-idea

Semua isyarat yang diberikan oleh pengayun sentiasa boleh ditafsirkan sedang mereka sedar akan arah trend utama. Perhimpunan ke arah trend semasa sentiasa kuat manakala pembetulan biasanya lemah atau dibangunkan sebagai penyatuan.

Dalam keadaan pasaran yang tidak menentu, Stochastic sering mencapai nilai yang melampau "0" atau "100" dan tidak boleh memberikan apa-apa nilai. Dalam kes itu, melicinkan penunjuk mengimbangi masalah ini, pada kos memperkenalkan lag yang lebih besar. peniaga perlu menentukurkan pengayun supaya dapat terkeluar bacaan yang melampau yang tidak meninggalkan ruang untuk tafsiran isyarat tetapi juga kekal sebagai responsif yang mungkin.

Kekuatan / Kelemahan-kelemahan

Semasa tempoh pasaran trending kukuh semasa Stochastic mencapai keterlaluan iaitu 0 atau 100,% K biasanya retret 20-25% dari yang melampau, maka rali kembali ke arah semula. Ini adalah keadaan yang agak mengelirukan kerana ia boleh dianggap sebagai perubahan dalam trend. Untuk mengelakkan kekeliruan, peniaga perlu mempunyai gambaran yang jelas tentang arah trend asas dan menyiasat menggunakan prinsip-prinsip yang ditunjukkan di atas sama ada yang merupakan satu perubahan dalam trend atau caj bagi tahap yang lebih tinggi / lebih rendah.

Gabungan yang dicadangkan untuk pembangunan EA

Indeks Kekuatan Relatif

tahap anjakan Fibonacci

pola grafik pembalikan sebagai tanda keletihan.

Harga – Moving isyarat Sederhana crossover boleh digunakan untuk pengesahan bantuan.

analisis trend asas boleh membantu membezakan isyarat crossover kuat dari isyarat crossover lemah.

Gunakan dalam FxPro Quant

Stochastic oscillator boleh didapati di bawah kumpulan 'Petunjuk' dalam kita FxPro menu Quant. Dengan FxPro Quant , kita tidak perlu bimbang tentang pengiraan dan definisi belakang penunjuk. Kita hanya perlu drag & drop penunjuk dalam tetingkap utama dan menetapkan parameter kita mahu menguji.

Parameter

Lambang

Input: eg EURUSD, GBPYEN | Default: Semasa
Jika dibiarkan kosong, simbol instrumen yang digunakan dalam carta berkenaan dalam MT4 akan berkaitan secara lalai.

Tempoh masa

Input: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Default: Semasa
Jika ditetapkan kepada "semasa", tempoh masa yang digunakan dalam carta yang berkenaan dalam MT4 akan berkaitan secara lalai.

% K Tempoh

Input: nombor | Default: 5 tempoh
Bilangan tempoh yang digunakan dalam formula pengiraan untuk memperolehi% K-cepat (lihat cemerlang penyebaran lembaran dilampirkan).

% D Tempoh

Input: nombor | Default: 3 tempoh
Bilangan tempoh yang digunakan untuk formula pengiraan pelicinan untuk memperolehi% D (lihat lembaran excel penyebaran dilampirkan).

memperlahankan

Input: nombor | Default: 3 tempoh
Bilangan tempoh yang digunakan untuk melicinkan% K-cepat untuk memperolehi% K. Satu nilai 1 dianggap stokastik yang cepat; nilai 3 dianggap sebagai stokastik perlahan (lihat excel lembaran penyebaran dilampirkan).

MA Kaedah

Input: Mudah, eksponen, Smoothed, Linear Weighted | Default: Mudah
Kaedah yang digunakan dalam pengiraan purata bergerak yang digunakan untuk melicinkan garisan.

harga Field

Input: Rendah / Tinggi, Tutup / Close | Default: Rendah / High
Formula digunakan untuk mendapatkan penunjuk.
Rendah / Tinggi: 100 x (Kemas dekat terendah Rendah) / (Tertinggi tinggi terendah Rendah)
Tutup / Close: 100 x (Kemas dekat terendah Tutup) / (Tutup Tertinggi – Tutup terendah)

Nilai output

Input: Main Line (% K), Line Signal (% D) | Default: Main Line
nilai penunjuk diperlukan untuk sistem Penasihat Pakar berkenaan.

Shift Kembali

Input: Nombor | Lalai: "0"
Memilih data yang digunakan untuk mengira penunjuk (Bilangan tempoh belakang atau sebagainya).

Sila ambil perhatian bahawa 'Bands Shift' = 1 cara beralih the Bands satu tempoh ke belakang (pada masa lalu).

Rujukan

Martin J. Pring – Momentum Dijelaskan
John J. Murphy – Analisis Teknikal Pasaran Kewangan
Perry J. Kaufman – Sistem Trading dan Kaedah

[:id]

Ikhtisar

Osilator Stochastic didasarkan pada pengamatan umum bahwa harga cenderung untuk menutup dekat bagian atas dari rentang perdagangan selama uptrend dan dekat bagian bawah selama downtrend. Artinya, osilator membandingkan mana harga penutupan instrumen yang mendasari adalah relatif terhadap kisaran harga selama periode waktu tertentu.

Osilator Stochastic ditampilkan sebagai dua baris:

  • Garis utama disebut% K, yang merupakan versi halus dari% K-cepat.
  • Kedua garis yang disebut% D, yang merupakan versi halus dari garis% K utama.

smoothening ganda ini dari K-cepat garis% menghasilkan apa yang dikenal sebagai "Lambat" Stochastic. Versi cepat dari stochastic juga digunakan, tetapi sebagian besar pedagang memilih untuk menggunakan pemulusan ganda karena sinyal menjadi lebih lambat, tetapi jauh lebih dapat diandalkan.

The% K adalah lebih sensitif dari dua baris, tetapi itu adalah D garis% yang mengusung bobot yang lebih besar dan memberikan sebagian signaling. Langkah-langkah% K persentase secara (0% sampai 100%), di mana harga penutupan dalam kaitannya dengan total kisaran harga untuk periode tertentu.

Kombinasi yang umum digunakan untuk osilator ini (5/3/3) yang berarti 5 periode untuk menurunkan% K-cepat dan kemudian menggunakan 3-Day rata-rata bergerak untuk menurunkan% K, dan lain 3-Day smoothing untuk menurunkan% D.

Konstruksi

rumus untuk menentukan% K-cepat:

Dimana,

Tutup adalah saat dekat

Lowt adalah terendah rendah

Hight adalah tinggi tertinggi

Apa rumus yang benar-benar mengukur adalah% jarak yang ditempuh oleh penutupan dalam kaitannya dengan tinggi / ekstrem rendah dari periode yang bersangkutan.

Smoothing% K-cepat dengan menggunakan 3-Day rata bergerak sederhana untuk memproduksi% K:

Sebuah panduan lengkap untuk perhitungan dan konstruksi osilator Stochastic dengan jangka waktu 5 hari disediakan dalam format excel untuk pemahaman yang lebih baik.
Stochastic Oscillator (K% D)

Interpretasi & Perdagangan Sinyal

Stochastic oscillator dapat menghasilkan sinyal yang valid di kedua tren dan pasar samping. Pengaturan ini namun bekerja lebih baik dalam lingkungan kisaran saat overbought dan oversold formasi pembalikan jauh lebih mungkin untuk menjadi sinyal sebenarnya dari perubahan arah.

Ada lima prinsip dasar Stochastic oscillator interpretasi:

  • Tops & Bottoms
  • divergensi
  • crossover
  • Swings kegagalan
  • Menggabungkan frame waktu yang berbeda

Atasan & Bawahan:

Ketika indikator mencapai ekstrem yang – zona overbought atau oversold – biasanya merupakan indikasi dari kemungkinan pembalikan tren. Dalam kasus osilator Stochastic, namun, karena konstruksi yang unik, mencapai ekstrem "0" atau "100" persen menunjukkan bahwa tren yang sangat kuat dan mungkin akan terus lebih tinggi / rendah. Ingat bahwa ketika% K adalah 100% itu berarti bahwa harga di puncak jangkauan mereka untuk periode laporan dan karena ini merupakan tanda yang sangat bullish.

Stochastic dikatakan di zona overbought ketika mencapai harga di atas 80 dan oversold bila di bawah 20.

Meskipun pembacaan ekstrim mengakui bahwa hal-hal yang sedikit berlebihan, tren mungkin masih memiliki beberapa cara untuk pergi, jadi jangan keluar posisi berdasarkan fakta ini saja kecuali ada perbedaan valid,% K -% D baris Crossover atau kegagalan ayunan hadir sebagai kita akan melihat lebih jauh.

Divergensi: Sinyal utama untuk menonton adalah perbedaan antara garis% D dan harga pasar yang mendasari ketika garis% D adalah di daerah overbought atau oversold. Sebuah bearish divergence terjadi ketika garis% D adalah lebih dari 80 dan membentuk dua puncak menurun sementara harga terus naik lebih tinggi. Divergensi bullish terjadi ketika garis% D di bawah 20 dan membentuk dua naik pantat sementara harga terus rendah.

Stochastic oscillator divergensi yang seperti dicatat sinyal utama yang harus diperhatikan, karena dalam sebagian besar kasus hanya ada satu, atau paling banyak dua dari mereka. Artinya, dibandingkan misalnya dengan RSI, ada divergensi biasanya jauh lebih sedikit ditampilkan.

Untuk membeli aktual / menjual sinyal itu tetap lebih baik menunggu untuk garis% K -% D baris crossover.

Crossover: Dalam kebanyakan kasus, yang paling sensitif garis% K akan menyeberangi lambat garis% D sebelum memiliki kesempatan untuk mengubah arah itu sendiri. Menurut George Lane sendiri, sinyal stochastic terkuat datang ketika garis% K melintasi dari sisi kanan% D baris setelah% D berubah arah.

Tiga kali berturut-turut sisi kanan% K -% D baris melintasi, yang mengarah ke harga yang lebih rendah.

Swings kegagalan:

Di pasar naik, kegagalan ayunan bearish terjadi di zona overbought, karena harga membuat rendah bersamaan dengan D garis%, namun, karena keduanya upaya seri untuk membuat tinggi baru yang lebih tinggi,% D hanya berhasil membentuk tinggi rendah dan kemudian istirahat di bawah p nyarendah revious sebagai instrumen yang mendasari terus up-tren. Sebuah kegagalan ayun bullish seperti kegagalan ayun bearish terjadi terbalik di zona oversold.

Menggabungkan frame waktu yang berbeda: osilator dapat digunakan dengan mengatur beberapa Stochastics dengan panjang yang berbeda dan merapikan parameter di chart yang sama. Keuntungannya adalah bahwa karena masing-masing dari mereka mencerminkan irama siklik yang berbeda, kombinasi yang akan mengungkapkan pola teknis tertentu yang satu osilator sendiri mungkin telah terjawab. Keuntungan lain adalah bahwa osilator dengan panjang lagi dapat membantu untuk menentukan arah pasar saat osilator dengan panjang lebih pendek dapat membantu dengan waktu perdagangan ini. Untuk penerapan prinsip ini, lihat contoh berikut.

The Stochastics osilator juga dapat memberikan informasi tentang pergerakan harga di masa depan dengan menggunakan analisis trendline atau dengan mengungkapkan pola grafik yang mungkin tidak terlihat pada grafik harga yang mendasarinya.

Contoh

Panjang sinyal masuk: Stochastic (5,3,3) <20 dan ada% K jelas -% D baris crossover dan divergensi positif dengan harga instrumen yang mendasari, juga dikonfirmasi oleh Stochastics periode yang lebih lama bekerja dengan Stochastic (10, 10,5) juga mengalami divergensi positif dengan grafik instrumen yang mendasari. Masukkan panjang ketika ada konfirmasi harga sebenarnya dari tinggi lebih tinggi harga. Perubahan tren peringatan: Stochastic (5,3,3)> 80 dan mengalami divergensi negatif dengan grafik harga instrumen yang mendasari.

Panjang sinyal Keluar: Setelah divergensi negatif jelas dengan grafik instrumen yang mendasari, masukkan singkat ketika ada% K -% D baris crossover dan konfirmasi harga aktual lebih rendah rendah harga dan Stochastic (5,3,3) <80 . Semakin lama periode Stochastics menawarkan konfirmasi tertunda tapi padat dari pembalikan.

Tips dan ide

Semua sinyal yang diberikan oleh osilator harus selalu ditafsirkan sementara menyadari arah tren utama. Aksi unjuk rasa di arah tren yang berlaku selalu kuat saat koreksi biasanya lemah atau dikembangkan sebagai konsolidasi.

Dalam kondisi pasar yang bergejolak, Stochastic sering mencapai nilai ekstrim dari "0" atau "100" dan tidak dapat memberikan nilai apapun. Dalam hal ini, smoothing indikator offset masalah ini, pada biaya memperkenalkan lag lebih besar. pedagang harus mengkalibrasi osilator sehingga datang dari membaca ekstrim yang tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi sinyal tetapi juga tetap sebagai responsif mungkin.

Kekuatan Kelemahan

Selama periode pasar tren yang kuat ketika Stochastic mencapai ekstrem yang 0 atau 100,% K biasanya mundur 20-25% dari yang ekstrim, maka rally kembali ke arah itu lagi. Ini adalah situasi yang agak membingungkan karena bisa dianggap sebagai perubahan tren. Untuk menghindari kebingungan, trader harus memiliki gambaran yang jelas tentang arah tren yang mendasari dan menyelidiki dengan menggunakan prinsip-prinsip digambarkan di atas apakah itu memang perubahan tren atau biaya untuk tingkat yang lebih tinggi / rendah.

Kombinasi disarankan untuk pengembangan EA

Indeks Kekuatan Relatif

level retracement Fibonacci

pola pembalikan grafik sebagai tanda kelelahan.

Harga – Moving sinyal Crossover rata dapat digunakan untuk konfirmasi bantuan.

analisis kecenderungan dasar dapat membantu membedakan sinyal crossover yang kuat dari sinyal Crossover lemah.

Gunakan di FxPro Quant

Stochastic oscillator dapat ditemukan di bawah kelompok 'Indikator' di kami FxPro menu Quant. Dengan FxPro Quant , kita tidak perlu khawatir tentang perhitungan dan definisi belakang indikator. Kita hanya perlu drag & drop indikator di jendela utama dan mengatur parameter kita ingin menguji.

parameter

Simbol

Input: misalnya EURUSD, GBPYEN | Default: Current
Jika dibiarkan kosong, simbol instrumen yang digunakan dalam grafik yang relevan di MT4 akan berhubungan secara default.

Jangka waktu

Input: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Default: Current
Jika diatur ke "saat ini", kerangka waktu yang digunakan dalam grafik yang relevan di MT4 akan berhubungan secara default.

% Periode K

Input: Jumlah | Default: 5 periode
Jumlah periode yang digunakan dalam perhitungan rumus untuk menurunkan% K-cepat (lihat excel spread sheet terlampir).

% D Periode

Input: Jumlah | Default: 3 periode
Jumlah periode yang digunakan untuk perhitungan rumus smoothing untuk menurunkan% D (lihat excel spread sheet terlampir).

perlambatan

Input: Jumlah | Default: 3 periode
Jumlah periode yang digunakan untuk smoothing dari% K-cepat untuk menurunkan% K. Nilai 1 dianggap sebagai stokastik cepat; nilai 3 dianggap sebagai stokastik lambat (lihat excel spread sheet terlampir).

Metode MA

Input: Simple, Exponential, merapikan, Linear Weighted | Default: Simple
Metode yang digunakan dalam perhitungan Moving Average digunakan untuk smoothing garis.

Field Harga

Input: Rendah / Tinggi, Tutup / Close | Default: Rendah / Tinggi
Formula yang digunakan untuk menurunkan indikator.
Rendah / Tinggi: 100 x (Terbaru-Tutup terendah rendah) / (tertinggi Tinggi Terendah rendah)
Tutup / Close: 100 x (Close-terendah dekat Terbaru) / (dekat tertinggi – Tutup Terendah)

Nilai Output

Input: Jalur Utama (% K), Signal Line (% D) | Default: Jalur Utama
Nilai indikator yang diperlukan untuk sistem Expert Advisor yang bersangkutan.

bergeser Kembali

Input: Jumlah | Default: "0"
Memilih data yang digunakan untuk menghitung Indikator (Jumlah periode kembali atau sebagainya).

Harap dicatat bahwa 'Band Shift' = 1 berarti menggeser Band satu periode mundur (di masa lalu).

Referensi

Martin J. Pring – Momentum Dijelaskan
John J. Murphy – Analisis Teknis Pasar Keuangan
Perry J. Kaufman – Trading Sistem dan Metode

[:zh]

概觀

隨機震盪是基於普遍接受的看法,即價格往往呈下降趨勢過程中上升趨勢中,靠近下部關閉附近的交易區間的上半部分。即,振盪器比較其中底層儀器的收盤價格是相對其價格範圍在給定的時間段。

隨機擺動指標顯示為兩行:

  • 主線被稱為%K,這是%的K-快速的一個平滑的版本。
  • 所謂的%D第二行,這是主線%K的平滑的版本。

在%K快線的這種雙重平滑產生所謂的“慢”隨機。隨機的快速版本也使用,但多數交易商更喜歡,因為信令變慢,但更可靠使用雙平滑。

的%K是更為敏感的兩行的,但它是%D線攜帶更大的重量,並提供了大部分的信令。的百分數(0%至100%),其中該收盤價格是相對於總的價格範圍內對於給定時期的%K的措施。

用於該振盪器的一個常見的組合是(5/3/3),意為推導%K-快,然後用推導%K 3日均線,並推導%D另有3日平滑5期。

施工

該公式確定%K-快:

哪裡,

關閉是當前接近

Lowt是最低的低

海特是最高的高

什麼公式是實際測量的是距離%,在關係結束在該段期間的高/低極端覆蓋。

平滑%K-快速使用3天簡單移動平均線生產%K:

一個完整的指南,隨機指標振盪的計算和建設週期為5天在Excel格式提供您更好的了解。
隨機擺動指標(K%D)

釋義及交易信號

隨機震盪既可趨勢和橫盤整理市場產生有效信號。然而,這種設置工作在一個範圍內的環境要好得多,當超買和超賣反轉形態更可能是在方向變化的真實信號。

有隨機振盪解釋五項基本原則:

  • 上衣下裝&
  • 分歧
  • 分頻器
  • 故障鞦韆
  • 結合不同的時間框架

上衣下裝及:

當指標達到極端 – 超買或超賣區 – 通常是一個可能的趨勢反轉的跡象。在隨機振盪器的情況下,然而,由於其獨特的結構,達到了“0”或極端“100”百分比表示的趨勢是非常強的,並很可能會繼續更高/更低。請記住,當%K為100%,這意味著價格是在其範圍內的高峰期在審查期間,因此,這構成了一個非常樂觀的跡象。

隨機指標是說價格達到以上時,80以下為超賣時20是在超買區。

雖然這些極端的讀數承認東西是有點過頭,走勢可能仍然有一段路要走,所以不要退出基於這一事實本身的位置,除非有一個有效的發散,%K – %D線交叉或失敗搖擺目前,我們將進一步上看到。

分歧:主要的信號看是%D線和潛在的市場價格之間存在分歧時,%D線處於超買或超賣區。當%D線是80和形成兩個高峰下降而價格繼續上漲較高的發生看跌背離。當%D線20之下,形成兩個底部上升,而價格的不斷降低出現看漲背離。

隨機擺動指標背離作為說明的主要信號來監視,因為在大多數情況下,也有只有一個,或最多兩個。也就是說,例如相對強弱指數相比,有顯示通常少得多的分歧。

對於一個實際的買入/賣出信號,但它仍然是最好等待%K線 – %D線交叉。

分頻器 :在大多數情況下,最敏感的%K線會越過較慢%D線具有改變方向本身的機會之前。根據喬治巷自己的最強信號隨機自帶當%K線在%D線後,%D改變方向的右側穿過。

連續三次右側%K – %D線交叉,導致價格降低。

故障鞦韆:

在一個上升的市場,看跌故障擺動發生在超買區,由於價格使得與%D線同時低,但是,因為這兩個系列的嘗試,使一個新的高點更高,%D只管理,形成一個高點更低然後打破它的下面previous低標的工具繼續向上的趨勢。看漲失敗搖擺就像是一個看跌的故障發生擺在超賣區上下顛倒。

結合不同的時間框架:振盪器可以通過安排一些隨機指標不同長度和相同的圖表上平滑參數一起使用。的優點是,由於它們中的每一個反映了不同的循環節奏,組合將揭示的特定技術圖案單獨一個振盪器可能錯過。另一個優點是,具有較長長度的振盪器可以幫助確定市場方向,而具有較短長度的振盪器可與貿易的定時協助。對於這個原理的應用,例如見下面。

該隨機指標也可以提供有關未來的價格採用趨勢線分析或通過揭示圖表型態可能不是底層的價格圖表上是明顯的移動信息。

多頭入場信號:隨機指標(5,3,3)<20且有明顯的%K – %D線交叉並與基本工具的價格,同時通過與隨機指標所採用的較長時期內隨機指標確認了積極的分歧(10, 10,5)也遇到標的工具圖表積極的分歧。進入長時,有價格更高的高實際價格確認。趨勢預警的變化:隨機(5,3,3)> 80和遇到標的工具價格圖表負背離。

龍退出信號:在與基礎工具圖表明顯的負面背離,短期進入時,有一個%K – %D線交叉和價格較低的低的實際價格確認和隨機指標(5,3,3)<80該長週期隨機指標提供的逆轉的延遲而堅實的確認。

技巧和想法

由振盪器提供的所有信號應該總是同時要知道大趨勢的方向進行解釋。在當時的趨勢方向反彈總是強而更正通常較弱或合併開發。

在波動的市場條件下,隨機指標往往達到“0”或“100”的極端值,並不能提供任何價值。在這種情況下,平滑的指示器抵消這個問題,在引入一個較大的滯後的成本。交易者應該校準振盪器,從而脫落了極致的閱讀,不留有餘地,信號解釋,但也盡可能保持敏感。

優勢/劣勢

在強大的市場趨勢的時期,當隨機指標達到0或100極端的%K通常它的極端撤退20-25%,然後再次振臂背對著它。這是一個相當混亂的局面,因為它可以被看作是趨勢的改變。為了避免混淆,交易者應具備的基本趨勢方向的清晰圖像,並使用上述這是否確實是趨勢的改變或更高/更低級別的充電所示的原則進行調查。

推薦組合為EA開發

相對強弱指數

斐波納契折線

圖反轉形態為疲憊的跡象。

價格 – 移動平均交叉信號可用於確認幫助。

基本趨勢分析可幫助區分從弱交叉信號強的交叉信號。

使用FxPro的定量

隨機擺動指標可以在我們的“指標”組下找到FxPro的定量菜單。有了FxPro的定量 ,我們不必擔心計算和定義的指標後面。我們只需拖放在主窗口中的指標,並設置我們要測試的參數。

參數

符號

輸入:例如EURUSD,GBPYEN |默認:當前
如果留空,在相關圖表中所用儀器符號MT4將默認關聯。

大體時間

輸入:1M,5M,15M,30M,1H |默認:當前
如果設置為“當前”,在MT4相關圖表中所用的時間框架會默認關聯。

%K週期

輸入:號|默認值:5期
在計算公式中用於推導%的K-快的週期數(參見練成附擴散片)。

%D週期

輸入:號|默認值:3期
用於平滑計算公式推導%D週期數(見excel電子表格附後)。

放緩

輸入:號|默認值:3期
用於%的K-快速導出%K的平滑週期數。值1被認為是快速隨機; 3的值被視為慢速隨機指標(見excel電子表格附後)。

MA方法

輸入:簡單,指數,平滑,線性加權|默認值:簡單
在用於線路的平滑的移動平均的計算中使用的方法。

現場價格

輸入:低/高,關閉/關閉|默認值:低/高
式用於導出指示器。
低/高:100×(近期關閉,最低低)/(最高價 – 最低價上)
關閉/關閉:100×(近期特寫最低收盤價)/(最高收盤價 – 最低收盤價)

產值

輸入:主線(%K),信號線(%D)|默認值:主線
為專家顧問系統有問題所需的指標值。

移回

輸入:號碼|默認值:“0”
選擇用於計算(期數向後或向前)該指標的數據。

請注意,“樂隊移'= 1表示移位帶一個週期向後(過去)。

參考

馬丁·普林 – 動量解釋
約翰J.墨菲 – 金融市場的技術分析
佩里J.考夫曼 – 交易系統和方法

[:cs]

Přehled

Stochastický oscilátor je založena na obecně přijaté zjištění, že ceny mají tendenci uzavřít v blízkosti horní části obchodního rozsahu během Trend zvyšování a v blízkosti spodní části během sestupný trend. To znamená, že oscilátor porovnává kde uzavírací cena podkladového nástroje je vzhledem ke své cenové kategorii v daném časovém období.

Stochastic oscilátor je zobrazen jako dva řádky:

  • Hlavní linie se nazývá% K, což je hladší verze% K-Fast.
  • Druhý řádek nazývá% D, což je hladší verze hlavní linie% K.

Tento dvojí vyhlazení% k rychlé linky vyrábí, co je známo jako "Slow" stochastických. Rychlá verze stochastických je také používán, ale většina obchodníků raději používat dvojí vyhlazení, protože signalizace pomalejší, ale mnohem spolehlivější.

% K je citlivější ze dvou linek, ale to je% D linie, která nese větší váhu a poskytuje většinu signalizace. % K opatření o příslušné procentní body (0% až 100%), kde uzavírací cena je v poměru k celkové cenové rozpětí pro dané období.

Běžným kombinace použita pro tento oscilátor (5/3/3), což znamená 5 období pro odvozování% K rychlé a poté za použití 3-denní klouzavý průměr pro odvození% K a další 3-Day vyhlazování pro odvození% d.

Konstrukce

Vzorec pro stanovení% K-rychle je:

Kde,

V blízkosti je aktuální v blízkosti

Lowt je nejnižší nízká

Výška je nejvyšší vysoká

Jaký je vzorec ve skutečnosti měření je vzdálenost, kterou urazí% zavírání ve vztahu k vysoké / nízké extrémy dané období.

Vyhlazování% K rychlé pomocí 3-denní jednoduchý klouzavý průměr pro výrobu% K:

Kompletní průvodce pro výpočet a konstrukci Stochastic se po dobu 5 dnů je k dispozici ve formátu Excel pro lepší pochopení.
Stochastic (K% D)

Tlumočnické a obchodní signály

Stochastic oscilátor může produkovat platné signály v obou trendů a do stran trzích. Toto nastavení však funguje mnohem lépe v rozmezí životní prostředí, pokud jsou překoupené a přeprodané zvrat formace daleko více pravděpodobné, že bude skutečné signály o změně směru.

Existuje pět základních principů stochastické interpretace oscilátoru:

  • Tops & Bottoms
  • rozdíly
  • přejezdy
  • selhání Houpačky
  • Kombinování různých časových rámců

Tops & Bottoms:

Když indikátor dosáhne své extrémy – na překoupené nebo přeprodané zóny – to je obvykle údaj o možném trendu. V případě stochastického oscilátoru, avšak vzhledem ke své unikátní konstrukci, dosahuje extrémy "0", nebo "100" procent znamená, že trend je velmi silná a bude pravděpodobně i nadále vyšší / nižší. Nezapomeňte, že když% K je na 100%, znamená to, že ceny jsou na vrcholu jejich rozsahu pro zkoumaného období, a proto toto představuje velmi býčí znamení.

Stochastic se říká, že v překoupených zóně při dosažení ceny nad 80 a přeprodané když pod 20 ° C.

Ačkoli tyto extrémní hodnoty připustit, že věci jsou trochu přehnané, tento trend může ještě nějaký způsob, jak jít, takže se nemusíte opustit pozici na základě samotné této skutečnosti není-li platný divergence,% K -% D čára crossover nebo selhání houpačka přítomen jak uvidíme dále.

Rozdíly: Hlavní signál sledovat je rozdíl mezi% D čárou a ceně podkladového trhu, kdy% D čára je v překoupených nebo přeprodané oblasti. Medvědí divergence nastane, když% D čára je přes 80 let a tvoří dva klesající vrcholy, zatímco ceny budou nadále stoupat výš. Býčí divergence nastane, když% D čára je pod 20 ° C a tvoří dva rostoucí dna, zatímco ceny budou nadále nižší.

Stochastic rozdíly jsou, jak je uvedeno hlavní signál dávat pozor na, protože ve většině případů existuje jen jeden, nebo nejvýše dva z nich. To znamená, že ve srovnání například s RSI, že je zobrazeno obvykle mnohem méně rozdíly.

Při skutečné buy / sell signál je přesto lepší počkat na% K linku – crossover% d.

Přechody: Ve většině případů, bude nejcitlivější% K čára přes pomalejší% D linie před tím, než má možnost změnit směr sám. Podle samotného George Lane, nejsilnější stochastický signál přichází, když% K čára protíná z pravé strany straně% d řádek po% D mění směr.

Tři po sobě jdoucí na pravé straně% K -% D čára protíná, což vede k nižším cenám.

Selhání houpačky:

V rostoucím trhu, medvědí selhání houpačka vyskytuje v překoupených zóně, protože cena je nízká současně s% d linii, ale zároveň jako série snaze vytvořit novou vyšší vysoká,% D zvládá pouze tak, že tvoří nižší vysoká a pak rozbije pod svým previous nízké, jak podkladového nástroje pokračuje nahoru-trendů. Býčí selhání houpačka je jako makléřského výpadku proudu děje vzhůru nohama v přeprodané zóně.

Kombinace různých časových rámců: Oscilátor může být použit uspořádáním několika stochastics s různou délkou a vyhlazování parametry na stejné tabulce. Výhodou je, že protože každý z nich odráží různé cyklické rytmy, kombinace odhalí zvláštní technický vzor, ​​který sám jeden oscilátor mohl vynechanou. Další výhodou je, že oscilátory s delší délkou může pomoci určit směr na trhu, zatímco oscilátory s kratší délkou může pomoci s načasováním trhu je. Pro uplatnění této zásady viz příklad, která následuje.

Stochastic může také poskytovat informace o budoucích cenových pohybů tím, že zaměstná analýzu spojnice trendu nebo odhalením grafu vzory, které nemusí být patrné na základních cen grafu.

Příklad

Dlouhé Vstupní signál: Stochastic (5,3,3) <20 a je zde patrný% K -% D čára crossover a pozitivní divergence se základní cenou přístroje, potvrzuje i delší časové období Stochastics pracujících s stochastické (10, 10,5) také zažívá pozitivní divergenci s podkladového nástroje grafu. Vstoupit dlouho, když existuje skutečná potvrzení cena vyšší vysokou cen. Změna trendu varování: Stochastic (5,3,3)> 80 a zažívá negativní divergence s podkladovým cen přístrojů grafu.

Dlouhé Exit signál: Po zdánlivé negativní divergence s podkladovým nástrojem grafu, zadejte krátké, když existuje% K -% D čára crossover a skutečný potvrzení cena nižší nízkým cenám a Stochastic (5,3,3) <80 . v delším období Stochastics nabízejí zpožděný, ale spolehlivá potvrzení o zvrat.

Tipy a nápady

Všechny signalizace zajišťuje oscilátoru by měla být vždy interpretována přičemž se bere ohled na směru hlavního trendu. Shromáždění ve směru převládajícího trendu jsou vždy silnější, zatímco opravy jsou obvykle slabé nebo vyvinut jako konsolidace.

V proměnlivé podmínky na trhu Stochastic často naráží na své extrémní hodnoty "0" nebo "100" a nemůže poskytnout žádnou hodnotu. V tomto případě, vyhlazování indikátor kompenzuje tento problém, za cenu zavedení větší zpoždění. Obchodník by měl kalibrovat oscilátor tak, aby se odlepovat extrémní čtení, který neponechává prostor pro interpretaci signálů, ale také zůstat jako citlivý jak je to možné.

Silné stránky Slabé stránky /

Během období silných Trending trhy, jestliže Stochastic dosáhne své extrémy 0 nebo 100 se% K obvykle ustoupí 20-25% z jeho extrémní, pak zase uzdravovat zpátky k němu. To je poněkud matoucí situace, protože by to mohlo být vnímáno jako změna trendu. Aby nedošlo k záměně, obchodník by měl mít jasnou představu o základním směru trendu a zkoumat pomocí zásad je ilustrována shora, zda tomu tak skutečně je změna v trendu nebo poplatek za ještě vyšších / nižších úrovních.

Doporučené kombinace pro vývoj EA

Index relativní síly

Hladiny Fibonacci retracement

Graf zvrat vzory jako znamení vyčerpání.

Cena – klouzavý průměr crossover signály mohou být použity na potvrzení pomoc.

Základní analýza trendů může pomoci rozlišit silné crossover signály z slabých signálů crossover.

Použití v FxPro Quantové

Stochastic oscilátor lze nalézt v rámci skupiny "ukazatele" v naší FxPro nabídce Quant. S FxPro Quant , nemusíme obávat výpočtů a definic za indikátoru. Musíme jen drag & drop indikátor v hlavním okně a nastavit parametry, které chceme testovat.

parametry

Symbol

Vstup: např EURUSD, GBPYEN | Výchozí: Aktuální
Pokud je ponechán prázdný, symbol nástrojem používaným v příslušném grafu v MT4 se bude týkat ve výchozím nastavení.

Časové okno

Vstup: 1 m, 5 m, 15 m, 30 m, 1H | Výchozí: Aktuální
Pokud je nastaven na "aktuální", bude časový rámec použité v příslušné grafu v MT4 vztahují ve výchozím nastavení.

% K Období

Vstup: number | Výchozí: 5 periody
Počet period použitých ve výpočtovém vzorci k odvození% K-rychlý (viz excel šíření list přiložený).

% D Období

Vstup: number | Výchozí: 3 intervaly
Počet period použitých pro výpočet hlazení vzorce odvodila% D (viz excel šíření list v příloze).

zpomalení

Vstup: number | Výchozí: 3 intervaly
Počet period použitých pro vyhlazení% K-rychlý odvodit% K. Hodnota 1 je považováno za rychlý stochastické; hodnota 3 je považován za pomalý stochastický (viz excel šíření list v příloze).

MA Metoda

Vstup: jednoduchý, exponenciální, Smoothed, lineární vážené | Výchozí: Jednoduché
Metoda používaná pro výpočet klouzavého průměru použitého pro vyhlazení linek.

cena Field

Vstup: Low / High, Close / Zavřít | Výchozí: Nízká / Vysoká
Vzorec použitý k odvození indikátoru.
Nízká / vysoká: 100 x (Nový Close-Nejnižší Low) / (nejvyšší High-Low Nejnižší)
Zavřít / Close: 100 x (Nový Close-Nejnižší Close) / (nejvyšší Close – Nejnižší Close)

výstupní hodnota

Vstup: hlavní linka (% K), signální vedení (% D) | Výchozí: hlavní linka
Hodnota ukazatele požadované pro systém Expert Advisor v pochybnost.

Shift Back

Vstup: Číslo | Výchozí hodnota: "0"
Vybere údaje použité pro výpočet ukazatele (počet period záda nebo podobně).

Vezměte prosím na vědomí, že "Kapely Shift '= 1 znamená změnit pásmech jedna perioda dozadu (v minulosti).

Reference

Martin J. Pring – Momentum vysvětlil
John J. Murphy – Technická analýza finančních trhů
Perry J. Kaufman – obchodní systémy a metody

[:hi]

अवलोकन

Stochastic थरथरानवाला आमतौर पर स्वीकार किया अवलोकन है कि कीमतों में गिरावट के दौरान एक uptrend के दौरान और निचले हिस्से के पास ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी भाग के पास बंद करने के लिए करते हैं पर आधारित है। यही कारण है, थरथरानवाला तुलना जहां अंतर्निहित उपकरण के बंद भाव के समय का एक दिया अवधि में इसकी कीमत रेंज के सापेक्ष है।

Stochastic थरथरानवाला दो लाइनों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है:

  • मुख्य लाइन% कश्मीर, कश्मीर% तेजी के एक चिकनी संस्करण है जो कहा जाता है।
  • दूसरी% डी बुलाया लाइन, मुख्य लाइन% कश्मीर के एक चिकनी संस्करण है।

% कश्मीर फास्ट लाइन के इस दोहरे smoothening उत्पादन क्या "धीमी" स्टोकेस्टिक के रूप में जाना जाता है। स्टोकेस्टिक की तेजी संस्करण भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकांश व्यापारियों के बाद से सिगनल धीमी है, लेकिन बहुत अधिक विश्वसनीय हो जाता है डबल समरेखण का उपयोग करने के लिए पसंद करते हैं।

% कश्मीर दो लाइनों की अधिक संवेदनशील है, लेकिन यह% डी लाइन है कि अधिक से अधिक वजन किया जाता है और सिगनल के सबसे प्रदान करता है। एक प्रतिशत के आधार (0% से 100%), जहां बंद भाव दिया अवधि के लिए कुल मूल्य सीमा के संबंध में है पर% कश्मीर के उपाय।

एक आम इस थरथरानवाला के लिए इस्तेमाल किया संयोजन (5/3/3)% कश्मीर तेजी से पाने के लिए और फिर% कश्मीर पाने के लिए एक 3 दिन के औसत से चलती का उपयोग कर, और एक और 3 डी-डे% पाने के लिए चौरसाई के लिए 5 अवधि अर्थ है।

निर्माण

सूत्र% निर्धारित करने के लिए कश्मीर तेज है:

कहा पे,

बंद वर्तमान करीब है

Lowt सबसे कम है

Hight उच्चतम अधिक है

क्या वास्तव में सूत्र मापने है सवाल में इस अवधि के उच्च / कम चरम सीमाओं के संबंध में समापन के द्वारा कवर% की दूरी है।

% कश्मीर के उत्पादन के लिए एक 3 दिन की साधारण औसत हिल का उपयोग करके% चौरसाई कश्मीर तेजी:

5 दिन की अवधि के साथ गणना और Stochastic थरथरानवाला के निर्माण के लिए एक पूर्ण गाइड अपनी बेहतर समझ के लिए एक्सेल प्रारूप में प्रदान की जाती है।
Stochastic थरथरानवाला (कश्मीर% d)

व्याख्या और व्यापार सिग्नल

Stochastic थरथरानवाला दोनों रुझान में और बाजार के बग़ल में वैध संकेतों का उत्पादन कर सकते हैं। इस सेटअप लेकिन ज्यादा एक सीमा के वातावरण में बेहतर काम करता है जब खरीददार और oversold उलट संरचनाओं कहीं अधिक दिशा में एक परिवर्तन का सच संकेतों होने की संभावना है।

वहाँ Stochastic थरथरानवाला व्याख्या के पांच बुनियादी सिद्धांतों हैं:

  • सबसे ऊपर है और पैंदा
  • divergences
  • क्रॉसओवर
  • विफलता झूलों
  • अलग अलग समय फ्रेम का मेल

सबसे ऊपर है और पैंदा:

खरीददार या ओवरसोल्ड जोन – – एक सूचक अपने चरम सीमाओं तक पहुँच जाता है यह आमतौर पर एक संभव प्रवृत्ति उत्क्रमण का एक संकेत है। Stochastic थरथरानवाला के मामले में, हालांकि, अपनी अनूठी निर्माण की वजह से, "0" या के चरम तक पहुँचने "100" प्रतिशत इंगित करता है कि प्रवृत्ति बहुत मजबूत है और संभवतः उच्च / कम जारी रहेगा। याद है जब कश्मीर% 100% से कम है तो इसका मतलब है कि है कि कीमतों में आलोच्य अवधि के लिए अपनी सीमा के चरम पर हैं और इसलिए यह एक बहुत ही तेजी हस्ताक्षर का गठन किया।

स्टोकेस्टिक जब 80 और ओवरसोल्ड ऊपर की कीमतों तक पहुंच गया जब 20 से नीचे खरीददार क्षेत्र में होने के लिए कहा है।

हालांकि इन चरम रीडिंग स्वीकार करते हैं कि चीजें थोड़ी overdone हैं, प्रवृत्ति अभी भी जाने के लिए कोई रास्ता हो सकता है, तो एक स्थिति अकेले इस तथ्य के आधार पर बाहर नहीं निकलते जब तक कि वहाँ एक वैध विचलन,% कश्मीर है -% डी लाइन क्रॉसओवर या विफलता के झूले उपहार के रूप में हम आगे देखेंगे।

Divergences: मेजर संकेत देखने के लिए जब% डी लाइन एक खरीददार या oversold क्षेत्र में है% डी लाइन और अंतर्निहित बाजार की कीमत के बीच एक अंतर है। एक मंदी विचलन तब होता है जब% डी लाइन 80 से अधिक है और दो में गिरावट के चोटियों रूपों जबकि कीमतें अधिक वृद्धि जारी है। एक तेजी विचलन होता% डी लाइन 20 के अंतर्गत है और दो बढ़ती नीचे रूपों जबकि कीमतें कम जारी रखने के लिए है।

Stochastic थरथरानवाला मतभेदों के बाद से अधिकांश मामलों में वहाँ केवल एक, या उनमें से ज्यादातर दो पर हैं, के लिए देखने के लिए प्रमुख संकेत का उल्लेख किया जाता है। यही है, आरएसआई के लिए उदाहरण के लिए की तुलना में, वहाँ आमतौर पर बहुत कम मतभेदों से प्रदर्शित कर रहे हैं।

एक वास्तविक खरीद के लिए / संकेत बेचने यह फिर भी एक% कश्मीर लाइन के लिए इंतजार करना बेहतर है -% डी लाइन क्रॉसओवर।

क्रॉसओवर: इससे पहले कि यह दिशा ही बदल करने का मौका है ज्यादातर मामलों में, सबसे संवेदनशील% कश्मीर लाइन धीमी% डी लाइन को पार कर जाएगा। जॉर्ज लेन खुद के अनुसार, सबसे मजबूत स्टोकेस्टिक संकेत जब% कश्मीर लाइन% डी पंक्ति के बाद% डी दिशा परिवर्तन के दाहिने हाथ की ओर से पार आता है।

लगातार तीन दाहिने हाथ की ओर% कश्मीर -% डी लाइन पार, कीमतें कम करने के लिए अग्रणी।

विफलता झूलों:

बाजार में तेजी, एक मंदी की विफलता झूले, खरीददार क्षेत्र में होता है कीमत के रूप में% डी लाइन के साथ एक कम एक साथ आता है, लेकिन, दोनों श्रृंखला में एक नया उच्च उच्च,% डी केवल सफल हुआ है एक कम उच्च के लिए फार्म बनाने के लिए प्रयास के रूप में और फिर उसके पी नीचे टूट जाता हैअंतर्निहित साधन के रूप में छला कम अप-ट्रेंडिंग जारी है। एक तेजी विफलता स्विंग एक मंदी की विफलता स्विंग ओवरसोल्ड जोन में ऊपर से नीचे हो रहा है की तरह है।

अलग अलग समय फ्रेम का मेल: थरथरानवाला अलग लंबाई के साथ कई Stochastics की व्यवस्था करने और एक ही चार्ट पर मापदंडों चौरसाई द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। लाभ यह है कि क्योंकि उनमें से हर एक को अलग चक्रीय लय को दर्शाता है, संयोजन एक विशिष्ट तकनीकी पैटर्न है कि अकेले एक थरथरानवाला याद हो सकता है खोलेगा है। एक और लाभ यह है कि लंबे समय तक लंबाई के साथ oscillators बाजार की दिशा निर्धारित करने के लिए है, जबकि कम लंबाई के साथ oscillators व्यापार के समय के साथ सहायता कर सकते हैं मदद कर सकता है। इस सिद्धांत के आवेदन के लिए, उदाहरण है कि इस प्रकार देखते हैं।

Stochastics थरथरानवाला भी ट्रेंडलाइन विश्लेषण को रोजगार से या चार्ट पैटर्न है कि अंतर्निहित कीमतों चार्ट पर स्पष्ट नहीं हो सकता है खुलासा करके भविष्य कीमत चाल के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

उदाहरण

लांग एंट्री संकेत: स्टोकेस्टिक (5,3,3) <20 और वहाँ एक स्पष्ट% कश्मीर है -% डी लाइन क्रॉसओवर और अंतर्निहित साधन कीमत भी स्टोकेस्टिक के साथ कार्यरत लंबी अवधि Stochastics द्वारा की पुष्टि के साथ एक सकारात्मक विचलन (10, 10,5) भी अंतर्निहित उपकरण चार्ट के साथ एक सकारात्मक विचलन का सामना। दर्ज लंबे जब वहाँ की कीमतों में एक उच्च उच्च का वास्तविक मूल्य की पुष्टि। प्रवृत्ति चेतावनी के बदलें: स्टोकेस्टिक (5,3,3)> 80 और अंतर्निहित साधन कीमतों चार्ट के साथ एक नकारात्मक विचलन का सामना।

लंबे समय से बाहर निकलें संकेत: अंतर्निहित उपकरण चार्ट के साथ स्पष्ट नकारात्मक विचलन के बाद, लघु दर्ज है जब वहाँ एक% कश्मीर है -% डी लाइन क्रॉसओवर और कीमतों में कम से कम की एक वास्तविक मूल्य की पुष्टि और स्टोकेस्टिक (5,3,3) <80 । लंबी अवधि Stochastics पलटने की देरी लेकिन ठोस पुष्टि प्रदान करते हैं।

सुझावों और विचारों

थरथरानवाला द्वारा दी गई सभी सिगनल हमेशा जबकि मुख्य प्रवृत्ति की दिशा के बारे में पता किया जा रहा है व्याख्या की जानी चाहिए। मौजूदा प्रवृत्ति की दिशा में रैलियों, जबकि आम तौर पर सुधार कमजोर या समेकन के रूप में विकसित कर रहे हैं हमेशा मजबूत कर रहे हैं।

अस्थिर बाजार की स्थितियों में, स्टोकेस्टिक अक्सर "0" या "100" के अपने चरम मानों तक पहुँच जाता है और किसी भी मूल्य प्रदान नहीं कर सकते। उस मामले में, सूचक चौरसाई इस समस्या को ऑफसेट, एक बड़ा अंतराल शुरू करने की कीमत पर। व्यापारी थरथरानवाला जांचना इतनी के रूप में करने के लिए चरम पढ़ने संकेत है कि व्याख्या के लिए कमरे में छोड़ नहीं करता है, लेकिन यह भी संभव के रूप में उत्तरदायी रहने बंद आना चाहिए।

ताकत कमजोरी

मजबूत ट्रेंडिंग बाजारों की अवधि के दौरान जब स्टोकेस्टिक 0 या 100 के अपने चरम सीमाओं तक पहुँच जाता है,% कश्मीर में आम तौर पर 20-25% अपने चरम से, retreats तो यह की दिशा में फिर से वापस समर्थन जुटाने में जुट। यह तो बहुत ही भ्रामक स्थिति के बाद से यह प्रवृत्ति में बदलाव के रूप में माना जा सकता है। भ्रम की स्थिति से बचने के लिए व्यापारी अंतर्निहित प्रवृत्ति दिशा की एक स्पष्ट तस्वीर है और सिद्धांतों कि क्या वह वास्तव में प्रवृत्ति में बदलाव या यहां तक ​​कि उच्च / निचले स्तर के लिए एक आरोप है ऊपर सचित्र का उपयोग कर जाँच करनी चाहिए।

ईए विकास के लिए सुझाए गए युग्म

सापेक्ष शक्ति सूचकांक

फिबोनाची retracement स्तरों

थकावट के संकेत के रूप में चार्ट पैटर्न उलट।

मूल्य – औसत अंतरराष्ट्रीय संकेतों चल रहा है पुष्टि की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

बेसिक प्रवृत्ति विश्लेषण कमजोर विदेशी संकेतों से मजबूत अंतरराष्ट्रीय संकेतों भेद करने में मदद कर सकते हैं।

FxPro क्वांट में प्रयोग करें

Stochastic थरथरानवाला हमारे में 'संकेतकों' समूह के तहत पाया जा सकता है FxPro क्वांट मेनू। साथ FxPro क्वांट , हम गणना और सूचक के पीछे परिभाषा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बस खींचें और मुख्य विंडो में सूचक छोड़ देता है और स्थापित करने के लिए मापदंडों को हम परीक्षण करना चाहते हैं की जरूरत है।

पैरामीटर्स

प्रतीक

इनपुट: उदाहरण के लिए EURUSD, GBPYEN | डिफ़ॉल्ट: वर्तमान
अगर खाली छोड़ दिया, साधन में प्रासंगिक चार्ट में इस्तेमाल किया प्रतीक MT4 डिफ़ॉल्ट रूप से संबंधित होगा।

समय सीमा

इनपुट: 1 मी, 5, 15, 30, 1h | डिफ़ॉल्ट: वर्तमान
अगर "वर्तमान" करने के लिए सेट, समय MT4 में प्रासंगिक चार्ट में इस्तेमाल फ्रेम डिफ़ॉल्ट रूप से संबंधित होगा।

% कश्मीर अवधि

इनपुट: नंबर | डिफ़ॉल्ट: 5 अवधि
गणना के सूत्र में इस्तेमाल% कश्मीर तेजी से प्राप्त करने के लिए अवधि की संख्या (प्रसार संलग्न एक्सेल शीट देखें)।

% डी अवधि

इनपुट: नंबर | डिफ़ॉल्ट: 3 अवधि
समरेखण गणना सूत्र% डी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता अवधि की संख्या (देखें एक्सेल फैल शीट संलग्न)।

धीमा

इनपुट: नंबर | डिफ़ॉल्ट: 3 अवधि
% कश्मीर तेजी% कश्मीर प्राप्त करने के समरेखण के लिए इस्तेमाल अवधि की संख्या। 1 मान एक तेजी से स्टोकेस्टिक माना जाता है; 3 के एक मूल्य एक धीमी गति से स्टोकेस्टिक माना जाता है (देखें एक्सेल फैल शीट संलग्न)।

एमए विधि

इनपुट: सरल, घातीय, smoothed, रैखिक भारित | डिफ़ॉल्ट: सरल
चलती लाइनों के समरेखण के लिए इस्तेमाल किया औसत की गणना में इस्तेमाल किया विधि।

मूल्य फील्ड

इनपुट: कम / उच्च, बंद / बंद | डिफ़ॉल्ट: कम / उच्च
फॉर्मूला सूचक प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया।
कम / उच्च: 100 x (हाल ही में बंद सबसे कम कम) / (उच्चतम उच्च सबसे कम कम)
बंद / बंद: 100 x (हाल ही बंद-बंद निम्नतम) / (उच्चतम बंद – निम्नतम बंद)

उत्पादन मूल्य

इनपुट: मेन लाइन (% कश्मीर), सिग्नल लाइन (% d) | डिफ़ॉल्ट: मेन लाइन
संकेतक मूल्य सवाल में विशेषज्ञ सलाहकार प्रणाली के लिए जरूरी है।

पीछे हटो

इनपुट: संख्या | डिफ़ॉल्ट: "0"
संकेतक (अवधि की संख्या पीठ या आगे) की गणना के लिए इस्तेमाल किया डेटा चुनता है।

कृपया ध्यान दें कि 'बैंड शिफ्ट' = 1 साधन (अतीत में) बैंड बदलने वाले एक अवधि के पीछे की ओर।

संदर्भ

मार्टिन जे Pring – गति के बारे में बताया
जॉन जे मर्फी – वित्तीय बाजार के तकनीकी विश्लेषण
पेरी जे कॉफ़मैन – ट्रेडिंग सिस्टम और तरीके

[:ko]

개요

확률 발진기 가격이 하락 추세 중에 동안 및 하부 근처 거래 범위의 상단 근처에 가까이하는 경향이 일반적으로 받아 들여지는 관찰에 기초한다. 즉, 기본 악기의 종가가 주어진 기간 동안의 가격 범위를 기준으로 어디 오실레이터는 비교입니다.

스토캐스틱 오실레이터는 두 개의 선으로 표시됩니다

  • 메인 라인은 % K-고속의 부드러운 버전 % K를 호출됩니다.
  • 메인 라인 %의 K의 부드러운 버전 %의 D라는 두 번째 줄.

이 % K-빠른 라인이 이중 평활화는 "느린"확률로 알려진 생산하고 있습니다. 확률의 빠른 버전도 사용되지만 대부분의 상인은 신호가 느리지 만 훨씬 더 안정적인되기 때문에 두 번 다듬기를 사용하는 것을 선호합니다.

이 % K는 두 라인의 더 민감하지만, 더 큰 가중치를 운반하고 신호의 대부분을 제공 %의 D 라인이다. 종가 주어진 기간에 대한 총 가격 범위와 관련되는 비율을 기준 (0 % ~ 100 %)의 % K 대책.

이 발진기에 사용되는 일반적인 조합은 K-빠른 %를 유도 한 다음 %의 K를 도출하기위한 3 일 이동 평균을 사용하고 다른 3 일이 %의 D를 유도하기위한 스무딩 5 기간을 의미 (5/3/3)입니다.

구성

공식은 %의 결정에 K를 빠른입니다 :

어디에,

닫기 현재 가깝습니다

Lowt는 가장 낮은

높이가 가장 높고

어떤 식 실제로 측정되어 해당 기간의 고 / 저 극단과 관련하여 폐쇄에 의해 덮여 %의 거리입니다.

%의 K를 제조 3 일 단순 이동 평균을 이용하여 K 빠른 % 스무딩 :

오일의시기와 스토캐스틱 발진기의 계산 및 건설 전체 가이드는 이해를 돕기 위해 엑셀 포맷으로 제공된다.
스토캐스틱 오실레이터 (K의 %의 D)

통역 및 무역 신호

확률 발진기 두 트렌드 및 시장 옆 유효 신호들을 생성 할 수있다. 과매 수와 과매도 반전 형성 멀리 방향의 변화의 진정한 신호가 될 가능성이있는 경우이 설정은 그러나 다양한 환경에서 매우 잘 작동합니다.

확률 적 발진기 해석의 다섯 가지 기본 원칙이 있습니다 :

  • 탑 & 바지
  • 이견
  • 크로스 오버
  • 실패 그네
  • 서로 다른 시간의 프레임을 결합

탑 & 바지 :

과매 수 또는 과매도 영역 – – 지표가 극단에 도달하면 보통 가능한 추세 반전의 표시입니다. 확률 발진기의 경우에, 그러나, 그 독특한 구조에 "0"또는 극단 도달 "100"퍼센트 경향이 매우 강한 가능성이 낮은 / 높은 것 것을 나타낸다. % K가 100 % 인 경우는 가격이 검토중인 기간 동안 해당 범위의 절정이며, 따라서 이것은 매우 강세 기호를 구성하는 것을 의미한다 기억하십시오.

확률은 때 20 이하 80 과매도 위의 가격에 도달 할 때 과매 수 영역에 있다고한다.

% D 라인 크로스 오버 또는 실패 스윙 – 이러한 극단적 인 독서는 상황이 조금 과장 것을 인정하지만 유효한 발산 %의 K가없는 한, 추세는 아직 갈 수있는 방법이있을 수 있습니다, 그래서 혼자이 사실에 근거 위치를 종료하지 않습니다 현재 우리가 더 볼 수있다.

이견 :이 % D 선은 과매 수 또는 과매도 영역에있을 때 볼 수있는 주요 신호가 %의 D 라인과 기본 시장의 가격 사이의 차이이다. 이 % D 라인이 80 이상이고 가격이 더 높은 상승을 계속하면서이 감소 피크를 형성 할 때 약세 차이가 발생합니다. 이 % D 라인 (20) 아래에 있으며 가격이 낮은 계속하는 동안이 상승 바닥을 형성 할 때 강세 차이가 발생합니다.

스토캐스틱 오실레이터 이견이 대부분의 경우 단지 하나, 또는 이들의 가장 두에서이 때문에, 주시하는 중요한 신호 바와 같다. 즉, RSI에 예를 들어 비교, 표시 일반적으로 훨씬 적은 이견이있다.

%의 D 라인 크로스 오버 – 실제 구매를 들어 / %의 K 라인을 기다리는 그럼에도 불구하고 더 나은 신호를 판매하고 있습니다.

크로스 오버 : 그것은 방향 자체를 변경할 수있는 기회가 이전에 대부분의 경우 가장 민감한 %의 K 라인 느린 %의 D 라인을 통과한다. 이 % K 라인 %의 D 방향을 변경 한 후에 %의 D 라인의 오른쪽에서 교차 조지 자기 차선에 따르면, 강한 확률 신호가 온다.

세 개의 연속 오른쪽 측면 %의 K – %의 D 라인 가격을 낮출 선도, 십자가.

실패 그네 :

상승 시장에서 약세 실패 스윙은 새로운 더 높은이 %의 D 만 관리하는 낮은 높이를 형성 할 수 있도록 모두 일련의 시도로, 가격이 %의 D 라인과 동시에 낮은하게 같이, 과매 수 영역에서 발생하지만 다음의 페이지 아래 나누기기본 도구로서 revious 낮은 상향 추세입니다. 강세 실패 스윙은 과매도 영역에서 거꾸로 일이 약세 실패 스윙과 같다.

서로 다른 시간의 프레임을 결합 : 진동자는 길이가 다른 여러 Stochastics 배열과 같은 차트 파라미터를 평활화하여 사용할 수있다. 장점은 그들 각자가 서로 다른주기 리듬을 반영하기 때문에, 조합이 단독으로 하나의 오실레이터가 놓친 수있는 특정 기술 패턴을 밝힐 것입니다. 또 다른 장점은 더 긴 길이를 갖는 발진기는 짧은 길이를 갖는 발진기는 거래의 타이밍을 지원할 수있는 반면 시장의 방향을 결정하는 데 도움이 될 수 있다는 것이다. 이 원리의 응용 프로그램에 대해 다음 예를 참조하십시오.

Stochastics 발진기는 추세선 분석을 사용하거나 기본 가격 차트에 분명하지 않을 수도 있습니다 차트 패턴을 공개하여 미래의 가격 움직임에 대한 정보를 제공 할 수 있습니다.

긴 입력 신호 : 확률 (5,3,3) <20 명백한 %의 K가 – % D 라인 크로스 오버 또한 확률로 사용되는 긴 기간 Stochastics에 의해 확인 기본 장비 가격과 양의 차이는 (10, 10,5)도 기본 장비 차트 양의 차이가 발생. 가격이 더 높은의 실제 가격 확인이 긴 경우 입력합니다. 트렌드 경고의 변경 : 확률 (5,3,3)> (80)과 기본 장비 가격 차트 음의 차이가 발생.

긴 종료 신호 : – % D 라인 크로스 오버와 가격이 낮은 낮은의 실제 가격 확인 및 확률 (5,3,3) <80 %의 K있을 때 기본 악기 차트 명백한 부정적인 발산 다음은, 짧은 입력 . 긴 기간 Stochastics는 반전의 지연하지만 고체 확인을 제공합니다.

팁 및 아이디어

오실레이터가 제공하는 모든 신호는 항상 메인 흐름의 방향을 인식하면서 해석되어야한다. 수정은 보통 약하거나 연결 결산으로 개발하는 동안 일반적인 추세의 방향 집회는 항상 강하다.

휘발성 시장 조건에서, 확률들은 "0"또는 "100"의 극도의 값에 도달하고 어떤 값을 제공 할 수 없다. 이 경우, 지표를 평활 큰 지연을 도입하는 비용이 문제를 오프셋. 신호 해석의 여지를 남겨뿐만 아니라 가능한 한 응답을 유지하지 않는 극단적 인 독서를 나서야하도록 상인 발진기를 보정해야합니다.

강점 / 약점

확률이 0 또는 100의 그것의 극치에 도달 할 때 강한 추세 시장의 기간 동안, %가 K는 일반적으로 다음 다시 그것을 향해 규합, 그것의 극단적에서 20~25%를 후퇴. 이 흐름의 변화로서 인식 될 수 있기 때문에 이는 오히려 혼란 상태이다. 혼동을 피하기 위해, 상인은 기본 추세 방향의 명확한 그림을 그리고 참으로 추세의 변화 또는 더 높은 / 낮은 수준에 대한 충전 여부 위에 설명 된 원리를 사용하여 조사해야합니다.

EA 개발을위한 제안 조합

상대 강도 지수

피보나치 되돌림 수준

피로의 표시로 차트 반전 패턴입니다.

가격 – 평균 크로스 오버 신호 이동이 확인 도움을 사용할 수 있습니다.

기본 추세 분석은 약한 크로스 오버 신호에서 강한 크로스 오버 신호를 구별 할 수 있습니다.

FxPro에 퀀트에 사용

스토캐스틱 오실레이터는 우리의 '표시'그룹에서 찾을 수 있습니다 FxPro에 퀀트 메뉴. 함께 FxPro에 퀀트 , 우리는 표시 뒤에 계산과 정의에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 우리는 단지 우리가 테스트 할 매개 변수를 드래그 & 메인 윈도우의 표시를 삭제하고 설정해야합니다.

매개 변수

상징

입력 : 예를 들면 EURUSD, GBPYEN | 기본값 : 현재
비어있는 경우에 해당 차트에 사용되는 악기 기호 MT4는 기본적으로 관련됩니다.

시간 프레임

입력 : 1m, 5m, 15m, 30m, 1 시간 | 기본값 : 현재
"현재"로 설정하면, MT4에서 해당 차트에 사용 된 시간 프레임은 기본적으로 관련됩니다.

% K 기간

입력 : 번호 | 기본값 : 5 기간
K-빠르게 %를 유도하기 위해 계산 수식에 사용 기간의 수 (첨부 된 스프레드 시트 엑셀 참조).

% D 기간

입력 : 번호 | 기본값 : 3 기간
이 % D를 유도 평활화 계산식에 사용되는주기의 수 (엑셀 스프레드 시트가 부착 참조).

둔화

입력 : 번호 | 기본값 : 3 기간
%의 K-빠르게 % K를 도출 할 수의 평활 사용 기간의 수입니다. 1의 값은 빠른 확률로 간주됩니다; (3)의 값이 느린 확률로 간주됩니다 (엑셀 스프레드 시트를 장착 참조).

MA 방법

입력 : 단순, 지수 평활, 선형 가중 | 기본값 : 간단한
라인의 평활에 사용되는 이동 평균의 계산에 사용되는 방법.

가격 필드

입력 : 낮음 / 높음 닫기 / 닫기 | 기본값 : 낮음 / 높음
수식 지표를 도출하기 위해 사용된다.
낮음 / 높음 : 100 × (최근 근접 최저 낮음) / (최고 높은 최저 낮음)
닫기 / 닫기 : 100 × (최근 근접 최저 닫기) / (최고 닫기 – 최저 닫기)

출력 값

입력 : 본선 (% K), 신호 라인 (%의 D) | 기본값 : 본선
문제의 Expert Advisor로 시스템에 필요한 지표 값입니다.

맨 위로 이동

입력 : 번호 | 기본값 : "0"
(기간 수 앞뒤로) 지표를 계산하는데 사용되는 데이터를 선택한다.

주의하시기 바랍니다 '밴드 시프트'(과거에) 한 시간 뒤로 밴드를 이동 = 1을 의미합니다.

참조

마틴 J. 프링은 – 모멘텀 설명
존 J. 머피 – 금융 시장의 기술적 분석
페리 J. 카우프만 – 무역 시스템 및 방법

[:ur]

مجموعی جائزہ

احتمالی Oscillator عام طور پر قبول مشاہدے کی قیمتوں ایک downtrend دوران ایک uptrend دوران اور نچلا حصہ کے قریب ٹریڈنگ رینج کے اوپری حصے کے قریب بند کی کوشش کرتے ہیں کہ بنیاد پر ہے. کہ بنیادی آلہ کے بند ہونے کی قیمت وقت کی ایک دی گئی مدت کے دوران اس کی قیمت کی حد کے رشتہ دار ہے، جہاں oscillator کے موازنہ، ہے.

احتمالی Oscillator دو لائنوں کے طور پر دکھایا گیا ہے:

  • مرکزی لائن٪ K-روزہ کا ایک ہموار ورژن ہے جس٪ K، کہا جاتا ہے.
  • مرکزی لائن٪ K کی ایک ہموار ورژن ہے جس٪ D نامی دوسری لائن،.

٪ K-روزہ لائن کی یہ ڈبل smoothening "سست" احتمالی طور پر جانا جاتا ہے پیدا کرتا ہے. احتمالی کا روزہ ورژن بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ تاجروں سیگنلگ سست، لیکن زیادہ سے زیادہ قابل اعتماد ہو جاتا ہے کے بعد سے دوگنا smoothing کے استعمال کو ترجیح دیتے.

٪ K دو لائنوں میں سے زیادہ حساس ہے، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ معتبر اور سگنلنگ کا سب سے زیادہ فراہم کرتا ہے٪ D لکیر ہے. بند ہونے کی قیمت دی گئی مدت کے لئے مجموعی قیمت کی حد کے سلسلے میں ہے جہاں آپ کو ایک فی صد کی بنیاد (0٪ سے 100٪)، پر٪ K اقدامات.

اس oscillator کے لئے استعمال کیا ایک عام مجموعہ (5/3/3)٪ حاصل K-روزہ اور پھر٪ K سمجھنے کے لئے ایک 3 روزہ حرکت پذیری اوسط کا استعمال کرتے ہوئے، اور ایک اور 3 روزہ٪ D سمجھنے کے لئے smoothing کے لئے 5 ادوار معنی میں ہے.

تعمیراتی

٪ اس بات کا تعین کرنے کے فارمولے K-روزہ ہے:

کہاں،

بند موجودہ قریب ہے

Lowt سب سے کم کم ہے

Hight (لوگو) سب سے اونچے زیادہ ہے

کیا فارمولہ اصل پیمائش کیا ہے سوال میں مدت کے اعلی / کم غلو کے سلسلے میں بند کرنے کی طرف سے احاطہ کرتا٪ دوری ہے.

٪ K پیداوار کے لئے ایک 3 روزہ سادہ حرکت پذیری اوسط کا استعمال کرتے ہوئے کی طرف سے٪ ہمواری K-روزہ:

5 دن کی مدت کے ساتھ احتمالی Oscillator کے حساب اور تعمیر کرنے کے لئے ایک مکمل گائیڈ آپ بہتر تفہیم کے لئے ایکسل فارمیٹ میں فراہم کی جاتی ہے.
احتمالی Oscillator (K٪ D)

تشریح & ٹریڈ سگنل

احتمالی Oscillator دونوں رجحان سازی میں اور بازاروں موقع پر درست سنکیتوں کو پیدا کر سکتے ہیں. یہ سیٹ اپ تاہم ایک رینج کے ماحول میں زیادہ بہتر کام کرتا overbought اور oversold الٹ فارمیشنوں اب تک سمت میں تبدیلی کے حقیقی سنکیتوں ہونے کا امکان زیادہ ہیں جب.

احتمالی Oscillator فرمان کے پانچ بنیادی اصولوں ہیں:

  • ٹاپس اور عمومی نیچے
  • اختلافات
  • Crossovers
  • ناکامی جھولوں
  • مختلف وقت کے فریم میں جمع کرنا

ٹاپس اور عمومی نیچے:

overbought یا oversold زون – – جب ایک اشارے اس کی انتہاؤں تک پہنچ جاتا ہے یہ عام طور پر ایک ممکنہ رجحان الٹ کا ایک اشارہ ہے. احتمالی Oscillator کی صورت میں، تاہم، اس کی منفرد تعمیر کی وجہ سے، "0" یا کے غلو پہنچنے "100" فیصد اشارہ کرتا رجحان بہت مضبوط ہے اور ممکنہ طور پر نچلے / اعلی رہیں گے. ٪ K 100٪ پر ہے جب اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں زیر جائزہ مدت کے لئے ان کی رینج کی چوٹی پر ہیں اور اس وجہ سے یہ ایک بہت تیزی نشانی جاسکتی ہے کہ یاد رکھیں.

احتمالی 80 اور oversold اوپر کی قیمتوں پہنچنے جب 20 کے ذیل میں overbought زون میں کہا جاتا ہے.

٪ D لائن کی crossover کے یا ناکامی سوئنگ – ان انتہائی ریڈنگ مانتا اگرچہ چیزوں کو تھوڑا سا overdone کے ہیں کہ، رجحان اب بھی ایک درست ویچلن،٪ K نہیں ہے جب تک جانے کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ ہو سکتا ہے، تاکہ اکیلے اس حقیقت پر مبنی ایک پوزیشن سے باہر نکلنے نہیں دیتے موجود ہم پر مزید دیکھیں گے کے طور پر.

اختلافات:٪ D لائن ایک overbought یا oversold علاقے میں ہے جب دیکھنے کے لئے اہم سگنل٪ D لائن اور بنیادی مارکیٹ کی قیمت کے درمیان ایک ویچلن ہے. ٪ D لائن کو 80 سے زائد ہے اور قیمتوں میں زیادہ اضافہ کرنے کے لئے جاری کرتے ہوئے دو زوال پذیر چوٹیوں بناتی ہے جب ایک bearish ویچلن وقت ہوتی ہے. ٪ D لائن 20 کے تحت ہے اور قیمتیں نچلی جاری کرتے ہوئے دو بڑھتی ہوئی نیچے بناتی ہے جب ایک تیزی ویچلن وقت ہوتی ہے.

احتمالی Oscillator اختلافات مقدمات کی اکثریت میں صرف ایک، یا ان میں سے سب سے زیادہ دو میں موجود ہیں کے بعد، لئے دیکھنے کے لئے اہم سگنل متنبہ کر رہے ہیں کے طور پر. یہ ہے کہ، RSI کے لئے مثال کے مقابلے میں، ظاہر عام طور پر بہت کم کے اختلافات موجود ہیں.

ایک حقیقی خریدنے کے لئے / سگنل فروخت یہ ایک٪ K لائن کے لئے انتظار کرنے کے باوجود بہتر ہے -٪ D لائن کی crossover کے.

Crossovers: زیادہ تر مقدمات میں، سب سے زیادہ حساس٪ K لائن سست٪ D لائن کو پار کرے گا اس سمت خود کو تبدیل کرنے کا موقع ہے اس سے پہلے. جارج لین خود کے مطابق، جب٪ K لائن٪ D لائن٪ D کے بعد سمت تبدیلیوں کے دائیں ہاتھ کی طرف سے پار مضبوط ترین احتمالی سگنل آتا ہے.

مسلسل تین دائیں ہاتھ کی طرف٪ K -٪ D لائن، پار قیمتوں کو کم کرنے کے لئے معروف.

ناکامی جھولوں:

ایک بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں، ایک bearish ناکامی سوئنگ overbought زون میں، قیمت٪ D لائن کے ساتھ ایک ہی وقت میں ایک کم ہوتا ہے کے طور پر ایک نئی اعلی سے اعلی،٪ D صرف کا انتظام ایک کم اعلی کی تشکیل کے لئے بنانے کے لئے دونوں سیریز کوشش کے طور پر اس وقت ہوتی ہے، لیکن، اور پھر اس P ذیل میں ٹوٹ جاتا ہےبنیادی ہتھیار کے طور پر چھلا کم، اپ رجحان سازی جاری ہے. ایک تیزی ناکامی سوئنگ oversold کے زون میں الٹا ہو رہا ایک bearish ناکامی سوئنگ کی طرح ہے.

مختلف وقت کے فریم میں جمع کرنا: oscillator کے مختلف لمبائی کے ساتھ کئی Stochastics بندوبست کرنے اور اسی چارٹ پر پیرامیٹرز سموتھنگ کی طرف سے استعمال کیا جا سکتا ہے. فائدہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک مختلف چکریی لی کی عکاسی کرتا ہے کے بعد سے، مجموعہ اکیلے ایک oscillator کے یاد ہو سکتا ہے کہ ایک مخصوص تکنیکی پیٹرن ظاہر کرے گا ہے. ایک اور فائدہ اب حد کے ساتھ oscillators کے کم لمبائی کے ساتھ oscillators کے تجارت کے وقت کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں جبکہ مارکیٹ کی سمت کا تعین کرنے میں مدد کر سکتے ہیں ہے. اس اصول کے اطلاق کے لیے، مثال مندرجہ ذیل ہے کہ دیکھیں.

Stochastics oscillator کے بھی خط رجحان تجزیہ کے روزگار کی طرف سے، یا بنیادی قیمتوں کے چارٹ پر واضح نہیں ہو سکتا ہے چارٹ پیٹرن ظاہر کی طرف سے مستقبل کی قیمت چالوں کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتے ہیں.

مثال

لانگ اندراج سگنل: احتمالی (5،3،3) <20 اور ایک ظاہر٪ K ہے -٪ D لائن کی crossover کے اور بنیادی آلہ قیمت، بھی اس احتمالی کے ساتھ ملازمت طویل مدت Stochastics کی طرف سے تصدیق کے ساتھ ایک مثبت ویچلن (10، 10،5) بھی بنیادی آلہ چارٹ کے ساتھ ایک مثبت ویچلن سامنا. قیمتوں میں ایک اعلی اعلی کی اصل قیمت پر تصدیق نہیں ہے جب تک کے جب درج. رجحان تنبیہ کی تبدیلی: احتمالی (5،3،3)> 80 اور بنیادی آلہ قیمتوں چارٹ کے ساتھ ایک منفی ویچلن سامنا.

لانگ باہر نکلیں سگنل: -٪ D لائن کی crossover کے اور قیمتیں میں ایک کم کم کی اصل قیمت کی تصدیق اور احتمالی (5،3،3) <80 بنیادی آلہ چارٹ کے ساتھ بظاہر منفی ویچلن بعد، ایک٪ K جب وہاں درج مختصر . طویل مدت Stochastics پلٹنے کی تاخیر سے لیکن ٹھوس تصدیق کے پیش کرتے ہیں.

تجاویز اور خیالات

oscillator کے ذریعہ فراہم کردہ تمام سیگنلگ ہمیشہ اہم رجحان کی سمت کے بارے میں معلوم ہونے جبکہ تشریح کی جانی چاہئے. جبکہ تصحیح عام طور پر کمزور یا منجمد کے طور پر تیار ہیں موجودہ رجحان کی سمت میں ریلیوں ہمیشہ طاقتور ہیں.

غیر مستحکم مارکیٹ کے حالات میں، احتمالی اکثر "0" یا "100" کی اس انتہائی اقدار تک پہنچ جاتا ہے اور کسی بھی قیمت فراہم نہیں کر سکتے. اس صورت میں، اشارے smoothing کے ایک بڑے وقفہ متعارف کرانے کی قیمت پر، اس مسئلہ مجرائی. سگنل تشریح کے لئے کمرے کو چھوڑنے کے نہیں ہے کہ بلکہ ممکن حد تک ذمہ دار رہیں انتہائی پڑھنے اتر آنے کے لئے تو کے طور پر تاجر oscillator کے مدرج چاہئے.

طاقت / کمزوریوں

مضبوط رجحان سازی کی مارکیٹوں کے ادوار کے دوران جب احتمالی 0 یا 100 میں سے اس کی انتہاؤں تک پہنچ جاتا ہے، عام طور پر٪ K 20-25٪ اس انتہائی سے، پھر دوبارہ واپس اس کی طرف ملایا اعتکاف. یہ رجحان میں تبدیلی کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے کے بعد سے یہ ایک کی بجائے مبہم صورت حال ہے. الجھن سے بچنے کے لئے، تاجر بنیادی رجحان کی سمت کی ایک واضح تصویر ہے اور یہ کہ بے شک رجحان میں تبدیلی یا اس سے بھی اعلی / کم سطح کے لئے ایک چارج ہے، چاہے اوپر سچتر اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے تحقیق کرنی چاہیے.

EA ترقی کے لئے تجویز کردہ مجموعے

رشتہ دار طاقت انڈیکس

فبونیکی retracement سطح

تھکن کی علامت کے طور پر چارٹ الٹ پیٹرن.

قیمت – اوسط crossover کے سنکیتوں کو حرکت تصدیق کی مدد کے لئے استعمال کیا جا سکتا.

بنیادی رجحان تجزیہ کمزور crossover کے سگنلز سے مضبوط crossover کے سنکیتوں کو تمیز کرنے میں مدد کر سکتے ہیں.

FxPro کے quant میں استعمال کریں

احتمالی Oscillator ہمارے میں 'اشارات' گروپ کے تحت پایا جا سکتا ہے FxPro کے Quant مینو. ساتھ FxPro کے Quant ، ہم اشارے کے پیچھے حساب اور تعریفیں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہم صرف ھیںچیں اور اہم ونڈو میں اشارے چھوڑ اور قائم کرنے کے لئے پیرامیٹرز ہم جانچ کرنا چاہتے ہیں کی ضرورت ہے.

پیرامیٹر

نشان

ان پٹ: مثلا EURUSD، GBPYEN | پہلے سے طے شدہ: موجودہ
خالی چھوڑ دیا تو، میں متعلقہ چارٹ میں استعمال انسٹرومنٹ علامت MT4 ڈیفالٹ کی طرف سے بیان کریں گے.

وقت کی حد

ان پٹ: 1M، 5M، 15M، 30m کے، 1H | پہلے سے طے شدہ: موجودہ
"موجودہ" کرنے کے لئے مقرر کیا ہے تو، MT4 میں متعلقہ چارٹ میں استعمال کیا وقت کی حد کے ڈیفالٹ کی طرف سے بیان کریں گے.

٪ K مدت

ان پٹ: نمبر | پہلے سے طے شدہ: 5 ادوار
٪ K-روزہ حاصل کرنے حساب فارمولہ میں استعمال ادوار کی تعداد (منسلک پھیلنے شیٹ ایکسل دیکھ).

٪ D دورانئے

ان پٹ: نمبر | پہلے سے طے شدہ: 3 ادوار
٪ D حاصل کرنے smoothing کے حساب فارمولہ کے لئے استعمال ادوار کی تعداد (ایکسل اسپریڈ شیٹ منسلک دیکھ).

سست

ان پٹ: نمبر | پہلے سے طے شدہ: 3 ادوار
٪ K-روزہ٪ K حاصل کرنے کے smoothing کے لئے استعمال ادوار کی تعداد. 1 کی ایک قیمت ایک روزہ احتمالی سمجھا جاتا ہے؛ 3 کی قدر ایک سست احتمالی سمجھا جاتا (ایکسل اسپریڈ شیٹ منسلک دیکھ).

MA طریقہ

ان پٹ: سادہ، قوت نما، ہموار، لکیری بارت | پہلے سے طے شدہ: سادہ
طریقہ لائنوں کی smoothing کے لئے استعمال کیا جاتا ہے حرکت پذیری اوسط کے حساب میں استعمال کیا.

قیمت میدان

ان پٹ: کم / ہائی، بند کریں / بند | پہلے سے طے شدہ: کم / ہائی
فارمولہ اشارے اخذ کرنے کے لئے استعمال.
کم / ہائی: 100 X (حالیہ بند سب سے کم کم) / (سب سے زیادہ اعلی کے سب سے کم کم)
بند کریں / بند: 100 X (حالیہ بند سب سے کم بند) / (سب سے زیادہ بند – سب سے کم بند کریں)

پیداوار کی قیمت

ان پٹ: مین لائن (٪ K)، سگنل لائن (٪ D) | طے شدہ: مین لائن
اشارے قدر سوال میں ماہر مشیر نظام کے لئے ضروری.

واپس منتقل

ان پٹ: نمبر | طے شدہ: "0"
اشارے (ادوار کی تعداد پیچھے یا آگے) حساب لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا اعداد و شمار کو منتخب کرتا ہے.

براہ مہربانی نوٹ کریں کہ 'بینڈ شفٹ' = 1 کا مطلب ہے (ماضی میں) بینڈز منتقلی ایک مدت پیچھے کی طرف.

حوالہ جات

مارٹن J. چھپائی – رفتار کی وضاحت
جان جے مرفی – مالیاتی مارکیٹ کے تیکنیکی تجزیے
پیری J. Kaufman کی – ٹریڈنگ کے نظام اور طریقوں

[:th]

ภาพรวม

ออสซิล Stochastic อยู่บนพื้นฐานของการสังเกตที่ยอมรับกันทั่วไปว่าราคามีแนวโน้มที่จะปิดอยู่ใกล้กับส่วนบนของช่วงการซื้อขายในช่วงขาขึ้นและอยู่ใกล้กับส่วนล่างในช่วงขาลง นั่นคือ oscillator เปรียบเทียบที่ราคาปิดเครื่องมือพื้นฐานคือเมื่อเทียบกับช่วงราคาในช่วงระยะเวลาที่กำหนดของเวลา

ออสซิล Stochastic จะแสดงเป็นสองสาย:

  • สายหลักที่เรียกว่า K% ซึ่งเป็นรุ่นที่นุ่มนวลของ% K-รวดเร็ว
  • บรรทัดที่สองเรียกว่า D% ซึ่งเป็นรุ่นที่นุ่มนวลของสายหลัก K%

นี้เรียบคู่ของสาย K-รวดเร็ว% ผลิตสิ่งที่เป็นที่รู้จักในฐานะ "ช้า" Stochastic รุ่นอย่างรวดเร็วของสุ่มยังใช้ แต่ผู้ค้าส่วนใหญ่ชอบที่จะใช้คู่เรียบตั้งแต่การส่งสัญญาณจะช้าลง แต่มีความน่าเชื่อถือ

ของ% K เป็นความสำคัญมากขึ้นของทั้งสองสาย แต่มันเป็นเส้น% D ที่ดำเนินน้ำหนักมากขึ้นและให้มากที่สุดในการส่งสัญญาณ มาตรการ K% บนพื้นฐานร้อยละ (0% ถึง 100%) ที่ราคาปิดอยู่ในความสัมพันธ์ในช่วงที่ราคารวมระยะเวลาที่กำหนด

การรวมกันทั่วไปที่ใช้สำหรับ oscillator นี้คือ (5/3/3) หมายถึงระยะเวลา 5 สำหรับ deriving% K-อย่างรวดเร็วและจากนั้นใช้ 3 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับ deriving% K, และอีก 3 วันสำหรับการปรับให้เรียบ deriving D%

การก่อสร้าง

สูตรในการกำหนด% K-อย่างรวดเร็ว:

ที่ไหน

ปิดคือปิดปัจจุบัน

Lowt เป็นต่ำต่ำสุด

Hight เป็นสูงที่สูงที่สุด

อะไรสูตรที่เป็นจริงวัดเป็นระยะทาง% ที่ครอบคลุมโดยปิดในความสัมพันธ์กับขั้วสูง / ต่ำระยะเวลาในคำถาม

การปรับให้เรียบ% K-อย่างรวดเร็วโดยใช้ 3 วันเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสำหรับการผลิต% K:

คู่มือเต็มรูปแบบเพื่อการคำนวณและการก่อสร้างของ oscillator Stochastic กับระยะเวลา 5 วันให้บริการในรูปแบบ Excel สำหรับความเข้าใจที่ดีของคุณ
Stochastic Oscillator (K% D)

การตีความและการค้าสัญญาณ

ออสซิล Stochastic สามารถผลิตสัญญาณที่ถูกต้องในทั้งสองได้รับความนิยมและด้านข้างตลาด การตั้งค่านี้ แต่ทำงานได้ดีมากในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเมื่อ overbought และ oversold ก่อพลิกกลับอยู่ห่างไกลมีแนวโน้มที่จะเป็นสัญญาณที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่

มีห้าหลักการพื้นฐานของการตีความ oscillator Stochastic คือ:

  • ท็อปส์ซู & กางเกง
  • ความแตกต่าง
  • ครอสโอเวอร์
  • ชิงช้าล้มเหลว
  • รวมกรอบเวลาที่แตกต่างกัน

Tops & กางเกง:

เมื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสุดขั้วของ – โซนดุลหรือขาดดุล – มันมักจะเป็นข้อบ่งชี้ของการพลิกกลับแนวโน้มที่เป็นไปได้ ในกรณีของ oscillator สุ่ม แต่เนื่องจากการก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ถึงสุดขั้วของ "0" หรือ "100" ร้อยละบ่งชี้ว่าแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากและอาจจะยังคงสูง / ต่ำ จำไว้ว่าเมื่อ% K อยู่ที่ 100% ก็หมายความว่าราคาจะอยู่ที่จุดสูงสุดของช่วงของพวกเขาสำหรับระยะเวลาภายใต้การทบทวนและดังนั้นจึงถือว่านี้เป็นสัญญาณรั้นมาก

Stochastic กล่าวจะอยู่ในโซน overbought เมื่อถึงราคาที่สูงกว่า 80 และ oversold เมื่อต่ำกว่า 20

ถึงแม้ว่าเหล่านี้อ่านมากยอมรับว่าสิ่งที่เป็นบิตเกินไป, แนวโน้มอาจจะยังมีวิธีที่จะไปบางส่วนจึงไม่ออกจากตำแหน่งที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนี้เพียงอย่างเดียวจนกว่าจะมีความแตกต่างที่ถูกต้อง% K -% ครอสโอเวอร์สาย D หรือแกว่งความล้มเหลว ปัจจุบันในขณะที่เราจะเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ความแตกต่าง: สัญญาณที่สำคัญที่จะดูเป็นความแตกต่างระหว่างสาย D% และราคาของตลาดพื้นฐานเมื่อ% สาย D ที่อยู่ในพื้นที่ดุลหรือขาดดุล งุ่มง่ามแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อ% สาย D ที่มีมากกว่า 80 รูปแบบและสองยอดที่ลดลงในขณะที่ราคายังคงเพิ่มขึ้นสูง Divergence จะเกิดขึ้นเมื่อรั้น% สาย D ที่อยู่ภายใต้ 20 และรูปแบบพื้นสองที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ราคายังคงลดลง

ความแตกต่าง stochastic oscillator มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสัญญาณที่สำคัญในการดูตั้งแต่ในกรณีส่วนใหญ่มีเพียงหนึ่งหรืออย่างมากที่สุดสองของพวกเขา นั่นคือตัวอย่างเช่นเมื่อเทียบกับอาร์เอสมีความแตกต่างกันมากน้อยมักจะปรากฏ

สำหรับการซื้อที่เกิดขึ้นจริง / ขายสัญญาณมันคงดีกว่าที่จะรอให้เส้น% K – D% สายครอสโอเวอร์

ไขว้: ในกรณีส่วนใหญ่ที่มีความสำคัญมากที่สุดเส้น% K จะข้ามสาย D% ช้าก่อนที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางของตัวเอง ตามที่ถนนจอร์จตัวเองสุ่มสัญญาณที่แข็งแกร่งมาเมื่อเส้น% K ข้ามจากด้านขวามือของสาย D% หลังจาก D% เปลี่ยนทิศทาง

ลำดับที่สามด้านขวามือ K% – สาย D% ข้ามนำไปสู่การลดราคา

ชิงช้าล้มเหลว:

ในตลาดที่เพิ่มขึ้นแกว่งล้มเหลวหยาบคายเกิดขึ้นในโซน overbought เป็นราคาที่ทำให้ต่ำพร้อมกันกับสาย D% แต่ขณะที่ทั้งสองพยายามชุดเพื่อทำยอดสูงใหม่ที่สูงขึ้น, D% เพียงจัดการในรูปแบบสูงต่ำ แล้วแบ่งด้านล่างของหน้าต่ำ revious เป็นเครื่องมือพื้นฐานยังคงได้รับความนิยมขึ้น แกว่งล้มเหลวรั้นเป็นเหมือนแกว่งความล้มเหลวที่เกิดขึ้นหยาบคายคว่ำลงในเขต oversold

รวมกรอบเวลาที่แตกต่างกัน: ออสซิลสามารถนำมาใช้โดยการจัดหลาย Stochastics ที่มีความยาวแตกต่างกันและการปรับให้เรียบพารามิเตอร์ในชาร์ตเดียวกัน ข้อดีคือเนื่องจากแต่ละหนึ่งของพวกเขาสะท้อนให้เห็นถึงจังหวะวงจรที่แตกต่างกันรวมกันจะเปิดเผยรูปแบบทางเทคนิคเฉพาะที่หนึ่ง oscillator เพียงอย่างเดียวอาจจะพลาด ข้อดีก็คือว่า oscillators ที่มีความยาวไม่สามารถช่วยในการกำหนดทิศทางของตลาดในขณะที่ oscillators ที่มีความยาวสั้นสามารถให้ความช่วยเหลือกับระยะเวลาของการค้า สำหรับการประยุกต์ใช้หลักการนี้ให้ดูตัวอย่างต่อไปนี้

Stochastics oscillator ยังสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตโดยการวิเคราะห์เส้นแนวโน้มหรือโดยการเผยให้เห็นรูปแบบแผนภูมิที่อาจจะไม่เห็นได้ชัดบนชาร์ตราคาพื้นฐาน

ตัวอย่าง

สัญญาณยาวรายการ: Stochastic (5,3,3) <20 และมี% K ชัดเจน – ครอสโอเวอร์% สาย D และความแตกต่างในเชิงบวกกับราคาตราสารพื้นฐานนอกจากนี้ยังได้รับการยืนยันโดยอีกต่อไป Stochastics ระยะเวลาการจ้างงานกับ Stochastic (10, 10,5) นอกจากนี้ยังพบความแตกต่างในเชิงบวกกับแผนภูมิเครื่องมือพื้นฐาน ใส่ยาวเมื่อมีการยืนยันราคาที่แท้จริงของสูงที่สูงขึ้นในราคา การเปลี่ยนแปลงของการเตือนแนวโน้ม: Stochastic (5,3,3)> 80 และประสบความแตกต่างในเชิงลบกับราคาตราสารพื้นฐานแผนภูมิ

ยาวสัญญาณออก: ตามความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในเชิงลบกับแผนภูมิเครื่องดนตรีพื้นฐานป้อนสั้นเมื่อมี K% -% ครอสโอเวอร์สาย D และยืนยันราคาที่แท้จริงของการลดลงต่ำในราคาและ Stochastic (5,3,3) <80 . อีกต่อไประยะเวลา Stochastics มีการยืนยันการล่าช้า แต่ที่มั่นคงของการกลับรายการ

เคล็ดลับและความคิด

สัญญาณทั้งหมดให้โดย oscillator ควรถูกตีความในขณะที่การตระหนักถึงทิศทางของแนวโน้มหลัก การชุมนุมในทิศทางของแนวโน้มแลกเปลี่ยนอยู่เสมอแข็งแกร่งในขณะที่การแก้ไขมักจะอ่อนแอหรือการรวมการพัฒนาเป็น

ในสภาวะตลาดที่ผันผวนที่ Stochastic มักจะถึงค่าที่มากที่สุดของ "0" หรือ "100" และไม่สามารถให้ค่าใด ๆ ในกรณีที่การปรับให้เรียบตัวบ่งชี้ชดเชยปัญหานี้ที่ค่าใช้จ่ายของการแนะนำความล่าช้าที่ใหญ่กว่า ผู้ประกอบการค้าควรปรับเทียบ oscillator เพื่อที่จะหลุดออกมาจากการอ่านมากที่ไม่ได้ออกจากห้องพักสำหรับการตีความสัญญาณ แต่ยังคงเป็นที่มีการตอบสนองที่เป็นไปได้

จุดแข็ง / จุดอ่อน

ในช่วงระยะเวลาของตลาดได้รับความนิยมที่แข็งแกร่งเมื่อ Stochastic ถึงสุดขั้วของ 0 หรือ 100% K มักจะถอย 20-25% จากที่มากที่สุดของมันแล้วการชุมนุมกลับไปอีกครั้ง นี่เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างสับสนเพราะมันอาจจะมองว่าเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนผู้ประกอบการควรจะมีภาพที่ชัดเจนของทิศทางแนวโน้มพื้นฐานและการตรวจสอบโดยใช้หลักการที่แสดงข้างต้นไม่ว่าจะเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มหรือค่าใช้จ่ายสำหรับแม้แต่ระดับที่สูงขึ้น / ลดลง

การรวมข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนา EA

ดัชนีความแข็งแรงญาติ

ระดับ Fibonacci retracement

รูปแบบแผนภูมิการพลิกกลับเป็นสัญญาณของความอ่อนล้า

ราคา – ย้ายสัญญาณครอสโอเวอร์เฉลี่ยสามารถใช้สำหรับการช่วยเหลือในการยืนยัน

การวิเคราะห์แนวโน้มพื้นฐานที่สามารถช่วยแยกสัญญาณครอสโอเวอร์ที่แข็งแกร่งจากสัญญาณอ่อนแอครอสโอเวอร์

ใช้ใน FxPro Quant

ออสซิล Stochastic สามารถพบได้ในกลุ่มตัวบ่งชี้ 'ของเรา FxPro เมนูควอนท์ กับ FxPro Quant เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการคำนวณและคำจำกัดความที่อยู่เบื้องหลังตัวบ่งชี้ เราก็ต้องลากและวางตัวบ่งชี้ในหน้าต่างหลักและตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เราต้องการที่จะทดสอบ

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์

การป้อนข้อมูล: เช่น EURUSD, GBPYEN | เริ่มต้น: ปัจจุบัน
หากปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่าสัญลักษณ์เครื่องมือที่ใช้ในแผนภูมิที่เกี่ยวข้องใน MT4 จะเกี่ยวข้องโดยค่าเริ่มต้น

กรอบเวลา

การป้อนข้อมูล: 1m, 5m, 15m, 30m, 1H | เริ่มต้น: ปัจจุบัน
ถ้าตั้งค่าเป็น "ปัจจุบัน" ระยะเวลาที่ใช้ในแผนภูมิที่เกี่ยวข้องใน MT4 จะเกี่ยวข้องโดยค่าเริ่มต้น

K% ระยะเวลา

การป้อนข้อมูล: จำนวน | เริ่มต้น: 5 งวด
จำนวนของระยะเวลาที่ใช้ในสูตรในการคำนวณจะได้รับ% K-รวดเร็ว (ดู excel แผ่นกระจายที่แนบมา)

D% ระยะเวลา

การป้อนข้อมูล: จำนวน | เริ่มต้น: 3 งวด
จำนวนของระยะเวลาที่ใช้สำหรับสูตรการคำนวณที่ราบเรียบที่จะได้รับมา D% (ดูแผ่นกระจาย Excel ที่แนบมา)

การชะลอตัว

การป้อนข้อมูล: จำนวน | เริ่มต้น: 3 งวด
จำนวนของระยะเวลาที่ใช้ในการปรับให้เรียบของ% K-รวดเร็วในการได้รับมา K% ค่าของ 1 ถือว่าเป็นสุ่มอย่างรวดเร็ว ค่าของ 3 ถือว่าเป็นสุ่มช้า (ดูแผ่นกระจาย Excel ที่แนบมา)

วิธี MA

การป้อนข้อมูล: ง่ายชี้แจงเรียบเชิงเส้นน้ำหนัก | เริ่มต้น: ง่าย
วิธีที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้สำหรับการปรับให้เรียบของเส้น

สนามราคา

การป้อนข้อมูล: ต่ำ / สูง, ปิด / ปิด | เริ่มต้น: ต่ำ / สูง
สูตรที่ใช้ในการได้มาซึ่งตัวบ่งชี้
ต่ำ / สูง: 100 x (ล่าสุดปิดต่ำสุดต่ำ) / (สูงสุดสูงต่ำสุดต่ำ)
ปิด / ปิด: 100 x (ล่าสุดปิดต่ำสุดใกล้) / (ปิดสูงสุด – ต่ำสุด)

มูลค่าการส่งออก

การป้อนข้อมูล: สายหลัก (% K), สายสัญญาณ (% d) | เริ่มต้น: สายหลัก
ค่าตัวบ่งชี้ที่จำเป็นสำหรับระบบที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในคำถาม

เปลี่ยนกลับ

การป้อนข้อมูล: จำนวน | เริ่มต้น: "0"
เลือกข้อมูลที่ใช้สำหรับการคำนวณดัชนี (จำนวนงวดหลังหรือ ๆ )

โปรดทราบว่า 'วง Shift "= 1 หมายถึงการขยับวงระยะเวลาหนึ่งไปข้างหลัง (ในอดีต)

อ้างอิง

มาร์ตินเจปริง – โมเมนตัมอธิบาย
จอห์นเจเมอร์ฟี่ – การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน
เพอร์รี่เจลิตร – ระบบการซื้อขายและวิธีการ

[:vi]

Tổng quan

Các dao động Stochastic được dựa trên việc quan sát thường được chấp nhận rằng giá cả có xu hướng đóng cửa gần một phần trên của phạm vi giao dịch trong xu hướng tăng và gần một phần thấp hơn trong một xu hướng giảm. Đó là, các dao động so sánh giá đóng cửa nơi các nhạc cụ cơ bản là tương đối so với mức giá của nó trong một thời gian nhất định.

Các dao động Stochastic được hiển thị như hai dòng:

  • Các dòng chính được gọi là% K, mà là một phiên bản mượt mà của% K nhanh.
  • Dòng thứ hai gọi là% D, mà là một phiên bản mượt mà của chính đường% K.

Đây smoothening đôi của dòng K-nhanh% sản xuất những gì được gọi là "chậm" Stochastic. Các phiên bản nhanh ngẫu nhiên cũng được sử dụng, nhưng hầu hết các thương nhân thích sử dụng làm mịn đôi kể từ khi tín hiệu trở nên chậm hơn, nhưng đáng tin cậy hơn.

Đường% K là nhạy cảm hơn trong hai dòng, nhưng nó là dòng D% mang trọng lượng lớn hơn và cung cấp cho hầu hết các tín hiệu. Các biện pháp% K trên cơ sở tỷ lệ phần trăm (0% đến 100%), trong đó giá đóng cửa là trong quan hệ với tổng mức giá cho giai đoạn nhất định.

Một sự kết hợp thường được sử dụng cho bộ dao động này là (5/3/3) có nghĩa là 5 tiết cho phát sinh% K nhanh và sau đó sử dụng một đường trung bình 3 ngày cho phát sinh% K, và một trong 3 ngày làm mịn cho phát sinh% D.

Xây dựng

Công thức xác định% K nhanh là:

Ở đâu,

Đóng là đóng cửa hiện tại

Lowt là thấp thấp nhất

Hight là cao nhất

Những công thức được thực sự đo lường là khoảng cách% bao phủ bởi sự đóng liên quan đến cao / thấp cực kỳ trong câu hỏi.

Làm mịn% K-nhanh chóng bằng cách sử dụng một trong 3 ngày di chuyển trung bình đơn giản cho sản xuất% K:

Hướng dẫn đầy đủ để tính toán và xây dựng của bộ dao động Stochastic với thời hạn 5 ngày kể từ ngày được cung cấp ở định dạng excel cho sự hiểu biết của bạn tốt hơn.
Stochastic Oscillator (K% D)

Giải thích & Thương mại Tín hiệu

Stochastic Oscillator có thể sản xuất các tín hiệu hợp lệ trong cả hai xu hướng và ngang thị trường. Tuy nhiên thiết lập này hoạt động tốt hơn trong một môi trường nhiều khi hình đảo ngược vùng quá mua và quá bán được thêm rất nhiều khả năng là tín hiệu thực sự của một thay đổi hướng.

Có năm nguyên tắc cơ bản của Stochastic Oscillator giải thích:

  • Áo Bottoms
  • phân kỳ
  • crossover
  • Swings thất bại
  • Kết hợp các khung thời gian khác nhau

Tops & Bottoms:

Khi một chỉ số đạt cực của nó – những vùng quá mua hoặc bán quá mức – nó thường là một dấu hiệu của một sự đảo ngược xu hướng có thể. Trong trường hợp của các dao động Stochastic, tuy nhiên, do xây dựng độc đáo của nó, đạt những thái cực của "0" hoặc "100" phần trăm chỉ ra rằng xu hướng này là rất mạnh mẽ và có thể sẽ tiếp tục cao hơn / thấp hơn. Hãy nhớ rằng khi% K là 100% nó có nghĩa là giá đang ở đỉnh cao của phạm vi của họ trong giai đoạn xem xét và do đó điều này tạo thành một dấu hiệu rất lạc quan.

Stochastic được cho là ở vùng quá mua khi đạt mức giá trên 80 và bán quá nhiều khi dưới 20.

Mặc dù những bài đọc cực đoan thừa nhận rằng điều này là một chút quá trớn, xu hướng vẫn có thể có một số cách để đi, do đó, không thoát khỏi một vị trí dựa trên thực tế này một mình, trừ khi có một sự phân kỳ hợp lệ,% K -% dòng D chéo hay swing thất bại hiện nay như chúng ta sẽ thấy thêm vào.

Phân kỳ: Các tín hiệu lớn để xem là một sự phân kỳ giữa đường% D và giá của thị trường cơ bản khi đường% D là trong một khu vực vượt mua hoặc vượt bán. Một phân kỳ giảm giá xảy ra khi đường% D là trên 80 và hình thành hai đỉnh giảm trong khi giá tiếp tục tăng cao hơn. Một phân kỳ tăng giá xảy ra khi đường% D là dưới 20 và tạo thành hai đáy tăng trong khi giá tiếp tục giảm.

Stochastic phân kỳ dao động được ghi nhận như tín hiệu lớn để xem cho, vì trong đa số trường hợp chỉ có một, hoặc nhiều nhất là hai người họ. Đó là, so với ví dụ để RSI, có phân kỳ thường ít nhiều hiển thị.

Đối với một thực tế mua / bán báo hiệu nó vẫn tốt hơn để chờ đợi cho một đường% K – D% dòng crossover.

Crossover: Trong hầu hết các trường hợp, khi đường% K nhạy cảm nhất sẽ vượt qua đường% D chậm hơn trước khi nó có cơ hội để thay đổi hướng của chính nó. Theo George ngõ chính mình, các tín hiệu ngẫu nhiên mạnh đến khi đường% K cắt từ phía bên tay phải của đường% D sau% D thay đổi hướng.

Ba liên tiếp ngay bên tay% K -% dòng D đi qua, dẫn đến giảm giá.

Swings thất bại:

Trong một thị trường tăng cao, một swing suy giảm xảy ra trong vùng dư mua, vì giá cả làm cho một thấp đồng thời với đường% D, nhưng, như cả hai nỗ lực loạt để làm cho một cao mới cao hơn,% D chỉ quản lý để tạo thành một cao thấp và sau đó phá vỡ dưới p của nóthấp revious như các dụng cụ cơ bản tiếp tục tăng và có xu hướng. Một swing không tăng giống như một swing suy giảm xảy ra lộn ngược trong vùng quá bán.

Kết hợp các khung thời gian khác nhau: dao động có thể được sử dụng bằng cách sắp xếp một số Stochastics với độ dài khác nhau và thông số làm mịn trên bảng xếp hạng cùng. Ưu điểm là vì mỗi một trong số họ phản ánh nhịp điệu chu kỳ khác nhau, sự kết hợp sẽ tiết lộ một mô hình kỹ thuật cụ thể mà một bộ dao động một mình có thể đã bị mất. Một lợi thế là tạo dao động với chiều dài còn có thể giúp để xác định hướng thị trường trong khi dao động với chiều dài ngắn hơn có thể hỗ trợ với thời gian của thương mại. Đối với việc áp dụng các nguyên tắc này, xem ví dụ sau.

Các Stochastics Oscillator cũng có thể cung cấp thông tin về di chuyển giá trong tương lai bằng cách sử dụng phân tích xu hướng hoặc bằng cách tiết lộ các mẫu biểu đồ có thể không được rõ ràng trên bảng giá bên dưới.

Thí dụ

tín hiệu dài nhập: Stochastic (5,3,3) <20 và có một rõ ràng% K -% dòng D chéo và một phân kỳ dương với giá cụ cơ bản, cũng xác nhận của Stochastics khoảng thời gian dài làm việc với Stochastic (10, 10,5) cũng trải qua một sự phân kỳ tích cực với các biểu đồ cụ nằm bên dưới. Nhập dài khi có xác nhận giá thực tế của một cao hơn trong giá cả. Thay đổi cảnh báo xu hướng: Stochastic (5,3,3)> 80 và trải qua một phân kỳ âm với các biểu đồ giá cụ nằm bên dưới.

tín hiệu Exit Long: Theo sự phân kỳ tiêu cực rõ ràng với các biểu đồ cụ cơ bản, nhập ngắn khi có một K% -% dòng D chéo và xác nhận giá thực tế của một đáy thấp hơn giá và Stochastic (5,3,3) <80 . các kỳ còn Stochastics cung cấp xác nhận chậm nhưng vững chắc của sự đảo chiều.

Lời khuyên và ý tưởng

Tất cả các tín hiệu được cung cấp bởi các dao động nên luôn luôn được giải thích trong khi nhận thức được sự chỉ đạo của các xu hướng chính. Các cuộc biểu tình trong sự chỉ đạo của các xu hướng đang thịnh hành thì luôn mạnh mẽ trong khi sửa chữa thường yếu hoặc phát triển như là hợp nhất.

Trong điều kiện thị trường biến động, Stochastic thường đạt giá trị cực đoan của "0" hoặc "100" và không thể cung cấp bất kỳ giá trị. Trong trường hợp đó, làm mịn các chỉ số bù đắp vấn đề này, với chi phí của việc giới thiệu một độ trễ lớn hơn. Các nhà kinh doanh nên hiệu chỉnh dao động để đi ra khỏi đọc cực mà không rời khỏi phòng để giải thích tín hiệu, nhưng cũng vẫn là phản ứng nhất có thể.

Điểm mạnh / Điểm yếu

Trong giai đoạn thị trường theo xu hướng mạnh mẽ khi Stochastic đạt cực của nó là 0 hoặc 100,% K thường rút lui 20-25% từ cực của nó, sau đó tập hợp lại về phía nó một lần nữa. Đây là một tình huống khá khó hiểu vì nó có thể được coi là một sự thay đổi trong xu hướng. Để tránh nhầm lẫn, các nhà kinh doanh cần phải có một bức tranh rõ ràng về hướng xu hướng cơ bản và điều tra sử dụng các nguyên tắc minh họa trên cho dù đó thực sự là một sự thay đổi trong xu hướng hay một khoản phí cho các cấp cao hơn / thấp hơn.

Kết hợp đề xuất cho phát triển EA

Chỉ số sức mạnh tương đối

Các mức retrace Fibonacci

mẫu biểu đồ đảo ngược là dấu hiệu của sự kiệt sức.

Giá – Di chuyển tín hiệu chéo trung bình có thể được sử dụng để giúp xác nhận.

Cơ bản phân tích xu hướng có thể giúp phân biệt các tín hiệu chéo mạnh mẽ từ các tín hiệu chéo yếu.

Sử dụng trong FxPro Quant

Stochastic dao động có thể được tìm thấy dưới của nhóm chỉ số trong chúng tôi FxPro đơn Quant. Với FxPro Quant , chúng tôi không phải lo lắng về các tính toán và định nghĩa đằng sau các chỉ số. Chúng ta chỉ cần kéo và thả các chỉ thị trong cửa sổ chính và thiết lập các thông số chúng ta muốn kiểm tra.

Thông số

Ký hiệu

Đầu vào: ví dụ như EURUSD, GBPYEN | Mặc định: hiện tại
Nếu để trống, biểu tượng công cụ được sử dụng trong các biểu đồ có liên quan trong MT4 sẽ liên quan theo mặc định.

Khung thời gian

Đầu vào: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Mặc định: hiện tại
Nếu thiết lập là "hiện tại", khung thời gian được sử dụng trong các biểu đồ có liên quan trong MT4 sẽ liên quan theo mặc định.

% K Thời gian

Input: số | Mặc định: 5 tiết
Số thời gian sử dụng trong công thức tính toán để lấy được đường% K nhanh (xem bảng tính excel đính kèm).

% D Thời gian

Input: số | Mặc định: 3 giai đoạn
Số thời gian sử dụng cho các công thức tính toán làm mịn để lấy được% D (xem bảng excel lây lan kèm theo).

Làm chậm

Input: số | Mặc định: 3 giai đoạn
Số thời gian sử dụng cho mịn của% K nhanh để lấy được đường% K. Một giá trị của 1 được coi là một ngẫu nhiên nhanh chóng; một giá trị 3 được xem là một ngẫu nhiên chậm (xem excel lây lan tờ kèm theo).

MA Phương

Input: Đơn giản, mũ, Smoothed, Linear Weighted | Mặc định: Đơn giản
Phương pháp được sử dụng trong việc tính toán trung bình di chuyển dùng để làm mịn các đường.

Giá Dòng

Input: thấp / cao, Đóng / Close | Mặc định: Low / High
Công thức sử dụng để lấy các chỉ số.
Low / High: 100 x (gần đây Close-Lowest Low) / (Highest High-Lowest Low)
Đóng / Close: 100 x (gần đây Close-Thấp nhất Close) / (Cao nhất gần – Thấp nhất Close)

Giá trị sản lượng

Input: Dòng chính (% K), tín hiệu Line (% D) | Mặc định: Main Line
giá trị chỉ số cần thiết cho hệ thống chuyên gia cố vấn trong câu hỏi.

chuyển lại

Input: Số | Mặc định: "0"
Chọn dữ liệu được sử dụng để tính toán các chỉ số (số thời gian trở lại hoặc ra).

Xin lưu ý rằng 'Bands Shift' = 1 có nghĩa là chuyển dịch Bands một khoảng thời gian trước đó (trong quá khứ).

Tài liệu tham khảo

Martin J. Pring – Momentum Explained
John J. Murphy – Phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính
Perry Kaufman – Hệ thống giao dịch và phương pháp

[:ja]

概要

ストキャスティクスは、価格が下落傾向の間に上昇中および下部の近くに取引レンジの上部付近にクローズする傾向が一般的に受け入れられている観察に基づいています。それは、原商品の終値は、一定期間におけるその価格帯の相対である発振器は比較し、です。

ストキャスティクスは、2線として表示されます。

  • メインラインは、%K-高速の滑らかなバージョンである%K、と呼ばれています。
  • メインラインの%Kの滑らかなバージョンです%のDと呼ばれる2行目。

%のK-高速ラインのこの二重の平滑化は、「スロー」確率として知られているものを生成します。確率的の高速バージョンを使用しても、ほとんどのトレーダーは、シグナル伝達が遅くなるため、二重平滑化を使用することを好むが、はるかに信頼されています。

%Kは2つのラインのより敏感であるが、それは大きな重みを搬送し、シグナル伝達のほとんどを提供%D線です。終値は、一定期間の合計価格範囲との関係であるパー​​セント基準(0%〜100%)、上の%K措置。

この発振器に使用される一般的な組み合わせは、K-速い%を導出した後、%Kを導出するための3日間移動平均を使用して、別の3日間は、%Dを導出するための平滑化のための5の期間を意味する(5/3/3)です。

建設

%のK-高速を決定するための式は次のとおりです。

ここで、

閉じる現在の近くに位置しています

Lowtは最も低い低いです

ハイトは最高に高いです

どのような式が実際に測定していることは、問題の期間のハイ/ローの両極端に関連して閉じることによって覆われた%の距離です。

%Kを生成するための3日間単純移動平均を使用して、K-速い%スムージング:

5日間の期間とストキャスティクスの計算や建設への完全なガイドはあなたのより良い理解のために、Excel形式で提供されています。
ストキャスティクス(Kの%のD)

通訳&トレードシグナル

確率的発振器は両方の傾向及び市場横に有効な信号を生成することができます。買わと売られ過ぎの反転の形成がはるか方向の変化の真の信号である可能性が高い場合は、この設定はしかし範囲の環境ではるかに良い作品。

ストキャスティクスの解釈の5つの基本原則があります。

  • トップス&ボトムス
  • 多岐
  • クロスオーバー
  • 障害スイング
  • 異なる時間枠を組み合わせます

トップス&ボトムス:

買われ過ぎや売られ過ぎゾーン – – インジケータがその両極端に到達したとき、それは通常可能トレンド反転の指標です。ストキャスティクスの場合は、しかし、そのユニークな構造のため、「0」または「100」パーセントの両極端に到達する傾向が非常に強く、おそらくはより低い/高いを継続することを示しています。 %Kが100%になると、それは価格が当期のための彼らの範囲のピークであり、したがって、これは非常に強気の符号を構成することを意味していることを覚えておいてください。

確率的には20以下の80と売られ過ぎ上記の価格に到達したときに買われ過ぎゾーンにあると言われます。

%D線のクロスオーバーや故障のスイング – これらの極端な測定値は、物事は少し行き過ぎていることを認めているが、有効な発散は、%Kがない限り、傾向はまだ行くにはいくつかの方法を有することができるので、単独でこの事実に基づいて位置を終了しないでください現在私たちがさらに表示されますように。

相違:%D線が買わや売られ過ぎの領域にあるときに注意すべき主要な信号が%D線とその下にある市場の価格との乖離です。 %D線が80を超えていると価格が高く上昇し続けながら2減少のピークを形成する場合弱気の乖離が発生します。 %D線は20の下にあり、価格が低い継続しながら、2つの立ち上がり底部を形成する場合強気の乖離が発生します。

ストキャスティクスの乖離はほとんどの場合のみ1、またはそれらのほとんど2でがあるので、を監視するための主要な信号を指摘しているよう。つまり、RSIに例えば比べ、表示された通常ははるかに少ない相違があります。

%D線のクロスオーバー – 実際の売り/買いシグナルのためには、%K線を待つためにもかかわらず、より良いです。

クロスオーバー :それは方向自体を変更する機会を得る前にほとんどの場合、最も敏感%のKラインが遅く%D線を横切ることになります。 %のK線が%Dは方向を変えた後、%D線の右側から交差するとき、ジョージ・レーン自分自身によると、最強の確率的信号が付属しています。

三つの連続右辺%のK – %D線は低価格につながる、交差します。

失敗スイング:

上昇市場では、弱気失敗スイングは、新しい、より高い高は、%Dは唯一の管理下高を形成することを可能にするために、両方のシリーズの試みとして、価格は%D線と同時に低せるよう、買われ過ぎゾーンで発生しますが、そして、そのPの下に破ります原商品としてrevious低いのアップトレンド継続します。強気失敗スイングは売られ過ぎゾーンで上下逆さまに起こっ弱気障害スイングのようなものです。

異なる時間枠を合成:発振器は、異なる長さの複数の推計学を配置し、同じグラフ上のパラメータを平滑化して使用することができます。利点は、それらのそれぞれが異なる巡回リズムを反映しているので、組み合わせは単独で1発振器が見逃している可能性があることを特定の技術的なパターンを明らかにすることです。もう一つの利点は、より長い長さを持つ発振器は、より短い長さを持つ発振器は貿易のタイミングで支援することができますしながら、市場の方向性を決定するために助けることができるということです。この原則の適用については、次の例を参照してください。

ストキャスティクスオシレーターはまた、トレンドライン分析を用いることによって、または基礎となる価格チャートには明らかではないかもしれませんチャートパターンを明らかにすることにより、将来の価格が移動に関する情報を提供することができます。

ロングエントリー信号:確率(5,3,3)<20と見かけ%のKがある – %D線のクロスオーバーとも確率的に採用し、より長い期間のストキャスティックスによって確認され、原商品の価格、正発散が(10、 10,5)も、基礎となる機器のチャートと正の発散を経験。価格の高い高の実際の価格確認がある場合に長い入力します。トレンド警告の変更:確率(5,3,3)> 80と原商品価格チャートと負の発散を経験。

ロング終了信号: – %D線のクロスオーバーと価格の低い低の実際の価格の確認と確率(5,3,3)<80%のKがある場合、基礎となる機器のチャートで見かけ負の発散の後は、ショート入力します。 。長い期間ストキャスティクスは、逆転の遅れが、固体の確認を提供しています。

ヒントやアイデア

発振器によって提供されるすべてのシグナリングは、常にメイントレンドの方向を意識しながら解釈されるべきです。訂正が通常弱いまたは集約として開発されながら、実勢トレンドの方向の集会は常に強いです。

不安定な市場環境では、確率的には、多くの場合、「0」または「100」のその極端な値に到達し、任意の値を提供することはできません。その場合には、インジケータを平滑化する大きな遅延を導入する費用で、この問題を相殺します。信号解釈の余地を残すだけでなく、できるだけ応答残っていない極端な読書をオフに来るようにトレーダーは、発振器を校正する必要があります。

強み/弱み

確率が0または100のその両極端に達する強力なトレンド市場の期間中、%Kは、典型的には、その後、再び、それに向けて結集し、その極端から20から25まで%を後退させます。これは、トレンドの変化として認識される可能性があるのでややこしい状況です。混乱を避けるために、トレーダーは、基調方向の鮮明な画像を持っており、それは確かにトレンドの変化またはより高い/低いレベルの料金であるかどうかを上に示した原理を用いて調査する必要があります。

EAの開発のための推奨組み合わせ

相対力指数

フィボナッチリトレースメントレベル

疲労の兆候としてチャート反転パターン。

価格 – 平均クロスオーバー信号を移動するには、確認の助けを使用することができます。

基本的な傾向分析は、弱いクロスオーバー信号からの強力なクロスオーバー信号を区別することができます。

FxProはクワントでの使用

確率的発振器は、当社の「指標」グループの下に見つけることができますFxProはクワントメニュー。でFxProはクワント 、我々は指標の背後にある計算および定義を心配する必要はありません。私達はちょうどドラッグ&ドロップインジケーターをメインウィンドウに、我々がテストしたいパラメータを設定する必要があります。

パラメーター

シンボル

入力:例えばEURUSD、GBPYEN |デフォルト:現在の
空のままにしておくと、に関連するグラフで使用される機器のシンボルMT4は 、デフォルトでは関係します。

時間枠

入力:1メートル、5メートル、15メートル、30メートル、1時間|デフォルト:現在の
「現在」に設定した場合、MT4に関連するチャートで使用される時間枠はデフォルトで関係します。

%K期間

入力:数|デフォルト:5の期間
K-速い%を導出する計算式で使用される期間の数は、(添付のスプレッドシートをエクセル参照します)。

%D期間

入力:数|デフォルト:3ピリオド
%Dを導出するために、平滑化計算式に使用する期間の数(添付のエクセルスプレッドシートを参照してください)。

減速

入力:数|デフォルト:3ピリオド
%Kを導出するには、%K-高速の平滑化のために使用される期間の数。 1の値は、高速確率論的であると考えられます。 3の値がゆっくりと確率論的であると考えられる(エクセルスプレッドシートが添付資料参照)。

MA法

入力:シンプル、指数、平滑化、線形加重|デフォルト:シンプル
移動平均の計算に使用される方法は、ラインの平滑化のために使用されます。

価格フィールド

入力:ロー/ハイ、閉じる/閉じます|デフォルト:ロー/ハイ
式インジケータを導出するために使用されます。
低/高:100×(最近クローズ最低低)/(最高高最低低)
閉じる/閉じる:100×(最近クローズ最低閉じる)/(最高閉じる – 最低閉じます)

出力値

入力:メインライン(%K)、信号線(%のD)|デフォルト:メインライン
問題のエキスパートアドバイザー・システムに必要な指標値。

戻るシフト

入力:数|デフォルト: "0"
インジケータ(前後に期間の数)を計算するために使用されるデータを選択します。

ご注意ください "バンドシフト」(過去に)1期後方バンドをシフト= 1を意味します。

リファレンス

マーティン・J・プリングは – 勢いの説明します
ジョンJ.マーフィー – 金融市場のテクニカル分析
ペリーJ.カウフマン – トレーディングシステムと方法

[:el]

Επισκόπηση

Η Στοχαστική ταλαντωτή βασίζεται στην κοινώς αποδεκτή παρατήρηση ότι οι τιμές τείνουν να κλείσει κοντά στο επάνω μέρος της σειράς των συναλλαγών κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης και κοντά στο κάτω μέρος κατά τη διάρκεια μιας καθοδικής τάσης. Δηλαδή, ο ταλαντωτής συγκρίνει, όταν η τιμή κλεισίματος του υποκείμενου μέσου είναι σε σχέση με το εύρος των τιμών της σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Η Στοχαστική ταλαντωτή εμφανίζεται ως δύο γραμμές:

  • Η κύρια γραμμή ονομάζεται% Κ, η οποία είναι μια ομαλότερη έκδοση του% Κ-γρήγορα.
  • Η δεύτερη γραμμή ονομάζεται% D, η οποία είναι μια ομαλότερη εκδοχή της κύριας γραμμής% K.

Αυτή η διπλή εξομάλυνση της γραμμής% K-γρήγορο παράγει αυτό που είναι γνωστό ως το "Slow" Στοχαστική. Η γρήγορη έκδοση της στοχαστικής χρησιμοποιείται επίσης, αλλά οι περισσότεροι έμποροι προτιμούν να χρησιμοποιούν διπλό εξομάλυνση, δεδομένου ότι η σηματοδότηση γίνεται πιο αργή, αλλά πολύ πιο αξιόπιστο.

Η% Κ είναι το πιο ευαίσθητο από τις δύο γραμμές, αλλά είναι η γραμμή% D που φέρει το μεγαλύτερο βάρος και παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της σηματοδότησης. Τα μέτρα% K σε ποσοστιαία βάση (0% έως 100%), όπου η τιμή κλεισίματος είναι σε σχέση με το συνολικό εύρος τιμών για την δεδομένη περίοδο.

Ένας κοινός συνδυασμός που χρησιμοποιείται για αυτό το ταλαντωτής είναι (5/3/3) σημαίνει 5 περιόδους για την εξαγωγή% K-γρήγορα και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα κινούμενο μέσο όρο 3-Day για απορρέουν% K, και ένα 3-Day εξομάλυνσης για την εξαγωγή% D.

Κατασκευή

Ο τύπος για τον προσδιορισμό% K-γρήγορα είναι:

Που,

Κοντά είναι η τρέχουσα στενή

Lowt είναι το χαμηλότερο χαμηλό

Hight είναι η υψηλότερη τιμή

Τι ο τύπος είναι στην πραγματικότητα μέτρησης είναι η απόσταση% καλύπτεται από το κλείσιμο σε σχέση με τα υψηλά / χαμηλά άκρα της εν λόγω περιόδου.

Εξομάλυνση% K-γρήγορα χρησιμοποιώντας ένα 3-Day απλός κινητός μέσος όρος για την παραγωγή% K:

Ένας πλήρης οδηγός για τον υπολογισμό και την κατασκευή του ταλαντωτή Στοχαστική με μια περίοδο 5 ημερών παρέχεται σε μορφή excel για την καλύτερη κατανόηση σας.
Ταλάντωση (Κ% D)

Ερμηνεία & Trade Σήματα

Ο ταλαντωτής Στοχαστικές μπορεί να παράγει έγκυρα σήματα τόσο τείνοντας και πλαγίως αγορές. Αυτή η ρύθμιση ωστόσο λειτουργεί πολύ καλύτερα σε ένα περιβάλλον φάσμα όταν υπερτιμημένο και oversold σχηματισμούς αντιστροφής είναι πολύ πιο πιθανό να είναι αληθινό σήματα αλλαγής κατεύθυνσης.

Υπάρχουν πέντε βασικές αρχές της Στοχαστική ερμηνεία ταλαντωτή:

  • Tops & Bottoms
  • αποκλίσεις
  • Crossovers
  • Κούνιες αποτυχία
  • Συνδυάζοντας διαφορετικά χρονικά πλαίσια

Tops & Bottoms:

Όταν ένας δείκτης φτάνει τα άκρα της – την θετική ή αρνητική ζώνη – είναι συνήθως αποτελεί ένδειξη μιας πιθανής αναστροφής της τάσης. Στην περίπτωση του ταλαντωτή Στοχαστική, ωστόσο, λόγω της μοναδικής κατασκευής του, φθάνοντας τα άκρα του "0" ή "100" τοις εκατό υποδεικνύει ότι η τάση είναι πολύ ισχυρή και πιθανώς θα συνεχίσει υψηλότερη / χαμηλότερη. Να θυμάστε ότι όταν% K είναι στο 100%, αυτό σημαίνει ότι οι τιμές είναι στην κορυφή της γκάμας τους για την υπό εξέταση περίοδο και, ως εκ τούτου αυτό αποτελεί ένα πολύ bullish σημάδι.

Η Στοχαστική λέγεται ότι είναι το υπερτιμημένο ζώνη κατά την επίτευξη των τιμών πάνω από 80 και ξεπουληθεί, όταν κάτω από 20.

Παρά το γεγονός ότι αυτές οι ακραίες αναγνώσεις παραδέχονται ότι τα πράγματα είναι λίγο υπερβολικό, η τάση μπορεί να έχουν ακόμη αρκετό δρόμο να διανύσει, ώστε να μην βγείτε από μια θέση που βασίζεται σε αυτό το γεγονός και μόνο αν υπάρχει μια έγκυρη απόκλιση,% K -% crossover γραμμή D ή ταλάντευση αποτυχία παρόν, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Αποκλίσεις: Το μεγαλύτερο σήμα για να παρακολουθήσουν είναι μια απόκλιση μεταξύ της γραμμής% D και της τιμής της υποκείμενης αγοράς, όταν η γραμμή% D είναι σε μια θετική ή αρνητική περιοχή. Μια bearish απόκλιση συμβαίνει όταν η γραμμή% D είναι πάνω από 80 και σχηματίζει δύο πτωτική κορυφές ενώ οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται υψηλότερα. Μια bullish απόκλιση εμφανίζεται όταν η γραμμή% D είναι κάτω των 20 και σχηματίζει δύο αυξάνονται πυθμένες, ενώ οι τιμές συνεχίσουν χαμηλότερα.

Στοχαστική αποκλίσεις ταλαντωτή είναι όπως σημειώνεται το μεγαλύτερο σήμα για να παρακολουθήσουν, δεδομένου ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι μόνο μία, ή δύο περισσότερα από αυτά. Δηλαδή, σε σύγκριση για παράδειγμα με την RSI, υπάρχουν συνήθως πολύ λιγότερες αποκλίσεις εμφανίζονται.

Για μια πραγματική Αγορά / Πώληση σήματος είναι, ωστόσο, καλύτερα να περιμένετε για μια γραμμή% K -% D crossover γραμμή.

Crossovers: Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πιο ευαίσθητη γραμμή% Κ θα διασχίσουν την πιο αργή γραμμή% D πριν να έχει την ευκαιρία να αλλάξει την ίδια κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον ίδιο τον George Lane, το ισχυρότερο σήμα στοχαστική έρχεται όταν το% K γραμμή διασχίζει από τη δεξιά πλευρά της γραμμής% D μετά από% D αλλάζει κατεύθυνση.

Τρεις συνεχόμενες δεξιά πλευρά% K -% D γραμμή διασχίζει, που οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές.

Κούνιες Αποτυχία:

Σε μια ανοδική αγορά, μια πτωτική swing ανεπάρκεια εμφανίζεται στο υπερτιμημένο ζώνη, όπως η τιμή κάνει ένα χαμηλό ταυτόχρονα με τη γραμμή% D, αλλά, καθώς και οι δύο προσπάθεια σειρά για να κάνει ένα νέο υψηλότερο υψηλό,% D καταφέρνει μόνο να σχηματίσουν ένα χαμηλότερο υψηλό και στη συνέχεια να σπάει κάτω από p τουροηγούμενη χαμηλά όσο το υποκείμενο μέσο συνεχίζεται μέχρι-trending. Μια bullish ταλάντευση αποτυχία είναι σαν μια πτωτική swing αποτυχία συμβαίνει ανάποδα στο oversold ζώνη.

Συνδυάζοντας διαφορετικά χρονικά διαστήματα: Ο ταλαντωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την οργάνωση πολλών Στοχαστική με διαφορετικό μήκος και την εξομάλυνση των παραμέτρων στο ίδιο διάγραμμα. Το πλεονέκτημα είναι ότι δεδομένου ότι κάθε μία από αυτές αντανακλά διαφορετικές κυκλικές ρυθμούς, ο συνδυασμός θα αποκαλύψει μια ειδική τεχνική μοτίβο ότι ένας ταλαντωτής και μόνο θα μπορούσε να χαθεί. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι ταλαντωτές με μεγαλύτερο μήκος μπορεί να βοηθήσει να καθορίσει την κατεύθυνση της αγοράς, ενώ οι ταλαντωτές με μικρότερο μήκος μπορεί να βοηθήσει με το χρονοδιάγραμμα του εμπορίου. Για την εφαρμογή αυτής της αρχής, βλέπε το παράδειγμα που ακολουθεί.

Ο ταλαντωτής Στοχαστική μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών με τη χρήση ανάλυσης γραμμή τάσης ή με την αποκάλυψη γράφημα συνήθειες που μπορεί να μην είναι εμφανής για το υποκείμενο γράφημα των τιμών.

Παράδειγμα

Long σήμα εισόδου: Stochastic (5,3,3) <20 και υπάρχει μια εμφανής% K -% crossover γραμμή D και μια θετική απόκλιση με την υποκείμενη τιμή μέσου, επιβεβαιώνεται και από τις πλέον Στοχαστική περίοδο που απασχολούνται με την Stochastic (10, 10,5), επίσης, βιώνει μια θετική απόκλιση με το υποκείμενο γράφημα μέσου. Εισάγετε καιρό όταν υπάρχει πραγματική επιβεβαίωση της τιμής του υψηλότερου υψηλών τιμών. Αλλαγή της προειδοποίησης τάση: Stochastic (5,3,3)> 80 και βιώνει μια αρνητική απόκλιση με το υποκείμενο γράφημα των τιμών του οργάνου.

Long σήμα Έξοδος: Μετά την προφανή αρνητική απόκλιση με το υποκείμενο γράφημα όργανο, εισάγετε μικρή όταν υπάρχει% K -% crossover γραμμή D και μια πραγματική επιβεβαίωση τιμή ενός κατώτερου χαμηλές τιμές και Stochastic (5,3,3) <80 . Οι πιο περίοδο Στοχαστική προσφέρουν μια καθυστερημένη αλλά σαφή επιβεβαίωση της αναστροφής.

Συμβουλές και ιδέες

Όλα σηματοδότησης που παρέχονται από τον ταλαντωτή πρέπει πάντα να ερμηνεύονται ενώ γνώριζε την κατεύθυνση της κύριας τάσης. Ράλι στην κατεύθυνση της επικρατούσας τάσης είναι πάντα δυνατός, ενώ οι διορθώσεις είναι συνήθως αδύναμα ή θα αναπτυχθούν ως ενοποιήσεις.

Σε ασταθείς συνθήκες της αγοράς, η στοχαστική φτάνει συχνά ακραίες τιμές του «0» ή «100» και δεν μπορεί να προσφέρει καμία αξία. Σε αυτή την περίπτωση, λειαίνοντας την ένδειξη αντισταθμίζει αυτό το πρόβλημα, με το κόστος της εισαγωγής ενός μεγαλύτερου υστέρηση. Ο έμπορος θα πρέπει να βαθμονόμηση του ταλαντωτή, έτσι ώστε να βγει από την ακραία ανάγνωση που δεν αφήνει περιθώρια ερμηνείας σήμα, αλλά επίσης να παραμείνει ως ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο.

Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα

Κατά τις περιόδους ισχυρών αγορών trending όταν η στοχαστική φτάνει άκρα του 0 ή 100, η% K υποχωρεί συνήθως 20-25% από τις ακραίες, τότε ράλι πίσω προς το ξανά. Αυτή είναι μια μάλλον συγκεχυμένη κατάσταση, δεδομένου ότι θα μπορούσε να εκληφθεί ως αλλαγή τάσης. Για να αποφευχθεί η σύγχυση, ο έμπορος πρέπει να έχει μια σαφή εικόνα του υποκείμενου κατεύθυνση τάση και να διερευνήσει με βάση τις αρχές που απεικονίζονται παραπάνω αν αυτό είναι πράγματι μια αλλαγή στην τάση ή μια χρέωση για ακόμη υψηλότερα / χαμηλότερα επίπεδα.

Προτεινόμενη Συνδυασμοί για την ανάπτυξη EA

Σχετική Δείκτης δύναμη

επίπεδα retracement Fibonacci

Διάγραμμα μοτίβα αντιστροφή ως ένδειξη της εξάντλησης.

Τιμή – Κινητός Μέσος σήματα crossover μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει την επιβεβαίωση.

Βασικές ανάλυση των τάσεων μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση ισχυρά σήματα crossover από ασθενή σήματα crossover.

Χρήση σε FxPro Quant

Ο ταλαντωτής Στοχαστικές μπορεί να βρεθεί κάτω από την ομάδα «Δείκτες» στην μας FxPro μενού Quant. Με FxPro Quant , δεν έχετε να ανησυχείτε για τους υπολογισμούς και τους ορισμούς πίσω από το δείκτη. Εμείς απλά πρέπει να drag & drop το δείκτη στο κύριο παράθυρο και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους που θέλετε να δοκιμάσετε.

παράμετροι

Σύμβολο

Είσοδος: π.χ. EURUSD, GBPYEN | Προεπιλογή: Τρέχουσα
Αν αφεθεί κενό, το σύμβολο όργανο που χρησιμοποιείται στο σχετικό διάγραμμα στο MT4 θα αφορούν από προεπιλογή.

Χρονικό πλαίσιο

Είσοδος: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 ώρα | Προεπιλογή: Τρέχουσα
Αν οριστεί σε «ρεύμα», το χρονικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται στο σχετικό διάγραμμα στο MT4 θα αφορούν από προεπιλογή.

% K Περίοδος

Είσοδος: αριθμός | Προεπιλογή: 5 περιόδους
Αριθμός περιόδων που χρησιμοποιείται στον τύπο υπολογισμού για τον υπολογισμό της% K-γρήγορα (βλέπε excel εξάπλωση φύλλο που επισυνάπτεται).

% Δ Περίοδος

Είσοδος: αριθμός | Προεπιλογή: 3 περιόδους
Αριθμός περιόδων που χρησιμοποιούνται για τον τύπο υπολογισμού εξομάλυνσης για τον υπολογισμό της% D (βλέπε φύλλο excel εξάπλωση επισυνάπτεται).

επιβράδυνση

Είσοδος: αριθμός | Προεπιλογή: 3 περιόδους
Αριθμός περιόδων που χρησιμοποιούνται για την εξομάλυνση των% Κ-γρήγορα για να αντλήσει το% K. Η τιμή 1 θεωρείται ένας γρήγορος στοχαστική? μια τιμή των 3 θεωρείται ένας αργός στοχαστικός (βλ Excel φύλλο εργασίας που επισυνάπτεται).

Μέθοδος MA

Είσοδος: Απλή, Εκθετική, Smoothed, Γραμμική Σταθμισμένη | Προεπιλογή: Απλή
Μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του κινούμενου μέσου όρου που χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση των γραμμών.

Τιμή πεδίο

Είσοδος: χαμηλό / υψηλό, Κλείσιμο / Close | Προεπιλογή: Χαμηλή / Υψηλή
Τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη.
Χαμηλή / Υψηλή: 100 x (Πρόσφατα Στενή Χαμηλότερη χαμηλή) / (Υψηλότερη Χαμηλότερη High-Low)
Κλείσιμο / Close: 100 x (Πρόσφατα Στενή Χαμηλότερη κοντά) / (Υψηλότερη Κλείσιμο – Χαμηλότερη Close)

τιμή εξόδου

Είσοδος: Main Line (% K), Γραμμή Σήματος (% D) | Προεπιλογή: Κύρια γραμμή
τιμή του δείκτη που απαιτείται για το σύστημα Expert Advisor στην ερώτηση.

Shift Επιστροφή

Είσοδος: Αριθμός | Προεπιλογή: "0"
Επιλέγει τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη (Αριθμός περιόδων πίσω ή εμπρός).

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι «Συγκροτήματα Shift '= 1 σημαίνει μετατόπιση των Συγκροτήματα μία περίοδο προς τα πίσω (στο παρελθόν).

αναφορές

Martin J. Pring – Ορμή Επεξήγηση
John J. Murphy – Τεχνική Ανάλυση των χρηματοπιστωτικών αγορών
Perry J. Kaufman – Συστήματα Εμπορίας και Μέθοδοι